每日运营清算处理交易清算需求说明书v4

需求说明书目 录1. 需求背景和目的 .42. 需求描述 .42.1. 本次新增或修改的业务流程 .42.2. 认购 /预约认购 52.2.1. 功能作用及特点 52.2.2. 详细描述和具体规则 52.2.3. 关联系统及关联模块 62.2.4. 权限定义 62.3. 申购 /预约申购 /定时定额申购 .62.3.1. 功能作用及特点 62.3.2. 详细描述和具体规则 72.3.3. 关联系统及关联模块 72.3.4. 权限定义 72.4. 赎回 /预约赎回 /定时定额赎回 .72.4.1. 功能作用及特点 72.4.2. 详细描述和具体规则 82.4.3. 关联系统及关联模块 82.4.4. 权限定义 92.5. 快速过户 .92.5.1. 功能作用及特点 92.5.2. 详细描述和具体规则 92.5.3. 关联系统及关联模块 92.5.4. 权限定义 92.6. 份额冻结 .102.6.1. 功能作用及特点 102.6.2. 详细描述和具体规则 102.6.3. 关联系统及关联模块 102.7. 份额解冻 .102.7.1. 功能作用及特点 102.7.2. 详细描述和具体规则 102.7.3. 关联系统及关联模块 102.7.4. 权限定义 112.8. 强行调增 .112.8.1. 功能作用及特点 112.8.2. 详细描述和具体规则 112.8.3. 关联系统及关联模块 112.8.4. 权限定义 112.9. 强行调减 .112.9.1. 功能作用及特点 122.9.2. 详细描述和具体规则 122.9.3. 关联系统及关联模块 122.9.4. 权限定义 122.10. 非交易过户 .122.10.1. 功能作用及特点 122.10.2. 详细描述和具体规则 122.10.3. 关联系统及关联模块 122.10.4. 权限定义 132.11. 转托管 .132.11.1. 功能作用及特点 132.11.2. 详细描述和具体规则 132.11.3. 关联系统及关联模块 142.11.4. 权限定义 142.12. 基金转换 .142.12.1. 功能作用及特点 142.12.2. 详细描述和具体规则 142.12.3. 关联系统及关联模块 162.12.4. 权限定义 162.13. 违约退出 .162.13.1. 功能作用及特点 162.13.2. 详细描述和具体规则 162.13.3. 关联系统及关联模块 162.13.4. 权限定义 172.14. 现金分红 .172.14.1. 功能作用及特点 172.14.2. 详细描述和具体规则 172.14.3. 关联系统及关联模块 182.14.4. 权限定义 192.15. 红利再投 .192.15.1. 功能作用及特点 192.15.2. 详细描述和具体规则 192.15.3. 关联系统及关联模块 203. 性能要求 .211. 需求背景和目的2. 需求描述2.1. 本次新增或修改的业务流程交易清算基本流程图获得交易清算申请数据根据不同的申请类型进入对应的清算预检模块校验申请参数是否符合字段基本规范校验申请数据是否符合业务规范校验失败 ， 返回确认失败进行清算计算业务处理记录保存份额计算结果数据清算数据确认返回确认成功结果获取计算规则 、 费率信息返回认购结果 认购各业务共用规则：1. 校验基金账户是否存在，且状态是否是正常可交易状态；2. 校验交易账户是否存在，且状态是否是正常可交易状态；3. 校验基金状态是否是正常可交易状态；4. 根据中登文件规范校验非空字段。2.2. 认购/预约认购2.2.1. 功能作用及特点检查校验客户的认购交易申请，完成交易的清算处理，计算出份额和费用，并在完成清算后和募集成功后分别返回确认结果备注：认购申请是投资人在开放式基金募集期间提出购买该开放式基金的申请。预约认购申请是投资人在开放式基金募集期间，利用预约的方式提出购买该开放式基金的申请。2.2.2. 详细描述和具体规则1. 接收交易申请，业务文件代码认购 020/预约认购 0212. 申请规则校验a. 校验认购客户开户证件类型是否对申请购买的基金进行下单，可根据基金信息扩展信息参数交易允许个人/机构证件类型进行判断b. 校验客户在该基金下是否存在过份额或交易，都不存在则是首次认购，如存在则按基金参数 首次参与判断依据 设置的规则来确定该笔交易在系统中是认购还是追购。c. 首次认购需判断1) 首次认购金额必须大于基金设置的首次最低额，小于首次最高额，如设置为0 则无上下限。2) 获取首次认购级差金额（递增金额），判断认购金额是否满足级差条件（被级差整除）d. 如确定为追购1) 追购金额必须大于基金设置的追购最低额，小于追购最高额，如设置为 0 则无上下限2) 获取追购级差金额（递增金额），判断追购金额是否满足级差条件（被级差整除）e. 判断认购申请是否有对应的净值f. 计算份额是需校验基金设置的个人持有份额参数，如计算所得份额少于最低持有份额，则认购失败。3. 满足认购条件，进行计算a. 根据基金计费方式选择计算规则1) 如费用计费方式为价外法外扣 时净申的金额=认购金额(1+认购费率折扣率)认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=净认购金额当日基金份额净值2) 如费用计费方式为价内法内扣 时认购费用=认购金额认购费率折扣率净认购金额=认购金额-认购费用认购份额=净认购金额当日基金份额净值4. 募集成功后，确认清算所得份额、金额、费用，返回确认结果，业务文件代码认购120/预约认购 121（成功）/130 （失败）2.2.3. 关联系统及关联模块关联模块 模块功能简述 依赖关系 上线先后顺序估值系统 获得估值系统的净值 估值系统TA 清算 估值系统TA 清算2.2.4. 权限定义2.3. 申购/预约申购/定时定额申购 2.3.1. 功能作用及特点检查校验客户的申购交易申请，完成交易的清算处理，计算出份额和费用，并在 T+1 日返回申购申请确认结果备注：申购申请是投资人在开放式基金成立之后，在基金存续期间，通过开放式基金的销售人购买基金单位的申请。预约申购申请是投资人在开放式基金成立之后，在基金存续期间，通过开放式基金的销售人预约购买基金单位的申请。定时定额申购申请是投资人在开放式基金成立之后，在基金存续期间，通过开放式基金的销售人定时定额购买基金单位的申请。2.3.2. 详细描述和具体规则1. 接收申购交易申请，业务文件代码 0222. 申请规则校验（同认购）3. 满足申购条件，进行计算（同认购）4. 如申购为后收费，则在赎回时计算申购费用，详见 2.4 章节5. 定时定额申购 定额申购金额必须大于基金设置的最低定投金额 获取定投级差金额（递增金额），判断定投金额是否满足级差条件（被级差整除） 每个客户单日定投的申购金额大于基金设置的最高累计申购定投金额，如设置为0，则我限制6. 在基金信息-基金其他信息里可选择超额申购处理模式，模式可选比例确认和先来先买。比例确认是按照预设的申购方案处理，可在运营-单笔调整中对方案进行修改。先来先买则以客户申购的下单时间为标准，超额的申购将自动返回申购失败的结果。7. T+1 日返回确认结果，业务文件代码 1222.3.3. 关联系统及关联模块关联模块 模块功能简述 依赖关系 上线先后顺序估值系统 获得估值系统的净值 估值系统TA 清算 估值系统TA 清算2.3.4. 权限定义2.4. 赎回/预约赎回/定时定额赎回 2.4.1. 功能作用及特点检查校验客户的赎回交易申请，完成交易的清算处理，计算出金额和费用，并在 T+1 日返回赎回申请确认结果Comment q1: 只是对超额部分进行处理，可修订页面参数描述备注：赎回申请是投资人在开放式基金成立之后，基金存续期间，通过销售人将持有的基金单位按一定价格卖给基金管理人并收回现金的申请。预约赎回申请是投资人采用预约方式提出的赎回申请。定时定额赎回是投资人在基金存续期间，通过开放式基金的销售人定时定额的赎回申请。2.4.2. 详细描述和具体规则1. 接收赎回交易申请，业务文件代码 024。2. 申请规则校验a. 申请赎回的份额不得低于基金设置的最低赎回份额。b. 获得客户对该基金的持有份额，计算可赎回份=持有份额-冻结的份额- 已赎回的份额-已转让的份额-在途赎回的份额，如 赎回份额可赎回份额，则申请赎回失败。c. 如可赎回份额赎回份额，可以进行赎回，校验计算赎回后的持有份额是否低于设置的客户最低持有份额，如低于，则不能赎回，执意赎回可调整最低持有的份数后再进行赎回。d. 定时定额赎回不得低于基金设置的最低定赎份额。e. 判断赎回申请是否有对应的净值。f. 根据参数巨额赎回判断比例校验是否是巨额赎回，如巨额赎回则参照基金参数中的设置值进行处理 按客户申请处理 超额部分全部撤销 超额部分全部顺延3. 登记赎回明细时，需按照基金基本信息赎回份额明细处理中设置的参数进行处理，如 先进先出 规则 4. 满足赎回条件，进行计算赎回金额 = 赎回份额 当日净值赎回费 = 赎回份额 当日净值 赎回费率 折扣率如基金产品为后收费，则还需计算申购费后端申购费赎回份额 申购日基金份额净值 对应的后端申购费费率5. 返回赎回确认结果，业务文件代码 124。2.4.3. 关联系统及关联模块关联模块 模块功能简述 依赖关系 上线先后顺序估值系统 获得估值系统的净值 估值系统TA 清算 估值系统TA 清算2.4.4. 权限定义2.5. 快速过户2.5.1. 功能作用及特点检查校验快速过户申请数据，完成快速过户登记处理，计算出过户手续费，并返回登记结果。快速过户是针对 T+0 日完成客户赎回的特殊业务，因正常业务赎回在 T+1 日完成，无法满足 T0 日的实效，变通为销售商将需赎回份额对应的金额先给客户，然后将客户所属份额过户到销售商所持账户名下，并和基金发起公司协商过户的份额后期处理方式。2.5.2. 详细描述和具体规则1. 接收快速过户申请，业务文件代码 0982. 校验对方基金账户是否存在3. 判断是否支持 T+0 日赎回4. 进行赎回校验，规则同 2.4.2 中的业务和计算规则5. 流程中需登记过户和赎回的数据6. 获取货币基金的净值都 17. 只针对 t+0 货币基金业务8. 过户费用计算过户费 = 过户份额 当日净值 过户费率 折扣率9. 返回快速过户确认结果，业务文件代码 1982.5.3. 关联系统及关联模块关联模块 模块功能简述 依赖关系 上线先后顺序估值系统 获得估值系统的净值 估值系统TA 清算 估值系统TA 清算2.5.4. 权限定义2.6. 份额冻结2.6.1. 功能作用及特点检查校验份额冻结的申请数据，完成份额冻结的登记处理，并返回登记结果2.6.2. 详细描述和具体规则1. 接收冻结申请数据，业务文件代码 0312. 冻结也可在 TA 自行发起3. 获取客户持有可用的份额（未被冻结、赎回、转让过户），如小于申请冻结的份额，则冻结失败。4. 返回确认冻结的结果，业务文件代码 131。2.6.3. 关联系统及关联模块关联模块 模块功能简述 依赖关系 上线先后顺序权限定义2.7. 份额解冻2.7.1. 功能作用及特点检查校验份额解冻的申请数据，完成份额解冻的登记处理，并返回登记结果2.7.2. 详细描述和具体规则1. 接收份额解冻申请数据，业务文件代码 0322. 解冻申请也可在 TA 发起。3. 判断需解冻的份额冻结是否存在。4. 返回确认解冻额结果，业务文件代码 132。2.7.3. 关联系统及关联模块关联模块 模块功能简述 依赖关系 上线先后顺序2.7.4. 权限定义2.8. 强行调增2.8.1. 功能作用及特点检查校验强行调增的申请数据，完成强行调增的登记处理。强行调增是基金注册登记人在某种特定或契约预先规定的情况下，强制性地增加投资人所持基金份数。2.8.2. 详细描述和具体规则1. 接收强行调增申请数据，业务文件代码 0442. 数据正常后完成调增的登记3. 交易确认，返回业务代码 1442.8.3. 关联系统及关联模块关联模块 模块功能简述 依赖关系 上线先后顺序2.8.4. 权限定义2.9. 强行调减2.9.1. 功能作用及特点检查校验强行调减的申请数据，完成强行调减的登记处理。强行调减是基金注册登记人在某种特定或契约预先规定的情况下，强制性地减少投资人所持基金份数。2.9.2. 详细描述和具体规则1. 接收强行调减申请数据，业务文件代码 0452. 数据正常后完成调减的登记3. 交易确认，返回业务代码 1452.9.3. 关联系统及关联模块关联模块 模块功能简述 依赖关系 上线先后顺序2.9.4. 权限定义2.10. 非交易过户2.10.1. 功能作用及特点检查校验非交易过户申请数据，处理申请的业务逻辑，完成非交易过户的数据登记，并返回确认结果2.10.2. 详细描述和具体规则1. 接收非交易过户申请数据，业务文件代码 0332. 获取客户持有可用的份额（未被冻结、赎回、转让过户），如小于申请过户的份额，则交易失败。3. 校验对方基金账户和交易账户是否存在，账户状态是否正常4. 返回确认结果，业务文件代码 1332.10.3. 关联系统及关联模块关联模块 模块功能简述 依赖关系 上线先后顺序2.10.4. 权限定义2.11. 转托管2.11.1. 功能作用及特点转托管业务一般有两种处理模式：第一种是投资人在原基金销售人/机构处提交转销售人/机构申请，基金注册登记人根据该转销售人/机构申请，直接将其基金份数转到投资人指定的销售人/机构处。第二种是投资人在原基金销售人/机构处提交转销售人/机构转出申请，经基金注册登记人确认后，到拟转入的基金销售人/机构处办理转入申请。2.11.2. 详细描述和具体规则1. 一步转托管1) 接收申请数据，业务文件代码 0262) 校验对方销售人处投资人基金交易账号，如果是当天开户的不允许转托管3) 获取客户持有可用的份额（未被冻结、赎回、转让过户），如申请份额大于转出方的可用份额，则交易失败。4) 交易确认后返回结果，业务文件代码 1262. 转托管转出1) 接收申请数据，业务文件代码 0282) 获取客户持有可用的份额（未被冻结、赎回、转让过户），如申请份额大于转出方的可用份额，则交易失败。3) 转托管转出，需将转出方份额冻结在销售商或基金公司上，如在系统参数交易参数转托管出，冻结在原销售结构 N 天未转入，按失败打回设置的天数内未接受到转入申请，则解冻份额，并将此次转出申请返回失败。4) 交易确认后返回结果，业务文件代码 1283. 转托管转入1) 接收申请数据，业务文件代码 0272) 校验对应的转托管转出申请是否存在，不存在则返回失败3) 校验转入的份额需等于对应转出的份额，否则申请失败4) 交易确认返回结果，业务文件代码 1272.11.3. 关联系统及关联模块关联模块 模块功能简述 依赖关系 上线先后顺序2.11.4. 权限定义2.12. 基金转换2.12.1. 功能作用及特点检查校验基金转换的业务申请，完成数据登记确认，并将确认结果返回。基金转换，即将基金 A 的份额转换到基金 B 的名下，一般有两种类型，一种为同一 TA 的基金进行相互的转换，一种是不同 TA 的基金进行转换。2.12.2. 详细描述和具体规则1. 接收申请数据，业务文件代码 0362. 校验转换的基金金额规模上下限限制3. 申请的基金客户持有份额不能大于可用份额4. 如转换申购的基金，需校验是否有持有天数的设置5. 基金转换转出的基金在申请日有权益，确认日开始无权益；基金转换转入的基金在申请日无权益，确认日开始记权益。6. 基金转换所收取的费用包括转换费和补差费7. 基金转换时，前收费的只能转前收费的，后收费的则可转换到前收费和后收费的8. 在发生基金转换时，转出基金必须为允许赎回状态，转入基金必须为允许申购状态。9. 在基金转换时，如存在明细，则按明细来收取转换费，最后合计累加10. 转换费可设置按指定费率来算（系统设置费率方案），也可以设置按赎回费来算11. 补差费可设置按指定费率来算（系统设置费率方案），也可以设置按申购费率差或申购费用差来计算前收费：（如转换费设置按赎回费来算，则转换费就是赎回费，赎回费规则请参考2.4 章节）1 按指定费率来算转换金额 = 转出份数 * T 日转出基金份额净值转换费 = 转换金额 * 转换费率转出金额 = 转换金额 - 转换费用补差费 转出金额 /（1 + 补差费率）* 补差费率转入份数（转出金额 - 补差费）/ T 日转入基金份额净值2 按申购费用差来算转出基金的申购费（或认购费）高于转入基金的申购费（或认购费）时，补差费为 0；转出基金的申购费（或认购费）低于转入基金的申购费（或认购费）时，按申购费（或认购费）的差额收取补差费。转换金额 = 转出份数 * T 日转出基金份额净值转换费 = 转换金额 * 转换费率转出金额 = 转换金额 - 转换费用转出基金申购费 = 转出金额 * 转出基金申购费率转入基金申购费 = 转出金额 * 转入基金申购费率补差费 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费转入份数（转出金额 - 补差费） / T 日转入基金份额净值3 按申购费率差来计算转出基金的申购费率（或认购费率）高于转入基金的申购费率（或认购费率）时，补差费为 0；转出基金的申购费率（或认购费率）低于转入基金的申购费率（或认购费率）时，按申购费率（或认购费率）的差额收取补差费。转换金额 = 转出份数 * T 日转出基金份额净值转换费 = 转换金额 * 转换费率转出金额 = 转换金额 - 转换费用费率差额 = 转入基金申购费率 - 转出基金申购费率补差费 = 转出金额 /（1 + 费率差额）* 费率差额转入份数（转出金额 - 补差费） / T 日转入基金份额净值 后收费（无补差费）：转换金额转出份数T 日转出基金份额净值转换费转换金额转换费率转入份数（转换金额转换费）/T 日转入基金份额净值例：基金 A 需转给基金 B 1000 份，基金 A 的申购费率是 1.5%，补差费是 0.75%，基金B 的申购费率是 1.6%，基金 A 的转换费率为 0.5%，净值都为 1 按指定费率转换费： 1000 * 1 * 0.005 = 5转出金额： 1000 * 1 - 5 = 995补差费： 955 / ( 1 + 0.0075 ) * 0.0075 = 7.41转入份额：( 955 - 7.41 ) / 1 = 947.59按申购费用差转换费： 1000 * 1 * 0.005 = 5转出金额： 1000 * 1 - 5 =995转出基金的申购费： 995 - 995 / (1 + 0.015 ) = 14.7转入基金的申购费： 995 - 995 / (1 + 0.016 ) = 15.67补差费： 15.67 - 14.7 = 0.97转入份额：( 955 - 0.97) / 1 = 954.03按申购费率差转换费： 1000 * 1 * 0.005 = 5转出金额： 1000 * 1 - 5 =995费率差额： 1.6 - 1.5 = 0.1补差费： 955 / ( 1 + 0.001 ) * 0.001= 0.95转入份额：( 955 - 0.95) / 1 = 954.0512. 交易确认后返回结果，业务文件代码 1362.12.3. 关联系统及关联模块关联模块 模块功能简述 依赖关系 上线先后顺序2.12.4. 权限定义2.13. 违约退出2.13.1. 功能作用及特点违约退出为专户产品特有业务，处理基金在合约内退出的业务申请2.13.2. 详细描述和具体规则1. 由 TA 自行发起业务2. 违约退出在当前交易日只能发起一笔申请3. 只有封闭期和基金终止状态的基金才能发起违约退出业务4. 封闭式专户分级基金不能发起违约退出2.13.3. 关联系统及关联模块关联模块 模块功能简述 依赖关系 上线先后顺序2.13.4. 权限定义2.14. 现金分红2.14.1. 功能作用及特点由 TA 自行发起，根据登记日设置的分红方案进行计算，获得每个客户所得分红金额发起现金分红进入操作页面 ， 设置分红方案分红日当天 ， 自动发起分红对持有基金份额的客户进行分红清算清算确认将分红数据下发资金系统进行划款Comment q2: 现金分红如存在冻结份额，对冻结的份额计算出的按系统设置的规