广东省2015年上半年期货基础知识：期货品种考试试卷.docx

广东省2015年上半年期货基础知识：期货品种考试试卷一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、甲公司进行期货投资，在投资过程中，由于乙期货公司过错导致甲经济损失达25万元。关于对甲的赔偿，下列说法正确的是_。A对其中的10万元全额补偿，剩下的15万元按照80%的比例补偿B全部补偿C按照90%的比例补偿D按照80%的比例补偿 2、只能在合约到期目被执行的期权，是_。A看跌期权B美式期权C看涨期权D欧式期权3、市价指令的特点是_。A可按客户预期的价格成交，但成交速度慢B可以有效地锁定利润或把损失降低到最低限度C成交速度很快D适合稳健型投资者使用 4、Copenhagen is one of the ports of _.A. FinlandB. DenmarkC. FranceD. Germany5、下列不属于跨市套利的前提A：期货交割标的物的品质相同或相近B：期货品种在两个期货市场的价格趋势具有很强的相关性C：进出口政策宽松，商品可以在两国自由流通D：对参与者有一定资金规模量的要求 6、期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的（）家公司兼任董事、监事。A1B2C3D5 7、当价格稍有下降即造成大量需求时，称之为需求_。A富有弹性B无弹性C缺乏弹性D单位弹性 8、反向市场牛市套利的市场特征有_。A现货价格高于期货价格B只要价差扩大，就可获利C获利潜力巨大，风险有限D远期合约价格相对于近期合约涨幅较小 9、早期的期货交易实质上属于远期交易，市场中的交易者通常是_。A规模较小的生产者B销地经销商C加工商D贸易商 10、下列主体中，不能提取风险准备金的是（）。A期货交易所B期货公司C非期货公司结算会员D期货保证金安全存管监控机构11、我国铝期货交割结算价为_。A该合约最后5个有成交交易日的成交价格按照成交量的加权平均价B期货合约配对日的结算价C该合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价D期货合约最后交易日的结算价 12、题干: 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是_。A1250欧元B-1250欧元C12500欧元D-12500欧元 13、猪肉的供给价格在一定时期内是固定的，其供给曲线是一条与纵轴平行的直线，这个时期的价格主要由决定A：替代品B：供给C：需求D：价格14、_是在考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。A套利区间B价格区间C交易区间D无套利区间 15、期货交易所统一指定交割仓库，其目的有_。A方便套期保值者进行期货交易B可以保证卖方交付的商品符合合约规定的数量与质量等级C增强期货交易市场的流动性D保证买方收到符合期货合约规定的商品 16、假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则_。A若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点B若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会C若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会D若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会 17、_是指当交易所会员或客户某品种、某合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准时向交易所报告。A强行平仓B保证金C持仓限额D大户报告制度 18、期货市场的市场风险包括_。A利率风险B汇率风险C权益风险D商品风险 19、公司制期货交易所设董事长1人，副董事长A：1至2人B：1人C：2人D：2至3人 20、中金所对期货公司执行投资者适当性制度的情况进行检查，检查中发现从事中间介绍业务的证券公司存在违法违规行为的，应将有关情况通报_。A中国证监会B相关派出机构C中国期货业协会D中国证券业协会 21、2007年，全球期货(期权)交易中，股指期货(期权)成交量所占的比重约为。A：1B：7C：37D：77 22、期货交易所应当按照中国证监会有关期货保证金安全存管监控的规定，向（）报送相关信息。A股东大会B中国证监会C期货业协会D期货保证金安全存管监控机构23、_期权买方只能在期权到期日行使权利。A欧式B美式C看涨D看跌 24、某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为_元。A亏损150B获利150C亏损200D获利20025、按照买方权利的不同，期权可分为_。A看涨期权和看跌期权B现货期权和远期期权C现货期权和期货期权D远期期权和期货期权二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货居间人下列行为属于越权代理的是。A：接受期货公司和客户委托，为其订立期货经纪合同提供中介服务B：代签交易月账单C：代理客户委托下达交易指令D：代理客户委托调拨资金 2、期货交易所对于下列_情形不需承担责任。A期货交易所因期货公司违规超仓而必须强行平仓时，强行平仓所造成的损失B期货市场出现异常情况，期货交易所采取紧急措施造成客户损失的C期货市场出现异常情况，期货交易所依据有关规定采取紧急措施造成客户损失的D期货市场出现异常情况，期货交易所依据有关规定采取合理的紧急措施造成客户损失的3、_是区分会员制和公司制交易所的根本标志。A是否为法人B三权(所有权、经营权、交易权)分配C监管机构的不同D是否以营利为目标 4、期货的品种可以分为_。A股指期货B外汇期货C商品期货D金融期货5、从交易头寸区分，期货市场中投机者可分为_。A大投机商B多头空头者C小投机商D空头投机者 6、以下属于外汇期货合约的有_。ACME的日元期货合约BIMM的欧洲美元期货合约CSIMEX的美元期货合约DCBOT的美国长期国库券期货合约 7、非结算会员对委托回报和成交结果有异议的，应当及时向提出A：全面结算会员期货公司B：结算会员C：特别结算会员D：期货交易所 8、期货市场主体的风险管理主要包括_。A期货交易所的风险管理B中国期货业协会的风险管理C期货公司的风险管理D客户的风险管理 9、某投资者以2.5美元蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约，同时以2.73美元蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5月和7月合约价差为时，该投资人可以获利。(不计手续费)A：大于等于0.23美元B：等于0.23美元C：小于等于0.23美元D：小于0.23美元 10、期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起5个工作日内向其住所地的中国证监会派出机构备案，定期向（）报告相关交易情况，并定期向其住所地的中国证监会派出机构报告相关交易情况。A中国证监会及其派出机构B监事会或者监事C董事会D高级管理人员11、管理账户报告组织MAR编制的指数有_。A综合指数B公募基金指数C私募基金指数D多CTA指数 12、下列关于客户账户管理的表述，错误的是_。A客户销户时，期货公司应当及时申请注销客户的交易编码B期货公司应当为客户申请交易编码C经期货交易所批准，期货公司可以为客户进行混码交易D期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户 13、某投资者以2200元/吨卖出，5月大豆期货含约一张，同时以2050元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为_元时，该投资人获利。A-80B50C100D15014、期货公司及其营业部有下列行为之一的，根据期货交易管理条例第七十条处罚（）。A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理B未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金C对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定 15、按执行时间划分，期权可以分为_。A看涨期权B看跌期权C欧式期权D美式期权 16、下列说法正确的是（）。A期货交易所接纳的会员必须具有良好的资信B期货交易所制定或修改交易规则实施细则应当报中国证监会备案C期货交易所涉及对其经营风险有较大影响的诉讼应当及时向中国证监会派出机构报告D期货交易所理事会设理事长1名，副理事长若干名 17、技术分析中的MACD是（）。A威廉指标B葛兰威尔法则C平滑异同移动平均线D移动平均线 18、_是期货交易所按成交合约金额的一定比例或按成交合约手数收取的费用。A：交割日期B：交割等级C：最小变动价位D：交易手续费 19、实行会员分级结算制度的期货交易所的结算会员为债务人，债权人请求划拨结算会员以下资金，人民法院不予支持的是。A：非结算会员在结算会员保证金账户中的资金B：结算会员在非结算会员保证金账户中的资金C：非结算会员向结算会员提交的用于充抵保证金的有价证券D：结算会员向非结算会员提交的用于充抵保证金的有价证券 20、_认为收盘价是最重要的价格。A：道氏理论B：切线理论C：形态理论D：波浪理论 21、金融期货产生的顺序是_。A外汇期货、股指期货、利率期货B外汇期货、利率期货、股指期货C利率期货、外汇期货、股指期货D股指期货、利率期货、外汇期货 22、关于期货交易和远期交易，下列叙述正确的有_A期货交易的基本功能是组织商品流通B期货交易在本质上是属于现货交易C期货交易与远期交易有许多相似之处D远期交易是期货交易的雏形，期货交易是在远期交易的基础上发展起来的23、指定交割仓库主要管理人员必须有_年以上的仓储