大智慧股票池说明书.doc

大智慧股票池使用说明书 大智慧股份有限公司 2010年第一版目 录前言3第一章 股票池基本功能41.1 如何进入大智慧股票池41.2 股票池界面51.3 股票池工具栏51.4 股票池个股右键功能6第二章 股票池流程设计说明62.1 如何进入股票池自设计模式62.2 股票池流程设置72.3 备选池设置82.4 指标条件设置92.5 状态属性设置102.6 时序控制条件设置112.7 系统股票池设计模板122.8 如何新建自定义股票池132.9 股票池设计向导162.10 股票池设计案例18第三章 股票池收益分析21第四章 现有股票池设计思路说明244.1 超赢1号股票池244.2 超赢2号股票池254.3 新股能量池264.4 金色两点半股票池27前言传统的选股和分析工具包括条件选股和预警，都是针对某一时点、某一条件的静态的计算工具。条件选股是分析人员在选定条件后，计算机自动计算出当前或历史上某一段时间内满足特定条件的所有股票，并列出这些股票供分析；预警则是根据分析人员拟定的条件与监控范围，让系统监控并提示已经符合条件的股票。 而大智慧股票池则结合了以上的优点，更有突破性意义的是，股票池是个动态筛选流程。我们可以设定每个流程计算的条件，计算的时间，计算的周期，执行多久等等，也可对每个流程的现状进行收益分析。前一个流程所被记录下来的状态将进行下一流程的再计算。股票池是大智慧通过多维、多理论模型对个股进行层层筛选的工具。本次股票池升级后，全新开放了股票池自设计模式与支持高频数据分析，同时还将陆续推出资金流向-DDE决策模型股票池、尾盘异动监控股票池等一系列创新策略选股模型，以满足不同投资偏好投资者的需要。第一章 股票池基本功能1.1 如何进入大智慧股票池1、 点击“股票-主页”右上方快捷方式“ 超赢股票池”进入到大智慧超赢股票池；2、 使用键盘精灵，PO+回车可快速进入股票池；3、 通过菜单快捷方式：分析系统股票池。1.2 股票池界面股票池界面包括“当前运行股票池”、“当前运行股票池列表”、“所有股票池列表”、“股票池工具栏”、“交易统计”等模块。用户可通过右侧的“股票池列表”进行切换当前运行的股票池；“交易统计”可以统计出按照股票池进行操作可获得的实际收益情况，交易统计的买入、卖出规则可在“状态属性设置”中进行设置。所有股票池列表 与 交易统计当前运行股票池列表当前运行股票池股票池工具栏1.3 股票池工具栏 图标，设置股票池排列方式，用户可在工具栏中选择四种股票池排列方式，四种排列方式分别是仅显示当前股票池、股票池紧凑排列、股票池顺序排列、显示股票池总览。图标，查看“个股”在股票池中的情况，用户可以输入“股票代码”或者从弹出的选择窗口选中相关个股，查询其在股票池中的情况。图标，查看用户“自选股”中的股票在股票池中的情况。图标，股票池收益分析，分别从日内收益、市场冲击、历史收益、历史收益分布、定位分析等角度全面分析当前股票池的收益情况。图标，独立窗口运行股票池，用户可以通过安装多台显示器，将股票池分别显示在多台显示器上，更利于实时监控各股票池。图标，关闭股票池。1.4 股票池个股右键功能用鼠标右击股票池中股票，软件会弹出“个股右键菜单”， 用户可进行查看该股走势、从状态中删除该股、查看该股历史状态、显示到动态显示牌、走势图标记、手工添加股票到本状态、清除状态中所有股票、查看收益分析股票明细等操作。第二章 股票池流程设计说明2.1 如何进入股票池自设计模式大智慧股票池开放了系统股票池的自设计功能，用户可以修改系统股票池的条件和参数，实现股票池个性化运行，建立高效的程序化决策系统。升级后，供用户使用的数据范围更加全面，具体包括以下三大方面数据范围：1、行情数据：从大周期数据到精细到分笔的高频数据；2、基本面数据：包含三大财务报表的及系统财务指标的完整数据及股东持股、基金持股等数据；3、指标数据：全部的技术指标及扩展数据、自定义数据；用户通过点击图标或图标进入“股票池流程”自设计模式。2.2 股票池流程设置 股票池筛选股票的各个环节由“股票池流程设置”控制，“股票池流程设置窗口”的左侧是选股流程的结构图，中间是每个流程具体的“指标条件设置”与“状态属性设置”，右侧是每个流程的时序控制条件设置，用户点击按钮对每个流程的参数、条件进行修改，以到达个性化运行的目的。选股流程结构图（包含每个流程具体的“指标条件设置”与“状态属性设置”）时序控制条件选股流程设置2.3 备选池设置 备选池是股票池运行的第一步设置，其决定着将哪些交易所的交易品种或哪些市场板块将作为股票池的基本备选范围，股票池将从基本备选范围中开始筛选符合指标条件的股票进入下一环节的股票池。2.4 指标条件设置股票池中每一个流程环节都由一个“指标条件”进行控制，只有满足当前“指标条件”的股票才可以进入下一级的股票池，股票池指标条件是股票池筛选股票的关键一环，用户通过选择系统预设的指标条件公式或自编指标条件公式来实现对当前股票池的股票进行实时筛选。 用户点击“插入函数”开始添加系统预设指标条件，系统预设的指标条件均配有“函数用法解释与函数使用范例”，帮助新用户快速上手。 此外，股票池新增的算法包括：a、逻辑算法，如between(介于)，cross(交叉)等b、算术函数，如ABS(绝对值)，pow(乘幂)，sqrt(开方)等c、统计函数，如std(估计标准差)，forcast(线性回归预测值)等d、字符串函数，如inblock(是否板块成员)，strcmp(字符串比较)等e、协方差函数，如beta(贝塔系数)，covar(协方差)等 股票池新增的控制条件包括： a、指标是或非转移条件b、数值排序转移条件(按某指标排序转移股票的条件)c、板块成员转移(当筛选某行业或板块时，将其成份股转移到下一级) （以上新增算法与控制条件的具体使用方法参见“插入函数”功能中的“函数用法解释与函数使用范例”。）2.5 状态属性设置状态属性设置包括“股票池状态设置”和“进入、离开股票池时的执行动作”两方面设置。股票池状态设置包括“显示到股票池总览”、“记录历史轨迹”、“收益分析”、“股票保留天数”、“列表显示内容”、“鼠标双击股票的动作”等常规设置。进入、离开股票池时的执行动作直接关系到股票池的“交易统计”的结果，用户在此窗口设置当新满足条件的股票进入股票池时买入股票的数量与当该股票离开股票池时卖出股票的数量，系统自动统计交易盈亏，统计结果显示于股票池窗口的右下方“交易统计”小窗口，鼠标停留在已完成交易的股票上时，系统自动显示当前股票自入池以来的盈亏情况与收益率等数据。建议用户依据当前股票池交易统计数据对股票池选股参数与条件进行修正，以达到优化选股的效果。进入、离开股票池时的执行动作股票池状态设置2.6 时序控制条件设置时序控制条件设置是“股票池流程设置”的组成模块，方便用户对每一步选股流程进行时序控制，使筛选条件的时间周期更精确，提高选股的准确率。时序控制条件 时序控制条件开始时间立即开始、延迟、开市前、开市后、收市前、收市后、指定交易日时间、指定时间持续时长一直执行、执行、只执行一次执行时间间隔用户自定义(秒、分钟、小时)2.7 系统股票池设计模板对于不想过多改变系统股票池设置，而又希望让系统股票池依据个人投资偏好运行的用户来说，大智慧股票池中最新加入了“系统股票池设计模板”，用户在此模板上设计属于用户自设的股票池，原系统条件不会运行。 2.8 如何新建自定义股票池大智慧股票池全面开放了用户建立自定义股票池功能，用户可以通过股票池设计工具栏，轻松建立一个按照个人投资偏好运行的自定义股票池。 通过菜单快捷方式分析设计股票池进入“股票池管理”窗口，可以在该窗口中管理所有股票池，包括打开股票池、新建股票池、新建分组、删除股票池等，用户可通过鼠标拖拽的方式方便地将某一股票池转移到其他分组当中。 分析设计股票池新建股票池进入新建自定义股票池窗口。新建自定义股票池窗口上方有一条“股票池设计工具栏”，工具栏提供了设计自定义股票池所需的各种控件工具，以下是各控件功能详细说明：股票池设计工具栏图标，新建，新建一个空白的股票池。图标，打开，打开已有股票池。图标，保存，保存当前股票池。图标，密码，为当前股票池设置编辑密码。图标，撤销，撤销用户前一步操作。图标，流程设计向导，用户可根据“流程设计向导”提示的步骤，制作一个简单的自定义股票池。图标，股票池流程设置，参考“股票池流程设置”章节。图标，运行，开始运行当前编辑股票池。图标，选择工具，用户可用此功能选中股票池中某一控件进行修改。图标，备选池容器，用于确定股票池的基本备选范围，股票池将从基本备选范围中开始筛选符合条件的股票进入下一环节的股票池，参考“备选池设置”章节。图标，股票池容器，存储经过指标条件筛选后的股票，参考“状态属性设置”章节。图标，转移条件控件，用于上一级股票池与下一级股票池的转移条件控制，用户须自定义“指标条件”，满足该指标条件的股票才能进入下一级股票池。（注意：转移条件控件须用“流程箭头控件”分别连接上一级股票池与下一级股票池，形成“备选池转移条件控件股票池”的基本流程关系后方可生效）图标，丢弃容器，暂时存放不满足条件的股票，需要“流程箭头控件”进行关联。图标，流程箭头控件，将“转移条件控件”与备选池、股票池等控件进行关联，一个完整的流程需要包括“备选池转移条件控件股票池”三个基本环节，流程结构的三个基本环节必须保持完整，否则股票池无法运行。图标，执行顺序，设置转移条件之间的执行顺序。图标，文字与图形控件，对股票池各控件进行文字注释和美化界面。图标，属性，打开当前选中控件的属性窗口进行设置。图标，颜色，填充当前选中控件的颜色。图标，空心，将当前选中控件设置为空心显示。图标，文字对齐方式（左对齐，中对齐，右对齐），设置股票池中文字的对齐方式。图标字体，设置股票池中文字的字体类型。图标，前移后移控件，设置股票池控件间的叠放次序。图标，对齐方式，设置股票池中各控件的对齐方式。图标，独立窗口运行股票池，用户可以通过安装多台显示器，将股票池分别显示在多台显示器上，更利于实时监控各股票池。图标，关闭，关闭当前股票池。2.9 股票池设计向导“股票池设计向导”是专门为股票池初学者准备的自定义股票池生成工具，用户可根据“流程设计向导”提示的步骤，制作一个简单的自定义股票池。从股票池设计工具栏的图标进入“股票池设计向导”。用户点击“下一步”按钮开始设计股票池。 第一步，备选池设置。用户为股票池添加完基本备选范围后，点击“确定”按钮进入下一步设置。第二步，指标条件设置。股票池中每一个流程环节都由一个“指标条件”进行控制，只有满足当前“指标条件”的股票才可以进入下一级的股票池。 第三步，时序控制条件设置。为前一步骤中的“指标条件”设置具体的执行时间与执行周期。第四步，状态属性设置。即为股票池容器设置状态属性，包括“股票池状态设置”和“进入、离开股票池时的执行动作”两方面设置。第五步，股票池设计完成。至此，用户已制作完成一个基本股票池，具备了“备选池转移条件控件股票池”基本流程关系，点击“完成”按钮结束向导。如果用户需要设置更多股票池流程，则点击“下一步”按钮继续添加“股票池容器”。2.10 股票池设计案例设计一个自定义股票池需要设计者在开始设计之前就对整个股票池的流程结构与设计思路有一个清晰把握，明确股票池运行需要几个环节，最终以选出具备怎样特征的个股为目标等细节问题。现在通过一个股票池设计的案例向用户说明股票池设计的各个步骤，下图为设计案例效果图。第一步，建立1个备选池。使用工具栏中备选池容器控件，在空白区域画出备选池柱状体，右击该控件，修改其文字说明为“沪深A股”，修改其属性“基本备选范围”为“上证A股、深证A股”，具体设置参考“备选池设置”章节。第二步，建立4个股票池。使用工具栏中股票池容器控件，在空白区域画出4个长方形股票池，右击该控件，修改其文字说明分别为“高流动性”、“短线资金”、“长线资金”、“风险控制”，并用颜色控件填充不同的颜色，最后分别完成4个股票池的“状态属性”。 第三步，设置4个转移条件。使用工具栏中转移条件控件在各个股票池附近建立4个转移条件控件，右击该控件，修改其“指标条件”属性，以下代码仅为本例中4个转移条件的指标条件设置，具体设置参考“指标条件设置”章节。高流动性：il:ref(ma(max(abs(ln(c)-ln(o),abs(ln(c)-ln(ref(c,1)/amount*100000000,10),1);选出流动性最强的1000只股票短线资金：CROSS(ma(c,120),ma(c,250);5分钟线下，120周期上穿250周期均线 长线资金：CROSS(ma(c,120),ma(c,250);5分钟线下，120周期上穿250周期均线风险控制：if( 如果DYNAINFO(14)*100-3 并且涨幅大于-3%and (DYNAINFO(54)-DYNAINFO(3)/DYNAINFO(3)0.06 and DYNAINFO(41)0 剔除ST和停牌股票,ddy.ddy,0); 则用DDY排序选出前1名第四步，用“流程箭头”连接各股票池，完成各股票池之间的执行顺序与逻辑关联。右击该控件，线条宽度设置为2，流程箭头的属性即时序控制条件设置，具体设置参考“时序控制条件设置”章节。 第五步，文字注释和美化界面。使用工具栏中文字与图形控件对股票池各控件进行文字注释和美化界面。本例中左下角添加了文字注释“股市有风险，投资需谨慎！”，并使用图形工具为各个环节的股票池添加了灰色背景。 第六步，股票池试运行，使用工具栏中运行股票池控件开始运行当前编辑股票池，运行结束后，使用工具栏中停止股票池控件回到“设计股票池”模式。第三章 股票池收益分析市场变幻莫测，固定条件的股票池模型无法一直保持较高的收益率，提升股票池的运行效率离不开用户对现运行股票池流程系统的反复修正。大智慧股票池中提供了日内收益、历史收益、市场冲击、历史收益分布、定位分析等五大股票池收益分析平台供用户对现运行的股票池进行综合评测，以期用户在参考股票池收益分析结果的基础上，不断修正股票池运行的流程参数和指标条件，达到最终提高大智慧股票池智能化决策综合收益的目的。股票池收益分析通过工具栏的快捷方式进入。1、 日内收益，系统计算当前股票池今日的平均分时走势。2、 市场冲击，最近N天内进入股票池的股票，以20日均额的10%买入，给股票带来的涨幅。参数N可设。3、 历史收益，对最近M天进入池中的股票，均购买10000元，持股N天后卖出，生成当前股票池的历史收益K线，并与同期上证指数K线图进行对比。参数M、N可设。4、 历史收益分布，对最近N天进入池中的股票，进入后30天内达到最大收益的时间与收益的分布情况，其中的曲线为最大收益值的均线。参数N可设。5、定位分析，对进入池中的股票，统计定位点前后30天的数据，并用图形表示出该定位点在周期内股价走势、任意指标或者条件的分布情况，统计图上的蓝色曲线是该股票的收盘价曲线。 第四章 现有股票池设计思路说明4.1 超赢1号股票池超赢1号股票池主要运用资金流向数据，结合盘口情况，筛选出最终符合短线模型的个股。超赢1号股票池通过两条筛选流程，筛选符合条件的个股。其中第一条流程第一步从大智慧行业板块中选出当天大资金买入最多的板块，第二步分析其中筛选