期货、外汇交易实验报告-上海商学院.doc

流通现代化实验教学中心-金融投资实践实验二 期货、外汇交易 实验报告实验时间：2011-10-31 系别： 专业班级： 学号： 姓名：成绩：分实验一 商品期货交易【实验目的】通过实验使学生认识期货合约交易常用软件，熟悉钱龙证券行情软件系统的期货行情界面、钱龙高校金融教学系统期货模拟下单系统 ，要求能独立操作期货交易。【知识准备】熟悉期货的基本常识。【实验环境】微机：每人1台；软件：钱龙高校金融教学系统，世华财讯期货模拟交易系统【实验要求】要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行国内与国际市场上的商品期货和金融期货合约交易买卖。【实验内容】认识钱龙高校金融教学系统软件界面，运用该软件掌握商品期货合约买入、卖出的程序和方法。【实验方案与进度】本次实验3学时，递交实验报告。1、熟悉钱龙高校金融教学系统期货模拟下单系统软件界面，根据划拨的期货帐户模拟资金，模拟交易各期货交易所的10个商品期货合约，观察、分析操作结果及成绩；2、熟悉钱龙证券行情软件系统软件期货行情界面、窗口信息，解读期货合约行情信息； 3、了解其它期货合约交易系统，如世华财讯期货模拟交易系统界面。【实验过程】1、记录模拟交易的10个商品期货合约。期货交易品种品种代码合约类型委托价格数量持仓保证金开/平/平今铝AL0011开仓16135.0010806.75未知铜CU0001开仓57430102871.5多头开棉CF0011开仓1933010966.5未知铜CU0004开仓56720102836未知铜CU0011开仓57830102891.5未知硬麦WT0011开仓211010105.5豆油Y0011开仓894610447.3铅PB0004开仓1542510771.25 玉米1111C0011开仓235010117.5 玉米1201C0001开仓221610110.8空头开2、进入期货行情分析系统，了解国内三家期货交易所的交易品种。上海期货：黄金，铜，铝，锌，螺纹钢，线材，天然橡胶，燃料油 大连期货：黄大豆，棕榈油，豆粕，豆油，玉米，聚氯乙烯（PVC），聚乙烯（塑料） 郑州期货：白糖，棉花，小麦，菜籽油，早籼稻，精对苯二甲酸（PTA）3、进入期货行情分析系统，了解CBOT、NYBOT、LME、NYMEX、CME、COMEX、IPE、JPE等一些主要的国际期货交易所的交易品种。CBOT：黄豆、燕麦、豆粉、豆油、小麦、玉米NYBOT：可可LME：铜、铝、铅、镍、锌、锡NYMEX：原油、燃油COMXE：白银、精铜、黄金IPE：原油、柴油JPE：橡胶分实验二 实盘外汇交易【实验目的】通过实验使学生认识外汇交易常用软件，熟悉钱龙证券行情软件系统的外汇行情界面、钱龙高校金融教学系统外汇模拟下单系统 ，要求能独立操作外汇交易。【知识准备】熟悉外汇的基本常识。【实验环境】微机：每人1台；软件：钱龙高校金融教学系统，世华财讯外汇模拟交易系统【实验要求】要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行个人外汇实盘买卖。【实验内容】认识钱龙高校金融教学系统外汇模拟下单系统软件界面，运用该软件掌握个人外汇实盘交易。【实验方案与进度】本次实验3学时，递交实验报告。1、熟悉钱龙高校金融教学系统外汇模拟下单系统软件界面，根据划拨的外汇帐户模拟资金，模拟外汇实盘交易世界主要货币如美元、欧元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等10个外汇品种，观察、分析操作结果及成绩；2、根据钱龙证券行情软件系统外汇行情界面的基础汇率报价，计算交叉汇率报价；3、熟悉钱龙证券行情软件系统软件的外汇行情界面、窗口信息，解读外汇行情信息； 4、了解其它外汇交易系统，如世华财讯外汇模拟交易系统等界面。【实验过程】1、记录10种外汇交易品种的名称、交易代码、买入价、卖出价、开盘价、最低价和最高价。（其中5个基础汇率报价、5个交叉汇率报价）外汇交易品种交易代码买入价卖出价开盘价最低价最高价基础汇率AUDUSD1.05531.05581.07031.05111.0717基础汇率USDJPY78.20078.22075.68079.51075.620基础汇率EURUSD1.39961.39971.41461.39731.4162基础汇率GBPUSD1.60121.60131.61241.59691.6131基础汇率USDCAD0.99810.99860.99160.99101.0018交叉汇率AUDCAD1.05281.05321.06151.05251.0615交叉汇率AUDCHF0.919100.920300.92270.91680.9239交叉汇率AUDJPY82.42082.46081.03080.72083.690交叉汇率CADJPY78.28078.32076.36076.15079.420交叉汇率CHFCAD1.14441.14531.14921.14371.15192、记录模拟交易的10个外汇品种。交易初值： 100 万元 终值：万元投资期收益率： 交易顺序外汇交易品种外汇交易代码成交价成交总价1基础汇率AUDUSD1.05451.055052基础汇率USDJPY78.10078.090043基础汇率EURUSD1.39991.400054基础汇率GBPUSD1.60191.601455基础汇率USDCAD0.99740.998256交叉汇率AUDCAD1.05221.052157交叉汇率EURGBP0.8735125.170048交叉汇率GBPJPY125.09125.080059交叉汇率CADJPY78.3001.0600010交叉汇率USDMYR3.06603.066053、根据钱龙证券行情软件系统外汇行情界面的基础汇率报价，计算交叉汇率报价。（1）同为直接报价货币买入价卖出价 USD/JPY: 120.00 120.10(交叉相除) 买入价卖出价DEM/JPY = 66.33 66.43USD/DEM: 1.8080 1.8090（2）同为间接报价货币买入价卖出价EUR/USD:1.1010-1.1020（交叉相除）买入价卖出价EUR/GBP = 0.6873 0.6883GBP/USD:1.6010-1.6020（3）直接报价货币与间接报价货币 买入价卖出价USD/JPY: 120.10 120.20(同向相乘) 买入价卖出价EUR/JPY = 132.17 132.40EUR/USD: 1.1005 1.1015【实验小结】模拟交易实验心得（不少于300字）无论是股票交易还是期货交易，在金融投资领域心态都是很重要的一个因素。面对市场的起伏跌落必须要沉得住气，只有沉稳的渔夫才有可能钓到大鱼。与其他交易品种不同的是，期货交易是保证金交易，在任何情况下，尤其是期货价格存在遭遇大幅波动时，都需要保留一定的资金作为追加保证金。在网上看到一句话说：“期货投资的精彩之处在于它不仅使你赢得很精彩，同样可以使你败得很精彩。