《研究过程》PPT课件.ppt

社会科学研究方法 计 量 经 济 学,旅游管理学院市场营销系 陈倩 Tel:65778379 E-Mail: 200102011第1学期,Econometrics,（3）教学方式,课堂讲授,以教师讲授为主导，着重讲解统计和计量经济学中的基本思想、经济背景、基本方法和应用等,教学实践,以学生动手为主，在教师指导下学习计算机软件，培养动手能力,课程论文,以学生自主研究为主，由学生自己去体验教学方法的实际应用，训练大家的研究能力以及理论联系实际的能力,（6） 课程成绩 出勤及课堂表现：20% 上机试验：30%上机操作和上机综合练习 期末考核：50%课程论文（问卷的设计、数据分析、研究报告的撰写）,提出问题,分析问题,解决问题,发现问题,始 点,提出命题 （判断假说）,解决问题 （结论、方案）,观 点 （是什么）,支 点 （为什么）,终 点 （怎么样）,分析问题 （理论解说）,研究的基本思路,研究的基本步骤,课程安排,数据的类型与数据收集（问卷的设计） 问卷的抽样方式及信度效度的度量 描述性统计分析 上机-1 参数估计与假设检验 方差分析 相关与回归分析 上机-2 案例学习 论文的撰写,研究的基本步骤,弗兰西斯培根说过，“如果你从肯定开始， 必将以问题告终；如果你从问题开始，则将 以肯定结束。”,爱因斯坦说过，“提出一个问题往往比解决一个 问题更重要，因为解决一个问题也许是一个数学上 或实验上的技能而已。而提出新的问题、新的可能 性，从新的角度去看旧的问题，都需要有创造性的 想象力，而且标志着科学的真正起步。”,构成研究课题的三个途径：,第一，新问题，新方法,第二，老问题，新方法,第三，新问题，老方法,河北两县争赵云故乡 为争曹操故乡 安徽毫州叫板河南安阳 “梁祝故乡之争” 三地混战,问题界定要注意的事项,心里上：有没有兴趣；兴趣是否浓厚？ 学科上：基本知识够不够？ 问题的范围是否界定清楚？涉及的因素有哪些？ 对该问题已有的研究成果如何？ 是否可以收集到有关研究资料？ 是否有能力及条件进行研究？ 资源和时间能否支持研究？,研究的基本步骤,1、明确研究的背景和意义。 2、确定研究目的和问题 该选题前人已做过哪些研究？ 已解决了哪些问题？ 未解决哪些问题？ 我将从什么问题入手研究？,背景研究,现实意义,学术意义,文献分析的作用,一组关键词,他人是否已经研究 过同类问题，若未 研究过，有无相关 理论成果可供借鉴。 若研究过，研究成 果是否可直接用于 你所关心的问题， 若不可，明确主题。,确定主题和 研究目的,查阅文献,修改关键词,研究的基本步骤,假设的定义和作用,假设的定义： 假设就是研究者对于研究结果的一种设想，对于研究问题中变量间关系的一种预期。 可以说假设就是还没被证明的定理。它是对为研究问题的一种尝试性解释。,没有大胆的猜想，就做不出伟大的发现。 牛顿,例如：A企业员工满意度及其影响因素研究 研究目的：员工的满意度及影响因素 1、该企业职工的满意度水平如何。 2、影响职工满意度的因素有哪些？ 影响因素：工作本身、绩效管理、团队合作、创新氛围、结构与岗位、薪酬福利、沟通,研究问题与假设,（实例）,研究的基本步骤,沟通,员工满意度,工作本身,绩效管理,团队合作,创新氛围,结构与岗位,薪酬福利,员工满意度调查概念模型图,员工满意度调查数学模型,让员工满意度提高的关键驱动因素分析结果, 提出研究的经济问题和度量方式（GDP、股票、汽车、满意度） 对研究的经济现象进行实际统计观测 分析影响因素 根据经济理论、实际经验选出主要因素 分析各种因素与所研究经济现象的相互关系 决定相互的数学关系式 确定所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系 需要科学的数量分析方法 分析和检验所得数量结论的可靠性 需要运用统计方法 运用数量研究结果作实际的经济分析和预测 对数量分析的实际应用,问题的共性：,（3）收集数据,（1） 确定研究问题和对象,（2）建立模型,（4）估计模型的参数,（5）检验模型的经济假设,（6）检验模型参数的显著性,（7）运用模型进行经济分析和预测,建立模型的一般步骤,建立模型的步骤和要点,模型设定选择变量和数学关系式,收集数据为参数估计奠定基础,参数估计确定变量间的数量关系,模型检验为检验所得结论的可靠性,模型应用作经济分析和经济预测,建立模型的步骤和要点,一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、模型的应用,一、模型设定,经济模型及设定 模型：对经济现象或过程的一般模拟 设定（Specification）： 模型只能抓住主要因素和主要特征，不得不舍弃某些因素。 对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来 模型的设计和形式的取舍具有一定的主观性。 （只能是画漫画，而不是拍照）, 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 例如：在供大于求和供不应求两种情况下企业生产函数是否一样？ 对问题进行描述或定性分析：影响因素。 选择变量：因变量和自变量 在单方程模型中变量分为解释变量和被解释变量； 作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，在模型中称为被解释变量或因变量，在单一方程模型中处于左端。 作为原因的变量，称为解释变量或自变量，常位于右端。,一、模型设定, 确定模型包含的变量 考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。 例如：粮食销售量=F（市常住人口、人均收入、肉销售量、蛋销售量、鱼虾销售量）,一、模型设定,遗漏重要变量。 财政收入=4219.1+4.729*股票融资额 （各项税收） 选择无关变量 居民消费=2898+0.3*收入+12.7*年龄 不独立。 为研究居民的消费行为，构造居民消费函数：消费=a+B收入+C储蓄 伪回归。 Gdp=a+B身高。,选择变量的其他注意事项,选择变量绝不能以数据拟合的好坏作为主要标准。 选择变量不可能一次完成，往往要经过多次反复。, 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果：生产函数、需求函数、消费函数或投资函数等。 根据样本数据作出的变量关系图 如果不能事先确定，选择可能的形式试模拟, 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：家庭书刊年消费支出=+家庭月平均收入 +户主受教育年度+ 其中 、的符号、大小、 关系,一手数据和二手数据,二、样本数据的收集,二手数据的来源,二手数据,主要是公开出版或报道的数据，有些是未公开出版的数据。在我国，公开出版或报道的社会经济数据主要来自国家和地方的统计部门以及各种报刊媒介。,使用二手数据需要注意的问题,应注意数据的含义、计算口径和计算方法，避免误用或滥用； 注意二手数据的时间性，不能用过时的数据； 应充分搞清这些数据的来源和可靠程度； 应注明数据的出处，以尊重他人的劳动成果。,相关数据网站,第二外国语学院 图书馆 人大经济论坛： 间接收集数据：国家统计局和各职能部门，各省市自治区统计局出版的统计年鉴。 直接作调查。,二、样本数据的收集,在经验分析中常用的数据有三种： 时间序列数据（time series ） 横截面数据（ cross-section ） 面板数据（panel data）,二、样本数据的收集,时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 常用的时间间隔：年、季度、月、日,二、样本数据的收集,是按时间顺序取得的一系列数据。,时间序列,中国历年主要宏观经济指标数据集,采用时间序列需注意的问题（例：我国自建国以来的1949-2010年GDP数据） 所选择的时间段的经济行为必须具有一致性 数据的可比性。,二、样本数据的收集,横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据，世界各国2000年国民生产总值，全班学生成绩等都是横截面数据的例子。,二、样本数据的收集,是在同一时点或是大约在同一时点所收集的数据。,横截面数据,1995年世界各国基本情况数据集,时序数据和截面数据的区别,前者：同一个体在不同时间的数据； 后者：一组个体在同一个时刻的数据。 例如，一名学生的体重，被连续的记录了十年，得到一个容量为10的时间序列数据；在某一时间，记录一个班级所有30个学生的体重，得到一个容量为30的截面数据。,面板数据 兼有时间序列和横截面成分的数据称为面板数据（panel data），如19852005中国各省GDP数 据。,二、样本数据的收集,对多个事物在不同时期或时点上进行测量得到的数据 。,面板数据例：从1997年到2000年我国各省的GDP,二、样本数据的收集,收集数据时应注意的问题 数据的完整性 模型中包含的所有变量都应得到相同容量的样本观测值。 数据的准确性 统计数据或调查数据本身是准确的； 它必须是模型研究中准确需要的； 数据的可比性：统计口径 行业生产函数中反映逐年产出量的总产值是否具有可比性？,研究结果不会比数据的质量更好！,三、模型参数的估计,为什么要对参数作出估计？ 一般来说参数是未知的，不可直接观测。 由于随机项的存在，参数也不能精确计算，有待通过样本观测值选择适当方法去估计。 参数估计的常用方法： 普通最小二乘法、极大似然估计、矩估计方法 估计中所涉及的具体计算，放手交给计算机去完成吧！,什么是检验： 对模型和所估计的参数加以评定，判定在理论上（经济意义上）是否有意义，在统计上是否显著 为什么要检验： 理论依据可能不充分 统计数据或其他信息可能不可靠 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然结果， 可能违反计量经济估计的基本假定,四、模型的检验,经济意义检验 所估计的模型与经济理论是否相符 统计推断检验 检验参数估计值是否抽样的偶然结果 计量经济学检验 是否符合计量经济方法的基本假定 预测检验 将模型预测的结果与经济运行的实际对比,四、模型的检验,四、模型的检验, 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如： 家庭书刊年消费支出=-0.03-1.03家庭月平均收入 +3.45户主受教育年度 家庭书刊年消费支出=-0.03+1.03家庭月平均收入 + 3.45户主受教育年度 家庭书刊年消费支出=-0.03+0.05家庭月平均收入 + 3.45户主受教育年度, 统计检验 统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。通常最广泛应用的统计检验准则有： 拟合优度检验 方程的显著性检验（检验） 变量显著性检验（检验）,四、模型的检验, 计量经济学检验 目的在于检验模型的计量经济学性质，包括： 序列自相关检验 异方差检验 解释变量多重共线性检验 随机解释变量,四、模型的检验, 模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括： 稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测,四、模型的检验,检验，检验，再检验,研究是一个动态过程，模型通过上述各项检验之后，才能实际应用，检验不能通过，则需修正模型，再设计，再估计，再检验。,经济结构分析（估计经济关系） 例：分析消费增加对GDP的拉动作用； 广告对销售收入和利润的影响？ 我国城镇居民的边际消费倾向是多少？ 刚毕业大学生的工资受哪些因素影响？专业？学校名气？,五、模型的应用,模型的应用例（1）-经济结构分析,Demand and elasticities of demand ln Q = + lnP +lnI 在北京汽车市场，当消费者收入增加1%，汽车需求量会增加多少？ 如果价格下调1%，需求量会增加多少？,政策评价（验证假设） 用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价 例：分析道路收费政策对汽车消费市场的影响； 确实存在工资的性别歧视吗？ 政府的鼓励节能型车的政策是否显著降低了全国的燃油消耗？ 出租车价格上调受否确实改善了出租车司机的境况？,五、模型的应用,模型的应用例（2）-政策评价,工资与受教育程度、工作时间（经验）、性别和民族的关系 lnW=a0+a1EDUC+a2AGE+a3 SEX+ a4RACE 问题1：男性比女性工资高吗？ 汉族比少数民族赚得更多吗？ 平均来看，受教育多的人（如博士），比受教育少的人（如高中毕业生）的工资高吗？,预测： 由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据 （动态预测、空间预测） 例：预测股票市场价格的走势； 预测厂商产品的销量； 政府预测经济发展走势； 城市预测交通发展、能源需求等,五、模型的应用,中日生活水平比较,如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。若用建模的方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。,模型的应用例（3）-预测,中日两国的恩格尔系数序列（1946-1998）,数据初步分析,(1) 从恩格尔系数的下降速度看，中国是先慢后快；日本是先快后慢。 (2) 中国1956年的恩格尔系数与日本1946年的恩格尔系数近似相等，食品支出约占总支出的63%。50多年间，日本降了0.4，中国降了0.2。,模型分析,中国(1981-98) ： Engel= 0.60 0.0077 t ( 69.9) (-8.9) R2 = 0.83, DW= 0.86, F = 79.9 日本(1981-95)： Engel= 0.29 0.0043 t (24.0) (-12.1) R2 = 0.97, DW= 1.2, F= 372 1995年日本的恩格尔系数是0.222，1998年中国的恩格尔系数是0.445。以1981-1998年的平均速度，中国若要把恩格尔系数降至0.222至少需要30年!,系数的含义是什么？,通过以上介绍可见，实际分析中从模型的建立到模型的应用是一 个复杂的过程，下图概括 描述了这一过程的基本步骤。,模型构建过程,一个例子：凯恩斯的消费理论,（1）理论或假说的陈述： 凯恩斯认为，基本的心理定律时，通常或平均而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但消费比不上收入增加得那么多。 用经济术语来说：边际消费倾向，即收入每变化一个单位的消费变化量，是大于0而小于1的。,一个例子：凯恩斯的消费理论,（2）理论数学模型的设定：确定型关系 Y=0+1X X-收入；Y-消费 011 （3）计量经济模型：相关关系 Y=0+1X+ ：随机误差项，表示家庭消费支出与可支配收入之间的统计关系。 的存在表明即使可支配收入相同，消费支出也存在一定的随机性。 0、 1及的方差：待估参数,注意：模型的函 数形式应根据具 体数据模式选择,一个例子：凯恩斯的消费理论,（4）样本数据的收集和整理,美国1980-1991年个人消费支出和国内总产值数据 单位:10亿美元,年份,消费(Y),总产值(X),年份,消费(Y),总产值(X),1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,2447.1 3776.3,2476.9 3843.1,2503.7 3760.3,2619.4 3906.6,2746.1 4148.5,2865.8 4279.8,2969.1 4404.5,3052.2 4539.9,3162.4 4718.6,3223.3 4838.0,3260.4 4877.5,3240.8 4821.0,一个例子：凯恩斯的消费理论,0、 1的估计值分别为：-224.45和 0.7176 =-224.45+0.7176X se: (-2.311) (32.085) R2=0.99，F=1029.43,检验模型的系数的合理性（包括系数的大小、符号等），检验模型的结果是否与建模时的假说一致。,（5）计量经济模型的参数估计：用软件得到,为什么要估计？,Y=0+1X+,一个例子：凯恩斯的消费理论,（6）模型的应用： 经济预测 例：预测94年国内总产值达60万亿美元时，消费支出将平均达多少美元？ =-224.158+0.717660000=42.829（万亿美元）,第三节 统计和计量经济分析软件,必须指出，模型的建立和实际使用，离开了电脑几乎是不可能的。 目前，已有很多计量经济学软件包，可以完成计量经济学模型的参数估计、模型检验、预测等基本运算。,几种常用的软件 (Software),典型的统计/计量软件 SAS SPSS Eviews S-