计量经济学重点知识汇总.doc

本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。一、 名词解释1、 计量经济学：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，它把经济理论、统计学和数学作为工具，应用于经济现象分析的社会科学。2、 异方差性：对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，则认为出现了异方差性3、 序列相关性：对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性4、 多重共线性：如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性5、 内生变量：由经济系统本身决定的变量，系统运行，变量也随之变化6、 外生变量：由经济系统以外的因素决定的变量，系统运行不对其产生影响。7、 虚拟变量：构造只取“0”或“1”的人工变量通常称为虚拟变量。8、 先决变量（前定变量）：外生变量与滞后内生变量统称为先决变量9、 滞后变量：通常把过去时期的具有滞后作用的变量叫做滞后变量。10、 模型的识别：在进行模型估计之前首先要判断它是否可以估计，从结构方程的统计形式角度，如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别，否则为可识别。（在进行模型估计之前首先要判断它是否可以估计，从结构式参数与简化式参数的关系角度，一个结构方程可以识别，是指它的全部结构式系数可以从简化式参数关系体系的方程组求解出。）11、 计量经济学的检验：在进行计量经济的回归分析时，必须对研究对象是否满足OLS下的基本假定进行检验，即检验是否存在一种或多种违背基本假定的情况，这种检验称为计量经济学的检验二、 简答题1、 计量经济学的根本任务是什么？计量经济学的根本任务是估计经济模型和检验经济模型。2、 经典计量经济学模型的建模步骤：计量经济学模型的设计；收集数据；估计计量经济学模型；检验模型；模型运用3、 计量经济学模型的设计步骤：明确经济理论或所陈述的假设；选择变量；确定变量之间的数学关系；拟定模型中待估计参数的数值范围；写出计量经济模型4、 选择变量常见的错误有：选择无关变量、不重要变量、不独立变量5、 线性回归模型的基本假设：（1）解释变量X是确定性变量，不是随机变量（2）随机误差项服从0均值和同方差的正态分布（3）随机误差项在不同样本点之间是独立的，不存在序列相关（4）随机误差项与解释变量之间不相关6、 在计量模型的应用过程中为什么要调整R2?如果在模型中增加一个解释变量，R2往往增大，现实情况往往是，由增加解释变量个数引起的R2的增大与拟合好坏无关，因此在多元回归模型之间比较拟合优度，R2就不是一个合适的指标，必须加以调整。7、 基本假定违背有哪几种情况？不满足基本假定的情况，称为基本假定违背。主要包括：（1）、异方差性，随机误差项不是同方差的（2）自相关性（序列相关性），随机误差项存在序列相关性（3）多重共线性，解释变量之间存在线性相关性（4）随机解释变量，解释变量不是固定性变量，而是随机性变量8、 异方差性的后果？计量经济学模型一旦出现异方差性，如果仍采用OLS估计模型参数，会产生如下不良后果：（1）参数估计量仍然是无偏的，但不再有效（2）变量的显著性检验失去意义（3）模型的预测失效9、 加权最小二乘法的基本思想？加权最小二乘法是对原模型进行加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用最小二乘法估计其参数。10、 加权最小二乘法的步骤？（1） 选择普通最小二乘法估计原模型，得到随机误差项的近似估计量；（2） 建立 的数据序列（3） 选择加权最小二乘法，以 序列作为权，进行估计得到参数估计量11、 序列相关性产生的原因？（1） 经济变量固有的惯性（2） 设定偏误：模型中未含应包括的变量（3） 设定偏误：不正确的函数形式（4） 蛛网现象（5） 数据的编造12、 序列相关性的后果？同异方差性的后果13、 序列相关性的检验中DW检验的假定条件是什么？（1） 解释变量X非随机（2） 随机误差项ui为一阶自回归形式（3） 回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量（4） 回归含有截距项（5） 没有缺落数据14、DW检验的步骤？（1）计算该统计量的值（2）根据样本容量n和解释变量数目k查DW分布表，得到临界值dL和dU（3）按照下列准则考察计算得到的DW值若 0DWdl 则存在正自相关 dlDWdu 不能确定 duDW4-du 无自相关 4-duDW4-d 不能确定4-dlDW4 存在负自相关可以看出，当DW值在2左右时，模型一般不存在一阶自相关14、 产生多重共线性的主要原因？（1） 经济变量相关的共同趋势（2） 滞后变量的引入（3） 样本资料的限制15、 多重共线性的后果？（1） 完全共线下参数估计量不存在（2） 近似共线下普通最小二乘法估计量非有效（3） 参数估计量经济含义不合理（4） 变量的显著性检验失去意义（5） 模型的预测功能失效16、 选择为工具变量的变量必须满足哪些条件？（1） 与所替代的随机解释变量高度相关（2） 与随机误差项不相关（3） 与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性17、 结构式模型的特点？（1） 结构式模型，是根据经济理论，以计量方程形式对经济变量之间真实的结构关系做出的直接表达（2） 在结构方程中，一个内生变量是其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数（3） 结构参数表示方程中解释变量的直接影响18、 简化式模型的特点？（1） 每个简化式方程中，内生变量都是前定变量和随机项的函数（2） 简化式参数表示前定变量变化对内生变量的直接影响和间接影响的总度量。（3） 简化式参数可由结构式参数导出19、要会写结