2016年湖南省银行从业《风险管理》：三道防线考试试卷

2016 年湖南省银行从业风险管理：三道防线考试试卷 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符 合题意） 1、以下关于债券和股票说法错误的是_。 A收益率相互影响 B都属于有价证券 C都是筹资手段 D都有规定的偿还期限 2、与定期存款相比，股票的收益率较_，流动性较_。 A高，高 B高，低 C低，高 D低，低 3、评估客户投资风险承受度，下列叙述错误的是_。 A年龄较低所能承受的投资风险较大 B资金需动用时间离现在愈近，愈不能承担高风险 C年长却愿意冒险的客户，应建议其投资高风险股票型基金 D长期理财目标弹性愈大，能承担的风险愈高 4、银团贷款中，牵头行的主要职责不包括_。 A发起和筹组银团贷款，并分销银团贷款份额 B代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件 C组织银团贷款成员与借款人签订书面银团贷款协议 D负责银团贷款贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团贷款成 员通报 5、银行从业人员一般必须在客观分析客户财务状况和目标的基础上，将客户提 出的目标细化并加以补充，客户除了提出他所期望达到的目标外，还可能提出 的其他要求不包括_。 A收入的保护 B资产的保护 C客户死亡情况下的债务减免 D投资人和风险预测之间的矛盾 6、假设张先生一家在 2007 年年末总共拥有定期储蓄 4 万元。现金 1 万元。总 价为 100 万元的房子一套。该房子是张先生交首付款 60 万元(个人 55 万元加上 向朋友借的 5 万元短期借款)后购得。张先生一家年收入约为 10 万元。其中张 先生的收入是 8 万元。妻子收入是 2 万元。每年需还房贷 6 万元。则下列说法 中。不正确的是_。 A该家庭的主要收入来源是张先生的工资，故应为其购买适当的寿险和意外 险 B2008 年年初张先生家的资产负债率为 4.8% C2008 年年初张先生家的总资产中金融资产 5 万元，只占家庭总资产的很小 比重，资产的流动性不足 D该家庭近期短期债务风险较高 7、具有较强竞争力产品的特点不包括_。 A性能先进 B质量稳定 C性价比高 D无名显品牌优势 8、我国银行传统的理财产品主要是_。 A信用卡服务 B储蓄存款 C代销金融产品 D银证通 9、外汇市场是以各种_为交易对象的市场。 A债务工具 B股权 C可兑换货币 D保险单和年金单 10、用 DA 表示总资产的加权平均久期，VA 表示总资产的初始值，R 为市场利 率，当市场利率变动R 时，资产的变化可表示为_。 A-DAVA R/(1+R) B-DAVA/R(1+R) CDAVAR/(1+R) DDAVA/R (1+R) 11、按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低 于，资本充足率不得低于，附属资本最高不得超过核心资本的。 A：4890 B：4 690 C：4 7100 D：48100 E：重组 12、根据信托法的规定，受托人违背管理职责或者处理信托事务不当对第 三人所负债务或者自己所受到的损失，以_承担。 A委托人固有财产 B受托人固有财产 C信托财产 D信托财产和受托人固有财产 13、下列不属于商业银行对保证担保重点关注的事项的是_。 A保证人的资格 B保证人的财务实力 C保证人的保证意愿 D保证人履约的经济动机及其与贷款人之间的关系 14、 （）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估价值 15、存续期为 120 天的国库券。面值为 100 元，价格为 99 元。则该国库券持有 到期的年投资收益率为_。(假定每年天数以 365 天计算) A3.07% B3.04% C1.01% D1.00% 16、自有资金现金流量表从_的角度出发，以_为计算基础，用于计算自有资 金财务内部收益率、净现值等评价指标，考察项目自有资金的盈利能力。 A债权人；全部投资(建设投资和流动资金) B投资者；全部投资(建设投资和流动资金) C债权人；债权人的全部借款额 D投资者；投资者的出资额 17、证券是各类记载并代表一定权利的_。 A书面凭证 B法律凭证 C收入凭证 D资本凭证 18、下面法律法规中，不是为了保护个人隐私和信息安全的是_。 A 关于开展个人消费信贷的指导意见 B 个人信用信息基础数据库管理暂行办法 C 个人信用信息基础数据库金融机构用户管理办法 D 个人信用信息基础数据库异议处理规程 19、某项目无形资产 200 万元，流动资产 600 万元，流动负债 400 万元，应收 账款 100 万元。根据流动资金估算的资产负债表法，该项目流动资金为_万元。 A200 B300 C400 D500 20、商业助学贷款台账中记录的贷款信息不包括_。 A借款人基本信息 B合同金额 C风险状态 D担保方式 21、采取“脱钩”方式转贷的，每次展期的最长期限不超过_。 A2 年 B1 年 C半年 D一季度 22、采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型 是_。 ACredit Risk 模型 BCredit Monitor 模型 CCredit Metrics 模型 DCredit Portfolio View 模型 23、银行向企业发放贷款时，最关键的问题是_。 A贷款定价 B资信评级 C企业财务状况 D贷款卡信息 24、国家开发银行成立于_年。 A1984 B1990 C1991 D1994 25、以下有关贷款审批描述不正确的是。 A：贷款审批是决策过程的方案设计和方案选择阶段 B：方案选择就是贷与不贷、贷多贷少、贷款期限长短等 C：银行应当建立审贷分离、分级审批的贷款管理制度 D：审批人员根据信贷业务预计给银行带来的效益和风险决定是否批准 E：著作权 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以 上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、预期收入理论带来的问题包括_。 A缺乏物质保证的贷款大量发放，为信用膨胀创造了条件 B贷款平均期限的延长会增加银行系统的流动性风险 C由于收入预测与经济周期有密切关系，因此可能会增加银行的信贷风险 D银行的资金局限于短期贷款，不利于经济的发展 E银行危机一旦爆发，其规模和影响范围将会越来越大 2、商业银行个人理财业务的政策监管包括_。 A商业银行开展个人理财业务，涉及金融衍生品交易和外汇管理规定的，应 按照有关规定获得相应的经营资格 B商业银行应当制订个人理财业务应急计划，并纳入商业银行整体业务应急 计划体系之中，保证个人理财服务的连续性、有效性 C商业银行应将个人理财业务的投资管理纳入总行的统一管理体系之中，实 行前、中、后台分离，加强日常风险指标监测和内控管理 D商业银行开展个人理财业务，应进行严格的合规性审查，准确界定个人理 财业务所包含的各种法律关系，明确可能涉及的法律和政策问题，研究制定相 应的解决办法，切实防范法律风险 E商业银行应按照符合客户利益和风险承受能力的原则，建立健全相应的内 部控制和风险管理制度体系，并定期或不定期检查相关制度体系和运行机制， 保障理财资金投资管理的合规性和有效性 3、政策性金融机构与商业性金融机构在业务上的关系是_。 A并存 B相悖 C互补 D依赖 E交叉 4、贷款担保是信贷资产风险管理的一种方法，它可以减少银行对借款企业违约 的担心，使贷款的偿还有了双重保证，把借款企业不还贷的风险转移给了_。 A银行 B债权人 C债务人 D第三者 5、下列属于外资银行流动性监管指标的是_。 A单一客户授信集中度 B不良贷款拨备覆盖率 C营运资金作为生息资产的比例 D贷款损失准备金率 6、市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与他有关的说法，正确的 是_。 A久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 B久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法 C缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 D敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的 变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响 E缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法 7、2007 年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规 向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回 落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账， 次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损， 并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银 行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述 信息包含了商业银行在经营过程中的_等风险。 A市场风险 B信用风险 C操作风险 D流动性风险 E声誉风险 8、我国货币政策工具主要包括_。 A公开市场业务 B再贷款与再贴现 C存款准备金 D利率政策、汇率政策 E窗口指导 9、下列保险品种中，属于财产保险的是_。 A运输工具保险 B环境责任保险 C医疗保险 D分红保险 10、银行经营发展的根本动力是（） 。 A投融资需求和服务性需求 B居民与企业储蓄 C利息收入 D股东利益的推动 11、在商业银行，个人贷款业务是以_为标准进行贷款分类的一种结果。 A主体特征 B客体特征 C数量特征 D行业特征 12、银行可以对借款人采取终止提款措施的情况包括。 A：挪用贷款 B：未按合同规定清偿贷款本息 C：违反国家政策法规，使用贷款进行非法经营 D：其他影响企业偿债能力的违约情况 E：受托支付是实贷实付的重要手段 13、根据相关法律法规，下列银行机构具有法人资格的有_。 A中国银行上海分行 B中国工商银行股份有限公司 C渣打银行(中国)有限公司 D中国邮政储蓄银行有限责任公司 E中国工商银行北京柳林馆南路储蓄所 14、个人信用交易信息是指商业银行提供的自然人在_等信用活动中形成的交 易记录。 A个人贷款 B担保 C贷记卡 D准贷记卡 E信用卡 15、在商用房贷款发放完成时，如借款人未到银行直接办理开户放款手续的， _应及时将有关凭证邮寄给借款人或通知借款人来银行取回。 A业务部门 B会计部门 C风险管理部门 D信贷部门 16、办理个人教育贷款时，审查与审批中面临的操作风险不包括_。 A借款申请人所提交材料的真实性 B将贷款调查的全部事项委托第三方完成 C不按权限审批贷款，使得贷款超越授权发放 D审批人对应审查的内容审查不严，导致向不具备贷款发放条件的借款人发 放贷款 17、下列行为尚不构成违法行为的选项有_。 A以自制人民币换取真币 B出售自制人民币 C在不知是假币的情况下使用了假币 D帮助朋友运输了假币，但数额较小 18、下列关于贷款风险分类方法的说法，正确的有_。 A净现值法中贷款组合价值的确定包括贷款的所有预期损失及盈利的净现值 B净现值法遵循的原则是匹配原则 C有市场价格时，合理价值法可与市场价值法互相取代 D贷款风险分类的方法包括历史成本法、市场价值法、净现值法和合理价值 法 E合理价值法是在非强制变现的情况下，贷款按买卖双方自主协商的价格所 确定的价值。 19、中国人民银行在什么时间开始试行贷款风险分类指导原则 。 A：1998 年 5 月 B：1998 年 3 月 C：2001 年 12 月 D：2000 年 12 月 E：著作权 20、下列关于工艺技术方案评估的说法，错误的是。 A：目的是分析工艺的先进性 B：要熟悉项目产品国内外现行工业化生产工艺的技术特点及优缺点 C：要对所收集到资料和数据的完整性、可靠性、准确性进行研究 D：要了解国内外同类项目技术与装备的发展趋势 E：著作权 21、银行营销人员的基本要求包括_。 A诚信 B具备良好的沟通能力 C掌握相关的顾客知识 D具备良好的观察分析能力 E自信 22、银行经营管理过程中所面临的主要风险包括_。 A流动性风险 B国家风险 C自然灾害风险 D法律风险 23、GDP 统计的居民主