计量经济学教学大纲(初级计量经济学-厦门大学,朱建平).doc

计量经济学教学大纲课程名称高级计量经济学（I）课程编号编写教师课内学时80（20上机）学 分3开课时间第一学期课程类别核心课程适用范围经济学院研究生使用教材1、钱小军等译，计量经济模型与经济预测，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc.），机械工业出版社，1999.112、Zhang X. and Okawa T., Cointegration and Error Correction, Theory and Application with Mathematica, Seseragi Publishing Co., Japan, 1997应具备的知识1、经济学（社会主义经济理论，西方宏微观经济学）2、数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析）3、线性代数（矩阵，向量空间，特征根）教学目的计量经济学是涉及统计学、经济理论和数学等多个学科的内容，特别适合于具有不确定性的经济变量之间的关系。随着计算机的日益更新和计量软件的多样化又给现代经济的数量化研究提供了强有力的工具。学习本课程的主要目的是：让学生理解和掌握计量经济的建模思想和方法，体现在研究计量经济模型在宏观经济领域中结构分析问题以及政策分析问题的作用和功能；研究在商业及一般社会活动中的模型，并将之用预测或辅助决策的作用和功能。以培养学生综合分析问题和解决问题的能力。对本课程学习特色和意义表现在，能够理论联系实际，加强具有对现实经济问题进行观察分析并建立计量经济模型从事经济数量分析的能力。由于我国国情的特殊性，计量经济方法在我国的推广应用还存在许多困难，如缺少足够长度的时间序列资料、经济变量之间的关系不稳定，制度因素的影响难以定量测度等等，解决好这些问题无论是从经济现实需要出发还是从提高研究水平角度考虑，对于学习和研究计量经济学都有着重要意义。教 学 内 容主 题章 节内 容课时概述第一章 概述1、什么是计量经济学2、计量经济学的产生与发展3、计量经济学的应用步骤4、有关的参考资料与常用软件（主要EViews）5、本课程的特点及要求1单方程回归模型第二章一元线性回归模型1、模型及模型的基本假定2、参数的估计及估计量的统计性质3、回归参数的显著性检验4、平方和分解公式与拟合优度（可决系数）5、预测问题6、实证分析8第三章多元线性回归模型1、模型及模型的基本假定（用矩阵描述）2、参数的OLS估计及其统计性质3、回归参数的显著性检验4、拟合优度和修正拟合优度5、模型的整体显著性检验6、预测问题7、实证分析9第四章单方程回归模型应用1、非线性模型的线性化问题2、虚拟变量的应用3、分段回归问题4、实证分析4经典回归基本假设的破坏第五章多重共线性1、多重共线性含意2、多重共线性后果3、多重共线性检验4、多重共线性克服5、实证分析4第六章异方差性1、同方差假定的回顾2、异方差表现与来源3、异方差的后果 4、异方差检验5、克服异方差的方法6、实证分析4第七章序列相关性1、非自相关假定2、一阶自相关3、自相关的来源与后果 4、自相关检验5、克服自相关的方法6、自相关系数的估计7、实证分析6单方程模型估计中的高级问题第八章单方程模型估计中的高级问题1、分布滞后模型的基本概念2、分布滞后的估计问题3、自回归模型4、自回归模型的估计问题5、平行数据的使用6、实证分析6联立方程模型第九章联立方程模型及其识别1、联立方程模型的一般概念2、联立方程模型的结构形式、约化形式、递归模型3、联立方程模型的识别问题4、实证分析4第十章联立方程模型的估计1、估计方法概述2、普通最小二乘法（OLS）3、间接最小二乘法（ILS）4、工具变量法（IV）5、二阶段最小二乘法（2SLS）6时间序列分析第十一章时间序列分析1、时间序列的基本概念2、自回归过程3、移动平均过程4、自回归移动平均模型5、时间序列模型的预测问题6、实证分析6计量经济模型的应用和若干最新成果第十二章应用和若干最新成果应用和若干最新成果2参考书和文献1、林少宫译，计量经济学，（Gujarati D., Basic Econometrics第3版），中国人民大学出版社，20002、庞皓，程从云译，基础经济计量学（Gujarati D., Basic Econometrics, 第1版McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986年5月3、钱小军等译，计量经济模型与经济预测，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc.），机械工业出版社，1999.114、张晓峒主编，经济计量学基础，南开大学出版社，2001。Kerry Patterson, An Introduction on Applied Econometrics: A Times Series Approach, 20005、韩德瑞，秦朵，动态经济计量学，（Dynamic econometrics, Hendry D. F. 著），上海人民出版社，1998.46、陆懋祖，高等时间序列经济计量学，上海人民出版社，1999年8月7、刘明志译，James D. Hamilton著，时间序列分析，中国社会科学出版社，1999年12月，（Time Series Analysis, 1994.）8、J. Davidson, Econometric Theory, Blackwell, 20009、F. Peracchi, Econometrics, John Wiley and Sons Ltd. 200010、顾岚主译，时间序列分析，预测与控制，中国统计出版社；1997（Box G.E.P and Jenkins G. M., Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holden-day Inc. 1966, 1967, 1976, 1994.）11、顾岚编著，时间序列分析 在经济中的应用，中国统计出版社；199812、王耀东，张德远，张海雄，经济时间序列分析，上海财经大学出版社，1996经济计量学常用软件1、TSP (Time Series Processor) V. 4.32、EViews (Econometric Views) V. 2.0, 3.0, 4.0（美国QMS公司的软件产品）3、PcGive (Personal Computer, General Instrumental Variable Estimation) V. 8.0, 9.0, 10.0,4、PcFiml (Personal Computer, Full Information Maximum Likelihood Estimation) V. 9.0, 10.05、Mathematica V. 3.0, 3.1, 4.0（处理各种数学运算）6、S-PLUS V. 5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。）7、Ox V. 1.11, GAUSS V. 3.2.19（多用于蒙特卡罗模拟）8、SPSS, SAS（主要用于一元和多元统计分析）主要刊物1、Econometrica, 双月刊，美国经济计量学会主办，1933年创刊2、Journal of Econometrics, 双月刊，瑞士出版，1973年创刊3、Journal of Applied Econometrics，双月刊，美国John Wiley&Sons 出版社，1986年创刊4、Econometric Theory, 每年五期，英国剑桥大学出版社，1985年创刊5、Oxford Bulletin of Econometrics and Statistics, 季刊，牛津大学经济与统计研究所主办，1936年创刊6、Journal of the American Statistical Association, 季刊，美国统计协会主办，1888年创刊7、The Japanese Economic Review, 季刊，日本经济与计量经济协会主办，1