《商业银行业务经营管理》练习题(2012.05.)

商业银行业务经营管理练习题（2012.05.） 第一章 一、名词解释 1信用创造 2银行控股公司制 3存款保险 二 填空题 11694 年历史上最早的股份制银行（ ）诞生了。 2.（ ）是商业银行最基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。 3.（ ）在美国非常普通，是美国最古老的银行组织形式之一。 4. 目前世界上多数政府对银行的监管秉承的是（ ）原则。 5我国现行的银行业监管机构是( )。 三、不定项选择题 1商业银行的职能作用是( )。 A. 信用中介 B.支付中介 C信用创造 D.金融服务 2商业银行的外部组织形式有( )。 A单一银行制 B分行制 C集团制 D银行控股公司制 3现代股份制银行的内部组织形式可分为( )。 A决策机构 B执行机构 C监督机构 D监管机构 4银行的管理系统由( )方面组成。 A全面管理 B财务管理 C人事管理 D经营管理 E市场营销管理 5.政府对银行业实行谨慎监管原则，即“CAMEL(骆驼)原则” ，包括( )。 A.资本 B.资产 C.管理 D.收益 E.清偿能力 四、问答题 1. 如何理解商业银行的性质? 2. 商业银行的职能与作用是什么? 3. 总分行制的优缺点是什么? 4. 政府对银行监管的理由是什么? 5. 政府对银行监管的内容是什么? 2 第二章 一、名词解释 1信用风险 2利率风险 3流动性风险 4市场风险 5操作风险 二、填空题 1银行的核心资本由( )和( )组成。 2 新巴塞尔资本协议中所表述的银行风险监管的三大支柱是由( )、( ) 和( )构成。 3银行资本的来源渠道主要有：( ) 、( )和( )。 4在最低资本金要求中， 新巴塞尔资本协议中要求充分考虑到( )、( )、 ( )对资本充足率的影响。 三、不定项选择题 1 新巴塞尔资本协议规定，银行的总风险资本比率不得少于( )。 A4 B6 C8 D10 2属于银行外部筹集资本的方法有( )。 A.股利分配 B.出售银行资产 C.发行股票 D.发行债券 3在银行资产持续增长模型中，银行资产的持续增长与( )因素相关。 A. 银行资产收益率 B银行红利分配政策 C. 资本比率 D外源资本增加额 4衡量银行资本规模的方法有( )。 A. 账面资本 B管理资本 C. 市场资本 D市场价值资本 四、问答题 1. 银行资本有何功能? 2. 银行资本构成是怎样的? 3. 影响银行资本需要量的因素有哪些？ 3 4. 新巴塞尔资本协议的主要精神是什么? 5. 银行资本筹集的主要渠道和方法有哪些? 五、计算题 假设某商业银行的核心资本为 600 万元，附属资本为 500 万元，各项资产及表外业务项目 如下：（单位：万元） 项 目 金 额 信用转换系数 风险权重 现 金 850 0% 短期政府债券 3000 0% 国内银行存款 750 20% 住宅抵押贷款 800 50% 企业贷款 9750 100% 备用信用证支持的市场债券 1500 10 20% 对企业的长期贷款承诺 3200 05 100% 根据以上资料，暂不考虑市场风险与操作风险，请计算该银行的资本充足率是多少? 是否 达到了巴塞尔协议规定的资本标准？ 第三章 一、名词解释 1银行负债业务 2交易账户 3核心存款 4可用资金成本 二、填空题 1商业银行负债主要包括( )、 ( )和( )。 2商业银行负债的主要目的是( )和( )。 3在核心存款和易变性存款之间，银行应该加大( )所占的比例。 4银行要保证利润的增加，必须使新增存款的边际成本( )边际收益。 4 5资金成本相当于( )和( )两种成本的总和。 6我国银行负债主要来源于( )。 三、不定项选择题 1非交易账户中包括( )。 A活期存款 B定期存款 C储蓄存款 D货币市场存款账户 2存款定价可以采用( )。 A成本加利润定价法 B边际成本定价法 C不同客户定价法 D根据客户与银行关系定价 3银行的非存款资金来源包括( )。 A同业拆借 B从央行借款 C证券回购 D发行债券 4可用资金是指银行总的资金中扣除( )的余额。 A库存现金 B央行存款 C联行或同业往来 D其他现金资产 5银行加权平均成本的变化主要取决于( )。 A.负债利息率 B.其他成本率 C.负债结构 D.可用资金率 四、问答题 1. 简述银行负债的含义与构成。 2. 简述银行负债成本的概念与构成。 3. 存款对银行经营为什么很重要? 银行主要有哪些存款? 4. 存款定价有哪些定价方法? 如何运用？ 5. 银行非存款资金来源(非存款负债方式)有哪些? 6. 银行负债成本的分析方法有哪些? 五、计算题 某银行各类存款负债、股权资本、资金成本、可用资金比例如下（单位：万元） 项目 年平均数 资金成本额 可用资金 比例 可用资金额 资金成本率 可用资金 成本率 活期存款 1600 72 70% 定期存款 200 24 91% 短期借款 400 44 95% 其他负债 160 10 95% 5 股权资本 240 68 95% 合计 2600 218 请计算其资金成本率与可用资金成本率是多少？请将计算结果填入表中相应栏目内。 第四章 一、名词解释 1法定准备金 2流动性需求 3资金头寸 二、填空题 1商业银行在中央银行的存款由两部分构成：( )和( )。 2目前我国商业银行的法定存款准备金率为( )。 3可用资金头寸是指扣除了( )以后的所有现金资产。 4商业银行的存款按照被提取的可能性，可以分成( )、( )、( )三类。 5银行主要可以通过( )和( )两种方式满足流动性需求。 三、不定项选择题 1现金资产包括( )。 A库存现金 B托收中的现金 C在中央银行的存款 D存放同业的存款 2银行持有现金资产的目的是保证银行的( )。 A安全性 B流动性 C盈利性 D安全性和流动性 3流动性需求可以被分为( )。 A短期流动性需求 B长期流动性需求 C周期流动性需求 D临时流动性需求 4基础头寸包括( )。 A库存现金 B在央行的法定存款准备金 C在央行的超额存款准备金 D存放同业的存款 5在下列资金头寸中，资金量最小的是( )。 6 A.可用头寸 B.基础头寸 C.可贷头寸 D.不可比较 四、问答题 1. 简述现金资产的概念与构成。 2. 银行现金资产管理的目的与原则是什么？ 3. 什么是流动性需求?银行流动性需求有哪些种类? 4. 银行流动性需求预测方法有哪些？ 5. 银行如何进行流动性需求与来源的协调管理? 6. 如何评价银行流动性管理的效果? 五、计算题 某银行在预测期内各类负债额、新增贷款额、法定准备率以及要提取的流动性资金比例如 下（单位：万元） 。 项目 金额 法定准备率 法定准备额 提留流动性资金比例 游动性货币负债 9000 8% 720 95% 脆弱性货币负债 7500 5% 375 30% 稳定性货币负债 12000 3% 360 15% 新增贷款 360 100% 计算该银行流动性需求总额是多少万元？ 第五章 一、名词解释 1贷款政策 2不良贷款 3呆账准备金 二、填空题 1银行贷款组合的目的是( )。 2按贷款的风险程度，贷款可以划分为( )、( )、( )、( )和损失五类。 7 3呆账准备金的提取要符合两项原则：( )和( )。 4针对我国国有银行不良资产率高的情况，我国成立了四家( )剥离其呆坏账。 三、不定项选择题 1按照贷款的保障程度，银行贷款分为( )。 A抵押贷款 B质押贷款 C保证贷款 D信用贷款 2可以通过三道防线发现问题贷款( )。 A信贷员 B贷款发放 C贷款复核 D外部检查 3呆账准备金可以分成三种类型( )。 A普通呆账准备金 B特殊呆账准备金 C专项呆账准备金 D特别呆账准备金 四、问答题 1. 简述贷款原则的主要内容。 2. 什么是贷款政策?主要包括哪些内容? 3. 如何评价贷款的质量? 4. 什么是贷款的五级分类？ 5. 银行有问题贷款应如何处置? 第六章 一、名词解释 1抵押 2质押 3保证 二、填空题 1银行对企业发放的短期贷款具有( )的性质。 2对借款人资产负债表的分析，可以从三大比率着手，即（ ） 、( )、( )。 3现金净流量包括企业的( )、( )、( )。 4反映流动性的比率由( )和( )两个指标构成。 三、不定项选择题 8 1企业申请贷款可能是由于( )。 A销售增长 B营业周期减慢 C购买固定资产 D其他资金支出 2反映借款企业营运效率的指标有( )。 A速动比率 B总资产周转率 C资产负债率 D利息保障倍数 3评价管理者盈利能力的指标是( )。 A资产报酬率 B利息保障倍数 C负债与所有者权益的比率 D权益报酬率 4银行对借款企业要求的贷款担保包括( )。 A抵押 B质押 C保证 D附属合同 5影响企业未来还款能力的因素主要有( )。 A财务状况 B现金流量 C信用支持 D非财务因素 四、问答题 1. 企业申请贷款可能的理由有哪些? 2. 反映借款企业的杠杆比率的指标有哪些? 3. 银行对抵押和质押的管理内容有哪些? 4. 银行应如何考察和管理保证人? 5. 银行为什么要对借款企业非财务因素进行分析? 6. 企业贷款的定价方法有哪些? 五、计算题 1、某企业向银行申请 200 万元贷款，期限为一年，银行为此筹集资金的边际成本为 5， 发放与管理贷款的经营成本为 2，可能发生违约风险损失为 1.5，银行预期的利润率为 1，该笔贷款的价格应当是多少（要求计算出具体金额与百分比）？ 2、某商业银行发放期限为一年、金额为 300 万元的贷款，其中，股本比例 5，预期股本 收益率 8，银行所得税率 25，非资金性经营成本是贷款数额的 2，贷款违约风险溢 价是贷款额度的 05，筹集放贷资金的成本是 5.6，该笔贷款的价格应当是多少（要 求计算出具体金额与百分比）？ 3、某客户向银行获得 500 万元的贷款，期限为一年，贷款利率 7.8，银行要求客户将贷 款额度的 20作为补偿余额存入该银行，并对补偿余额收取 1的承诺费。根据以上条件， 计算该笔贷款的实际价格是多少（要求计算出具体金额与百分比）？ 9 第七章 一、名词解释 1、个人贷款 2、个人贷款定价 3、78s 条款法 4、补偿存款余额 二、填空题 1、个人贷款是指银行等金融机构为满足个人（ ） 、 （ ） 、 （ ）所需贷款。 2、影响个人信用的主要因素包括两个方面：一是（ ） ，另一个是（ ） 。 3、通常情况下，速动比率为 100 或高于 100 被认为是合理的，它说明（ ） 至少有（ ）做保证。 4、Z 计分模型是一种以（ ）为基础的多变量信用评分模型，Z 值越大，信用就（ ） ；Z 值越小，信用就 （ ） 。 三、不定项选择题 1、个人贷款与其他贷款相比，具有( )的特点。 A 高风险性 B 高收益性 C 周期性 D 利率敏感性 E 利率不敏感性 2、在进行客户资产分析时，银行必须关注资产的（ ） 。 A 价值 B 稳定性 C 流动性 D 所有权 E 控制权 3、个人贷款定价的原则包括（ ） 。 A 成本收益原则 B 风险定价原则 C 参照市场价格原则 D 组合定价原则 E 与宏观经济政策一致原则 四、问答题 1. 发展个人贷款对商业银行有何意义? 2. 为什么个人贷款是风险较高的贷款? 3. 个人贷款风险管理有哪些主要措施? 4. 个人财务分析的主要内容是什么? 10 5. 什么是个人信用评估的“5C 判断法”? 6. 影响个人贷款定价的因素有哪些? 7. 比较分析三种个人贷款定价模型的利弊。 五、计算题 1、假设林某获得一笔期限为 1 年、金额为 6000 元的耐用消费品贷款，按月等额还本， 半年后她因加薪而提出提前还贷申请，请用 78s 条款计算银行应该给予她的利息回扣（比 例）是多少？ 2、假设刘辉从银行获得一笔汽车贷款，贷款金额为 100 000 元，贷款期限为 1 年，按 月等额本金还款。假设银行采用成本加成定价模型对这笔贷款进行定价。经银行核算，这 笔贷款的资金成本为 3，贷款费用为 25，风险补偿费用为 1，银行的目标利润为 22。请计算刘辉的贷款利率以及实际贷款利率。 3、假设王宏申请 1 年期个人综合消费贷款 50 000 元，他的信用评分属于 B 级，银行 采用基准利率加点定价来确定利率，基准利率为 4，加点幅度为 2。请问：a、在基准 利率加点定价方法下，王宏的贷款利率是多少? b、如果使用贴现法贷款，王宏的实际贷 款利率是多少? 第八章 一、名词解释 1. 反向年金抵押贷款 2. 分享增值抵押贷款 3. 个人住房贷款证券化 4. 个人经营贷款 5. 银行卡渗透率 二、填空题 11 1. 个人住房贷款的种类，从贷款利率分为（ ）和（ ） 。 2. 汽车贷款模式（方式）主要分为（ ）和（ ）两大类。 3. 汽车贷款供给方式主要分为( )和( )两种。 4. 我国汽车贷款主要采用 ( )的供给方式，贷款期限不超过( )。 5. 汽车贷款的主要风险是（ ） 、 （ ） 、 （ ） 。 三、不定项选择题 1、个人住房贷款的特征是（ ） 。 A 笔数多 B 规模大 C 规模小 D 抵押性 E 期限长 2、个人住房贷款的风险种类包括（ ） 。 A 信用风险 B 利率风险 C 提前偿付风险 D 抵押物风险 E 汇率风险 3、决定个人住房贷款期限的因素（ ） 。 A 法律规定的承担民事责任的年龄 B 住房的土地使用权期限 C 影响房屋质量的房龄 D 住房贷款用途 E 贷款金额大小 4、信用卡的特殊风险包括( )。 A信用风险 B伪冒风险 C作业风险 D内部风险 5我国有关法律规定，信用卡的最长还款期限不得超过( )。 A30 天 B60 天 C90 天 D120 天 6、 目前我国信用卡的还款方式有( )。 A自动还款 B半自动还款 C支票还款 D主动还款 四、问答题 1. 个人住房贷款业务有哪些环节? 2. 住房贷款证券化的原理是什么? 3. 住房贷款证券化对我国银行有何意义？ 4. 个人综合消费贷款的贷前调查包括哪些内容? 5. 什么是汽车贷款直客模式与间客模式? 分析其优势与缺陷？ 6. 汽车贷款有哪些风险? 如何进行管理? 7. 个人经营贷款的贷后监督与检查重点是什么? 8. 信用卡有哪些特殊风险? 如何进行管理? 五、计算题 1、假设林先生从银行获得一笔住房装修贷款，贷款金额为 100 000 元，贷款期限为 2 12 年，贷款利率为 48，1 年后利率调整为 6。试问在按月等额本息，按月等额本金还 款方式下，第 18 个月林先生分别需要偿还多少本金和利息? 2、假设刘先生用价值 500 万元的别墅进行抵押，获得了一笔个人经营抵押贷款，授信 额度为抵押品价值的 70，额度期限 10 年，可循环使用。如果他使用了 200 万元，那么 他还可用多少额度? 如果他 4 年后归还了 150 万，他的可用额度又为多少? 3、假设王女士的信用卡授信额度为 30 000 元，每月 25 日为账单日，账单日后 20 天 为最后还款日。5 月 1 日收到对账单，到期还款日为 5 月 15 日，应还款余额为 20 000 元， 最低还款额为 2 000 元，她上次对账单余额为 0，从上次对账单日到本次对账单日期间只 消费 1 笔：3 月 31 日，金额为 20 000 元。如果本期偿还 1 500 元，请问：她 6 月份收到 的对账单上透支利息、滞纳金分别是多少? 4、假设赵先生获得了金额 300 000 元、期限 10 年、利率为 9的固定利率住房贷款， 约定还款方式为按月等额本息偿还法，试计算他的每月支付额和利息总额各是多少？ 第九章 一、名词解释 1. 分业经营 2. 混业经营 3. 系统性风险 13 4. 非系统性风险 二、填空题 1. 商业银行证券投资的主要功能（作用）是（ )、( )、( )。 2. 证券投资收益主要是（ ）和（ ） 。 3. 证券的收益率的表示方法有：（ )、( )、( )。 三、不定项选择题 1、分散投资法是指银行投资者将自己的资金分别投资于多种证券，以达到分散风险、稳定 收益的目的，具体包括: A 期限分散 B 地域分散 C 类型分散 D 发行者分散 2、期限分离法是指银行投资者把投资资金全部投放在一种期限的证券上，或长期、或短期,它 具体包括: A 短期投资 B 长期投资 C 杠铃投资 D 组合投资 3、商业银行实行分业经营的国家典型代表有： A 美国 B 德国 C 日本 D 英国 4、商业银行实行混业经营以（ ）国家为典型代表，又被称为 “全能银行制度” 。 A 德国 B 瑞士 C 美国 D 法国 四、问答题 1. 银行证券投资的对象种类有哪些? 2. 银行进行证券投资面临哪些风险？ 3. 银行进行证券投资可以采用哪些策略？ 4. 分业经营模式有何优缺点? 5. 混业经营模式有何优缺点? 五、计算题 1、假设某商业银行以 900 万元的市场价格购入票面价值为 1000 万元的证券，票面收 益率为 6.5，期限为 5 年。如果持有到偿还期满，可按票面价值收回本金。试计算该商 业银行证券投资的即期收益率、到有期收益率各是多少？如果持有 3 年后按 950 万元的价 格卖出，其持有期收益率是多少？ 14 2、假设银行将资金投资于 A、B、C 三种有价证券，其预期收益率分别为 15 %、12 % 、9 %，银行资金投资于这三种证券的比例分别为 55%、 30%、15%，这种证券组合投资的预 期收益率是多少？ 第十章 一、名词解释 1资产负债管理理论 2资金缺口 3利率敏感比率 4持续期缺口 5利率互换 二、填空题 1资金缺口是用于衡量银行净利息收入对( )的敏感程度。 2利率敏感比率大于 1，表明利率敏感性资产( )利率敏感性负债。 3当银行预测利率将会上升时，银行应该建立一个( )资金缺口。 4持续期实际上是( )与( )之比。 5远期利率协议不交易本金，只是在特定日交易根据协议利率和协议规定的（ ） 计算出来的( )。 6在远期利率协议交易中，若参考利率高于协议利率，支付资金的一方为( )。 7利率互换交易的定价一般是以( )为基准利率。 三、不定项选择题 1资产管理理论经历的发展阶段有( )。 A商业贷款理论 B资产转移理论 C预期收益理论 D真实票据理论 2一般而言，银行资金缺口的绝对值越大，银行承担的利率风险就会( )。 A越大 B越小 C不变 D不确定 3对于分期付息的金融工具而言，其持续期是( )偿还期的。 A长于 B短于 C等于 D不确定 15 4当持续期缺口为正值时，银行净值随市场利率上升而( )。 A上升 B下降 C不变 D不确定 四、问答题 1. 资产负债综合管理理论的主