期货模拟交易实验报告3.doc

经济贸易学院 期货实盘操作实验报告专业班级 财政F1204 姓 名 冷 博 学 号 201218910101 指导教师 马 强 学 期 2015 -2016-1 期货模拟交易实验报告 实验名称： 期货交易基础分析方法 与技术分析方法综合应用 实验日期： 2015111020151117 实验课时： 8 专业班级： 财政F1201 姓 名： 冷 博 学 号： 201218910101 客 户 码： qh201218910101 一、选定的交易品种和合约月份 鸡蛋期货合约（JD1605） 2016年5月 二、综合运用基础分析和技术分析方法进行的市场预测及交易点选择情况 鸡蛋的供需情况仍然没有发生根本性的变化，供应增加、需求较差的情况依旧存在，中长期偏空。短期来看，受供应持续增加、需求相对平稳、玉米等饲料价格下跌以及现货反弹乏力的影响，鸡蛋期货跌跌不休，继续寻底。从近远月合约表现以及资金面、技术面来看，鸡蛋近月合约相对抗跌，远月合约下跌更为流畅。总体来说，鸡蛋期货仍处于下跌通道。短期弱市难改，远月长期看空，下跌空间相对更大。 具体分析： 从鸡蛋供应来看，蛋鸡存栏量持续增加，目前鸡龄结构仍然偏年轻，短期淘汰量有限，蛋鸡供应偏宽松。 从鸡蛋需求来看，鸡蛋需求趋于平淡，替代品猪肉、鸡肉价格持续下跌，拖累鸡蛋需求。 从蛋鸡养殖成本来看，饲料占比最大，玉米价格近期大幅下跌，蛋鸡养殖成本下降。 从鸡蛋现货来看，鸡蛋现货止跌企稳，但受制于疲软的基本面，反弹较为乏力，后期难以出现大幅上涨行情，仍以稳中偏弱格局为主。 从技术面来看，鸡蛋期货1605合约仍然是空头格局，目前仍处于下跌通道，远月合约1605下跌更为流畅。 交易点选择：基于以上的基本分析和技术分析所得出的结论，在2015年10月16日以3500左右的价格卖开10手，随后在11月13日进行加仓，现在共持仓272手，开仓均价为3450.807，截止2015年11月16日浮动盈亏为盈利109897.520元。 3、 期间期货行情变化情况（附图）与模拟交易情况 图：2015.10.16-2015.11.16JD1605行情走势K线图 图：2015.10.16JD1605开仓价格走势图 图：2015.11.13JD1605加仓价格走势图交易情况明细：总持仓272手；开仓均价3450.807元；持仓保证金458320.000元； 浮动盈亏+109897.520元。 四、模拟交易结果分析 根据以上数据可知，通过鸡蛋期货JD1605合约，我的收益率为11.7%。但是因为是重仓持有，所以资金风险度为78.24%。因为对后市的行情判断比较准确，所以重仓持有，但是在实际的交易中不建议这么做，一定要做好风险控制，设置止盈止损点，在保证资金安全的前提下进行投资。 五、三阶段模拟交易过程中发现的问题及个人认为应该采取的对策 在这三段模拟交易的过程中，我存在的问题主要是风险控制做的不够好，资金的风险程度太高，同时持仓量也相对较大，品种单一，没有做到分散风险和规避风险。在实际的投资过程中，我认为放在首位也就是重中之重的就是要合理的控制风险，在保障资金安全的前提下在进行投资，因为投资的第一要义就是要让资金首先保值，继而才能实现增值。只有这样才能在投资中让自己的风险度降到最低。其次就是要设定自己可接受的止盈止损点。同时这也是资金风险管理的第二要义，而且在实际的投资中千万不要有侥幸的心理，好运不会一直都在，所做出的投资决策一定要符合投资逻辑，做出正确的投资决策。 六、三阶段模拟交易实验总结为期一个多月的期货实验课程马上就要结束了，通过这一个多月实验课程的学习，以及期货实盘模拟操作，让我学到了许多以前在课堂上所学不到的知识。以前在课堂上我们所学习的都是理论知识，而在这里我们所学到的不仅仅是理论更重要的是还有实践，也就是理论和实践的结合，只有这样的课程才能更好的让我们将所学的知识真正的应用于实践中去，才能真正的转化知识为力量。同时这也是我们未来进入到投资行业所掌握的基本技能，只有经过这样无数次的训练，以后我们在实际操作中才能少犯错误，减少不必要的损失。 除此之外在课上老师也是非常细心耐心的帮我们解答各种难题，帮助我们更好的掌握实盘操作的技术要领，让我们能够在最短的时间内学会知识，掌握技能，同时做出科学的投资决策，及时科学的做出正确的投资决