中小企业板临时公告实时披露提示等业务.doc

深圳证券交易所 第 9 页 共 9 页 中国证券登记结算公司中小企业板临时公告实时披露提示等业务全网测试方案一、测试目的为了确保中小企业板临时公告实时披露提示、分离交易型可转债回售、LOF发行末日比例配售、资产证券化产品协议转让即时成交确认及定价委托申报的顺利实施，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国结算深圳分公司（简称“结算公司”）在2007年6月9日全网测试的基础上，定于6月23日联合组织全网测试，通过模拟日常交易、结算业务、LOF场内发行等业务，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。本次测试完成后，中小企业板临时公告实时披露提示、分离交易型可转债回售、LOF发行末日比例配售相关技术系统将于6月25日上线启用，其他业务的相关技术系统启用时间另行通知。二、参测单位1、 深圳证券交易所2、 中国结算深圳分公司3、 深圳证券通信公司4、 各会员单位5、 其他相关单位三、测试内容通过模拟1个完整交易日的交易和3个工作日的结算，验证基于数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.53）相关内容的券商系统正确性。（一）中小企业板临时公告实时披露提示测试日10:30-10:40期间，交易系统将模拟002001（新和成）发布午间公告提示标志(新证券信息库的证券简称前缀发布第四位为A)，请检查相关行情系统是否正确识别此标志。（二）分离交易型可转债回售测试日增加一只分离债（证券代码：115999，证券简称：分离转债），并设置为允许回售。请各会员单位测试该分离债的回售业务委托、回报、结算等处理。（三）LOF发行末日比例配售通过模拟1个交易日的LOF发行（发行开始日也即发行末日），验证在末日比例配售情况下对接口回报的处理以及券商系统对投资者发行费用处理的有效性。1、T日（模拟6月23日）结算系统：处理LOF发行申购；LOF发行扣款。券商系统：进行LOF发行委托申报。2、T+1日（模拟6月24日）结算系统：验资。3、T+2日（模拟6月25日）结算系统：LOF发行末日比例配售、LOF申购资金解冻、扣LOF认购资金。券商系统：接收、处理LOF发行回报，并完成和投资者认购资金和费用交收。（四）资产证券化产品协议转让成交即时确认及定价委托申报测试日所有资产证券化产品（119xxx）的证券级别将被设置为B（协议转让即时成交确认证券）,请各会员单位检查此设置是否影响相关技术系统，并测试其协议转让的即时成交确认、定价委托申报及与定价委托配对成交等处理。（五）使用05开头的基金帐户交易基金和国债05基金帐户区间已经于2007/06/11上线启用。本次，各参测单位仍然可以测试用05开头的证券帐户进行封闭式基金、开放式基金、ETF、国债等各种交易处理。四、测试时间安排测试时间为2007年6月23日（周六）8:30至17:00。深交所交易系统模拟1个交易日的交易，接收交易、非交易委托的时间为9:15至11:30（其中10:30-10:40模拟中午休市）。结算公司将模拟3个工作日进行处理，结算数据两次回报。具体安排请见下表：时间主要测试内容会员重点测试内容模拟日期9:15-11:30模拟T日交易。交易系统接收日常交易委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:30、10:40至11:27为连续竞价时间，11:27至11:30为收盘集合竞价时间。临时公告提示；分离债回售；LOF发行申购；资产证券化产品即时成交确认及定价委托申报。T日：2007年6月23日11:30-13:30结算公司模拟T日的证券交易的股份和资金的清算、LOF申购处理。13:30-14:00结算数据发送接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(23日)、SJSQS.DBF(23日)、SJSGF.DBF(23日)，SJSZJ.DBF(23日)。14:00-16:30结算公司模拟T+1资金验资、T+2日LOF末日比例配售、LOF申购资金解冻等。T+1日：2007年6月24日T+2日：2007年6月25日16:30后结算数据发送。接收结算数据：包括SJSGF.DBF(24、25日)SJSZJ.DBF(24日、25日)SJSDZ.DBF(25日)；进行清算和交收处理，五、测试数据准备1、本次测试以2007年6月22日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为测试起始数据。2、分离交易型可转债回售模拟可转债代码：115999 证券简称：分离转债股份数据生成：由万科（000002）的股份数据复制生成。回售参数：回售起止日期：2007年6月23日-2007年6月23日可转债面值：100元回售价格：个人、基金投资者：105元/张机构投资者：110元/张3、LOF发行末日比例配售发行代码：169999证券简称：LOF发行申购起始日： 2007年6月23日申购截止日： 2007年6月23日发行价格：1元发行费率：券商自行设定。申购委托下限：每一证券账户申购委托份额最少1000份。配售比例：15.37%。4使用05帐户区间进行交易测试将现有【0015000000，0019999999】区间的基金账户的股份数据复制一份，将其账户修改为0515XXXXXX。将现有001开头的账户资料复制一份，生成051开头的账户资料。建议使用05*区间的基金账户进行封闭式基金、开放式基金、ETF、国债等交易测试。六、结算数据说明结算公司发送的结算数据，详细说明如下表所示。时间数据接口主要内容发送日期13：30SJSTJ.DBF日常交易。6月23日SJSQS.DBFT日证券交易清算结果。6月23日SJSGF.DBFA0，全部申购记录（169999 ）A1，申购不确认记录（169999 ）6月23日SJSZJ.DBF预记账业务部分的资金， LOF发行冻结资金，记账日期为6月24日。6月23日16：30后SJSGF.DBFA3， LOF认购结果记录（169999）A6，全部有效申购记录（169999，对LOF来讲，A6=A3）;A1, LOF申购不确认记录（169999）。6月24日日SJSZJ.DBFLOF申购解冻资金、LOF认购资金；记帐日期为6月26日6月25日SJSDZ.DBFT+1日股份交收结果。6月25日七、测试前准备工作 请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。4、检查确认行情广播接收小站程序的版本日期为20061010（可从通信公司网站下载 ），以正确接收新证券信息库（SJSXXN.DBF）。八、注意事项1、 本次测试包括主板（含中小企业板）交易系统、结算系统，不包括实时开户系统、IST系统的资金划拨部分。2、 每个会员安排一个交易员（使用大宗交易系统的E-key证书）测试资产证券化产品的即时成交确认和定价委托申报即可。各参测单位在使用“大宗交易系统”WEB终端前，请检查并安装好Sun Java虚拟机（从/6download/ats.htm下载），并删除浏览器以及java虚拟机的临时文件；同时确保IE弹出窗口的屏蔽功能以及第三方工具的窗口屏蔽功能不要打开。本次测试完成后，各参测单位应再次删除浏览器以及java虚拟机中的临时文件以确保2007年6月25日正常交易。临时文件的删除方法:IE浏览器中的临时文件(IE-工具-internet选项-删除文件-勾选“删除所有脱机内容”)；Java虚拟机的临时文件（打开控制面板-java-在“常规”选项中执行“删除文件”）。3、 D-COM/IST平台在测试当日8:00至20:00属于测试环境，20:00以后将恢复回生产环境。4、 由于测试当日需要分二次接收结算数据，为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖，请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份。另外，第一次发送的结算数据不包括对帐库SJSDZ.dbf；请各参测单位根据自身情况进行处理。5、 请参测单位根据TS-0407-001深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.53），在测试过程中仔细核对。6、 LOF发行末日比例配售的具体业务流程安排，请参见关于做好LOF场内限量发行比例配售及场内申购比例确认的系统改造通知（/main/aboutus/xywjs/lofsywgz/2007051010187.shtml）。7、 数据接口说明及相关文档可从深交所网站 和中国结算网站 查阅。8、 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。九、测试要求1、 各参测单位应做好详尽的系统测试计划，并指定专人负责本次联网测试工作。2、 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（6月25日）生产系统的正确运行。3、 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。4、 测试结束后，请各测试单位汇总内部测试情况，如有问题请将问题反馈到 或。请在邮件中着重说明以下信息：单位名称、席位代码、测试问题及联系方式等。十、其他说明1、中小企业板临时公告实时披露提示相关技术系统将于6月25日启用，请会员做好相关行情软件揭示证券简称前缀的准备工作。（请参阅我所于2006年8月2日发出的证券信息发布内容变更对券商系统的技术需求，可从 之“技术专栏”处下载）