《投资学教学大纲》doc版.doc

投资学教学大纲一、课程基本信息课程编号：课程英文名称：Investments授课对象：经济管理类函授本科-课程类型：专业选修课总学时：80学时（面授27学时，自学53学时）学分：4.5与相关课程的衔接：西方经济学、货币银行学、财务管理考核方式：考试二、教学目标和要求投资学是系统、科学地研究投资过程和投资行为的应用科学。该课程教学目的是提供投资学的基本知识，使学生理解：投资的机会是什么，如何确定投资的最佳组合，以及在投资出现问题时怎样来处理。该课程旨在使学生系统了解和掌握投资学的基础知识和基本技能，认识投资过程、投资环境、掌握有效市场、资本资产定价等理论以及投资决策的分析方法，了解国内外最新研究成果。三、教学内容、教学方式与课时分配 第一章：投资学基础（3学时）教学基本内容：一、投资的涵义二、投资与投机的关系三、虚拟经济四、行为金融与证券投资五、投资环境和投资过程的分析方法六、预期回报和标准差。教学方式：讲授。 第二章：债券投资（6学时）教学基本内容：一、债券定价理论二、债券种类三、债券分析方法以及债券证券组合管理方法。教学方式：讲授结合案例分析计算。 第三章：股票投资（8学时）教学基本内容：一、股票定价理论二、普通股的种类三、股票价格指数的编制方法四、股票分析方法以及普通股的估价方法。教学方式：讲授结合案例分析计算。 第四章：证券投资组合（9学时）教学基本内容：一、证券投资组合的含义二、设计证券投资组合的目的三、证券组合的方差协方差、预期回报的计算方法四、有效集的概念五、有效集的凹性六、选择最优证券组合的方法七、无风险借贷对有效集的改进。教学方式：讲授结合案例分析计算。 第五章：资本资产定价模型（9学时）教学基本内容：一、分离定理的概念和意义二、资本市场线和证券市场线的表达形式三、系统风险和非系统风险的定义四、系统风险和非系统风险的测度方法五、单个资产的预期回报与标准差的关系六、资本资产定价模型的表现形式及其特点。教学方式：讲授结合案例分析计算。 第六章：套利定价理论（6学时）教学基本内容：一、单因子模型和多因子模型的表达式及运用二、多因子模型的特点三、多样化对模型风险的影响四、套利证券组合五、套利定价线六、APT和CAPM的一致性七、APT的应用。教学方式：讲授结合案例分析计算。 第七章：投资理论与分析（7学时）教学基本内容： 一、利率期限结构的含义二、流动偏好理论三、预期理论四、市场分割理论五、期限结构与收益曲线的关系六、有效市场的概念与分类七、利率风险结构的内涵八、违约风险九、违约报酬十、道氏理论、波浪理论、量价关系理论教学方式：讲授结合案例分析计算。四、实践环节： 利用股票、期货模拟交易软件进行操作。五、教材：滋维.博迪.投资学，机械工业出版社，2001.六、参考资料：1.威廉.F.夏普.投资学（第五版），中国人民大学出版社，1998.2.凯斯.布朗.投资分析与投资组合管理，辽宁人民出版社，1999.3.陈共.证券投资分析，中国财政经济出版社，2000.4.姚刚. 21世纪中国证券市场风险与防范，广东经济出版社，2