华安基金投资管理系统概要设计说明书(v1.1.0).doc

华安基金投资管理系统概要设计说明书V1.0.12003年11月11日上海华腾软件系统有限公司质量管理运作体系文件三级文件 记录编号：102012-QR-20-02修订控制页章节编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号拟稿人已评审初稿2003-11-11曾曙峰目录1概述41.1编写目的41.2系统概述42运行环境42.1硬件42.2系统软件42.3编程工具53系统架构63.1网络架构图63.2系统架构图64功能流程设计84.1资产管理84.1.1概述84.1.2基金信息维护84.1.3证券管理94.2指令94.3交易95系统结构设计95.1逻辑结构设计95.2物理结构设计106内部交易码设计106.1资产管理106.2指令116.3交易117交易数据库访问设计117.1资产管理117.2指令127.3交易128出错设计129系统安全139.1数据存储的安全139.2数据传输安全131 概述1.1 编写目的华安基金投资管理系统概要设计说明书（以下简称概要设计书）是根据上海华腾有限公司和上海华安基金管理公司在华安基金投资管理系统需求说明书（以下简称需求说明书）中所确定的系统功能，采用系统生命周期和结构化设计方法，对系统的处理进行总体设计及功能划分，并对模块间接口，内部编码，数据库结构，安全保密进行概要设计，从而为系统的详细设计提供依据和指导。1.2 系统概述本系统实现华安基金管理公司的投资管理业务、交易所业务和系统管理功能。对于投资管理业务，由基金经理根据基金契约中规定的投资组合，结合基金的投资情况和当前的行情信息，下达交易指令。依据一定的指令策略，系统将指令分配给各个交易员。基金经理可以对指令进行全程的跟踪，也可以中途撤消指令。除了指令管理外，基金经理可以进行资金和证券的管理，以及基金的基本信息的调整。对于交易所业务，投资系统接收交易员拍出的委托请求，经过系统处理后，转换成交易所规定的格式，通过报单机发给证交所。证交所返回委托确认或成交回报给报单机，投资系统完成系统的相应处理。交易员随时可以查询行情信息和委托情况。对系统管理，投资系统提供了灵活的参数设置和方便的综合查询功能。2 运行环境2.1 硬件硬件分为主机和客户机。主机配置如下：n 一台IBM H85n 磁盘容量为:内置盘 20GB(镜像),外置盘 120GB(RAID5)n 内存为8G客户机配置如下：n 若干台普通PC机n 内存为128M2.2 系统软件主机配置如下：n 操作系统为AIXn 数据库管理系统为ORACLE8.0.5.n 中间件为TUXEDO客户机配置如下：n 操作系统为WINDOW2000n 前端开发DELPHI6.0n 数据库为ACCESS2.3 编程工具后台的主要编程工具为C语言,数据库访问用嵌入C程序内的SQL语言实现.编译工具为ORACLE数据库管理系统的PRO*C和C 编译器.联机交易的程序编译成可执行模块,存放在指定的目录下,提供给前端TUXEDO CLIENT调用.批量交易的程序编译成可执行模块,由批量启动模块调用.前台界面的主要编程工具为DELPHI6.0语言,部份由C或C+实现。.3 系统架构3.1 网络架构图3.2 系统架构图系统由指令管理、交易委托、资产管理、监察稽核、参数控制、日志管理、查询/报表、安全管理、数据转换、批量模块组成。如上图所示，系统的核心处理模块为指令管理、交易委托、资产管理和监察稽核模块。指令管理作为系统的核心，基金经理作出投资决策，下达交易指令，经过指令分配策略分配给交易员。交易员收到交易指令后，通过交易委托模块，发出委托请求，完成基金经理的投资指令。在这个过程中，系统判断资产的可用数量，在收到成交回报时，记录交易结果。结合证监会和基金公司的规定，通过监察稽核模块，实时监控交易的全过程，发出预警信息。系统提供方便的参数控制功能，所有的业务数字均采用参数来控制，灵活适应业务的变化。在业务处理过程中，提供安全管理和日志管理。系统的对外接口为数据转换和批量模块。数据转换模块包括行情接收和交易所接口两部分。行情接收子模块从行情服务器取得行情信息， 经过格式转换后，发给前端交易员。交易所接口子模块作为系统和交易所的接口转换模块，接收到交易员下达的委托时，经过转换，按交易所的要求写入SQL SERVER数据库，扫描委托确认库和成交回报库，接收交易所返回的交易信息，经过转换，记录在主机数据库中。批量模块主要完成清分、对帐、数据加工、发送明细的功能，描述如下：n 清分从核算部取得当日的资产信息，按资金组和证券组进行资产清分。n 对帐根据核算部取得的成交回报等信息，核对系统日间记录的信息。n 数据加工根据核算部提供的基金成本、盈亏等信息进行一定的处理，保存在本地，提供给日间的交易和查询。n 发送明细功能生成系统日间流水提供给核算部对帐。4 功能流程设计4.1 资产管理4.1.1 概述资产管理分资金管理和证券管理两部分。4.1.2 基金信息维护4.1.2.1 基金信息维护基金信息维护界面是包括新增和修改基金信息两个功能，一只基金新进入系统时候，必须首先进入基金信息维护界面来新增一只基金的信息，平时可以对其信息进行修改。具体流程如下：n 首先增加股东内码，确定股东账号与股东内码对应关系n 输入基金名称、股东帐号、基金类型（开放式、封闭式、其他）等基金信息。n 系统自动产生一个基金代码来识别该基金，如果是新增加一个基金的话，则连动下面操作：a) 自动调用资金调配组开户，开一个资金调配组开户,属性为空，状态为不可用。b) 自动调用资金组开户，开一个股票资金组、国债资金组、新股资金组，属性为空， 状态为不可用。c) 自动调用证券组开户，开一个股票证券组、国债证券组，属性为空，状态为不可用。n 平时维护基金信息，可以修改名称、股东账号、基金类型等信息。n 返回交易成功信息。4.1.3 证券管理4.1.3.1 证券组开户证券组可以由基金经理按证券分类进行手工开设，在一只基金进入系统时，自动开设股票组和国债组，一个交易场所和一个证券代码只能存放在一个证券组。具体的业务流程如下：n 界面上输入基金代码、开户名称。n 在开户时候，可以设置证券组属性（基金，对应资金组，证券类别、证券管理人、证券冻结/解冻人、状态等）。n 增加一条证券组信息，系统自动分配一个证券组代码识别，默认状态为不可用；n 对应资金组、新股资金组为空。n 返回交易成功信息。4.1.3.2 设置证券组属性对于基金的证券组设置其属性，相当于修改其属性。具体的业务流程如下：n 界面上选择基金，选择证券组n 系统得到基金代码、股东代码、证券组代码。n 查出该证券组的属性信息。n 检查对应资金组、新股申购资金组是否存在。n 通过设置该证券组的属性，得到新的属性信息。n 状态为可用，修改证券组信息。n 返回交易成功信息4.2 指令4.3 交易5 系统结构设计5.1 逻辑结构设计华安交易投资管理系统数据库从逻辑结构上来讲分为三大部分:：交易数据库、历史数据库、接口数据库。当前数据库主要存放T日系统所需要的所有数据。历史数据库主要存放每日系统备份的数据，将当前数据库和历史数据库区分开来，是结合本系统的数据量巨大的特点进行设计的。日间查询时，数据的分离可以降低对交易委托速度的影响。将来历史数据库的查询有可能从系统剥离出来，提供给数据分析挖掘系统。接口数据库的逻辑结构与外部数据（核算部、钱龙、交易所等）接口相对应,以方便原始数据的加载，提高加载过程中数据格式检查和数据库存储速度为设计原则。5.2 物理结构设计华安基金投资管理系统数据库使用ORACLE8.0.5, 安装在H85主机上，除system tablespace外,创建了三个应用数据的tablespace。tablespace名称datafile路径大小用途tbdtl/data1/detail.dbf10G用于存放当前数据库的表空间和接口数据库表空间tbhis/data2/his.dbf30G用于存放历史数据库的表空间tbindex/data3/index.dbf4G用于存放索引的表空间system tblspace/data3/system.dbf500M系统表空间rollback segment 600M系统回滚段表空间6 内部交易码设计6.1 资产管理序号交易名称交易代码子交易交易说明连动交易备注1基金信息维护-新增10001000基金信息维护-新增101010601061证券组开户资金调配组开户资金组开户2资金信息委托-修改10011001基金信息委托-修改3证券组开户10101010证券组开户4设置证券组属性10201020设置证券组属性5证券冻结和解冻10301030证券冻结和解冻6证券组销户10401040证券组销户7个股红股调整10501050个股红股调整8资金调配组开户10601060资金调配组开户9资金组开户10611061资金组开户10资金组设置属性10701070资金组设置属性11资金调配组资金调整10801080资金调配组资金调整12资金组资金划转10901090资金组资金划转13资金拆借11001100资金拆借14资金反拆借11101110资金反拆借15拆借调整11201120拆借调整16拆借还款11301130拆借还款17个股当日红利调整11401140个股当日红利调整18资金冻结和解冻11501150资金冻结和解冻19资金组销户11601160资金组销户6.2 指令6.3 交易7 交易数据库访问设计7.1 资产管理交易名称交易访问的数据库表和访问形式基金信息维护READ:基金信息表UPDATE: 基金信息表INSERT: 基金信息表DELETE:证券组开户READ:UPDATE:INSERT: 证券组信息表DELETE:证券冻结和解冻READ:UPDATE:证券组信息表INSERT: 证券冻结、解冻流水表DELETE:证券组销户READ:证券组信息表UPDATE:证券组信息表INSERT: DELETE:股东账号调整READ:股东账号信息表UPDATE:股东账号信息表INSERT: DELETE:个股红股调整READ:资金组信息表UPDATE: INSERT:资金变动流水表DELETE:资金开户READ: UPDATE: INSERT:资金组信息表DELETE:资金组设置属性READ: 资金组信息表UPDATE: 资金组信息表INSERT:DELETE:资金调配组开户READ: 资金调配组信息表UPDATE: INSERT: DELETE:资金组资金划拨READ: 资金组信息表UPDATE: 资金组信息表INSERT: 资金变动流水表DELETE:资金拆借READ: 资金组信息表UPDATE: 资金组信息表INSERT: 资金拆借流水表DELETE:拆借调整READ: 资金拆借流水表UPDATE: 资金拆借流水表INSERT:DELETE:拆借还款READ: 资金拆借流水表UPDATE: 资金组信息表INSERT: 资金变动流水表DELETE:个股红利调整READ: 资金组信息表UPDATE: 资金组信息表INSERT: 资金变动流水表DELETE:资金冻结和解冻READ: 资金调配组信息表UPDATE: 资金调配组信息表INSERT: 资金冻结、解冻流水表DELETE:资金组销户READ: 资金组信息表UPDATE: 资金组信息表INSERT: DELETE:7.2 指令7.3 交易8 出错设计应用系统程序中的错误由出错处理程序统一处理。步骤如下：n 程序出错时，应用程序赋值出错信息结构Errmsg, Errmsg的结构为Errmsg int ngerrcode, int ngsubcode, char sgfunc, char sgdesc其中，Errmsg.ngerrcode为统一编制的应用系统错误代码，Errmsg.ngsuberr为数据库返回的SQL错误代码，Errmsg.sgfunc为出错模块名，Errmsg.sgdesc为出错描述。n 应用程序赋值出错信息结构Errmsg结构后，返回主程序，在主程序内调用出错处理程序nCmErr()n nCmErr()根据Errmsg.ngerrcode从数据库表errcode中读取相应的中文解释，传送到前台界面，屏幕上显示格式为： :9 系统安全9.1 数据存储的安全数据存储的安全主要考虑对对数据库的访问控制策略，在华安基金投资管理系统中，从几个方面采取措施保证数据库的安全。n 数据中心主机的访问控制为保护数据中心主机上的数据库的安全，首先需要限制能够直接登录到主机上的人员。一般情况下，除系统管理员以外，应限制其他人员以终端方式或从