2016年江苏省银行职业《风险管理》：资产敏感型缺口考试试卷

2016 年江苏省银行职业风险管理：资产敏感型缺口考 试试卷 一、单项选择题 1、某公司向银行申请 1 OOO 万元的贷款。首先，银行为了取得这笔资金，以 3%的利率吸收存款，这笔贷款成本中含有 3%的资金成本；其次，分析、发放 和管理这笔贷款的非资金性营业成本估计为总贷款额的 2%；再次，银行贷款部 门可能会因为贷款违约风险追加 2%的贷款利率；最后，银行在贷款财务、运营 和风险成本之上，再追加 2%的利润率，作为这笔贷款为股东创造的收益。总的 来看，这笔贷款利率为_。 A8% B9% C10% D13% 2、用 VAR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于 _。 A2 B3 C4 D5 3、在理财业务的层次中，_服务内容最为全面，除了提供金融产品外，更重要 的是提供全面的服务。 A理财顾问 B财富管理业务 C私人银行业务 D个人理财业务 4、_是指银行经营的每条产品线内所包含的产品项目的数量。 A产品组合的宽度 B产品组合的深度 C产品组合的关联性 D产品大类的数量 5、_是指金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业票据再以贴现的方式 向中央银行转让的票据行为。 A贴现 B再贴现 C转贴现 D再贷款 6、客户信息可以分为定量信息和定性信息，以下对应正确的是_。 定量信 息 定性信息 A理财知识水平兴趣爱好 B现有投资情况投资偏好 C理财决策模式保单信息 D雇员福利养老金规划 7、下列不属于公平竞争行为的是_。 A某银行为了提高为客户提供服务的质量，定期对从业人员进行培训，讲授 金融产品和服务的特点和技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著 提高，吸引了更多客户 B某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和 服务的过程中，为客户提供增值服务 C某银行在向客户推销信用卡业务时，明确告知客户在信用卡使用过程中， 消费达到一定金额后，可以获得某些奖品 D某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人 可以给予一定比例的提成 8、下列关于诉讼时效的说法中，错误的是（） A诉讼时效是权利人在法定的期间内不提起诉讼请求法院保护其民事权利， 则按照法律规定，其起诉权将依法消灭 B诉讼时效是权利人向法院请求保护其民事权利的法定时间 C根据 民法通则规定，一般的诉讼时效为 2 年 D诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算 9、下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是_。 A企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力 D对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息 10、下列不属于流动性基本要素的是。 A：时间 B：成本 C：资金数量 D：资产总额 E：重组 11、银行贷款利率或产品定价应覆盖_。 A预期损失 B非预期损失 C极端损失 D违约损失 12、下列关于公积金个人住房贷款和商业银行自营性个人住房贷款的说法，正 确的是_。 A前者的申请对象范围更广 B前者贷款利率较高 C后者是一种委托性个人住房贷款 D后者的信贷风险由商业银行自身承担 13、_用于衡量目标区域因信贷规模变动对区域风险的影响程度。 A信贷平均损失比率 B信贷资产相对不良率 C不良率变幅 D信贷余额扩张系数 14、下列关于商业银行贷款业务的说法中，正确的是（） 。 A只能采用担保的方式发放贷款 B不得向事业单位发放贷款 C我国银行借贷管理一般实行集中授权、统一授信管理 D向关系人发放担保贷款的条件可以优先于其他贷款人同类贷款的条件 15、下列属于与银行往来异常现象的是_。 A经营性净现金流量持续为负值 B借款人在资金回笼后，在还款期限未到的情况下挪作他用，增加贷款风险 C不能及时报送会计报表，或会计报表有造假现象 D银行账户混乱，到期票据无力支付 16、一般而言，临时贷款的期限不应超过_个月。 A9 B4 C3 D6 17、银行推出、一款理财产品“新股申购 4 期人民币资金信托理财计划” 。该 产品的理财期限为一年，到期一次性还本付息，到期持有者预期收益率为 4%12%。但实际收益由新股申购中签率以及新股上市价格波动决定上，该款 理财产品属于_。 A理财顾问服务 B保证收益理财计划 C保本浮动收益理财计划 D非保本浮动收益理财计划 18、下面各组金融工具中，按职能划分搭配错误的是_。 A用于保值、投机目的期权 B用于支付回购协议 C用于投资、筹资可转换公司债券 D用于商品流通银行承兑汇票 19、某公司 2008 年的销售收入净额为 1 亿元，年初应收账款余额为 900 万元， 未贴现的应收票据余额为 1000 万元，年末应收账款余额为 1300 万元，坏账准 备为 150 万元，未贴现的应收票据余额为 1000 万元，则该公司 2008 年内应收 账款周转次数为_。 A91 B49 C98 D47 20、个人生命周期中高原期的理财活动包括_。 A量入节出攒首付款 B负担减轻准备退休 C收入增加筹退休金 D享受生活规划遗产 21、某项目的净现金流量如下，试计算其投资回收期_。 A年份 B0 C1 D2 E3 F4 F净现金流量 F-170 F60 F60 F50 F80 二、多项选择题 1、以下不属于礼貌服务内容的是_。 A银行业从业人员的业务活动以客户为中心，专业的态度、得体的行为举止、 为客户提供礼貌周到的服务是从业人员履行职责的基本要求 B一般银行业从业人员所在机构对员工的着装、言行都有较为明确的要求， 银行业从业人员应该熟知这些要求，自觉践行 C银行业从业人员应当以大方得体的行为举止为客户提供优质服务，并在业 务处理过程中，满足客户的合理要求，对于明显不合理的要求，也应耐心说明 情况，获得客户的理解 D对残障或语言存在障碍的客户，银行业从业人员应当尽可能为其提供便利 2、商业银行在进行市值重估时通常采用_方法。 A盯市 B建模 C报价 D评估 E盯模 3、基金宣传推介材料中可以登载的是_。 A第三方专业机构的评价结果，但应当列明第三方专业机构的名称及评价日 期 B基金管理人管理的刚成立三个月的基金业绩 C其他单位或个人的推荐性文字 D预测该基金的投资业绩 4、商业银行单一法人客户的非财务因素分析包括（） 。 A管理层风险分析 B行业风险分析 C生产与经验风险分析 D大客户信用分析 E宏观经济及自然环境分析 5、一般来说，不考虑其他因素的变化，市场利率的上升会引起_。 A储蓄收益率增加，增加储蓄配置 B股票面临下跌风险 C固定收益品价格上升，增加债券配置 D房地产贷款成本增加，房产市场走低 E人民币回报高，减持外汇 6、在个人汽车贷款中，合作机构的担保包括_。 A以借款者所购车辆作抵押 B保险公司的履约保证保险 C汽车经销商的保证担保 D以借款者的自有住房作抵押 E专业担保公司的保证担保 7、经济合同履约信用的评价主要通过_这一指标来分析。 A项目效益 B经济合同违约率 C分析企业财务数据 D经济合同履约率 8、经中国保监会审查，确定保险兼业代理申请人符合从事保险兼业代理条件的， 中国保监会应当颁发保险兼业代理许可证，该证书有效期间是_。 A1 年 B3 年 C5 年 D终身 9、经济处于收缩阶段时，个人和家庭可考虑购买（）行业的资产。 A汽车 B家电 C房地产 D电力 10、客户可以根据自己的需求和还款能力的变化情况，与贷款银行协商后改变 还款方式，反映了个人贷款的特征有_。 A贷款便利 B贷款品种多、用途广 C还款方式灵活 D都不对 11、企业在工商行政管理部门登记的注册资金称为_。 A股本 B资本金 C实收资本 D净资产 E资本公积金 12、下列关于个人贷款发展历程的表述错误的是_。 A住房制度的改革促进了个人住房贷款的产生和发展 B国内消费需求的增长推动了个人消费信贷的蓬勃发展 C商业银行股份制改革推动了个人贷款业务的规范发展 D公司信贷业务的蓬勃发展引起个人消费信贷的振荡 13、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但是存在一些可能对偿还贷款本息 产生不利影响的因素，属于。 A：正常类贷款 B：关注类贷款 C：次级类贷款 D：可疑类贷款 E：著作权 14、下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是_。 A战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手 B经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一 C战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面 D最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案 15、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的 贷款属于_。 A关注类贷款 B次级类贷款 C可疑类贷款 D损失类贷款 E不良贷款 16、监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因 素包括（） 。 A高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告 或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度 B在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化 相一致 C在可能的情况下，对某种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法 D如果是银行自行开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并独立 于交易前台的第三方进行 E风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其 有效地反映出来 17、以下国内机构中无法提供理财服务的是_。 A基金公司 B保险公司 C信托公司 D律师事务所 18、根据图示经济合作与发展组织（OECD）公司治理准则模型，下面说法正 确的是（） 。 A保障股东：公司治理结构应当保证所有股东的公平待遇，包括少数股东和 国外的股东。所有的股东都应该在他们的权利受损时获得有效的补偿机会 B董兼职能：公司治理结构应确保监事会对公司的战略指导和对经营管理层 的有效监督，同时确保董事会对公司和股东的责任和忠诚 C利害关系：公司治理结构将认可法律和互相协商赋予利益相关者的权利， 并且鼓励企业和利益相关者在创造财富、工作机会和持续推动企业财务健康等 方面积极合作 D内部控制：为了实现内部控制的有效性，需要五个要素的支持，如控制环 境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监督，为营运的效率效果、财务报告 的可靠性、相关法令的遵循性等目标的达成而提供合理保证 E咨询透明：治理结构应该保证公司所有重大事件及时、准确地得到披露， 包括财务状况、业绩、所有权