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贵州大学硕士学位论文 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指 导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的 内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写 过的科研成果。对本文的研究在做出重要贡献的个人和集体， 均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律 责任由本人承担。 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解贵州大学有关保留、使用学位论文的规定，同 意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子 版，允许论文被查阅和借阅；本人授权贵州大学可以将本学位 论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影 印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：党信洼导师签名：陵述亟e t 期：星q q 昼生! ! 旦 商业银行消费信贷个人客户信用评分撵讨 摘要 伴随着我国经济的持续快速发展和人们收入水平的不断提高，近些年来，人们的 消费和投资观念发生了很大的变化，个人消费信贷已成为个人消费和投资经营的重要 融资渠道，住房信贷、汽车信贷、耐用消费品信贷、助业信贷等个人消费信贷业务取 得长足地发展。( 2 0 0 6 年中国消费信贷行业研究报告显示，截止2 0 0 5 年末，我国 个人消费信贷余额达到2 2 万亿元，是1 9 9 7 年1 7 2 亿元的1 2 8 倍，增幅达1 2 6 9 1 ， 个人消费信贷余额占金融机构信贷规模比例从1 9 9 8 年的0 8 1 上升至2 0 0 5 年的 1 1 3 但是，与美国、西欧等发达国家4 0 - 6 0 的占比相比还相差甚远，消费信贷 在国内尚存在一个非常巨大的市场空间然而目前，制约我国商业银行消费信贷业务 发展的因素还很多，比如传统消费观念的制约、个人信用制度的缺失以及银行信贷体 制改革的滞后等等。其中，我国商业银行缺乏对消费信贷个人客户信用的准确计量和 评价，是制约我国消费信贷发展的重要因素之一我们的问题是，现行商业银行消费 信贷个人客户信用评分方法存在哪些问题? 在现有的个人信用体系和环境下，如何构 建合理可行的消费信贷个人信用评分指标体系? 依据评分指标体系如何建立起消费 信贷个人信用评分模型? 这些问题正是本文选题的原因和意图之所在。 在尝试对上述问题进行讨论和回答时，本文首先从宏观和微观两方面对我国大力 发展消费信贷的意义进行阐述，对当前国内商业银行流行的消费信贷个人信用评分方 法以及几种常见的个人信用评分模型进行介绍和分析。同时，吸收和借鉴国内外学者 有关消费信贷个人信用评分的研究成果和美国f i c o 评分模型、花旗银行、建设银行 等著名商业银行消费信贷个人信用评分办法，结合自己多年的工作实践，构建消费信 贷个人信用评分指标体系；借助运筹学中层次分析法原理( a h p 法) 确定消费信贷个 人信用评分指标体系中各指标的权重；在此基础上，借助模糊隶属度原理，运用舍去 评语等级集的模糊综合评价法来构建消费信贷个人信用评分模型，并进行实证检验。 在具体分析研究过程中，本文采用定性与定量相结合的研究分析方法，得出一种 基于层次分析法和模糊综合评价法的消费信贷个人信用评分模型，以期对我国商业银 行实施消费信贷个人信用评分有所裨益。 关键词：消费信贷，个人信用评分，a h p 法，模糊综合评价法 贵州大学硕士学位论文 a b s t r a c t w i t hc h i n a t ss u s t a i n e da n d r a p i de c o n o m i cd e v e l o p m e n ta n dc o n t i n u o u si m p r o v e m e n t i np e o p l e si n c o m el e v e l ，i nr e c e n ty e a r s ，p e o p l c si d e a so fc o n s u m p t i o na n di n v e s t m e n t h a v eu n d e r g o n eg r e a tc h a n g e s t h ec o n s u m e rc r e d i th a sa l r e a d yb e c o m ea l li m p o r t a n t f i n a n c i n gc h a n n e lo fp e r s o n a lc o n s u m p t i o na n di n v e s t m e n t h o u s i n gl o a n , a u t o m o b i l e c r e d i t ，o o n s u m e rd u r a b l e sc r e d i t , h e l pc r e d i ta n do t h e rp e r s o n a lc o i l s u m e rc r e d i tb u s i n e s s e s m a d es i g n i f i c a n td e v e l o p m e n t t h el a t e s ts t a t i s t i c ss h o wt h a tc h i n a t sc o n s u m e rc r e d i ts t o o d a t2 2t r i l l i o ny u a na tt h ee n do f2 0 0 5 。w h i c hw a s1 2 5t i m e sm o r et h a ni nl a t e1 9 9 7 t h e p r o p o r t i o no ft h ea m o u n to fc o n s u m e rc r e d i tt ot h et o t a ll o a no fc o m m e r c i a lb a n kw a s i n c r e a s e df r o m0 8 1p e r c e n tt o1 1 3p e r c e n t b e t w e e n1 9 9 8a n d2 0 0 5 h o w e v e r , i t sf a r l o w e rt h a nt h ep r o p o r t i o no f4 0 - 6 0p e r c e n ti nt h eu n i t e ds t a t e s ，w e s t e r ne u r o p ea n do t h e r d e v e l o p e dc o u n t r i e s s ot h e r ei sav e r yh u g em a r k e ts p a c et od e v e l o pt h ec o n s u m e rc r e d i t i no u rc o u n t r y c u r r e n t l y , h o w e v e r , i ti sn od e n y i n gt h a tt h e r ea r es o m ef a c t o r sw h i c h r e s t r i c tt h ed e v e l o p m e n to ft h ec o n s u m p t i o n - c r e d i tb u s i n e s s e si nc h i n a sc o m m e r c i n lb a n k s , s u c ha st h el e v e lo fe c o n o m i cd e v e l o p m e n t ，t h ec o n c e p to ft r a d i t i o n a lc o n s u m p t i o n ，t h e m o r b i d i t yo fi n d i v i d u a ic r e d i tr a t i n gs y s t e m , t h ei m p e r f e c t n e s so ft h em e c h a n i s mf o r r i s k t r a n s f e ra n dt h el a g g i n go ft h er e f o r mi nc r e d i ts y s t e me t e a m o n gt h e m , i t so n eo f i m p o r t a n tf a c t o r st h a tr e s t r i c t t h ed e v e l o p m e n to fc o n s u m e rc r e d i ti no u rc o u n t r yt h a t c o m m e r c i a lb a n k sc a n n tm e a s u a n dc v a l u a t ea c c u r a t e l yc o n s u m e r se r e d i ti nt h e c o a s u m p t i o n - c r e d i tb u s i n e s s e s o u rq u e s t i o n sa r et h o s e m e n t i o n e da sf o l l o w s ：w h a t q u e s t i o n sa r et h e r ei ne v a l u a t i n gc o n s u m e r sc r e d i ta c c o r d i n gt ot h ee x i s t i n gi n d i v i d u a l c r e d i ts c o r i n gm e t h o & ? h o wt os e tu pr e a s o n a b l ea n dp r a c t i c a li n d i c a t o rs y s t e mo f p e r s o n a lc r e d i ta p p r a i s a lu n d e rt h ee x i s t i n gp e r s o n a lc r e d i ts y s t e ma n dt h ee x i s t i n gc r e d i t e n v i r o n m e n t ? h o wt oe s t a b l i s ht h ec r e d i ts c o r i n gm o d e li n t h ec o n s u m p t i o n - c r e d i t b u s i n e s s e sb a s e do nt h ee v a l u a t i o ni n d e xs y s t e m ? t h er e a s o na n dm e a n i n go ft h ee s s a yt o c h o s et h i ss u b j e c ti sj u s tt oa n s w e rt h e s eq u e s t i o n s i na l la t t e m p tt oa l 塔w e rt h e s eq u e s t i o n sm e n t i o n e da b o v e ，t h ep a p e re x p o u n d so nt h e s i g n i f i c a n c eo fd e v e l o p i n gv i g o r o u s l yt h ec o u s u m c rc r e d i tf b mt h em a 咖a n dm i c r o a s p e c t sf a s to fa 1 1 t h e nt h ee s s a yi n t r o d u c e sa n da n a l y z e st h ee x i s t i n gc r e d i ts c o r i n g - 4 塑些塑箜塑壅堕堡尘查生笪星堡坌堡塑 m e t h o da n ds e v e r a lc o m m o n l yu s e dc r e d i ts c o r i n gm o d e l s m e a n w h i l e ，t h i se s s a ya p p l i e s t h e o r yo fa n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s 脚) i no p e r a t i o nr e s e a r c ht oc r e a t i n gp e r s o n a l c r e d i tr a t i n gs y s t e mi n d i c a t o r st om e a s n r ea n de v a l u a t ec o n s u m e r sc r e d i t o nt h eb a s i so f t h a tt h ee s s a ya p p l i e st h ef u z z yc o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o nm e t h o di nf u z z ym a t h e m a t i c s t oe s t a b l i s h i n gac o n s u m e rc r e d i ts c o r i n gm o d e la n dm a k e se m p i r i c a la n a l y s i si no r d e rt o c h e c kt h ev a l i d i t yo ft h en o wm o d e lp u tf o r w a r db ym y s e l f i nas p e c i f i c a n a l y s i so ft h cc o t l r s eo ft h cs t u d y , t h ep a p e ra b s o r b sa n dl e a r n sf r o ms o m e r e s e a r c hr e s u l t so fh o m ea n df o r e i g ns c h o l a r so nc r e d i ts c o r i n ga n dm yo w nb u s i n e s s e x p e r i e n c e b a s e d o nt h ea n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s sa n daf u z z yc o m p r e h e n s i v e e v a l u a t i o no fc o n s u m c fc r e d i t , t h ep a p e ru s e sac o m b i n a t i o no fq u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v e a n a l y s i sm e t h o d i naw o r d ，i t sm y b e s tp l e a s u r ei fm yi d e ai su s e f u lf o ri m p r o v i n gc r e d i t s c o r i n gi nc h i n a sc o m m e r c i a lb a n k s k e yw o r d s ：c o n s u m e rc r e d i t ，p e r s o n a lc r e d i tg a t i n g , a n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s ， f u z z ys y n t h e s i sa p p r a i s a ll a w 5 贵州大学硕士学位论文 1 前言 1 1 问题的提出 消费通常是指人类获取生活资料、维持自身生存与发展的一种行为。从人类社会 发展的历史进程来看，正是由于人类在追求提高自身消费欲望满足程度或提高消费水 平的最原始动力推动下，才促进了人类社会的发展、经济的繁荣和社会制度的变迁。 从社会再生产的角度来看；人类自身的生存与发展最终依靠的依然是生产与消费。因 此，消费问题是人类社会最本质的问题之一。马克思说：。没有生产，就没有消费， 但是，没有消费，也就没有生产，因为如果这样，生产就没有目的。”( 马克思恩格 斯选集第2 卷，第9 4 页) 改革开放以来，特别是近些年来，随着我国社会经济发 展水平的不断提高，个人的消费观念和消费模式发生深刻的变化，“用明天的钱圆今 天的梦”的信贷消费模式已经成为个人消费一种新的潮流。在西方发达国家，消费信 贷这种消费模式已经发展得相当完备我国政府近些年来特别是东南亚金融危机以 来，积极采取各种举措大力发展消费信贷业务以此来扩大内需、拉动经济增长，消费 信贷在我国也得到了一定程度的发展。尤其是近几年的发展态势十分迅猛( 表1 ) 。 但与发达国家相比，其发展水平尚处于较低的阶段可以预计，随着我国市场经济体 制的不断完善，“信用经济时代”的到来以及个人信用体系的日益完备，消费信贷必 将有一个更加美好的发展前景，在拉动个人消费促进经济发展中必将扮演着越来越重 要的角色 然而伴随着消费信贷业务的较快发展在个人信贷交易行为中存在着严重的信息 不对称现象，给处于信息劣势方的商业银行带来极大的信用风险。而作为信用风险“防 火墙”的消费信贷个人信用评分，由于现行评分办法存在着一些不足导致商业银行难 以准确地计量和评价消费信贷个人客户的信用风险，进而使得商业银行的信贷决策出 现偏差，贷款不良率上升，而商业银行现行的贷款责任追究制度以及激励约束机制使 得不良率的上升让商业银行处于一种放贷冲动与放贷恐惧的两难困境。以建设银行为 例，截至2 0 0 6 年6 月3 0 日，全行个人类不良贷款余额7 9 5 亿元，不良率1 5 4 ， 而其中个人消费类不良贷款2 4 8 亿元，不良率3 1 3 ，消费贷款不良率大大高于全 部个人类贷款不良率，占全行个人类贷款1 5 的消费贷款其不良额却占到全部个人类 不良贷款的3 1 ( 建行内部网，2 0 0 6 ) 因此，研究提出一种新的可行的消费信贷个 人信用评分模型，对于提高商业银行消费信贷决策的效率和效果，防范消费信贷客户 商业银行消费信贷个人客户信用评分探讨 信用风险具有重要的意义。 表l1 9 9 7 - 2 0 0 5 年我国个人消费信贷余额及增长表 峙毋 1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 项 消费 1 7 24 7 21 3 9 74 2 6 56 9 9 01 0 6 6 91 6 7 3 32 0 0 0 42 2 0 0 0 信贷 余额 ( 亿 元) 增幅 1 7 47 1 22 3 8 03 9 6 46 1 0 39 6 2 91 1 5 3 01 2 6 9 1 ( 与 9 7 年 比，) 资料来源：巴曙松、程晓红消费信贷快速扩张背景下的中国金融体系运行 ，中银网2 0 0 4 年； ( 2 0 0 6 年中国消费信贷行业研究报告) 。h t t p ：w w , c c m n e t , c o m 1 2 研究的理论背景与实践背景 1 2 1 研究的理论背景 1 2 1 1 消费信贷产生的理论基础 自从凯恩斯的通论出版以来，消费函数即消费和收入之间的关系，已经在宏观 经济研究中起到了核心作用，消费函数理论和实证研究层出不穷。简要回顾西方主要 的消费函数理论有： ( 1 ) 凯恩斯的绝对收入假设消费函数 该消费函数表示如下：c = a + b y ( a o ，o b o ) 那么，a 要么来源于以前的储蓄，要么信贷当消费者采 用第二种方式时就产生了消费信贷。 贵州大学硕士学位论文 ( 2 ) 弗里德曼的持久收入假设消费函数 诺贝尔经济学奖获得者米尔顿弗里德曼( m i l t o n f r i e d m a n ) 的“永久生命假说” 提出，消费者的消费支出不是由他的现期收入决定的，而是由他的永久收入决定的。 永久收入和持久消费之间存在固定的比率，即c p = k * y p ，c p 为持久消费，y p 为永久 收入k 为边际消费倾向消费者如果没有可以利用的以前所得资产来弥补收入的不 足，就可以也只能够利用借贷( 主要是消费信贷) 来平滑消费。消费信贷实质上是将消 费者的未来永久收入提前到即期，即增加现期收入，将预期消费需求提前实现。正是 有持久收入的预期，因此消费者才有可能对自己的信贷消费有所安排，这种消费方式 才有可能得到很好的发展 ( 3 ) 杜森贝利的相对收入假设消费函数 该消费函数可表示如下：c - a y + c ( y 一1 r ) ，r 是历史上经济高峰时期的社会平均收 入水平，a 、c 为参数，y 是个人当前收入水平该理论认为，人们的消费并非如凯恩 斯消费理论所述的那样，取决于绝对收入水平，而是取决于人们的相对收入水平。相 对收入包含两层意思；一是某一消费者的绝对收入在与其他收入的横向比较中，其处 于什么位置；二是当前的绝对收入水平与历史上其他时期的收入水平相比，是提高了 还是下降了。该理论提出了消费的“示范效应”和。不可逆性”的假设，其中蕴涵了 消费信贷存在的可能性与必要性，即如果人们的收入水平随经济的衰退而下降，由于 有前两个假设条件的存在，消费者为了维持消费水平不变，必须依赖消费信贷 ( 4 ) 莫迪利安尼的生命周期假设消费函数 该消费函数可表示如下；c = aw r + by d 。w r 为t 时点某人拥有的资本存量，o 为财 富的边际消费倾向，1 f d 为年均劳动收入，b 为拥有财富之后恒定收入的边际消费倾向。 其中口= 1 n l - t ，1 3 = w l - t n l - t ，n l 表示预期生活年数，n l = 生存的年龄一开始工作的年 龄；1 l 表示工作的时间数，鬻l ：计划或规定退休的年龄一开始工作的年龄t 表示某人 获得财富的年龄。这一函数说明决定消费者当期和将来计划消费的是消费者的现期收 入加上预期收入和原始财产，即消费者按其一生中可动用的总资源决定其在各个时期 的消费支出。这就为消费信贷的设计和发展提供了一个理论基础。 1 2 1 2 个人信用评价的理论基础 ( 1 ) 信息经济学。近年来，信息经济学已步入主流经济学并越来越受到重视。 美国经济学家乔治阿克劳夫( g e o r g ea k e r l o f ) 、迈克尔斯宾塞 商业银行消费信贷个人客户信用评分探讨 ( m i c h a e ls p e n c e ) 、约瑟夫斯蒂格利茨( j o s e p hs t i g l i t z ) 都是因为对信息不对 称理论的研究做出了杰出贡献而荣获2 0 0 1 年度诺贝尔经济学奖的。由他们完成的信息 不对称及相关理论构成了当代信息经济学的核心。 个人消费信贷风险的产生是由于信用缺失，而信用问题的产生源于信息不对称。 按照西方微观信息经济学理论，信息不对称是指市场中交易的一方比另一方拥有更多 的信息。在具体工作中，按不对称信息发生的时间，事前发生的信息不对称会引起逆 向选择阿题，而事后发生的信息不对称会引起道德风险问题。按照斯蒂格利茨对信贷 市场模型的分析，信贷市场中的借款人有高风险和低风险之分，般情况下，借款人 在向银行申请借款时，知道自己是否具有偿还的能力，但必然会更多地提供对自己有 利的信息，而尽量少提或者干脆不提那些对自己不利的信息或者不确定性因素。银行 为防范风险只好提高利率或采取抵押担保形式，这样就增加了客户的交易费用，使许 多信用良好但不能提供抵押担保的个人不能或不愿向银行借款，从而产生事前的逆向 选择的现象( c a m i l og o m e z ，2 0 0 1 ) 同时，由于银行面对着千家万户，不可能对所 有借款人的行为进行有效监督，不遵守信用的借款人就可能不按时归还借款和利息， 就会产生事后的道德风险问题。而个人信用评价是解决消费信贷中信息不对称的重要 举措之一( 信用中国，2 0 0 3 ) 。 ( 2 ) 运筹学。运筹学是在管理领域，运用数学方法，对需要管理的问题统筹规划， 作出决策的一门应用科学其研究的主要对象就是来自生产管理过程中的具体问题， 如多层次决策选优排序等等，为决策者选择最优决策提供定量的依据。本文就是运用 运筹学的相关理论来研究银行经营管理中的实际问题 ( 3 ) 模糊数学模糊数学是把客观世界中的模糊性现象作为研究对象，从中找出 数量规律，然后用精确的数学方法来处理的一门新的数学分支。模糊数学为我们研究 那些复杂的、难以用精确数学描述的问题，提供了一种简洁而有效的方法。本文研究 的个人信用就是一个具有模糊性的问题，因此模糊数学理论是本文运用的主要理论之 一 1 2 2 研究的实践背景 个人消费信贷通常属于风险小、回收率高、发生坏帐概率小的业务。消费信贷市 场潜能巨大。在西方发达国家属于高利润市场。在目前，消费信贷也已经成为中国商 业银行的一项重要业务，各家银行纷纷将消费信贷业务从原来的信贷业务中独立出 贵州大学硕士学位论文 来，设立了个人金融部、住房金融与个人信贷部、银行卡中心、个贷中心等，专门从 事营销和管理各类消费信贷虽然近几年国内商业银行的消费信贷业务发展迅速，但 消费信贷余额占银行信贷总额的比重还比较低信用制度良好的国家，个人消费信贷 一般占到银行贷款总额的4 0 左右，其回报远高于法人信贷且风险较小如花旗银行 收入来源中，来自消费信贷业务的收入常常超过4 0 这一落差隐含着巨大商机产 生差距固然有古老的中华民族一贯推崇的攒钱消费、量入为出的保守消费观念等的原 因，而另一个重要原因就在于目前我国个人信用评价体系的缺失，在很大程度上制约 了个人信用贷款业务的发展和贷款质量的提高；加大银行贷款风险，增加贷款成本， 成为阻碍消费信贷增长的“瓶颈”为帮助商业银行提高风险管理能力和信贷管理效 率，防范信用风险，促进个人消费信贷业务健康发展，为金融监管和货币政策提供服 务，同时帮助个人积累信誉财富、方便个人借款，从2 0 0 4 年1 2 月中旬起全国统一的个 人信用信息基础数据库开始运行，主要采集和保存个人在商业银行的借还款、信用卡、 担保等信用信息及相关身份识别信息，并向商业银行提供个人信用信息联网查询服 务。如何利用这些信息对个人信用进行科学合理的评价，为银行或其他金融机构个人 信用业务发展提供决策资料，同时为银行等金融机构的信用风险管理提供依据和参 考，就成为了急待解决的闯题这也是本文的主要研究内容 i 3 国内外研究状况分析与评价 对于个人信用评分的研究，国外很多学者傲了大量的工作，已经达到了很高的水 平，提出了f i c o 评分模型、神经网络模型、贝叶斯分析模型、判别分析法、线性回 归法、l o g i s t i c 回归法、分类树法、遗传算法等各种评分模型和评分方法，采用了 数学、统计学、信息学等的知识o r g l e r ( 1 9 7 0 年) 将线性回归分析用于消费者贷款 的信用风险评估。其他将线性回归方法用于信用评分研究的还有 f i t z p a t r i c k ( 1 9 7 6 ) 、l u c a s ( 1 9 9 2 ) 和h e n l e y ( 1 9 9 5 ) m a k o w s k i ( 1 9 8 5 ) 是第一批倡 导将分类树方法应用于信用评分的学者之一，c o f f m a n ( 1 9 8 6 ) 、m e h t a ( 1 9 8 7 ) 、 c a r t e r & c a t l e t t ( 1 9 8 7 ) 以及b o y l e e t ( 1 9 9 2 ) 也对分类树方法运用于信用评分进行了 研究r o c k ( 1 9 8 4 ) 、u p d e g r a v e ( 1 9 8 7 ) 、s t e e n a c k e r s & g o o v a e r t s ( 1 9 8 9 ) 、 f i x & h o d g e s ( 1 9 5 2 ) 、k o l e s a r & s h o w e r s ( 1 9 8 5 ) 以及f o g a r t y 和a l b r i g h t ( 1 9 9 4 ) 等等学 者也分别采用判别分析法、l r 模型、最近邻法、数学规划法、神经网络法以及遗传 算法等对个人信用评分进行了研究和分析，得到了广泛的应用在国内，2 0 世纪8 0 商业银行消费信贷个人客户信用评分探讨 年代中后期，随着信用卡这一个人信用工具的兴起，中国商业银行才开始使用判断式 信用评分。银行通过对信用申请人在信用申请书上所填的内容。如性别、年龄、单位 性质、收入和家庭情况等来决定贷与不贷、贷多贷少以及期限长短直到2 0 世纪9 0 年代中后期，我国商业银行才开始借鉴和逐步应用国外有关个人信用评分的成熟做 法。国内学术界对个人信用评分的研究也还不多，起步较晚。邹新月( 2 0 0 5 ) 采用湖 南省湘潭市某金融机构贷款业务的原始记录，运用l r 模型进行信用评分研究，得出 婚姻状况，学历、资金进出、贷款期间等是影昀贷款品质好坏的重要因素。石庆炎、 秦宛顺( 2 0 0 5 ) 在个人信用评分模型及其应用一书中对国外个人信用评分模型的 建立、实施和监测进行介绍的基础上对建立中国的个人信用评分模型中遇到的一些 问题和解决方法进行了探讨，笔者认为这是目前国内研究个人信用评分问题比较全 面、系统的经典之作那么，作为典型的模糊性现象个人信用评价，能否运用模糊 数学的评价方法进行评价，本文就力求对此有所突破。 1 4 研究方案 1 4 1 研究的范围、主要内容及目的 本文的研究范围主要是国内商业银行消费信贷个人信用评分主要研究内容：一 是在国内当前的宏微观环境下消费信贷个人信用评分指标体系的构建；二是在构建的 指标体系的基础上，运用a h p 法和模糊综合评价法构建个人信用评分数学模型。本文 的研究目的，就是在客观分析和借鉴国内外有关个人信用评分的研究成果和实践应用 的基础上，提出我国商业银行衡量消费信贷个人客户信用的指标体系，构建出一个比 较合理可行的个人信用评分的数学模型。通过这种评分模型的构建和运用，一定程度 上提高我国商业银行消费信贷个人信用评价的准确性，进而促进商业银行消费信贷业 务的发展，提高其信用风险防范和管理经营的能力和水平 1 4 2 研究的思路和框架结构 本文的研究思路，首先是对大力发展消费信贷的意义进行阐述，对个人信用评分 的概念以及在国内外的实际运用予以简单回顾，然后在认真分析几种主要的个人信用 评分模型的基础上提出评价消费信贷个人客户信用的指标体系，构建评分模型，并进 行模型的有效性分析 本文研究框架： ( 1 ) 大力发展消费信贷的意义。主要从两个方面进行阐述：宏观方面和微观方面。 贵州大学硕士学位论文 通过阐述，使人们对加快发展消费信贷的重要意义有一个准确的把握。 ( 2 ) 个人信用评分的基本概念。首先明确什么是个人信用评分，信用评分的基本 原理是什么，然后对个人信用评分的发展历史进行简单回顾，对个人信用评分在国内 外的实际应用进行介绍，目的是对个人信用评分有一个全面的了解。 ( 3 ) 当前国内商业银行流行的消费信贷个人信用评分方法及几种常见个人信用评 分模型分析这里以建设银行消费信贷个人信用评分方法为例，分析现行评分方法存 在的问题；对判别分析法、线性回归法、l o g i s t i c 回归、分类树法和神经网络法等 个人信用评分方法进行介绍和分析，了解每一种方法的优缺点和适应范围 ( 4 ) 运用 h p - - f u z z y 方法构建消费信贷个人信用评分模型。这是这篇文章的核 心部分首先对a h p _ f u z z y 方法进行介绍，提出选用这种方法的原因。重点是结合 和借鉴国内外学者的研究成果以及商业银行的实际操作，构建衡量消费信贷个人信用 评分指标体系，利用a h p 法确定各层指标权重。在此基础上，利用f u z z ym a t h e a m t i c s 中的模糊综合评价法构造个人信用评分模型 ( 5 ) 对构建模型的有效性进行检验。 1 4 3 研究的方法 研究方法服务于研究目的为实现前面提出的研究目的，本文在研究过程中采取 了定性和定量相结合的研究方法在定性的方法上，采用了逻辑推理、专家咨询等方 法；在定量的方法上，采用了运筹学中的层次分析法和模糊数学中的模糊综合评价法 以及实证分析方法。通过这些方法的有效结合，进而实现本文的研究目的一构建一个 比较合理可行的新的消费信贷个人信用评分模型 1 4 4 研究的创新之处 t 第一，研究方法的创新。本文在研究个人信用评分方法时，抓住了个人信用是一 个典型模糊性现象的特征，有针对性地采用模糊综合评价法来研究这一闯题，方法“适 销对路”，同时也是另辟蹊径，从一个新的角度来研究一个“老”的话题；利用模糊 数学隶属度原理来确定各指标的隶属度，进而得出被评价对象总的隶属度，这种思路 一定程度上改变了现行评分方法中人为硬性划分区间档次的传统做法，改个人信用得 分为各指标得分简单相加为计算被评价对象隶属于好的信用等级的隶属程度，以隶属 程度的大小来进行信贷决策，是一个创新；在各指标权重的确定上也打破了传统的主 观判断的方法，而引入新的a l p 方法，使得权重的确定更加科学、准确。同时，根据 1 2 - 商业银行消费信贷个人客户信用评分探讨 信用风险程度来计算分档授信的临界值，是对原有以6 0 、7 0 、8 0 分等分值作为分档 授信临界值的评级标准的一个改进，比较科学、合理。 第二，研究结果的创新。通过研究，本文提出了相对当前国内商业银行流行的消 费信贷个人信用评分方法更为合理可行的评分指标体系以及评分数学模型，使得对个 人信用的计量和评价更为准确，研究结果得到了实证的检验 对个人信用的评分西方方法很多，但是我们不能直接采取“拿来主义”，因为西 方的评分方法是建立在成熟的市场经济、健全的个人征信和信用体系的基础之上的， 而在目前我国市场经济体制还不健全、个人征信体系还不完善、商业银行内部信息不 足和信息质量不高的现实条件下，笔者认为，采用定性与定量相结合的基于 a h p f u z z y 方法构建的消费信贷个人信用评分模型具有较好的可行性和适用性。 贵州大学硕士学位论文 2 发展消费信贷的经济意义 正如前所述西方经济学为消费信贷的产生和发展提供了坚实的理论基础。在我 国，消费信贷思想的出现并不晚于甚至大大早于西方国家，如在我国古代历史文献管 子轻重篇中就有关于齐国民间借贷繁荣景象的详细记载，但现代意义上的消费信 贷却是在西方发达资本主义国家首先出现并得到了极大的发展3 2 1 消费信贷的内涵 消费信贷，又称消费者贷款，是指商业银行对消费者个人发放的，用于购买耐用 消费品或支付其他费用的贷款消费信贷纯属于对消费的融资。消费信贷就其本质 而言，具有以下特征： ( 1 ) 消费信贷是社会购买力的提前实现。社会购买力的提前实现，意味着一部 分消费者提前享受( 购买) 了当前尚无力购买的消费品。消费信贷通过信用的方式提前 实现社会购买力就是将一部分将来才能实现的商品价值提前到当前实现。 ( 2 ) 消费信贷是调节生产与消费的有力杠杆。消费信贷是对社会需求的扩大， 社会需求的扩大必定促进消费的增长银行通过对消费者提供贷款而促使消费增长， 刺激消费扩大，推动生产的更大发展；通过消费信贷投向和投量的变化，引导消费， 改变消费的结构，从而引导生产并改变生产的结构。 ( 3 ) 消费信贷是消费社会化的表现t 消费信贷是一部分消费者借用了社会上另 一部分消费者韵购买力。消费信贷促进了社会化消费的实现，在客观上起到了调节社 会总供给与总需求的矛盾。 ( 4 ) 市场经济说到底是一种消费导向的经济。居民对各类物质消费品和服务的 总购买力的持续增长和需求结构的不断完善，是维系国民经济可持续发展的最根本的 原动力。 个人消费信贷在国外已经有悠久的历史，甚至可以说与银行和金融机构的历史一 样长久但是，个人消费信贷的大规模普及和商业银行标准化运作模式的建立是在第 二次世界大战以后，尤其是在2 0 世纪7 0 年代期间及以后。目前，在西方发达国家中 消费信贷占社会整个信用额度的比重达到了2 0 - 4 0 ，有的甚至高达6 0 9 6 。消费信贷 业务在中国起步晚，但近年来发展势头非常迅猛，必将随着商业银行的高度重视、国 民经济增长和经济体制进一步改革而在未来一段时间内继续保持高速增长( 王云龙， 1 9 9 9 ) 商业银行消费信贷个人客户信用评分探讨 2 2 发展消费信贷的微观经济意义 ( 1 ) 从银行角度来看，大力发展消费信贷是我国商业银行经营。三性”的内在要 求随着金融体制、利率市场化改革以及银行业竞争的日益加剧，商业银行的发展压 力越来越大目前我国商业银行主要盈利来源仍是存贷利差，随着存贷差的不断缩小， 商业银行自身盈利空间被挤压，盈利能力受到很大冲击。从贷款客户来看，中小企业 由于自身在经营管理等方面存在的先天性缺陷，使得商业银行对其惧贷、借贷严重， 而纷纷竞相追逐电力、交通、通信等优质企业，然而一方面优质企业数量上比较少， 另外随着贷款利率的放开，优质企业在贷款利率上的讨价还价能力大大增强，也影响 了商业银行的盈利能力。在这样的环境下，商业银行必须把目光更多的投向风险较小、 客户群体广泛、收益好的个人客户，采取各种措施大力发展个人消费信贷，这是商业 银行扩展业务空间，形成新的利润增长点的内在需求。发展消费信贷，有利于改善商 业银行的效益，优化其资产负债结构，也有利于商业银行经营机制、经营观念的转变 ( 万晓，2 0 0 6 ) ( 2 ) 从厂商角度来看，消费信贷业务的发展使得厂商资金流转动速度加快，有利 于减少库存，提高销售额，尤其是在社会经济进入了买方市场的条件下，商品销售存 在着供大于求的压力，而消费信贷则能有效地缓解生产与消费不协调下厂商的困境。 ( 3 ) 从消费者角度来看，消费信贷的发展可以使消费者提前享受超前的物质生活， 提高自身的生活品质，可以帮助消费者应付自己或家庭发生的突发事件，为消费者提 供了一种融资的渠道和便利 2 3 发展消费信贷的宏观经济意义 ( 1 ) 发展消费信贷是拉动内需，实现我国宏观经济持续健康快速发展的内在要求 近些年来，我国经济始终保持在9 以上的高速增长阶段，出口增长迅速，出口 对g d p 的贡献度不断攀升；投资特别是固定资产投资大幅增长；而作为推动经济增长 “三驾马车”之一的消费却推而不旺，截至2 0 0 6 年3 月末，我国人民币储蓄存款余 额达到1 5 3 万亿元，储蓄率高达4 0 以上为此，国家在“十一五”规划中明确提 出，“立足扩大国内需求推动发展，把扩大国内需求特别是消费需求作为基本立足点， 促使经济增长由主要依靠投资和出口拉动向消费与投资、内需与外需协调拉动转交”。 而要拉动内需、刺激经济持续健康增长，商业银行大力发展个人消费信贷是必须采取 的重要举措之一 擞州大学硕士学位论文 ( 2 ) 发展消费信贷有利于创造新的消费热点 目前我国国内消费品市场存在着低水平的商品过剩，居民消费缺乏新的热点，住 房、汽车等消费市场则受到居民购买力的制约难以迅速启动，城镇的一般商品和家用 电器市场已经趋于饱和，而农村市场尚未开拓和发展，城乡居民的消费品需求存在着 断层开展消费信贷可以缩短消费者即期消费与远期消费之间距离，有利于促进居民 的购买力的提高，创造新的消费热点，使住房、汽车、中高档耐用消费品以及农业生产 资料等成为市场消费新的主导商品，有助于缓解生产与消费不协调的矛盾。 1 6 商业银行消费信贷个人客户信用评分探讨 3 个人信用评分的基本概念 如前所述，发展消费信贷不管从微观还是宏观方面来看都具有十分重要的意义， 大力发展消费信贷是大势所趋，形势所需。然而，当前我国消费信贷的发展受到一些 因素的制约，商业银行缺乏对个人信用的准确计量和评价就是其中主要的一个方面 本文正是立足于这一问题，立足于现实，试图提出一种新的合理可行的消费信贷个人 信用评分方法。 。 3 1 个人信用评分的概念 信用风险是商业银行面临的主要风险之一，信用风险管理是商业银行全面风险管 理的重要内容，而个人信用风险管理随着商业银行经营理念的转变和竞争的加剧愈来 愈重要。信用评分简单的说，就是运用一定的公式和规则，评估客户的信用价值( 可 信度) 的方法( 龙西安，2 0 0 4 ) 。有的学者认为，个人信用评分是预测贷款申请人或现 有借款人违约可能性的一种统计方法( 1 e w i s ，e 吼1 9 9 2 ) ，它利用贷款人的历史数据 和统计方法及其它定量方法对贷款申请人的不同特征、对申请人拖欠和违约行为的影 响进行分析( 石庆炎等。2 0 0 6 ) 有的认为信用评分就是利用消费者过去的信用表现 来预测其未来的信用行为( 杜志刚，2 0 0 3 ) 不同的学者对信用评分的理解和表述 有所差异结合实际，本文对个人信用评分的定义是；银行或其他金融机构利用所获 得的关于信用申请人的信息，进行风险预测的一种方法和技术，它是把数学和统计模 式用于个人信贷发放决策，对个人履行各种承诺的能力和信誉程度进行全面评价，确 定信用等级的一种方法通常，它通过对个人经济还款能力的综合评判和以往信用记 录的量化分析，来预测未来有关信用事件发生的可能性。个人信用评分是以一个分数 来表示个人信用状况，一般界定为分数越高，提示该人的风险越低，或信用越好。从 个人信用评分的目的来看，信用评分可以划分为“申请人评分”和“行为评分”；从 建立评分模型所使用的数据来源看，信用评分大致包括。通用化评分”和“定制化评 分”( m a y s ，e 1 9 9 8 ) 。本文所探讨的就是专门针对申请人向商业银行申请个人消费贷 款时的信用评分。 3 2