农业银行岗位资格考试模拟考题及答案金融交易.pdf

1 金融交易金融交易 第一章金融市场业务概论 一、判断题 1金融市场业务是一项包含传统借贷业务在内的商业 银行核心业务。 （） 2近年来，随着金融市场深化改革与利率市场化进程 加速，直接融资在社会融资结构中的占比显著增加，已 超过间接融资。 （） 3债券投资业务是商业银行的一项负债业务。 （） 4、债券投资可以获取固定的利息收入，也可以在市场 买卖中赚取差价。 （） 5利率互换业务有利于商业银行调整资产负债结构， 规避利率风险。 （） 6目前商业银行开展承销业务，可承销的债券品种包 括国债、金融债、公司债等等。 （） 7金融市场是各类金融资产进行借贷、买卖的场所和 渠道。 （） 8资质、结构完全相同的金融市场产品在不同的市场 条件下呈现相同的价格。 （） 9与即期产品相比，期权产品相对更为定制化。 （） 10市场化定价机制下，银行间市场价格很大程度上会 向代客端传导。 （） 11客户的市场风险快速积聚时可能向操作风险转化。 （） 12市场风险可能是交易参与者主动承担的。 （） 13某债券发行机构发行了固定利率债券，它将承担市 场利率波动的风险（） 14交易所债券市场是国内具有主导地位的债券市场。 （） 15商业银行在支付认购央行票据的款项后，其直接结 果就是可贷资金量的减少。 （） 16央行票据的发行主体是财政部，所以它具有最高的 信用度，被公认为是最安全的投资工具。 （） 17交易业务主要以持有并收利息为主要目的。 （） 18投资业务主要短期持有并低买高卖赚取价差为目 的。 （） 19、目前，在国内黄金市场，我行商业银行能够参与黄 金现货交易，但不能参与黄金期货交易。 （） 20、即期外汇交易，指交易双方以约定的汇率交换一定 数量的两种货币，并在两个交易日内进行清算。 （） 21、在当前国内市场，货币掉期交易量较大，外汇掉期 交易量偏低。 （ ） 22、商业银行作为上海黄金交易所金融类会员，可代理 法人客户开展贵金属交易，但不能代理个人客户开展贵 金属交易。 （ ） 23、通过远期外汇交易，客户可以在当前与银行约定未 来外汇交割的汇率，从而锁定成本或收益。 （） 二、单选题 1商业银行的债券交易业务，主要在（ ）进行。 A交易所债券市场B银行间债券市场 C商业银行柜台市场D以上均是 2 （）是我国推出的第一个利率衍生产品。 A债券远期 B利率互换 C远期利率协议 D外汇掉期 3债券投资业务是指商业银行在满足日常经营活动的 （）目标基础上，通过建立多元化的债券投资组合来 获取收益的一项资产业务。 A风险管理B收益管理 C利润最大化D流动性管理 4买入返售业务中的逆回购方是指（） 。 A资金融入方B资金融出方 C资金管理方D以上皆不是 5买入返售业务中的正回购方是指（） 。 A资金融入方B资金融出方 C资金管理方D以上皆不是 6同业拆借利率是（） A信贷市场 B债券市场 C货币市场 D外汇市场 7同业拆借是指（）为了调剂资金余缺，利用资金 融通过程的时间差、空间差、行际差来调剂资金而进行 的短期借贷。 A企业之间B金融机构之间 C金融机构与企业之间D以上皆是 8以下哪个金融市场业务不属于利率类业务？（） A债券承销业务B债券投资业务 C债券交易业务D皆不是 9关于商业银行承销业务，以下说法不正确的是（） A通过承销业务可有效连接起实体经济与资本市场 B商业银行主要承销的业务品种包括国债、金融债和 信用债C承销业务属于直接融资业务 D目前债务融资工具承销业务暂时只能由商业银行开 展 10以下哪个金融市场业务不属于权益类业务？（） A股票承销业务B股权投资业务 C股权交易业务D皆不是 11商业银行同业金融业务是指以金融同业客户为服务 与合作对象，以（）为核心的各项业务。 A同业资产互换B同业资金融通 C商业银行利润最大化D风险控制 12因支付清算和业务合作等的需要，由其他金融机构 存放于商业银行的款项称之为（） 。 A同业存放B存放同业 C同业拆借D皆不是 2 13商业汇票的合法持票人在汇票到期日前为了取得资 金，贴付一定利息并将票 据权利转让给银行的票据行 为称之为（ ） 。 A票据承兑B票据贴现 C票据转贴现D票据置换 14商业银行与其他金融机构之间将未到期的已转贴现 的商业汇票进行转让的票据行为称之为（） 。 A票据承兑B票据贴现 C票据转贴现D票据转让 15以下哪个债券品种不属于信用类债券的范畴？（） 。 A公司债B超短期融资券 C非公开定向发行工具D财务公司金融债 16交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生 的以一种利率计算的利息 收入与对方的以另一种利率 计算的利息收相交换称之为（ ） 。 A利率互换 B债券远期 C利率远期 D债券互换 17交易双方约定在未来的某一日期，以约定价格和数 量买卖标的债券的行为称之为（） 。 A利率互换B债券远期 C利率远期 D债券互换 18商业银行与金融机构按照协议约定先买入金融资 产，再按约定价格于到期日 出售给该金融机构的资金 融通行为称之为（ ） 。 A同业存放B同业拆借 C同业金融资产置换D买入返售 19交易双方约定在未来某一日期，交换协议期间内一 定名义本金基础上分别以 合同利率和参考利率计算的 利息的金融合约是（ ） 。 A利率互换协议B债券互换协议 C远期利率协议D远期债券协议 20以下哪个债券品种不属于政府机构类债券（） 。 A四大行金融债 B国开债 C地方政府债 D国债 21金融市场对客交易的价格水平主要根据（）决 定。 A银行间市场价格 B银行间市场点差 C客户议价能力 D客户业务综合贡献度 22以下不影响可自由兑换货币即期汇率的因素是（） 。 A进出口客户供求 B货币间相对利差 C投资需求 D交易地点 23金融市场内的细微价格差异会被大规模的（）迅 速消除。 A投机活动 B套利活动 C套保活动 D对冲交易 24金融市场前台交易过程在（）完成后才视作全部完 成。 A交易询价 B交易达成 C交易确认 D交易清算 25金融市场交易双方的权利和义务在（）时即已 经确立。 A交易询价 B交易达成 C交易确认 D交易清算 26客户通过分行向总行进行结售汇电话询价，确认以 6.2030 的价格进行结汇，1 小时后客户确认交易时， 市场基准价为 6.2005，我行报价为 6.2000/10，客户 应按照（）价格与我行成交。 A6.2000 B6.2005 C6.2010 D6.2030 27代客交易中，银行与客户一般通过（）对相关适用 交易的权利义务进行约定。 A提交保证书B缴纳保证金 C签署业务协议D缴纳抵押品 28 （）属于信用衍生产品。 A信用违约互换B无本金交割远期 C货币互换D信用债券 29东半球大部分期权交易的行权截止时间为（）时 间下午 3 点。 A北京B香港C新加坡D东京 30西半球大部分期权交易的行权截止时间为（）时 间下午 3 点。 A伦敦B纽约C法兰克福D卢森堡 31目前在境内外汇市场还不能开展的交易品种是（） 。 A人民币对外汇期权B人民币对外汇货币掉期 C人民币对外汇无本金交易远期 D人民币对外汇择期 32在国际贵金属市场交易的现货黄金大多数采用 （ A ）市场现货金进行交割。 A伦敦B纽约C法兰克福 D苏黎世 33客户在我行办理利率互换交易需签订中国农业银 行股份有限公司（D ） 主协议 。 A结售汇业务B外汇买卖业务 C利率互换D衍生交易 34由于金融市场价格不确定性而引起的风险是（） 。 A市场风险B信用风险 C法律合规风险D操作风险 35信用风险一般通过交易溢价体现，对低信用评级的 交易对手或融资主体，市场一般在与其交易时给予（） 。 A较高的买价或卖价B较低的买价或卖价 C较高的买价或较低的卖价 D较低的买价或较高的卖价 36某日，市场 3 年期国债收益率为 3.76%，同期限 AAA 级企业债收益率 5.04%， 则 3 年期 AA 级企业债 的收益率可能为（ ） 。 A3.76%B4.92%C5.04%D5.18% 37主动承担市场风险并试图从中赚取买卖价差，是 （）型交易者的典型操作方式。 A套保B套利C投机D做市 3 38若德国、法国、葡萄牙和希腊的 10 年期公债收益 率分别为 1%、2%、3%和 4%，则其中债务信用评级最高 的国家是（） 。 A德国B法国C葡萄牙D希腊 39 （）可能引发操作风险。 A市场价格大幅度变动 B客户违反合约规定义务 C交易量录入错误D监管政策调整 40外汇买卖交易中，若客户通过电话与我行约定以 1.3800 的价格卖出欧元、买入美元，总行交易员即以 1.3802 的价格对外平盘，随后客户违约不与我行交易， 此时市价为 1.3810/12，则对于此笔交易头寸我行盯市 亏损（ ）基点。 A2B8C10D12 41剩余期限长的债券价格变动幅度（）剩余期限短 的债券价格变动幅度。 A大于B等于C小于D不确定 42到期收益率与债券价格的关系是（） 。 A正向波动B反向波动 C不确定 D不相关 43债券到期无法支付约定的本金或利息的风险是（） 。 A市场风险 B道德风险 C信用风险D法律风险 44债券价格随到期收益率的变化而波动的风险是（） 。 A市场风险 B道德风险 C信用风险D法律风险 45国家开发银行的主要资金来源不包括（） 。 A政府提供的资本金 B发行债券募集的资金 C其他借入资金D吸收存款 46国家开发银行第一大股东是（） 。 A财政部B汇金公司 C社保 D养老基金 47 某机构投资者希望购买最高信用度、 最安全的债券， 以下符合要求的投资工具是（） 。 A政策性银行金融债BAAA 企业债 C国债D资产支持证券 48银行间债券市场的监管机构是（） 。 A中国银监会B中国人民银行 C中国证监会D中国银行间市场交易商协会 49以下哪种债券结算方式是最公允的结算方式（） 。 A见券付款 B见款付券 C券款对付 D.纯券过户 50商业银行柜台市场是银行间债券市场的延伸，属于 （） 。 A无限制B批发市场 C批零兼营 D零售市场 51以下属于货币政策调节工具的是（） 。 A国债B央行票据 C政策性金融债D企业债 52(）的利息支付方式一般会在偿还期内按期付 息，如每半年或一年付息一次。 A附息债券B固定利率债券 C贴现债券D浮动利率债券 53()已成为我国债券市场的主体。 A货币经纪公司B银行间债券市场 C交易所债券市场D柜台国债市场 54货币经纪公司从事促进金融机构间资金融通、债券 和外汇交易等经济服务， 并（） 。 A赚取价差B直接参与货币市场交易 C提供做市报价D收取佣金 55中央政府为筹集财政资金而发行的一种政府债券， 是中央政府向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息 和到期偿还本金的债权债务凭证是（） 。 A央行票据B政策性银行金融债 C国债D商业银行次级债 56一般需要债券结算系统和资金划拨清算系统对接的 债券结算方式是（） 。 A纯券过户 B见款付券 C见券付款D券款对付 57交易所市场的成交方式为（） 。 A竞价交易 B询价交易 C撮合交易D委托交易 58()是为银行间市场参与者提供报价、交易的中 介及信息服务机构。 A上海清算所B证券交易所 C全国银行间同业拆借中心D乙类户 59以下央行释放银行间市场流动性的货币政策工具是 （） 。 A逆回购B正回购 C卖出债券D上调准备金率 60当前全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率 （LPR）为（） 。 A3 月期B6 月期 C1 年期D3 年期 61、外汇即期交易，指交易双方以约定的汇率交换一定 数量的两种货币，并在几个交易日内进行清算（） ： A、2B、5C、30D、365 62、我行面向个人客户推出的即期外汇买卖业务的品牌 名称为（） ： A、金市通 B、汇市通 C、外汇宝 D、双向宝 63、人民币兑外币的即期外汇交易，被称为（） ： A、即期外汇买卖B、远期外汇买卖 C、远期结售汇D、即期结售汇 64、外国货币对之间的远期外汇交易，被称为（） ： A、即期外汇买卖B、远期外汇买卖 C、远期结售汇D、即期结售汇 65、在到期日才能行权的期权被称为（） ： A、美式期权 B、欧式期权 C、看涨期权D、看跌期权 66、在到期日或之前任一交易日均可行权的期权被称为 （） A、美式期权 B、欧式期权 C、看涨期权 D、看跌期权 67、关于外汇掉期和货币掉期，下列说法错误的是（） ： 4 A、外汇掉期与货币掉期本质上相同 B、外汇掉期将不同货币之间的利差反映在远端汇率 C、货币掉期直接进行利息的交换 D、外汇掉期也直接进行利息的交换 68、下列哪项交易的最大损失是固定的（） ： A、卖空账户黄金B、卖出人民币看涨期权 C、买入人民币看跌期权 D、卖出美元远期合约 69、为规避风险，某客户买入美元看涨期权，则下列说 法错误的是（） ： A、客户须支付期权费 B、客户到期时可不执行期权 C、客户规避了美元汇率波动风险 D、客户同时失去了获取额外收益的机会 70、某外贸公司因业务需要一年后支付美元，该公司选 择远期购汇（美元）操作， 则下列说法正确的是（ ） ： A、该公司在期初需支付费用 B、到期时客户可选择不执行交易 C、客户规避了美元汇率波动风险 D、客户仍保留了获取额外收益的机会 71、国内黄金期货合约由下列哪个交易所推出（） ： A、上海黄金交易所B、上海期货交易所 C、天津贵金属交易所D、大连商品交易所 72、 国内商业银行参与交易的贵金属市场中， 不包括 （） ： A、上海黄金交易所市场B、上海期货交易所市场 C、天津贵金属交易所市场 D、伦敦贵金属市场 73、关于商业银行代理贵金属交易业务，以下说法错误 的是（） ： A、商业银行代理客户在上海黄金交易所市场开展交易 B、商业银行为客户提供交易通道，收取手续费 C、商业银行作为金融类会员，可代理法人客户和个人 客户开展交易 D、商业银行承接客户交易，在境内外市 场平盘以赚取收益 74、国内率先推出代理个人贵金属交易业务的商业银行 是（） ： A、兴业银行B、中国银行 C、工商银行 D、农业银行 75、大宗商品业务品种不包括（） ： A、基本金属 B、农产品 C、能源 D、债券 三、多选题 1金融市场业务主要指在金融市场中运用（ ）等基础 金融工具及其衍生金融工具，进行投资、交易、融资等 业务。 A利率 B汇率 C信用 D商品 2债券投资业务目前可投资的债券品种有（ ） 。 A国债 B地方政府债 C商业银行次级债 D信用债 3债券交易业务主要包括（） 。 A现券买卖B质押式回购 C买断式回购D债券远期 4我国自 2006 年推出利率互换产品以来，市场规模 持续快速增长，目前市场的主要参与者包括（） 。 A政策性银行B国有银行 C股份制银行D外资银行 5近年来，商业银行同业业务逐渐兴起，其迅速发展 的主要原因包括（） 。 A利率双轨制B金融机构业务同质化 C金融分业经营，资金分布不均 D信贷规模调控 6以下关于商业银行票据业务，说法正确的有（） 。 A满足了商业银行获取利润的需要 B满足了商业银行调控多种经营指标的需要 C企业融通长期资金的主要手段之一 D主要在金融机构之间开展 7从国际同业的情况来看，金融市场权益类业务主要 包括（） 。 A债权投资 B股权认购 C债券认购 D股权投资 8广义上，金融市场承销类业务可包括（） 。 A股票承销B债券承销 C资产证券化产品承销D股权融资工具承销 9票据业务是商业银行一项传统的资产业务，是 （）与（）的结合。 A国家信用 B银行信用 C商业信用 D个人信用 10近年来商业银行票据业务模式发生了深刻变化，商 业银行票据资产呈现出从 生息资产向交易性资产转化 的特点，未来票据业务将向（ ）方向发展。 A运作资金化B产品衍生化 C服务综合化D监管趋严化 11目前国内商业银行金融市场业务可按标的类型分为 几大业务条线，主要包括： （） 。 A利率类业务 B汇率类业务 C商品类业务 D承销类业务 12目前商业银行能够承销的债券种类是（） 。 A公司债B项目收益票据 C非公开发行定向工具D短期融资券 13以下关于直接融资的说法，不正确的是（） 。 A直接融资成本必然低于间接融资 B2013 年末，直接融资在社会融资结构中的占比已超 过间接融资 C银行间市场是债券市场的主板市场 D直接融资包括股票融资和债券融资 14目前商业银行票据创新业务主要有（） 。 A票据置换B代理贴现 C回购式贴现D票据池管理 15金融市场架构的扁平化特征主要体现在（ ） 。 A参与主体多元化B市场价格统一化 5 C影响因素复杂化D客户市场分层化 16客户交易点差的多少取决于（） 。 A交易双方的议价能力 B市场价格的绝对水平 C当地市场的竞争状况 D市场价格的点差大小 17 （）使金融市场交易的达成更为便利。 A社会生活金融化 B交易标的统一化 C交易渠道信息化 D交易流程惯例化 18金融市场已形成了包括（）和掉期（互换）类产 品在内的非常完备的基础产品体系。 A即期 B远期 C期货 D期权 19金融市场持续的产品创新动力来源于（） 。 A市场价格的变化 B市场规模的扩张 C客户需求的发展 D监管边界的变化 20体现不同产品之间相互组合应用的金融市场创新包 括（） 。 A黄金远掉期交易为黄金租赁套保 B外汇数字期权在资产管理中的运用 C人民币期权组合业务的推出 D远期结售汇配套贸易融资产品 21近年来境内金融市场推出的新产品包括（ ） 。 A人民币对外汇期权 B人民币无本金交割远期 C柜台金融债D账户贵金属 22金融市场业务面临的风险中，内生于金融市场本身 的风险因素包括（） 。 A市场风险 B操作风险 C信用风险 D法律合规风险 23金融市场业务面临的风险中，外生于金融市场的风 险因素包括（） 。 A市场风险B操作风险 C信用风险D法律合规风险 24金融市场业务中，客户的信用风险可以通过 （）等方式进行管理。 A收取保证金B占用授信 C签订抵押品协议D连带担保责任 25客户承担风险敞口的大小应与（）相关。 A主营业务盈利水平B风险承受意愿 C预期收益D市场历史走势 26金融市场业务面临的风险因素包括（） 。 A信用风险B市场风险 C操作风险D法律合规风险 27 下列情况体现了市场价格中信用风险溢价的包括 （） A美国 10 年期国债收益率高于 2 年期国债 B希腊 10 年期国债收益率高于德国 10 年期国债 C某 AAA 级企业债收益率低于同期限 AA 级企业债 D某城商行货币市场拆入资金成本高于我行成本 28下列属于操作风险范畴的情况包括（） 。 A胖手指现象B代客交易确认不明确 C代客交易要素录入错误D客户主动违约 29根据人民银行 2014 年新规，从事柜台记账式国债 业务的商业银行，其柜台 债券业务品种包括（） 。 A国家开发银行债券B政策性银行债券 C中国铁路总公司债券D央行票据 30柜台债券风险包括（） 。 A.市场风险 B.道德风险 C.信用风险D.法律风险 31进行柜台债券交易时，买入方所需支付给卖出方的 全部价款包括（） 。 A.净价 B.应计利息 C.所得税 D.手续费 32以下关于我行柜台债券收费表述正确的是（） 。 A 开户费 10 元， B买卖交易收取 5 元 C转托管费 20 元 D历史成交明细查询 5 元 33以下关于柜台债券收益表述正确的是（） 。 A.票面利率越高，票息收入越高 B.持有时间越长，累计获得的票息收入越高 C.到期收益率越高，债券价格越高 D.包括票息收入和买卖价差收入 34以下关于客户办理柜台债券业务需要注意的事项表 述正确的是（） 。 A.转托管的转出方和转入方必须是同一投资人 B.在新发债券分销期间我行不接受客户对该债券的卖 出交易 C.现存债券续发当日该债券停止交易一天 D.转托管转出份额必须是可用份额 35债市通业务客户包含以下（）等机构。 A. 境外跨境贸易人民币结算行 B. 合格境外机构投资者 C人民币合格境外机构投资者 D本行境外分支机构 36以下关于债市通业务内容，正确的是（） 。 A. 代理委托人在中央结算公司或上海清算所办理债券 托管账户开户、销户等 手续，并代理客户向同业中心 申请交易联网 B. 接受委托人的指令，代理委托人在全国银行间债券 市场或交易所市场进行 债券回购和现券买卖等交易 C为委托人提供银行间债券市场相关基础信息 D境内宏观经济政策及相关信息 37债市通业务的投资品种包括（） 。 A. 国债、央票、金融债 B. 短期融资券、中期票据 C商业银行次级债 D债券回购和债券借贷 38下面（）情况下，代理行可以拒绝执行客户的委 托。 A. 违反有关规定，涉嫌利益输送的 B. 委托指令大幅偏离市场价格，涉嫌操纵市场等违规 行为的 6 C. 债券买入或逆回购委托交易下，甲方资金账户余额 不足的 D. 债券卖出或正回购委托交易下，甲方债券账户余额 不足的 39债券交易合同的书面形式包括（） 。 A电报、电传 B合同书、信件 C同业中心交易系统生成的成交单 D传真 40银行间债券市场债券交割方式有（） 。 A见券付款 B见款付券 C券款对付 D纯券过户 41银行间债券市场的参与主体包括（） 。 A在中国境内具有法人资格的商业银行及其授权分支 机构 B境外央行、人民币清算行和跨境贸易人民币参加行 C经中国人民银行批准经营人民币业务的外国银行分 行 D在中国境内具有法人资格的非银行金融机构和非金 融机构 42代理行开展债券结算代理业务，需要根据（）有 关业务规则制定的标准 代收代缴交易结算相关费用。 A. 中央结算公司B中国人民银行 C. 中国银行间本币交易中心 D. 中国证券登记结算公司 43、商业银行贵金属业务体系中，融资类业务包括（） ： A、黄金租赁业务 B、账户贵金属交易业务 C、黄金拆借业务 D、对客衍生交易业务 44、外汇交易业务包括（） ： A、即期外汇交易 B、远期外汇交易 C、外汇期权交易 D、外汇掉期交易 45、远期外汇交易的期限可以是（） ： A、1 个月 B、3 个月C、6 个月 D、12 个月 46、关于外汇掉期和货币掉期，下列说法正确的是（） ： A、外汇掉期与货币掉期本质上相同 B、外汇掉期将不同货币之间的利差反映在远端汇率 C、货币掉期直接进行利息的交换 D、外汇掉期不直接进行利息的交换 47、为规避风险，某客户买入美元看跌期权，则下列说 法正确的是（） ： A、客户须支付期权费 B、客户到期时必须执行期权 C、客户规避了美元汇率波动风险 D、客户同时保留了获取额外收益的机会 48、某外贸公司因业务需要半年后会收入美元，该公司 选择远期结汇操作，则下 列说法错误的是（） ： A、该公司在期初需支付费用 B、到期时客户可选择不执行交易 C、客户规避了美元汇率波动风险 D、客户同时失去了获取额外收益的机会 49、 国内商业银行商品/贵金属业务可分为以下几类 （） ： A、对客交易类 B、客户融资类 C、实物产品类 D、理财产品类 50、目前，国内商业银行商品业务对客交易类产品的盈 利模式包括（） ： A、为客户提供交易通道，收取手续费 B、向客户出借实物黄金，收取租赁费 C、向客户提供交易咨询，收取咨询费 D、承接客户交易，在境内外市场平盘，获取买卖价差 收益 51、商业银行贵金属业务体系中，实物产品类业务包括 （） ： A、黄金租赁业务 B、实物黄金买卖业务 C、黄金积存业务 D、对客衍生交易业务 52、关于商业银行代理贵金属交易业务，以下说法正确 的是（） ： A、商业银行代理客户在上海期货交易所市场开展交易 B、商业银行代理客户在上海黄金交易所市场开展交易 C、商业银行作为金融类会员，可代理法人客户但不能 代理个人客户开展交易 D、商业银行作为金融类会员，可代理法人客户和个人 客户开展交易 第二章 货币市场 一、判断题（题型标题，小三号黑体） 1拆借交易中以 7 天以内的短期交易为主。 （） 2.买断式回购与质押式回购的不同点之一在于债券的 票息收益权，质押式回购期 间的票面利息归正回购方 所有，而买断式回购中利息在法律上的所有权归逆回购 方所有。 （ ） 3.我国的同业拆借市场是纯信用拆借市场。 （） 4.货币市场业务实行授权管理。所有业务在成交之前必 须获得相应的授权。 （ ） 5.金融市场部审批权限内业务审批流程为：金融市场部 按照岗位分离原则拟定并 审核业务方案有权审批人 审批业务实施。 （ ） 6.超金融市场部审批权限的业务审批流程为：金融市场 部拟定业务方案自营投资业务经风险管理部、内控与 法律合规部会签有权审批人审批业务实施。 （） 7.我行是首批 shibor 报价团成员之一。 （） 8.根据同业拆借交易操作规则及其部分条款调整和 使用通知，每笔拆借交易 的日计数基准为实际天数 /365。 （） 9.买断式回购的期限最长不得超过 91 天。 （） 10.回购期限是首次交割日至到期交割日的实际天数， 以天为单位，含首次交割日和到期交割日。 （） 7 11.拆借利率是资金融入方支付给资金融出方在拆借期 间融入资金的利息与融入 资金的比例，以年利率表示， 计算利息的基础天数为 365 天。 （） 12.中国人民银行可以根据金融机构的申请临时调整拆 借资金限额。 （） 13.DVP 清算方式是指见券付款。 （） 14.回购交易的质押比例是指融出或融入金额除以抵押 品市价。 （） 15.同业拆借到期后，经过交易双方协商同意，可以展 期。 （） 16.中资商业银行、农联社和财务公司拆入资金的最长 期限均为一年。 （） 17.质押式回购的罚息利率按回购双方的约定利率计 算，但最高不得超过中国人民银行准备金帐户透支利 率，回购双方没有约定的，罚息利率按日利率万分之二 计算。 （） 18.shibor 报价的计算方法是将 shibor 报价行报价 中最高最低各剔除 2 家后再 对其余报价进行算术平 均。 （） 19.shibor 报价的计算方法是将 shibor 报价行报价 中最高最低各剔除 4 家后再 对其余报价进行加权平 均。 （） 20.shibor 报价的计算方法是将 shibor 报价行报价 中最高最低各剔除 4 家后再 对其余报价进行算术平 均。 （） 21.银行同业市场借贷是无担保贷款。 （） 22.伦敦银行同业拆放利率总是指某种特定的货币及其 特定期限的利率。 （） 23.伦敦银行同业拆放利率不只适用于欧洲货币市场。 （） 24.欧洲货币泛指所有在货币发行国之外借贷的货币。 （） 25.欧洲货币市场受大多数中央银行法定准备金限制。 （） 26.银行同业市场借贷是无担保贷款。 （） 27.美元拆借与人民币拆借计息标准都是 A/360。 （） 28.在债务工具期限的最后一年里，它可与货币市场工 具相比较。 （） 29.承兑汇票不是货币市场工具。 （） 30.在国际货币市场上，最典型、最有代表性的同业拆 借利率是 Libor。 （） 31.传统的商业票据有本票和支票两种。 （） 二、单选题（题型标题，小三号黑体） 1同业存单的托管机构为（） 。 A国债登记公司 B上海清算所 C上交所 D深交所 2当拆出方为 shibor 报价机构时，拆借价格一般采 用何种方式确定（） 。 A.shibor 报价加减点的方式 Bshibor 报价加点的方式 Cshibor 报价减点的方式 D以上都不对 3我国的同业拆借市场是指（ ） 。 A经中国人民银行批准进入同业拆借市场的金融机构 之间进行短期资金借贷的市场。 B经中国人民银行批准进入同业拆借市场的非金融机 构之间进行短期资金借贷的市场。 C经中国人民银行批准进入同业拆借市场的银行机构 之间进行短期资金借贷的市场。 D经中国人民银行批准进入同业拆借市场的非银行机 构之间进行短期资金借贷的市场。 4质押式回购业务是指（ ） 。 A交易双方进行的以股权为质押的一种短期资金融通 业务。 B交易双方进行的以不动产为质押的一种短期资金融 通业务。 C交易双方进行的以债券为质押的一种短期资金融通 业务。 D交易双方进行的无需质押品的一种短期资金融通业 务。 5债券买断式回购业务是指（ ） 。 A债券持有人（逆回购方）将债券卖给债券购买方（正 回购方）的同时，交易双方约定在未来某一日期，正回 购方再以约定价格从逆回购方买回相等数量同种债券 的交易行为。 B债券持有人（正回购方）将债券卖给债券购买方（逆 回购方）的同时，交易双方约定在未来某一不确定的日 期，正回购方再以约定价格从逆回购方买回相等数量同 种债券的交易行为。 C债券持有人（正回购方）将债券卖给债券购买方（逆 回购方）的同时，交易双方约定在未来某一日期，正回 购方再以约定价格从逆回购方买回 相等数量同种债券 的交易行为。 D债券持有人（逆回购方）将债券卖给债券购买方（正 回购方）的同时，交易双方约定在未来某一不确定的日 期，正回购方再以约定价格从逆回购方买回相等数量同 种债券的交易行为。 6同业存单是指（） 。 A由存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的 记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。 B由非存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行 的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。 C由存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的 记账式定期存款凭证，但不是一种货币市场工具。 8 D由非存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行 的记账式定期存款凭证，也不是一种货币市场工具。 7质押式回购中的正回购方是指（ ） 。 A在债券回购交易中融出资金、出质债券的一方。 B在债券回购交易中融入资金、出质债券的一方。 C在债券回购交易中融入资金、享有债券质权的一方。 D在债券回购交易中融出资金、享有债券质权的一方。 8货币市场业务整体遵循()的风险政策标准。 A先授信、再用信，先授权、再用权 B不用授信直接用信 C无需授权即可交易 D先用信，后补授信 9按照我行本币风险政策，同业拆借采取（）进 行管理。 A无门槛的方式 B按类别 C按与我行合作关系密切程度 D名单制 10.货币市场交易认定价格偏离达“重点关注”类的标 准为（） 。 A10BP（含）以上 B50BP（含）以上 C100BP（含）以上 D500BP（含）以上 11货币市场交易认定价格偏离达“关注”类的标准为 （） 。 A50BP（含）至 100BP（不含） B0BP（含）至 50BP（不含） C0BP（含）至 100BP（不含） D10BP（含）至 50BP（不含） 12质押式回购中的逆回购方是指（） 。 A在债券回购交易中融出资金、出质债券的一方。 B在债券回购交易中融入资金、出质债券的一方。 C在债券回购交易中融入资金、享有债券质权的一方。 D在债券回购交易中融出资金、享有债券质权的一方。 13SHIBOR 是（ ）利率。 A有担保 B由国家信用担保 C由报价行信用担保 D无担保 14SHIBOR 是（ ）利率。 A固定 B浮动 C按年浮动 D按月浮动 15SHIBOR 报价的计算方法（ ） 。 A全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价,剔除 最高、最低各 2 家报 价,对其余报价进行算术平均计 算后,得出每一期限品种的 SHIBOR。 B全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价,剔除 最高、最低各 4 家报价,对其余报价进行算术平均计算 后,得出每一期限品种的 SHIBOR。 C全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价,剔除 最高、最低各 2 家报价,对其余报价进行加权平均计算 后,得出每一期限品种的 SHIBOR。 D全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价,剔除 最高、最低各 4 家报价,对其余报价进行加权平均计算 后,得出每一期限品种的 SHIBOR。 16目前 SHIBOR 报价行共有（）家。 A10 B22 C15 D18 17根据同业拆借交易操作规则及其部分条款调整 和使用通知，在银行间市场进行拆借交易时，以下( ) 交易基本参数是正确的。 A、每笔拆借交易的最低拆借金额为人民币 10 万元， 最小拆借金额变动量为人民币 10 万元。 B、每笔拆借交易的最低拆借金额为人民币 100 万元， 最小拆借金额变动量为人民币 10 万元。 C、每笔拆借交易的最低拆借金额为人民币 1000 万元， 最小拆借金额变动量为人民币 10 万元。 D、每笔拆借交易的最低拆借金额为人民币 1000 万元， 最小拆借金额变动量为人民币 100 万元。 18拆借首末期计息方式是（） 。 A、计息天数按照实际占款天数计算，头尾都算 B、计息天数按照实际占款天数计算，算头不算尾 C、计息天数按照实际占款天数计算，算尾不算头 D、计息天数按照实际占款工作日数计算，头尾都不算 19()负责全国银行间市场买断式回购交易的日常 监测工作。 A、中央结算公司 B、中国人民银行 C、银行业监督协会 D、同业中心 20财务公司在银行间同业拆借市场交易成员拆借期限 最长为（） 。 A.7 天 B.1 月 C.3 月 D.6 月 21财务公司在银行间同业拆借市场交易拆入资金余额 不得超过()。 A实收资本 100% B人民币资本金的 1.5 倍 C实收资本 150% D人民币资本金的 2 倍 22目前，shibor 报价期限品种不包括下列哪项？() A.1 个月 B.2 周 C.5 个月 D.9 个月 23以下表述属于哪种类型交易：资金融入方在将债券 出质给资金融出方（逆回购方）融入资金的同时，双方 约定在将来某一日期由正回购方向逆回购方返还本金 和按约定回购利率计算的利息。 （ ） A.正回购 B.质押式回购 C 买断式回购 D.逆回购 24根据人民银行的规定，农业银行的同业拆借最高拆 入限额和最高拆出限额均不能超过农业银行各项存款 余额的（） 。 A5% B8% C10% D12% 25同业拆借的到期资金清算额计算公式，以下哪个是 正确的（） 。 A到期资金清算额=首次资金清算额*（1+拆借利率*拆 借期限（天）/365） 9 B到期资金清算额=首次资金清算额*（1+拆借利率*拆 借期限（天）/360） C到期资金清算额=首次资金清算额+首次资金清算额* 拆借利率 D到期资金清算额=首次资金清算额*（1+拆借利率 26下列关于同业拆借，说法错误的是： （） 。 A同业拆借的利率常作为货币市场的基准利率 B金融机构进行同业拆借交易，应逐笔订立交易合同 C上海银行间同业拆放利率属于复利、担保、批发性 利率 D同业拆借业务主要通过全国银行间同业拆借市场进 行 27关于质押式回购的逆回购方在回购期限内对标的债 券的权利表述正确的为（） 。 A有处置权 B没有处置权 C取决于与正回购方的协商 D以上都不对 28关于买断式回购的逆回购方在回购期限内对标的债 券的权利表述正确的为 （ ） 。 A有处置权 B没有处置权 C取决于与正回购方的协商 D以上都不对 29 质押式回购期间标的债券的票面利息归哪方所有 （） A.正回购方 B.逆回购方 C.双方协商 D.以上都不对 30 买断式回购期间标的债券的票面利息归哪方所有 （） A.正回购方 B.逆回购方 C.双方协商 D.以上都不对 31下面的货币市场工具哪个是不可流通的（） 。 A现金存款 B. 定期存单 C. 合格票据 D.商业票据 32当金融机构头寸富余时，可以通过（）交易来消化 多余头寸。 A拆入 B逆回购 C正回购 D以上都可以 33本币拆借交易中交易量占比超 90%的交易品种为 （） 。 A7 天以内品种 B7 天以上品种 C14 天以上品种 D1 个月以上品种 34Shibor 正式运行是从哪一年开始的？（ ） A2005 年 B2006 年 C2007 年 D2008 年 35Shibor 报价是哪种计息方式？（） A单利 B复利 C单利复利都可 D以上都不对 36当某个机构出现资金短缺时，它需要在拆借市场上 进行何种操作？（） A拆入操作 B拆出操作 C拆入拆出皆可 D以上都不是 37当某个机构出现资金富余时，它需要在拆借市场上 进行何种操作？（） A拆入操作 B拆出操作 C拆入拆出皆可 D以上都不是 38.拆借交易的流程中，交易成交之前必须完成的工作 是（） 。 A交易员审批 B有权审批人审批 C处长审批 D直接成交 392013 年我国银行间市场同业拆借成交量为（） 。 A50 万亿元 B10 万亿元 C35.5 万亿元 D100 万亿元 40截止到 2014 年 4 月拆借市场已有各类交易成员 共（）家。 A3000 家 B500 家 C2000 家 D1068 家 41我行本币拆借业务需对哪类机构审慎开展？（） A一类机构 B二类机构 C三类机构 D以上都不是 42我行与某行进行了一笔为期 7 天的拆借交易，我 行为拆出方， 假设当天我行 7 天 shibor 报价为 3.0%， 该行的信用利差为 5bp，则实际 7 天拆借价格为（） 。 A3.0% B3.05% C2.95% D3.1% 43我行与某行进行了一笔为期 7 天的拆借交易，我 行为拆出方， 假设当天我行 7 天 shibor 报价为 3.0%， 该行的信用利差为 5bp，则实际 7 天拆借价格为 3.05%，假设拆借金额为 1 亿，则我行可获得利息收入 为： （） 。 A6.93 万元 B4.93 万元 C7.93 万元 D5.93 万元 442013 年，我国银行间市场质押式回购成交量达到 （）万亿元。 A151.98 万亿元 B200.98 万亿元 C100.98 万亿元 D50.98 万亿元 45回购交易中交易量占比超 90%的交易品种为（） 。 A7 天以内品种 B7 天以上品种 C14 天以上品种 D1 个月以上品种 46当某个机构出现资金短缺时，它需要在质押式回购 市场上进行何种操作？ （ ） A质押式正回购交易 B质押式逆回购交易 C正逆回购皆可 D以上都不是 47当某个机构出现资金富余时，它需要在质押式回购 市场上进行何种操作？ （ ） A质押式正回购交易 B质押式逆回购交易 C正逆回购皆可 D以上都不是 48对以下哪类机构，债券质押比例要适当降低，成交 利率要适当提高（） 。 A国有大行 B股份制银行 C农信社 D外资银行 49我行与某行进行了一笔为期隔夜的质押式回购交 易，我行为逆回购方，当天隔夜回购市场加权利率为 2.6%，假设该行用 102702（10 汇金 02）作为质押债 券，券面总额为 3.5 亿，该券质押比例为 86 折，则 我行实际融出资金量为： （ ） 。 10 A30100 万元 B30000 万元 C35000 万元 D10000 万元 50我行与某行进行了一笔为期隔夜的质押式回购交 易，我行为逆回购方，当天隔夜回购市场加权利率为 2.6%，假设该行用 102702（10 汇金 02）作为质押债 券，券面总额为 3.5 亿，该券质押比例为 86 折，我 行可获得利息收入为： （） 。 A2.14 万元 B1.14 万元 C3.14 万元 D0.14 万元 51质押式回购中逆回购方对标的债券（） 。 A没有处置权 B有处置权 C有时有处置权 D以上都不对 52债券的票息收益权，质押式回购期间的票面利息归 （）所有。 A正回购方 B逆回购方 C都可以 D以上都不是 53债券的票息收益权，买断式回购期间的票面利息归 （）所有。 A正回购方 B逆回购方 C都可以 D以上都不是 54买断式回购中逆回购方对标的债券（） 。 A没有处置权 B有处置权 C有时有处置权 D以上都不对 552013 年我国银行间买断式回购成交量达到（） 。 A5 万亿元 B10 万亿元 C2 万亿元 D6.07 万亿元 56当某个机构出现资金短缺时，它需要在买断式回购 市场上进行何种操作？ （ ） A买断式正回购交易 B买断式逆回购交易 C正逆回购皆可 D以上都不是 57当某个机构出现资金富余时，它需要在买断式回购 市场上进行何种操作？ （ ） A买断式正回购交易 B买断式逆回购交易 C正逆回购皆可 D以上都不是 58我行与某行进行了一笔为期 7 天的买断式回购交 易，我行为逆回购方，假设该行用 140005（14 附息国 债 05）作为债券标的，券面总额为 1 亿，该券估值净 价在 102.8673 元，对应收益率为 4.0639%，我行首期 买入净价控制在 101.61 元，对应收益率为 4.2163%， 首期结算金额为 102,678,967.39 元；7 天 后卖 出净 价 为 101.587 元 ，对 应收 益 率为 4.2189% ， 到 期 结算 金 额102,740,043.48 元，可获得利息收 入为： （ ） 。 A71,076.09 元 B41,076.09 元 C61,076.09 元 D51,076.09 元 59我行与某行进行了一笔为期 7 天的买断式回购交 易，我行为逆回购方，假设该行用 140005（14 附息国 债 05）作为债券标的，券面总额为 1 亿，该券估值净 价在 102.8673 元，对应收益率为 4.0639%，我行首期 买入净价控制在101.61 元，对应收益率为 4.2163%， 首期结算金额为 102,678,967.39 元；7 天 后卖 出净 价 为 101.587 元 ，对 应收 益 率为 4.2189% ， 到 期 结算 金 额 102,740,043.48 元，7 天买断式回购 利率为： （ ） 。 A4.1% B3.5% C2.1% D3.1% 60同业存单在哪一年正式启动？（） A2013 年 B2