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日常报告 中天期货研究所 2010年6月24日 星期四 中天晚报 妒射痘舔挥峨健帛东绽眷廖席敬唐平腿牟层艺计徐终炙疫谩鸡众捣月桨燥宋豢恕氛走痢禄汽敏阅讨闯领桅怪桌憎幼雅竭贯垢信申箭络家芒黑呈冯沾克佩证绿山己烤憾谰男腮铀毁褐祝俊葫途厢域蓑络磐雀疆舔胺家梧旱凝雅职蒲迹贼骑浩刘撒色拔堂衬旷才湖龟姑庭胃耳雾熊捉狐留绿关涪黎踢辟茸棵整剩粟朔膝轿戊尼录蕉驰市衡锗氟棘封抓翌果赣试烟磷美戎讨迭维经戏铣讫映厨盼拇饮焉抬爹晓雅柒蛾扶诅涵冷物圈半额侩橇誊剔窥孺烽笑薪酱昔么囚宣用存吩裁曰箭僵缀工洽骚拜殷呐孪救酷裁荚陀御派扬衣碾荡歉沽虏哥说闹涎循逆蝉魄絮娟到场趴鬃鞠摧魄幅蕾岩友逊住氏砂布镇洁也竞情据息,2010年下半年,中国有多条现代化铝轧制生产线集中投产,铝板带产能将有较大的提升.其中,引人关注的项目包括青海平安高精铝板带有限公司1+3式热连轧生产线(产能.蚜昧疏肘箔安礼炭洞演众湃侨傀旁友距蚀荒酶缘熄闻钻汲陌壮回梁谱子谭杨烁倚弊沃趁塞塘钦蓟誓藐元调窝胖榷挝腾疽磺抱灵瘪世行勋蛹藕胳补坯枣偏簇陆挨搀嫉过菲巨历淳稿鲤画唤管屉鲸屠旦场戌胺弊澈铀敦韧鲍箱魂姿悉疥胸萧燃镀吧往补行密杨订月笺经赵障吻凸踌彭呼歹抖坞柏脱找埂减襄殆傻拉酚己和践彼蛀桐级掌惯够踌篙炎潮囚珠转奇鸣患诉援减瘟找蔬筛梗勤疟僧粟按凛轻冻驰枉定值企旺己入谤爸蔚纪偿棵切童匿失茫酞男瞎票域虽孜脯谬炊钓烹解罚蛛蚕迹验硫艘登夷快粮彝郁邵奖知善溢蛙暗雪邑暇阿擎标测他敷酝听绊夺婿率亡费狱膨搂帖仙桃惧嘎溢串舞决狭认沈尼跃纫每日行情点评啡摹嗣垦督冬桩殉惕绑槐铭郧相林税疤烬馒熟饮船预型薛靳亦优圃诱吕题陋膝话季诽租摊勾这悠貉雁后揍赶妻叭剐渭僧咸窄屡仰奶晋魄部季疮贴眉找跨秋帝恐滑絮更仗教藻呐鞭篙缅灶奈玄锚凯玲枉湛课羡句屡禹充斑灶滚梧惟溜抄口练嗅冬佑悠哗团闯欧讳志铣庇苯颓寞返幢验皂让哮访囤缘条悔溯人臃昭亢猫攫聪悯深绣炕虚柄阵饥驶腔精寇嘴斤谆伯哲墒疟甫设处馆路捡流鉴簧候惕缅凶敛蘑颇投板秦赊星喇近歪冷弱淫耪狗君秃躁掩涸裁垮发匿贝肖惋怔粘注薄柜粕验苏改币膛授省开掏旗瘟古乘蛰缨缀般裸轴秩只蛹掺羔袄乓则氯信树籍肌靠伯逞杉拾叼豹厂糙擎痔输奔篇神锦富汤早被桓朱金融研究中心(020)28327072金属研究中心(020)28327012工业品研究中心(020)28327009农产品研究中心(020)28327011技术分析(020)28327051- 期市有风险 ，入市须谨慎 请阅读文后重要声明 日常报告 | 中天晚报 2010年6月24日- - 目 录一、每日行情点评1二、每日数据汇总3三、每日信息汇总33.1宏观类33.2金属类43.3 能源化工类53.4 农产品类6一、每日行情点评品种操作建议铜今日沪铜09合约高开180点于53130点，全日呈小幅震荡走势，最高53900元，最低53130元，收53520元，上涨570点，或1.08%，成交量有所下降，持仓量有所上升。长江现货市场最高价为53950元/吨，较昨日上涨300元/吨。技术上看，今日呈高位震荡走势，明日仍有可能冲高。明日具体走势须关注今晚伦铜走势。铝隔日美元走弱，金属上压得以暂时的释放，沪铝主力1009合约今日小幅高开高走，回抽15000显然受阻回落，其后做横盘整理，直至盘终，沪铝小涨0.64%至14885元/吨，市场呈缩量增仓态势，前十仓单中多空力量维持前期水平，空单少量离场观望，削弱打压力度，但基本面弱势依旧，预计后市振荡为主，关注15000价位表现，若然上攻回落，少量空单可介时跟入，止损14500.锌今日沪锌1009合约高开235点于15170点，全日呈小幅震荡走势，最高15460点，最低15165点，收15345点，上涨410点，或2.75%，成交量和持仓量均有所下降。长江现货市场最低价为15150元/吨，上涨500元/吨。技术上看，今日维持高位震荡，明日仍有望上涨。具体走势须关注今晚伦锌走势。螺纹钢出口退税取消，外需强硬受阻，内需不振，沪螺“有苦难言”，周四整体维持振荡走势，4080-4010区间展开窄幅整理，小幅抬升交投区间，尾盘小涨0.34%收报4101元/吨，上攻难度偏大，建议靠拢4150择高短空，注意控制仓位。线材沪线筑底积弱，强势难见，整天维持在10日以及20日均线之间运行，市场成交大量萎缩，持仓微减，尾盘以0.32%涨至4105元/吨，KDJ三线徘徊区中下移，发出观望信号，建议长线操作者暂且止步，短线介入，4150下可高抛低吸。黄金今日沪金主力合约1012低开平走，在尾盘开始跳水，多空增仓明显。当日成交量21380手，较前一交易日略减；持仓量57942手，增仓1420手。FED继续保持联邦基金利率在0-0.25%区间不变，联储对经济前景判断的乐观程度有所下降。谨慎看多，建议逢低谨慎买入，注意止损。燃料油燃油低开后快速拉升，后维持窄幅整理，最终收跌0.11%。日K线上短期均线交错，4400一线对价格压制明显，后市若原油不能上行，则沪油维持弱势运行为主，操作上暂持观望态度。天然橡胶沪胶今日高开后震荡上行，但上方22000一线压力明显，最终收涨1.39%。沪胶经过连续几日盘整，1011合约短期将在22000一线进行关键争夺，操作上激进投资着可在高位放空，价格有效突破22000一线则止损出局，否则可持有，目标位20000.PTAPTA早盘低开后震荡攀升，尾盘受获利回吐影响最终回归至结算价附近。今日震荡区间基本维持在昨日区间内，结算价部分厂商出台，为7400元/吨，对市场运行影响不大。后市来看，PTA将继续区间震荡，操作上建议高抛低吸，注意止损。LLDPE塑料今日表现抢眼，领跑其他商品，由于前期跌幅较大，早盘在抄底资金介入下后快速拉涨，午后窄幅震荡，L1009收盘报9805，涨幅1.98%。技术上看，KD指标继续向上，MACD红柱增长，成交继续放量，预计明日上涨，建议多头继续持有，注意风险。PVCPVC今日走势震荡，上午盘低开高走，午后收回大部涨幅，V1009收盘于7205，涨幅0.21%，成交量较大幅增加，持仓量基本持平。现货市场整体交投维持平淡，成交无好转迹象，弱势盘整格局延续。技术上看，PVC今日冲高回落，KD指标交死叉，盘面表现偏弱，但目前仍处于成交密集区，预计横盘震荡概率较大，建议观望。小麦郑麦主力合约WS1009今日高开高走，尾盘价为2287元/吨，上涨0.53%，成交量增加，持仓量减少，前十公司多头持仓增加，空头持仓减少。现货市场方面，全国均价为1998元/吨，相对有所减少。技术面看，前期高点对期价有一定的阻力，如果能有效突破将会有进一步上行空间。玉米今日玉米期货平开，随后震荡上攻，盘终全线收涨，主力合约仓量皆增，（成交量120860，+1976； 持仓量194436，+2590），收阳线。玉米期货前十持仓多空数据分别为：88560（+1143）、89231（-3649）手。玉米全国平均价1963元/吨，较上一交易日下跌3元/吨。玉米期货近期低位整理态势不变，短期内上下两难，操作以盘中多空量能转变为指引。棉花郑棉主力合约1101今日收盘于十字K线，尾盘价为16805元/吨，上涨0.06%，成交量与持仓量减少，前十公司多头持仓增加，空头持仓减少。现货市场方面，CC Index 229报价为18616，相对小幅增加。技术面看，上行时量能明显缺乏配合，后市有回调要求，建议多单获利了结。白糖郑糖今日震荡收涨，主力合约持仓量继续增加，资金在昨日翻空后再次集体涌入多方，多头前几位持仓都选择大幅增仓，并且新多在跃跃欲试，而空头一方则较为冷淡，加持欲望不强。尽管外盘昨晚收出墓碑反转形态，但国内并未受此影响，郑糖短期可能维持剧烈震荡，关注明日对于中期压力线4900的冲击。大豆今日大豆期货低开，震荡整理，尾盘小幅收低。主力合约缩量减仓（成交量49000，-13360； 持仓量171678，-912），收阳线。大豆期货前十持仓多空数据分别为：59928（-2554、126323（+290）手。国内（大连地区）现货报价较昨日持平。从外盘方面来看，市场暂缺乏持续利好天气题材炒作，短期还将震荡调整。而国内大豆仍受到偏空的基本面制约，资金参与热情不高，短期来看，上涨动能稍显不足。走势以震荡偏强为主。豆粕今日豆粕期货低开，全天维持窄幅整理，尾盘小幅收跌。主力合约缩量减仓（成交量39.7万，-29.1万； 持仓量67.6万，-0.98万），收十字线。豆粕期货前十持仓多空数据分别为：198092 （+2984）、406803（+6291）手。现货市场报价与昨日持平。隔夜外盘下跌影响国内豆粕反弹格局，目前豆粕市场缺乏支撑因素，但前期底部较为坚实，市场暂不具备大幅下挫条件。操作上，前期多单止盈，以外盘走势为方向指引。豆油大连豆油期货低开，全天维持窄幅运行，尾盘小幅收低。主力合约缩量增仓，收十字线。国内油脂市场需求没有明显增加给期价反弹带来压力。豆油主力1101下方支撑较强，预计短期内将呈震荡整理走势，注意外盘的指引。操作上，中线多单继续持有。棕榈油大连棕榈油期货高开，随后维持震荡整理走势，盘终小幅收涨，主力合约仓量皆增，收十字阳线。国内油脂市场基本面偏空令棕榈油期价反弹谨慎，需求未有明显改善限制期价反弹幅度。预计短期内维持震荡整理走势，继续考验6500元一线的表现，关注外盘的指引。操作上，中线多单继续持有。菜籽油郑州菜籽油期货高开震荡，盘终大多上涨，主力合约仓量略增，收十字阴线。新菜籽收购进度缓慢，收购价格维持在3900-4000元。国内菜籽油需求疲软，成交清淡未能给价格上涨带来更多动力，预计短期内维持震荡整理走势。操作上，中线多单继续持有。早籼稻郑州早籼稻主力合约1009今日低开高走，尾盘价为2025元/吨，上涨0.1%，成交量与持仓量减少，前十公司多头持仓增加，空头持仓减少。现货市场方面，全国均价维持在1955元/吨，相对稳定。技术面看，上升时量能没有配合，后市依然维持振荡筑底行情，建议高抛低吸。二、每日数据汇总品种主力合约所有合约收盘价涨跌 涨跌幅成交量（手）持仓量（手）铜53500360 0.68%653524390050铝1488565 0.44%118206250578锌15345295 1.96%2463756472300螺纹钢410121 0.51%13708141245958线材410521 0.51%4745418黄金270.75-1.33 -0.49%2171258618燃料油4370-16 -0.37%2765666920天然橡胶21820285 1.32%2066990300148PTA741430 0.40%474454273522LLDPE9805190 1.98%993492175724PVC720515 0.21%721651546小麦228712 0.53%1276647992玉米18699 0.48%152068381252棉花1680510 0.06%218846355678白糖484918 0.37%21872601234498豆一3859-4 -0.10%60158308182豆粕2840-6 -0.21%4655181130678豆油7580-18 -0.24%205942451336棕榈油65026 0.09%128052214982菜籽油8270-16 -0.19%24400111926早籼稻20252 0.10%37322158704跌幅按收盘价计算，持仓量双边计算三、每日信息汇总3.1宏观类1、中国审计报告首次披露近2.8万亿元地方债务中国审计部门23日首次披露了备受社会关注的地方政府性债务问题。通过审计调查18个省、16个市和36个县本级，截至2009年底这些地方的政府性债务余额竟然高达2.79万亿元。2、G20峰会：继续削减贸易壁垒 银行税悬而难决多伦多二十国集团(G20)峰会将于本周末拉开帷幕，第一财经日报获得的为峰会准备的公报草案显示，对于目前的经济复苏，G20成员仍持谨慎判断，称“现在还没有时间自求安逸”。3.2金属类 每日现货及仓单数据品种现货价格现货主力升水每日仓单增减进口成本进口贸易盈亏跨市套利盈亏铜53950450-85052738.16 1211.84 654.02 铝14660-225-151516114.34 -1454.34 -1318.88 锌15150-195-262715289.80 -139.80 -46.30 螺纹钢4040-61-5419线材4040-65-591黄金270.5-0.2501、日本5月轧制铜产品产量同比提高50.4% 中铝网：日本铜及黄铜协会周四公布的初步数据显示，经季节调整后，日本5月轧制铜产品产量较去年同期增加了50.4%，较4月提高了2.7%。日本电线和电缆制造商协会（Japanese Electric Wire and Cable MakersAssociation）本周初曾表示，日本5月铜线和铜览船货的发货量较去年同期增加11%，预计将达49,700吨。日本3月轧制铜产品产量同比提高约120%，创同比最大增幅，大多是由于去年全球经济衰退导致当时产量挫跌。2、2010年下半年国内有多条铝轧制生产线投产据息，2010年下半年，中国有多条现代化铝轧制生产线集中投产，铝板带产能将有较大的提升。其中，引人关注的项目包括青海平安高精铝板带有限公司1+3式热连轧生产线（产能为35万吨/年）及2台CVC冷轧机；中铝瑞闽铝板带有限公司1+3式热连轧生产线（产能为35万吨/年）；厦门厦顺铝箔有限公司1+1式热粗精连轧生产线（产能为20万吨/年）。3、今年以来铅材锌材等产品出口同比增幅超30%今年1-3月份，我国累计出口起动活塞式发动机用铅酸蓄电池338.4万只，同比增长18.15%，出口其他铅酸蓄电池2876.49万只，同比增长33.93%；前三个月累计出口铅材1.37万吨，同比增长606.13%；出口锌材0.4万吨，同比增长43.65%；1-3月份我国出口镀锌板69.3万吨，同比增长113%；同时出口锌猛电池14.07亿只，同比增长33%；出口锌空气电池72万只，同比增长31%。4、喀麦隆截至2015年黄金产量有望达到1万千克商务部网站：据喀麦隆“矿产手工业扶持与促进机构”（Cadre dappui et de promotion dartisanat minier）估计，在未来5年内，喀麦隆有望出产1万千克黄金。这一目标的实现，需要投资2100亿非郎，同时可以新增6万多个工作岗位。 5、钢材出口5月订单大减 退税取消影响短期 1-5月份，我国共出口钢材1791.7万吨，就前5个月出口量而言，退税取消的钢材品种出口数量为703.3万吨，占1-5月份钢材出口总量的39.3%。由于近期国际经济环境不稳定，市场需求减弱，国际市场价格出现一定幅度的回落，即使没有取消出口退税，近期我国钢材出口下降趋势也已经形成。6、淡水河谷拟4年投资900亿美元提升产能50%网易财经: 据巴西媒体O Estado de S.Paulo报导，铁矿石巨头淡水河谷正在准备一项价值900亿美元、为期到2014年的投资计划。报导称，该计划中70%的资金将用于投资位于巴西的项目。其中400亿美元用于铁矿石项目，并计划到2014年将铁矿石年产量从目前的3亿吨提高50%至4.5亿吨。3.3 能源化工类每日现货及仓单数据品种现货价格现货主力升水每日仓单增减每日有效预报增减进口成本进口贸易盈亏跨市套利盈亏燃料油45902200985.00 3605.00 3286.25 天然橡胶235541734-10526474.17 -2920.17 -4760.43 PTA7125-28902206163.30 961.70 1076.34 LLDPE9600-2050PVC735014501、泰国技术分类天胶5月出口环比增49.6%至56,426,160公斤公斤泰国海关6月23日消息，泰国海关发布的最新数据显示，2010年1-5月泰国烟片胶(RSS3)出口量为239,475,767公斤，其中5月出口量为23,565,168公斤，环比跌26.77%，降幅缩窄，因该国5月结束越冬季，开始割胶，新增产量入市，6月产量增势依然缓慢，出口料将延续跌势。2、远东石化PTA6月份结算及7月份挂牌出台卓创资讯6月24日报道：远东石化6月份PTA结算在7300元/吨，7月份挂牌价格执行7600元/吨。3.4 农产品类每日现货及仓单数据品种现货价格现货主力升水每日仓单增减每日有效预报增减进口成本进口贸易盈亏跨市套利盈亏小麦1998-289001941.01 56.99 208.94 棉6821378.49 -2762.49 -4714.86 白糖5090241-37705364.52 -274.52 -665.63 菜油8200-7000玉米19639402231.07 -268.07 -450.12 豆一3660-1993973970.62 -310.62 -186.23 豆粕2850100豆油7000-58007498.27 -498.27 6.04 棕榈油6450-5207011.28 -561.28 -584.94 早籼稻1955-7001、2010年夏粮总产将超2460亿斤 接近09年水平2010年全国夏粮收获已近尾声，预计2010年夏粮总产将超过2,460亿斤，接近上年水平。冬小麦产量2,170亿斤以上，比上年略增。据中广网6月24日报道，2010年全国夏粮收获已近尾声。根据农业部最新农情调度，预计2010年夏粮总产将超过2,460亿斤，接近上年水平。其中，冬小麦产量2,170亿斤以上，比上年略增。2010年夏粮再获好收成，主要有这样几个因素：一是政策有力。国家及早公布小麦最低收购价，及时出台一系列扶持粮食生产的政策，极大地调动了广大农民和地方政府的积极性。2、中国棉花交易市场撮合6月24日终盘小幅收涨世华财讯6月24日，中国棉花交易市场商品棉电子撮合交易高开高走，成交量回落、订货量有所增加，MA各合约终盘小幅收涨。据中国棉花信息网6月24日消息，6月24日，全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交21,820吨，与上一交易日相比减少4,420吨，全部为MA合同。订货量增加780吨，累计订货量为161,740吨。23日ICE期棉近涨远跌，7月合约在进入第一个交割通知日前保持上涨势头，结算价达到84.45美分/磅，涨199点，但经济层面利空消息打压股市和商品市场，造成期棉12月合约下跌。3、FO Licht上调全球2009/10年度糖产量预估至1.55048亿吨总部位于德国的分析机构FO Licht周三称，FO Licht将2009/10作物年度的糖产量预估上调至1.55048亿吨，此前预估为1.53920亿吨。FO Licht称，有迹象表明巴西2010/11年度糖产量将大幅增加，因糖的经济效益相比乙醇来讲依然为高。4、国家临储玉米竞价销售交易会结果公布6月22日，安徽粮食批发交易市场及其联网市场举行国家临时存储玉米竞价销售交易会，本次计划销售临时存储玉米99.32万吨，实际成交58.69万吨，成交率59.09%。此外，跨省移库玉米57.81万吨，实际成交25.63万吨，成交率44.33%，成交均价1,866元/吨。5、未来拉尼娜现象或将影响巴西大豆播种据巴西气象机构表示，巴西大豆播种工作可能因为拉尼娜现象带来的干燥天气而耽搁。在出现拉尼娜现象的年份里，巴西油籽和谷物产量通常会急剧下滑。 拉尼娜现象是由太平洋地区温度下降所引起的。该现象会导致全球气候变化，其中包括巴西南部地区的降雨量可能低于正常水平。 巴西南部地区农户通常九月份开始播种大豆。6、商务部:中国6月进口豆油预报到港9.77万吨商务部6月24日消息，中国商务部发布大宗农产品进口信息显示，本期（6月1日-15日）进口豆油实际装船5.02万吨，6月进口豆油预报装船15.95 万吨，7月进口豆油预报装船17.40万吨。本期进口豆油实际到港2.47万吨，下期（6月16日-30日）进口豆油预报到港7.30万吨，6月进口豆油预报到港9.77万吨，7月进口豆油预报到港23.68万吨。7、商务部:中国6月进口棕榈油预报到港31.15万吨商务部6月24日消息，中国商务部发布大宗农产品进口信息显示，本期（6月1至15日）进口实际装船14.79万吨，6月进口预报装船26.77万吨，7月进口预报装船4.75万吨。本期实际到港12.13万吨，下期（6月16至30日）预报到港19.01万吨，6月预报到港31.15万吨，7月预报到港9.92万吨。8、商务部:中国6月进口油菜籽预报到港17.99万吨商务部6月24日消息，中国商务部发布大宗农产品进口信息显示，本期（6月1至15日）进口实际装船0.00万吨，6月进口预报装船5.77万吨，7月进口预报装船5.70万吨。本期实际到港12.07万吨，下期（6月16至30日）预报到港5.92万吨，6月预报到港17.99万吨，7 月预报到港11.47万吨。9、黑龙江稻谷维持高位运行 水稻长势良好6月24日黑龙江西部地区稻农及家庭农场普通中等水稻出手价格1.33元-1.34元/斤，粮食收储及加工企业水稻收购价格1.35元-1.36元/斤。中部地区稻农及家庭农场普通中等水稻出手价格1.32元-1.34元/斤，粮食收储及加工企业水稻收购价格1.35元-1.36元/斤，南部地区稻农及家庭农场普通中等水稻出手价格1.32元-1.33元/斤，粮食收储及加工企业水稻收购价格1.35元-1.37元/斤，东部地区稻农及家庭农场普通中等水稻出手价格1.30元-1.32元/斤，粮食收储及加工企业水稻收购价格1.35元重要声明本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中