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1 2017 年江苏省期货从业资格：股票指数与股指期货考试试年江苏省期货从业资格：股票指数与股指期货考试试 题题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、 某套利者以 63200 元/吨的价格买入 1 手(5 吨/手)10 月份铜期货合约， 同时以 63000 元/ 吨的价格卖出 12 月 1 手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格 分别为 63150 元/吨和 62850 元/吨。最终该笔投资的结果为_。 A价差扩大了 100 元/吨，赢利 500 元 B价差扩大了 200 元/吨，赢利 1000 元 C价差缩小了 100 元/吨，亏损 500 元 D价差缩小了 200 元/吨，亏损 1000 元 2、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。 A配额 B依法征税 C许可证 D审核 3、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。 A交易完成 15 日 B交易完成 30 日 C收到结算报告的当天 D期货经纪合同约定的时间 4、以下关于期货的结算说法，错误的是_。 A期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户 开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价 与当天结算价比较的结果 B客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈 亏累加得出 C期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金 账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额， 则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额， 则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓 D客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差 5、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手 1000 元价格 卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买 入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至 600 元，交易员小王自作主张卖出 5 手白糖 合约，将透支的 3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 丁某的损失应当由 （）承担。 A丁某 B小王 C期货公司 2 D期货公司和丁某 6、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现 的是_。 A分类评价申诉机制 B分类评价“一票降级”制度 C分类结果的披露和使用 D分类评审的集体决策制度 7、中国期货业协会是（） 。 A事业单位 B企业法人 C社会团体法人 D从事期货经营的机构 8、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户 提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等， 致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了期货从业人员执业行为准则（修订） 关于（）的规定。 A合规执业 B专业胜任 C竞争准则 D不正当竞争 9、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指 令是指_。 A双向指令 B止损指令 C套利指令 D市价指令 10、沪深 300 股指期货合约的交易代码是_。 ACU BAL CFU DIF 11、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限 制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。 A5 B10 C20 D30 12、下列关于期货公司的说法，不正确的是（） 。 A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货 公司股权，但不得限制其股东权利 B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿 C期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对 其进行接管 D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理 3 机构可以责令调整有关部门负责人员 13、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户 提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等， 致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（） 的惩戒。 A训诫 B公开谴责 C撤销其从业资格 D行政处罚 14、 某投资者在 2 月份以 500 点的权利金买进一张执行价格为l3000 点的5 月恒指看涨期权， 同时又以 300 点的权利金买入一张执行价格为 l3000 点的 5 月恒指看跌期权。 当恒指跌破_ 或恒指上涨_时该投资者可以赢利。 A12800 点，13200 点 B12700 点，13500 点 C12200 点，13800 点 D12500 点，13300 点 15、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（） 。 A采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 B在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系 16、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。 A2 B7 C10 D15 17、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（） 。 A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B中国期货业协会的章程由理事会制定 C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D中国期货业协会理事会成员通过选举产生 18、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是_。 A会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B会员由期货公司会员组成 C期货交易所对会员结算 D会员对其受托的客户结算 19、_是在图中按时间等分，将每分钟的最新价格标出的图示方法，它随着时间延续就会形 成一条弯弯曲曲的曲线。 A闪电图 BK 线图 C分时图 D竹线图 20、结算准备金余额的计算公式应为_。 A 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金 4 +当日盈亏+入金-出金-手续费(等) B 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金 +当日盈亏+入金-出金-手续费(等) C 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金 +当日盈亏+入金-出金-手续费(等) D 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金 +当日盈亏+入金-出金-手续费(等) 21、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行 情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失， 期货交易所应当承担主要赔偿 责任，赔偿额不超过损失的（） 。 A60% B80% C20% D40% 22、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起 20 日内作出 批准或者不批准的决定。 A变更注册资本 B变更公司形式 C破产 D变更 3%以上的股权 23、期货市场的基本功能之一是_。 A消灭风险 B规避风险 C减少风险 D套期保值 24、 （）对期货市场实行集中统一的监督管理。 A中国期货业协会 B中国证监会 C中国证券业协会 D国务院期货监督管理机构 25、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（） 。 A理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B理事长不得兼任总经理 C主持会员大会、理事会会议是理事长的职权 D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。 A交易 B结算 C交割 D价格 2、甲期货公司共有 l0 家营业部，现有净资产 5000 万元，资产调整值为 100 万元，负债调 整值为 200 万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的 5 保证金数额达到 1000 万元，该期货公司客户权益总额为 10 亿元。根据以上数据，回答下列 问题： 甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。 A净资本最低限额 B净资本占客户权益总额的比例 C净资本与净资产的比例 D净资本按照营业部数量平均结算额 3、风险管理的基本流程包括_。 A风险识别 B风险的预测和度量 C风险控制 D风险消除 4、对基差作用的理解不正确的有_。 A基差的存在为人们的套期保值提供了可能 B基差是套期保值者成功与否的关键 C基差的存在是期货价格的基础 D基差的存在是人们进行套期保值的原因所在 5、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手 1000 元价格 卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买 入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至 600 元，交易员小王自作主张卖出 5 手白糖 合约，将透支的 3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 该案中小王的行为 违反规定的是（） 。 A小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B小王挪用其他客户保证金的行为 C小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为 D小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金 6、洁身自好的有（） 。 A期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密 B期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或 举报 C期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉 D期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告 7、业务活动、财务状况等进行检查。 A询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C查询期货公司及其营业部的期货保证金账户 D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统 8、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。 A信贷资金 B财政资金 C自有资金 D银行资金 9、会员制期货交易所会员享有的权利包括（） 。 A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 6 B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C联名提议召开临时会员大会 D按规定转让会员资格 10、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（） 。 A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前 闭市等必要的风险处置措施 B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何 费用 11、 大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金， 后由于该期货公 司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了 15 万元的损失，客户向期货公司提 出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（） 。 A从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B从其资产中提取千分之十的比例缴纳 C按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳 7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席， 丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负 责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（） 。 A甲 B乙 C丙 D丁 12、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（） 。 A会员资格的取得条件 B会员资格的终止条件 C对会员的监督管理 D会员资格的取得程序 13、保证金可以以（）方式支付。 A现金 B标准仓单 C可流通国债 D支票 14、在我国， （）从事期货交易限于从事套期保值业务。 A国有企业 B国有控股企业 C金融机构 D事业单位 15、暂停期货从业人员从业资格 6 个月至 12 个月的情形包括（） 。 A期货从业人员拒绝中国期货业协会调查或检查 B期货从业人员获取不正当利益 C期货从业人员向投资者隐瞒重要事项 D期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开的重要信息 7 16、下列关于商品供给的说法，正确的是_。 A供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳 务的数量 B一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市 场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小，这就是“供 给法则” C在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增 加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少 D一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进 一步提高产量 17、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得 了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大， 达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答 下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列 几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（） 。 A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达 3 年 B乙取得博士学位，曾经在银行工作 5 年，准备参见期货从业人员资格考试 C丙大专毕业，曾经在某公司担任 10 年的会计 D丁本科毕业，此前从事了 6 年的律师工作，现已具有期货从业人员资格 18、期货交易所章程中应当载明的事项包括（） 。 A设立目的和职责 B名称、住所和营业场所 C注册资本及其构成 D对会员的纪律处分 19、可