（企业管理专业论文）信息不对称条件下供应链联合契约研究.pdf

摘要 摘要 随着全球经济一体化发展趋势的日益显著，企业之间的竞争变得异常尖锐和 激烈。企业要想在多变的市场环境中立足并谋求发展，必须不断地寻求新的竞争 优势，增强综合实力。供应链管理正是为迎合这一需要而从众多的管理领域中脱 颖而出的。 然而，供应链中成员各自所具有的不同目标，导致供应链上不可避免的会发 生利益冲突。为了优化供应链决策，每一个供应链成员不仅要对自身的目标进行 局部优化，并且还要考虑对其他成员和供应链整体的影响，与其他成员一起协调 运作，达到供应链整体优化的目标。而激励作为一种有效地协调供应链的手段成 为供应链管理领域研究的热点和难点，供应链契约激励为决策者制定激励措施提 供了理论依据。 在供应链管理的研究中，信息不对称的现象普遍存在，导致供应链的效率降 低。然而合理有效的供应链契约可以使供应链中节点企业在面临不同的贸易情况 能够共同获利、信息共享、风险共担。鉴于此，对供应链协调策略的研究具有非 常现实的意义。 但是以往的单一的契约机制往往并不能实现供应链整体效率的最大，所以本 文将收益共享契约和价格折扣契约联合使用，研究其在供应链协调中的作用。同 时，大多数的供应链契约研究中，常常没有考虑供应链成员的风险偏好性，这与 外部市场环境的不确定性明显不适应。因此，考虑供应链成员的风险偏好程度对 于供应链协调的影响，具有实际意义。 本文拟对需求信息不确定时，供应链管理中存在的问题进行分析，讨论供应 链不确定性的产生机制、影响协调机制的因素，提出联合契约能更好的实现供应 链协作，并对模型进行优化，讨论供应链成员含有不同风险偏好程度对供应链协 调的影响。 关键词：供应链管理供应链协调契约机制风险偏好 a b s t r a c t a b s t r a c t w i t ht h ee c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n , c o m p e t i t i o n sa m o n ge n t e r p r i s e sh a v eb e c o m e f i e r c e r i no r d e rt ob r l r v i v ea n dd e v e l o pi nt h ec h a n g i n ge n v i r o n m e n t , e n t e r p r i s e sh a v et o c u l t i v a t et h e i ro w nc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e s t om e e t t h en e e d , s u p p l yc h a i n m a n a g e m e n te m e r g e df r o ma l lf i e l d so f m a n a g e m e n tt h e o r y h o w e v e r , t h em e m b e r so fs u p p l yc h a i n sh a v ed i f f e r e n to b j e c t i v e s ；w i l li n e v i t a b l e r e s u l t i n gi nc o n f l i c to fi n t e r e s t i no r d e rt oo p t i m i z es u p p l yc h a i nd e c i s i o n s ，e a c h m e m b e ro fas u p p l yc h a i n , n o to n l yt oo p t i m i z et h e i ro w nt a r g e t s ，a n da l s ot oo p t i m i z e t h es u p p l yc h a i na saw h o l e w h i l et h ei n c e n t i v e sa sa l le f f e c t i v em e a n st oc o o r d i n a t e t h es u p p l yc h a i nh a v eb e c o m eah o ta n dd i f f i c u l tf i e l do fs u p p l yc h a i nm a n a g e m e n t r e s e a r c h ，s u p p l yc h a i n c o n t r a c ti n c e n t i v e sp r o v i d eat h e o r e t i c a lb a s i sf o rp o l i c y - m a k e r s i ns u p p l yc h a i nm a n a g e m e n tr e s e a r c h ，a s y m m e t r yi n f o r m a t i o ni sw i d e s p r e a d ， w h i c hl e a dt os u p p l yc h a i ni n e f f i c i e n c i e s r e a s o n a b l ea n de f f e c t i v es u p p l yc h a i n c o n t r a c tw i l lb r i n gm e m b e r so ft h es u p p l yc h a i nj o i n f l yp r o f i t ，s h a r e d i n f o r m a t i o n , r i s k s h a r i n g ，w h e nf a c i n gd i f f e r e n tt r a d i n gc o n d i t i o n s i nv i e wo ft h i s ，t h es t u d yo f s u p p l yc h a i nc o o r d i n a t i o ns t r a t e g i e sh a s r e a l i s t i cs i g n i f i c a n c e h o w e v e r , t h ep r e v i o u ss i n g l e c o n t r a c t u a lm e c h a n i s m sc a n n o ta c h i e v et h e m a x i m u mo v e r a l le f f i c i e n c y , s ow ew i l lc o m b i n er e v e n u e - s h a r i n gc o n t r a c t sa n dp n c e d i s c o u n t sc o n t r a c t ，a n ds t u d yi t sc o o r d i n a t i o ni nt h es u p p l yc h a i nr o l e a tt h es a m et i m e ， m o s to ft h es u p p l yc h a i nc o n t r a c tr e s e a r c h ，d on o tt a k ei n t oa c c o u n tt h es u p p l yc h a i n r i s kp r e f e r e n c e so ft h em e m b e r s ，w h i c hi sc l e a r l yn o ts u i t e df 0 rt l l eu n c e r t a i n t yo ft h e e x t e r n a lm a r k e te n v i r o n m e n t t h e r e f o r e ，t h i sp a p e rh a sp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e t h i sp a p e rd i s c u s s e ss u p p l yc h a i nm a n a g e m e n tp r o b l e m s ，m e c h a n i s m o f u n c e r t a i n t ya n dt h ef a c t o r st h a ta f f e c tt h ec o o r d i n a t i o nm e c h a n i s m t h u sp u tf o r w a r d t h e r e a l i z a t i o no faj o i n tc o n t r a c tc a l lr e a c hb e t t e rc o l l a b o r a t i o n , a n dd i s c u s ss u p p l yc h a i n c o o r d i n a t i o nw i t hd i f f e r e n tr i s kp r e f e r e n c eo f t h es u p p l yc h a i nm e m b e r s r e s e a r c hm e t h o d o l o g yo ft h em o d e ld e v e l o p m e n ti sb a s e do ng a m et h e o r y , i n f o r m a t i o ne c o n o m i c sa n df i n a n c i a le n g i n e e r i n g t os i m p l i f yw eh a v em a d ec e r t a i n h y p o t h e s i s ，i nt h ef u t u r ed i s c u s s i o nw ec a nr e l e a s es o m ev a r i a b l e a n dd i s c u s so t h e r c o m b i n a t i o no fs u p p l yc h a i nc o n t r a c t k e y w o r d s ：s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n ts u p p l y c h a i nc o o r d i n a t i o nc o n t r a c t u a l m e c h a n i s m sr i s kp r e f e r e n c e 创新性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安电子科技大学或 其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做 的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名： 星鍪堡 关于论文使用授权的说明 本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。本人保证毕 业离校后，发表论文或使用论文工作成果时署名单位仍然为西安电子科技大学。 学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全 部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。( 保密的论文 在解密后遵守此规定) 本学位论文属于保密在年解密后适用本授权书。 本人签名： 量整茎 导师签名： 第一章绪论 第一章绪论 1 1 选题背景与研究意义 1 1 1 选题背景 从2 0 世纪8 0 年代后期以来，随着信息技术的高速发展，全球经济的一体化和知 识经济的兴起，企业面临的市场环境发生了巨大变化。生产商主导的稳定的市场 环境转变为顾客需求导向的动态市场环境，市场的驱动力由供应商生产推动转为 市场需求拉动，以往的管理模式受到严重挑战，而且买方市场对产品的需求越来 越呈现多样化、个性化、全球化、敏捷化、不确定性等特点，使得市场需求更加 无法预测，传统的“纵向一体化”管理模式已经无法敏捷地响应市场。于是，国际上 越来越多的企业放弃了这种管理模式，转而寻求“横向一体化”的思想，各企业纷纷 将目光投向了供应链管理，通过充分整合和协调外部资源进行优势互补快速提供 企业的盈利能力和竞争能力，更好地满足市场需求，从而为企业带来利润。 然而在供应链，这个涵盖供应商、生产企业以及最终用户的复杂的交叉的动 态系统中，供应链上企业之间的合作会因为信息不对称、信息扭曲、市场不确定 性以及其它政治、经济、法律等因素的变化，导致各种风险的存在。 文献研究表明，这种“各自为政”的决策方式会导致供应链整体低效运作，由于 企业之间的利益相互冲突，个体的局部最优可能偏离系统的全局最优决策。“双重 边际”现象就是因为决策个体的激励不一致而造成系统总体利润水平下降 在现实经济活动中，信息不对称的现象到处可见。在一个供应链中，上下游 企业之间往往也具有此种现象。上游企业会向下游企业隐藏其成本信息，下游企 业由于更接近市场会隐藏市场需求信息。实际上，双方都会有一些对方所不知道 的信息，但是只有那些影响双方决策的信息才会引起关注。 近年来，由一个供应商和一个零售商组成的两阶段供应链问题引起了许多学者 的关注。多数文献考虑的是对称信息的情形，即供应商与零售商共享所有信息。 然而，出于自身利润最大化的目的，零售商与供应商在信息上互相保密，不能共享，即 供应链成员之间存在非对称信息供应链中一种重要的非对称信息为供应链成员的 边际成本缺乏信息的一方提供契约菜单来甄别拥有信息的一方，以达到供应链协 调的目的。 一般认为，零售商最靠近消费者，在市场需求信息方面比供应商具有优势实际 上供应商在生产产品时作过市场调查，或委托信息公司进行市场需求方面的调查研 究，所以供应商也能把握需求如果需求信息不能共享，其结果是增加了双方获取信 息的成本并且提高了商品成本，使商品竞争力下降，进而导致整个供应链上的企业 2 信息不对称条件下供应链联合契约研究 不能获得成本优势因此，在这种非对称需求信息条件下，如何协调供应商和零售 商成为供应链效率的关键问题。 为了优化供应链决策，每一个供应链成员不仅要对自身的目标进行局部优化， 并且还要考虑对其他成员和供应链整体的影响，与其他成员一起协调运作，达到 供应链整体优化的目标。同时，市场环境是不断变化和难以预测的，为满足市场 需求，供应链中的各种实体和功能单元必须加强合作和信息交流，减小甚至消除 冲突，使成员企业彼此互利，达到共赢，进而达到供应链的整体最优，而激励作 为一种有效地协调供应链的手段成为供应链管理领域研究的热点和难点，供应链 契约激励为决策者制定激励措施提供了理论依据。 本文拟对需求信息不确定时供应链管理中存在的问题进行分析，讨论供应链 不确定性的产生机制、影响协调机制的因素，提出联合契约能更好的实现供应链 协作，并对模型进行优化后，说明联合契约能够协调整个供应链使得整体绩效最 优。 1 1 2 研究意义 供应链管理的重点就是管理和协调供应链节点企业之间的合作关系，当今企 业之间的合作都是有条件的也是暂时的，供应商和零售商在进行决策时，都会从 自身利益最大化出发，确定自己的战略和策略。所以供应链的协调具有重要作用 供应链本身构成了一个开放性复杂的系统，供应链内各企业有着各自不完全相同的 利益目标、核心业务和能力、企业文化、运作模式等，异质性非常鲜明，且各 企业之间存在着最终体现为供需关系的物流、信息流、资金流等多方面的复杂关 联。由这些异质的企业元素构成的供应链，其整体绩效的发挥完全取决于这些异 质元素之间的相互协调。在实践中，确实有众多的企业从整个供应链的协调上获 得了丰厚的收益，惠普公司通过协调整个供应链的决策使其库存水平下降了2 5 ， 这些都使得供应链协调成为人们关注的焦点。 契约激励机制对供应链管理有着重要意义。决策的分布性和诸多因素的不确 定性是供应链管理的两个显著特征。由于供应、制造和需求等环节的不确定性因 素大大增加了决策的难度。通过调节供应链各实体决策之间的耦合关系，使得各 实体做出正确的决策，是缓解供应链问题的有效措施。而契约中的良好协调机制 既能调动各企业的积极性又能实现供应链的整体动态的优化目标，不断提升其核 心竞争力。 信息不对称下对供应链管理有着实质意义。所谓“信息不对称”是指每个企业都 有自己的私有信息，这些私有信息只有企业本身知道，对方企业并不完全清楚。 第一章绪论 3 供应链从结构上看实际上是一个企业联盟，各企业的核心竞争力、成本结构、库 存水平和客户信息等都是自己的私有信息，如果其他成员企业并不是都知道这些 信息，或是只知道其中一部分信息，企业之间就存在信息不对称。在传统供应链 中，企业之间是合作竞争关系，信息不对称问题总是存在。随着供应链的发展成 熟，信息不对称引发出一些广为关注的管理问题，如何实现供应链的信息共享，进 而消除信息不对称对供应链协作的影响，是当前理论界和实业界研究的热点。 通过供应链联合契约的设计，能解决单一契约不能协调供应链的问题，对现 实更加富有指导和实践意义。 本文对供应链管理体系的研究，有利于促进供应链的协调发展和应用，有 利于丰富供应链管理理论、开拓供应链管理的新视野。目前，对供应链协调的研 究与应用已经取得了一定的成果，供应链协调的思想和方法也相当成熟，本文利 用博弈论和信息经济学以及控制论等多学科知识的相关理论和模型探讨不确定性 供应链的协调问题，特殊形式下供应链契约的模型更加丰富了该领域的研究内容， 同时，本文研究得到的研究结论也为后续学者进行实证研究奠定了理论基础。 本文的研究，从微观上力争使供应链协调问题更符合实际情况，为供应链的 决策者进行科学决策提供有力保障：从宏观上，本文的研究可以更加合理的配置社 会资源，最大限度地满足社会需求，本文以供应链协作为基本出发点，为确保供应链 整体最优提供理论支持 本文的实践意义在于对供应链契约建立的数学模型可以作为实践过程中的 决策参考，尽管模型的建立过程中存在各种假设条件，在实践推广中还需要迸一步 的验证，但本文的结论仍然为供应链管理实践者提供了审视供应链的重要角度和极 为重要的决策依据，也为解释供应链企业在实际应用中出现的新现象、解决供应链 管理者在实施供应链契约中遇到的新问题提供了理论支持，从而更好地为供应链 管理实践者提供决策支持。 1 2 国内外研究综述 1 2 1 关于供应链协调问题的研究 在供应链中，不同企业由于相互独立，具有不同的目标，很少考虑企业的决 策对整个供应链效率的影响，因而往往导致整个供应链运作的无效性。供应链协 调问题就是从如何使整个供应链的效率最大化的角度出发，使得供应链中各个成 员的决策和供应链整体的决策相一致。 4 信息不对称条件下供应链联合契约研究 对供应链协调机制研究最早的文献是1 9 6 0 年c l a r k i 】等对多级库存销售系统 的研究，他们分析了一个不考虑批量的n 级系统，并证明对于考虑贴现罚金和存储 成本的n 级系统，并证明对于考虑贴现罚金和存储成本的n 级系统，其最优库存 控制政策是最大订货水平政策。随后出现了大量的相关研究，t h o m a s ( 1 9 9 6 ) t 2 等把供 应链协调的相关文献做了一个综合性的回顾，研究了供应链三个主要阶段：采购、 生产和分销。并对应这三个阶段把供应链协调分为三个方面：买卖协调，生产分销 协调，库存一分销协调。 在国内方面，几乎所有研究都是从定性或者定量两个方面来研究。从定性的 角度来看，张京敏( 2 0 0 5 ) 【3 】阐述了影响供应链协调性的因素和进行供应链协调方 面需要注意的方面。t 蝴( 2 0 0 4 ) 4 等给出了一种供应链协调机制的划分方法，提出 了宏观层次上的企业间协调和企业内协调，微观层次上的垂直协调和水平协调。 刘开军( 2 0 0 5 ) 【5 】等列举了不对称信息下供应链的几种协调机制，包括决策权分配、 定价与批量折扣、订货批量承诺和返销。 从定量的角度看，苏菊宁( 2 0 0 4 ) 【6 】等用库存风险分担协调方法，研究了随机需 求下供应链的协调策略，提出了供方给出数量调节率r 的思想。黄国华( 2 0 0 5 ) t 7 等 研究了基于需求与储量相关条件下的供应链协调与效率，分别考虑了需求是总储 量函数条件下，一个零售商和多零售商两种情况。卢震( 2 0 0 4 ) 【8 】等研究了不确定 交货条件下供应链协调的s t a c k e l b e r g 对策，引入了供应商不能满足生产商订货时 所要支付的惩罚成本。晓斌( 2 0 0 4 ) 【9 】等研究了非对称信息下两阶段供应链协调， 分别考虑供应商和零售商掌握完全和不完全信息的四种情况，对得到的四种均衡 结果进行比较。 1 2 2 关于供应链契约的研究 自从p a s t e r n a c k ( 1 9 8 5 ) t 1 早期提出供应链契约理论之后，供应链契约的研究在 很多方向上得到了迅速的发展。目前，较为常用的供应链契约有批发价格契约、 退货政策、弹性数量契约、利益共享契约等契约模式。 1 2 2 1 退货政策 退货政策也称为回购契约，是目前用的最为普遍的一种协作机制。所谓退货 政策也就是供应商用一个合理的价格从销售商那里买回产品销售期结束时没有卖 出的产品，从而刺激销售商增加订购量，扩大产品的销售量。 在退货策略下，零售商可以将未售出的产品返还给制造商。它通常适用于制 第一章绪论 5 造商的发货前置时间很长，销售季节比较短的情形，在这种情况下零售商需要作 出订购量和产品销售价格的决策，制造商需要决定卖给零售商的批发价格和回购 价格。 p a s t e r n a c k ( 1 9 8 5 ) 1 0 】是最早研究市场学中关于退货政策的学者，他主要研究 一个供应商、单一产品、一个销售商组成的销售渠道，重点讨论了共同销售渠道 下的退货政策，分析了由于边际效益的影响而导致潜在的运作的无效性，在退货 价格小于批发价格的假设条件下证明了销售渠道的总利润相似于纵向整合供应链 的情况。 他认为完全退货政策和不允许退货政策都不是有效方案，一个折衷的退货政 策可以促使供应链协作，并可以通过帕雷托优化提高协作效率。k n a d e l ( 1 9 9 6 ) 【l l 】 在p a s t e r n a c k ( 19 8 5 ) 的基础上建立了具有价格敏感性的随机需求模型，并在退货 价格与成本相关的假设条件下推导出与p a s t e m a c k 相同的结论。e m m o n s 和g i b e r t ( 1 9 9 8 ) 【1 2 】贝0 在需求与价格相关且为正态分布的情况下，对退货价格和批发价格 对销售商的订购量产生的混合影响进行了研究。它们从定量角度调查了供应商和 销售商的期望利润，并且发现对于任何给定的批发价格，退货政策都有增加双方 总的混合利润的趋势，同时，他们也证明了需求不确定往往会导致增加零售价格。 p a d m a n a b h a n h e 和p n g ( 1 9 9 5 ) i t 3 以及k n a d e l ( 1 9 9 6 ) 1 14 】等人则从市场风险角度 认为退货政策常用于需求不确定和市场风险较大的情况。w e b s t e r 和w e n g ( 2 0 0 0 ) 【l5 】研究了当供应商具有风险敏感性时的退货政策模型，他们也证明了提供退货政 策可以增加销售商的利润，并且供商的利润也不会因为提供退货政策而下降。t s a y ( 2 0 0 2 ) 1 6 】在供应商和销售商都具有风险敏感性的前提下，讨论了风险敏感性对 退货政策的影响，他们研究发现，忽视供应商和销售商对风险的敏感性可能导致 严重的损失。m a n t r a l a 和r a m a n ( 1 9 9 9 ) 【1 7 】假定供应链的销售商具有两个不同销 售区域，利用传统的“n e w s v e n d o rp r o b l e m ( 报童问题) ”理论框架，研究了需求不确 定下的供应商退货政策。l u a ( 1 9 9 9 ) 1 8 1 等人则建立了垄断供应商的定价策略和退 货政策理论模型。由于实施退货政策可能导致消费者恶意利用这一规则来无端退 货，因此，d a v i s ( 1 9 9 8 ) 【1 9 】等人建立一套分析模型用来确定销售商如何选择最佳 退货价格来实施退货政策。 目前关于退货政策方面的研究文献较多，然而，为了研究和建模的方便，这 些学者都对供应链的实际情况进行了简化，如忽略销售商的决策偏好和努力因素 等等。因此，他们的研究结果往往偏离实际情况，使供应链的参与者无法根据自 己的实际情况来选择最优退货政策。并且目前关于退货政策方面的文献大都把零 售价格视为固定，这也同实际情况不符，缺乏对退货政策下的价格机制的探讨。 6 信息不对称条件下供应链联合契约研究 1 2 2 2 利益共享契约 所谓利益共享契约也就是供应商给销售商以一个较低的批发价格，并且从销 售商那里获得他的一部分收入的协议。收入共享契约通过供应链成员之间对产品 销售收入进行合理分配，分担了市场风险，是改进供应链运作绩效的协调方式的 一种。特别在激烈的竞争环境下，收入共享契约更是近期研究的重点，它能借供 应链上下游之间的合作提供额外的竞争力。 收入共享契约最早应用于音像租赁行业，随后推广到其他行业。d a n a ( 2 0 0 1 ) 【2 0 】等对收益共享契约进行了详细的研究，发现收益共享契约可以缓解下游零售商 之间的价格竞争，并且减少供应商和零售商之间的冲突。m o r t i m e r ( 2 0 0 0 ) 【2 l 】从 经济学的角度对收益共享契约在影碟租赁业的应用进行了实证研究，发现收益共 享契约使供应链的整体利润提高了7 个百分点。c a c h o n 和l a r i v i e r e ( 2 0 0 2 ) 2 2 】研 究了收入共享契约在供应链的渠道协调中的重要地位，进一步的研究认为有两个 可能的因素会导致收入共享契约失效：一个是实施收入共享契约的管理成本过高： 二是实施收入共享契约可能降低销售商的营销积极性。同时，他们也证实了在需 求为随机且与价格具有相关性的前提下，收入共享契约依然可以实现供应链协作。 g e r c h a k ( 2 0 0 0 ) 2 3 】等发现收益共享契约可以协调影碟租赁业中产品的购买量和库 存时间之间的矛盾。p a s t e m a c k ( 1 9 9 9 ) 2 4 j 针对部分产品采用收益共享契约，同时 部分产品采用批发价格契约的组合契约进行了研究，发现供应商和零售商的收益 都会因此而有所改善。 g i a n n o c a r o 和p o n t r a n d o l f o ( 2 0 0 4 ) 【2 5 】分析了分散式系统下的供应链协调问题， 研究表明通过供应链上下游企业缔结收入共享契约可以实现三层供应链( 生产商一 分销商一零售商) 的协调。 杨文胜( 2 0 0 4 ) 2 6 】的论文中分析了两阶段供应链系统中，基于响应时间的收 入共享契约下的收益决策模型，并研究了不同的风险偏好程度带来的效用对收入 共享契约中收益分配因子的影响。何勇( 2 0 0 4 ) 【2 7 】的论文中研究了需求与价格、 需求与努力具有相关性条件下收入共享契约的模型，提出了回馈与惩罚策略。潘 会平和陈荣秋( 2 0 0 5 ) 【2 8 】讨论了收入共享契约下，不同的分配比例对合作双方利 润产生的影响，并提出了四六分成的分配方法，突出了供应链合作与利益分配的 中心问题四。黄宝凤，仲伟俊和梅妹娥( 2 0 0 5 ) 【冽研究了供应链中完美共赢收入 共享契约的存在性问题，并主要讨论了收入分配比例相同的契约的存在性问题。 刘斌( 2 0 0 5 ) 3 0 】的论文中研究了随机弹性乘需求下的收入共享契约，但文章主要 侧重研究随机弹性加和需求下的联合决策问题及协调机制，对收入共享契约未做 深入研究。叶飞，李怡娜和胡晓灵( 2 0 0 5 ) 3 t 】分析了不确定需求下制造商如何利 用收入共享契约诱导分销商从整条供应链收益最大化角度进行决策。宋华明和马 第一章绪论 7 士华( 2 0 0 5 ) 3 2 1 考虑了订货时间的影响，以供应链渠道成本和市场需求预测依赖 于订货时间的收入共享契约为研究对象，扩展了收入共享契约对渠道协调的有效 性以及在渠道协调下最优决策问题 1 2 2 3 批发价契约 批发价格契约就是供应商单单通过确定给零售商的产品批发价格来确定价 格。s p e n g l e r ( 1 9 5 0 ) 3 3 】首先发现了“双重边际化”问题，批发价格不能使整个供应链 系统最优化。因此，通常并不认为批发价格契约是一个协调契约，但是鉴于其在 实践中的普遍性，仍然给予了大量的研究。批发价格契约易于监控管理，如果使 用别的协调契约的附加管理成本高于其带来的收益，供应商更愿意使用批发价格 契约。 l a r i v i e r e ( 1 9 9 9 ) 3 4 】对于简单的二级供应链的报章模型批发价格的协调表明， 当零售商面临的市场需求函数的变异系数增大时，零售商利润占总利润的比值将 增大。对于此现象的解释是，零售商的利润是对所担风险的补偿，而在批发价格 契约下，供应商利润并无变化，但是零售商却受到影响。随着需求变异系数的减 小，零售商面临的风险降低，因此补偿也降低。 a n u p i n d i b a s s o k ( 1 9 9 9 ) ”】将批发价契约扩展到了具有相同的无限连续销售 周期的市场，认为一个时间周期术剩下的产品仍可在下个周期内售出，只是要产 生库存费用。研究发现供应商最优批发价价格在该环境中比单销售周期更为有效。 d o n g ( 2 0 0 1 ) 3 6 】等将批发价契约运用到多零售商，并且零售商之间可以交换库 存的情况，发现供应商可以通过零售商之间交换库存的方式获益，而零售商的情 况则变得更糟。 f e r g u s o nm ( 2 0 0 2 ) 3 7 1 等对设置进行了调整，允许供应商生产比零售商订购 量更多的产品，允许零售商在观察到部分需求信息之后第二次订货，他们发现这 样做零售商和供应商的状况都得到了改善。 1 2 2 4 价格补贴契约 学者l e e ( 2 0 0 0 ) 3 8 】等对h p ，i b m 等公司在p c 机销售中应用价格保护( 价格 补贴) 策略现象进行了研究，通过构建了两阶段的供应链契约模型。文中假设产 品提前期很长，销售商只有一次订购机会，单纯的价格保护可以实现系统的协调； 挺讨论分析了在产品提日订期不长，销售商有两次订货机会且批发价格为外生变量 时，单纯的价格保护并不能实现系统的协调。但结果表明在具有两次订购机会和 8 信息不对称条件下供应链联合契约研究 批发价格固定的情况下，价格保护可以及时促进销售，提高销售总额。 t s a y ( 2 0 0 4 ) 3 9 在只考虑了固定回购费用的情况下，简历离散的契约模型，研究 面对不确定需求下的制造商和销售商渠道系统。试图解释实践中分销商有时特意 给销售商以价格补贴以避免产品回购的现象。 国内学者对价格补贴的研究包括：丁利军( 2 0 0 4 ) 删对需求不确定的两次生产和 订货模式下的退货契约和价格补贴契约的联合契约模型，以及两盒契约对制造商 的两次生产行为和销售商的两次订货行为产生的影响进行了讨论。文中考虑供应 链成员的退货成本和相对出清优势时的供应链协调问题，分析销售商在什么情况 下应该将未售出的产品退还给制造商，什么情况下应该自己处理剩余产品更加有 利。文章结论表明极高退货价格和滞销补贴能增加销售商的期望利润和订货量， 且使其更趋向于在第一次订货，减少第二次的订货量；而另一方面制造商第一次 生产量也因销售商的订货量增加而增加，第二次生产量则变化不大，制造商的期 望利润随着退货价格的提高而不断下降，同时，一定量的价格补贴不仅增加销售 商的期望利润，也使制造商的期望利润随价格补贴的增加而降低。 刘斌( 2 0 0 5 ) 【4 l 】等研究了短生命周期产品的销售渠道协调问题。文章首先针对产 品销售分阶段采用不同策略的现实，设计了回购和价格补贴的联合契约，并构建 了动态规划模型；然后，给出了联合契约实现系统协调的必要条件，并围绕协调利 润分割方案给出了确定契约参数的方法：最后，得出了结论：回购契约和价格补贴契 约组成的联合契约可灵活实现双方的协调利润分割，并且实现系统协调仅依赖于 系统的成本结构：价格补贴的主要作用是买卖双方共担产品的跌价风险。 1 2 2 5 弹性数量契约 弹性数量契约是指生产商允许销售商在观察市场需求之后可以改变最初订购 量的协议。通常销售商在销售季节前首先给供应商一个产品订购量，供应商根据 这个订购量组织生产，当销售商知道了市场的实际需求量之后，销售商可以根据 实际的市场需求重新调整订购量。 相对于退货政策注重退货价格调整，弹性数量契约注重产品的订购量调整。 弹性数量契约在电子和计算机产业中得到广泛运用。c h o p a r 和m e i n d l ( 2 0 0 1 ) 4 2 】 认为如果退货成本较高，则弹性数量契约可能比退货政策更为有效。s i n g o e r l i i 和 h e s k e t t ( 1 9 8 4 ) 【4 3 】在哈佛商学院案例中用b e n e t t o 公司作为典型案例，来说明对销 售商实施弹性数量契约不但可以增加销售商的利润，而且也可以增加生产商的利 润。 第一章绪论 9 1 2 2 6 联合契约 供应链联合契约是指，将两种或两种以上的供应链契约联合使用，建立规划 模型，应用于供应链的单次交易过程之中，达到供应链系统协调的目的。对于供 应链的联合契约的研究还不多见，但目前研究的结论为：联合契约可以实现激励 和风险共担，消除或缓解系统的双重边际化效应，使供应商与零售商协调，使供 应链渠道总利润最大。刘斌( 2 0 0 5 ) h i j 等研究了一类短生命周期产品的销售渠道协调 问题。首先针对产品销售分阶段采用不同策略的现实，设计了回购和价格补贴相 融合的联合契约，并构建了动态规划模型对其加以刻画：然后，给出了联合契约 实现系统协调的必要条件，并围绕协调利润分割方案给出了确定契约参数的方法； 最后，得出了如下结论：单一契约的两阶段模型均是该联合契约的特例；联 合契约可灵活实现双方的协调利润分割，并且实现系统协调仅依赖于系统的成本 结构；在高风险的市场环境下，供应商将成为缔结联合契约的积极倡导者。 在2 0 0 6 年m 】，他们又针对存在信息更新的一类短生命周期产品单周期两阶段 的销售实践，设计了一种有价格差异的联合契约来实现供应链系统的协调恻。应 用随机动态规划，刻画了两阶段决策模式下，协同式系统和分布式系统中零售商 的订购和制造商的生产决策行为，并给出相应的最优决策方案：针对各利益主体 面临的风险，设计了有价格差异的联合契约来实现分散式系统的协调，并得出了 其实现系统协调的必要条件；对上述模型进行了数值实验分析，认为有价格差异 联合契约可以有效调整买卖双方的成本结构和利益结构，实现渠道完美协调。 夏蔚军( 2 0 0 5 ) t 4 5 j 等提出了利润共享与买回契约组合而成的联合契约，并用该契 约对单供应商一单零售商，以及单供应商一多零售商组成的两级供应链模型进行 了协调分析，整个分析过程采用了s t a c k e l b e r g 博弈理论，其中供应商作为领导者， 零售商作为跟随者。分析结果和数值实例说明，联合契约可以使供应商与零售商 协调，并使供应链系统总利润最大化。 1 2 3 目前研究存在的不足 综合以上文献，己有的关于供应链契约的研究主要有以下三点欠缺： 其一，目前对供应链契约研究限于具体情况约束，在研究中简化了假设条件， 然而，在实际应用中它的情况却复杂得多。己有研究主要集中于信息对称的情况 下的协调机制设计，对于信息不对称环境下的相关研究文献并不多见。 其二，目前对供应链契约的研究，大多都是对两阶段的供戍链，运用单一契 约，而实际上，供应链双方在制定契约时往往不会局限于某种单一的契约形式。 1 0 信息不对称条件下供应链联合契约研究 因此，本文对联合契约机制的研究具有现实意义。 其三，现有论文中对三阶层的供应链契约模式的分析研究还是很少。目前， 众多学者提出了各种各样的供应链契约模式大多是对两阶层供应链的协调问题进 行单独分析，实际中，供应链大都由多于两个的实体组成。本文将联合供应链契 约扩展到三阶层的情况进行分析，从而更加符合现实的供应链契约模式。 其四，目前对供应链契约的研究，其前提假设都是假定供应商和销售商为风 险中性，即决策者在做决策时以期望利润最大化为基本原则，而没有考虑销售商 的决策偏好对供应链契约的影响。然而在现实生活中，有许多相反的例子表明销 售商在做决策时，并不总是以期望利润最大化为原则来订购产品。造成这一现象 的主要原因在于销售商拥有自己的决策偏好。随着期望效用理论和行为经济学的 崛起，如何把这些理论成功地应用于供应链契约之中就成为当前急需解决的问题。 因此，本文对含有风险偏好的契约机制的研究具有现实意义。 1 3 研究内容及研究方法 本文对需求信息不确定时供应链管理中存在的问题进行分析，讨论供应链不 确定性的产生机制、影响协调机制的因素，以典型的供应链契约为例，分析如何协 调整个供应链使得整体绩效最优，从而提出联合契约可以更好的使得整个供应链 达到最优。 第一，对需求不确定下的供应链契约( 即共享收益契约、价格补贴契约) 机 制进行研究并建立数学模型分析其对供应链协调的影响。 第二，在需求不确定条件下，通过建立收益共享和价格补贴联合契约的数学 模型，使得供应链实现最优。 第三，讨论在决策者含有不同风险偏好程度时，对供应链协调契约的机制的 影响。 本文的研究采用理论分析与数值仿真相结合的方式，重点运用博弈论、信息 经济学、微观经济学和金融工程等理论与方法，对需求信息不确定的情况下的供 应链协作方式进行研究。研究的主要思路是对供应链联合契约在信息不对称的基 础上的协调机制进行讨论研究以及分析契约双方在有风险偏好的情况下对供应链 协调的影响。 第一章绪论 1 4 研究思路及框架结构 本文的研究思路是： 第一章，绪论。简要介绍了本文的选题背景及研究意义、研究的基本目标、 研究方法以及全文的基本框架。在分析介绍国内外学者研究成果的基础上，总结 现在供应链管理的研究现状并对存在的不足做以分析，从而提出论文的目的和构思， 给出本文的选题意义和创新之处以及以后的研究发展方向。 第二章，供应链与供应链管理。本章主要针对供应链与供应链管理的相关概 念、内容、特征，以及供应链协调的定义和分类进行系统的研究，为引出供应链 契约问题提供背景。介绍供应链契约产生的理论机制，并给出供应链契约问题的 起源，如何分类，对现有的研究现状做以分析。 第三章，在总结分析供应链契约研究的基础上，建立了一般形式下几种典型 供应链契约的数学模型并分别分析其作用方式和协调机理。 第四章，在需求信息不确定的环境下，研究供应链契约问题，通过建立新的数学 模型来分析几种典型的供应链契约协调问题建立联合契约的数学模型并系统地 论述了其在信息不对称情况下对供应链协调的影响。 第五章，讨论对具有风险偏好条件下，分别建立了供应链契约的数学模型，给出 在决策偏好下如何通过联合协作契约机制来实现供应链协作 第六章，建立提高供应链协同性的优化机制。 第七章，结论与研究展望对本文研究的问题作以小结，并提出文章的研究意义 和研究的不足以及以后研究发展方向 1 2 信息不对称条件下供应链联合契约研究 第二章相关理论基础 1 3 第二章相关理论基础 2 1 供应链和供应链管理的概念 2 1 1 供应链的定义和基本特征 供应链是围绕核心企业，通过信息流，物流，资金流的控制，从采购原材料 开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络将产品送到消费者手中的， 将供应商，制造商，分销商，零售商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构 模式。这个定义具备如下特点； ( 1 ) 它是一个范围更广的企业机构模式，包含所有加盟的节点企业，从原材料 供应开始，经过链中不同企业的制造加工，组装，分销等过程直到最终用户。 ( 2 ) 它不仅是一条连接供应商到用户的物料链，信息链和资金链，而且是一条 增值链，物料在供应链上因d n i ，包装，运输等过程而增加其价值，给企业带来 收益。 ( 3 ) 在这个网络中，每个贸易伙伴既是客户的供应商，又是其供应商的客户， 既是采购商品又销售产品。 供应链活动包括企业接受客户订单后将产品交给客户的过程中所包含的所有 活动，如营销，整体规划，采购，设计，制造，配送，售后服务等。当这些活动 在不同单位执行时，这些单位之刖的联系和作用就构成了供应链。 供应链的特征可以从以下几点出发： ( 1 ) 供应链结构的完整性；供应链的绩效应当是完整的，即所考虑的成本是供 应链总成本，而不是局部范围的成本，体现的利益是追求整体利益，追求共赢利 益，而不是局部利益。 ( 2 ) 供应链主体的独立性；供应链中的各个主体成员具有自主经营，自负盈亏 和自我发展能力，均具有独立的自身利益，具有追求企业利润最大化的基本要求， 但在供应链环境下，这种利益最大化要求必须通过供应链系统目标的一致性来实 现。 ( 3 ) 供应链系统的一致性；供应链是由供需关系结成的网链，供应链中的“供” 与“需”总是相对而言，相互促进的。供应链中的物品，设备之间的配合性，技术之 间的兼容性，组织之间的系统性等都体现了系统一致性的需求。 ( 4 ) 供应链的关联性；供应链是企业内部，企业之间业务流程等的集成运作过 程，它包括业务流程过程，供应链运行过程的供应，运输，仓储，配送，结算等 功能相互关联，系统设计，运作和控制机制，直接与供应链运作效率密切关联。 1 4 信息不对称条件下供应链联合契约研究 ( 5 ) 供应链边界的相对性；供应链供需关系的边界可以延伸很远，但供应链经 营主体主要关心的是供需关系紧密，价值地位重要的关键环节，因而，不同供应 链运作主体研究供应链时对供应链网络结构的边界往往有一个界定，不同主体对 供应链边界