TB公式高级应用-BOLL.ppt

TB公式高级应用,黄柳,深圳市拓瑞邦泽科技有限公司,Part I:,Bollinger Bandit System,Bollinger Bandit System,系统名字的字面翻译为【布林强盗】，我们这里简称为BBS； 基于Bollinger Bands(布林通道)的趋势跟踪系统； 根据持仓周期调整跟踪止损。,Bollinger Bandit System,该系统包含以下四个要素： 布林带 均线 ROC 计数器,Bollinger Bandit System,入场条件： 价格突破布林带上轨即做多； 价格跌破布林带下轨即做空； ROC为正的情况下才能做多； ROC为负的情况下才能做空。,Bollinger Bandit System,出场条件： 持多仓的情况下，N周期的收盘价小于布林带上轨，即在下个Bar平仓。 持空仓的情况下，N周期的收盘价大于布林带下轨，即在下个Bar平仓。 N的值根据持仓周期变化。刚开仓为50，每持仓Bar，即将N值减1，最小到10。,Bollinger Bandit System,参数定义： 布林带的周期数50； 布林带标准差的倍数1.25; ROC的周期数30； 跟踪止损算法的周期数50;,Bollinger Bandit System,参数定义代码： Params Numeric BBLength(50); Numeric NumsStdDev(1.25); Numeric ROCLength(30); Numeric ExitLength(50);,Bollinger Bandit System,布林带算法： 定义上轨为UpBand,下轨为DnBand; UpBand = AverageFC(Close, BBLength) + StandardDev(Close, BBLength,2)* NumsStdDev; DnBand = AverageFC(Close, BBLength) - StandardDev(Close, BBLength,2)* NumsStdDev; 这里使用的样本标准差。,Bollinger Bandit System,实际交易讯号的产生是根据上一周期的布林带，因为我们将算法中的Close修改为Close1; 也可以将UpBand和DnBand设为序列变量，判断UpBand1的值讯号条件; UpBand = AverageFC(Close1, BBLength) + StandardDev(Close1, BBLength,2)* NumsStdDev; DnBand = AverageFC(Close1, BBLength) - StandardDev(Close1, BBLength,2)* NumsStdDev;,Bollinger Bandit System,计算Roc值 定义变量RocValue Numeric RocValue; RocValue = Close-CloseRocLength;,Bollinger Bandit System,开多仓条件写法： If(MarketPosition1 ,Bollinger Bandit System,开空仓条件的写法类似： If(MarketPosition-1 ,Bollinger Bandit System,动态计算跟踪止损的周期数： 先定义一个变量： NumericSeries exBars; 在公式开始部分添加如下代码: If(MarketPosition=0) exBars = ExitLength; else exBars = exBars1 - 1; ,Bollinger Bandit System,根据动态计算的周期数，求出前一周期的均线： StopAvgClose = Average(Close1,exBars); 持有多仓的情况下，当前价格如果跌破StopAvgClose 即止损。 If(MarketPosition=1 ,Bollinger Bandit System,持有空仓的情况下，当前价格如果突破StopAvgClose 即止损。 If(MarketPosition=-1 ,Bollinger Bandit System,对于BBS系统的完善： 我们可以替换Close为其他算法，比如： Typical Price = (high + low + close)/3 Weighted Price = (high + low + close + close)/4 增加固定比例止损额，限制单笔交易的最大亏损； 增加连续亏损的控制，由此我们引申出下一部分内容。,Part II:,Thermostat System,Thermostat System,系统名字的字面翻译为【调温器系统】，我们这里简称为TS； 通过一个指标来界定市场形态，根据分类进行不同模式的交易:趋势跟踪和波段交易。 趋势跟踪采取前面所讲的BBS类似方法。 波段交易采取开盘价+ATR突破方式。,Thermostat System,ChoppyMarketIndex，简称CMI，是0-100之间的值，用来量度市场的变动情况。ChoppyMarketIndex = Abs(Close Close29)/ (Highest(High,30) Lowest(Low,30)*100); 本系统设置CMI20时为波段模式。,Thermostat System,波段模式下，通过一个简单的条件来判别多空强弱。 If(Close (High+Low+Close)/3) LongShortFlag = 1; else LongShortFlag = -1; ,Thermostat System,LongShortFlag=1的情况下，第二天做多的突破范围我们会设置较小，做空的突破范围设置较大。 LongShortFlag=-1的情况下，第二天做多的突破范围我们会设置较大，做空的突破范围设置较小。,Thermostat System,atr10 = AverageTrueRange(10); avg3Hi = Average(High,3); avg3Lo = Average(Low,3); If(LongShortFlag=1) longEntryPoint = Open + atr10 * 0.5; ShortEntryPoint = Open - atr10 * 0.75; else longEntryPoint = Open + atr10 * 0.75; ShortEntryPoint = Open - atr10 * 0.5; longEntryPoint = Max(longEntryPoint,avg3Lo); shortEntryPoint = Min(shortEntryPoint,avg3Hi);,Thermostat System,波段交易的出场条件: longExitPoint = entryPrice - 3 * atr10; ShortExitPoint = entryPrice + 3 * atr10,Part III:,收盘自动平仓程序,收盘自动平仓程序,该程序实现收盘前平