投资组合报告.doc

投资组合报告1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资10,125,360,933.8687.71其中：股票 10,125,360,933.8687.712固定收益投资 4,458,462.000.04其中：债券 4,458,462.000.04 资产支持证券 -3金融衍生品投资-4买入返售金融资产 -其中：买断式回购的买入返售金融资产 -5银行存款和结算备付金合计 1,318,753,402.6611.426其他资产 95,748,661.300.837合计 11,544,321,459.82 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业194,370,757.041.70B采掘业132,042,555.531.15C制造业5,503,433,591.1748.11C0食品、饮料397,125,511.903.47C1纺织、服装、皮毛22,500,000.000.20C2木材、家具-C3造纸、印刷81,825,638.400.72C4石油、化学、塑胶、塑料684,729,027.215.99C5电子376,566,755.323.29C6金属、非金属957,032,482.718.37C7机械、设备、仪表1,906,490,948.9916.67C8医药、生物制品914,111,168.007.99C99其他制造业163,052,058.641.43D电力、煤气及水的生产和供应业417,875,501.353.65E建筑业251,180,008.912.20F交通运输、仓储业370,581,760.783.24G信息技术业1,532,613,609.0113.40H批发和零售贸易210,490,043.971.84I金融、保险业120,779,141.841.06J房地产业942,327,316.268.24K社会服务业448,497,648.003.92L传播与文化产业-M综合类1,169,000.000.01合计10,125,360,933.8688.51 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1600406国电南瑞30,935,1661,029,522,324.489.002600256广汇股份40,988,574942,327,316.268.243600252中恒集团20,203,104603,283,044.485.274000581威孚高科11,097,272438,453,216.723.835300055万邦达3,883,838423,338,342.003.706600125铁龙物流22,721,138370,581,760.783.247002168深圳惠程16,055,922364,951,107.063.198000527美的电器19,000,000330,980,000.002.899600585海螺水泥7,034,821285,050,946.922.4910600519贵州茅台1,471,186264,592,802.102.31 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券-2央行票据-3金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券-5企业短期融资券-6可转债4,458,462.000.047其他-8合计4,458,462.000.04 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1110011歌华转债38,1004,458,462.000.04 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8 投资组合报告附注8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金7,829,691.952应收证券清算款84,031,651.533应收股利109,302.864应收利息305,447.535应收申购款3,472,567.436其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计95,748,661.30 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资净值比例（%）流通受限情况说明1600252中恒