（工商管理专业论文）A银行外汇清算系统的改进设计.pdf

大连理工大学专业学位硕士学位论文 摘要 清算业务作为银行的一项基础业务，是银行的传统业务之一，而外汇清算作为清算 系统的一个重要部分，其地位也是十分重要的。尤其是随着中国经济的高速发展，我国 改革开放的不断深入，金融业务不断进行创新，金融电子化进程的不断推进，清算业务 又被赋予了新的内容，它的功能被进一步延伸，其自身已从银行后台的一种保障职能进 而冲向前台，成为银行参与竞争与营销的一个重要手段，成为提高的银行核心竞争力的 一个重要体现。 我国的商业银行如何面对这种变革，着力发展其自身优势，适当改善外汇清算系统， 提高其核心竞争力，是目前急于解决的问题。本文以a 银行的外汇清算系统为出发点， 着力于研究在现行情况下，a 银行如何加强对自身外汇系统的改善，以提高其业务运行 的速度，提高其核心竞争力。在该文中，笔者分析了目前国际、国内外汇清算系统的发 展现状及目前国际上通行的几个主要的外汇清算系统，通过对国内外汇清算系统存在的 问题及a 银行外汇清算系统存在的问题进行研究，进而找出a 银行急需要改进的方面， 并对其中几个主要的方面，包括外汇交易平台、外汇汇出汇款、外汇汇入汇款及资金头 寸预测等方面提出改进设计方案，以使a 银行的外汇清算业务更加适合当前形势的发 展。 关键词：银行；外汇清算系统；改进设计 a 银行外汇清算系统的改进设计 i m p r o v e m e n tp r o p o s a lo fa b a n kf o r e i g ne x c h a n g es e t t l e m e n ts y s t e m a b s t ra c t a st h eb a s i ct r a n s a c t i o no f t h eb a n kb u s i n e s s , s e t t l e m e n tt r a n s a c t i o ni sa l w a y so n eo f t h e t r a d i t i o n a lb u s i n e s s e so ft h eb a n k w i t h i nt h i ss e t t l e m e n ts y s t e m ，f o r e i g nc u r r e n c ys e t t l e m e n t p l a y sav e r yr o l e w i t ht h eh i 曲r a p i de c o n o m i cg r o w t ha n dc o n t i n u o u sd e e p e rr e f o r mi n c h i n a , f i n a n c i a li n n o v a t i o na n dc o m p u t e r i z ef i n a n c i a ls e r v i c e sh a v eb e e np u s h e di na d v a n c e s e t t l e m e n tb u s i n e s sh a sb e e ng i v e nm o r ea n dm o r ef u n c t i o n , s u c c e s s f u l l yt r a n s f o r m e df r o m t h ec o u n t e rb a c ki n t ot h ef r o n to ft h ec o u n t e r , b e t i m e sa ni m p o r t a n ti n s t r u m e n to ft h e b u s i n e s sb a n kt op a r t i c i p a t ei n t ot h e6 n 撇m a d d n gc o m p e t i t i o n , g r e a t l yi m p r o v e dt h e c e n l r a lc o 他c o m p e t i t i v e n e s so f t h eb a n k h o wt oe x p a n dt h ea d v a n t a g eo f i t s e l f , h o wt om a k e t h ef o r e i g nc u r r e n c ys e t t l e l n e l i ts y s t e mb e t t e r , h o wt oi m p r o v et h ec o 僻c o m p e t i t i v e n e s sa r e t h eb u m i n gq i l e s t i o 璐f o rt h e mw h e nb i l s i n e 豁b a n k sf a c i n gs u c hag r e a to p p o r t u n i t y t h i s t h e s i sl l s cab u s i n e 龉b a n k ( n a m e d a b a n k ) a st h ee x a m p l e m a i n l yi n v e s t i g a t et h a tu n d e r s u c hm a c i oa t m o s p h e r ea n dm i c r oa t m o s p h e r e ，ab a n ka n a l y s i si t sm a r k e tp o s i t i o n , e s t i m a t e t h a tw h i c hk i n do fi m p r o v e m e n tt h eab a n ks h o u l dd o 协i n c l _ e a s et h ew o r k i n ge f f i c i e n c y t h r o u g has e r i e so fm e a s k l r os u c ha ss t r e n g t h e nt h ef o r e i g ne x c h a n g es e t t l e m e n ts y s t e m , s h o r t e nt h e o p e r a t i o nt i m e , r e d u c et h em a n u a lp r o c e d u r e ，毗c t oi m p r o v ei t s c 0 1 e c o m p e t i t i v e n e s s i nt h i st h e s i s ，t h ew r i t e ra n a l y s i ss e v e r a lp o p u l a rf o r e i g nc u r r e n c ys e t t l e m e n ts y s t e m s b o t hh e r ea n da b o a r d , s t r e s s e do na n a l y z et h eb u r n i n gp r o b l e m sn o wi nab a n ki n c l u d i n g f o r e i g nc u r r e n c ys e t t l e m e n tt r a n s a c t i o np l a t f o r m ；f o r e i g ne x c h a n g er e m i t t a n c es y s t e m ；f o r e i g n e x c h a n g ec o l l e c t i o ns y s t e m ；f u n dp o s i t i o no f b a n k sf o 北c a s ts y s t e m , e t c a n dt h e ng i v eo u tt h e i m p r o v e m e n tp r o p o s a l ，t om a k ea b a n kf o r e i g ne x c h a n g es e t t l e m e n ts y s t e mt ol i v ei nt h e p r e s e m k e yw o r d s ：b u s i n e s sb a n k | f o r e i g ne x c h a n g es e t t l e m e n ts y s t e m ：i m p r o v e m e n t i i 独创性说明 作者郑重声明：本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得研究成果尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得大连理 工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料与我一同工作的同志 对本研究所做的贡献均已在论文中做 作者签名 了谢意。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位 论文版权使用规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送 交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理 工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也 可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。 作者签名： 导师签名：二二重阻 之牛年上月孚日 旌 大连理工大学专业学位硕士学位论文 1 绪论 1 1 问题的提出 清算业务作为银行的一项基础业务，是银行的传统业务之一。从银行出现以后，银 行就被赋予了支付中介的智能，诸如代客户保管货币，办理货币的收付和转账清算等。 随着中国经济的高速发展，我国改革开放的不断深入，金融业务不断进行创新，金融电 子化进程的不断推进，清算业务又被赋予了新的内容，其已不仅仅局限于传统的资金结 算、票据交换等简单的资金清算业务，它还引入了清算系统的研发、外汇衍生产品的后 线结算及监控，同时，其自身已从银行后台的一种保障智能进而冲向前台，成为银行参 与竞争与营销的一个重要手段，体现出越来越明显化的产品的特征。而外汇清算作为清 算系统的一个重要部分，其作用显现得越来越明显。因此，各家金融机构均将改进其外 汇清算系统作为其经营的一个重要问题对待。 随着我国经济金融的迅速发展，资本、贸易和非贸易项下的外汇流动更加频繁，企 业和银行问的资金往来急剧攀升，银行结售汇量大幅上升，银行间的外币清算需求也越 来越大。而完善的外币清算制度、健全的清算系统，对促进我国金融业对外开放，保障 国民经济健康发展起着愈来愈作用。目前大量的跨国企业不断涌入我国，这些跨国外资 企业对清算的要求也越来越强烈；同时，大量外资银行进驻我国，根据中国加入w t o 的要求，我国逐渐放开了对外资银行经办业务的限制，使这些外资金融机构将较为先进 的外汇清算的概念引入了我国，使得我国对外汇清算这一业务领域的研究不断深入，尤 其是中资的金融系统，面临着客户及外资银行这两大竞争因素，使得它们不断地对其自 身的外汇清算系统进行改进，以适应不断发展的新形势。 a 银行作为中国某国有商业银行设立在环渤海区域的一级分行，其外汇清算系统也 存在着较多的问题，没有一个自动化程度较高的结算平台，使其在处理汇出汇款、汇入 汇款等业务时手工程度较高，影响了其外汇清算的质量及速度。而其作为该国有银行的 一个重要的分支机构，如何对清算业务进行重新定位，对外汇清算系统进行改进，使其 更好地为银行的经营发展服务是一个急待解决的问题，本文在分析研究a 银行外汇清算 系统的现状的前提下，结合国际上较为先进的清算系统，针对性地对a 银行的外汇清算 系统提出改进方案，增加a 银行的外汇清算系统的自动化程度及可操作性，提高a 银 行外汇清算的质量。 本文对a 银行外汇清算系统改进的设计，对于提升a 银行外汇清算系统的自动化、 标准化程度，使a 银行在目前形式下，提高外汇清算的质量，增强其外汇业务的竞争力， a 银行外汇清算系统的改进设计 保障a 银行国际业务健康、有序、高效地发展等方面具有很大的意义。同时也希望能起 到抛砖引玉的作用，让更多的人来关注这一课题，以使我国银行外汇清算业务能快速、 稳健、持续地发展。 1 2 国内外文献综述 1 2 1 银行清算的基本概念 银行每天发生大量收付行为，银行为清讫银行之间债权、债务关系便随之产生了“清 算”的概念。银行清算业务的概念在理论界经历了从不单独定义到单独定义的过程。不 单独定义是指不将清算业务作为一个独立的业务品种，而是将其纳入“支付结算”的概 念体系之中，即广义的支付结算指“单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和 汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为【l 】，支付结 算包含清算行为。单独定义是指清算从支付结算概念中独立出来，支付结算不再包含清 算的行为。 经济大辞典金融卷中将清算的概念规定为“一定经济行为引起的货币资金关 系的计算和清结【2 】。”银行清算的概念是指“不同银行及同一银行的不同分支机构之间 即银行间的结算票据传递、交、清算活动，银行清算一般是通过中央银行票据交换清算 中心来进行【3 】。”一般来说，银行清算是指“各种支付结算行为最终的资金交割，是银 行业通过一定的方式，采用一定的渠道，运用一定的手段按照一定的规则清讫银行间债 权债务关系的过程和方法【4 】。”“一定的方式”指使用哪类货币采用何种方式进行清算， 如使用人民币或外币，协定货币记账清算或自由外汇账户清算；“一定的渠道”指与银 行使用货币的清算方式相联系的机构设置和方式的选择，如联行或代理行；“一定的手 段”指银行在资金头寸清算过程中，对各个环节所使用的手段和方法，如电清算或纸清 算；“一定的规则”指在清算过程中，银行所必须遵守的规则及特殊情况下银行所承担 的责任和义务，如中国人民银行所规定的同城票据交换规则、美国纽约清算所错收错付 理赔规则等t s l 。 1 2 2 国外文献综述 支付，清算，结算三个词严格说是有区别的，在金融界，一般说的清算系统，多数 是指清算和结算。即票据结转等只是要求支付的凭证，只有一般银行及中央银行流动资 金账户之间的资金结转，才是真正意义上的清算系统。随着全球金融业的快速发展，电 子资金支付的应用越来越广泛，各国相应建立了各种各样的全国范围内的电子资金支付 大连理工大学专业学位硕士学位论文 系统，使得传统的现金流动，转为向新的电子化资金分配和流通方式转变，尤其以经济 发达的欧美国家为主，兴起并广泛应用了这种用各种电子设备和通讯线路构成的新的清 算网络。 目前世界上大额资金支付和清算的方法体系大致上可分为两大类：实时总额双边清 算( r g t s ) 和定时、或延迟净额多边清算( d e s i g n a t e dt i m en e ts e t t l e m e n t ) 简称( d n s ) 系统。美国拥有当今世界上最早、最完备的r t g s 系统，这就是著名的美国联邦储备系 统的联邦资金电子转发系统( f e d w i r e ) 。美国“银行间支付系统清算所( c h e s ) ”是世界 上最早、最大、最完善的跨国d n s 系统 6 1 。 ( 1 ) 联邦资金电子转发系统：f e d w i r e f e d w i r e 全名为f e d e r a lr e s e r v ec o m m u n i c a t i o n ss y s t e m ，成立于1 9 8 1 年，为美国最 早设立之电信转账系统，由1 2 家联邦准备银行负责管理运行。整个f e d w i r e ，由三个不 同之网路系统所组成，储存及传输讯息转换系统的中央电脑，设于v i r g i n i a 洲之 c u l p e p e r ，其与全国的联邦准备银行，均以租贷之路线直接连接，使得任何一家联邦准 备银行，均可利用其地区内之电脑系统，经此中央转换电脑系统，与其它联邦准备银行 取得连接【7 】。 在二十世纪七十年代，大多数银行与f e d w i r e 的连接，是靠电报打字机网络 ( t e l e t y p e w r i t e r n e t w o r k ) 来实现的，但一旦交易量增加时，银行操作员犯下人为错误的机 会亦随之增加，如键错密码等，故银行开始以电脑运作与f e d w i r e 作界面连接，此举加 快了交易效率，使得银行交易量大幅成长，并降低了交易成本。 f e d w i r e 的用户，最初只限于联邦准备系统之会员银行加入。直至1 9 8 0 年开放给任 何存款机构使用，而非存款机构，亦可通过存款机构，间接地使用f e d w i r e 。 f e d w i r e 不仅传送有关资金转移的电文，亦有清算功能，其网络所处理的电文主要 可分为三类： 金融机构间，准备账户余额的转移 美国政府经销的有价证券的转移 联邦准备银行内部资讯的传输 ( 2 ) 银行间支付系统清算所( c h i p s ) c h i p s 简要介绍 c h i p s 全名为c l e a r i n gh o u s e i n t e r b a n kp a y m e n ts y s t e m s ，成立于1 9 7 0 年，由纽约 清算所协会( n e wy o r kc l e a t i n gh o u s ea s s o c i a t i o n ) 负责运作。其设立的目的，是为了促 a 银行外汇清算系统的改进设计 进国际资金的转移，取代过去使用支票的转账方式。它是一个带有e d i ( 电子数据交换) 功能的实时的、大额电子支付系统。 1 9 6 0 年，纽约市各银行间交易快速增长，而传统使用支票的转账方式，客户常要求 银行先行付款，用预计的即将收到的款项予以归还，这种情况下，常有当日透支( d a y l i g h t o v e r d r a f t ) 的情形。但银行均不愿意承担此风险，不愿意在收到资金前就签发支票，故 总要等到当日最后清算时间，才做出是否要签发支票的决定，若当日收到的资金，无法 弥补支票的金额时，则银行负责人就必须决定是否要承担风险给客户签发支票。这种方 式就使得资金的流转速度较为缓慢，妨碍了交易的速度，并且不能满足交易量快速增长 的需要。 鉴于这种情况，纽约清算所于1 9 7 0 年研发并设立了c h i p s ，用以满足需要，促进 银行间资金的流转速度。当时的系统，为一个自动通信网络系统，由位于清算所的转换 中心与9 家银行4 2 台b u r r o u g h st c 5 0 0 终端机直接连接。电脑系统可储存并传输所有收 款银行要求付款银行所须列于付款委托书( p a y m e n to r d e r ) 中的资讯，银行主管也可通过 此系统知道并监管账户的头寸情况嘲。 c h i p s 的参与者包括1 2 家纽约清算银行，纽约以外若干美国银行，以及外国银行 在美国设立的分支机构及代理机构，但所有参与者，均须在纽约市设有办事处。 c h i p s 的参加银行主要包括如下三类：纽约交换所的会员银行；纽约交换所非会员 银行以及美国其他地区的银行及外国银行。 c h i p s 的特点 通过c h i p s 进行资金转账的好处： 该清算系统是实时的，多边网络系统；实行当日清算制度，加速可户资金的可动用 性；实行全球处理时间，9 4 的支付业务可直接进行处理；排除日间透支费用；最大的 流动性；提供联机的资金管理工具以及完成汇兑信息提交，支付。 c h i p s 的优点在于其兼具储存资料及传输信息的功能，在初期，先将付款电文储存 起来，然后在电文确认无误后，再将此笔款项释放。对银行而言，出于资金安全的考虑， 其均不希望在收到付款电文时，即刻释放出款项，所以c h i p s 的这种储存及传输的功 能给予了银行在解付款项前，有时间校验资料的正确性。c h i p s 除了给银行时间上的便 利外，也可以让银行的主管人员可以通过c h i p s 的中央处理系统，随时查阅及更新各 种相关信息。 ( 3 ) 清算所自动付款系统( c h a p s ) 大连理工大学专业学位硕士学位论文 c h a p s 全名为c l e a t i n gh o u s ea u t o m a t e dp a y m e n t ss y s t e m ，成立于1 9 8 4 年2 月， 由全部的伦敦及苏格兰银行加入参与，由1 4 家清算银行共同运作，为银行间资金当天 自动清算的付款系统网络。c h a p s 之构想始于1 9 7 0 年代初期，由于过去资金转账方式 如通过t o w nc l e a r i n g 电话转账系统( t e l e p h o n i ct r a n s f e rs y s t e m ) ，均须花费人力，不但 费时，且容易发生错误；银行现金管理( c a s hm a n a g e m e n t ) 日趋复杂，随着应对全球贸 易中英镑付款的需要，产生了c h a p s 这一当天清算、自动化且可以处理贸易中英镑付 款结算的系统。 c h a p s 系统于1 9 8 4 年2 月9 日开始运行，服务范围包括了清算银行之国内分行， 境外分行、或是与其订有c h a p s 协议的j # 清算机构。原则上，非清算机构若想利用 c h a p s 系统，其付款申请可经由电报、s w i f t 、终端机或主机的电脑连线、p a c k e t s w i t c h i n gs e r v i c e s ( p p s ) 、甚至以书信、电话传送至会员银行，其通讯的方式，可以在 经办业务前签订合约，此外有关付款的相关流程，也需要在协议中界定。 每一清算银行的付款系统，与线路入口的界面迸行连接，是借由银行特定软件b a n k s p e c i f i cs o f t w a r e 简称“b s ”作为中介。此中介经数度改革后，达到使用精密复杂的中 央转换系统，使非清算机构能直接与系统线路连接，达到完全自动化付款的功能。 c h a p s 转移每日余额的清算，是通过拥有自己渠道入口的英格兰银行( b a n ko f e n g l a n d ) 进行清算。在每天的营业时间结束后，各会员银行将其一天中发送及接收的信 息全部传给英格兰银行，英格兰银行在收到电文后，连同其本身的收付款资料，由其系 统软件调整彼此问的头寸，并将结果传送至各银行。 ( 4 ) 环球银行财务通讯系统( s 删 s w i f t 清算系统简介 s w i f t 全名为s o c i e t yf o rw o r l d w i d ei n t e r n a t i o n a lf i n a n c i a lt e l e c o m m u n i c a t i o n s ， 是于1 9 7 3 年根据比利时法律申请立案以公司形式登记的非营利机构，为银行间业务传 输提供服务，通过该系统，达成银行间国际金融支付与国际信息的有效、快速传输。 1 9 6 8 年，荷兰银行与欧洲金融组织银行( s o c i e t yf i n a n c i a le u r o p e ) 在阿姆斯特丹进 行研讨后，想以整个欧洲的银行为主要服务对象，建立迅速安全的银行间金融交易网络。 1 9 7 3 年5 月由欧洲、美国、加拿大等1 5 个国家的2 3 9 家银行，正式成立s w i f t ， 总部设在比利时的布鲁塞尔，董事会为最高权利机构。 s w i f t 的网络由三个互相连接的转换中心( s w i t c h i n gc e n t e r ) ，及各国专用集线中 心( n a t i o n a lc o n c e n t r a t o r ) 所组成。在技术上，所有会员的资讯电文可遥过一个转换中 心来传达，但基于安全的原因，在不同的国家设立三个转换中心。最初只有二个转换中 a 银行外汇清算系统的改进设计 心，一为布鲁塞尔，二为荷兰的阿姆斯特丹，以后又在美国维吉尼亚的c u l p c p p e r ，设 立了第三个转换中心产。转换中心收取电文，或传达电文给转换中心。布鲁塞尔的转换 中心，处理卢森堡、德国、芬兰、奥地利、丹麦、比利时、意大利及西班牙的电文；阿 姆斯特丹的转换中心负责瑞士、瑞典、希腊、挪威、法国、爱尔兰、荷兰、英国的电文； 而美国维吉尼亚的c u l p e p p e r 的转换中心则处理亚洲、拉丁美洲及北美会员的电文。集 线中心有1 4 个，1 2 位于欧洲，2 个位于北美。 s 哪清算系统的特点： s w i f t 与传统的电报传输相比，具有以下特点： 第一，s w i f t 实行会员制管理，安全性较高。 为了保证银行之间的s w i f t 电讯传递安全，对报文进行加密的过程，称为密押。 s w i f t 密押是独立于电传密押( t e s tk e y ) 之外，在代理行之间相交换的、仅供双方 在收发s w i f t 电讯时使用的密押，与传统的电传密押相比，s w i f t 密押的可靠性、保 密性强，自动化度高。s w i f t 密押是可以各用各押，也可共用他押或我押。 第二，s w i f t 的格式具有标准化。 传统方式电报传输上并无标准格式，故可能产生混淆，而s w i f t 的传输方式则有 一个固定的标准化格式：传统电报没有全球统一的语言，s w i f t 将英语作为其共同的语 言；每个申请加入s w i f t 组织的银行都必须事先按照s w i f t 组织的统一原则，制定出 本行的s w i f t 地址代码( 其中银行代码可根据行名拼写特点有若干种选择) ，经s w i f t 组织批准后正式生效。 s w i f t 银行识别代码由以下几部分构成： 银行代码( b a n k c o d e ) ：由四位宜于识别的银行行名字头缩写字母构成； 国家代码( c o u n t r yc o d e ) ：根据国际标准化组织的规定由两位字母构成； 方位代码( l o c 棚o nc o d e ) ：由两位数字或字母构成，标明城市； 分行代码( b 心c hc o d e ) ：由三位数字或字母构成，标明城市。 电文格式分类是由s w i f t 标准格式部门与银行共同进行开发的，并经过董事会批 准通过的。s w i f t 电文根据银行的实际运作共划分为十大类： 第一类：客户汇款与支票( c u s t o m e rt r a n s f e r sc h e q u e s 第二类：银行头寸调拨( f i n a n c i a li n s l l n m o nt r n s f e i 塔) 第三类：外汇 买卖和存放款( f o r e i g ne x c h a n g e ) 第四类：托收( c o l l e c l r i o n s c a s hl e t y e r s ) 第五类：证券( s e c u r i t i e s ) 大连理工大学专业学位硕士学位论文 第六类：贵金属和辛迪加( p r e c i o u sm 肌l sa n ds y n d i c a t i o n s ) 第七类：跟单信用证和保函( d i c u m e n t a r yc r e d i t sa n dc u a r a n t e e s ) 第八类；旅行支票( t r a v l l e r sc h e q u e s ) 第九类：银行帐务( s t a n t ) 第十类：s 唧系统电报 每一类( c a t e g 0 1 w ) 包含若干组( g r 0 e ) ，每一组又包含若干格式( t ) e ) 。 每个电报格式代号由三位数字构成【9 】。 s w i f t 付款电文传输的当事者包括银行客户、付款银行、集线中心、转换中心、收 款银行及受益人、付款银行接到客户的付款指令后，通过银行的终端机，联络所属的集 线中心再传送至转换中心，经转换确定其资料的真实性后，将资料存放于系统，并将资 讯转送至收款银行的集线中心，收款银行对每笔电文均需要验证。 因为s w i f t 乃是一个资讯传输的通讯网络，并非s h i p s 一样具有清算功能帮其会 员之间的清算，必须通过银行间的账户进行，但如果付款银行与最终收款银行之间没有 账户行关系时，则必须通过另一家银行作为二者的中介来进行资金清算，称之为中间行。 第三，s w i f t 的费用较低。 发电成本低廉是s w i f t 通讯方式的一大特点，以下试用一份以电报、电传和s w i f t 三种不同方式发送的发往美国的3 0 0 个字符( 约合5 0 个单词) 的电文进行价格上的比 较： 电报( c a b l e ) ：5 0 字x c n y 3 6 0 = c n y18 0 0 0 电传( t e l e x ) ：1 分钟x c n y 2 5 0 0 = c n y2 5 0 0 s w i f t ，以每3 2 5 个字符为一个收费单位。 普通( n ) ：b e f l 6 0 0 = c n y4 5 1 普通加急( n 2 ) ：b e f 3 4 0 0 = c n y9 5 8 加急( u 1 ) ：b e f 2 5 o o = a q y7 0 4 特急( u 3 ) ：b e f 4 3 0 0 = c n y1 2 1 1 第四，s w i f t 查询、控制容易。传统的电报传输，除了付款银行及收款银行之外， 并无记录可供查询，而电报是否到达目的地没有保障，s w i f t 则回避了该风险，其提供 了储存电文的功能，在收到电文时，会制作收悉通知。传统方式银行对电报的传输机构 并无控制权，但在s w i f t 方式下，银行对电讯的传输具有控制力； 正因为s w i f t 具有上述的优点，因此其业务量快速增长，目前，s w i f t 在全世界 拥有会员国1 3 0 个，会员银行4 0 0 多家，其环球计算机数据通讯网在荷兰和美国设有运 行中心，在各会员国设有地区处理站，共连接了3 7 5 8 家用户，日处理s w i f t 电讯二百 a 银行外汇清算系统的改进设计 五十万笔，为s w i f t 会员提供安全、可靠、快捷、标准化、自动化的通讯服务。目前 s w i f t 已成为世界各家金融机构进行外汇资金结算的一个主要途径，s w i f t 在银行界 的广泛使用，对提高国际银行同业的信息处理与交换具有深远的意义。 s w i f t 以其跨越全球的计算机网络功能，标准化信息格式与处理方案，科学严密的 电子密押交换系统，高速的在线处理功能以及低廉的运行成本等优势，为全世界的银行 业提供着高品质的服务，已成为世界上各银行间进行外汇交易、资金清算、贸易结算等 业务的重要途径。充分利用s w i f t 资源，已是我国金融界开拓外汇业务不可缺少的一 种电子化手段。 ( 5 ) 持续连接清算系统( c l s ) 随着全球经济一体化，商品、资金、资本跨国流动在近年内快速增长，外汇清算量 也在快速增加。在这种经济背景下，新的国际货币清算机制“连续联结清算( c o n t i n u e s l i n k e ds e t t l e m e n t ) 应运而生。1 9 9 7 年7 月1 9 日，c l s 服务有限公司在英国成立，1 9 9 9 年1 1 月1 日在纽约成立c l s 银行来操作清算业务。c l s 在伦敦，纽约与东京同时运作， 其清算模式的最大特点在于开发了一个基于同步支付原理的清算方案，可以保证一笔外 汇交易的两种货币收付可以同时进行。c l s 系统需要与系统包含的每一个币种所在国使 用的实时清算( i u - g s ) 系统以及参与银行的环球金融电讯网络( s 聊) 系统建立连 接，在c l s 系统中严格遵循“支付对支付”的原则，每天c l s 银行的清算指令及资金 的付进付出在各主要时区工作时间重叠的5 个小时里进行，将每一笔外汇交易双方的支 付指令匹配并同时进行清算，而且c l s 银行通过多边净额方式进行结算，实际需支付 款项只占外汇交易总量很小的比例【l o l 。目前c l s 已经有分布在1 4 个国家的6 0 多家持 股银行，这些银行全部都是世界上的主要外汇交易银行。通过c l s 进行的外汇清算量 也达到了约占全球外汇交易市场的5 0 0 5 。作为一个集各种货币于一体的实时、多边、同 时清算系统，将有可能取代现有的各国跨国清算系统，最终形成全球各种货币清算支付 的单一渠道。c l s 的出现也使今后从事外汇清算的各家银行，必须具备处理多种货币的 功能，才能满足客户通过单一渠道从事所有货币交易的需求，才能拥有客户【1 l 】。 1 2 3 国内文献综述 外币资金清算是指各外汇指定银行在办理国际结算和外币支付中，通过共同设定在 某一金融机构的账户清讫双方或多方债权债务的资金划转和结算活动。1 9 9 4 年之前，我 国金融机构外币清算一般直接通过货币发行国的清算系统进行，如美元通过美国的 c h i p s 、f e d w i r e 等系统进行清算，这造成国内许多银行在境外开户，有时即使是相 邻的两家银行，也经常出现结算资金几天才能到账，甚至需要在境外绕一圈的现象，增 一8 一 大连理工大学专业学位硕士学位论文 加了银行业的营运成本和风险。随着我国对外开放的进一步扩大和外汇指定银行的增 加，1 9 9 4 年以来，由外汇管理局在部分城市试点的外汇清算中心办理的同城和异地外币 清算业务体现出许多优点：提高了资金的结算速度和使用效率；把资金在途利益保留在 国内；相对降低了资金的结算成本【1 2 1 。 1 9 9 4 年5 月，中国人民银行、国家外汇管理局联合发出了关于开办外汇清算的通 知，制定了异地外币清算管理暂行办法，国家外汇管理局批准的各地金融机构、 计划单列市、经济特区间相互划拨和清算外币资金，从而建立我国中央银行最初的外币 清算系统。1 9 9 9 年7 月1 9 日，中国人民银行，中国外汇管理局联合发布了外币清算 业务管理办法，为规范和进一步推进外汇清算业务的发展祈祷了积极的作用。假如世 界贸易组织以后，我国必须提高现有的外汇清算体系的效率，建立规范的，与国际标准 接轨的清算制度和程序。2 0 0 5 年外汇买卖业务在中国银行间市场正式推出，中国银行间 外汇市场开始走向一个良性发展的轨道【1 3 】。 目前我国银行间外汇清算主要有两大类：一是各商业银行系统内的外汇清算，即纵 向清算；第二部分是各商业银行间系统外的外汇清算，即横向清算。商业银行外汇清算 根据收付账户的不同，具体分为四种清算模式： ( 1 ) 对商业银行系统内的两个账户之间的资金划转，一般通过银行内部的外币联行 系统办理，汇差资金由各商业银行总行清算； ( 2 ) 各商业银行收付账户一个在境内，一个在境外的，一般通过本行海外分支机构 或者委托境外代理行进行资金清算； ( 3 ) 对于收付账户在同城范围内的，各商业银行包括外资银行一般通过中国银行开 立的账户进行清算。这种清算模式主要适用于两个银行均在同城中行开户。 ( 4 ) 对于部分地区有外币清算系统的城市，各商业银行则通过外汇管理局的外币清 算账户进行清算。 在以上四种渠道中，第一种渠道为各银行系统内纵向外汇清算的主渠道，而后三种 则为国内银行间横向外汇清算的三大渠道，其中目前中国银行暂为国内银行间横向外汇 清算的主渠道；境外代理行则是国内银行向境外结算外汇的主渠道【1 4 1 。 随着经济和金融体制的改革步伐的加快，特别是中国加入w t o 过渡期的结束，中 国金融日益与国际社会接轨并融入国际金融市场，对建立安全、高效、畅通的外汇清算 体系也提出了更新的要求。上述外汇清算模式的并存虽然取得了一定的成绩，但从另一 方面讲，系统功能不完备以及条块分割现象严重，没有统一的清算系统和共同的账户行， 使得人民银行的外币支付清算职能没有充分发挥。因此国内学者针对这种清算体系提出 了各自的见解和方案。比较有代表性的有： a 银行外汇清算系统的改进设计 中国人民银行济南分行副行长李怀珍在外币清算系统现状分析与思考一文中指 出，“建立有人民银行或者人民银行委托外汇管理局主办的全国统一的外汇清算系统， 该清算系统技术含量要高，清算币种要多，清算速度要快，在设计上要借鉴欧美清算系 统和网络建设经验。现阶段我国可在先行的覆盖全国的人民币清算网络上外挂外汇清算 系统，充分利用各商业银行现有的s w i f t 系统，实现自动处理，实时清算1 1 4 j 。” 中国人民银行关于外汇清算系统课题组组长肖承发在境内外币清算系统总体结构 与业务模式设计初探一文中认为境内外汇清算系统应该能够有效地支持金融市场各类 交易的清算需求；能够有效地降低清算成本，提高清算效率，实现各金融交易者的外汇 支付业务、境内商业银行跨行的外币支付业务在清算日完成结算，具有灵活的外币支付 和管理信息系统，有效的控制风险和实施外汇政策i i “。 中国人民银行武汉分行的陆屹撰文加入w t o 后中央银行支付清算系统的对策与措旋 中提出“应该按照国际清算新机制c l s 系统设计中国现代化外汇清算系统的发展方向， 建立一个由人民银行、各家商业银行和其他金融机构共同参加的会员制的，高效，快捷， 安全的外汇清算体系，使中国的支付清算系统趋近国际。应建设各种应用子系统包括外 汇的支付和清算1 1 6 】。” 1 3 本文的研究思路及方法 本文首先对a 银行外汇清算系统进行简单的介绍及回顾，明确了a 银行外汇清算 系统的基本架构及取得的成就，分析了a 银行外汇清算系统存在的问题，对a 银行外 汇清算系统管理、研发人员在这一领域的相关理论、研究成果以及实践成就做了梳理和 简要介绍。针对a 银行外汇清算系统的现状，分析了a 银行外汇清算系统中存在问题 对其经营发展的影响，着重提出了外汇电子支付平台、外汇汇出汇款、外汇汇入汇款及 资金头寸预测这四方面急待解决的问题，在此基础上又借鉴国内外金融机构和s w i f t 系统对外汇清算这一课题成功的经验，找出解决问题的关键，结合a 银行外汇清算系统 的实际，探索解决方法，提出切实可行的改进设计。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 2a 银行外汇清算系统发展现状及存在的问题 2 1a 银行外汇清算系统的发展现状 随着国际金融一体化的快速发展，国际各金融公司均对外汇清算系统加大了系统研 发的力度，不断地进行创新，使得外汇清算系统更加适合当前的形势。同时，也使得外 汇清算系统突破了原有的功能，逐渐形成了一种产品，或者说是成为一个金融机构核心 竞争力体现的一部分，逐渐从后台走向前台，以一种产品化的方式推进，借助外汇清算 系统的传统功能，利用各种电子平台及系统平台，将外汇清算系统进行延伸，形成了各 种具有新功能、新特点并且更加符合客户需求的产品。所以在现在的情况下，在国际上 外汇清算系统已不简简单单地是为外汇清算服务的一种工具，它的功能已被无限地延 伸，逐渐成为一种体现银行竞争实力的一个重要方面。 a 银行成立于2 0 世纪7 0 年代，成立之初，作为国有银行设立在该区域内的一个重 要分支机构，承继了作为国有银行所具有的财政职能及银行职能，而在成立之初，其财 政的智能体现的较为明显，为a 银行所在区域的经济发展做出了较大的贡献。但随着中 国国有银行向商业银行转轨的深入，并最终成功转型为国有商业银行，a 银行的财政职 能逐步弱化，被商业银行的职能逐步替代而成为a 银行的主营业务。a 银行的外汇业务 发展于2 0 世纪8 0 年代，随着我国改革开放的深入，a 银行从经办第一笔外汇清算业务 逐步发展，不断地研发及改进其外汇清算系统，现已成为拥有建立在总行系统框架下的 较为完备的外汇清算系统的大型国有商业银行分支机构，其外汇业务量大幅度提高，截 止2 0 0 6 年末，实现国际结算业务近4 0 亿美元，在该地区银行同业外汇业务中的份额占 比排名第二，并且拥有了一大批国内外知名的优秀三资企业客户。随着a 银行经营的发 展，a 银行的国际业务正大踏步跨越式地前进，为a 银行中间业务的发展提供坚实的保 障。 a 银行的对外清算主要依托s w i f t 系统，通过国外代理行、海外分行、国内联行 等进行。a 银行终端通过运行p c c o n n e c t 软件( 分单机版和网络版，网络版推荐的运 行环境为n o v e ln e t e w a r e 3 1 2 以上) ，以p s t n 拨号方式与总行s w i f ta l l i a n c e 服务器 交换信息。信息交换通过省行终端主叫总行服务器方式进行。总行服务器拨入号码是连 号，系统可自动将省行呼叫接入空闲电话线路。分行报文通过总行外汇清算中心的 s w i f ta l l i a n c e 系统自动转发至境外( 报文不落地) ；境外银行发往国内的报文可于当 日到达开通s w i f t 系统的分行。总行外汇清算中心的两台s w i f ta l l i a n c e 工作站运行 a 银行外汇清算系统的改进设计 s w i f t e n t r y 软件( w i n d o w s n t 环境下) ，可进行s w i f t 报文的编制、复核、授权和 发送等操作。 从1 9 9 5 年起，a 银行国际业务部与计算机中心开始着手进行新系统软硬件的选型， 根据业务需求与长远发展规划，软件择了当前国际上先进的s w i f t 公司的，具备强大的 通讯及报文分拣功能的a l l i a n c e 产品，同时选择了p c c o n n e c t 软件，硬件选择i b m 的r s 6 0 0 0 小型机u n i x 平台。2 0 0 7 年5 月1 日，a 银行应用的”全球银行间同业通讯 系统”( s w i f t ) ，成功地从s t 2 0 0 系统切换到a l l i a n c e 系统。开通s w i f t 直接进行外 汇业务的通讯，这表明a 银行在外汇资金清算电子化方面又向前迈进了一步。目前，a 银行的p c - c o n n e c t 系统与总行联机测试也全部成功并进入稳定运行状态。这套新系 统投用后，已改交了过去那种由s w i f t 发往分行的电文需在总行落地转发，待到分行收 到报文时，已延时2 3 天的状况。而且报文传输采用电传方式，速度慢、成本高、易出错。 现在各家分行可于当日