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JINGYIGOLD 经易黄金研究贵金属市场晨讯 Noble Metal Market Morning2009年11月30日 第3537期经易黄金研究中心JINGYIGOLD11 经易黄金研究中心国际贵金属行情（单位：美元/盎司）商 品上午定盘价下午定盘价尾盘(纽约)涨跌现货黄金11721175.751172.55-4.15现货白银-18.1418.290.04现货铂金144014421448.5012现货钯金362360.5362-开盘价最高价最低价收盘价涨跌成交量持仓量2月期金1178.61183.711651181.1+5.6403720528724-34133月期银1845.51852.51816.51852.51981975133187-2305东京金325532673241326711-东京银-东京铂金4011401140004000-16-东京钯金-伦敦现货贵金属对远期贴水率（%）黄金最新平均白银最新平均1月期0.220.267501月期0.630.575002月期0.240.295002月期0.630.575003月期0.240.312503月期0.630.575006月期0.310.390006月期0.620.575001年期0.410.492501年期0.620.58750贵金属出借利率（估值）黄金远期利率Libor出借利率1月期0.267500.23531-0.032192月期0.295000.24438-0.050623月期0.312500.25656-0.055946月期0.390000.488130.098131年期0.492501.017500.52500国内贵金属行情合约开盘最高最低收盘涨跌涨跌幅结算价成交量持仓量Au9999258.29259.25256.7258.022.430.95%258.1320478Au9995258.3258.65256.32582.911.14%257.732852Au(T+N1)258.9258.9258.9258.9-1.46-0.56%258.894218Au(T+N2)260.8260.8258.9258.9-1.6-0.61%260.7620464AuT+D257259255.85257.9-0.67-0.26%257.7216582102036AgT+D407441184053407540.10%4087102728464952合约交收量延期费支付方向AuT+D4938:40150:3003AgT+D405:30600:0上海期货交易所黄金行情合约开盘最高最低收盘涨跌结算价成交量持仓量SHAu12月262.89274.61248.472631.45260.88242462SHAu1月258.42259.38256.62258.38-0.64257.8446188SHAu2月259.53260.54255.6257.49-1.36258.3130122SHAu3月257.9261.1257.69258.95-0.31259.2513660SHAu4月260.15260.15258.08259.33-1.64259.232264SHAu5月260.42260.42258.02258.28-0.62258.551898SHAu6月258.5260.25256.1258.23-1.49258.749089483102上海银行间同业拆放利率（shibor）期限shibor涨跌（BP） 期限shibor涨跌（BP） 1天1.1892+0.213月期1.8064+0.171周1.4690+1.576月期1.8974+0.202周1.4990+3.489月期2.0463+0.061月期1.7254-0.091年期2.2383+0.14COMEX黄金库存分布：（单位为盎司）Brinks 427066-Scotia 49889663-HSBC Bank 4184819-4175MANFRA 7840-总 计 9609388-4175 COMEX白银库存分布：（单位为盎司）Brinks 9988285+6787Scotia 31922624+116645HSBC Bank 55184708-118252Delaware 14503263-总 计 111598880+5180 COMEX黄金期权行情月份执行价看涨期权看跌期权09年12月份-09年2月份-COMEX白银期权行情月份执行价看涨期权看跌期权09年12月份-09年1月份-黄金K线图白银K线图贵金属行情简报纽约市况报告纽约金市COMEX期金因美元下滑收高,突破1,180美元纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一收高,因美元进一步走软,盖过了後续弱势以及投资人因迪拜债务忧虑而需要筹资的影响. COMEX-12月期金收高6.80美元,报每盎司1,182.30美元,交投区间为1,165-1,185美元. 美元兑欧元扩大跌幅,因经济乐观情绪支撑股市和商品市场. 上周迪拜债务违约的忧虑打压股市,黄金投资人盘初抛售弥补损失. 迪拜作为主要的购买黄金国家可能出售黄金以套现,这增加了市场卖压,Heraeus的Miguel Perez-Santalla表示. 迪拜的债务危机可能成为中国吸纳黄金和石油资产的时机,一中国高层官员表示. 上周消息称斯里兰卡从国际货币基金组织(IMF)购入黄金,且有报导称印度对从IMF购买更多黄金持开放态度後,投资人人气稳固. COMEX预估最重成交量为177,263口. 1923GMT,现货金报每盎司1,176.25美元,之前交易日尾盘为1,176.70美元,伦敦金午後定盘价为1,175.75美元. 3月白银期货收高19美分,或1%,报每盎司18.525美元,今日交投区间从18.135-18.545美元.最终预估成交量为29,287口.现货白银报18.37美元,之前交易日收报18.25美元. 1月铂金(白金)期货收高13.10美元,报每盎司1,460.20美元.现货铂金报每盎司1,452美元. 3月钯金期货收低2.35美元,报每盎司366.20美元.现货钯金报363美元.伦敦市况报告欧洲金市伦敦贵金属收盘行情简报-11月30日 现货金周一1615GMT,在欧洲市场尾盘报每盎司1,172.55美元,上周五纽约尾盘报1,176.70美元. 因对迪拜债务危机的忧虑尚存,金市小跌,但因美元走软和低吸买盘支撑,跌幅有限. 白银从18.25升至每盎司18.29美元. 铂金(白金)从1,436.50美元涨至1,448.50美元. 钯金持平於每盎司362美元东京市况报告亚洲金市金价滑落至1,175美元下方,但迪拜危机维持黄金避险魅力 * 迪拜股市开盘剧挫,此後金价下跌 * 迪拜债务危机显示黄金保持避险魅力 * 金价下跌为逢低买入提供机会,并支撑市场 * 11月有望录得12%涨幅,为一年来最大月度涨幅 金价周一滑落至1,175美元下方,即便美元扩大跌幅,因迪拜债务危机後首个交易日迪拜股票剧挫. 不过交易商称,关於迪拜债务违约的担忧帮助维持了黄金的避险魅力,并限制金价跌势. 关於迪拜两家标志性公司计划推迟偿还数以十亿美元计债务的消息重燃了信贷忧虑,令金价在周五下滑5%,因投资者卖出黄金筹集现金,弥补在股市和石油等商品市场上的损失. 迪拜世界旗下的房地产公司Nakheel周一表示,已要求将其发行的总计52.5亿美元的三种伊斯兰债券(SUKUK)暂停交易,直至公司能够充分向市场披露消息 由於美元的全线上涨态势消退,加之大幅下跌後提供买进的契机,现货金削减一部分跌幅. Nihon Unicom市场研究部门总经理Hiroyuki Kikukawa说:即便是现货金屈服于套现的压力,它也会面临新的逢低买盘,因为黄金具有在金融市场紧张时期避险的魅力. 0644GMT,现货金报每盎司1,174.20美元,较纽约名义收位1,176.70下滑0.2%. 金价周一一度跌至低点1,163.00,但随後便削减跌幅. 金价上周五曾触及低点1,136.80美元,创11月20日以来最低. 阿联酋周日为银行业者提供紧急支援,这是旨在缓解外界担忧的首步举措.之前迪拜两家旗舰企业债务违约隐现,令外界担心这可能打压全球经济复苏势头. 假後迎来的第一个交易日,阿联酋股市周一重挫6-7%. 投资者尤其急切地想知道,迪拜提出的延期六个月偿债是否建立在债权人自愿的基础之上.如果债权人别无选择,此次债务重组将被视为违约. 在经历了上周的大幅下挫之後,亚洲股市周一试探性反弹,因投资者的紧张情绪有所缓解. 新加坡Phillip Futures投资分析师Wong Eng Soon认为,金价的命运仍与美元挂钩. 基本面没有改变,因为美国利率至少到明年上半年都将保持在低位,他说. 交易商表示,对於央行将买进更多的黄金用於储备的预期也支撑金价. 正是对於新兴国家的央行将继续从国际货币基金组织(IMF)买进黄金的预期将金价推升至纪录高位. IMF表示,其已经向斯里兰卡、印度和毛里求斯三国的央行出售了黄金. 金价的波动吓阻了投资,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持仓量11月27日持稳於1,127.860吨. -0648GMT- 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量 涨跌% 现货金 1173.95 -2.75 -0.23 33.38 现货银 18.23 -0.02 -0.11 61.04 现货铂金 1449.00 12.50 +0.87 55.47 现货钯金 363.50 1.50 0.41 97.02 TOCOM期金 3262.00 6.00 +0.18 26.78 84489 TOCOM铂金期货 4020.00 19.00 +0.47 51.58 20153 TOCOM期银 506.10 4.70 +0.94 58.50 828 TOCOM钯金期货 1027.00 16.00 +1.58 86.73 272 汇率 欧元/美元 1.5064 美元/日圆 86.24 附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价除期银为日圆/10克外,其余均为日圆/克.套利专栏黄金比价图 （上海：伦敦）金 融 动 态日元欧元英镑加元澳元今日86.31/341.5006/091.6436/411.0560/630.9165/70前日86.43/541.4987/891.6490/991.0616/220.9061/64人民币动态CME合约DEC9JAN10FEB10MAR10APR0人民币兑美元0.146440.146560.146730.147150.14736美元兑人民币（折算）6.82876.82316.81526.79586.7861中国汇市人民币兑美元略收升,政府重申维稳立场令稳市依旧(更新版)中国外汇交易中心人民币兑美元周一在询价系统收报6.8271元,较上日收盘价6.8284元略涨.交易员称,总理温家宝重申人民币维稳立场,今日中间价亦变化不大,人民币汇率总体走势也较为平稳,预计近期仍将维持盘整. 海外无本金交割市场(NDF)方面,目前报价与上日收盘亦相去不远.北京时间17:30,海外无本金交割市场(NDF)美元兑人民币一年期报价为6.6280元,上日收盘价为6.6270元. 以下为今日人民币兑美元最高价、最低价以及中间价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 - 6.8270 6.8282 6.8272 6.8269 北京一银行交易员表示,今日市场相当平淡,人民币(兑美元汇率)都没怎麽动,.温家宝周日都说了要维持人民币稳定. 中国国务院总理温家宝周日会见欧元集团主席等官员时称,当前各国宏观经济政策的重点仍然应该是应对危机、刺激经济增长.过早退出会使成果得而复失.同时中国将保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定 该交易员称,温家宝的表态,进一步坚定了市场对人民币汇率保持平稳走势的看法;但人民币兑欧元究竟是否升值,也没有从中国央行行长周小川和欧洲央行行长特里谢一行会见中透露出来,有待进一步观察. 华东一银行交易员还指出,上周美国假日因素放大了迪拜债务事件对汇率影响,投资者比较恐慌,造成非美货币有所超跌,随着投资者心态平复和阿联酋央行纾困举措,非美货币重拾升势,但市场对迪拜债务风险疑虑并没消除,投资者在完成对其重新评估前都偏于谨慎,使得今日国际汇市波动较小,也有助於人民币汇率的稳定. 东京汇市美元兑其他主要货币周一下跌,自上周大幅上涨的走势拉回.此前因阿联酋向迪拜的银行业提供紧急援助,缓解了迪拜债务违约的忧虑. 中国外汇交易中心美元兑人民币一年期掉期贴水中间价报870点,显示一年後的人民币汇率为6.7401元.美国数据美国经济指标当前值前次值下次公布时间预估值失业率(%)10.2(10月)9.8(9月修正值)-非农业就业(万人)-19(10月)-21.9(9月修正值)-平均时薪(%) 0.1(月)0.4(8月修正值)-消费者物价指数(CPI)(%)+0.3(10月初值)-0.6（8月修正值)-不包括食品和能源CPI(%)+0.2 (10月初值)-0.4(9月修正值)-生产者物价指数(PPI)(%)0.3(10月初值)-0.6(9月修正值)-不包括食品和能源PPI(%)-0.6(10月初值)-0.1(9月修正值)-国内生产总值(GDP)(%)3.5(第三季初值)-0.7 (第二季度终值)-零售销售(%)1.4(10月初值)-2.3(9月修正值)-国际贸易收支(亿美元)逆差364.7(9月)逆差308.5(8月修正值)-雇佣成本(%)+0.4(第二季)+0.3(第一季)-耐久财(耐用品)订单(%)-0.6(10月修正值)2.0(9月修正值)-工业生产(%) 0.1（10月初值)0.6（9月修正值)-设备利用率(%)70.7(10月初值)70.5(9月修正值)-初请失业金人数(万人)46.6(11/21日当周)50.1(11/14日当周修正值)-联邦预算(亿美元)赤字1763.6(10月)赤字466.1 (9月)-领先指标(%)+0.3(10月)+1.0 (9月)-个人所得(%)0.2(10月)0.1(8月修正值)-个人消费支出(PCE)(%) 持平(9月)0.3(8月修正值)-营建许可(万户)55.1(10月)57.5(9月)-消费信贷(亿美元)-148 (9月)-98.6(8月修正值)-企业库存(%)-0.4(9月)-1.6(8月修正值)-营建支出(%)0.8(9月)-0.1(8月修正值)-消费者信心-47(11/22当周)-45 (11/15当周修正值)-房屋开工(万户)52.9 (10月)59.2(9月修正值)-成屋销售(万户)610(10月)554(9月修正值)-新屋销售(万户)43(10月)40.5(9月修正值)-工厂订单(%)0.9 (9月)-0.8 (8月修正值)-供应管理协会非制造业指数50.6（10月)50.9(9月)-供应管理协会制造业指数55.7（10月)52.6(9月)-趸售(批发)库存(%)-0.9(9月)-1.3(8月修正值)-出口物价(%)+0.3 (9月)+0.7 (8月修正值)-进口物价(%)+0.7 (9月)+1.6（8月修正值）-实质所得(%)-0.1 (10月)-0.4(9月修正值)-单位劳工成本(%)-5.9(第二季初值)-2.7 (第一季修正值)-非农业生产力(%)+6.6（第二季初值)+0.3(第一季修正值)-红色：最新经济数据 蓝色：最新预估值与发布日期表格美国11月芝加哥PMI为56.1,10月为54.2美国供应管理协会(ISM)周一公布,11月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至56.1,预估为53.7,10月为54.2. 11月芝加哥采购经理人指数为2008年8月来最高. 以下为详细数据: 11月 10月 9月 8月 7月 6月 采购经理人指数(PMI) 56.1 54.2 46.1 50.0 43.4 39.9 生产分项指数 57.6 63.9 47.2 52.9 43.3 39.3 新订单分项指数 62.8 61.4 46.3 52.5 48.0 41.6 未交货订单分项指数 46.5 41.9 36.7 45.8 32.1 37.6 库存分项指数 34.9 32.2 38.9 27.5 25.4 34.2 就业分项指数 41.9 38.3 38.8 38.7 35.3 28.9 供应商交货分项指数 57.4 50.7 49.3 54.6 49.6 43.1 物价分项指数 52.6 48.6 51.3 50.0 35.0 36.3 美国数据芝加哥联储10月中西部制造业指数升至82.9,为2月以来最高美国芝加哥联邦储备银行周一公布,10月经季节调整的中西部制造业指数升至2月以来最高,但仍大大低於上年同期水平,因经济状况疲弱. 10月经季节调整的中西部制造业指数升0.5%,至82.9,9月数据从原先公布的82.3上修至82.5. 同一年前相比,中西部产出仍大跌13.6%,大大高於7.5%的全国降幅外汇市场报导 纽约汇市 美元因对迪拜债务的忧虑减退而下滑,日圆走弱 * 美元指数下跌0.4%至74.70 * 阿联酋央行的行动被视为起稳定性作用 * 日本官员讲话後日圆下滑 美元兑欧元及多数主要货币周一下跌,此前阿联酋央行承诺对当地银行提供额外流动性,缓和市场对迪拜可能出现债务违约的担忧. 但市场人气依然脆弱,美元短暂缩减跌幅,此前一迪拜高级官员称政府不担保迪拜世界的债务,且迪拜世界的债权人要对其行动负责. 美元稍早在海外交易时段开始下跌,因亚洲股市上涨,受益於阿联酋央行向迪拜银行业者注入流动性,加之阿布扎比承诺有选择地对迪拜企业提供支持. 纽约早盘,美元指数下跌0.3%,至74.788.该指数上周触及15个月低位的74.170美元. 欧元兑美元上升0.3%,至1.5016美元,和上周触及的15个月高位1.5140美元上方仅距离逾0.01美元. 美国股市周一开盘走低,因投资者斟酌反应节日零售销售势头的最初信号,且对迪拜两大国有企业债务违约可能损及全球经济复苏的担忧仍挥之不去. *日本官员讲话後日圆下滑* 美元兑日圆升0.1%,报86.52日圆,从上周所创的不到85日圆的14年低点反弹. 日圆下滑,此前日本政府官员称政府同意尝试阻止日圆升值,尽管该官员没有说明采取那一种举措. 日本财务大臣藤井裕久否认其曾表示过不可能干预汇市.藤井裕久周一对记者表示,这是个谎言.我从未这麽说过.他指的是有媒体报导称他曾在周日发表过这样的言论. 日本央行总裁白川方明称,不乐见汇率波动性加剧 澳元兑美元升0.7%至0.9135美元,新西兰兑美元上升0.8%至0.7154美元. 澳元央行周二举行会议.市场预期央行决定连续第三次升息的机率为50%. 本周稍後,投资人焦点将在欧洲央行周四的议息结果,市场预计央行将保持其利率不变. 预期美国周五公布的就业报告将显示有进一步改善,此报告被视为经济复苏的测量标准.股票及利率市场报导纽约股市 收涨,因对迪拜债务危机的担忧减弱 * 对迪拜债务问题规模的担忧减弱 * 黑色星期五销售较上年同期下降 * 亚马逊股价触及纪录高位 * 道指上扬0.3%,标普500指数及Nasdaq指数分别收涨0.4%和0.3% 美国股市周一收涨,股指尾盘在金融股的带动下回升,因市场寄望於迪拜债务危机对美国银行业的影响有限. 在市场收盘前不久,迪拜世界(Dubai World)周一发表的声明表示,正计划重组包括发展商Nakheel在内的一些分支,此举涉及260亿美元的债务. 一银行指数攀升逾3%,因投资者押注银行对迪拜债务问题的敞口有限. 市场似乎已得出结论,迪拜债务危机只是一个小规模的地区性问题, Advisors Capital Management的首次投资长Charles Lieberman表示. 零售股限制升幅,因投资人担心假日购物档期可能开局不利.黑色星期五数据显示在零售商最为重要的销售期销情乏力,令市场对经济的担忧加重. 黑色星期五,即美国感恩节假期後的周五,被视为是美国假日购物档期的开始,通常该日消费者会涌入商店寻找便宜货. 道琼工业指数收高34.92点,或0.34%,报10,344.84点;标准普尔500指数上扬4.14点,或0.38%,报1,095.63点;Nasdaq指数收涨6.16点,或0.29%,报2,144.60点. 道琼工业指数录得连续第五个月上涨,而道指和标普500指数本月的百分比升幅也是7月来最大. 本月道指收涨6.5%,标普500指数收高5.7%,Nasdaq指数上扬4.9%. 同零售股的趋势相反,线上零售股大涨,此前分析公司comScore表示,在黑色星期五的线上消费为历来最高,线上周一(Cyber Monday)的销情预计将更为强劲. 亚马逊股价创136.