股指期货瀑布线交易法1.doc

本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 股指期货瀑布线交易法股指期货瀑布线交易法 作者 厚德操盘 著作厚德操盘 章节 4.3 趋势交易法 QQ 806482140 （仅供操盘交流） 欢迎加入厚德期货操盘团队一切为了每一位新手更快地实现操盘手的梦想 一、瀑布线战法一、瀑布线战法.- 1 - 二、股指期货日内交易案例二、股指期货日内交易案例.- 2 - 日内作战案例一.- 2 - 日内作战案例二.- 5 - 日内作战案例三.- 7 - 日内作战案例四.- 14 - 日内作战案例五.- 15 - 日内作战案例六.- 16 - 日内作战案例七.- 18 - 日内作战案例八.- 20 - 日内作战案例九.- 22 - 日内作战案例十.- 24 - 日内作战案例十一.- 26 - 日内作战案例十二.- 28 - 日内作战案例十三.- 29 - 日内作战案例十四.- 31 - 日内作战案例十五.- 32 - 日内作战案例十六.- 33 - 日内作战案例十七.- 34 - 日内作战案例十八.- 36 - 日内作战案例十九.- 38 - 日内作战案例二十.- 39 - 日内作战案例二十一.- 40 - 三、交易执行三、交易执行.- 41 - 1、开仓.- 41 - 2、持仓.- 41 - 3、平仓与止损.- 42 - 四、操盘图示四、操盘图示.- 44 - 1、初战.- 44 - 2、赤水战.- 44 - 3、顺水推舟.- 44 - 4、内线作战.- 44 - 5、外线作战.- 44 - 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 一、瀑布线战法一、瀑布线战法 选择一定的周期，当 K 线穿越瀑布线，且收盘价在瀑布线外，顺势开仓。当 K 线穿越 瀑布线，收盘价在瀑布线内部，平仓。 瀑布线的 6 条线，就像组成一个战场上的 6 个阻击阵地。K 线在瀑布线内就好比战场 上的多空双方在进行阵地争夺战。这是战场上最惨烈的战斗，不宜乱开仓，等待 K 线突破 阵地。当 K 线上穿 6 条瀑布线表明多头获胜，马上开多单；当 K 线下破所以瀑布线，表明 空头胜出，赶紧开空单。 次战法适用于期货市场的日内波段交易。尤其是大周期判断是震荡行情的市场中，单 边行情多数在几天内结束，日内交易完全可以捕抓到其每一波行情。分析操作周期以 3、5、15 分钟图为主，选择最适合该期货合约当时的周期。不同时候，不同期货合约适用 的周期不同，总之周期选择不能太大，同样也不要选择最小的 1 分钟图。 仓位控制采用减仓策略。就是从开仓后，只减仓不加仓。至于开仓多少张合约，要视 乎你的资金多少。总之，开仓后，亏损了马上平仓，获利了逐步平仓。 当大家都认为市场正处在大牛市和大熊市的时候，你需要把日内交易变成长线交易来 适应市场，瀑布线战法依旧可行，要做调整的是你分析操作的周期要变大，采取的仓位策 略是逐渐加仓。 下面，让大家一起见证一个交易法是如何不断完善，如何在适当的行情里使用适当的 交易方式，不断提高成功率和盈利率。每一天都有新的发现，解决新的问题，不断成长。 我相信，厚积薄发，这是一个职业操盘手最快的成长方式。 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 二、股指期货日内交易案例二、股指期货日内交易案例 日内作战案例一日内作战案例一 2011-1-12 股指期货操盘日志 3 分钟图 瀑布线 MACD DMI K 线冲破了瀑布线后，没走多远就跑不动了，有的横盘，有的掉头往回走，很快距离 K 线最近的一条瀑布线短 1 线跟上来，形成了一个阻击阵地，K 线再次被包围了。作为操 盘手的你最好在被 K 线包围前的一刻平仓，实际上，我们都是直接把止损价位也是设置这 里的，电脑会自动执行平仓。 K 线被瀑布线的第一阻击阵地成功包围后，依旧具有强大的突围动力，瀑布线的第二 道阻击阵地连续两战无法实现包围，K 线乘机在短时间内冲破第一个包围线，再次抛离瀑 布线。我们这时赶紧跟进。K 线动力很大，很快创出了新高。 然而，好景不长，在创新高后，K 线却再次快速掉头，瀑布线毫不放弃这机会，又一 次包围 K 线，而且这次 2 队阻击部队很快到位，而第 3 阻击部队刚刚形成包围后，马上被 突破了，K 线终于找到了多头指挥官，对包围线进行逐步有序的突破。在瀑布线最后一道 阻击线被突破时，我们再次出手，掉皮掉肉不掉队。 这次突破没有上次的顺利，瀑布线通过收缩阵地，把短一和短二部队共同组成一道阻 击线，K 线不得不稍作整理。面对微微出现亏损的仓位，我们还是对指挥官发出警报，如 果不马上带部队前进，我们必须撤退，我们对出现亏损的时间和幅度的忍耐是极其有限的。 收到警报的多头指挥官马上带着 K 线以更强大的动力再次抛离瀑布线并创出更高价位。其 势险，其节短。 本以为这次遇到听话的指挥官，能跟着部队走到更高的地方去，能喝个阿华田休息下。 没想到，因为昨晚腊八粥吃多了，加上天气冻，导致夜尿多，一晚没睡好，比我更没脑的 指挥官居然命令 K 线以同样的速度再次掉头，电脑自动执行了止损，我们带着小量获利， 自动离开了部队。瀑布线当然马上包围上去，K 线在瀑布线多重包围下，上冲下跳，无序 地窄幅横盘震荡，偶尔有突破瀑布线的，但是收盘价还是被包围着。这些短暂无效的突破， 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 目的就是要把我们给骗上这贼山，去当炮灰。你如果心急，在收盘价没确定突破前，就跟 上贼山了，炮灰虽好使，可不好当。三十六计走为上计。炮灰们，赶紧跑啊！ 我们隔岸观虎斗，眼看早盘就只剩下 20 分钟了，奇迹再不出现，今早就休战了。这时 K 线突然以下跌 11 点幅度打破僵局，一下子跳出了重重的包围圈。原来 K 线要往空头方 向突破，可来得太快，我们还没上车，跟不上部队。这次糟了，要掉队了。在第二柱 K 线 没出现多少反弹时就上车跟上部队。这是比较风险的一招，风险在开仓价位和止损价位都 不好控制。应对这种情况，我们需要自己用两条水平线画在图表上，划定一个窄幅的作战 区域，在区域高位做空，如果反向破位就止损平仓。幸好早盘要结束，K 线也没反弹多少， 拿了一个小区间较高的价位开仓，账面出现小小浮损，当没有穿越我划定的作战区域，所 以可以继续持仓，等待有效突破。 下午开盘后，K 线依旧走平在人为划定的作战区域内，瀑布线很快靠近来，账面依旧 是小浮亏，关键时刻到了，另一个警报响起，K 线一旦被瀑布线包围就得马上止损平仓， 不然这次自己就给当炮灰使啦。幸好，收盘价始终在瀑布线外，短时间的交战后空军优势 明显，K 线便有序地向空头方向进军。这次可有惊无险，大难不死，必有后福。第三浪下 跌行情启动了。瀑布线虽然一直紧紧追着，其中也有个十分靠近的时候，马上又被远远抛 离，始终被抛离在上方。空头司令一向要比多头指挥官来得猛。尽管 MACD 一路显示背离， 空头司令可不管，不断拿新低价位报答大家。 在一片欢喜雀跃的气氛中，空头司令遭到连续两阳打击，紧追不放的瀑布线马上借机 靠近，虽没形成包围，但已经岌岌可危了。我们盈利性的止损价位准备要给打到了。心里 有千万个不希望，可是眼看又一阳烛冲进了第一道包围圈里，到了第二道阻击线附近，这 时必须告别空头司令了，设定的获利性止损价已经自动执行。对于抓到第三浪这较大波段 的行情，我们已经有足够的获利保证，我们允许其止损设在第二道阻击线处。可是这次不 行了，防空炮都打响了，还跟着空军冲，不跑就笨蛋啦。再不跑，就等着刚刚挣来的家当 变炮灰吧。 行情又一次开始阵地争夺战，空头司令最后一波挣扎没能冲破瀑布线的最后防线，之 后多头指挥官发起一波上攻，连续冲破所有瀑布线，但是最后收盘还是在包围圈里。如果 这时你再次偷步跟进，那你就再次犯了早上的错误，又一次当炮灰了。教训是要总结的， 否则你就得多次体验到炮灰是怎么炼成的。 只要吸取了教训，你至少能保证当炮灰的次数比别人少。不过，事实证明，在战场上 没有人能保证不当一回炮灰的。同理，短距离械斗，没人能保证身上不挂彩的，但是一定 要守护好自己关键部位，避免被一击毙命。行情继之而来的是连续的阴烛，空调司令复出 领导着行情发展，一举把瀑布线三线合一的阻击阵地冲破，K 线的收盘价终于突破在瀑布 之外了，掉皮掉肉不掉队，我们再次跟进。 进入最后半小时的战斗时间。出乎所有人预料，紧接着一根阳烛重回瀑布线阵地，我 们马上止损平仓。原来是空头司令配合多头指挥官进行的佯攻。我们参考 DMI 指标可以发 觉这一绝密军情，这实际是多头指挥官在放出迷雾。兵者轨道也。 这阳烛动力十足，一举上穿 5 条瀑布线，还剩下最后一道阻击线。接着第二个阳烛出 现，它轻松穿破最后一道阻击线且收盘在瀑布线之上，我们再次开仓跟进。这次多头司令 不再像早上那样没睡醒的样子，而是喝了红牛一样，一路高歌猛进直到收盘，大市报红， 我们也结束一天的战斗，获利平仓。 以上描述的是 2011-1-12，股指期货 3 分钟图的一天行情，主图指标是瀑布线和 SAR，还配有 MACD 和 DMI。 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 日内作战案例二日内作战案例二 2011-1-13 股指期货操盘日志 3 分钟图 瀑布线 MACD DMI 今天跳空高开，多头指挥官很给力，可是这对我们来说是出现掉队情况，只能赶紧找 位置插队。经过 10 分钟观察这横盘震荡，划定作战区域，在 SAR 被下破后，接近瀑布短 1 线和作战区域底部的价位开仓。 很不幸，K 线突然乱发力，一下跳进瀑布线包围圈里，连电脑自动止损程序启动了也 无法马上成交。这什么世道啊，连当炮灰还得排队。电脑自动的一连串的命令后，终于解 脱了。没法了，一大早当炮灰，忘记吧，继续战斗。 瀑布线第三道阻击线包围失败，DMI 显示多头指挥官已经无力了，他指挥部队向上突 围，居然成功了，正准备想跟进时，发现 DMI 显示空军司令悄悄走马上任，面对这一军情， 我们必须等等再做决定。果不其然，K 线以 20 点大阴线一下跳到了瀑布线下方，收盘在包 围圈外，空军司令太给力啦，在第二跟 K 线准备收盘前跟进空军。 然而，空军司令并没有继续发力，而是在瀑布线外围修整，没法只好等待，瀑布线本 来就在附近，短 1 部队也靠近来了。账面出现一点亏损了，接近我们可容忍的最大幅度， 我们不得不发出警告。空军司令置若罔闻，反而变本加厉，收盘价陷入包围圈。既然不是 同志，那就分别了，没法又当炮灰了。寒冬里久别的太阳，终于出来了。然而，今早我们 的心还冰冰冷冷着。 再忘记吧，继续战斗。这时战场上，瀑布线已经开始收缩阻击战线。这给 K 线机会， 以一中阳烛穿破所有阻击线，要换多头指挥官了。第二柱是阴烛，被多重包围着，继续观 察，第三柱同样是一条中阳烛，收盘价高高在上，下一柱是中阴烛，收盘在瀑布线外围， 行，时机到了，我们在第五柱微微调整时跟进。倒霉，K 线马上掉进包围圈里。我们再一 次当炮灰了。 随着 MACD 走平，DMI 也纠缠不清的，情报系统已经失效。混乱的瀑布线不得不收 缩阻击阵地，形成窄幅区间，K 线总是轻易就能穿越了。再坚持一下，僵局很快会打破的。 这次 K 线收盘在瀑布线下方，第二柱微微调整时我们跟进。这次非常顺利，K 线一路南跑， 并且创了今日新低。当刚刚心喜时，部队停止了前进，两柱阳烛打回了瀑布线附近，第三 柱微微下行，就有立刻败北上去。这时已经掉进包围圈，没法，形式不对，盈利都蒸发， 再不跑，又要当炮灰罗，我们赶紧撤人。战打成这样，真是窝囊。 接着，K 线与瀑布线在窄小区间里进行着刀刃战。短兵相接，很快会分出胜负的。果 然，第四柱阴烛收盘在瀑布线外围，下一柱出现短暂的回调后，向下冲的态势，赶紧跟进。 不一会，一条大阴烛创出新低价，账面出现了 10 多个点的获利。刚刚设置好盈利性止损价 位后，接连的 2 柱阳烛片刻就要蒸发所有获利，第三柱还出阳烛，又要掉进包围圈啦。既 然又不是同道中人，在此告别了。 刚刚平仓，K 线立马来了一个大阳烛。不幸中的万幸，我们已经成功跑掉，带这一点 寒酸的收益。 接着，又来了一场刀刃战，中午休市，大市微微收红。今早可以给大家一个机会，好 好锻炼控制止损的能力。虽然大家都是满身炮灰，可是每个人的失血程度都不一样。 下午开盘，我们继续观察战场发展。总体发现，MACD 和 DMI 一致报出多头指挥官 正要发力。面对这军情，我们立即在战区里寻找较低价位开仓做多。刀刃战逐渐平息，多 头指挥官果然很给力，逐渐抛开了瀑布线。不管未来怎样，我们赶紧锁定最小赢利目标， 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 也许最黑暗的时候我们熬过去，现在要到收获期。但愿如此。很快 SAR 这碉堡也被突破了， 摆在多头指挥官面前的是一马平川。可是，不一会儿，K 线有掉下包围圈，电脑自动执行 了平仓离场。该走就走，不要犹豫，再犹豫就要当炮灰啦。巴菲特说：能挣不要亏。这是 真理。孙子说：不可胜在己，可胜在敌。先为不可胜，以待敌之可胜。谋事在人成事在天。 好好提高控制止损的能力。控制好止损不一定成功，但是，不控制好止损就一定失败。 经过一段时间的刀刃战后，曾经有收盘价在瀑布线下方的，但是第二柱很快又掉回包 围圈里。再等待观望，我们终于看到希望了。一柱阳烛冲破所有瀑布线，而且长时间停留 在瀑布线上方，收盘价高高在上，第二柱微微回调便恢复上攻。我们在其微微回调时，跟 进。沪市已经创出日内新高了。 K 线在瀑布线上方经过短暂休整后拉起一柱大阳烛，瀑布线再次开始多头发散。沪市 再次创出日内新高。可是，K 线再次掉进瀑布线，电脑忠实地执行了平仓。我们再次带着 寒酸的获利离开市场。 再坚持一下，还有半小时。坚持不一定胜利，放弃就一定失败。这是又来了一柱大阴 烛，收盘在瀑布线下方，由于偏离距离较大，需要观察一下，划定作战区域后开仓。K 线 接着来了两阳烛，很好收盘在瀑布线外，第三柱微微上升一点就回头，这时我们开仓跟进。 剩下的交易时间不多了，我们不能期望有太多行情。大市要收盘报红，我们选择一个较低 价位平仓，结束今天的战斗。 今天行情特别郁闷。不过我们要坚定信心，行情总是波动的，不会总是如此窄幅震荡 的。在这种震荡行情里，越是要做好止损控制，多经历几次，你的止损控制能力会有很大 的提高。至少，我今天真的获得了提高。理论变成实际的行动，执行得如何，要看你的能 力了。能力比水平重要，能力比知识重要。 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 日内作战案例三日内作战案例三 2011-1-14 股指期货操盘日志 3 分钟图 瀑布线 MACD DMI 今天一开盘微微低开，一柱阴烛整个实体都在瀑布线下方，MACD 和 DMI 情报一致 空头司令在主导 K 线。我们在第二柱微微回调时跟进。空军司令一直很给力，直到创了昨 天的新低价后，部队进入休整。休整时间也不能太长，瀑布线的追兵很快就靠进来了。经 过 7 柱休整后，终于再次向南方进军创新低。今天开盘比较顺利，半小时交易时间就锁定 了 10 多点的获利。经过 3 柱休整后，空军司令又创出新低。 我们要做的事情是根据瀑布线短 1 线的报价，不断下调盈利性的止损价位，锁定更多 的收益。瀑布线的先头部队短 1 线的报价，我们的止损价位要跟随它，但是记住是跟随， 是设置在瀑布线的内部，如果设置在瀑布线外围，那么，你的止损价位与 K 线距离太近了， 很容易被中途赶下车的。 这次 K 线部队经过 2 柱休整后，继续向新低价位进军。继续调整止损价位，锁定更多 获利。今天的阳光比昨天更加明媚，气温也比昨天温暖多了。今早行情让我们扬眉吐气啊。 虽然大市指数一路下滑到 2800 下面，但是，我们的股指期货挣钱了。 大市指数创下了一周内的新低，股指在空军司令指导下，连续几次都是仅仅做一柱休 息后便匆匆出发。MACD 和 DMI 都上报空头司令孤军深入，后续补给不足。这时该小心 了。果不其然，一柱创新低的红十字星过后，再来一个小红星，接着一柱大阳烛拔地而起 直达瀑布线。防空警报拉响。我们的止损价快要被打到了。 要平仓了，始终要平的。K 线进入了瀑布线多重包围，这时情报上显示多头指挥官走 马上任了。K 线连续多柱阳烛冲到了瀑布线上方外围，可惜收盘价还是掉进包围圈里，瀑 布线抓住机会收缩战区。如果你又一次犯错误，偷步提前跟进，恭喜你多次教训没总结， 能当炮灰专家啦。K 线没法扭转局势，向上突破失败后，早盘交易时间结束了。 下午开盘，K 线选择了往下方突破，收盘在瀑布线下方，第二柱在瀑布线外围形成一 颗十字星，情报显示多头经过中场休息后，已经没有斗志了。我们看到的是空头司令的影 子，价位很好，赶紧开仓跟进。看来，空调司令通过跳进瀑布线缴获无数，得到了补给， 要再次发动了。 果然，空头司令很给力。一路快马加鞭，阴烛一柱比一柱长，情报显示一片大好形势， 空头力量十足，连续创下新低。这是空头司令的主力部队在发动第三波行情。跟空军司令 做股指期货，实在大快人心啊！我们短短开盘不到半小时，就获得了比早上一样多的利润， 我们多次调整止损价，锁定的利润越来越多，我们期望还能走得更远。可怜大市走得真的 好差，沪市下一目标要看 2770 了。 经过连续两柱大阴烛后，瀑布线被大距离抛开，空头司令结束急行军，开始了休整。 当然目前情况，空头司令是有资本去休整的，空间和时间都很大，不过也不能太久，行军 打仗，要求一鼓作气，久则兵钝。 意外总是要来的，突然一柱大阳烛击穿瀑布线，收在瀑布线以内，我们的电脑也自动 执行了平仓任务。接着又是一根阳烛回头打了一枪便有一次上攻。太厉害的防空炮啊，把 我们一半的利润打没了。反正还是获利了，而且进口袋的利润也不小，总比大学毕业生的 月薪多。 K 线在瀑布线里打了两柱后，瀑布线始终没法形成第二道包围圈，于是空头司令再次 指挥部队冲出包围，收盘在瀑布线下方。这时要多加小心啊，空头主力部队明显是已经出 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 动作战了，需要更长时间的休整。第四波行情总是最复杂、最难捕抓的。 第二柱是同样大小的阳烛，收盘价在瀑布线短二包围圈里。紧接着的是一柱更加厉害 的阳烛，把所以瀑布线都冲破，直接收盘在瀑布线上方，多头指挥官悄悄上任。第二柱稍 微上冲一下才开始回调，收盘还在瀑布线上方。这时我们要开仓跟进了，第三柱微微上升 了一点，收盘价在瀑布线外。第四柱一开始就往瀑布线里面撞，势头不对路，我们赶紧撤 人。这撤人的能力，大家在上一交易日里应该得到很好的锻炼的。每次遇到这种情况，我 都想起阿甘正传那丛林遇袭的一幕，笨笨的阿甘在越南丛林里成功逃跑，并且挽救了 自己和队长的性命。跑得快，绝对有好处。 接下来，K 线冲到了瀑布线最下方的一道三线合一的阻击线上收盘。K 线无法突破下 方就连续以 3 阳烛往上走，轻易冲破的瀑布线，这时的瀑布线已经极度收缩战场，多条阻 击线完全乱了阵，线情报上也显示混乱。战场形势跟昨天的震荡行情雷同。可是不战斗是 不行的，这时候，我们最好把分析周期调小，原来周期是 3 分钟的，我们现在换到 1 分钟 图来看。 当你发现连 1 分钟的瀑布线都开始混乱，MACD 走平，DMI 也乱成一团时，那你最 好暂时停止作战，等待。不要乱动，这时候很容易变炮灰。大波段行情后，多数是无序震 荡的行情。快涨快跌，行情一步到位，没有延续性。只要你一心动，跟上，行情马上就让 你当炮灰，反应迟钝一点，准成灰。而且，还考虑到一点是，今天已经获利肥厚，在最后 的 30 分钟里要保护好我们今天的收益。行情每天的波动是有限，当你的该天的收益已经超 出平常范围时，而且也获利平仓了。那么当天行情的波幅也大概到头了。日内交易的空间 是有限的。 我们等待的是方向，等待 K 线往一个方向突破，并且进行小幅度调整。让 1 分钟的瀑 布线能像洗发水广告里面明星们的秀发一样，整齐有序地排列着。这就是我们要的。在经 过调整后，收盘价再次穿越瀑布短 1 线，穿越方向与瀑布方向一致，我坚决开仓跟进。 收盘时间到了，大市报绿，我们在股指市场找一个较低的价位平仓。 今天战斗结束。今天的走势图如下，第一个是全天的 3 分钟图，第二个是最后半小时 的 1 分钟图。 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 这第二张图上，就是第一图上最后半小时的行情。可见，当 3 分钟图的瀑布线混沌后， 连 1 分钟图的瀑布线也都混沌时，不要做单，方向不明。这时的行情没有持续性。我们需 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 要等新趋势明显形成，等瀑布线发散，再等回调后，瀑布线依旧保持发散，而且我们还发 现 DMI 多空线是明显分开，不会相交的。当我们等到这种形态后，做单机会到来。按照跟 3 分钟图一样的规则做单。记住，这是应用在 1 分钟图的战法。就好比是只做 3 分钟图里 的第三波行情，第一波行情不做。我们下面有一大图是昨天被炮灰多次的 1 分钟图。 图上明显显示出规律来，为什么不做 1 分钟的第一波行情呢？我们通过观察发现，当 3 分钟出现混乱时，1 分钟图的第一波行情多数是让人当炮灰的。只有等 1 分钟图第二波回 调了，瀑布线依旧保值靓丽秀发的形态，并且要启动第三波行情时才介入，基本上这个时 候的 3 分钟图也会出现瀑布线发散的迹象。 很好，不小心，我们就找到新办法，进一步减少被炮灰的次数。办法很简单，就是在 3 分钟图出现混乱的时候，我们换用 1 分钟图，只做 1 分钟图的第三波行情。成功后再转 到 3 分钟图，按规则办事。如果 1 分钟图同样出现混乱，那就停止战斗，直到 1 分钟图出 现第三波行情启动的形态。看昨天的图，第一个图是周期 3 分钟的，第二个大图的周期是 1 分钟的。 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 然而，新问题又出现，怎么定义这个“混乱”？也就是我们在 3 分钟图出现什么情况 下才换到 1 分钟图呢？先看看那些混乱的形态，看看那些让人被炮灰的现场图片。 我们先看看 3 分钟图，下面是比较容易被炮灰的现场照片。 下面的是比较容易获利的形态 我们定义 3 分钟图的“混乱”现象为： 第一现象：瀑布线中 1 线和短 1 线、短 2 线，都发生三线相交。 第二现象：K 线逆瀑布线原趋势方向突破，连续两柱收盘在瀑布线外围，我们跟进后 却失败的现象。 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 简单来说是：K 线第一次在新方向成功突破后又回到瀑布线的现象。只有出现这现象， 我们就换用 1 分钟图，采取 1 分钟图的第三波行情启动时开仓。就这样，我们成立一条新 规则，目的在于减少被炮灰的次数。 大家可以看看，其他的图。验证一下是否成立。 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 反向突破失败后按原来方向发展， 可见只能获得小小利益，每次回调都很深，几乎蒸发所有利润，操作不好还要吃炮灰。这 种行情按照 1 分钟图来操作，难度应该稍微减低，不吃炮灰的把握大点。 我们找到一个例外。不过这中间是隔夜的，也就是 第二天开盘好后跳空高开，在瀑布线的上方开始新一天的战斗。这跟我们在盘中遇到炮灰 不同。 还有一点重要规律，当临近大市收盘时，期货才反向冲破瀑布线，一般不会有什么大 行情的。临近收盘时不要乱战，一般选择好位置平仓，除非你已经获利丰厚，还看好明天 要有大行情，那么你持仓过夜吧。 经过以上的总结，我们今天受益匪浅。再延伸一下，我们能获得更多。当你所分析的 周期出现混乱时，我们通过缩小周期减少被炮灰的次数和获得了方向。同理，我们也可以 通过扩大周期来进行分析。那什么时候，或者出现什么情况时，我们选择扩大分析周期呢？ 我们把之前总结出来的逻辑，采用逆向的思维，逆向推理一下，就清楚了。当小周期 刚刚出现趋势方向时，我们的大周期可能就处在混乱中；当小周期出现明显趋势时，我们 的大周期可能处在趋势形成初期；当小周期一波行情结束时，我们在大周期里很可能还在 大好的趋势发展中；当小周期处在新趋势形成中，我们在大周期中刚刚做出了平仓的行动。 周期小，我们的对市场行情的反应变得灵敏，而在周期大里，我们表现得较稳重。 那我们什么时候要灵敏，什么时候要稳重呢？答案很明显，就是我们在获利时要稳重， 我们在亏损时要灵敏。截断亏损，让利润奔腾。那么我们账面是什么情况呢？ 当小周期要开仓的时候，我们在大周期里可能还没开仓；当小周期要获利的时候，我 们在大周期里可能刚刚开仓；当小周期要获利平仓时，我们在大周期里设定止损价锁定盈 利，还在持仓观望；当小周期要再次往同一方向开仓时，我们在大周期里可能一直在持仓， 没有变动；当小周期出现新趋势方向开仓时机，我们在大周期里可能刚刚平仓。 所以，我就得到了瀑布交易法的多周期使用原则：当我们的账面里出现亏损时，我们 要缩小周期，灵活地平仓和开仓。当我们锁定了获利后，我们要逐渐改用更大的周期来设 置盈利性止损的价位，让利润奔腾。 我们要学会更换周期，就像开车要学会换挡一样。这样做都有优缺点，当大家经验充 足后，就会变成习惯。就像你开车久了，会在适当的时候自然而然地换档一样。 周期的更换，是应该成为交易习惯的一部分。这个是以后我们学习顺势加仓的前体条 件。 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 日内作战案例四日内作战案例四 2011-1-17股指期货操盘日志 这里记载的是厚德操盘在整个股指期货操盘过程中的所思所想和采取的交易行为。大家能 从中得到的是操盘哲学。 早上开盘，受房产税和存款准备金率利空影响，股指期货低开，大市也是。经过观察 后，划定作战区间，基本上是在瀑布线的短 1 线处开仓。经过半小时的横盘整理，K 线依 旧保持横盘，虽然也创出新低可马上又被拉回，K 线实体已经地在瀑布线短 1 和短 2 线直 接徘徊了。情报上显示空头司令明显是处在休整阶段。久则兵钝，我们选择暂时离开。接 着一柱阴烛收盘在瀑布线下方，接着两柱小红烛，都收盘在瀑布线下方，有成功摆脱瀑布 线形态，瀑布线像秀发一般顺畅无比，情报现实空头调整已到尾声，空头司令向部队吹响 集结号。我们在第三柱微微上调的时候开仓做空。空军司令终于发出向男进军的号令。K 线随即应声下落，连续创新低后，进军受阻，部队开始缓慢前进。我们这时调好盈利性止 损价位，等待其休整。 在锁定了盈利后，大家不妨换用更大周期做分析，使止损价慢慢向更大周期的止损价 靠近。在 5 分钟图上，经过 7 柱的休整后，空军司令以更快的速度加速前进。如果继续使 用 3 分钟图，按照操作习惯，我们应该是在破第二道包围圈的时候平仓了，然后再重新下 穿短 1 线后，在第二柱微微上调时再次开空单，继续跟进行情。我们及时换用大周期获得 了成功，减少了一次不必要的手续费。 接着，空军司令当然是要进行部队休整了。由于锁定的利润很丰厚，这次我们再次换 用更大的周期，15 分钟。 直到收市，我们在 15 分钟图上做分析，锁定了相当肥厚的利润，空单一直持有。不过 我们不打算过夜持仓。选择平仓。 今天行情相对简单，就是单边下跌行情。启动时一次调整，中间两次调整，在我们锁 定的获利不断加大的情况下，我们不断换用更大的周期分析。第一次使用，还没出现什么 问题。 明天再战。 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 日内作战案例五日内作战案例五 2011-1-18股指期货操盘日志 这里记载的是厚德操盘在整个股指期货操盘过程中的所思所想和采取的交易行为。大家能 从中得到的是操盘哲学。 今天开盘后，行情窄幅横盘震荡，空头司令要休整的意图明显。3 分钟图上，瀑布线 逐渐缩小阵地，多条阻击线慢慢粘合在一起。继续观望。 一般大行情过后，尤其是空军司令指导的战争多数是闪电战，速战速决是其最大特点。 在大幅度向南进军后，空军司令一般都要经过较长时间的底部休整的才退位给多头指挥官， 底部盘整时间较长是其另一作战特点。 再根据大市已经多个星期的缩量，我们今天很有可能会遇到窄幅震荡。大家都知道， 瀑布线发散就是单边行情，瀑布线收敛就是震荡行情。行情是发散和收敛交替出现的，行 情发散之后就是收敛。一般行情收敛时都是让人吃炮灰的危险时候，我们尽量避免在这时 候作战，尤其是我们刚刚取得了大胜利后，不必要去再恋战了。好好休息一两天都是应该 的。我们以此避开炮灰高发时期。当然，发散是启动在收敛的后期，我们不是神，我们不 知道何时震荡结束，所以我们还要冒炮灰的风险去作战，只是不要在收敛初期去参与战斗。 总之，取得大胜利后，应该离场休息，与家人分享胜利成果。 经过一段时间后，K 线已经陷入多重包围中了，瀑布线那秀发也打结成一团，我们这 时如果休战，那就关掉电脑。如果要战斗，就要换小周期，在第二波回调后，才开仓跟进。 严格控制止损，利润不会太高。 大家还记得“日内作战案例二”吗，今天行情走势让我不由地想起来那天使劲吃炮灰 的情况。今天的 3 分钟图和 1 分钟图都历史地相似。今天我们就看着 1 分钟图，隔岸观虎 斗。借这点时间，我们好好学习一些操盘哲学吧。 今天大市微微收出一个红十字星。我们今天休战。股指期货最后半小时，拉升 10 多点 后收在区间的较高位置上。市场形态上需要进一步收敛，我们只要准备好筹码，养足精神 就足够了。 市场收敛是一个提醒信号，就是提醒交易者潜在一个单边行情的进场交易机会，不过 这个行情需要进一步的确认。今天只是给大家一个提醒信号，我们需要等待确定行情的方 向。上次我们从收敛到发散的确认依据是跳空开盘。 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 日内作战案例六日内作战案例六 2011-1-19 股指期货 厚德操盘 这里记载的是厚德操盘在整个股指期货操盘过程中的所思所想和采取的交易行为。大家能 从中得到的是操盘哲学。 今天开盘后，大市继续横盘震荡，3 分钟图上的瀑布线把那秀发扎起了一条辫子，我 们转到 1 分钟图上分析。再次说明，1 分钟图上我们只在第二波回调后，抓第三波行情。 这时几根阴烛把瀑布线那盘起的秀发解开，瀑布线开始发散，我们这时要注意其回调 的走势。可惜，K 线接着一步一步地向上走，又突破到瀑布线上方，那秀发又打结了。情 报上显示多头指挥官要发力，我们这时要静待瀑布线再次发散后才做单。在出现两个阴烛 吞没一波上升成果，使 K 线再次掉在瀑布线下方，瀑布线紧缩一团。之后，多头指挥官以 连续多个小阳烛创了今天的新高，瀑布线有发散的迹象了，等待其回调的结果。 可惜啊，一柱阴线没收所有多头指挥官的成果，第二柱阴线直接收盘在瀑布线下方。 这下 K 线又反向突破瀑布线，瀑布线必然再次紧缩阵地，秀发又要打结了。我们继续等待， 再次等待瀑布线发散的迹象。 K 线在瀑布线下方横盘，瀑布线扎起辫子。这时，多头指挥官偷偷发了一把力，瀑布 线再次发散。我们继续等待，看看其回调情况。回调的时候，K 线无法摆脱瀑布线的纠缠， 这时出现一柱很给力的阳烛，是信号来了吗？再看第二柱，第二柱回调到瀑布线上，没多 久有下破瀑布线了。这再次让人失望。没法继续等待。 这次下破后，行情跟前一次一样，多头指挥官偷偷发力，一下上穿瀑布线。历史不好 短时间再次简单地重复。今天早盘明显是慢涨快跌，有一种感觉告诉我，市场在底部吸收 筹码。这次，多头指挥官上攻很给力，创了个新高，使瀑布线发散。再耐心等待其回调。 经过四柱调整后，瀑布线再也没法纠缠 K 线，明显底部不断太高，在第四柱微微下调的时 候，我们出手了。 刚刚出手，市场马上拉升再创新高。很好，很给力。一下子，有 10 个点盈利了，这时 我们马上设置盈利性止损价位，锁定盈利。我们该换用 3 分钟图了，逐渐跟随 3 分钟的短 2 线止提示设置损价位。很好，很给力。多头指挥官还没瀑布线靠近，便快马加鞭向北飞 奔。我们赶快让锁定的盈利不断跟进调高。当账面出现 30 多个点盈利后，多头明显开始乏 力。这时我们锁定的利润较高，我们再次调高周期，使用 5 分钟来设置止损价，我们把止 损价格设在中 1 线和中 2 线之间，也就是瀑布线划出的战区中间那一区间。这个大概就是 一波行情的 50%到 60%附近。一波要继续上涨的行情是不会回调太多的。早上收盘，下午 再战。 下午开盘后，大市继续调整。这时出现一波上升，但是止步在 5 分钟图的 SAR 下方。 K 线继续调整。 当我们获利的时候，就是要反应迟钝一点。当然，这样做有个明显的缺点就是短时间 内，我们的所锁定的盈利比原来按照 3 分钟的要小，也就是 3 分钟里已经获利平仓了，我 们在 5 分钟里还在持仓，允许行情更大和更长时间的调整。但是，随着时间推移，5 分钟 的瀑布线会不断靠近 K 线，我们逐渐锁定的利润还是越来越多，只是比 3 分钟迟到一点。 是因为我们从 3 分钟换成 5 分钟后，有一段时间是停止调整止损价位的，等待与 5 分钟提 示的价位一致时我们再跟随 5 分钟调整。注意当大家换更大的周期时，止损价位是暂停设 置等待 5 分钟的提示，而不是为了马上与 5 分钟的提示同步而减少锁定的利润。我们锁定 的利润只能不断增大或者直接平仓。 本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。 其实，这里