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文档简介
重庆大学硕士学位论文区域电力市场中发电侧市场操纵力研究姓名:王守贞申请学位级别:硕士专业:技术经济及管理指导教师:杨秀苔20060301重庆大学硕士学位论文中文摘要I摘要走市场化运营之路是世界电力工业发展的必然趋势,构建一个成熟稳定的电力市场是各国电力工业改革的目标和方向。而市场操纵力是垄断竞争产业极易产生的一种不良现象。电力工业市场化改革的实践证明,电力市场操纵力的滥用己成为弱化改革绩效的重要因素,同时它也是导致生产效率和资源配置效率低下以及社会利益分配不公的重要原因。因此,对于市场操纵力,尤其是发电侧的市场操纵力及其抑制策略的研究,对于建立一个科学规范的竞争性电力市场来说起着至关重要的作用。本文针对当前电力工业市场化改革过程中存在的发电厂商利用电力市场自然垄断的特性及其自身的优势来实施市场操纵力的状况,在总结国内外市场操纵力研究成果和实践经验的基础上,首先分析了区域电力市场中发电产业本身的自然垄断特性,探讨了市场操纵力形成的原因及其度量问题,着重考察了现有研究文献对于市场操纵力内涵的界定,指出占主导地位的发电厂商阻碍潜在竞争者进入市场的能力应当引起足够的重视。其次,本文采用定性分析和定量分析相结合的方法,并借鉴博弈论的研究成果,通过构建数学模型重点分析了区域电力市场中占主导地位的发电厂商是如何通过电量持留和阻碍潜在竞争者进入市场这两种方式来实施市场操纵力的。研究结果表明,在区域电力市场中,占主导地位的发电厂商有进行电量持留的激励和操纵市场的能力,并且在现实信息不对称的情况下,主导发电厂商能够采取策略性报价的方式阻碍潜在的竞争者进入市场。最后,本文就如何有效地降低区域电力市场操纵力,提出了诸如建立适度竞争的发电市场和有效的需求响应机制等应对策略和建议,指出合理的市场竞争规模是降低市场价格抑制市场操纵力的有效途径,同时阐述了电力期货交易模式在降低市场操纵力及稳定电力市场方面所起到的积极作用。关键词:区域电力市场,市场操纵力,电量持留,博弈重庆大学硕士学位论文英文摘要IIABSTRACTThemarketingoperationhasbeenamaindirectionforelectricpowerindustryintheworldandnecessarymethodforsustainabledevelopment.Thereformofelectricpowerindustryintheworldaimstoestablishamaturedandeffectivepowermarket.However,marketpowerisveryeasytoarisefrommonopolyindustryeveninthetransitionalphaseofturningtocompetitiveindustry.Thepracticeexperiencesofelectricpowerindustryreformhaveprovedthattheabusingofmarketpowerisanimportantfactorofweakeningtheperformanceofelectricpowerindustryreform.Atthesametime,theabusingofmarketpowerisalsoanimportantfactorwhichleadstolowproductivity,unreasonableresourceconfiguration,lossofsocialwelfareandunfairdistributionofsocialbenefit.Therefore,theresearchonmarketpower,especiallyonregionalpowermarketandthemeasurestomitigateelectricmarketpower,hasanextremelyimportanteffecttoestablishanormativeandcompetitivepowermarket.Aimingatthepresentsituationthatgeneratorsexercisemarketpowerbyusingthenaturalmonopolycharacteristicsoftheelectricpowerindustryandtheiradvantagesinthecourseofpowermarketreform,thisthesisfirstlyanalysesthenaturalmonopolycharacteristicsoftheelectricpowerindustryafterlearningfromtheresearchresultsofmarketpowerregulationtheoryandpracticeexperienceindifferentcountries;andsomeotherproblemssuchasthecauseandthecontrolofmarketpowerarediscussed.Thisthesisputsanemphasisonthereviewoftheresearchresultsinexistencetothedefinitionofmarketpower,andpointsoutthatthepowerofblockingpotentialcompetitorsintothemarketownedbythedominantgeneratorsshouldbeattachedenoughimportance.Then,thisthesisstudieshowthedominantgeneratorsimplementmarketpowerbythetwowaysofelectricitywithholdingandblockpotentialcompetitorsintothemarketbyconstructingmathematicmodelusingthequalitative,quantitativeanalysesandgametheory.Theresearchresultsshowthatthedominantgeneratorshavetheincentiveandabilitytowithholdelectricityintheregionalpowermarket;andthedominantgeneratorscanblockpotentialcompetitorsintothemarketbyusingstrategicquotingwhentheinformationisnotsymmetrybetweenthem.Atlast,thisthesisputsforwardsomemeasuresandsuggestionssuchasestablishingamoderatecompetitiveandaneffectivecustomersideelectricpower重庆大学硕士学位论文英文摘要IIImarkettomitigatethemarketpower;andpointsoutthatareasonablemarketscalecanbeaneffectivewaytomitigatemarketpower.Atthesametime,thisthesisalsoexpoundsthepositiveeffectofelectricityfuturesinmitigatingmarketpowerandstabilizingpowermarket.Keywords:RegionalPowerMarket,MarketPower,ElectricityWithholding,Game重庆大学硕士学位论文1绪论11绪论1.1研究背景从20世纪80年代开始,世界上许多国家都陆续进行了电力工业的市场化改革,其主要目标是旨在根据市场供需情况来配置电力资源,决定电能的价格。但电能受无法经济的储存,电流循电阻最小的路径流动及电能以光速传播等一系列复杂的物理因素的制约,使得电力工业的发展有其自身的特殊性。如何打破传统电力工业垄断运营的模式,厂网分开,开放电网,实现竞争,进而降低电力成本和电价,提高服务质量,促使电力工业健康发展,一直是电力工业改革所希望达到的目的。然而到目前为止,这场电力市场化的改革还未能找到成功的样板,各种模式都还处于不断探索、不断完善的过程中。电力工业是我国经济发展的基石,现代经济的发展以电力工业的发展为前提。实行改革开放以来,我国电力工业得到迅猛发展,摆脱了七、八十年代电力严重短缺的局面,到九十年代末,全国电力供需大体平衡,略有富裕,极大地推动了国民经济的发展,起到了坚实的基础作用。我国经济发展正逐步与世界经济接轨,目前已进入了一个全新的发展阶段,电力工业也正面临新的挑战。经济的高速发展要求电力工业必须以同样的高速甚至加速发展,才能满足经济发展的需要。1980年以来,我国为缓解长期电力短缺的局面,制定了一系列加快电力建设的政策措施,包括实行多家办电,形成了多元投资渠道。这些措施取得了很大的成效,在“九五”期间缺电状况得到了明显缓解。但是在这种情况下,我国电力体制不适应社会主义市场经济体制的现象也日益凸现出来,电力体制改革和电力市场化运营已势在必行。2002年底,电力行业被分割为两家电网公司和五家发电公司,这标志着我国电力市场化工作的正式启动。2003年3月国家电力监管委员会挂牌,宣告电力行业市场化改革步入公司化改组、商业化运营、法制化管理的实质性操作阶段。2003年9月底,东北区域电力市场开始启动,标志着我国第一个区域电力市场的建立,它的建立表明我国电力体制改革进入了一个新阶段。2004年1月15日东北区域电力市场正式建立并进入模拟运行,各发电厂商通过竞价的方式与电网企业进行电量交易。这是继“厂网分开”之后我国电力体制改革进一步深化的又一重要标志。2003年6月2日,国家电力监管委员会发出通知,决定在华东进行电力市场建设试点。华东电力市场包括上海、江苏、浙江、安徽、福建一市四省。华东电力市场于2004年5月18日开始模拟运行,这标志着中国电力市场化改革又迈出了重要重庆大学硕士学位论文1绪论2一步。按照电监会的规划,全国将逐步形成东北、华东、华中、华北、西北、南方六大区域电力市场,基本建立起电力市场运营的法规体系和电力监管组织体系,全国大部分地区、大部分发电厂商实行竞价上网,符合条件的大用户(含独立配售电厂商)直接向发电厂商购电。根据电力体制改革的时间表,2005年以前的目标是“初步建立竞争、开放的区域电力市场,实现竞价上网”。“厂网分开”之后,首先要建立区域电力市场、进行竞价上网的试点和完成电网公司主辅分离的改革。随着国家电网公司和五大发电集团等2002年底陆续挂牌成立,中国的电力改革完成了具有历史意义的第一步“厂网分开”。可见,电力工业改革下一步的重点工作就是要建立起竞争性的区域电力市场。但是在存在市场操纵力的情况下,如何制定有效的监管规则以确保区域电力市场的长期持续健康发展,是目前有关各方所关注的重点问题。这也是本文进行研究的大背景。1.2研究的目的及意义为保证区域电力市场的有效竞争,促进电力市场的良性发展,电力监管的问题被提上议程。电力监管在电力改革过程中是一个不容忽视的问题,它既是电力工业市场化改革的产物,又是电力改革顺利进行的保证。世界电力工业改革的经验表明,没有强有力的市场监管,电力工业的市场化改革就难以成功。建立一个健全的电力监管体制,是我国当前电力工业改革的重要组成部分。因此监管就成为电力改革工作中的重中之重,而市场操纵力及其抑制方法的研究是电力监管中的一个重要组成部分,它关系着我国电力工业的改革能否成功。在这样的背景下,系统的研究市场操纵力及其抑制方法就具有非常重要的理论和现实意义。本文归纳总结了如下几点:1)提高效率,降低风险在目前我国建立区域电力市场的初期,有效抑制市场操纵力是规避电力市场经营风险,特别是电力市场中电网企业经营风险的重要途径。在区域电力市场建立的初级阶段还未形成有效的需求侧响应市场情况下,上网电价的上涨难以被销售电价所消化吸收,由此转嫁给电网企业的经营风险就不可避免,使得部分发电企业经营风险扩大,影响了电力产品的正常生产和供给。不公平交易的结果导致电网企业亏损,严重动摇了供电的安全性和可靠性。因此,降低市场操纵力是减少市场运营风险的必然要求。同时,降低发、供电厂商的市场操纵力有助于形成公平、合理、有效竞争的市场运营环境,使电力工业的规模经济性得以充分体现,促使市场电量供给增加、上网电价和销售电价降低,提高电力厂商的生产效率和电力市场竞争的有效性。重庆大学硕士学位论文1绪论32)优化资源配置电力走向市场,就是要将电力工业纳入到市场经济的框架中,通过竞争来达到资源的优化配置。对于具有自然垄断特性的电力工业进行改革,重点之一就是要防止主导发电厂商滥用市场操纵力,任意抬高市场价格。这种将价格标高于边际成本水平之上的垄断价格是导致社会资源难以实现帕累托最优配置的直接原因。因此,要限制垄断价格的形成,就必需有效的降低市场操纵力,以实现社会资源的优化配置。3)合理分配利益,提高社会福利垄断价格和价格歧视都是因为垄断的市场操纵力的存在而存在的,而且几乎都具有收入再分配的效果。首先,如果厂商采取垄断性定价,不但能够降低资源的配置效率,而且会发生消费者剩余向生产者剩余转移的情况,即利益的再分配。因此,从公平分配的观点来看,降低市场操纵力,限制垄断价格,是合理分配社会利益、保护消费者权益以及降低资源配置无效率的必然要求。其次,主导发电厂商在向不同消费者或消费群体提供同一产品或服务时,也有可能进行价格歧视,而价格歧视也有可能把消费者剩余的一部分或者全部转化为厂商利润。因此,同样基于公平分配的观点,尽可能降低市场操纵力,限制价格歧视是保护消费者利益的要求,也是电力工业改革的重要目标之一。4)保障电力工业改革平稳过渡对具有规模经济性或严格意义上的成本劣加性的电力行业或行业中的某一坏节实施必要和有效的市场操纵力监管是防止通过抬高价格导致社会福利损失扩大的必要保障;同时有助于构建一个公平、公正、公开且有序运营和发展的电力市场,以充分发挥电力市场有效配置社会资源的功能和作用;还有助于优化电力市场运营结构,提高市场竞争效率;有助于促进电力建设的最优规划管理,促进电力投资主体的多元化,推动电力工业发展;有助于促进电力行业生产效率的提高,并保障电力系统运营的安全可靠性;有利于充分发挥电价的杠杆作用,实现电力产、供、销的适时平衡和公平交易,最终保障电力体制改革的平稳过渡和电力工业的持续健康发展。5)确保电力工业与国民经济协调发展电力工业是我国经济发展的基石,现代经济的发展以电力工业的发展为前提。降低市场操纵力,是确保发供电厂商降低生产经营成本、提高生产经营效率、增加电力供给,满足国民经济快速、健康发展以及人民生活水平不断提高对电力发展的必然要求;是实现社会资源最优化配置及社会福利最大化的必要保障。从而有助于实现社会发展、电力先行,电力工业配合社会经济协调发展的目的。重庆大学硕士学位论文1绪论41.3国内外研究现状国内外研究电力市场中市场操纵力的文献较多,散见于国内外学术期刊、会议论文集、少量书籍和学位论文。由于国外电力工业改革的进程要先于国内电力工业的改革,因此,早期主要是一些国外学者在进行电力市场中市场操纵力方面的研究。国内对于此问题的研究大都出现在2000年以后,近两年来对于这个问题进行研究的文献明显增多。在电力工业改革的初期,各国电力市场普遍采用POOL模式,即电能交易中心统一购买电力,发电厂商实行竞价上网,且市场一般采用统一系统边际成本结算。在这种竞价模式下,发电厂商如何竞价才能获得最大利润,成为电力行业专业人员、经济研究人员研究的热点。随着美国加州电力危机的出现,人们的目光开始关注电力市场中的市场操纵力问题,研究市场操纵力的成因、识别方法、影响因素及抑制措施等。1.3.1基本内涵研究目前的文献对于电力市场中市场操纵力的基本内涵的界定较为一致,虽然在表述上有所差异,但理论界几乎不存在太大的争议。市场操纵力问题是经济学研究的主要问题之一,在电力市场中,主要是沿用经济学对于市场操纵力的定义。经济学对市场操纵力的一般定义为:行业组织的集中程度。市场操纵力表示改变市场价格使之偏离市场充分竞争情况下所具有的价格水平的能力。NewberyDavidM.(1995)1是较早进行电力市场中市场操纵力研究的学者,他提出市场操纵力是发电厂商通过把发电量限制在竞争水平之下,从而把价格维持在竞争水平之上以获取超额利润的能力。这个对于电力市场中市场操纵力的定义代表了现有的大多数文献的观点。但赵会茹、陈志莉(2004)2把市场操纵力定义为“厂商能高于竞争性市场价格定价,并将此价格维持较长一段时间的能力”,其着重强调了发电厂商把价格维持一段时间的能力。1.3.2形成原因研究理论界就电力市场中市场操纵力产生的原因从不同角度、不同层次进行了广泛探讨,但综合起来看,都是因为电力生产与使用的特性,决定了其独特的市场操纵力存在基础。林济铿(2002)3等把电力市场中市场操纵力的存在归于以下原因:电力存储费用昂贵,无法进行大容量的存储,供需之间要求每时每刻达到平衡;进入电力市场的自然壁垒明显,因为需要很长的时间和很大的投资来建一新电厂和输电线;电力负荷弹性很小;发电机组具有严格的运行和容量方面的约束;输电系统也不可能长时间的超限运行。黄晓玲4(2003)等在此基础上指出,个体电力需求呈显著的随机性,每天各个不同时段(甚至几分钟内)市场需求进而市场价格具有很大重庆大学硕士学位论文1绪论5的波动性,而社会总体电力需求呈现很强的可预测性。目前的技术对第二天的电力需求预测时段可细分到每小时12个时段甚至更多,误差不超过2,而且交易日复一日。这为厂商预测和掌握市场提供了足够的信息,使之能根据市场需求来制定生产策略。孙自力5(2002)等则主要从人为的角度阐述了市场操纵力的形成。比如,一种情况是由于市场交易主体占有较大的市场份额;另外一种是人为的制造传输阻塞,从而把大市场分割成几个小的区域电力市场;第三种情况是发电厂商共谋,组成卡特尔操纵市场。王剑辉(2004)6等则列举了市场操纵力形成的多方面原因:博弈报价,需求弹性和供给弹性,市场份额,串通合谋,市场机制的设计不足,输电阻塞,发电厂商地理位置因素,电力商品的供求关系等。1.3.3度量方法研究对于电力市场中市场操纵力的度量,国内外学者也做了大量的研究工作。常用的度量方法主要有以下四种:(1)市场指数度量法:这种方法又细分了以下几种类型,第一种是静态集中度指数HHI(Herfindahl-Hirachman-Index)7;第二种是动态的DHHI,其值只计调度外市场的各发电厂商的份额。DHHI考虑了竞价过程中负荷的变化对市场操纵力的影响,较静态HHI更符合市场的要求;第三种是价格成本比较指数,又称为Lerner指数。Lerner指数直接根据市场价格P偏离成本的程度,界定发电厂商是否在滥用市场操纵力。(2)研究市场运行历史数据的后验法:这类方法是在市场稳定运行一段时间后,根据历史数据,对照机组报价,用统计学方法分析哪些机组有滥用市场操纵力的行为。(3)试验仿真分析法:它是一种传统的既直观又实用的方法。在假定市场参与者的生产成本已知的前提下,通过模拟市场参与者在市场中的可能行为来发现市场结构中的各种因素与市场操纵力的关系。仿真试验法有两类方式:一是有实际人员代表市场参与者参与模拟的试验;二是设计智能化仿真器,进行无人参与的仿真试验。(4)基于博弈论、均衡理论的市场操纵力分析法:这类方法有两种思路,一种是以寻找寡头博弈市场的纳什均衡点为研究重点,评估潜在的滥用市场操纵力行为。另一种是结合微观经济学分析,利用供给函数平衡理论SFE(SupplyFunctionEquilibria),求出发电厂商的价格控制范围,根据报价曲线的陡度及其高度来分析市场操纵力。这类方法通常用于市场模型的分析论证,无法用于监管。其优点是市场操纵力的研究结合了实施市场操纵力后的利润,缺点是无法完整地描述市场各参与主体,而且必须假定市场参与者的报价策略都是公共信息。以下一些学者对此问题做了更为深入的研究。赵建国(2003)8等在回顾、分析重庆大学硕士学位论文1绪论6和评价Lerner指标、HHI指标和总需求比总供给指标的基础上,阐述了机组功率速度约束影响上述指标的机理。分析了因这一约束造成的机组有效响应能力与负荷变化之间的矛盾,它表现为市场操纵力指标不是单调地随时间而变化,这说明任何机组都有产生市场操纵力的可能性。丁军威(2005)9等在总结传统市场操纵力理论的基础上,基于发电厂商所面对的需求曲线,提出了反映机组市场操纵力的市场电价可控区的新概念,建立了从市场电价角度衡量各发电厂商市场操纵力大小的指标市场价格可控指数。在此基础上,提出了衡量市场操纵力程度的综合指数和衡量发电厂商滥用市场操纵力行为的指标。这些指标能较全面地反映市场操纵力变化的动态信息,使得对市场控制力的监管更科学化和具有可操作性,有利于采取针对性和预知性措施以抑制市场操纵力的垄断行为。宋依群(2003)10等提出了一种新的基于微增响应的猜测供给函数均衡(CSFE)模型,用于构造电力市场中发电厂商的策略行为及其相互作用,比常用的Cournot模型更为客观地反映了发电厂商潜在的市场操纵力。根据供给函数均衡理论,提出一种通用的发电厂商优化供给曲线模型,分析了优化供给曲线为线性的条件,并得出如供给曲线为线性则可以惟一确定市场均衡解。在宋依群(2003)11等人的另一篇文献中,应用博弈论分析研究了寡头竞争电力市场的市场操纵力。以完全竞争市场下的均衡发电量和均衡电价为基准,分别比较了按Cournot模型、Stackelberg模型(领导者跟随者模型)和Forchheimer模型(领导者价格接受者模型)模拟寡头竞争电力市场情况下的电力公司所拥有的市场操纵力,并且分析生产成本、市场中的电力需求弹性、市场中作为领导者的电力公司数量以及容量限制对市场操纵力的影响。研究表明,在三种模型市场中,Cournot模型市场拥有的市场操纵力为最大,Stackelberg模型市场次之,Forehheimer模型市场为最小。以上三个博弈模型也是现有国内外研究文献中所经常运用的,应用博弈论已经成为电力市场中市场操纵力研究的一个热点。1.3.4分类研究目前,现有文献大都把市场操纵力分为纵向市场操纵力和横向市场操纵力。纵向市场操纵力(Verticalmarketpower)是指厂商参与两项或两项以上相关领域的经济活动,比如发电和输电,利用其在一个领域的主导地位提高相关领域的价格以增加整个企业的利润或者采取不利于其他竞争对手的策略;横向市场操纵力(Horizontalmarketpower)是指厂商控制了某一市场较大的份额,比如对于一个发电厂商来说,当他拥有市场大部分的发电容量时,他就可以抬高价格以获取超额利润。而WalterSurratt(1998)7在横向市场操纵力和纵向市场操纵力的基础上,提出了位置市场操纵力的概念。位置市场操纵力(Locationalmarketpower)是输电约束问重庆大学硕士学位论文1绪论7题造成的结果,输电约束限制了一个地区获取外部电力的能力,发电厂商因而可以对本地区的用户收取较高的费用而不必担心外部发电厂商的竞争。1.3.5抑制措施根据电力市场中市场操纵力的不同类型,现有文献运用不同方法提出了降低市场操纵力的各种措施。对于纵向市场操纵力,现有的文献指出独立系统运营商(IndependentSystemOperator,ISO)12制度提供了解决这一问题的一种途径。独立运营商制度即是输电环节由非营利组织独立的运行,该组织与发电和批发零售厂商没有任何经济上或政治上的利益关系,能够保证网络真正独立并无歧视的对所有发电厂商开放接入。而对于当前电力市场中最常见的横向市场操纵力,有以下几种常用的抑制措施:(1)限制市场份额;(2)需求侧响应(DemandSideResponse);(3)合同销售(ContractsforSupply);(4)价格上限(Pricecap)。针对位置市场操纵力,一些文献也提出了降低方法:输电容量限制引起拥堵,缩小了市场的实际规模,有效利用短期阻塞管理规则、阻塞定价规则和金融输电权等交易规则,可以在不扩建新的输电线路的情况下,最大限度的降低市场操纵力。另外可以扩建输电线路以缓解输电阻塞。这些措施的实行都能够在一定程度上降低区域电力市场中的位置市场操纵力。SallyHunt(2004)13在她的著作中指出,竞争性市场需要有众多的发电厂商。所以毫无疑问,在发电市场中,解决发电厂商滥用市场操纵力的最佳方案,首先就是要有足够多的发电厂商。保证区域发电市场中有足够多的竞争者的方法有以下几种:(1)鼓励新竞争发电厂商进入。市场操纵力理论的一个流派认为,让竞争者进入市场,可以自行解决市场操纵力问题。但对于有一个占主导地位厂商的区域发电市场,如果仅仅依靠市场竞争者进入,那么要花很长时间才能实现自由竞争的市场格局。因此,必须制定有利于竞争者进入的政策,比如政府补贴和发放输电许可等,以加快新竞争发电厂商进入市场。(2)拆分发电环节。发电环节的拆分与剥离既是一个感情问题,又是一个经济问题。发电环节一直是电力公司王冠上的明珠,但在某些情况下,为培育足够多的竞争者,除了将大的电力公司拆分成更小的企业,没有其他办法能够替代。(3)确保有相应的市场退出机制。在竞争性市场中,常常有一些发电厂经济性很差,即使不考虑沉淀成本,运行起来也成本太高因为这些发电厂燃料燃烧效率太低,或者经常停机。这些发电厂应当被关掉,但是有时管制者为了保证可靠性,要求其继续运行,这就阻碍了能提供低成本电力的竞争者进入市场。因此,应当健全能够使得低效率发电厂商退出市场的机制。也有其他一些文献考虑采用技术的方法降低电力市场中的市场操纵力。比如张志良和赵波(2002)14等人提出基于博弈论的降低市场操纵力的策略。这两篇文献重庆大学硕士学位论文1绪论8主要对基于博弈论的降低市场操纵力的策略进行了探讨,提出了基于博弈论的降低市场操纵力的模型,并通过该模型对差价和约进行了分析。除以上研究市场操纵力的成因、识别方法、影响因素及抑制措施的文献之外,也有一些学者以不同的区域电力市场为对象,进行了一些实证性研究。S.Borenstein(1995)15和Bower(2002)16分别对加利福尼亚州电力市场和英格兰与威尔士批发电力市场做了分析。AlfredoGarcia(2002)17等则运用动态Cournot模型评价了并购对于哥伦比亚电力批发市场的影响。仿真结果显示,并购造成了现货电力市场大量的能源被扣交,达到平均24,这远高于并购之前的水平。但当把这一较高水平的扣交率运用到模型中之后,并购后的价格并没有显著的升高,甚至低于合并之前的价格。最后文章给出了如何把该研究结果应用于监管政策制定的建议。D.Brennan和J.Melanie(2005)18对澳大利亚新东南电力市场中非竞争性价格的潜在可能性做了定量化分析,提出了一个竞价策略的经验性模型,并对各种投标博弈进行了检验。分析表明,尽管当前的发电系统中存在很多过剩容量,一些大型的发电企业依然处于可以实施非竞争性投标的位置,特别是当电力需求比较旺盛的时期。但分析也表明,当试图进一步通过拆分现有的发电企业来降低市场操纵力时,这将威胁到新兴市场中发电企业的生存。1.4研究思路及主要工作本文将首先分析区域电力市场中发电产业本身的自然垄断特性,探讨市场操纵力形成的原因及其度量问题,指出现有研究文献对于电力市场中市场操纵力定义的不足之处,并对市场操纵力的内涵进行扩展,然后论述影响市场操纵力的因素。其次,本文将从电量持留及阻碍市场进入两个方面分析区域电力市场中占主导地位的发电厂商实施市场操纵力的手段和方法。最后,本文提出应用电力期货交易机制等一系列途径来降低区域电力市场中发电侧的市场操纵力。本文的研究工作主要有两方面的内容,一是对区域电力市场中,在现货交易模式下的发电厂商电量持留及策略性报价行为进行研究,分析其实施市场操纵力的过程;二是针对区域电力市场中发电侧的市场操纵力提出抑制对策。论文的具体工作如下:1)在总结现有对于电力市场中市场操纵力研究成果的基础上,提出个人见解,认为现有对于电力市场中市场操纵力的定义并不完整,指出占主导地位的发电厂商阻碍潜在竞争者进入市场的能力应当引起有关各方的足够重视。同时,把影响市场操纵力的因素分成三个方面:电力市场自然垄断的特性,技术因素和人为因素。2)分析说明了区域电力市场中占主导地位的发电厂商进行电量持留的不同形重庆大学硕士学位论文1绪论9式,并给出了具体的电量持留的例子。通过构建数学模型,从数量上分析比较了各发电厂商博弈均衡和总发电成本最小两种情况下的发电量及电价,指出占主导地位的发电厂商具有进行电量持留的激励和操纵市场的能力。3)从经济学角度说明区域电力市场的可竞争性,但同时指出由于占主导地位的发电厂商实行策略性报价操纵市场,构成了进入壁垒,实际上阻碍了潜在竞争者进入市场,导致竞争的无效性。基于信息博弈的理论,分析了在信息对称和信息不对称两种情况下主导发电厂商是如何吓阻潜在竞争者进入的。由于在现实中,博弈的双方信息是不对称的,所以往往经常发生的情况是占主导地位发电厂商成功的阻止了潜在竞争者的进入。4)针对区域电力市场中现有的人为因素造成的市场操纵力,提出了诸如建立适度竞争的发电市场和有效的需求响应机制等应对策略和建议,指出合理的市场竞争规模是降低市场价格、抑制市场操纵力的有效途径,因为这实现了从源头上降低市场操纵力的目的。并介绍了期货交易机制的概念,分析了基于期货的新型电力交易模式在电力市场中的可行性,指出这种交易模式能够有效的降低市场操纵力,保证区域电力市场健康有序的发展。1.5论文的创新点1)指出了现有研究文献对于电力市场中市场操纵力定义的不足之处,并对市场操纵力的内涵进行了扩展。2)构建了区域主导发电厂商电量持留的数学模型,从定量的角度分析了占主导地位的发电厂商进行电量持留的问题,得出了区域主导发电厂商具有进行电量持留的激励和能力的结论。3)借鉴MilgromRboberts垄断限价模型的研究成果,分析了在信息对称与信息不对称两种情况下区域主导发电厂商是如何采取策略性报价的方法阻碍潜在竞争者进入市场的;并阐明了由于现实中博弈双方信息的不对称,导致占主导地位的发电厂商成功的阻碍了潜在竞争者进入市场的结果。重庆大学硕士学位论文2区域电力市场中的市场操纵力102区域电力市场中的市场操纵力2.1区域电力市场2003年6月6日,国家电力监管委员会发出了关于建立东北区域电力市场的意见,启动东北区域电力市场的试点工作。2004年1月15日,东北区域电力市场在沈阳正式启动,标志着我国第一个区域电力市场正式建立,中国电力市场改革由此迈出实质性的步伐。这是我国推进区域电力市场建设的第一个具有指导性和可操作性的意见。区域电力市场包括统一市场和共同市场两种基本模式。统一市场是指在一个区域内设置一个电力市场运营机构,电能交易(包括合约交易和现货交易)和交易价格均在一个市场运营机构内形成。区域电力市场内实行统一规划,统一规则,统一管理,统一运作。共同市场是指在一个区域内设置一个区域市场运营机构和若干个市场运营分支机构,电能交易(包括合约交易和现货交易)和交易价格在市场运营机构内分层形成。2.1.1建立区域电力市场的必要性及步骤建立区域电力市场是电力市场化运营的必然要求,是电力行业“打破垄断、引入竞争、推动电力市场化”发展的基本取向;发展区域电力市场,不仅有利于打破省与省之间的市场壁垒,促进更大范围的资源优化配置,而且有利于真正实现厂网分开,形成符合市场规律的竞争机制。从我国电力改革和发展的趋势看,实行区域电力市场已成为一种必然。第一,经济发展全球化、市场经济一体化是世界经济发展的潮流,电力工业作为基础产业必然要适应这种经济发展的要求。发展区域电力市场在当前显得尤为重要。第二,从我国电力体制改革的总体思路看,“十五”期间,将实施厂网分开,重组发电及电网企业,实行竞价上网,建立电力市场运营规则和政府监管体系,这样必须建立相应级别的电力市场,而培育和建立区域电力市场是一种最佳选择。第三,实行区域电力市场有利于打破市场壁垒和省际界限,建立跨省的电力电量交易平台,实现更大范围的资源优化配置,推动全国联网。第四,区域电力市场将为打破垄断、引入竞争创造条件。国家电力监管委员会颁发的关于建立东北区域电力市场的意见等文件指出,区域电力市场建设的目标是建立统一、开放、竞争、有序的电力市场体系。区域市场建设要实行统一规则、统一管理,不同的区域可根据实际情况因地制宜地选择市场模式。2003年选择部分区域进行试点,2004年和2005年再按条件依次重庆大学硕士学位论文2区域电力市场中的市场操纵力11启动其他区域电力市场。用3年左右的时间,初步形成华北、东北、华东、华中、西北、南方等六大区域电力市场。电网的网架结构、电源结构、负荷特性以及市场环境是区域电力市场建设的重要基础条件,目前各大区域在这些基础条件方面存在较大的差距。区域电力市场建设应根据电网的经济及技术条件,选择合理的市场模式。在区域电力市场建设初期,区域电力市场运营机构暂时不能覆盖或电网联系比较薄弱的地区,可设立相对独立的市场运营机构,实行与区域电力市场统一规划,统一规则,统一管理,在区域市场运营机构的指导下相对独立运作,条件成熟时,逐步向统一市场或共同市场过渡。选择区域电力市场模式,应根据区域内电力资源与用电负荷特点、电网技术条件、电力体制状况,结合当地社会经济的客观情况综合考虑确定。无论选择何种市场模式,在同一区域内均应统一制定电力市场建设方案,统一考虑市场布局,统一市场运营规则和竞争模式,统一市场技术标准,统筹规划,配套建设,协调推进。2.1.2区域电力市场中的发电市场区域发电市场作为区域电力市场的重要组成部分,在推进整个区域电力市场建设的过程中扮演着极其重要的角色。电力改革的重点应该是在发电环节引入竞争,因为这是改革长远利益之所在。如果发电市场不是竞争的,那么零售市场的竞争就不能有效的降低电价。竞争是市场经济的基础,但竞争本身并不是目的,竞争能带来一系列我们视之为社会价值的好处效率的提高和技术的进步。毕竟,使广大消费者受益是公共政策的最终取向13。然而,发电市场中市场操纵力的存在,却阻碍了电力市场竞争格局的形成的。在一个区域电力市场中,往往是几家大的电力生产厂商掌握了大部分的发电容量以至于可以对价格进行操纵。这种操纵市场价格的能力即所谓的市场操纵力。由于存在着市场进入壁垒(如高投资成本)等原因,发电市场往往被认为是一个近似于寡头垄断的市场19。特别是在某个区域范围内,由于技术、经济甚至政治上的原因,可能会导致一家发电厂商垄断市场情况的出现。2.2对于电力市场中市场操纵力内涵的扩展尽管现有的文献对于发电市场中市场操纵力的定义形式上存在些许的差异,但其定义的内涵是基本相同的。然而,现有文献对于主导发电厂商所拥有的另外一个重要方面的市场操纵力阻碍市场进入的能力,却关注的不够。本文认为,对于发电工业这种带有明显自然垄断特性的产业,政策制定厂商必须在此方面投入更多的注意力。当某一厂商打算进入一个由主导发电厂商控制的行业时,它不仅要估量主导重庆大学硕士学位论文2区域电力市场中的市场操纵力12发电厂商目前的获利水平,而且要判断出在它进入市场后可能获得的利润情况。一个占主导地位的发电厂商能够在区域市场中决定价格。如果他定价太高,潜在竞争者将进入市场并抢占市场份额。占主导地位的发电厂商有两个策略选择继续保持高价,但会迅速失去市场份额;降低价格,威吓潜在竞争对手,慢慢失去市场份额。因此,已确立主导地位的发电厂商很可能会制定一种策略,以使潜在进入者确信,尽管现有厂商目前获得较高的利润,但如果新厂商进入该市场,这些利润将会消失。有三种主要的方式可以使新进入者形成这种看法:掠夺性定价、过剩生产能力和限制性定价,这些做法都是阻碍市场进入的策略。第一,掠夺性定价。如果在某一个特定市场上,每当有厂商进入时价格都会急剧下降,在这一厂商退出该行业之后,价格又回升到原来的高水平,如果这样,那么,新厂商可能不会愿意进入该市场。在某些情况下,为了把新的竞争对手逐出市场,并对未来其他厂商进入形成威慑,原有厂商甚至可能故意把价格降低到新进入者的生产成本之下。这种掠夺性的定价方式,通常被认为是一种非法的市场行为。然而,随着技术和需求的变动,通常很难判断一个厂商是真正采取掠夺性定价,还是因为适应竞争需要而降低价格。降低价格的厂商总是声称,他们是在其竞争对手的“逼迫”下才这样做的。在随后提高价格时,他们又声称,成本是如何如何增加了,或者需求是如何增加了。这些问题使得政府很难对这些厂商的掠夺性定价行为进行有效的监管。第二,过剩的生产能力。主导发电厂商能够采取另一种可以使得潜在竞争对手相信若他们进入市场后价格很可能会降低的做法是,建立过剩的生产能力,或者说,购买超过目前所需要的生产设备。通过添置目前很少用到的额外厂房和设备,主导发电厂商会对潜在的进入者形成另一种形式的威慑。打算进入的厂商会注意到这些厂房和设备,并意识到原有主导发电厂商无需付出多大的努力就可以大幅度地提高产量,多余生产能力成为原有主导发电厂商愿意并且能够进行激烈价格竞争的一个信号。滥用市场操纵力的传统做法是要控制可调容量,当然,主导发电厂商有时也要承担单方面限制可调容量造成的损失。但是,在这种竞争对手需要花费一定的时间才能进入的市场中,成功利用市场操纵力的秘诀就在于要有足够多的其他机组,因为其他机组发电提高的价格在弥补限制可调容量造成的损失后还有盈余。为此,一般来说,主导发电厂商的规模一定要足够大。第三,限制性定价。阻止进入的另一种策略涉及到一种更加明智的定价方式。一个潜在的进入者可能知道在市场上索要多高的价格,并清楚自己的生产成本,但它不可能确切地知道原有主导发电厂商的成本曲线。行业中原有的主导发电厂商可以试图劝说潜在的进入者,使他们相信自己的边际成本很低,它可以很容易的降低价格,从而使进入无利可图。重庆大学硕士学位论文2区域电力市场中的市场操纵力13另一方面,主导发电厂商意识到它索要的价格可以传递出一定的信息,较高的价格会引起人们的注意,而人们对一个市场注意的越多,就有越多的潜在竞争者相信进入是有利可图的。因此,对主导发电厂商而言,索要略微低一点的价格可能更为有利,因为这样可以造成一种假象,使得潜在的竞争对手相信,这家厂商的边际成本更低,从而使进入市场缺乏吸引力。在区域电力市场中,占主导地位的发电厂商往往通过以上三种途径,使潜在竞争者谨慎的考虑其进入行为。英国电力市场改革的教训很深刻发电厂商之间竞争不充分,没有大量的竞争者进入结果导致电价过高。根据以上分析,结合我国电力工业改革的实际,在远非自由化的区域电力市场中,本文认为,可以把市场操纵力看成是主导发电厂商具有的两方面的能力,即抬高价格并维持一段时间以获取超额利润的能力,和其利用自身优势采取一定的策略来达到阻止潜在竞争者进入市场目的的能力。这种对于发电市场中市场操纵力定义的补充或者说将其进一步明确化将有助于市场操纵力的鉴定和识别,从而有利于市场操纵力的抑制。2.3电力市场中市场操纵力的度量发电产业自然垄断的特性是其市场操纵力形成的基础,而电力市场中的技术及人为因素则加剧了市场操纵力的实施。根据造成电力市场中市场操纵力的原因不同,有不同的方法来进行度量。对电力市场中的市场操纵力进行识别并判定出其大小和强度是进行研究的第一步,因此,本文有必要在这里先说明一下市场操纵力的度量问题,介绍几个经常应用的指标。2.3.1基于市场集中度的度量方法经济学中常以产业的集中度(concentrationratio)作为衡量市场操纵力的标准。根据产业组织理论中,市场集中度(DegreeofMarketConcentration),简称集中度,是反映市场垄断和竞争程度的最基本的概念或指标。一般而言,集中度越高,大厂商的市场操纵能力就越大,市场竞争程度越低20。在区域电力市场中,当一个发电厂商占有很大的市场份额时,那么他就有可能实施市场操纵力操纵市场价格。为什么集中度成了市场结构中反映市场垄断和竞争程度的最基本的概念指标呢?这是因为:第一,竞争和垄断有着质
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