股指期货仿海龟交易系统

股指期货 1 分钟日内突破交易系统（仿海龟交易系统）设计者：创富源工作室罗欢QQ：326002011CellPhone迎有兴趣都联系一、基本假设（一）、一天内的趋势在每天开盘后一段时间内便会形成。（二）、当后面的价格突破这个样本区间时便会产生方向性的先择，这时便可采用趋势跟随的方法获利。二、开仓策略及参数选择此系统的关键在于对样本区间的选择，样本区间选择过大，则会损失很大一部分利润，选择过小又会产生很强的不稳定性。一天有 270 个周期，经过检验发现样本区间周期（T）接近 100 个周期为宜，所以定为 100 个周期，100 个周期具有很好的适应性。突破必须发生在 101 到 180 个周期之间才进行交易否则不进行交易。因为做的是日内交易，所以发生在太接近收盘的信号往往都不是好的信号所以进行此种设计。另外还进行了不交易优化，如果当天样本区的振幅（上限下限）与下限之比（振幅/下限）超过 2.5%则当天不进行交易。因为样本区间的振幅过大则消耗能量过多，后面再产生大幅运动性行情的情况概率极小。三、平仓及止损止盈策略此系统的止损与止盈策略为同一策略。如图的黄线所示。是一个以抛物线策略为主附加多种策略的一个止损策略。（一）、抛物线的公式: =2+0其中 y 为止损止盈价格，K 为时间系数（多仓时取正，空仓时取负），t 为开仓后所过的周期数，P0 抛物线顶 点 P0（上限+下限）/2。当时间运行到最后时此时的 y开仓价 振幅。由此便可求出 K。所以以上的 K，P0 在开仓时便已经确定。（二）、大幅盈利后保护大价格向期望的方向大幅移动后要及时调整 y 值，以保护盈利。当当前价格向期望方向移动超过开开仓价格的 1%后，则将 y 调整为开仓价+10 个点。即做多时 ymax(y,开仓价+10），做空时 ymin(y,开仓价10）。（三）、开仓时防回撤过大如果开仓的 K 线的（收盘价开盘价）/开盘价0.35%则将 P0 调整为多仓时：P0max(P0,open) 空仓时： P0min(P0,open)。这样做的主要目的是防止在大幅上升或下降后开盘，随后便产生猛烈反向走势，有效的减小止损损失。（四）、若在最后一个周期还有未平仓，则在最后一个周期平仓四、资金策略考虑到此系统的最大回撤约为保证金的 50%，所以使用的资金量以 20 万为一基数为宜。20 万做 1 手。最多不超过 3 手以有效控制滑点。五、对系统的分析与思考（一）、此系统中的最关键的参数是样本区间周期 T，这是一个控制性的变量，其次是 K 和 P0 这三个变量为主要控制性变量取值的好坏将直接影响系统的效果。其余的参数为偶然性参数主要针对一些特殊的偶然性情况，主要是为了增加系统的效能，作用有限，不会从根本上影响系统。而其中的各参量都是可以调整的，就目前来看，这些参数设置已经能够很好的拟合中国的股指期货市场特征。（二）、有趣的黄金分割。T 和 Tclose 分别选的是 100 和 180，理论上看 100/2700.37，180/270 0.66，实际上这两值接近于 0.382 和0.618，是 270 个周期的两个黄金分割点。所以难道自然中的固有规律对人类也十分适用？（此为神秘主义但有探讨的价值）（三）、可能性解释（此解释只是一种猜测）伟大的市场反映一切。我认为市场起码有两种状态随机性状态和非随机性状态由此导致随机性波动和趋势性运动。开盘后一段时间市场会快速的反应人的情绪，当然这些情绪受到了信息，预期，惯性和非理性的影响，所以开盘后的一般时间市场更多的应该处于一种随机性状态，这时整个价格处于一种博弈状态之中。但是有可能在这些情绪得到充分宣泄之后会进入一种很理性的状态，这时人们会去认真的把握未来走势，此时形成的走势具有很强的稳定性，由此可以被我们所利用。（四）、猜想多空是否可以使用不同周期（五）、此系统适合于单边趋势较稳定，且波幅较大的市场。附件：金字塔测试结果测试摘要测试品种: 股指连续平均利润: 1,444.46 年回报率: 80.72%(935天)交易次数: 492 胜率: 40.04%盈利交易次数: 197 成功率: 12.80%年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 192.06次盈利系数: -0.20 均盈利/均亏损: 2.81夏普率: 0.2003 MAR比率: 8.93%最大连盈次数: 6 最大连亏次数: 8最大连盈幅度: 22.62%(45,232.30) 最大连亏幅度: -5.36%(-24,719.33)最大浮动盈利: 6.05%(63,891.29) 最大浮动亏损: -1.03%(-7,245.85)最大单次盈利: 5.08%(53,566.12) 最大单次亏损: -1.04%(-8,957.30)最大回撤幅度: 9.04%(45,354.56) 最大回撤时间: 2010/11/11 11:25:00测试报告测试品种: 股指连续净利润: 710,672.69 净利润率: 355.34%总盈利: 1,521,900.50 总亏损: -811,225.69交易次数: 492次 胜率: 40.04%年均交易次数: 192.06次 盈/亏次数: 197/295多头交易次数: 199 空头交易次数: 293多头盈利次数: 87 空头盈利次数: 110多头胜率: 43.72% 空头胜率: 37.54%多头盈亏比: 0.78 空头盈亏比: 0.60最大单次盈利: 5.08%(53,566.12) 最大单次亏损: -1.04%(-8,957.30)平均盈利: 7,725.38 平均亏损: -2,749.92所有平均利润: 1,444.46 均盈利/均亏损: 2.81最大连盈次数: 6 最大连亏次数: 8最大连盈幅度: 22.62%(45,232.30) 最大连亏幅度:-5.36%(-24,719.33)盈利交易平均周期: 119.27 亏损交易平均周期: 44.28交易平均周期数: 74.31 盈利系数: -0.20夏普率: 0.2003 MAR比率: 8.93%最大浮动盈利: 6.05%(63,891.29) 最大浮动亏损: -1.03%(-7,245.85)最大回撤幅度: 9.04%(45,354.56) 最大回撤时间:2010/11/11 11:25:00初始投入: 200,000 最大投入: 1,077,300年回报率: 80.72%(935天) 年有效回报率: 21.87%简单买入持有回报: -33.58% 买入持有年回报率: -14.76%总交易额: 2,754,451.25 交易费: 53,711.75交易费/利润: 0.08 融资、券费用: .00测试时间: 2010/04/16 - 2012/11/06 共935天测试周期数: 167938平均仓位: 2.12% 最大仓位: 100.00%平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00无仓周期数: 131379 无仓周期比例: 0.78最长无仓周期: 1022 平均无仓周期: 266.5-按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-10/04 244,062.88 44,062.88 22.03%10/05 372,164.00 128,101.13 52.49%10/06 421,898.19 49,734.19 13.36%10/07 457,180.75 35,282.56 8.36%10/08 433,014.97 -24,165.78 -5.29%10/09 435,813.25 2,798.28 0.65%10/10 472,309.75 36,496.50 8.37%10/11 531,048.06 58,738.31 12.44%10/12 574,171.38 43,123.31 8.12%11/01 614,664.25 40,492.88 7.05%11/02 619,776.13 5,111.88 0.83%11/03 612,852.50 -6,923.63 -1.12%11/04 624,521.88 11,669.38 1.90%11/05 649,707.00 25,185.13 4.03%11/06 676,600.94 26,893.94 4.14%11/07 684,998.69 8,397.75 1.24%11/08 707,607.00 22,608.31 3.30%11/09 739,701.25 32,094.25 4.54%11/10 762,408.81 22,707.56 3.07%11/11 791,720.56 29,311.75 3.84%11/12 772,294.88 -19,425.69 -2.45%12/01 833,011.44 60,716.56 7.86%12/02 834,300.25 1,288.81 0.15%12/03 854,004.38 19,704.13 2.36%12/04 858,494.44 4,490.06 0.53%12/05 865,571.31 7,076.88 0.82%12/06 881,192.38 15,621.06 1.80%12/07 874,693.19 -6,499.19 -0.74%12/08 881,691.94 6,998.75 0.80%12/09 895,012.