派出机构客户风险监测预警系统培训(石家庄).ppt

派出机构客户风险监测 预警系统培训,统计信息处 2008年11月,目 录,系统概述 数据采集 法人客户查询 关联群 风险预警,一、系统概述,项目建设的背景和意义 银监会客户风险监测预警系统的成功经验 银监会信息披露系统取得的巨大成效 银监会派出机构和银行业分支机构信息需求与信息供给的矛盾 给银监会派出机构和银行业分支机构提供一个更加灵活方便的客户风险信息应用平台,系统的三大特色 用户数量的涉及面的广泛性 各级派出机构充分的自主权和相当的灵活性 信息的重大价值,用户数量和涉及面的广泛性 银行业金融机构各分支机构 数据报送部门 信息应用部门 银监会派出机构 统计信息部门 监管部门 保守预计，全国推广后总用户数量在15万左右。将是银监会历史上用户数量最大、涉及面最广的一个系统。 首次大范围采用B/S（Browser/Server）和C/S（Client/Server）相结合结构,兼顾了访问的友好性和分析的深入性。,充分的自主权和相当的灵活性 实现了全国、省局、分局三个数据层次的清晰划分，同时给予每个层次充分的自主权和相当的灵活性。 个性化报数机构 个性化报数起点 个性化采集指标,信息的重大价值 以多种灵活友好的方式给银行提供了前所未有的客户信贷信息，对其风险管理具有重大实践意义。 加强应用与信息安全。,系统主要功能介绍 包括六大模块： 数据报送/采集模块 单一法人客户模块 集团关联模块 风险监测预警报表分析模块 公告信息模块 后台管理模块,登陆地址：,:9080/bsfxyj/,系统登录页面,系统免责条款,系统主界面,数据报送/采集模块,银行数据报送人员和统计数据采集人员的沟通,增加个性化指标,监管统计人员设置并 下载指标配置文件 “Individualconfig.xml”,金融机构使用该 配置文件 更新填报客户端， 并配置收数起点,金融机构使用 更新后的填报 客户端打包数据,以监管统计人员帐号登录BS系统后，点击“后台管理”,端配置,端的显示,填报客户端,数据采集主界面,单一法人客户查询,客户信贷信息（概览）,客户信贷信息报告,查询贷款分布,贷款及不良贷款分机构情况,贷款五级分类情况,贷款行业投向情况,时序分析,个性化指标展示,集团关联模块,主要功能 通过图形方式形象直观地展示集团内的关联关系 通过十个子功能模块展示关联集团相关信息明细,十项子功能: 1、查看所选关联群的成员信息。,2、综合全国数据，展示该关联群的全国数据范围图谱。,3、群内企业贷款行业分布,4、群内企业各行贷款分布,5、群内企业担保图谱,6、群内企业担保情况,7、展示所选关联群与群外企业的担保情况表,8、群内企业个性指标,9、关联群分析报告,10、成员关系表,风险预警模块,1、综合分析,2、占比分析,3、时序分析,4、集中度分析,5、行业分析,6、信息披露 ：七张固定披露报表,公告信息模块,后台管理模块,后台管理示例：功能访问情况,二、数据报送、采集,金融机构数据报送岗位 监管机构数据收取岗位,金融机构报送简要流程,使用填报客户端打包 B/S客户端上传数据包与跨期校验 上报数据库加锁 与原报数流程相比报送方式发生实质性的变化,跨期校验:,跨期校验并非强制性校验，而是提示性校验。跨期校验结果中的数据为当前金融机构最近一次执行当批跨期摘要的结果数据 。,1、客户（包括股东和关联）代码相同，客户名称不同。 2、法人代码相同，法人名称不同。 3、客户（包括股东和关联）代码相同，法人代码不同。 4、客户代码相同，自然人股东（含法定代表人）名称相同，代码不同。 5、客户代码相同，自然人股东（含法定代表人）名称相同，证件类型不同。 6、客户代码相同，自然人股东（含法定代表人）代码相同，名称不同。,摘要信息：进行跨期校验之前，系统会将上批数据摘要信息列出以供参考。,1、数据摘要信息是银行验证数据准确性的重要参考工具 2、数据摘要信息是执行跨期校验后的系统自动生成的。 3、银行有责任在数据加锁前查看数据摘要信息，以确保本期数据无异常变化。 4、银行可以查看自身多期数据摘要。 5、银行机构可以下载自身多期数据摘要的EXCEL格式文档。,状态提示：,状态提示显示本期数据的数据起点以及报送状态。如：“未报送”、“跨期校验等待中”、“上传成功”、“数据加锁”。 注：“上传成功”并非报数流程的终了状态，只有在状态提示中显示“数据加锁”后，银行才算完成上报。,附加说明：,附加说明的主要作用是提供一个银行机构与监管机构交流的渠道，为可能出现的客户信息变化、数据异常变化做出解释与说明，甚至还提供了一个上传附件的功能，以便于提供相关的证明图片或扫描件。,不确定性校验结果下载,当监管机构通过C/S客户端完成数据不确定性校验后，可通过自动分发功能将不确定性校验结果分发给各报数机构。同时，在报数银行登陆B/S客户端时，可发现“不确定性校验结果下载”被高亮显示，并可以点击下载。 未使用自动分发功能反馈不确定性校验结果时，“不确定性校验结果”按钮变灰，并且不可被点击。,二、监管机构数据收取,B/S客户端查看直接报数银行机构的报送状态 B/S客户端查看报数机构摘要信息 B/S客户端查看说明 C/S客户端执行校验、反馈结果 监管机构B/S客户端没有校验模块。,界面功能,情况分类检索,摘要信息预览：,本批次摘要：进入数据收取页面后，首先看到的是向各局直接报数银行机构的当月情况。其中包括数据报送状态，客户增减情况，大客户授信、贷款、不良贷款基本情况以及比上月变动情况。 更多摘要：以时序报告的形式摘要显示该银行机构从年度第一个报数月份至当期的客户风险基本情况，提供一个简单的跟踪了解机构数据变化趋势的工具。 通过过滤工具，可以查看不同年度的客户风险信息。,附加说明查看：,如银行机构上报附加说明，则可以在附加说明列查看相关内容，并下载附件。,历史资料下载：,1“综合信息统计（包括：机构编码,机构名称,大额客户数,大额客户比上期,新增客户数,退出客户数,授信额度合计,授信额度比上期,贷款余额合计,贷款余额合计比上期,不良贷款客户数,不良贷款客户数比上期,不良贷款余额合计，不良贷款余额合计比上期,不良贷款率,不良贷款率比上期,逾期贷款余额合计,逾期贷款余额合计比上期）” 2“不确定性校验结果” 3“附加说明附件集” 以上三类信息系统将自动压缩成zip各式的数据包供用户使用。,个性化指标的设置：,1通过B/S客户端“后台管理模块”生成个性化指标配置文件。 2将生成的配置文件下发给报数机构，导入填报客户端 3填报客户端出现“个性化指标”标签。 4报数机构手工填报“个性化指标”。,三、法人客户查询,通过法人客户查询模块，查询人员可以了解单一客户的基本信息、信贷状况，并可借助贷款分布和趋势分析工具更为全面地掌握客户的风险状况。,使用对象 监管部门查询人员 金融机构查询人员 用户类型 省级用户 分局级用户 个性化数据 个性化报数起点 个性化报数机构 个性化采集指标,主要功能 客户查询 客户信贷信息概览 客户贷款分布 时间序列分析 客户关联情况 上月&下月情况 个性化采集指标 客户信贷信息报告,客户查询,设置查询条件 设定时间 选择查询方式（6种方式可供选择） 输入查询关键字（支持模糊搜索,系统客户：是指报数机构报送的授信额度或贷款余额满足报数起点的客户。 非系统客户：是指在系统中只作为系统客户的法人股东、其它关联关系企业、贷款担保人而存在的客户，该类客户在系统内没有授信或贷款信息。,系统客户名称 /代码 点击查询结果列表中的一条客户记录进入客户信贷信息概览页面 法定代表人姓名/证件号码 点击查询结果列表中的一条客户记录进入客户信贷信息概览页面 名称/代码（全范围） 分三种情况处理,选择的是“系统客户”，点击直接进入该客户信贷信息概览页面。 选择的是“非系统客户”，则系统弹出页面，列出将其作为股东、关联或担保的系统客户结果列表。点击弹出页面中的一条客户记录进入该客户信贷信息概览页面。 选择的是“自然人”，则系统弹出页面，列出将其作为“法定代表人”或“自然人股东”的系统客户结果列表。点击弹出页面中的一条客户记录进入该客户信贷信息概览页面。,客户信贷信息概览,基本信息 股东及关联情况 对外持股情况 贷款情况 对外担保及被担保情况,贷款情况（按法人机构展示） 指标包括：授信额度、贷款余额、不良贷款余额、逾期贷款余额、限制类行业贷款余额、风险预警信号。 贷款余额、不良贷款余额、逾期贷款余额3个指标提供省级范围和全国范围汇总数据 。,全国范围：基于银监会设置的报数起点和报数机构采集的客户，即国家开发银行、进出口银行、各国有商业银行、股份制商业银行的总行、省级分行或地市级分行填报的授信额度或贷款余额在5000万元以上（本外币合并，含5000万元）的所有客户。 省级范围：基于省银监局设置的报数起点和报数机构采集的客户。如果省局不降起点，不扩机构，则省级范围与全国范围基本相同。,贷款余额（省级范围）：指省级口径范围内的客户按该口径范围计算的贷款余额。 贷款余额（全国范围）：指全国口径范围内的客户按该口径范围计算的贷款余额。,注意事项,一定要注意上述指标的计算口径，以免解读指标时出现歧义。 省级范围指标需在省局启动分析完成后才可查看。各省局启动分析时间可能略有差异，但通常不会早于12个工作日。 全国范围指标需在总会启动分析完成后才可查看。总会通常在16个工作日完成收数工作后启动分析。,对外担保及被担保情况 对外担保 被担保,对外担保贷款金额（省级范围）：指省级口径范围内的客户对该口径范围内其它企业的贷款提供担保的金额。 对外担保贷款金额（全国范围）：指全国口径范围内的客户对该口径范围内其它企业的贷款提供担保的金额。 对外担保不良贷款金额（省级范围）、对外担保不良贷款金额（全国范围）、对外担保逾期贷款金额（省级范围）、对外担保逾期贷款金额（全国范围）计算方法同上。,客户贷款分布,贷款及不良贷款分机构情况：以柱状图展示各机构贷款及不良贷款的对比情况。 贷款五级分类情况：以饼状图展示客户贷款五级分类占比情况。 贷款行业投向情况：以饼状图展示客户贷款分行业占比情况。,时间序列分析,5个待选指标，包括：授信额度、贷款余额、不良贷款余额、不良贷款率、逾期贷款余额。 提示：如果同时选择绝对数指标和比率指标，则以双轴图显示。图形左侧为绝对数指标轴，右侧为比率指标轴。,个性化采集指标,查看各机构报送的客户个性化采集指标信息 个性化指标两种类型：数值型和字符型 对于数值型个性化采集指标，系统会对不同机构报送的数据进行简单加总。 对于字符型个性化采集指标，系统不进行任何处理，直接展示各机构填报的信息。,客户信贷信息报告,报告根据固定模版生成 报告可以在线查看、打印，也可以下载导出 对外持股企业贷款情况,四、关联群：集团关联,“集团关联”模块主要通过分析集团客户关联群的构成和成员的相关风险指标，监测集团客户关联群的整体风险状况，提高信息共享透明度，增强银行业金融机构信贷风险监测水平。,集团客户的定义特征,（一）在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的； （二）共同被第三方企事业法人所控制的； （三）主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的； （四）存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的。,集团关联群的计算规则 一是关联群确定按照股东、关联企业和同一法人来确定。 二是最大集原则。即系统在计算某一企业的关联群时，依据各报数机构填报的该客户的股东、关联企业情况综合算取最大集。 三是不含不计关联企业原则。在运算生成集团关联群过程中，系统将对某一企业收集的股东、关联企业和法人代表进行外延扩算，当某条计算路径遇到不计关联企业时，系统将终止此条路径的计算。,系统客户和非系统客户 1、系统客户：就是指符合当地银监（分）局的要求，在报送起点以上的授信或贷款客户。 2、非系统客户：就是指未符合当地银监（分）局的要求报送起点以上而又录入到系统内的客户。,主要分为六大功能模块： 一、辖内（全国）集团关联图谱展示 二、关联群成员信息 三、群内企业贷款行业分布 四、群内企业各行贷款分布 五、群内企业担保及情况表 六、群与企业担保情况,功能模块,关联图谱展示,集团客户往往通过控制以及被控制的关系，形成复杂的关联群，通过关联关系或交易来隐藏风险 ，转嫁风险。由于集团客户内关联企业多且结构、交易频繁复杂，商业银行很难全面准确掌握集团客户的成员及其之间的关系。,本部分主要功能是根据各商业银行报送客户的股东、关联以及法人代表的情况，通过关联群计算生成关联群图谱，展示各成员之间的关系，使商业银行比较全面了解集团客户的内部复杂构造和基本信贷情况。,展示四个方面的内容： 一、该客户关联群的所有成员构成情况，包括系统客户和非系统客户； 二、该集团客户关联群成员之间的关联关系，包括成员之间的股东、关联和法人代表情况； 三、该集团客户关联群成员的基本情况，包括系统客户的授信额度、贷款余额、不良贷款、风险预警信号； 四、关联群成员的当期信用状况。,功能点介绍 1、关联群分析报告：是从关联群的授信、贷款、行业投放和担保等方面深入分析关联群整体风险状况的文字报告。 2、关联关系列表：用表格的形式展示关联群成员之间的关系。表格的左边为系统客户，右边为其股东或关联企业。,3、全国关联图谱展示：展示该企业所在关联群的全国范围的图谱。 注：全国关联群图谱的展示和辖内关联群的展示可能存在较大的差异：一是范围不同，即全国和辖内的统计地域范围不同；二是数据起点不同。全国目前报数起点是5000万元，而有些省的报数起点为5000万元或更低，这就导致了一个客户在省内为系统客户或有关联群，而在全国就查不到该客户的关联群了。,操作小技巧： 1、刷新功能：当关联图谱摆放不够理想时，可以通过“刷新”按钮来不断调整关联图谱摆放结构。 2、关联图成员tip展示：点击某个关联群成员图谱，可以展示该成员的贷款、不良、风险预警信号等。同时，点击该成员图谱，可以链接到单一客户查询界面。 3、关系线展示：当有些关系线穿图不好分辨时，可以将鼠标放在该线上来明确该线的起始位置。,关联群成员信息,主要是展示集团客户关联群内各成员的基本情况和各种信贷指标，使银行业金融机构能全面掌握集团客户关联群的贷款情况。 操作技巧：查看某一关联群成员信息时，点击可以链接到该客户的“单一客户查询”界面，从而可以得到该客户的较为全面的信息。,群内企业贷款行业分布,部分集团客户舍弃或忽视自己的优势产业和拳头产品，盲目实行规模战略或跨主业投资，通过不断在新的领域设立子公司、孙公司完成行业的扩张。核心主业的偏离度较大、盲目跨地区跨行业扩张的现象比较严重。 风险隐患：由于很多集团公司所跨行业和公司经营主业差距很大，加之对所跨行业没有经过审慎的评估，很容易造成重大的经营风险。,本部分提供了两个方面的功能： 一是关联群贷款和不良贷款的行业分布图展示，使银行业用户和监管员横向了解关联群存量贷款行业投放和风险状况。 二是关联群在某行业贷款趋势图，使银行业用户和监管员了解当期关联群企业在某个行业历史贷款投放量和风险状况。,几点说明： 1、因为在计算生成每批次集团客户关联群时，银行业金融机构报送的企业股东和关联企业都有变化，所以关联群成员每期是不断变化的。在本模块对关联群进行历史行业投放分析时，取的是当期关联群成员在各个历史批次上的指标。 2、在“群内企业在某行业贷款趋势分析”上，饼图展示的是“门类”，Excel表格展示的是“大类”。,群内企业各行贷款分布,集团各成员企业利用银企之间、各家银行之间的信息不对称、沟通不及时，在不同银行多头开户，使得银行很难从总体上把握企业的真实负债，难以控制信贷投放总量。同时，集团客户通常具有一定资产规模和行业优势，信贷市场竞争较为激烈，银行往往降低审批要求，对其重复授信、多头融资现象十分普遍。,风险隐患 在实际过程中，集团客户往往利用在银行多头授信“拆东墙、补西墙”等手段故意在银行间频繁流转资金,银行授信得以循环周转使用。 对于资金紧张、存在多头授信的集团客户而言, 任何一家金融机构收缩贷款,都将使资金链条断裂, 影响资金正常周转, 最终形成信用风险。,本部分主要实现三个层面的功能： 第一层是展示群内各成员在各行贷款情况分布及占比，从而衡量此集团关联群在某机构的贷款集中度； 第二层是展示集团关联群成员在某类机构中的贷款统计，从而了解关联群成员在某类机构的贷款具体情况； 第三层是可以查看关联群成员在某类机构的具体贷款明细，包括每一笔贷款的担保人、五级分类、贷款行业投向、贷款到期日等指标。,群内企业担保情况,集团成员企业通常采用相互担保形式申请银行贷款，包括集团公司为子公司担保，子公司为集团公司担保，子公司之间相互担保。这些相互担保的形式往往都符合相关法律的规定、具有法律效力。,风险隐患 贷款风险通过贷款担保链条在集团企业内部不断地传递，风险未能有效向外分散，债权银行的贷款在风险链中实质上处于担保不足或无担保状态，一旦一个企业发生风险，容易引起关联群多米诺骨牌效应。,本部分功能主要包括两个方面：一是尽量完整展现集团客户关联群成员内部相互担保关系，并以图谱的形式进行展示；二是以Excel列表的形式展现集团客户关联群成员内部之间相互担保的数据，从量上反映关联群内部担保情况。,群与群外企业担保情况,集团性企业在不断扩张的同时，很多时候会与其它集团客户和企业合作投资建立某些企业，或为了一些共同的目的与其它集团客户结成某种联盟。当资金跟不上集团扩张步伐时，集团客户往往与其它集团客户之间相互提供担保，从而达到从银行业金融机构获得更多的融资的目的。,本功能模块主要供用户掌握集团客户关联群与群外客户的担保情况，从而掌握受群外企业担保连带风险的状况。,五、风险预警,主要是对银行客户和金融机构的信贷风险状况进行分析。 从分析对象上分单家机构、同类机构、全部金融机构“三类机构”； 从主题上分综合分析、占比分析、时序分析、集中度分析和行业分析五种分析主题。,分析角度,银行单一客户分析 ： 分析某类客户（可按贷款规模分类）在各金融机构的信贷风险状况 银行机构分析 ： 1、占比分析； 2、时间序列分析； 3、集中度分析； 4、行业风险分析。,六大功能模块,分析内容： 1、客户集中度，亿元客户占比等 2、单机构客户在同类金融机构中的风险状况 3、单机构客户在全金融机构中的风险状况 4、同质同类机构客户风险分析 5、全金融机构客户风险分析 系统中唯一一张以单一客户为角度的分析图表,金融机构人员登录系统,监管人员登录系统,统计人员登录系统,分析内容： 1、单一机构贷款及其质量在同类机构市场份额中的占比变化情况 2、同类机构贷款及其质量在全金融机构市场份额中的占比变化情况 3、可分析某一类贷款规模客户 4、分析指标包括：贷款余额、不良贷款和逾期贷款,金融机构人员,监管人员,单一金融机构时序分析，分析单个金融机构贷款及质量的变化。 同类金融机构时序分析，分析同类金融机构贷款及质量的变化。 全部金融机构时序分析，通过分析全部金融机构的贷款及质量的时间序列，查找系统风险，形成有效的风险识别、评价和预警。,以监管人员为例：查同类机构,分析指标： 贷款集中度= 最大十家客户贷款余额 选定的全部客户的贷款总额 不良贷款集中度= 最大十家不良贷款客户的不良贷款余额 选定的全部客户的不良贷款总额,工行贷款集中度= 工行最大十家客户贷款余额 工行所有贷款余额大于5000万元的客户的贷款合计 国有商业银行贷款集中度= 国有商业银行最大十家客户贷款余额 国有商业银行所有贷款余额大于5000万元