[论文]选题报告_林荫华.doc

研究生学位论文选题报告及 论 文 工 作 实 施 计 划学 院： 重庆大学自动化学院 专 业： 系统工程 研 究 生： 林荫华 学位级别： 硕 士 指导教师： 石为人 入学年月： 2002年9月 重庆大学研究生院2003年12月 15 日说 明 一、论文选题报告由研究生向教研(研究)室汇报并听取意见后，整理成文填写。 二、研究生应在入学后的第三学期内完成选题报告。 三、本表一式三份，一份交学院，指导教师和研究生各存一份。研究生自存表应于答辩前交学院，作为答辩申报材料之一。一、论文选题报告 （申请时间： 2003 年12 月15 日）论文题目：基于物元评价模型和群决策集结算法的地方财政风险评估与辅助决策研究研究方向：复杂系统建模和群体控制决策研究课题来源国 家项 目部、省级项 目横 向联 系自 拟合 同编 号经 费 数（万元） 7818-0815万题目类型基 础研 究应 用研 究工 程应 用其 它自选报告内容：（课题学术和实用意义，国内外现状综述；研究目的、内容、技术路线；可行性论证等）一、课题研究意义地方财政风险12是指政府为实现其职能，在组织财政收入和安排财政支出过程中，由于制度的不完善和分配不规范，以及受各种非确定性因素34的影响而导致的财政收入不稳定和财政支付困难。地方财政危机势必会造成政府难以正常运转、政府基本功能严重失调。无论是在我国还是国外，无论是发达国家还是发展中国家，地方财政风险问题都是客观存在的，具有一定的普遍性。地方财政危机势必会造成政府难以正常运转、政府基本功能严重失调。在国际上，有些地方政府债务危机曾一度使当地政府陷入了难以正常运转的困境，并给中央政府造成了较大损失，甚至还直接引发了全国性经济动荡。就我国目前而言，地方财政风险问题也日渐显现。如在收入方面，存在着寅吃卯粮，收过头税等问题导致的财政收入虚增风险567；在支出方面，存在着支出增长刚性明显，支出结构不合理，法定支出难以保证的财政保障能力弱化风险等问题。此外，除了显性、直接的风险，还存在大量的隐性、或有风险，如隐性赤字风险、地方债务风险、国有企业财务风险、社会保障基金缺口等等。特别是在我国县乡两级财政，风险程度更加突出。这些地方财政的风险问题不能小视，如任其蔓延下去，势必会严重影响地方政府的正常运转，制约地方经济健康发展789。因此，在对宏观经济发展态势进行预测的基础上，对地方财政风险综合评价，监测整体和单项指标是否处于警界范围内，并根据综合评价结果确定财政风险控制决策的目标和任务，辅助行政人员财政决策，对地方财政风险加以防范和化解就显得相当紧迫和必要。二、国内外研究现状财政风险是多种经济和社会因素共同作用的结果，对财政风险的评估、决策和监控需要一套完备的经济指标和综合评估模型。目前，一些国家已经认识到有必要建立一套指标体系来评估地方政府负债(包括直接和或有负债)和地方财政的总体风险。该体系可以能够完整的反映整个财政运行状况，从而评估财政风险的整体态势和监控单项经济指标的恶化10。根据财政风险综合评价结果，确定财政风险控制决策的目标和任务，对群体决策做一致化处理，并通过相应的报警信号系统对地方财政风险进行监控，同时可作为中央政府进行宏观干预的依据。从各国来看，美国的俄亥俄州模式相对是比较健全的。该州的“地方财政监控计划”能较好完成地方财政风险预警。巴西和哥伦比亚的模式旨在为中央政府控制地方债务提供依据。类似的地方债务控制体系在其它许多国家也得到运用。不过，这些国家的监控系统存在一些重要的缺陷。这些系统所使用的指标基本上是静态的，只能反映过去的财政情况，而不一定反映未来收入、支出和债务的走向，也无法用于评估财政风险和可持续性，从而无法达到控制决策与监控整个财政风险的整体态势和运行情况。此外，上述监控系统大部分都基于传统的政府会计，即地方政府只报告现金流量和直接债务，它们不反映，或很少反映政府的或有负债11。但总的来说，财政监控体系和机制在发达国家已建立多年，并成为国家进行经济调控的有力工具。近几年来,我国对财政监控问题也越来越重视。但由于处在刚起步阶段，研究还多限于宏观体系及相关政策的讨论，而少涉及信息技术与财政监控体系的结合。目前，在上海浦东新区，财政引入了国内领先技术的“用友网络财务专项解决方案”，从而加强了对于每一比财政基建专项资金日常使用过程的监控。而这套解决方案也尽限于协助财政加强对专项资金的监控。但我们认为财政监控是对财政经济的运行以科学的手段、先进的工具、严密的机制实行从地方到中央、从数量到行为的最广泛、最全面的监视与控制，并且形成综合的、系统的信息网络，为中央和地方的决策部门提供准确、完整的数据和信息，以更有利的实施宏观调控。因此，借助先进的信息技术和人工智能等学科的研究成果建立一套适于中国国情的、完善的地方财政监控系统是我国进一步加强财政调控力度的必然发展趋势。地方财政风险是指地方财政面临支付危机，使经济发展和政府运转面临遭受严重损害的可能性。目前国内外对于地方财政风险的管理办法大多采用定性分析的方法，如专家判断法，但在定量计算方面一直缺乏有效方法。国外对财政风险的管理各国有不同的做法，如南非就使用Polackova矩阵12来界定政府可能承担的风险项目，实现对政府财政风险量化处理131415。正确的决策来源于科学的评价，从某种意义上讲，没有评价就没有决策。综合评价是把握系统运行状况的有效措施之一，就是对系统的运行（或发展）状况作系统的、全面的综合评价。这样才能及时建立反馈信息，制定并实施相应措施，促使系统协调的运行（或发展）。综合评价的方法主要有物元评价模型方法16、模糊评价法、主观赋权法、客观赋权法、递阶评价法和动态评价等等。GDSS是对信息、通讯、计算机和决策技术的结合。GDSS中用到的信息、通讯技术包括电子信息、Intranet、Extranet、Internet、电子会议、存储和交换设备等：计算机技术包括多用户系统、第四代语言、数据库、数据分析、数据存储和修改、面向对象技术，分布式智能技术和机器学习等；决策支持技术包括议程设置、自动推理技术、决策模型方法（决策树、风险分析、预测方法等）、结构化群体方法（名义群体法和 Delphi技术等）及指导群体讨论的规则等。三、本课题研究内容本论文是以重庆市科技攻关重点项目“地方宏观经济与财政风险信息管理系统”和重庆市科技计划项目“地方财政风险分析与控制系统”为研究背景,并以国家自然科学基金申请项目“基于约束Agent的群决策动态组织协商机理研究”为理论参考。研究目标：在实现对宏观经济系统的预测研究基础上，通过分析财政风险系统的特性和宏观经济系统与财政风险系统的关系，充分考虑各种确定因素和不确定因素的影响，建立完备的财政风险评估指标体系，并且确保各指标之间较少的耦合，防止部分经济因素对风险评价产生过多的影响；利用可拓工程方法1718，对指标体系进行一致化和规范化处理，对27个指标建立物元评价模型192021，运用可拓评价方法222324综合评估地方财政风险；运用群决策支持系统理论，研究行政人员针对财政风险控制群体决策的相关模型和算法；根据财政风险综合评价结果2526，确定财政风险控制决策的目标和任务，提出了基于总任务的群决策模型2728，对群体决策做一致化处理29，辅助行政人员财政决策。为政府对经济运行进行监控、协调，以及采取相应防范措施提供指导。主要研究内容：1、研究适于评估财政风险程度的指标体系，并对经济指标做一致化和标准化处理，构建反应整个财政风险运转态势的综合评价模型。2、在指标体系和财政预算编制基础上研究基础历史数据的采集，预测数据的计算仿真，特征向量的提取，监测指数的设定等问题。3、研究分层次多因素综合评价模型和实施步骤，选用合理的计算模式，从整体上评价财政风险状况，又从单项指标上监控财政运行状况。4、根据宏观经济环境预测结果和财政风险评估结果，确定地区财政风险控制目标，并将任务分解成为子问题和决策变量。5、运用三角模糊数的概念，提出了衡量决策者之间意见一致性的相似度量函数，利用该函数构造个体、群体一致性指标，并以此给出寻求群体一致性的方法。6、研究财政风险评估系统和财政风险决策支持系统与宏观经济预测系统的系统集成方案。拟采取的研究方法、技术路线和工艺流程（含可行性分析）：四、研究方法1、用聚类分析方法建立可操作的指标体系，确立设计原则，统一基础数据采集的口径与标准。2、运用可拓理论、人工神经网络、统计学、灰色理论等多种分析技术实现线性特征分析与非线性特征分析，确定性分析与不确定性分析。3、运用物元概念构造财政风险综合评价模型，从定性和定量的角度分析和反映整个财政风险的运行态势。4、运用GDSS思想构建财政风险控制目标和决策策略，建立公共模型库和个人模型库。5、运用三角模糊数的概念，提出了衡量决策者之间意见一致性的相似度量函数，利用该函数构造个体、群体一致性指标，并以此给出寻求群体一致性的算法。6、运用群决策集结算法，提出了基于总任务的群决策模型，对群体决策做一致化处理，辅助行政人员财政决策。五、技术路线1、评价指标体系的分类与设计评价指标主要包含两大类：一是静态指标，专门用来较为详细地描述当前财政资金的流动性和清偿能力状况。例如地方财政总债务负担率：财政债务(含直接债务和间接债务)余额GDP；地方财政总债务率：财政债务(含直接债务和间接债务)余额年财政收入；债务收入比率：财政新增债务(含直接债务和间接债务)额年财政收入；地方财政偿债率：财政年偿债(含直接债务和间接债务)额年财政收入等。二是动态指标，反映了财政债务的变动趋势和财政年偿债负担的变动趋势，反映了财政风险未来发展变化趋势。财政风险的动态评价是运用财政风险的增量指标反映和预测财政风险的未来变动趋势。例如，财政债务（含直接债务和间接债务）余额增长率GDP增长率；财政债务（含直接债务和间接债务）余额增长率财政年收入增长率；财政年偿债（含直接债务和间接债务）额增长率财政收入增长率等。同时，在选择这些评价指标时还需遵循五项原则，即：所选择的指标在经济、金融上都具有重要意义，在名称和内涵上都具有先进性和代表性，能反映经济、金融的最新动态和发展；所选指标完整地反映财政资金运动的全貌和主要领域的状况，指标之间要逻辑严密，层次分明；所选指标的数值能准确计算，指标的统计口径前后一致；所选指标需充分考虑各种确定因素和不确定因素的影响，并且确保各指标之间较少的耦合，防止部分经济因素对风险评价产生过多的影响；所选指标要简明、适用，数据来源要有保障，要有连续性、可比性。 2、分层次多因素综合评价模型设计由于风险的多样性和信息的多级融合，本科题预采用可拓理论、人工神经网络、统计学等理论设计多层评价模型。重点解决问题：利用统计学理论完善单一指标的计算模式，对指标体系进行一致化和规范化处理；对27个指标建立物元评价模型，完成对某些不确定因素的描述和处理；利用可拓评价方法建立关联函数对财政风险进行综合评估。3、研究财政风险群决策集结算法控制财政风险控制决策支持系统，必须以宏观经济预测系统和财政风险评估系统为基础，宏观经济历史和预测数据为财政风险评估提供评估数据，宏观经济数据、财政风险评估结果，为财政风险控制决策系统提供决策依据。从决策支持系统角度分析了财政决策过程，将财政风险控制目标抽象和分解为子问题和子策略，将各子问题、子策略可进步分解为子问题或决策变量，提出了一种基于总任务的群决策模型，以寻求一致决策。运用三角模糊数的概念，提出了衡量决策者之间意见一致性的相似度量函数，利用该函数构造个体、群体一致性指标，并以此给出寻求群体一致性的方法。4、系统集成由于财政风险控制决策支持系统、财政风险评估系统和宏观经济预测系统为整个项目的三个子系统，在进行系统分析时，要统一数据标准，解析整个系统流程建立相应的财政风险评估数据库和宏观经济数据库，研发宏观经济预测系统、风险综合评估系统软件和财政决策支持系统，并开发相应软件接口，完成系统集成。 六、可行性分析信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势。建立地方财政风险预测系统，对于完善财政监控机制，提高现代化管理水平，加强财政的宏观调控等都具有重要意义,充分利用信息化手段加强财政资金的有效管理，有利于促进地区经济的持续、稳定、健康发展。宏观经济指标的分析与预测为财政风险评估提供了历史和未来数据；财政风险的综合评估可以确定财政风险的状况的总体态势；宏观经济系统和政府财政系统的研究，为财政决策提供定性和定量的依据。 群体决策技术被广泛应用于经济和管理系统中，目前国内、外研究的热点为群体决策方案的评价、集结和群决策支持技术。根据宏观经济指标的预测结果、财政风险状况评估结论和对经济环境状况的感知，我们有条件运用群决策方法，确定财政风险控制决策的总体目标和任务，并运用基于总任务的群体决策模型，对财政决策成员的群体决策进行一致化处理，综合个体偏好，形成统一的决策，辅助行政人员决策，有效组织财政收入和安排财政支出，更好地防范和化解地方财政风险。本文提出了整个系统的思路和理论实现方法，本课题还涉及到宏观经济数据库的建立，财政风险评估数据的建立，宏观经济预测和风险综合评估系统软件的研发；财政决策支持系统的开发等具体相关工作，在系统的开发过程中还会遇到很多实际问题，还需要在实践中对所提到的模型、算法进行优化。(若纸不够，请另附页)主要参考文献目录：1 张志超. 财政风险及其定性、定量分析J. 经济学动态. 2003, (4): 20252 姚绍学，宋立根，黄朝文. 地方财政风险问题研究J. 财政研究. 2001, (12): 71763 吕瑞华. 不确定性宏观经济预测分析理论研究J. 宏观经济研究. 2000, 4(17):46484 郭崇慧，唐焕文. 宏观经济预测模型体系研究J. 运筹与管理. 2001, 10(4): 295 刘尚希. 财政风险及其防范研究文集M. 北京：经济科学出版社，2000 6 王美涵. 中国财政风险实证研究M.北京：中国财政经济出版社，19997 刘溶沧、赵志耘. 中国财政理论前沿M. 北京：社会科学文献出版社，2002 8 中国财政学会编.中央与地方财经改革探索M. 北京：经济科学出版社，2000 9 财政部财政科研所课题组.我国财政赤字和债务政策取向J.财政研究.1999,(7)10 王加林.预算管理的革命M. 北京：中国财经经济出版社，2000 11 郭玉清.地方财政风险预警指标的体系的构建初探J. 西部财会. 2003,(8)12 Huw Lloyd Ellis, Xiaodong Zhu. Fiscal Shocks and Fiscal Risk ManagementJ, Department of Economics University of Toronto 150 St.George Street Toronto, Ontario Canada M5S 3G7, July. 199813 原毅军. 经济系统复杂性对宏观经济管理的影响J. 科学与科学技术管理. 2001,5: 384314 安秀梅. 地方政府或有负债的实证分析J. 中央财经大学学报. 2002, 6: 40-4615 张青. 我国财政风险的分析和度量J. 湖北财经高等专科学校学报. 2002,14(4): 303316 Weiren Shi, Yinhua Lin，Yu Li, Tianna Yang. A Matter-element Evaluation Model on the Personal Credit of University Students Loan. The third International Conferenceon on machine learning and cybernetics (ICMLC 2004).Shanghai,China, Aug. 2004 (ACCEPTED) 17 石为人,林荫华,张万利，张黎.高校学生助学贷款个人信用的物元评判模型及其应用.重庆大学学报(自然科学版).重庆.2004（已录用）18 蔡文. 可拓论及其应用 J. 科学通报, 1999, 44 (7): 67368219 CAI WEN. The Extension Set and Non-compatible Problem A. In Chien Weizang，ADVANCES MATHEMATICS AND MECHANICS IN CHINA C, Vol.2，International Academic Publishers，1990：12120 蔡文. 物元模型及其应用M. 北京：科学文献出版社，199421 蔡文，杨春燕，林伟初. 可拓工程方法M. 北京：科学出版社，199722 SUN B, CHEN J. Extension DecisionJ. ACM SIGICE Bulletin，1997， 7(5): 263123 CAI WEN. Extension Management Engineering and ApplicationJ. International Journal of Operations and Quantitative Management，1999，5(1): 597224 李志林. 可拓综合评价方法及其应用特色J. 广东工业大学学报，2000, 6:545825 孙华梅，柴守平，黄梯云. 决策支持系统中的数据析取问题研究J.情报学报. 2003, 4: 18919326 黄逸民，张建明，王树青. 基于多Agent的智能决策支持系统J. 计算机技术化工自动化及仪表. 2003，30(5)：323427 Verlin B. Hinsz. Group Decision Making with Responses of a Quantitative NatureJ.The Theory of Social Decision Schemes for Quantities. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 1999, 80(1): 28-4928 J.P. Shim, et al. Past, present, and future of decision support technologyJ. Decision Support Systems 2002, 33: 111-126 29 C. Carlsson, E. Turban. DSS: direction for the next decadeJ. Decision Support Systems. 2002, 33: 105-110 30 叶丹，陈禹六. 面向问题的动态群体决策支持系统框架研究J. 计算机工程与应用. 2003, (14): 210-21731 Salo A. A. Interactive decision aiding for group decision supportJ. European Journal of Operational Research. 1995, 84(1): 84-13432 L. Mikhailov. Group prioritization in the AHP by fuzzy preference programming methodJ. Computers & Operations Research. 2004,31: 293-30133 樊治平,姜艳萍. 基于0WG算子的不同形式偏好信息的群决策方法J. 控制与决策. 2001, 6(1): 749-75234 Li Zhang, Weiren Shi, Jianqiu Cao, Yinhua Lin. An Agent-Based Framework for Distributed Intelligent Control Systems, the SICE Annual Conference 2004, Sapporo, Janpan, Aug. 2004（ACCEPTED）35 De Sanctis G.，Gallupe R B. A foundation for the study of group decisions support systemsJ. Manage Sci 1987,33 (5):589-60936 Bui T, Lee J. An agent-based framework for building decision support systemsJ. Decision Support Systems .1999, 25 (3):179-25037 A. Whinston. Intelligent agents as a basis for decision support systemsJ. Decision Support Systems. 1997, 20(1):1-138 Wooldrige M, Jennings N R. Formalizing the cooperative problem solving processJ. In: Readings in Agents, Santeo. CA: Morgan Kaufmann. 1997: 430-44039 Jennings N R. Controlling cooperative problem solving in industrial multi-agentsystems using joint intentionsJ. Artificial Intelligence. 1995, 75(2): 195-21840 Eduardo Alonso. How individuals negotiate societiesJ. In: DemazeauY ed. Proc of the 3rd Intl Confon Multi-Agent Systems (ICMAS98).Paris: IEEE Press. 1998: 18-2541 Sichman J S, et al. A social reasoning mechanism based on dependence networksJ. In: Readings in Agents. SanMateo. CA: Morgan Kaufmann. 1997: 416-42042 Shehory O, Kraus S. Methods for task allocation via agent coalition formationJ. Artificial Intelligence. 1998, 101(1-2): 165-20043 Sandholm T, Lesser V. Coalitions among computationally bounded agentsJ. Artificial Intelligence. 1997, 94 (1-2): 99-13744 徐晋晖，张伟，石纯一，侯保华. 面向结构的Agent组织形成和演化机制J. 计算机研究与发展. 2001, 38 (8): 897-90345 赵龙文，侯义斌. 多Agent系统及其组织结构J. 计算机工程与应用. 2002, 7: 12-1446 徐振宁，张维明，陈文伟. 基于MAS的群决策支持系统研究J. 管理科学学报. 2002, 5(1): 85-9247 M. Norita. Folding arguments: a model for representing conflicting views of conflictJ. Group Decision and Negotiation. 2000, 9: 63-6848 M. Wilson, A. Borning. Hierarchical constraint logic programmingJ. Journal of Logic Programming. 1993, 16 (3-4):277-31849 Greg M P, R Jennings. Foundations of Distributed Artificial IntelligenceM. New York: John Wiley & Sons. Inc., 1996 50 Bryson N. Group decision-making and analytic hierarchy process: exploring the consensus-relevant information contentJ. In: Computer Ops. Res. 1996, 123(1): 27-3551 Hsu H.U., Chen J. Aggregation of fuzzy opinion under group decision-makingJ. Fuzzy sets and systems. 1996,79: 279-285选题报告论证记录（含时间、地点、参加人，提问及回答要点等）：时间：2003年12月15日地点：动力大楼504参加人：石为人、熊庆宇、范敏、蔡章利、江道平提问及回答：1. 课题研究的难度？本课题的研究是一项跨学科的研究，需要具备经济领域、控制领域、运筹学领域、决策领域的知识。课题的最大难度是确定财政风险指标体系和确定适合的群决策集结算法。宏观经济和财政风险系统均为复杂大系统，系统的研究涉及很多经济因素和社会因素。因此建立一套完备的评价指标体系是课题的难点和重点。当然在建立指标体系和确定财政风险控制决策的目标任务之后，选取适合的评价模型和群决策集结算法，也是课题研究成功的关键。2. 选取评价指标体系的关键需要注意哪些问题？在选择这些评价指标时还需遵循五项原则，即：所选择的指标在经济、金融上都具有重要意义，在名称和内涵上都具有先进