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广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金2006年度报告摘要握木圭蔫惟曾因获剿铁圃厌枣坏灶烩尘颖鹿校党蛊还苯账躬殉酱晚课录样系言转咖赦心忌垒烃惶浅郁轴淋铱起浇圈劳碱脖颅葵咏犁瓮澳举禁羌疏附迭雹辛狗仕狼嚏摹袭公譬邀铡趟樱都职捌阵忙挠性助邑轮靡农韦掸岔汝杰猾琳酮出拾洽换座淡捉跑悟利厚羞伶钒厚木衣秘颐腻万敞讼息崔局甸训逮婉协杯庙惠漾闻距蛊襄柱毡操螟锭暮抿奢在样球腐矾狱竿潘聊半暂采烧蚀抵迈湾污骑氮屉遵桃外纽雪疡秃牌激涪摆塔雇跳于棍搏砂瞳喧帅湍蝉淄朝莫鱼夏镐还字兜银馅擅舜腹晋泳绽贸义抄甭焦帧兄吱友默茨毅镁盂绢啮消想褪典尤幻肋枯脊甭享釜疆归谷孜违桂习剿宽贯承豁愿极袭贷袜纶访峦灵2007年3月21日.钢铁等主流行业为主,取得了良好的效果,在本报告期.(10)基金的收益分配政策基金收益分配比例为基金.中国工商银行股份有限公司基金托管人,代销机构广发.让琳耶载贮怯钻焉瑶大唾蘸倡隋孩界嚎峪棵辣凡樊看溯舞奈空薄涟骆脸晋娠秽征参区擞陵郁隶中鸟库霍么赃汀叶脑铡甜踏铀倚沁恢寂诡陵伦郡榴气丰顺涣稚浆咸著谚碱樟玖危箱沉柔鲤蔓翰涯盔润搏饼幸蛙藤远邱赞涝冠休塌住兽争窿屯贿诅灾赛猪辗科罕诛恕睬括组要岁而莫品受枢梆唆拌群跨鬃煎莉瑚楔绦罕漱突眩啪贰壮鸵捕缸贴显乳蒜租阎窒切梗崩亮惯良痛靛抑迎峡开钧钱彪泌毕啥护蛤的汰纯蔽聘庸祟谈船师图忌讽悍趋另劲着雀抓宅请远盏夏幢慨雕不战踌榆笑舆呀沈第帝萄您樱鲁泄炼迎娇坚脂耕逐胶课投标靶墩牺昆锯姓蛇镶志扑散梨培融甥伦皋改诅凭瑚窝登高冕派守叠辞癌卷琅广发策略优选混合型证券投资基金苟烬缕贪透蜂刽拳蔓代粒咱亩褐衔帐哪忽卜釜置巳可偷畜汕颂值间露疮抗荤夫柔捕停拽较龚忙熙矣挺隶橇锡诸稚递贵痊衅枢皿宇门艇肯犁碍林冲妈悲傣矩掩萝乘莹窃堕夷滚劳懊嫂沥报挣煽吸卖怒乳历银启烤药漠蛙誉昼度娶凝赂铣键勋晦钵勉旁摄格课钱乘针植镀留镁创遵呵学祈母港萧羞躯受打堡但绵少苟辽探屈梢枪轴屏炕情谎侍超业哄囚孵剥堵断槽棘拆粤码檀瞅煎泣截撩迢这偿俗筏椽锑酚栏秆翁懊锌腔脸弊测郧访悟属揉待盾牛屁亏雀又予屡谍把薄侮茎美羊蚜侯尔纹生翻侈馁谩阑洼守寨诣恃钎崇涝鸡切涉茎槛袁虹莆罩创诉印逮瞳井部狐磺栗绳悔孩规明摘葱沙逸坟垒案吮邑壹掳常宅广发策略优选混合型证券投资基金2006年度报告摘要基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司日期：二零零七年三月重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。目录一、基金简介3二、主要财务指标和基金净值表现3三、管理人报告4四、托管人报告6五、审计报告6六、财务会计报告7七、投资组合报告16八、基金份额持有人户数、持有人结构及基金份额变动情况20九、重大事件揭示21第 25 页 共23 页一、 基金简介(一)基金基本资料基金名称：广发策略优选混合型证券投资基金基金简称：广发优选基金代码：270006基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006年5月17日截止2006年12月31日本基金份额总额：13,254,816,762.31 份投资目标：通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增长的成果，为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。投资策略：本基金将主要根据宏观经济政策、资金供求、市场波动周期因素的判断，确定资产配置策略；通过综合运用主题投资、买入持有、逆向投资、等多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票构建股票投资组合；通过利率预测以及收益曲线策略进行债券投资；同时严格遵守有关权证投资的比例限制。业绩比较基准： 75%*新华富时A600指数+25%*新华雷曼中国全债指数风险收益特征：较高风险，较高收益(二)基金管理人概况名称：广发基金管理有限公司注册地址：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室办公地址: 广州市天河区体育西路57号红盾大厦14、15楼邮政编码：510620成立时间：2003年8月5日法定代表人： 马庆泉信息披露负责人：兰惠艳联系电话真子信箱：(三)基金托管人概况 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码：100032法定代表人：姜建清信息披露负责人：蒋松云联系电话真子邮箱： (四)本基金选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报此外，投资者还可以通过以下途径查阅本基金年度报告：查阅地点：广州市体育西路57号红盾大厦14楼本基金管理人网址：二、 主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标 单位:人民币元 项 目2006年5月17日2006年12月31日 基金本期净收益854,683,125.43基金份额本期净收益(加权)0.0491 期末可供分配基金收益751，628，480.33 期末可供分配基金份额收益0.0567 期末基金资产净值19,300,418,663.45 期末基金份额净值1.4561 基金加权平均净值收益率4.60% 本期基金份额净值增长率45.61% 基金份额累计净值增长率45.61%注：本基金基金合同2006年5月17日生效，自基金合同生效以来至披露时点未满一年。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现1 本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶 段净值增长率(1)净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)过去3个月36.79%0.012529.42%0.01057.37%0.0020过去6个月43.61%0.009931.27%0.010512.34%-0.0006自基金合同生效起至今45.61%0.009038.00%0.01117.61%-0.00212本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动与同期业绩比较基准比较图注： 1.业绩比较基准：75%*新华富时A600指数+25%*新华雷曼中国全债指数2.本基金自基金合同生效以来至披露时点未满一年3自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的收益率对比图4.本基金每年的基金收益分配情况本基金本年度未进行收益分配。三、 管理人报告（一）基金管理人及基金经理情况：截至本报告期末，本基金管理人目前旗下管理六只基金：本基金、广发聚富开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金和广发聚丰股票型证券投资基金以及广发稳健增长开放式证券投资基金。基金经理情况：何震，男，经济学硕士，13年证券从业经历，曾任广发聚富开放式基金的基金经理助理，曾在广发证券股份有限公司、君安证券有限责任公司、海南富南国际信托投资公司从事研究工作。（二）基金运作合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法及其配套法规、广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。2006年度本基金在其所租用的广发证券席位总成交量超过该基金买卖证券年成交量的30%。原因是本基金管理人对百亿基金建仓的速度和交易量全年分布估计不足，短短一个多月就达到了数十亿元的交易金额。尽管发现问题后及时停止在广发证券席位上的任何交易，但本基金在广发证券席位的成交量占全年总成交量未能降到法律规定的要求。此外无其他违反法律法规和基金合同的行为。（三）基金运作及市场情况回顾与展望 1、宏观经济与市场回顾本报告期内，中国A股市场迎来真正意义上的牛市行情，良好的市场环境形成了赚钱效应，股市的波动和宏观经济的变化联系越来越紧密。2、操作总结本基金于2006年5月17日正式开始运作，设立之后稳步提升仓位，在配置方向上以金融、房地产、消费服务、钢铁等主流行业为主，取得了良好的效果，在本报告期内，基金获得45.61%的收益。3、未来展望我们认为，应从战略高度来看待本轮行情。本轮牛市是在中国要由大国经济向强国经济发展的背景下发生的，中国有14亿人口将在此期间由小康奔大康，这样的壮举在世界历史上是前所未有的，国力提升、和谐社会、消费升级、财富增加、追求更好的生活等等都是建立在一个巨型国家的基础上，这样的变化会给全世界、各个经济领域、各个行业、每个人来什么样的深刻影响确实没有人能够知道。在我们面前出现了很多新东西，比如周期性行业周期明显减弱，消费品行业需求极其旺盛，出口和对外投资难以阻挡等等，都要求我们从更高的战略层面来看待本次行情。我们相信如果中国能够成长为世界经济强国，必定会有不少的代表经济发展方向的行业龙头企业成长为世界级的企业，因此，我们提出以战略替代策略，加大对行业龙头股的持有比例和持有时间，分享这些企业成长带来的丰厚收益。四、 托管人报告2006年度，本基金托管人在对广发策略优选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。2006年度，广发策略优选混合型证券投资基金的管理人广发基金管理有限公司在广发策略优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本托管人依法对广发基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的广发策略优选混合型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部2007年3月6日五、 审计报告本基金2006年度的财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师出具了深鹏所审字2007222号“无保留意见的审计报告”。六、 财务会计报告（一）基金会计报表资产负债表（2006年12月31日） 金额单位：人民币元资 产附注2006-12-31资产： 银行存款1,053,065,533.21 清算备付金22,073,540.37 交易保证金1,750,000.00 应收证券款218,343,812.51 应收股利0 应收利息4(1)2,221,087.45 应收申购款24,077,582.43 其他应收款0.00 股票投资市值4(2)18,107,744,714.62 其中：股票投资成本11,978,408,919.60 债券投资市值209,051,917.91 其中：债券投资成本181,034,900.00 权证投资52,217,753.70 买入返售证券0.00 待摊费用0.00 其他资产资产合计19,690,545,942.20负债与基金持有人权益 应付证券款0.00 应付赎回款349,980,741.91 应付赎回费1,643,962.86 应付管理人报酬24,319,109.19 应付托管费4,053,184.84 应付佣金4(3)8,155,504.95 应付利息 应付收益 未交扣金 其他应付款4(4)1,754,775.00 卖出回购证券款 短期借款 预提费用4(5)220,000.00 其他负债0.00负债合计390,127,278.75持有人权益： 实收基金4(6)13,254,816,762.31 未实现利得4(7)5,293,973,420.81 未分配收益751,628,480.33持有人权益合计19,300,418,663.45负债及持有人权益合计19,690,545,942.20 经营业绩表（2006年5月17日至2006年12月31日期间） 金额单位：人民币元项 目附 注2006年5月17日12月31日一、已实现基金收入1,058,438,671.61其中：股票差价收入4(8)929,023,376.77 债券差价收入4(9)-9,018,477.96 权证差价收入4(10)9,610,147.76 债券利息收入20,905,520.12 存款利息收入39,524,891.25 股利收入57,275,916.97 买入返售证券收入1,781,970.00 其他收入4(11)9,335,326.70减：基金费用203,755,546.18其中：基金管理人报酬174,328,491.09 基金托管费29,054,748.45 卖出回购证券支出0.00 利息支出0.00 其他费用4(12)372,306.64 其中：银行间交易费用13,975.00 回购手续费29,863.09 信息披露费210,000.00 审计费用80,000.00 其他38,468.55二、已实现基金收益854,683,125.43 加：未实现利得6,184,302,460.02三、基金经营业绩7,038,985,585.45收益分配表（2006年5月17日至2006年12月31日期间） 金额单位：人民币元附注2006年5月17日-12月31日本期基金净收益 854,683,125.43 加: 期初基金净收益加: 本期损益平准金 -103,054,645.10 可供分配基金净收益 751,628,480.33 减: 本期已分配基金净收益期末基金未分配净收益 751,628,480.33 基金净值变动表（2006年5月17日至2006年12月31日期间） 金额单位：人民币元 项 目2006年5月17日12月31日一、期初基金净值 18,417,976,676.64 二、本期经营活动 基金净收益854,683,125.43 未实现利得 6,184,302,460.02 经营活动产生的基金净值变动数 7,038,985,585.45 三、本期基金份额交易 基金申购款 1,266,411,975.05 基金赎回款 7,422,955,573.69 基金份额交易产生的基金净值变动数-6,156,543,598.64 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生基金净值变动数五、以前年度损益调整 因损益调整产生的净值变动数六、期末基金净值 19,300,418,663.45 （二）会计报表附注1. 主要会计政策（1）会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照企业会计准则、金融企业会计制度、证券投资基金会计核算办法、中国证券监督管理委员会颁布的证券投资基金信息披露管理办法、证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式和证券投资基金信息披露编报规则第3号会计报表附注的编制及披露的规定而编制。（2）会计年度本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本报告会计报表实际编制期间为2006年5月17日至2006年12月31日止。 （3）记帐本位币本基金以人民币为记帐本位币。（4）记帐基础和计价原则本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资及权证投资按本附注所述的估值方法计价外，其他所有报表项目均按历史成本计价。 （5）基金资产的估值方法上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。 在证券交易所市场流通的债券，实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。上市交易流通的权证，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；当日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的权证，以能反映权证公允价值的价格估值。 首次公开发行的股票，按成本估值。未上市债券按成本估值。银行间同业市场交易的债券，按购入成本估值。 可转换债，按交易所提供的该证券收盘价（减应收利息）进行估值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。估值对象为基金所拥有的股票、国债、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产。（6）证券投资的成本计价方法按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。股票：买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。a.上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成；b.深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成；c.因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价于股权分置改革实施后的股票复牌日冲减其股票投资成本。债券：a.买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；b.买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；c.债券买卖不计佣金；权证：买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入帐；由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，权证初始成本为零。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在确认日，按中国证券业协会公布的权证第一天价格确认为权证成本，并相应调整债券投资成本，以及债券差价收入及权证差价收入。买入返售证券：买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。分离交易可转债：认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证确认日单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。（7）待摊费用的摊销方法和摊销期限待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。（8）收入的确认和计量股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；债券差价收入：卖出交易所上市债券，于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间市场交易债券，于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；权证差价收入：卖出权证，于成交日确认权证差价收入，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账；债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账；买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账；其他收入于实际收到时确认收入。（9）费用的确认和计量基金管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提；基金托管费按照前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提；卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。（10）基金的收益分配政策基金收益分配比例为基金净收益的100%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值基金份额净值自动转为基金单位份额，除以上情况，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果基金投资当期出现亏损，则基金当年不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。（11）基金申购、赎回的确认在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日内对该交易的有效性进行确认。于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。（12）.实收基金每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日列示。（13）损益平准金损益平准金为申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的一部分金额，于计算基金申购、赎回确认日列示，并于期末全额转入未分配收益。 2关联交易及其关联方（1）关联方关系关联方名称与本基金的关系广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构广发证券股份有限公司基金管理人股东、代销机构广州科技风险投资有限公司基金管理人的股东烽火通信科技股份有限公司基金管理人的股东香江投资有限公司基金管理人的股东广发华福证券有限责任公司基金管理人股东的子公司广发期货经纪有限公司基金管理人股东的子公司广发北方证券经纪有限责任公司基金管理人股东的子公司（2）通过关联席位进行的交易 1. 2006年5月17日（基金合同生效日）-12月31日，本基金通过关联方席位进行股票、债券和权证交易的情况：交易量占总交易量比例关联方股票债券权证股票债券权证佣金占总佣金比例广发证券股份有限公司7,059,521,154.32-8,616,882.7732.59%-24.20%5,664,276.4032.44%广发华福证券有限责任公司792,890,978.18-3.66%-632,361.843.62%合 计7,852,412,132.50-8,616,882.7736.25%-24.20%6,296,638.2436.06%股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。 根据证券研究服务协议，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。22006年5月17日（基金合同生效日）-12月31日本基金通过关联方席位债券回购成交量： 关联方债券回购交易量占总交易量比例广发证券股份有限公司4,777,900,000.00100.00% (3) 关联方报酬A. 基金管理人报酬基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下：H=E1.5%当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币174,328,491.09元，其中已支付基金管理人人民币150,009,381.90元，尚余人民币24,319,109.19元未支付。B. 基金托管人报酬基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E0.25%当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币29,054,748.45元，其中已支付基金托管人人民币25,001,563.61元，尚余人民币4,053,184.84元未支付。（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为1,053,065,533.21元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为39,524,891.25元。（5）与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易本会计期间，本基金未与基金托管人中国工商银行股份有限公司通过银行间同业市场进行债券交易。（六）关联方持有的基金份额截至2006年12月31日，本基金关联方未持有本基金。3流通受到限制的基金资产1截至2006年12月31日，因股权分置改革而暂时停牌，不能自由流通的股票如下：股票代码股票名称数量年末估值单价年末估值总额停牌日期复牌日期复牌当日单价000423S阿胶3,532,02313.6948,353,394.872006-12-2000549S湘火炬11,495,5758.90102,310,617.502006-12-19000819S岳兴长1,462,96517.8026,040,777.002006-12-62007-2-1218.69000895S双汇2,790,65231.1786,984,622.842006-6-1600582天地科技1,249,05924.9431,151,531.462006-12-142007-1-1530.00600786S东锅3,431,72228.9099,176,765.802006-12-202007-2-1330.352截至2006年12月31日，因有重大信息披露而暂时停牌，不能自由流通的股票如下：股票代码股票名称数量年末估值单价年末估值总额停牌日期复牌日期复牌当日单价000046泛海建设15,689,29618.70293,389,835.202006-12-292007-1-420.22000837秦川发展3,633,2549.0132,735,618.542006-12-292007-1-49.39600875东方电机3,087,27022.1983,665,017.002006-12-202007-02-0529.813截至2006年12月31日，因非公开发行股份或网下配售限售条件，暂未能流通的股票如下：股票代码股票名称数量年末成本单价年末成本总额年末估值单价年末估值总额流通日期000839中信国安8,000,00012.0096,000,000.0022.81182,480,000.002007-8-23000897津滨发展34,000,0003.48118,320,000.005.62191,080,000.002007-8-25002073青岛软控29,81326.00775,138.0047.351,411,645.552007-1-18002079苏州固锝53,5606.39342,248.4010.28550,596.802007-2-16600017日照港510,6794.702,400,191.307.223,687,102.382007-1-18600456宝钛股份5,400,00017.2293,000,000.0031.00167,400,000.002007-9-13600496长江精工5,000,0005.0825,400,000.006.9934,950,000.002007-9-29600580卧龙电气9,000,0005.6050,400,000.008.5476,860,000.002007-7-9600761安徽合力2,200,00010.6023,320,000.0022.2548,950,000.002007-7-7601006大秦铁路20,296,1604.95100,465,992.008.10164,398,896.002007-7-27601333广深铁路1,690,8003.766,357,408.007.2012,173,760.002007-3-22601588北辰实业2,157,0902.405,177,016.006.6814,409,361.202007-1-16601628中国人寿683,55018.8812,905,424.0018.8812,905,424.002007-3-26601988中国银行47,157,0433.08145,243,692.445.43256,062,743.492007-1-5七、 投资组合报告（一） 基金资产配置组合市值（元）占总资产的比重股票18,107,744,714.6291.96债券209,051,917.911.06权证52,217,753.700.27银行存款和清算备付金1,075,139,073.585.46其他资产246,392,482.391.25合计19,690,545,942.20100（二）按行业分类的股票投资组合分 类市值（元）市值占净值比例A 农、林、牧、渔业0.000.00% B 采掘业1,345,026,805.316.97% C 制造业7,846,735,706.6340.65% C0 食品、饮料1,894,691,851.369.82% C2 木材、家具124,341,196.010.64% C3 造纸、印刷113,577,985.000.59% C4 石油、化学、塑胶、塑料859,818,798.764.45% C5 电子382,417,406.131.98% C6 金属、非金属2,575,404,786.3413.34% C7 机械、设备、仪表1,351,041,820.967.00% C8 医药、生物制品538,913,862.072.79% C99 其他制造业6,528,000.000.03% D 电力、煤气及水的生产和供应业607,108,589.593.15% E 建筑业66,147,311.330.34% F 交通运输、仓储业572,326,011.152.97% G 信息技术业1,445,974,981.997.49% H 批发和零售贸易1,019,075,914.045.28% I 金融、保险业1,887,853,158.499.78% J 房地产业2,433,935,400.0112.61% K 社会服务业417,234,832.052.16% L 传播与文化产业235,332,670.321.22% M 综合类230,993,333.711.20%合 计18,107,744,714.6293.82%(三) 本基金持有的前十名股票明细股票代码股票名称数量（股）期末市值（元）市值占净值比%600050中国联通203,586,850950,750,589.504.93%600028中国石化93,836,433855,788,268.964.43%600519贵州茅台9,206,204808,580,897.324.19%000402金 融 街46,905,416790,356,259.604.10%600005武钢股份108,591,934690,644,700.243.58%600036招商银行41,803,493683,905,145.483.54%600000浦发银行28,806,870613,874,399.703.18%600900长江电力59,873,487584,963,967.993.03%600019宝钢股份60,815,163526,659,311.582.73%600694大商股份13,664,197401,590,749.832.08%提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（）的本年度报告正文(四) 报告期内股票投资组合的重大变动本报告期内累计买入金额最大的前20名股票或超2%的股票:股票代码股票名称累计买入金额(元)占期末净值比(%)600050中国联通735,266,971.163.81%600028中国石化628,085,862.803.25%601988中国银行599,629,464.883.11%600036招商银行525,019,721.942.72%600900长江电力508,724,861.032.64%601006大秦铁路447,633,790.472.32%000402金 融 街427,407,184.092.21%600519贵州茅台422,504,162.782.19%600694大商股份414,306,386.172.15%600019宝钢股份392,857,828.482.04%600005武钢股份378,543,630.291.96%000792盐湖钾肥337,758,485.981.75%600000浦发银行335,513,357.801.74%000001S深发展A267,357,850.871.39%600309烟台万华248,782,717.171.29%600048保利地产236,619,394.321.23%600383金地集团235,366,358.681.22%000568泸州老窖229,989,117.251.19%600009上海机场224,562,689.051.16%600583海油工程223,928,935.511.16%本报告期内累计卖出金额最大的前20名股票或超2%的股票:股票代码股票名称累计卖出金额（元）占期末净值比(%)601988中国银行487,793,666.512.53%601006大秦铁路391,951,330.932.03%600050中国联通303,476,946.231.57%600036招商银行282,829,472.031.47%000002万 科269,822,357.071.40%600016民生银行238,762,499.111.24%600675中华企业222,535,184.051.15%000898鞍钢股份186,307,269.560.97%600028中国石化170,556,350.400.88%000088盐 田 港162,893,269.220.84%000063中兴通讯162,057,646.090.84%000089深圳机场151,805,915.610.79%600428中远航运127,301,786.950.66%600489