财金商管领域常用资料库简介.ppt

財金商管領域常用資料庫簡介,漢珍數位圖書股份有限公司朱志雄業務副理,資料庫對財金商管領域研究的重要性,其重要性等同於實驗設備之於理工領域多數的財金研究皆需使用實證資料即使是純理論研究，也常被要求以實證資料驗證其理論之適用性,一、國外資料庫,DATASTREAMWorldScopeSDCFirstCall-I/B/E/SCOMPUSTAT,CRSPBankScopeFACTIVAWRDSTAQ,DATASTREAM,資料內容最廣泛，資料以大公司為主，但不是最完整，不夠深入、齊全。資料內容為國際化市場面為主的的財務資料，包括購併、市場自由化、國際市場整合分隔、及跨國領域等議題。,WorldScope,國際性的資料。通常和DATASTREAM搭配使用。將大公司的財務資料調成統一比較的標準。,SecuritiesDataCompany(SDC),收錄美國的資料。記錄金融事件發生的時間，如IPO、股東代理權爭奪。不是最早的日期，事件發生大致日期。若要查事件出現在市場上的日期可用FACTIVA。,FirstCall-I/B/E/S,收錄美國的資料。美國股市分析，如股票預測是否正確？預測值是否過高屬於會計領域的內容。,CompustatResearchInsight企業財務分析資料庫,NA北美版NorthAmericaNA回溯版NABackdataGV全球版GlobalVantage,收錄範圍NA北美版,收錄區域：NANorthAmerican北美版收錄時間：近20年收錄公司上市公司($C)：約9,828家停業/未上市公司($R)：約12,790家加拿大公司($T)：約3,300家ADR公司($ADR)：近520家收錄指數(Indices)：1,785多種，如：S&P、DowJones、Rusell.收錄數據1,200個DataItems、Ratios、GrowthRates停業公司有132個更新時間：每季寄送光碟(CD-Rom),收錄範圍NA回溯版,收錄區域：NABackdata回溯版收錄時間年報回溯至1950年季報、月報回溯至1962年收錄公司：400家的公司資料收錄數據：63個FundamentalItems更新時間：每年寄送光碟(CD-Rom),另行訂購,收錄範圍GV全球版,收錄區域：GVGlobalVantage全球版收錄時間：近20年收錄公司上市公司($G+$F)：約21,000多家停業/未上市公司($D+$X)：約8,200多家美加地區上市公司：約3,300家收錄指數(Indices)：98種當地市場指數(LocalMarketIndices)收錄數據近500個DataItems，新增50種DataItems。更新時間：每季寄送光碟(CD-Rom),【RI8.0特殊資料介紹】RI8.0NorthAmericaDataAdditions,RI8.0NorthAmericaDataAdditions,CompustatAnalystsNotesGICSAggregate五大產業分析資料AdditionalDataItemsNew&UpdatedReportsandTemplates,CompustatAnalystsNote,紀錄個別item資料標準化的方法ExcelTemplateIncomeStatementBalanceSheetCashFlowRatioReport收錄年代年資料：1998年迄今季資料：2002年迄今,GICSAggregate,代號：$A根據GICS分類，提供美國各產業市場或基本財務或市場季資料的總計值涵蓋247種產業，約8,000家美國上市公司，佔美國市場總值99%以上資料回溯至1990年包含BalanceSheet,IncomeStatement,CashFlow等等,五大產業分析資料,提供航空業(Airlines)、醫療業(HealthcareFacilities)、營造業(Homebuilding)、石油業(Oil&Gas)及零售業(Retail)五大產業之特定分析資料追蹤產業趨勢、同業比較分析及收集詳細之產業統計資料收錄年代年資料：1999年迄今季資料：2001年起迄今,新增DataItems,50項新的養老年金(Pension)資料財會準則SFAS123所列之45項選擇權(Options)資料100多項新增items，e.g.DividendYieldCurrentMonth,MarketReturn1Year,MiscellaneousDebt,NonrecurringIncomeTax等,NewandUpdatedReportsandTemplates,5種新的GICSAggregate報表(Reports)10種新的五大產業特定報表(Reports)及圖表(Templates)更新版養老年金報表(Reports)及圖表(Templates)RIExplorer圖表(Templates),EnhancementstoGlobalVantage,GlobalDataHistoryExpansion年資料：12yrs20yrs月資料：144months240months新增英國、澳洲、紐西蘭、南非及愛爾蘭1,500多家上市公司年資料，以及大陸A股全部上市公司資料。新增20種回溯11年BalanceSheet及IncomeStatement50種新增之dataitems,EnhancementstoGlobalVantage,新增台灣上市公司資料：新增至1,100多家公司年度財報：回溯5年新增日本金融業上市公司資料：增加為400多家金融上市公司年度財報：將陸續回溯至1984年期中財報：初期將回溯至1995年,【篩選公司群組】ResearchAssistant,第一畫面,【篩選公司群組】ResearchAssistantStep1,【篩選公司群組】ResearchAssistantStep1：範例,Companies201395(台積電)FindSimilarCompaniesSIC相關產業FundamentalsROA7.0MarketReturns1MonthReturns5.0,第一畫面,【公司群組明細】ResearchAssistantStep2,第二畫面,【財報呈現方式】ResearchAssistantStep3,第三畫面,自訂財報,自訂圖表(請參考中文手冊),範本財報,範本圖表(請參考中文手冊),公司基本財報,公司基本財報CompanyHighlights,【選擇財報呈現方式】之,公司基本財報CompanyHighlights,List1CompanyHighlights,Background：CONM、Industry、EntityType、Country、ISOCode、ISOCurrencyCode-Issue、GVKey、IssueDescription、CUSIP、CommonShareholders(Thou)、ExchangeReportFormats：IncomeStatementModel、BalanceSheetPresentationCode、CashFlowFormatCodeValuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、DividendYieldPrices：High、Low、Close、%ChangeLatest：Sales、EBIT、NetIncome、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equity、SharesOut、MarketValue、IssueMarketValueMiscellaneous：ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、CurrentRatio、QuickRatio、XInterestEarned、Employees、Sales/Employees、NetInc/Employees、Assets/EmployeesLatestUpdates：Annual(Prelim)、Annual(Final)、Monthly、FiscalYear,全球版,List2CompanyHighlights,Background：CONM、ADD1、ADD2、PHONE、Industry、Ticker、IssueDescription、CUSIP、CommonShareholders(Thou)Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Yield、High、Low、Close、Return、Beta12MM：Sales、EBITDA、NetIncome、EPS、EPS-EstimateLatest：Assets、Debt、Equity、SharesOut、MarketValueS&PRatings：LTIssuerCreditRating、STIssuerCreditRating、CommonStockIndustryGroupMembershipMisc.：Employees、ROE、ROA、Debt/EquityCoreEarningsandCoreEPS-Annual：CoreEarnings、CoreEPS-Basic、PricetoCoreEPS-Basic、CoreEarnProfitMgn、ReportedEarnings、CoreEPS-Diluted、PricetoCoreEPS-Diluted、CoreROE、%DiffFromRptEarnings、ReportedEPS-Basic、PricetoRptEarnings、ReportedROELatestUpdates：Annual、Quarterly、Monthly、Daily、FiscalYear,北美版,範本財報OpenReport-GlobalReports,【選擇財報呈現方式】之二,展開各種財報：資產負載表、損益表等，見下頁,範本財報OpenReport(1),範本財報OpenReport(2),List1GlobalReports,全球版,List2S&PReports,北美版,自訂財報ReportAssistant,【選擇財報呈現方式】之三,自訂財報ReportAssistantStep1設定報表格式,第一畫面,自訂財報ReportAssistantStep2設定報表選項,第二畫面,選擇HistoricalAnalysis之格式,自訂財報ReportAssistantStep3設定報表年份,第三畫面,List1ItemGroups,系統預設17種ItemGroups,全球版,List2ItemGroups,系統預設45種ItemGroups,北美版,自訂財報ReportAssistant範例,範本報表+圖表OpenTemplates-GlobalExcelTemplates(僅在Excel中),【選擇財報呈現方式】之四,List1GlobalExcelTemplates,提供13種範本報表+圖表,全球版,List2S&PExcelTemplates,提供81種範本報表+圖表,北美版,範本報表+圖表OpenTemplates,展開各式報表+圖表，見下頁,範本報表+圖表OpenTemplatesStep1,範本報表+圖表OpenTemplatesStep2,範本報表+圖表OpenTemplates範例,CRSP(byUofChicago),80以上研究美國股市者使用CRSP，提供股市研究和分析。包括NYSE、AMEX、Nasdaq交易所資料。資料可提供到即時的日內資料。,BankScope,一般財務分析會將銀行資料(負債高)和公營事業(受保護)的排除，但有些學者會研究此方面的資料。在此特別將銀行方面的資料作收錄，包括財務資料、財報.等。內容為掃瞄後的銀行公開財報影像。,FACTIVA,內容為新聞資料，非上述其他資料庫（把數據下載後加以計算）。可查詢事件發生的時間，此時間為真正到達市場上的日期，若在Factiva中找不到，可至SDC找。FACTIVA對於學術研究方面的用處不大，但其中的重要報紙資料如：WSJ、FinancialTimes等全球各地的報章，以及DowJones、Reuters等通訊社的工商業通訊新聞，對學者來說是有用的資源。,WRDS（byWhartonSchool）,為華頓商學院所做的一套系統，只提供介面。是一套好用的工具。此為整合性介面，買了其他資料庫後，再搭配此界面使用，整合查詢資料。,NYSETAQ(TradeandQuote),美國市場交易所的股票交易資訊，提供日內資料，資料料大，更新方式為寄送光碟。可每月訂購或訂購一年，為買斷型資料庫。,二、國內資料庫,台灣經濟新報TEJ時報資訊台灣證券交易所,台灣經濟新報TEJ,專精於台灣及大陸金融市場，專門提供證券金融市場基本分析所需的資訊。收錄的範圍涵蓋上市及上櫃公司，基於分析需要，提供五組資料項目：一般產業、銀行業、壽險業、產險業、證券業，資料：上市公司基本資料、財務資料、證券市場面資料庫(Equity)、上櫃公司資料(OTCDB)、公債資料(BONDDB),時報資訊,運用數位資訊科技，完成多項的知識整合工程，如整合即時資訊、網際網路與資料庫等。收納有歷史資料的台灣地區、大陸地區與國際總體經濟與個體經濟各項財經數據。提供即時報價：主要為台灣地區股市、期貨、選擇權、興櫃、外匯等即時報價行情。即時新聞與新聞資料庫：包括即時新聞，以及台灣地區、大陸地區各類重要新聞資料庫與英文經濟新聞。,台灣證券交易所,提供各項指數資訊、盤後及歷史交易資料價格：盤後及指數資訊：依資料不同從每月100至10,000歷史交易資料：依資料不同從每月3,000至10,000,台灣證券交易所,資料：盤後資訊熱門股熱門證券商進出表交易當日依股票成交量大小排序之各股各證券商進出明細分價表交易當日每一股票每一成交價之成交股數資料融資融券餘額交易當日信用交易之資料資券相抵表交易當日信用交易相抵量之資料每日收盤行情交易當日所有證券交易行情資訊每一分鐘指數統計交易當日每分鐘各類指數值資料證券商營業額交易當日各證券商營業金額一覽表,台灣證券交易所,盤後資訊外資投資持股統計交易當日外資持股及尚可投資股數(含錯帳調整前,後)自營商證券進出明細週報表自營商買賣明細彙總資料每日指數類別市值檔交易當日之各類指數及市值資料證券商成交金額月報表證券商成交金額月統計表自營商庫存股票月報表自營商庫存股票股數、金額一覽表自營商占市場比率檔交易當日,週,月自營商交易金額,股數及占市場比率一覽表外國專業投資機構買賣金額表交易當日外國專業投資機構買賣金額一覽表,台灣證券交易所,盤後資訊投信基金買賣金額統計表交易當日投信基金買賣金額統計表融資融券餘額表週報表交易當週融資融券各交易資訊一覽表漲跌幅資料表交易次日各股漲跌幅度資料表當日各股基本資料表各股票信用交易,參考價,發行股數等資料上市股票成交量值統計月檔各股票及債券當月成交量值及發行、上市股數等資料統計表上市證券週轉率月統計檔各股票發行、上市股數、成交量、週轉率等資料月統計表,三、中國資料庫,CSMAR(ChinaStockMarketAccountingResearch)CCER(ChinaCenterforEconomicResearch)CCFR(ChinaCenterforFinancialResearch),CSMAR,CSMAR(ChinaStockMarketAccountingResearch)系列資料庫是國泰安公司針對高等院校、金融證券機構、社會研究機構的專家學者，對於中國金融、經濟分析研究的需要，而設計研發的高級專業金融、經濟資料庫系統。CSMAR系列資料庫是由宏觀經濟、上市公司、股票市場、基金市場、債券市場、期貨市場、外匯及黃金市場等構成有機統一整體。該系列資料庫即可在CSMARSYSTEM查詢系統中使用，也可通過INTERNET在“國泰安研究服務中心”網站上線上流覽、提取、下載資料。,CCER,由京大學中國經濟研究服務中心(CCER,ChinaCenterforEconomicResearch)與京色芬信息服務公司共同開發，產品包括【資本市場】、【貨幣市場】、【宏觀經濟】及【高頻據】四大型資。考慮到研究者需求，在原始資的基礎上提供大計算後的衍生資。,CCER,【資本市場資庫】資本市場的各個層次和多個領域，如上市公司、股市等資料。【貨幣市場資庫】貨幣市場和貨幣政策、銀行間拆借、銀行間回購、外匯市場和黃金市場等主要貨幣市場交易和政策資訊。【宏觀經濟資庫】全國與地區宏觀之經濟資料，並涵蓋眾多行業統計資料、海關進出資料及中國重要企業的相關資訊。【高頻據資庫】提供分時/分筆交易資訊，包括成交價、成交量、買盤、賣盤等數據，及相對應的統計資料。,CCER訂戶,國際知名訂戶清單(1),耶魯大學日本立命館大學澳大利亞墨爾本大學南加州大學美國康乃爾大學倫敦大學紐約大學哥倫比亞大學,國際知名訂戶清單(2),上海交通大學中央財經大學湖南大學廈門大學香港科技大學香港理工大學,國內訂戶清單(1),成功大學：CCER上