全国GDP的统计分析毕业设计论文.doc

编编 号号本本科科生生毕毕业业设设计计（ 论论文文 ）题目：题目： 全国 gdp 的统计分析 理 学院 信息与计算科学 专业学 号 1301100302 学生姓名 韩伟铭 指导教师 孔祥智 教授 ii二一三年五月摘要i摘摘 要要在经济学中，常用 gdp 和 gni（国民总收入，gross national income）共同来衡量该国或地区的经济发展综合水平通用的指标。这也是目前各个国家和地区常采用的衡量手段。gdp 反映的是国民经济各部门的增加值的总额，它被认为是衡量国民经济发展情况最重要的一个指标，是宏观经济中最受关注的经济统计数字。改革开放三十多年来，中国 gdp 年均增长速度达到 9.8%，这一现象被世人誉为“中国经济奇迹” 。结合 gdp 增速放缓等现状，我们开始忧虑中国经济高速发展期开始谢幕，并会一去不返。然而中国作为其他经济体很难比拟的特大市场，属于“巨国模型” ，今后我们能不能继续维持这种高速增长，社会上存有不同的观点。本文首先查阅中国统计年鉴 ，从中获得 1995-2012 年的 gdp 及影响 gdp 的几大因素的相关数据，并将 gdp 作为因变量，将人口数、固定资产投资、贸易顺（逆）差、国家财政支出、居民消费水平为自变量，利用多元回归分析法，分析这些变量对我国 gdp 的影响程度。利用 matlab 统计检验，确定最佳模型。其次，因为时间序列分析可以从数量上揭示某一现象的发展变化规律或从动态的角度刻画某一现象与其他现象之间的内在关系及其变化规律性，达到认识客观世界之目的，而且运用时间序列模型还能够控制和预测现象的未来行为，并且修正和重新设计系统从而达到利用和改造客观的目的。因此本论文基于时间序列理论，以我国 1995-2012 年的国内生产总值为基础，利用 sas 对数据进行绘图分析、模型识别、模型估计，及预测。以此来分析中国经济增长的内在特征，并对我国未来短期经济发展做出分析和预测。最后，基于以上两点研究结果，对我国的经济发展和经济策略的制定提出可行性建议。关键词：关键词： gdp，回归模型，时间序列理论，统计检验，分析预测abstractiiabstractthe gdp and gni (gross national income, gross national income) is commonly used to measure the country or regions economic development level of comprehensive index in economics. this is the measure that various countries and regions often adopt. gdp reflects the total amount of the added value of national economic sectors, it is regarded as a measure of national economic development and is one of the most important indicators and the most closely foucused economic macroeconomic statistics. for over 30 years reform and opening up policy, chinas gdp average annual growth rate reached 9.8%.this phenomenon is known as chinas economic miracle. combined with gdp growth slowing down, we begin to worry chinas rapid economic development began to fade away, and will never exist. china, however, an enormous market which is hard to match by other economies,wether we can continue to maintain such rapid growth in the future, there are different points of view in the society. this paper refered to the china statistical yearbook, obtained the gdp and the data of several factors affect the gdp from 1995 to 2012.we set the gdp as the dependent variable, the population, investment in fixed assets, trade along the poor (inverse), national fiscal spending, residents consumption level as independent variable, using the multivariate regression analysis, analysis of the influence of these variables on chinas gdp. using matlab statistic test, the optimum model. second, because of time series analysis can reveal the development of a phenomenon from the number change rule or describe a particular phenomenon from the perspective of dynamic and other phenomenon and its changing regularity, to achieve the purpose of understanding the objective world. using time series model can also forecast and control the future behavior of phenomena, modification and redesign system to achieve the goal of utilizing and transforming the objective. so this article is based on time series theory to our countrys gross domestic product (gdp) in 1995-2012, on the basis of using sas data mapping analysis, model identification, estimation, and forecasting. in order to analyze the inherent characteristics of the economic growth, and to make analysis and forecasting short-term economic development in our country in the future. finally, based on the above two results, to our countrys economic development and economic strategy formulation, feasible suggestions are put forward.keywords: gdp，the regression model，time series theory，statistical tests，analysis of forecast目录i i目目 录录第 1 章 绪论.11.1gdp 概述.11.1.1 三级标题.1第 2 章 字体字号与页面设置.32.1 字体字号.32.1.1 标题写法.32.2 页面设置.3第 3 章 图与公式的格式要求.53.1 图.53.1.1 图及图题标注.53.1.2 公式及其标注.5第 4 章 表的格式要求.74.1 表的格式.74.1.1 表.74.2 表的内容.7第 5 章 结论与展望.95.1 结论.95.2 不足之处及未来展望.9参考文献.11致 谢.12附录.13本科生毕业设计（论文）题目1 1第第 1 章章 绪论绪论1.1 gdp 概述概述国内生产总值是指在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。一般来说，国内生产总值共有四个不同的组成部分，其中包括消费、私人投资、政府支出和净出口额。用公式表示为：。式中：为消费、为私人投gdpcaicbxcai资、为政府支出、为净出口额。cbx1.1.1 gdp 的内涵及表现形态的内涵及表现形态gdp 的内涵：第一，国内生产总值是用最终产品来计量的，即最终产品在该时期的最终出售价值。一般根据产品的实际用途，可以把产品分为中间产品和最终产品。所谓最终产品，是指在一定时期内生产的可供人们直接消费或者使用的物品和服务。这部分产品已经到达生产的最后阶段，不能再作为原料或半成品投入其他产品和劳务的生产过程中去，如消费品、资本品等，一般在最终消费品市场上进行销售。中间产品是指为了再加工或者转卖用于供别种产品生产使用的物品和劳务，如原材料、燃料等。gdp 必须按当期最终产品计算，中间产品不能计入，否则会造成重复计算。第二，国内生产总值是一个市场价值的概念。各种最终产品的市场价值是在市场上达成交换的价值，都是用货币来加以衡量的，通过市场交换体现出来。一种产品的市场价值就是用这种最终产品的单价乘以其产量获得的。第三，国内生产总值一般仅指市场活动导致的价值。那些非生产性活动以及地下交易、黑市交易等不计入 gdp 中，如家务劳动、自给自足性生产、赌博和毒品的非法交易等。第四，gdp 是计算期内生产的最终产品价值，因而是流量而不是存量。第五，gdp 不是实实在在流通的财富，它只是用标准的货币平均值来表示财富的多少。但是生产出来的东西能不能完全的转化成流通的财富，这个是不一定的。gdp 表现形态： 即价值形态、收入形态和产品形态。从价值形态看，它是所有常住单位在一定时期内所生产的全部货物和服务价值超过同期投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额，即所有常住单位的增加值之和；从收入形态看，它是所有常住单位在一定时期内所创造并分配给常住单位和非常住单位的初次分配收入之和；从产品形态看，它是最终使用的货物和服务减去进口货物和服务。在实际核算中，国内生产总值的三种表现形态表现为三种计算方法，即生产法、收入法和支出法，三种方法分别从不同的方面反映国内生产总值及其构成。用生产法、收入法、支出法计算的结果分别称为生产法 gdp、收入法 gdp 或分配法 gdp、支出法gdp。按三种方法计算的 gdp 反映的是同一经济总体在同一时期的生产活动成果，因此，从理论上讲，三种计算方法所得到的结果应该是一致的。但在实践中，由于受资料来源、口径范围、计算方法等因素的影响，这三种方法的计算结果往往存在差异即存在统计误差。 3江南大学学士学位论文2在实际中，由于生产法和收入法都是对各产业部门的增加值进行核算，为了就每一产业部门取得一致的增加值数据，根据资料来源情况，有的产业部门，如农业、工业部门，增加值主要以生产法计算的结果为准，有的产业部门如一些服务部门，增加值主要以收入法的计算结果为准，因此我国生产法 gdp 等于收入法 gdp，但支出法 gdp 大多数情况下与这两者不同， 有时会大一些，有时会小一些。鉴于生产法和收入法的计算基础更好一些，因此，国家规定一般以生产法 gdp 和收入法 gdp 数据为准，并将支出法gdp 与生产法 gdp 的统计误差控制在一定范围内（一般是 2%） 。 各种公开发表的 gdp总量和增长速度数据均是生产法和收入法的计算结果。3在经济学中，常用 gdp 和gni（国民总收入，gross national income）共同来衡量该国或地区的经济发展综合水平。这也是各个国家和地区常采用的衡量手段。gdp 是宏观经济中最受关注的经济统计数字，因为它被认为是衡量国民经济发展情况最重要的一个指标。gdp 反映的是国民经济各部门的增加值的总额。1.1.2 gdp 的研究意义的研究意义（一）国内生产总值 gdp 是核算体系中一个重要的综合性统计指标，也是中国新国民经济核算体系中的核 心指标。它反映一国（或地区）的经济实力和市场规模。一个国家或地区的经济究竟处于增长抑或衰退阶段，从这个数字的变化便可以观察到。一般而言，gdp 公布的形式不外乎两种，以总额和百分比率为计算单位。当 gdp 的增长数字处于正数时，即显示该地区经济处于扩张阶段；反之，如果处于负数，即表示该地区的经济进入衰退时期了。国内生产总值是指一定时间内所生产的商品与劳务的总量乘以“货币价格”或“市价”而得到的数字，即名义国内生产总值，而名义国内生产总值增长率等于实际国内生产总值增长率与通货膨胀率之和。因此，即使总产量没有增加，仅价格水平上升，名义国内生产总值仍然是会上升的。在价格上涨的情况下，国内生产总值的上升只是一种假象，有实质性影响的还是实际国内生产总值变化率，所以使用国内生产总值这个指标时，还必须通过 gdp 缩减指数，对名义国内生产总值做出调整，从而精确地反映产出的实际变动。因此，一个季度 gdp 缩减指数的增加，便足以表明当季的通货膨胀状况。如果 gdp 缩减指数大幅度地增加，便会对经济产生负面影响，同时也是货币供给紧缩、利率上升、进而外汇汇率上升的先兆。（二）国内生产总值是反映常住单位生产活动成果的指标。常住单位是指在一国经济领土内具有经济利益中心的经济单位。经济领土是指由一国政府控制或拥有的地理领土，也就是在本国的地理范围基础上，还应包括该国驻外使领馆、科研站和援助机构等，并相应地扣除外国驻本国的上述机构（国际机构不属于任何国家的常住单位，但其雇员则属于所在国家的常住居民） 。经济利益中心是指某一单位或个人在一国经济领土内拥有一定活动场所，从事一定的生产和消费活动，并持续经营或居住一年以上的单位或个人，一个机构或个人只能有一个经济利益中心。一般就机构（单位）而言，不论其资产和管理归属哪个国家控制，只要符合上述标准，该机构在所在国就具有了经济利益中心。就个人而言，不论其国籍属于哪个国家，只要符合上述标准，该居民在所在国就具有经济利益中心。因为常住单位的概念严格地规定了一个国家的经济主体范围，所以其对于确定国内生产总值的计算口径，明确国内与国外的核算界限以及各种交易量的范围都具有重要意义。本科生毕业设计（论文）题目3 31.2 本课题研究的科学依据本课题研究的科学依据1.2.1 科学意义科学意义在经济学中，常用 gdp 衡量该国或地区的经济发展综合水平通用的指标。这也是目前各个国家和地区常采用的衡量手段。gdp 是宏观经济中最受关注的经济统计数字，因为它被认为是衡量国民经济发展情况最重要的一个指标。gdp 反映的是国民经济各部门的增加值的总额。通过对一段时间以来我国 gdp 数据的分析，能够找出对我国经济最重要的影响因素，在了解我国近年来经济发展状况的同时，并能对未来几年内我国 gdp 的数据作出预测，从而为我国经济社会的发展提出有效的改进建议。1.2.2 国内外研究水平：国内外研究水平：2010 年，中国 gdp 超越日本，成为世界第二大经济体，而改革开放 30 多年来，中国 gdp 增长近 15 倍，年均增长速度达到 9.8%。中国的经济发展已经成为影响世界经济的重要因素，国内外对于中国 gdp 增长的研究也越来越深入，内容涉及影响中国 gdp的增长的因素，gdp 对于中国乃至世界经济发展的影响，国内各行业发展状况与 gdp 增长的联系等各个领域。相关著作如世界著名经济学家安格斯麦迪森教授的中国经济的长期表现 ，美国经济学家罗斯基的中国 gdp 统计发生了什么也都在世界范围内产生深远的影响。1.2.3 应用前景：应用前景：gdp 反映的是国民经济各部门的增加值的总额，被认为是衡量国民经济发展情况最重要的一个指标。本论文通过对 gdp 的统计与分析，能够揭示各类因素对于 gdp 的影响程度，并对 gdp 进行短期预测分析，从而找出提升 gdp 的关键因素，为如何更快更好地发展社会主义市场经济找到理论依据。论文对 gdp 数据进行深入挖掘和分析，揭示经济发展的内在规律及其影响因素，能够与实际经济政策的制定相结合，具有很好的应用前景。1.3 本文的主要内容本文的主要内容本文首先查阅中国统计年鉴 ，从中获得 1995-2012 年的 gdp 及影响 gdp 的几大因素的相关数据，并将 gdp 作为因变量，将人口数、固定资产投资、贸易顺（逆）差、国家财政支出、居民消费水平为自变量，利用多元回归分析法，分析这些变量对我国 gdp的影响程度。利用 matlab 和统计检验，确定最佳模型。其次，因为时间序列分析可以从数量上揭示某一现象的发展变化规律或从动态的角度刻画某一现象与其他现象之间的内在关系及其变化规律性，达到认识客观世界之目的，而且运用时间序列模型还可以预测和控制现象的未来行为，修正和重新设计系统以达到利用和改造客观的目的。因此本文基于时间序列理论，以我国 1995-2012 年的国内生产总值为基础，利用 sas 对数据进行绘图分析、模型识别、模型估计，及预测。以此来分析经济增长的内在特征，并对我国未来短期经济发展做出分析和预测。最后，基于以上两点研究结果，对我国的经济发展和经济策略的制定提出可行性建议。江南大学学士学位论文4第二章第二章 时间序列时间序列基本知识基本知识2.1 时间序列分析的预处理时间序列分析的预处理2.1.1 差分运算差分运算一阶差分 1tttxxx阶差分 p111ppptttxxx 步差分 kktt kxx 差分方法是一种非常简便、有效的确定性信息提取方法，cramer 分解定理在理论上保证了适当阶数的差分一定可以充分提取确定性信息。差分运算的实质是使用自回归的方式提取确定性信息： 011idddittdt iixbxc x差分方式的选择： 序列蕴含着显著的线性趋势，一阶差分就可以实现趋势平稳。 序列蕴含着曲线趋势，通常低阶（二阶或三阶）差分就可以提取出曲线趋势的影响。对于蕴含着固定周期的序列进行步长为周期长度的差分运算，通常可以较好地提取周期信息。2.1.2 平稳性检验平稳性检验平稳性是某些时间序列具有的一种统计特征。对于平稳的序列我们就可以运用已知的时间序列模型对其进行分析预测。因此对数据进行平稳性检验是时间序列分析法的关键步骤。平稳时间序列有两种定义，根据限制条件的严格程度，分为严平稳时间序列和宽平稳时间序列。 对序列的平稳性有两种检验方法，一种是根据时序图和自相关图显示的特征做出判断的图检验方法；一种是构造检验统计量进行假设检验的方法。通常我们都选用图检验方法检验序列平稳性并用单位根统计检验法加以辅助。(1) 自相关图法自相关函数和偏自相关函数的定义：构成时间序列的每个序列值，1,ttt kxxx之间的简单相关关系称为自相关。自相关程度由自相关系数度量，表示时间序列中相隔kr期的观测值之间的相关程度。k (2-1)121n ktt ktknttxxxxrxx其中，是样本量，为滞后期，代表样本数据的算术平均值。自相系数的取nkxkr值范围是并且越小，自相关程度越高。偏自相关是指对于时间序列，在给定1,1krtx本科生毕业设计（论文）题目5 5的条件下，与之间的条件相关关系。其相关程度用偏自相关系121,ttt kxxx txt kx数度量，有。kk11kk (2-2)11111,11,1,1,1,1,2,3,1,1,2,1kkkik iikkki iiik ikikkkirrrkrik 其中是滞后期的自相关系数。krk如果序列的自相关系数很快地(滞后阶数大于 2 或 3 时)趋于 0，即落入随机区间，k时间序列是平稳的，反之时间序列是非平稳。若有更多的自相关系数落在随机区间以外，即与零有显著不同，时间序列就是不平稳的。自相关图法仅从直观的判断平稳时间序列与非平稳时间序列的区别。也可用以下的方法在理论上检验。(2) 单位根检验法时间序列的平稳性还可以通过单位根检验来判断，单位根检验目前常用的两种方法是 df 和 adf。df 检验法是 dickey 和 fuller 在 70 年代和 80 年代的一系列文章中建立的。其基本思想是：一阶回归模型中，时，序列是平稳的。若，1tttxx1tx1则序列是非平稳的，存在单位根，通过检验是否可能为 1，判断序列是否平稳序列。df 检验的假设是。01h：(a) df 检验序列有如下三种形式：不包含常数项和线性时间趋势项 (2-3)1tttxx包含常数项 (2-4)1tttxcx包含常数项和线性时间趋势项 (2-5)1tttxctx其中，。检验假设为：1rp 00h：10h：序列存在单位根的零假设下，对参数估计值进行显著性检验的 t 统计量不服从常规的 t 分布，df(diekey&fuller)于 1979 年给出了检验用的模拟的临界值，故称检验称为 df检验。一般地，如果序列在 0 均值上下波动，则应该选择不包含常数和时间趋势项地检ty验方程，即(2-3)式；如果序列具有非 0 均值，但没有时间趋势，可选择(2-4)作为检验方程；序列随时间变化有上升或下降趋势，应采用(2-5)的形式。(b) adf 检验在 df 检验中，对于(2-3)式，常常因为序列存在高阶滞后相关而破坏了随机扰动项是白噪声的假设，adf 检验对此做了改进。它假定序列服从 ar(p)过程。检验分程tty为 (2-6)1112211ttttptptxxxxx 式中的参数视具体情况而定，一般选择能保证是白噪声的最小的值。ptp与 df 检验一样，adf 检验也可以有包含常数项和同时含有常数和线性时间趋势项江南大学学士学位论文6两形，只需在(2-6)式右边加上 或 与。cct2.2 时间序列基本模型时间序列基本模型随机时间序列分析模型分为三种类型：自回归模型(auto-regressive model，ar)、移动平均模型(moving average model，ma)和自回归移动平均模型(auto-regressive moving average model，arma)。2.2.1 自回归模型自回归模型如果一个随机过程可表达为 1122tttptptxxxx其中， 是自回归参数，是白噪声过程，则称为阶自回归过程，i1,2,ipttxp用表示。是由它的个滞后变量的加权和以及相加而成。 ar ptxpt若用滞后算子表示 2121pptttlllxl x 其中称为特征多项式或自回归算子。 2121ppllll 与自回归模型常联系在一起的是平稳性问题。对于自回归过程，如果其特征 ar p方程： 2121211110pppllllg lg lg l 的所有根的绝对值都大于 1，则是一个平稳的随机过程。 ar p 过程中最常用的是、过程， ar p 1ar 2ar11tttxx保持其平稳性的条件是特征方程110l根的绝对值必须大于 1，满足|，也就是：。11/1112.2.2 移动平均模型移动平均模型如果一个线性随机过程可用下式表达 11222121ttttqt qqqttxllll 其中是回归参数，为白噪声过程，则上式称为阶移动平均过程，记为12,qtq 。之所以称“移动平均” ，是因为是由个和滞后项的加权和构造而成。 ma qtx1qtt“移动”指 的变化， “平均”指加权和。t注意：（1）由定义知任何一个 阶移动平均过程都是由个白噪声变量的加权和q1q组成，所以任何一个移动平均过程都是平稳的。 （2）与移动平均过程相联系的一个重要概念是可逆性。移动平均过程具有可逆性的条件是特征方程 21210qqllll本科生毕业设计（论文）题目7 7的全部根的绝对值必须大于 1。 2.2.3 自回归滑动平均模型自回归滑动平均模型由自回归和移动平均两部分共同构成的随机过程称为自回归移动平均过程，记为， 其中，别表示自回归和移动平均部分的最大阶数。的一,arma p qpq,arma p q般表达式是 11221122tttptptttqt qxxxx 即 22121211pqptqtlllxlll或 ttl xl 其中 和 分别表示的，阶特征多项式。 l llpq表 2-1 模型特征arma模型自相关系数偏自相关系数 ar p拖尾阶截尾p ma q阶截尾q拖尾,arma p q拖尾拖尾2.3 arimaarima 模型建模步骤模型建模步骤2.3.1 数据平稳化处理数据平稳化处理首先要对时间序列数据进行平稳性检验。可以通过时间序列的散点图或折线图对序列进行初步的平稳性判断。一般采用 adf 单位根检验来精确判断该序列的平稳性。对非平稳的时间序列，我们可以先对数据进行取对数或进行差分处理，然后判断经处理后序列的平稳性。重复以上过程，直至成为平稳序列。此时差分的次数即为 模型中的阶数。从理论上而言，足够多次的差分运算可以充分地提取序, ,arima p d qd列中的非平稳确定性信息。但应当注意的是，差分运算的阶数并不是越多越好。因为差分运算是一种对信息的提取、加工过程，每次差分都会有信息的损失，所以在实际应用中差分运算的阶数要适当，应当避免过度差分，简称过差分的现象。一般差分次数不超过 2 次。 数据平稳化处理后，模型即转化为模型。, ,arima p d q,arma p q2.3.2 模型识别模型识别我们引入自相关系数和偏自相关系数这两个统计量来识别模型的系数特,arma p q点和模型的阶数。若平稳序列的偏相关函数是截尾的，而自相关函数是拖尾的，可断定序列适合模型；若平稳序列的偏相关函数是拖尾的，而自相关函数是截尾的，则可ar断定序列适合模型；若平稳序列的偏相关函数和自相关函数均是拖尾的，则序列适ma合模型。自相关函数成周期规律的序列，可选用季节性乘积模型。自相关函数规arma律复杂的序列，可能需要作非线性模型拟合。在平稳时间序列自相关函数和偏自相关函数上初步识别模型阶数和，然armapq后利用 aic 定则准确定阶。aic 准则3：最小信息准则，同时给出模型阶数和参arma数的最佳估计，适用于样本数据较少的问题。目的是判断预测目标的发展过程与哪一随机过程最为接近。因为只有当样本量足够大时，样本的自相关函数才非常接近母体的自江南大学学士学位论文8相关函数。具体运用时，在规定范围内使模型阶数从低到高，分别计算 aic 值，最后确定使其值最小的阶数是模型的合适阶数。关于模型，aic 函数定义如下：,arma p q2log2aicnpq式中：平稳序列为样本数，为拟合残差平方和，为参数。n2pq aic 准则定阶方法可写为：,min,0,0k laic p qaic k lkmlh 其中：，为模型阶数的上限值，一般取为根号或。实际应用中，mnarman/10np一般不超过 2。q2.3.3 参数估计参数估计确定模型阶数后，应对模型进行参数估计。本文采用最小二乘法 ols 进行参arma数估计，需要注意的是，模型的参数估计相对困难，应尽量避免使用高阶的移动平均ma模型或包含高阶移动平均项的模型。arma2.3.4 模型检验模型检验完成模型的识别与参数估计后，应对估计结果进行诊断与检验，以求发现所选用的模型是否合适。若不合适，应该知道下一步作何种修改。这一阶段主要检验拟合的模型是否合理。一是检验模型参数的估计值是否具有显著性；二是检验模型的残差序列是否为白噪声。参数估计值的显著性检验是通过 t 检验完成的 q 检验的零假设是即模型的误差项是一个白噪声过程。q 统计量定义为 012kh：2qt t近似服从分布，其中表示样本容量，表示用残差序列计算的自相关系数2kpqtkr值，表示自相关系数的个数，表示模型自回归部分的最大滞后值，表示移动平均部kpq分的最大滞后值。用残差序列计算 q 统计量的值。显然若残差序列不是白噪声，残差序列中必含有其他成份，自相关系数不等于零。则值将很大，反之值将很小。判别规qq则是： 若，则接受。2qkpq0h 若，则拒绝。2qkpq0h其中表示检验水平。第三章 基于时间序列模型的 gdp 预测实例分析 国内生产总值(gdp)受经济基础、人口增长、资源、科技文化、环境、体制、发展战略等诸多因素的影响，这些因素之间又有着错综复杂的关系，因此，运用结构性的因果模型分析和预测 gdp 往往比较困难。将历年的 gdp 作为时间序列，根据过去的数据得出其变化规律，建立预测模型，用此来预测未来的发展变化，有着重要的意义。下面以我国 19952012 年国内生产总值数据(见表 3-1)为例，介绍用时间序列分析法对数据分析的过程，并通过其预测 2010 及 2011 两年的国内生产总值与实际的国内生产总值比较，选取最为合理的预测方法对未来 10 年我国 gdp 的做出预测。表 3-1 我国 19952012 年国内生产总值（单位：亿元）年份gdp年份gdp年份gdp本科生毕业设计（论文）题目9 9199560793.72001109655.22007265810.3199671176.62002120332.72008314045.4199778973.02003135822.82009340902.8199884402.32004159878.32010401202.0199989677.12005184937.42011471564.0200099214.62006216314.43.1 我国我国 gdpgdp 时间序列分析时间序列分析在模型中，时间序列是由一个零均值的平稳随机过程产生，即其过程的随机arma性质具有时间上的不变性，在图形上表现为所有样本点都在某一水平线上下随机波动。对于非平稳时间序列，需要预先对时间序列进行平稳化处理。3.1.1 平稳性检查平稳性检查提交程序，到 graph 窗口中观察变换后的序列图，可以看出它成直线上升趋势。对序列做初步识别，输入程序（附录二）提交程序，观察输出结果，可看出模型通过了白噪声检验，说明模型拟合充分。arma（2,1）的结果如下：模型残差项的白噪声检验江南大学学士学位论文10参数估计及显著性结果及拟合统计量arma（4,3）提交程序，观察输出结果，可看出模型通过了白噪声检验，说明模型拟合充分。本科生毕业设计（论文）题目1111模型残差项的白噪声检验参数估计及显著性结果及拟合统计量往后预测10期江南大学学士学位论文12第4章 基于多元线性回归的中国国内生产总值的统计分析4.14.1 模型构建及分析模型构建及分析 线性回归分析是研究因变量和自变量之问变动比例关系的一种方法，一般