（管理科学与工程专业论文）基于个人消费信贷的银行风险管理体系的研究.pdf

摘要 摘要 2 0 0 8 年下半年以来，全球经济形势急转直下，美国次贷危机引发的全球性的经济危 机影响越来越大，商业银行的消费信贷风险管理体制也在不可避免的面临着挑战。然而， 从我国目前绝大部分商业银行个人消费信贷风险评价体系所反映出的情况来看其风险 较小，信用状况良好，尤其是住房贷款，绝大部分住房贷款的信用评级情况都是优，这 和目前的现状有着巨大的反差，并且由于住房贷款在整个消费信贷中占很大的比例，存 在着巨大的潜在风险。随着经济危机的进一步蔓延，房地产市场的经济泡沫开始破裂， 同时由于受到经济危机的影响，实体经济遭受到了重创，导致了大量工人待业、减薪甚 至是失业。于是很多人选择了断供。以深圳市为例，目前，深圳市仲裁委审理的断供案 件已超过所有案件的3 0 ，达到6 0 0 余宗。随着时间的推移和金融风暴的影响，目前这 个数字可能会翻一番。因此我国的商业银行必须认清形势，建立起适合自身的个人信用 评分模型，同时要建立和完善风险管理体系，从而加强对个人信贷尤其是房地产个人信 贷的风险管理。 本文在参考大量国内外文献的基础上，借鉴前人的研究成果，以某商业银行无锡分 行风险管理现状为研究对象，对某商业银行无锡分行的风险管理现状进行了梳理，进而 综合运用项目管理、经济学、管理学和金融学等知识剖析某商业银行无锡分行现有风险 管理体系中存在的问题，基于项目管理的研究视角建立了个人信贷的信用评分模型，并 提出了完善建设风险管理体系的对策建议。 本文首先介绍了论文的研究背景、研究的目的意义、研究的思维方法、国内外研究 现状，并且在此基础之上提出了整个论文的研究思路和框架。 其次，本文对风险管理相关理论进行了介绍。主要阐明信用的概念、消费信贷的概 念、商业银行风险、风险管理的涵义、风险类别的划分、风险管理目标、风险管理流程 和风险管理策略等基础理论。 再次本文介绍了某商业银行无锡分行风险管理现状。基于在某商业银行无锡分行为 期1 个月的实地调研情况，首先概述了某商业银行无锡分行的发展现状，然后总结了某 商业银行无锡分行个人消费信贷发展存在的问题及成因。 在对该商业银行的现状研究的基础上，本文选用l o g i s t i c 方法建立个人信用评估 的模型，在这一部分对于l o g i s t i c 模型的理论做了较为详细的介绍，并且详细介绍了 模型建立的过程包括样本的选择、变量的初步统计、指标的量化、指标的筛选、模型的 建立、模型的测试和应用的分析。 最后，针对建立的模型和我国目前商业银行风险管理的现状，本文提出了建立和完 善风险管理体系的对策，主要包括贷前、贷后的风险管理和一些配套措施，并对本章进 行了总结。 关键字：消费信贷风险管理房地产信贷风险管理体系 a b s t r a c t a b s t r a c t s i n c et h es e c o n dh a l fo ft h el a s ty e a r , t h eg l o b a le c o n o m i cs i t u a t i o nw o r s e n e d ，g l o b a l i m p a c to ft h eg r o w i n ge c o n o m i cc r i s i sc a u s e db yt h eu n i t e ds t a t e ss u b - l o a nc r i s i s ，t h e c o m m e r c i a lb a n k so fc o n s u m e rc r e d i tr i s km a n a g e m e n ts y s t e mi sa l s of a c i n gt h ei n e v i t a b l e c h a l l e n g e s h o w e v e lt h ev a s tm a j o r i t yo fc o m m e r c i a lb a n k si nc h i n a sc u r r e n tc o n s u m e r c r e d i tr i s ka s s e s s m e n ts y s t e mr e f l e c t st h es i t u a t i o no ft h es m a l lr i s k ，e s p e c i a l l yh o u s i n gl o a n s ， t h ev a s tm a j o r i t yc a s e so ft h eh o u s i n gl o a n sc r e d i tr a t i n gi se x c e l l e n t ，c o m p a r e d 、) l ，i t l lt h e c u r r e n ts t a t u st h e r ei sg r e a tc o n t r a s t a n db e c a u s et h eh o u s i n gl o a n sh a sas u b s t a n t i a l p r o p o r t i o ni nc o n s u m e rc r e d i t ，t h e r ei sah u g ep o t e n t i a lr i s k w i t ht h ef u r t h e rs p r e a do ft h e e c o n o m i cc r i s i s ，t h er e a le s t a t em a r k e tb u b b l ee c o n o m yb e g a nt ob r e a kd o w n ，a tt h es a m et i m e d u et ot h ei m p a c to fe c o n o m i cc r i s i s ，t h er e a le c o n o m ys u f f e r e d ，r e s u l t i n gi nal a r g en u m b e ro f u n e m p l o y e dw o r k e r s ，ap a yc u to re v e nu n e m p l o y m e n t s om a n yp e o p l ec h o o s et os c a l e t a c k i n gs h e n z h c nc i t ya sa l le x a m p l e ，a tp r e s e n t ，s h e n z h e na r b i t r a t i o nc o m m i s s i o nh e a r i n g t h ec a s eh a sb e e nb r o k e nf o rm o r et h a n3 0 o fa l lc a s c s ，r e a c h i n gt o6 0 0 w i t ht h ep a s s a g eo f t i m ea n dt h ei m p a c to ff i n a n c i a lc r i s i s ，t h ec u r r e n tf i g u r em a yb ed o u b l e t h e r e f o r ec h i n a s c o m m e r c i a lb a n k sa r er e q u i r e dt ou n d e r s t a n dt h es i t u a t i o nc l e a r l y , t ob u i l dt h e i ro w nr p e r s o n a lc r e d i ts c o r i n gm o d e l ，a n da tt h es a m et i m ee s t a b l i s ha n di m p r o v et h er i s k m a n a g e m e n ts y s t e mt os t r e n g t h e nt h e i n d i v i d u a lc r e d i t ，e s p e c i a l l yh o u s i n gc r e d i tr i s k m a n a g c m c n t i nt h i sp a p e r ，r e f e r e n c et ot h eb a s i so fal a r g en u m b e ro fd o m e s t i ca n df o r e i g nl i t e r a t u r e ， t h er e s u l t sf r o mp r e v i o u sr e s e a r c h t a k i n gt h er i s km a n a g e m e n tr i s km a n a g e m e n ts t a t u so f c o m m e r c i a lb r a n c hb a n ki nw u x ia ss t u d yo b j e c t ，t h i sp a p e rc a r dt h er i s km a n a g e m e n ts t u d y s t a t u so ft hc o m m e r c i a lb a n kb r a n c hi nw u x i ，t h e na n a l y s i st h ep r o b l e me x i s t i n gi nt h ew u x i c o m m e r c i a lb a n kr i s km a n a g e m e n ts y s t e mu s i n gt h ek n o w l e d g eo fp r o j e c tm a n a g e m e n t ， e c o n o m i c s ，m a n a g e m e n te x p e r t i s ea n df i n a n c i a la n a l y s i s t h er e s e a r c hb a s i n go np r o je c t m a n a g e m e n tp e r s p e c t i v et oe s t a b l i s hap e r s o n a lc r e d i ts c o r i n gm o d e lf o rc r e d i ta n db u i l ta p e r f e c ts y s t e mo f r i s km a n a g e m e n tc o u n t e rm e a s u r e sa n dp r o p o s a l s t h i sp a p e ra tf i r s ti n t r o d u c e st h eb a c k g r o u n dt h e s i so ft h er e s e a r c h ，t h em e a n i n ga n d p u r p o s eo ft h es t u d y ，r e s e a r c hw a y so ft h i n k i n g ，t h er e s e a r c hs t a t u sa th o m ea n da b r o a d ，a n d o nt h eb a s ep u tf o r w a r dt h ei d e a sa n dt h es t u d yf r a m ew o r ko ft h ea r t i c l e s e c o n d l y ，t h i sa r t i c l ei n t r o d u c et h et h e o r yo fr i s km a n a g e m e n t ，c o n t a i n i n gt h ec r e d i t c o n c e p t ，t h ec o n c e p to fc o n s u m e rc r e d i t ，c o m m e r c i a lb a n kr i s k , r i s km a n a g e m c m ，t h e m e a n i n go ft h ed i v i s i o no fr i s kc a t e g o r i e s ，r i s km a n a g e m e n to b j e c t i v e s ，r i s km a n a g e m e n t p r o c e s s e sa n d r i s km a n a g e m e n ts t r a t e g i e sb a s e do nt h et h e o r y i nt h i sp a p e r ，t h i sa r t i c l ei n t r o d u c et h er i s km a n a g e m e n ts t a t u so fac o m m e r c i a lb r a n c h b a n ki nw u x i b a s i n go n o n em o n t hs u r v e ya b o u tt h es i t u a t i o ni nw u x ib a n ki n ，f i r s to fa l l ，a c o m m e r c i a lb a n kp r o v i d e sa no v e r v i e wo ft h ed e v e l o p m e n to fs t a t u si nw u x i ，a n dt h e n s u m m e du pt h ep e r s o n a lc o n s u m p t i o no fw u x ic o m m e r c i a lb r a n c hb a n ka n dt h ec a u s e so ft h e p r o b l e m s o nt h eb a s i so ft h es t a t u s ，t h e p a p e rs e l e c tt h em e t h o do fl o g i s t i ct oa s s e s sp e r s o n a l a b s t r a c t c r e d i tm o d e i nt h i sp a r td om o r ed e t a i l e di n t r o d u c t i o na b o u tt h et h e o r yf o rt h el o g i s t i cm o d e l a n dt h ep r o c e s sd e t a i lo fm o d e lb u i l d i n g ，i n c l u d i n gt h ec h o i c eo fs a m p l e ，v a r i a b l e st o p r e l i m i n a r ys t a t i s t i c s ，t h eq u a n t i t a t i v ei n d i c a t o r s ，i n d i c a t o r so ft h es c r e e n i n g ，m o d e lt e s t i n g a n da p p l i c a t i o na n a l y s i s f i n a l l y , b a s i n go nt h ee s t a b l i s h m e n tm o d e la b o u tc o m m e r c i a lb a n k sa n dt h ec u r r e n t s t a t u so fr i s km a n a g e m e n t ，t h i sp a p e rg i v e ss o m es u g g e s t i o na b o u tt h ee s t a b l i s h m e n ta n d i m p r o v e m e n to fr i s km a n a g e m e n tm e a s u r e s ，i n c l u d i n gl o a nr i s km a n a g e m e n tb e f o r ea n da f t e r t h el o a naa n ds u p p o r t i n gm e a s u r e s ，a n dt h es u m m a r yo ft h i sa r t i c l e k e y w o r d s ：c o n s u m e rc r e d i t ，r i s km a n a g e m e n t ，r e a le s t a t ec r e d i tr i s km a n a g e m e n ts y s t e m 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取 得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文 中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人为获得江南 大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料与我一同工作的同志 对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意 签名：二d 堡l 狂一日期：j 竺啦一 关于论文使用授权的说明 本学位论文作者完全了解江南大学有关保留、使用学位论文的规定： 江南大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允 许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库 进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文， 并且本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。 保密的学位论文在解密后也遵守此规定 第一章绪论 第一章绪论 1 1 背景 上个世纪9 0 年代中期以来，美国政府为了应对网络经济泡沫，拉动经济增长，扩 大就业，布什政府推行了减税政策，美联储连续1 3 次降低利率，联邦基金利率从6 5 降到l ，并且在1 的水平上停留了长达一年之久。利率的降低导致商业银行放贷条件 宽松，这直接掀起了民众的贷款投资热潮。当时，经济形势一片大好，房地产市场更是 十分红火，房屋价格一路飞涨，1 9 9 6 年至2 0 0 6 年仅仅1 1 年间房价上涨了近八成，在 这种环境下很多消费者认为即便是今后无力偿还贷款，将房产卖掉，也仍然有利可图。 于是越来越多的低收入者通过住房贷款加入到了买房者的行列当中，这一切都为次贷危 机的爆发埋下了种子，正是由于一系列因素的影响，次贷危机最终爆发了。次贷危机的 爆发给全世界的房地产市场和银行个人信贷业务都造成了巨大的负面影响。受美国金融 风暴的影响，国家统计局公布的报告显示，2 0 0 8 年1 2 月，我国房地产开发景气指数仅 为9 6 4 6 ，进入了不景气空间，并且有继续下滑的趋势。 中国人民大学经济研究所发布的研究报告指出【l 】，2 0 0 8 年前4 个月，全国商品住房 竣工面积8 4 4 8 万平方米，同比增长2 0 2 ，增幅同比提高1 0 3 ；销售面积仅为1 3 6 6 4 万平方米，同比却下降了4 ，增幅同比下降2 0 6 。报告认为，我国目前房地产需求持 续低迷，但供给却在大幅度的增长，这预示着在未来的一段时间内，房地产价格将有可 能面临着整体下滑的危险，这将会导致房地产企业的利润率进一步降低，资金链进一步 收紧。 根据深圳市仲裁委相关人员披露【2 j ，曾经引起社会普遍关注的深圳业主“断供 现 象，正重新引起人们的关注。著名外资投行高盛的研究报告显示，一段时期内我国内地 楼市前景将比较暗淡。而据摩根士丹利的一份研究报告显示：中国房地产市场全面“崩 盘”的可能性正在不断增加。 房地产商市场持续低迷，实体经济也由于受到金融风暴的巨大影响，失业的潜在风 险增加，居民的收入水平下降，这些因素都使得现阶段使商业银行不得不面对巨大的潜 在不良贷款风险。然而目前我国商业银行消费信贷管理风险管理体系过于陈旧和僵化， 不能真实的反应目前住房贷款所面临的巨大潜在风险。因此，借鉴国外先进经验，建立 符合我国国情的住房贷款信用评估模型，并在此基础上建立一套个人信贷的风险管理体 系，是商业银行防范个人信用风险的第一道屏障，对于科学、准确地识别和控制信贷申 请人的个人信用风险，保障我国金融秩序的稳定具有十分重大的现实意义。 1 2 研究目的，意义 前几年由于房地产市场过热，住房贷款风险小、收益高，各家银行竞相积极拓展此 项业务。但随着住房信贷业务的展开，潜在的风险也不断显露出来。根据商业银行的相 关规定，个人消费信贷的不良贷款比一般应控制在5 以内，但有数据显示，目前个人 江南大学硕士学位论文 消费贷款的还款率一般为7 0 - 8 0 ，而且还有继续下降的趋势。 尤其是在金融危机蔓延的今天，住房贷款存在着巨大的潜在风险。之所以造成住房 贷款风险加大，除了个人信用观念淡薄外，关键原因还是由于我国商业银行缺乏完善的 信贷风险管理体系，在个人信用的审核方面做得还不够，有的时候只为了眼前的利润而 忽视了对个人信贷信用条件的审核。并且有的银行即使有一个个人信用的评分办法，但 并不严格执行，并且在贷中、贷后都缺乏一个完善的体系。 本文通过运用计量经济学和统计学的方法，从项目管理的研究视角，结合某商业银 行无锡分行消费信贷个人信用数据，对某商业银行的个人消费信贷数据进行分析处理， 建立一套完整的针对个人信贷尤其是住房信贷的风险管理体系。 1 3 项目管理视角下的研究思维 项目是是指某组织机构，在规定的时间里，运用一定的人、财、物等资源条件，为 了满足一定的性能、质量与数量的要求而去完成的一次性任务。 项目管理就是运用科学的理论和方法，对项目进行计划、组织、指挥、协调和控制。 项目管理作为一门学科，它是集决策、管理、效益为一体的组织、过程和方法的集合弘o j 。 通过实施项目管理，能不断地培养项目当事人和干系人的时间和费用意识、质量和 效益意识。恰当的项目管理可以节省大量的管理费用，提供组织结构、工作重点和过程 控制，推动项目走向成功m 。 项目风险管理( p r o j e c tr i s km a n a g e m e n t ) 是项目管理中不可缺少的一部分，随着项目 管理理论的不断发展，风险管理已经逐渐成为项目评估和风险决策的重要组成部分。本 文认为，商业银行个人消费信贷的风险管理需要不断的进行改进和完善，个人信贷风险 管理应该按照项目风险管理的思维模式，严格加强贷前、贷中、贷后的管理，建立一整 套完整的风险管理体系，具体过程如下： ( 1 ) 建立银行个人消费信用评分模型 银行个人信用评分模型的建立是一个复杂的过程，它涉及许多方面，这包括：模型 和数学方法的选择、样本的选择、指标变量的选取、数据的筛选和预处理、指标变量的 量化、客户分类的标准等方面。 在个人信用评分模型建立的过程中，最基础的工作是收集用于建模的个人消费信贷 数据。数据资料可以通过以下两种途径来获得，一方面可以到相关信用管理部门了解数 据。另一方面可以通过制作调查表来获得相应的信息。商业银行通过设计好的个人信用 评分模型，根据对申请人的相关特征变量进行量化处理和计算，得出信用分数，从而对 申请人信贷风险进行评估。 ( 2 ) 应用个人消费信用评分模型 在一般的情况下，商业银行的信贷人员利用个人信用评估模型可以比较准确的计算 出申请者的信用分数，对申请者的信用价值做出比较准确的判断，从而进一步做出科学 的信贷决策。 对于信用评分模型的应用应该包括以下几个内容：数据的输入、对申请者的信用评 2 第一章绪论 分和还款能力的识别，重复申请和欺诈申请的判断、信贷决策的做出。在做出信贷决策 的过程中，银行的信贷政策、信用得分的高低、信贷人员的专业知识和经验是决定贷款 与否的三大重要因素。 ( 3 ) 在个人信用评分模型的基础上建立一整套完整的风险管理体系 在运用个人信用评分模型做出贷款决策之后，必须加强贷后管理，对个人信用评分 模型进行监控，对贷款者的贷款表现进行追踪，并及时采取有效的措施，从而帮助商业 银行识别新申请者的特征变化，有效的提高还款率，提高商业银行的风险控制和管理的 能力。 总体来说，商业银行的风险管理应该首先确立风险管理的目标，这主要包括：风险 识别的完整性、可操作性和可控性。然后针对个风险管理的每个目标制定风险管理的具 体措施，这包括全面地引入风险管理理念；描述风险的数据进行数据库管理并对银行客 户分类；借鉴国外的经验，建立审批专家模型；建立商业银行关于数据建立和挖掘的案 例【6 1 。 只有基于项目管理的系统理论和风险控制理论，建立起一整套完整的科学的商业银 行信贷风险管理体系，银行才能有实力抓住机遇、应对挑战，赢得更广阔的发展空间。 1 4 个人信贷风险评估方法的国外研究现状 国际上对于信用风险领域的研究可以追溯到上世纪三十年代，上世纪六十年代以后 这一领域逐渐成为研究的热点，随着计量经济学科的发展，信用风险度量模型得以广泛 应用。下面本文将介绍国外常用的个人信用评估方法。 1 4 1f i c o 信用评分法 f i c o 评分方法在对贷款申请者进行信用评分时，会考虑到诸如贷款者的职务、工龄、 住房等许多相关因素对信用得分的影响。利用f i c o 评分方法进行信用评分时首先确定一 个信用得分的基数，这个基数通常定为8 5 0 分，然后再评分的过程中会根据每个贷款申 请者申请表中反映的特征值，对应设置好的评分表减去相应的分值。如果贷款申请者者 的个人信用记录发生了变化，利用这一办法得出的信用得分的分值也会发生相应的变化 【3 j o 通过多年的应用实践证明f i c o 信用评分方法可以在一定程度上成为金融机构进行 消费贷款决策的辅助工具。一般情况下，如果贷款申请者的个人信用得分超过6 8 0 分， 金融机构就可以认为该贷款申请者的信用状况很好，可以同意向其发放贷款。如果贷款 申请者的个人信用得分不足6 2 0 分，金融机构在做贷款决策时应该慎重考虑，并要求贷 款申请者增加担保和抵押，或者拒绝给予其贷款。如果申请者的个人信用得分介于6 2 0 分和6 8 0 分之间，金融机构则需要要作进一步调查核实，结合其它因素进行综合评价 4 1 。 由于涉及商业秘密，目前f i c o 信用评分模型尚未完全公开，已公开的计分指标如表 2 1 所示。 江南大学硕士学位论文 表1 1 某银行的个人信用评分表5 1 t a b i ii n d i v i d u a lc r e d i ts c o r i n g st a b l eo f o n eb a n k 已公布的f i c o 计分指标 a n n o u n c e df i c os c o r i n gt a r g e t 住房现地址居住时间( 年)职务 工龄( 年) 指标项分值指标项分值指标项分值指标项分值 自有 2 5 1 2 53 9 其他2 2退休4 3 无信息 2 7 无信息2 0 续表1 【6 】 信用卡银行开户情况债务收入比例一年以内的查。旬次数 指标项分值指标项分值指标项分值指标项分值 无o个人支票5 5 0 04- 7 无信息 1 2无信息1 35 9- 2 0 无信息o 续表2 【7 】 信用卡银行开户情况债务收入比例一年以内的查询次数 指标项 分值指标项分值指标项 分值 指标项分值 信用档案年限循环透支账户个数 信用额度利用率 毁誉记录 5 - 44 1 9 卜5 0 一1 0第一满意线 1 7 74 0 5 0 一1 8 第二满意线 2 4 第= 满意姥 2 9 1 4 2 。5 c 。判断法 “5 c 判断分析、法【8 j 是一种主要依靠银行信贷人员的工作经验、专业技能和判断能 力进行信用评估的定性分析的方法，“5 c 判断分析法在金融机构和商业银行得到了广 泛的应用。“5 c ”是指【4 3 1 ： ( 1 ) 品德( c h a r a c t e r ) 。品德是指贷款申请者信守承诺的程度以及是否具有严格遵守合 同、到期还本付息的意愿。对于银行和金融机构来说，判断一个申请者是否具有良好品 行的首要标准是要判断其是否遵纪守法，是否讲道德、有诚信。目前银行和金融机构对 贷款申请者品德的考察主要通过以下几个方面：首先要考察贷款申请者是否有违法乱纪 的记录、是否有违约的记录，是否有不良的信用记录。其次要考察申请者的文化层次、 受教育程度。最后还要考察申请者的社会交往能力，是否具有团队协作意识等等。 4 第一章绪论 ( 2 ) 能力( c a p a b i l i t y ) 。银行和金融机构对贷款申请者能力的评估主要是考察贷款申 请者是否具有还款能力的高低。而判断贷款申请者还款能力的高低主要要依靠以下几个 因素：首先要判断贷款申请者有多少可支配收入。其次要判断申请者是否有债务。再次 要判断有多少债务以及债务是否逾期。 ( 3 ) 资本( c a p i t a l ) 。对于贷款申请者资本的评估是指银行和金融机构通过分析贷款款 申请者某一个时点上的资产负债表等个人财务报表来判定其资产和负债的情况，对于申 请者资本进行评估的主要目的是希望了解一旦贷款申请人的可支配收入突然减少，银行 是否可以其他途径来使其还款，从而减少可能会给银行造成的损失。 ( 4 ) 抵押品( c o l l a t e r a l ) 。抵押品是指要贷款申请者所提供的担保，这样做的目的是为 贷款提供了第二还款来源，从而大大降低银行和金融机构的信贷风险，对于个人消费信 贷来说一般都需要贷款申请者提供担保。 ( 5 ) 环境( c o n d i t i o n ) 。环境是指所有可能影响到贷款申请者还款能力的外部环境， 主要包括申请人所处的政策法律环境、宏观经济环境、就业形势等等。 总的来说，“5 c ”判断分析法其优点是简单易懂。其最大的缺点是该方法完全依靠 个人的主观判断，主观性太强，因此在做出判断时往往很容易受到外界的和自身的各种 因素的影响，这主要包括信贷评估人员的专业能力、经验、职业道德等诸多因素，这样 会直接导致评估者所做出的贷款决策准确性比较差。 1 4 3 判别分析法 判断分析法是指信贷人员依靠自身的专业知识和经验事先将贷款申请者以某种标 准划分成若干个整体。然后在实际的操作中，再根据消调查中和申请表中所反映出的申 请者的信息、资料对其进行分析，常用的判别分析法有贝叶斯判别法、距离判别法和费 希尔判别法等【9 j 。 1 9 4 1 年d u r a n d 第一个将判别分析方法应用于信用评分领域，他认为这种方法能够 很好地预测贷款者的还贷情况。后来，这一方法在学术界以及整个金融界都得到了广泛 的研究与应用。1 9 5 8 年w i l l i a mf a i r 和e a r li s a a c s 利用判别分析法建立了信用评分系统。 1 9 6 8 年a i r m a n 利用判别分析法建立了著名的用来预测公司破产风险的“z s c o r e 模型。 1 9 7 7 年e i s e n b e i s 对于判别分析法在商业和金融领域中的应用提出了自己的看法，认为 判别分析法不适合应用于这些领域。1 9 9 4 年r o s e n b e r g 和g l e i t 针对这些问题进行了研 究和讨论例。 由于对于判别分析法的应用需要银行和金融机构的信贷人员依靠自己的专业知识 和多年的工作经验的积累将当前的申请人的情况与其他申请人的情况进行对比和分析。 因此，所得出的结果其科学性不是很强。 1 4 4v a r 模型 随着金融工程理论的迅速发展，产生了许多新一代的金融专家和学者，他们利用先 进的建模技术和统计分析方法去解决风险管理的问题，于是产生了许多现代风险管理的 模型，其中比较有代表性的是v a r 模型。v a r ( 风险价值) 模型是摩根集团提出来的用于 江南大学硕士学位论文 银行风险管理的定量分析方法，它是一种以概率论的研究为基础，在概率给定的情况下， 通过数理统计的方法对历史数据进行分析，从而预测出某一投资组合在未来某一时期内 最有可能受到的损失，并提出相应的防范信用风险的方法【l 。 1 4 5 马尔柯夫链方法 1 9 6 2 年c y e r t ，d a v i d s o n 和t h o m p s o n 用马尔柯夫链法研究当贷款到期后，如何预测 在每个不同的时间段内分别有多少贷款是不可回收的，这种预测的方法被称作c d t 模 型【l 引，后来的学者对该模型进行了改进。1 9 8 1 年v a nk u e l e n 等学者定义了过期账户的 部分还款。1 9 8 5 年f r y m a n 等学者将客户群体分为两种类型【1 3 1 ：移动者和停留者，经研 究发现后者更倾向于保持现状。根据1 9 9 6 年b a n a s i k 等学者的研究表明如果对客户群体 没有进行明确分类，在实际应用中所得到的信用评分的应用价值不会很高。 1 4 6 回归分析法 1 9 7 1 年0 r g l c r 利用消费信贷的数据，运用回归分析法对其进行了分析和评价，并 设计了一个用于评价未偿还贷款的分值卡【l0 1 。通过对贷款申请者行为信息的分析和研 究，他发现相对于贷款者申请表上所反映出的信息，对于贷款者行为特征的研究更有价 值，更能够真实的反映出贷款者的信用状况和未来的还款能力。 l o g i s t i c 回归是线性回归中一种重要的分析方法。在实际应用的过程中，l o g i s t i c 回 归只需要将样本划分成履约和违约两类人群，但是长期以来的经验表明l o g i s t i c 回归所 得到结果的准确率相对于其他方法而言都很高。在国外，运用l o g i s t i c 回归方法进行个 人信用评估和个人信贷风险管理的例子很多，比如1 9 8 9 年s t e e n a c k e r s 和g o o v a e r t s 所 做的案例。通过对给定样本的分析，他们所建立起来的模型在对履约客户和违约客户进 行分类时的准确率分别达到百分之六十三和百分之七十七。 对于l o g i s t i c 回归分析方法来说，其应用过程所面临的最大的问题是计算过程十分 复杂。这是因为l o g i s t i c 回归分析必须要通过极大似然估计来确定解释变量的权重，这 就必须要通过迭代程序来完成，其计算的工作量、强度和复杂程度比起线性回归要大的 多，不过随着计算机技术的不断进步和普遍应用，现在来说，已经不是制约l o g i s t i c 回 归方法应用的问题了。 l o g i s t i c 回归模型具有很多的优点，首先其最大的优势是在目前所有的应用评分模 型中，l o g i s t i c 回归模型在对样本进行分析和预测时，其误判率没有明显幅度的下降， 与建模样本最为接近，在稳健性和预测精度方面明显优于其他模型，因此具有很强的可 推广能力。其次，l o g i s t i c 回归模型克服了线性回归模型固有的缺陷，其等式两边的值 均可取任意值。另外，l o g i s t i c 模型的应用范围更将广泛，可以用来处理离散变量，并 且限制条件也更少了，其数据不需要满足正态分布。 1 5 个人信贷风险评估方法的国内研究现状 我国首部个人消费信贷信用等级评定方法是1 9 9 9 年下半年中国建设银行济南分行 出台的个人信用等级评定办法【1 4 1 ，该方法将贷款申请者的年龄、学历、职业、收入 6 第一章绪论 和家庭资产等信息资料汇集起来，形成十大指标体系，并赋予不同的指标以不同的分值， 然后对其进行量化处理，从而对贷款申请者的信用状况、还款能力等做出综合评价，并 根据个人信用评估的得分划分出不同的信用等级。银行再根据信用评级状况决定“是否 发放贷款 、“发放多少贷款 。 2 0 0 3 年李曙光在个人信用评估研究中将个人信用评分分为利润评分、个人行为 评分、考虑经济环境因素的评分三类，并对国内外个人信用评估方面未解决的问题进行 归纳，他认为在建立个人信用评分模型时应该将宏观经济环境因素所产生的影响纳入其 中【15 1 。 2 0 0 4 年鲁炜在基于中国现实个人信用数据的信用评分方法比较研究中基于数据 的时间跨度分布进行分析，研究发现我国的个人信用评分模型的生命周期一般都比较 短，因此要求我国各金融机构和商业银行所建立起来的个人信用评分模型应该至少每年 更新一次，要做到这一点就必须要求在建立个人信用评分模型时要考虑使其具有很强的 可更新性i l6 。 2 0 0 4 年潘雅琼、左相国在消费信贷信用等级评分值与期望坏账率的关系模型中 引用英国某著名商业银行在不同风险指数下的坏账率作为期望坏账率，建立了信用等级 评分值与坏账率之间的对应关系模型【l7 | 。 2 0 0 5 年蒋健在个人信用评级模型在中国零售银行业务中的应用性研究中对于个 人信用评级模型的种类进行了归纳：根据对建模资料的要求的不同可以将评级模型分为 专家法模型和数学法模型两类；根据客户的生命周期的不同可以将评分模型分为申请评 级模型和行为评级模型；根据预测目的的不同可以将评分模型分为风险评级模型、忠诚 度评级模型、利润评级模型等【l 引。 1 6 论文结构与技术路线 本文以某商业银行无锡分行风险管理为研究对象，在借鉴国内外相关研究成果，并 对商业银行风险管理相关理论综合阐述的基础上，对中国银行无锡分行的风险管理现状 进行了梳理，进而综合运用经济学、管理学和金融学等知识剖析中国银行无锡分行在风 险管理中存在的问题和原因，结合国家宏观经济调控、无锡地区产业结构和经济发展战 略在中国银行和无锡分行层面提出对策建议。本文的主要框架如下： 第1 章：绪论。主要介绍本论文的研究背景、研究的目的意义、国内外研究现状。 第2 章：风险管理相关理论综述。主要阐明商业银行风险、风险管理的涵义、风险 类别的划分、风险管理目标、风险管理流程和风险管理策略等基础理论。 第3 章：某商业银行无锡分行风险管理现状。本文基于在某商业银行无锡分行为期 1 个月的实地调研情况，首先概述了某商业银行无锡分行的发展现状，该银行个人消费 信贷发展中存在的问题及成因。 第4 章：某商业银行无锡分行风险管理分析l o g i s t i c s 模型在某银行无锡分行个人 消费信贷风险管理中的应用。 第5 章：本章提出了建立和完善个人消费信贷尤其是住房贷款风险管理体系的措施 7 江南大学硕士学位论文 和建议。 第6 章：结论和展望。对整个文章进行了总结，并提出了本文的不足之处和今后的 研究方向。 图1 - 1 研究流程图 f i g u r e1 - 1c h a r to f s t u d yf l o w 第二章相关理论 第二章相关理论 在建立个人消费信贷风险管理体系之前，本文首先介绍与个人消费信贷相关的理 论，例如信用、消费信贷、风险管理等。 2 1 信用的概念 信用是一种借助于长期积累起来的信任，可以通过欠款的方式来提前获得资本或享 受服务的能力。 2 2 个人信用与个人信用评估 个人信用是指个人通过承诺在一定期限内还款，从而无须付款就可以获得商品、资 本和服务的能力【7 】。个人信用并不仅仅是一个人在商品借贷中借与还的简单行为，更是 一个人在思想、道德、社会关系等各方面的综合能力的集中反映。 个人信用评估是指通过运用科学的方法分析个人信用状况的各种影响因素，对消费 者个人的品德、能力、资本等各个方面进行评价，再结合贷款申请者的行为特征，所处 经济、社会环境等因素对消费者的个人信用风险、还贷能力进行综合分析和评价，从而 为商业银行识别借款者信贷风险、做出消费信贷决策、有效防范个人消费信贷风险，提 供科学可靠的依据。个人信用评价的内容不仅应该包括申请者现在的信息，还应该包括 有过去的乃至将来的，它是一个人综合信息的全面反映。具体地说，对申请者个人信用 评估的内容不仅应该包括能够反映其还款能力的信息，例如个人收入、职业、婚姻状况 等，还应该包括能够体现其思想道德水平的历史信息，例如移动通信缴费记录、还款记 录、信用卡消费纪录等社会信息。 2 3 个人消费信贷 2 3 1 个人消费信贷的概念及分类 个人消费信贷，是指以刺激消费、拉动内需、提高居民生活水平为目的，以居民未 来收入作为担保，由金融机构向贷款者发放的用于购买耐用消费品如住房、汽车、家用 电器等或支付其他费用的贷款【l9 1 。目前，我国商业银行个人消费信贷尚处于初级阶段， 目前主要有以下几个品种 4 3 1 ： ( 1 ) 个人住房贷款。个人住房贷款是指贷款人以金融机构认可的抵押物或质押物， 向贷款者发放的用于购买自用普通住房或者自建住房、城镇居民修房的人民币专项贷 款。个人住房贷款的最高借款金额为房款的7 0 、期限最长为3 0 年。个人住房贷款可以 分为以下三种，分别是：委托性个人住房贷款、自营性个人住房贷款和个人住房组合贷 款。 ( 2 ) 个人汽车贷款。个人汽车贷款是指贷款人向在特约经销商处购买汽车的借款 人发放的用于购买汽车的人民币专项贷款，个人汽车贷款需要借款人提供贷款人认可的 质押物或者具有代偿能力的单位或个人为其提供担保并承担连带责任，借款者需要在贷 9 江南大学硕士学位论文 款银行存入首期车款，其最高的借款金额为车款的7 0 、最长借款期限不超过5 年。 ( 3 ) 个人短期信用贷款。个人短期信用借款是指贷款人为满足由本行办理代发工 资业务的借款人的临时性需要而发放的无需提供担保的人民币信用贷款。个人短期信用 贷款的期限在一年以内，额度在2 0 0 0 元至2 万元且不超过借款人月均工资收入的6 倍。 ( 4 ) 个人综合消费贷款。个人综合消费贷款是指贷款人向借款人发放的不限定具 体消费用途、以贷款人认可的有效权利质押担保或能以合法有效房产作抵押担保的人民 币贷款，其借款金额在2 0 0 0 元至5 0 万元、期限在六个月至三年。 ( 5 ) 国家助学贷款。国家助学贷款是指贷款人向全日制高等学校中经济困难的本、 专科在校学生发放的用于支付学费和生活费人