个人信用评价影响因素决策分析

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 5 个人信用评价影响因素决策分析 作者：何晓群胡小宁 征信 05 年 0 期 个人消费信贷在我国迅速发展，对拉动经济增长起到了一定的促进作用，个人信用评价影响因素决策分析。但其中也隐藏着很大的潜在风险，即信贷资产不能及时有效地收回。因此，亟须建立完善的个人信用体系，使得商业银行在放贷前就能够对贷款申请人的信用做出有效的评估，从而降低信贷风险。通过建立数学模型，对申请人的信用进行预测，是常用的一种信用评价方法。目前广泛应用的方法主要有两大类：统计分析方法和机器学习方法 。当然，也有学者将多种 方法加权组合进行预测 。机器学习方法虽然预测精度较高，但稳健性差，且建模过程基本上是一个“黑箱”，模型的解释性不强；统计分析方法则在稳健性和模型可解释性上有其自身的优势。统计分析方法中，学者最关注的是型，其计算简单、预测精度高、模型解释能力强。国内外许多学者对个人信用评价方法进行了许多有益的探讨，但对信用评价影响因素的讨论并不多见。本文将通过型，对影响个人信用评价的因素进行探讨。 二、数据及预处理 （一）数据来源 本文数据选用的是德国某银行的 个人信贷数据集合精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 5 4该数据集中有 000 条记录，个字段。其中前 0 个字段为信贷申请人的个人特征描述（表），最后个字段是银行对客户信用级别的定义： 0 为“差客户”，为“好客户”。数据集中信用差客户与好客户的数量比为 :7。在信用“差客户”和“好客户”中分别随机抽取 80%用以建立模型，剩余 0%用来验证。 （二）共线性检测 拟合 型时，与多元线性回归一样，对自变量中存在多元共线性很敏感 6在建立模型前，首先对数据做共线性诊断，结果（表）可见，最大的 为 明共线 性不明显。 （三）数据不平衡处理 当数据存在不平衡问题时，稀有类的识别率远远低于大类，使得分析结果具有很大的偏向性 8。个人信用评价将信贷申请人评判为“差客户”和“好客户”，而真实数据中“差客户”数量比“好客户”要少得多。信用评价模型将真正的“差客户”误判为“好客户”的错误称为 A 类错误，将真正的“好客户”误判为“差客户”的错误称为 B 错误。建模过程中，在保证整体判别准确率的前提下，应尽量减少 为犯 A 类错误比 B 类错误的代价更大，这样做可以降低信贷违约率 5。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 5 本文所用数据集中信用“差客户”与“好客户”的数量比为 :7，数据不平衡比较明显，如果不对原始数据进行处理，将更倾向于犯 A 类错误。为了降低数据不平衡对分析结果造成的影响。采用 法 8在信用“差客户”中生成 00 条记录参与建立模型。 三、信用评价影响因素分析 （一） 型的建立 通过 件建立 型，变量选择采用得： 型对数据集的预测结果（表 ）表明：模型对训练集总体预测准确率达到 7%，相对于未经过不平衡处理的训练集而言，总体预测准确率相差不大，但犯 A 类错误的机会由 60%有效地降低为 尽管犯 B 类错误的机会有所提高，但符合“保证整体判别准确率的前提下尽量减少 A 类错误”的要求 5，自我评价个人信用评价影响因素决策分析 ()。对测试集的总体预测准确率也高达 76%。说明建立的 型是合适的。 （二）标准化回归系数 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 5 由于自变量的度量尺度不同，在比较因变量与不同自变量之间关系的强度时，通常采用标准化回归系数 6， 9。在归中，标准化回归系数的计算较为复杂，可以根据估计的 模型的类来间接计算其标准化回归系数6： （三）决策分析 本文结合德国银行的信贷数据，首先利用 法克服了数据不平衡性带来的问题，通过共线性检测后，建立了标准化的 归模型。 型的标准化回归系数（表 4）只是反映了对有考虑到通过其与的相关对 决策系数则综合考虑了这两个因素的共同影响。通过决策系数（表 5）可见，该银行对信贷申请人进行审核时，对个人特征关注的顺序为：现有账户额、信贷期限、储蓄存款账户额、贷款金额、信贷历史记录、是否外国籍、现任工作时间、个人身份和性别、资产、年龄、分期付款金额占可支配收入的比率、其他分期付款计划。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 5 作者介绍：何晓群（ 954-），男，陕西西安人，西京学院特聘教授，西京学院应用统计科学研究中心主任，中国人民大学统计学院教授，博士生导师，主要研究方向为统计模型、多元统计分析、六西格玛管理（陕西 西安 70）；胡小宁（ 986-），男，河南濮阳人，中国人民大学统计学院博士研究生，主要研究方向为应用数理统计（北京 0087）。 第 幼儿教师个人成长规划 幼儿教师个人成长规划新时期的教师应该是什么样子的呢 ?有人作了形象的素描：具备崇高的师德、广博的知识、精湛的教艺，健康的心理，强健的体魄。我渴望成为这样的一名幼教老师。在教学中富有创见，能根据课堂情境的变化采取及时而有效的措施保证教学顺利实施的教师。使常规课堂活动自动化，这就使他能把有限的心理资源应用于富有创造性的教学活动中，从而表现 出对学生的需要更敏感，更能满足学生的个别需要，能时刻记住课堂教学的