（运筹学与控制论专业论文）三种保险代理中的薪酬激励模型.pdf

上海大学硕士学位论文 摘要 本文讨论的是一个保险精算中的实务问题，即保险代理中的薪酬激励。“保 险是被销售的而不是被购买的。这一点在非强制性的人寿与健康产品中体现得 特别明显。”代理制度是各国普遍采用的一种主要保险营销渠道。一套行之有效 的保险代理激励制度，可以使代理人主动选择有利于保险公司的销售行为，同 时还可以促使他们努力工作。迄今为止，国内都是建立了一个基于保费收入的 分段函数，按不同的提成比例进行的薪酬设计，是从纯测度变量进行考虑的。 在实际应用中，代理人的薪酬激励中不仅有测度变量，而且有模糊变量。复旦 大学、清华大学等都对代理人的薪酬激励问题作了进一步的研究与探索。 本文的主要特色有三点： 一、主观业绩的设计、分析、处理与量化。主观业绩是属于模糊变量的范 畴。本文首先设计了主观业绩的指标体系，然后运用模糊数学中二级模糊综合 评判，加以分析、处理并量化。 二、在模糊变量量化的基础上，本文运用信息经济学里的委托代理理论， 将测度变量( 保费收入) 、模糊变量( 主观绩效) 结合起来，借助于优化理论建 立一个科学性，可操作性的激励模型。 三、对于系统变量，我们在激励模型中加入相应的调节因子。本文针对迄 今为止的主要三种保险代理( 团体保险、个人代理保险、银行保险) 中的薪酬 激励问题作了一个比较系统与完整的探索和研究。限于篇幅，也同时为了避免 方法的重复介绍，本文主要以团体保险为重点加以展开和探索。特别强调的是， 国内尚未见到对团体保险的激励机制进行探索和研究的文献。 在撰写本文时，得到了上海几大著名保险公司的无偿帮助。通过引用2 0 0 5 年保险市场的相关数据对模型进行验证，所得结果比较理想。 关键词：薪酬激励委托代理优化模糊综合评判 主观业绩评价 v 上海大学硕士学位论文 a b s t r a c t t h ep r e s e n tt h e s i si sas t u d yo fc o m p e n s a t i o ni n c e n t i v ei ni n s u r a n c ep r a c t i c e “i t s v e r yo b v i o u si nl i f ea n d h e a l t hi n s u r a n c ep r o d u c t st h a ti n s u r a n c ei ss a l eo fb u tn o t p u r c h a s e ”p r i n c i p a l - a g e n ts y s t e mi sam a i nm a r k e t i n gc h a n n e lo fi n s u r a n c ei na l l c o u n t r i e s ap e r f e c ti n c e n t i v es y s t e mc o u l dm a k ea na g e n ts e l e c tt h er i g h tm a r k e t i n g w a y i nf a v o ro fh i sp r i n c i p a l ( i n s u r a n c ec o m p a n y ) o nh i so w ni n i t i a t i v ea sw e l la s m a k ea na g e n tt ow o r kh a r d e r u pt on o w , as t e pf u n c t i o nh a sb e e ne s t a b l i s h e d a c c o r d i n gt ot h ep r e m i u mi n c o m et h a tb e l o n g st om e a s u r ev a r i a b l e i np r a c t i c e ，t h e f u n c t i o ni n c l u d e st w ov a r i a b l e s ：m e a s u r ev a r i a b l ea n df u z z yv a r i a b l e f u d a n u n i v e r s i t y a n dt s i n g h a n u n i v e r s i t y h a v eb e e nd o i n gaf u r t h e rr e s e a r c ho n c o m p e n s a t i o n i n c e n t i v es y s t e m t h ef e a t u r e so ft h i st h e s i sa r ea sf o 1 0 w s ： f i r s t ，t h ed e s i g n ，a n a l y s i s ，p r o c e s s i n ga n dq u a n t i t yt u r no fs u b j e c t i v ep e r f o r m a n c e 耽e2 - l a y e rf u z z yc o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o ni su s e di nt h i st h e s i s s e c o n d ，b a s e do nt h ep r i n c i p a l a g e n tt h e o r yi ni n f o r m a t i o ne c o n o m i c s ，t h i st h e s i s w i l le s t a b l i s has c i e n t i f i ca n dp r a c t i c a lc o m p e n s a t i o ni n c e n t i v em o d e lf o r m c o m b i n i n gm e a s u r e v a r i a b l ea n df u z z yv a r i a b l e ，r e c u r r i n gt oo p t i m a lm e t h o d 1 k r d ，a sf o rr a n d o mv a r i a b l e ，w ea d da na d j u s t a b l ev a r i a b l ei ni n c e n t i v em o d e l 耵l i st h e s i se m p h a s i z e sg r o u pi n s u r a n c e t h er e s e a r c ho nt h ei n c e n t i v es y s t e mo f g r o u pi n s u r a n c ei su n s e e l lu pt on o w i nd o m e s t i c n i ep e r t i n e n td a t au s e dt o t e s tt h em o d e li n t h i st h e s i sa r ec i t e df r o mt h e i n f o r m a t i o no nt h ei n s u r a n c ei n2 0 0 5 ，w h i c hs u r e l yh e l p st os e c u r eap r o s p e c t i v e r e s u l t k e y w o r d s ：c o m p e n s a t i o ni n c e n t i v e ，p r i n c i p l e - a g e n t ，o p t i m i z a t i o n ， f u z z yc o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o n ，s u b j e c t i v ep e r f o r m a n c e e v a l u a t i o n v i 上海大学硕士学位论文 原创性声明 本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。 除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人己发 表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的 任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名：王彤 本论文使用授权说明 本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文韵全部或部分内容。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名：墨丝翩繇咝吼 上海大学硕士学位论文 本文的主要结构如下图： 上海大学硕士学位论文 第一章绪论 1 1 保险业的发展现状 随着市场经济的建立我国保险业取得了长足的发展，保费收入从1 9 8 0 年的 6 4 亿增长到2 0 0 5 年的4 9 2 7 亿，排世界第1 1 位，保险对稳定国民经济和保障 人民生活发挥着越来越重要的作用。2 0 0 1 以来，中国保险业务收入年增2 5 2 9 ， 是国民经济中发展最快的行业之一。截止到2 0 0 5 年底，全国共有保险公司9 3 家，保险中介也取得较快发展，达到保险中介机构1 8 0 0 家，保险兼业代理机构 1 2 万家，保险营销员1 4 7 万人。通过保险中介实现的收入为3 5 9 6 亿元，占总 保费收入的7 3 。根据入世协议，中国保险市场已全面向外资保险公司开放， 保险市场的竞争变得更加激烈。在这场保险业争夺市场的战争中，保险代理人 无疑是各家保险公司关注的焦点。 1 2 代理人在保险业中的重要作用 “保险是被销售的而不是被购买的，这一点在非强制性的人寿与健康保险 产品中体现得特别明显。”代理人制度是目前各国普遍采用的一种主要保险销售 途径。在国外，保险公司9 0 以上的业务是通过保险代理人做的，很多公司只 核保与核赔，投保与理赔全由中介公司代理。同时，在我国香港9 5 以上的保 单是通过代理人销售给被保险人的。 自上世纪九十年代引进保险代理人后，保险代理人模式已经成为我国保险 业的主要销售模式之一，给我国保险业带来了翻天覆地的变化；甚至可以说保 险代理人制度的引进带来了我国保险业腾飞的翅膀。 保险代理人是指根据保险公司的委托，向保险公司收取代理手续费，并在 保险公司授权的范围内代为办理保险业务的单位和个人。目前，我国保险最主 要的业务销售途径有三种：个人保险、银行保险和团体保险。所谓团体保险， 是指用一张总的保单承保一个团体大部分成员的人身保险的承保方式。近几年 来，团体保险业务作为保险公司的主要业务来源之一，越来越受到各家公司的 上海大学硕士学位论文 重视。目前，在上述三种保险销售渠道中，可以说代理人发挥着决定性的作用。 随着保险公司的数量不断增加，保险市场的竞争将不断加剧。一个保险公 司要想在日趋残酷的竞争环境中立于不败之地，代理人无疑成为了至关重要的 因素。因此，一直以来保险公司都非常注重自己代理人队伍的建设与发展。 1 3 当前代理人队伍发展中存在的瓶颈问题 保险是一种被动购买的属性复杂的合同商品，是买卖双方在信息不对称的、 互有疑虑的商品。正是保险产品的这种属性，决定了保险公司要获得业务的快 速发展，就必须雇用大量的营销员进行推销。考虑到成本问题，各公司在发展 初期迫于业务拓展压力，在增员方面往往采用“人海战术”，造成了目前保险代 理人普遍素质不高的局面。 近几年来，随着市场经济的纵深发展，代理人队伍规模不断发展壮大，保 险销售竞争也日益加剧，由于代理人产生的销售问题愈来愈突出，主要表现在 以下几个方面： 1 ) 信用缺失。一些保险代理人受到利益驱使，对投保人进行误导、欺诈的 行为时有发生。代理人不属于保险公司员工，其收入完全依赖业务提成， 这促使代理人在从业初期，利用公司和自己的信用资源对客户进行误 导、骗保，以期提高销售业绩，攫取高额佣金。 2 ) 高流失率。短期的思想意识，决定着短期的行为。一旦代理人的信用资 源消耗殆尽，便选择离开保险公司。当前，代理人普遍从业时间短，脱 落率高。代理人的高流失率不仅直接导致了代理人队伍的不稳定，同时 也制造了大量的“孤儿保单”，严重影响了保险公司的声誉和后续服务 的成本。 3 ) 售后服务不到位。目前，代理人在开展工作时更加注重自己利益的最大 化，对公司经营的好坏往往并不关心。在展业过程中，代理人只关注新 2 上海大学硕士学位论文 单业务，漠视已售保单的售后服务，导致续单率低，退单率高。代理人 的这种做法不仅对公司财务的稳健不利，而且损害了公司的声誉和形 象。 钔同业诋毁。由于保险市场竞争激烈，有些代理人在展业过程中不惜诋毁 其他代理人或同业公司，这种行为不仅损害了保险行业的形象，导致整 个保险行业的信誉下降，而且严重制约了保险业的长远健康发展。 2 0 0 3 年1 月1 日，新的保险法开始施行，里面明显增加了强化管理代理人 的内容。但一味地依靠行政手段、强制命令来规范代理人的销售行为显然并不 是保险公司的最佳选择。由于保险销售工作自身的特点，对于上述保险代理人 的不良行为和产生的负面影响，保险公司很难进行严格的控制，事后的处罚也 不能从本质上解决问题。如何对保险代理人进行有效的管理，使他们自觉选择 合理合法的展业方式，并努力尽最大能力工作，成为保险业界面临的一个重要 课题，也是各保险公司的一个重要而紧迫的任务。 1 4 激励机制 如何激励和发展代理人，一直是大多数保险公司的长期经营战略。激励， 就是委托人如何使代理人在选择与不选择委托人标准或社会目标时，从自身效 用最大化出发，自愿地或不得不选择与委托人标准或目标相一致的行动。通俗 的讲，激励机制的核心就是“我怎样使某人努力地为我做某事。”美国哈佛大学 的詹姆斯教授曾对人力资本的激励问题做过专题研究。他的结论是：如果没有 激励，一个人的能力发挥仅为2 0 _ - 3 0 ；如果施与激励，则可发挥到8 。 所谓的薪酬，是指雇主支付给员工的劳动报酬，它包括各种形式的经济收入、 有形服务和福利。对员工而言，薪酬一般可以分为两类：一类是保健型因素， 如工资、津贴、单位内部统一的福利项目等；另一类是激励性因素，如奖金、 上海大学硕士学位论文 股份、培训等。就保健性因素而言，达不到员工期望会使员工感到不安全，出 现人员流失等现象。另外，高额工资虽然能够吸引员工并留住员工，但这些又 常被员工视为应得的待遇，难以起到激励作用。而真正能调动员工工作热情的 是激励性工资。 一套完善的代理人激励机制不仅可以促使代理人主动选择有利于保险公司 的销售行为，并尽最大努力工作；同时也可以吸引代理人才的流入，提高保单 售后服务水平。因此，解决代理人问题的核心内容就是薪酬方案的设计与选择。 但是，设计一个好的薪酬方案是十分困难的。原因在于保险公司与代理入 之间是一种典型的委托代理关系，即代理人在保险公司的授权范围内，代表保 险公司从事一定的活动，该活动产生的民事责任直接由保险公司承担。由于存 在信息的不对称性，在保单的销售过程中，保险公司无法完全了解代理人的素 质和行动。换句话说，代理人的行为对保险公司而言具有很大的不确定性。但 是，保险公司可以观察到代理人的行动结果。一基于上述事实，保险公司在实际 操作中只能通过对代理人某些指标( 比如业绩) 的观测，来决定对其进行奖惩。 这种做法的结果就是保险公司面临的代理问题日益严重，整个行业的诚信度和 可持续发展受到严峻考验。 当前，对于保险代理人保险公司普遍实行的是佣金制。保险公司发放给代 理人的佣金通常分为初年度佣金( 占比较高) 、续年度佣金以及基于初年度佣金 的各种津贴和业务奖金。这必然导致代理人对新保单倾注比续期保单更多的精 力，甚至不借误导欺诈以及诋毁。保单卖出去了以后，他们就立即转移目标， 根本不关心保单的售后服务。 为了加强对保险代理人的管理，业界和学术界都提出了很多相应的解决办 法，如： 1 ) 大力发展“事业型”的保险代理人，提高他们的归属感，使他们不再把 4 上海大学硕士学位论文 保险代理人仅仅看作一项谋生的临时职业，而是为客户理财、传播爱心 的有意义的工作，减少代理人高流失率和高流动率所带来的种种问题。 2 ) 严把增员关，健全培训机制，提高保险代理人队伍的整体素质。近年来， 业界所提出的“精英模式”的营销机制就是针对原有的“人海战术”营 销机制的最直接改造，是期望提高代理人素质的一项具体措施。 3 ) 利用合同约束和调整代理人的行为，在代理合同中明确规定双方的权利 和义务，明确双方的利益关系。同时，保险公司对代理人要做到赏罚分 明，严格执行各类制度，真正使他们对自己的行为后果负责。 4 ) 改革现行的佣金分配制度，既要做到佣金的提取与代理人的业绩相挂 钩，又要让佣金的给付方式对改善服务、巩固队伍等能起到较好的作用。 本文着眼于第四条，对当前代理人的薪酬激励机制做了一些可行的改进， 使之能减少和避免目前代理人展业过程中存在的各种问题。 1 5 主观业绩评价 所谓主观性业绩评价是相对于客观性业绩评价而言的，是指上级对下级的 业绩评价结果不能被第三方甚至下级所证实的评价形式。通常情况下，主观业 绩评价主要包括三种：采用主观业绩指标；客观业绩指标被赋予主观权重； 上级相机处置。主观业绩指标，是指实际取值不能被第三方甚至下级所证实 的业绩指标；相机处置，是指上级采用激励合约以外的其他业绩指标对下级进 行业绩评价。 我国财政部等五部委和国务院国资委先后在2 0 0 2 年、2 0 0 3 年颁布了企 业绩效评价操作细则( 修订本) 和中央企业负责人经营业绩考核暂行办法， 这两部法规中都对主观业绩评价指标作了明确的规定。主观业绩评价可以对定 量评价结果作进一步的修正，使保险公司绩效评价结果更加全面、准确。 主观业绩评价在公司实务中普遍存在，这是不争的事实，但是学术界长期 上海大学硕士学位论文 以来对这个问题的关注不够，大都侧重于对客观业绩评价问题的探讨。1 9 8 1 ， b u l l 首次将主观业绩评价引入理论经济学家的视野。此后，关于主观业绩评价 的研究相继展开。1 9 9 6 年，b u s h m a n 等率先通过实证研究，揭示了主观业绩评 价对设计激励合约的积极作用。在国内，目前关于主观业绩评价的系统研究还 极少。 在保险实务中，主观性业绩评价也是普遍存在的。在本文中，我们通过模 糊数学中的模糊综合评判等工具对主观性业绩评价加以数学化，与客观性业绩 评价结合，对代理人的薪酬激励机制加以探讨。 1 6 本文的主要方法 保险代理的激励机制一直是一个保险精算中的实务问题。从某种意义上说， 代理人队伍可以直接决定保险公司的业绩，因此，保险公司十分关注这个问题。 同时，在高校学术领域也比较关注这一问题。在2 0 0 1 年，复旦大学的管智英同 志将传统的薪酬激励机制模型做了一个很好的改进，她将业绩水平指标分解成 一个三维向量，分别为新单收入、续期保费收入和增员人数，并在新单收入下 将给付的奖励系数进行了优化。2 0 0 2 年复旦大学罗启宇同志又将激励按照不同 的业绩划分等级，实质上是将激励函数分为一个分段阶梯函数。2 0 0 5 年上海大 学的李军荣同志也对激励机制进行了研究，他成功引入了代理人努力程度模糊 指标，并用模糊综合评判工具进行处理。他们都对激励机制的完善和改进做了 很有意义的工作。 实际上，代理人的佣金除了和保费收入、努力程度直接挂钩外，往往还受 到诸如地区、时间、国民政策等等可变因素的影响。考虑到这一实际情况，笔 者将这个实务问题作为大论文的探索和研究的问题。 6 上海大学硕士学位论文 本文的主要数学模型为m _ h 模型： 嬲p o s ，o ，4 皿 s j ( 识) 一o o ) ) ， ，a ) e x - c ( a ) 2 “ ( i c ) f u ( s ( x ) ) f ( x , a 缸一c o ) zp o o ) ) ，o ，口) 豇一c ) ，v a e a 这是m i r r l e e s 和h o l m s 扛o m 利用分布函数的参数化方法建立的模型，反映 在委托代理模型中就是寻求一个最优合同，该最优合同要满足代理人的参与 约束和激励相容约束条件。 本文中就两个约束条件进行讨论与处理，针对当前代理人展业过程中存在 的各种问题，引入努力程度模糊指标和外生随机变量，并用模糊综合评判工具 进行处理，得到了能够同时满足保险公司和代理人最大利益的最优解，最后在 本文中以2 0 0 5 年的保险市场的相关数据进行了验证，所的结果是比较客观和令 人满意的。， 上海大学硕士学位论文 第二章主要数学模型和方法 2 1 本文若干假设 基于实务问题的情况错综复杂，在讨论中很难做到覆盖所有的情形，只能使 模型尽量符合统计意义上的实际情况。在本文中我们给出了几个假设，这些假设 是： ( 1 ) 代理人工作越努力，产出( 保费收入) 和得到的评价就越高。这个假设 是自然的，虽然现实中并不一定如此，可能出现“出力不讨好”的情形，但基于 常理，本文做此假设。以数学语言表述就是：设保费收入和评价值分别为x 和y ， 自变量努力程度为口，则芸 o o y _ 0 。在下文中我们假设石和) 是关于自变 o a帕 量d 的线性函数：工1 p ，a + 岛，_ ) ，1 p ：a + 吼，并且随外界条件的变化而自然波 动。 ( 2 ) 努力的边际成本是递增的。这是经济学中普遍认可的假设，在本文中具 体表现为随着代理人的努力程度的提高，增加单位努力的成本也越高。如果设努 力的成本为c ，则贝a 2 。c 卜0 ；在本文中我们设成本函数为努力程度的二次函数： 妇 c 。) ；= h 2 ( c ( 口) 为努力的成本，为大于o 的常数) 。 ( 3 ) 代理人都是风险规避者。也就是说代理人是风险厌恶者，设代理人具有 不变的风险规避特征，本文效用函数设为一1 - e p w 。 关于委托人的假设为： ( 1 ) 委托人的效益与保费的收入成正比，即v * 陋 ) 一s ( x ，y ) 】。实际上， 不同类型的保单即使保费收入相同，保险公司的收益却可能是大相径庭。在业界， 保费收入称为规模保费，是个会计量，通常只是用来衡量资金流通，而不作为业 上海大学硕士学位论文 绩考核。精算人员会根据不同类型保单给出一个换算关系，换算值称为标准保费。 ( 2 ) 忽略保单的盈利风险。也就是假设公司的产品都是盈利的，委托人是风 险中性的，委托人的收益等于保费的期望收益。实际上，对长期而言，由于某种 因素，保险公司的某种产品可能买得越多，亏空越大，即并非是每一种保险产品 都能盈利。由于市场竞争激烈，保险公司迫于扩大业务的压力，可能推出的产品 价格偏低。比如目前业界面临的利差损问题，就是由于上世纪9 0 年代利率较高， 各保险公司都制定了诱人的产品价格，几年后利率一再下调，公司的投资收益大 幅下降，到现在都无法弥补巨大的收益漏洞。 2 2 模糊综合评判 2 2 1 基本概念 定义1 所谓给定了论域【，上的一个模糊子集a 是指：对于v u e u ，都指 定了一个数u a0 1 ) 【o 1 】， 叫做“对a 的隶属程度。映射 t ：u 一【o 朋，“卜以 ) ，叫做4 的隶属函数。模糊子集也称模糊集，完全由 其隶属函数所刻划。 若( ，一恤。，h ：，“。 ，则( ，的模糊子集彳，按查德记法可表示为： ， 。)卢。m ：) 。) 一一- ：一+ _ = 一+ + 。 。 h l u 2u 其中，心 ；) 【o 朋 o ；1 ，2 ，n ) 为论域u 中第f 个元素对模糊子集的隶 属度。 定义2 设z 、y 是两个非空集合，直积x y 的一个模糊子集r 称为z 到 - 。 。 y 的一个二元模糊关系，模糊关系r 由其隶属函数 ，y ) 所完全刻画。 p 。，y 。) 表示 。，儿) 具有关系r 的程度。 9 上海大学硕士学位论文 定义3 当论域x x y 为有限集时，模糊关系r 可用矩阵来表示( 仍记为r ) r i ( 吩) 。”，白。! “，y ，) ，r e 【o 羽 ( f 1 1 2 ，所；，_ 1 2 ，n ) 这样的矩阵称为模糊关系矩阵，简称模糊矩阵。 定义4 设有两个模糊关系矩阵u 一恤。，“2 ，u 。) 和y - v 。，v 2 c v 。 ，若 r 是u 与v 之间的一个模糊关系： r 写 l r 2 t r 2 2 r xr 2 且【厂上的模糊集a 一0 。，a 2 c a 。) 和v 上的模糊集丑一p 。，b 2 ，吮) 之间满足 b - a r ，则称b 是彳的象，称a 是口的原象，称r 是u 到矿上的一个模糊变 换。 2 2 2 基本方法与步骤 模糊综合评判主要分两步：第一步先按两个因素单独评判；第二步再按所 有因素综合评判，其基本方法与步骤如下： 一、建立因素集 因素集是影响评判对象的各种因素所组成的一个普通集合， u 一恤1 ，u 2 c “。) ，u i u 一1 , 2 ，m ) 代表各影响因素。 二、建立权重集 一般情况下，各个因素的重要程度是不一样的。为反映各因素 的重要程度，对各因素峨应赋予一个相应的权数a ，( f = 1 2 ，m ) ， 由各权数所组成的集合彳一0 ，：，a 。) 称为因素权重集，简称权 重集。通常，各权数a ；应满足归一性和非负性条件： 1 0 h k 上海大学硕士学位论文 - 1 , q 苫o ( i - 1 , 2 , ，m ) ，a l 可视为各因素对“重要”的隶属 度。因此，权重集为因素集上的模糊子集，可记为： 一。鱼+ 生+ + 竺生 h l“2“辨 三、建立评价集 评价集是评判者对评判对象可能做出的各种总的评判结果所 组成的集合，v p 。，y ：，v 。 ，q ( f - 1 ，2 ，n ) 代表各种可能的总 评判结果。模糊综合评判的目的就是在综合考虑所有影响因素的基 础上，从评价集中得出一种最佳的评判结果。 四、单因素模糊评判 单独从一个因素出发进行评判，以确定评判对象对评判集元素 的隶属程度，称为单因素模糊评判。 设评判对象按因素集中第f 个因素u ；进行评判。对评价集中第 ，个元素的隶属程度白，则按第f 个因素评判的结果可以用模糊 集合表示如下： r 。鱼+ 鱼+ + 生 4 y 1v 2 墨称为单因素评价集，可简单表示为r 一( 。，：，) 。若以各单 因素评价集的隶属度为行，可以组成矩阵 r 一 - ，l l，1 2 ，2 lk _ lk 2 称为单因素评判矩阵。 五、模糊综合评判 h 上海大学硕士学位论文 单因素模糊评判只反映了一个因素对评判对象的影响，而我们 的目的是要综合考虑所有因素的影响，得出正确的评判结果，这便 是模糊综合评判。 将白作用以相应因素的权数q ( f 一1 ，2 ，m ) ，并以每列元素之 和来反映所有因素的综合影响。因此，模糊综合评判可表示为： b a o r ，即 旱。0 - ，a 2 ，口) l，1 2 f 2 1 屹 0 l0 2 - ( 6 1 ，6 ：，k ) 其中，b j 。二( 口t “0 ) ，( ，- 1 ，2 ，行) 粤称为模糊综合评判集， 6 j ( ，- 1 ，2 ，n ) 称为模糊综合评判指标，简称评判指标。也可以说， 模糊综合评判集b 是因素权重集a 在模糊变换r 下的象。 六、评判指标的处理 得到评判指标6 u 一1 ，2 ，行) 之后，可以依照以下几种方法确 定评判对象的具体结果。 最大隶属度法取与最大的评判指标m a x b ；相对应的评价元 素吒为评价结果，即y p 。i v 。一m a x b ， 。这种方法只考虑了最大 评判指标的贡献，当最大评判指标不止一个时很难得出具体的评判 结果，因此，通常采用加权平均法。 加权平均法取以6 j 为权数，对各个评价元素”，进行加权平 均的值作为评判的结果，即 v 。荟6 7 荟6 ， k h k 上海大学硕士学位论文 如评判指标已归一化，则va 6 ，v ， “。o 若评判对象是数性量，按上述方法计算的便是对该量模糊综合评判 的结果；若评判对象是非数性量，可以先做数量化处理。 模糊分布法这种方法直接把评判指标作为评判结果，或将 评判指标归一化，用归一化的评判指标作为评判结果。归一化的具 体做法： 先求各评判指标之和：6 。荟6 ，再用6 遍除原来的各个评判 指标：粤一譬b 1 ，i b 2 ，争) 一 ，纠，以) b 即为归一化的模糊综合评判集，6 ；( ，= 1 ，2 ，1 ) 为归一化的模糊 综合评判指标，扫；1 。 2 3 委托一代理理论及三种基本模型化方法 2 3 1 委托代理理论 委托一代理理论试图将如下一类问题模型化：委托人想使代理人按照前者 的利益选择行动，但委托人不能直接观测到代理人选择了什么行动，能观测到 的只是另一些变量，这些变量由代理人的行动和其他的随机因素决定，因而充 其量只是代理人行动的不完全信息。委托人的问题就是如何根据这些可以观测 到的信息来奖惩代理人，以激励其选择对委托人最有利的行动。 令a 表示代理人所有可选择的行动的集合，a e a 表示代理人的一个特定行 动( 行动口可以是任何维度的决策向量，尽管在许多模型中处于分析方便的考 上海大学硕士学位论文 虑被简单地假定为代表努力水平的一维向量) 。 令0 是不受代理人和委托人控制的外生随机变量( 称为“自然状态”) ，0 是0 的取值范围，口在0 上的分布函数和密度函数分别为g p ) 和g p ) ，如果0 是 离散的，贝w j g ( o ) 概率分布。 代理人选择行动a 后，外生变量0 实现。a 和口共同决定一个可观测的结果 x ( a ，口) 和一个货币产出石0 ，口) ， e pu ( a ，0 ) 的直接所有权属于委托人。我们假 定石是a 的严格递增凹函数( 即给定0 ，代理人工作越努力，产出越高，但努力 的边际效用递减) ，石是0 的严格增函数，日越大代表外部条件对产出越有利。 在以后的分析中，我们假定产出玎是唯一可观测的变量，即假定x 一硝，此 时委托人对代理人的奖惩只能根据观测的产出石做出。 委托入的问题就是如何设计一个激励合同s 0 ) ，从而根据观测到的x 对代 理人进行奖惩。 2 3 2 状态空间模型化方法 委托人的期望效用函数可表示为： ( p ) p 似( n ，日) - s ( x ( a ，口) ) ) g ，n ) a o 委托人的问题就是选择j ( 力，从而最大化上述期望效用函数，当然，委托 人在这样做时面临着来自代理人的两个约束。 第一个约束是参与约束( p a r t i c i p a t i o n c o n s t r a i n t ) ，也称为个人理性约束( m ， i n d i v i d u a lr a t i o n a l i t yc o n s t r a i n t ) ，即代理人从接受契约中得到的期望效用不能小 于不接受契约时能得到的最大期望效用。7 代理人“不接受契约时能得到的最大 期望效用”由他面l 拘其他市场机会决定，可以称为保留效用( 也就是经济学 中的“机会成本”) ，用u 表示。参与约束可以表述如下： 1 4 上海大学硕士学位论文 ( 腰) f u ( s ( x ( a ，p ) ”占( 口) 矗日一c c a ) - u 第二个约束是激励相容约束( i c ，i n c e n t i v ec o m p a t i b i l i t yc o n s t r a i n t ) ，即给定 委托人不能观测到代理人的行动a 和自然状态0 ，在激励合同s ( d 下，代理人 总是选择使自己的期望效用最大化的行动a ，也就是选择最优的a 最大化期望 效用函数： f u ( s ( x c a ，p ) ) ) g ( 一y 口一c ( 4 ) 因此，任何委托人希望的a 都只能通过代理人的效用最大化行为实现。换 句话说，对于v a 。4 ，只有当代理人认为选择行动a 所能实现的期望效用大于 从选择a 中实现的期望效用时，代理人才会如委托人所希望的那样选择行动a 。 激励相容约束的数学表述如下： f f c ) 产o ( “4 ，口) ) ) g p v 口一c o ) 之产o o ( 4 ，口) ) ) g p 口一c o ) ，* c a e a 总之，委托人的问题是选择最大化期望效用函数( p ) ，满足( 腰) 和( 圮) ，即 m 强p 白0 ，疗) ) 一j 0 0 ，口) ) ) g ( 口m 口 4 i j i ， s t 他矿o o o ，劝培p 矽疗一c 和) “ ( ，c ) 产o o q ，口) ) ) g p 矽口一c o ) z 产o o ( 口，p ) ) k ) d 8 一c o ) ， c a 彳 这种模型化方法由威尔逊( w i l s o n ，1 9 6 9 ) ，斯宾塞、泽克豪森( s p e n c ea n d z e e k h o w s e r , 1 9 1 ) 和罗斯( r o s s ，1 9 6 9 ) 最初使用，它的优点是个变量之间的关 系非常直观，但是很难得到一个有信息量的解，如果s ( 工) 不限制在有限区域， 该问题的解甚至可能不存在。 2 3 3 分布函数的参数化方法 另一种等价的但更方便的模型化方法是由莫里斯( m i r r l e e s ，1 9 7 4 ，1 9 7 6 ) 和 霍姆斯特姆( h o l m s t r o m ，1 9 7 9 ) 开始使用的“分布函数的参数化方法” 上海大学硕士学位论文 ( p a r a m e t e r i z e dd i s t r i b u t i o nf o r m u l a t i o n ) 。他们建立的模型为： ：搿户。一s o ) ) ，o ，4 ) 如 s 2 ( 脓) 阻0 0 ) ) ，g ，a ) e x - c ( a ) 2 “ 沙o o ) ) 厂 ，口逑一c o ) p o o ) ) ，。一c ( 4 ) ，v a e a 其中，a e a 表示代理人的一个特定行动，a 表示代理人所有可选择的行动 的集合。x 为可观测的产出变量，由a 和口共同决定，0 是不受代理人和委托人 控制的外生变量。 实际上，这种方法就是将状态空间模型化方法中的自然状态0 的分布函数 转化为x 和石的分布函数。给定口的分布函数c ( o ) ，对应每一个口，i 妇x ( a ，口) 和 x ( a ，口) ，通过函数变换可以得到新的分布函数f 似，石，4 ) 和对应的密度函数 f ( x ，万，4 ) 。在参数化方法中，效用函数改为对观测变量x 取期望值。 2 3 4 一般化分布方法 委托一代理理论的第三种模型化方法是所谓的“一般化分布方法”( g e n e r a l d i s t r i b u t i o nf o r m u l a t i o n ) 。 从上述两种方法的分析可以看出，代理人在不同行动之间的选择等价于在 不同分布函数之间的选择。因此，我们可以将分布函数本身当作选择变量，将a 从模型中消掉。若令p 为x 和石的一个密度函数，p 为所有可选择的密度函数 的集合，c ( p ) 为的p 成本函数，则委托人的问题可以表述如下： 嚣系) 一s o ) ) p , x ) d x s l 僻) p o p 印，工澎一c ( p ) - u ( 陀) p o o ) ) p 加，x ) 缸一c ( p ) 产o o ) ) p o ，工) 出一c ( p ) ，v p 爿 这是一个非常简练的一般化模型，但关于行动和成本的经济学解释已经消 失。 1 6 上海大学硕士学位论文 在上述三种模型化方法中，相比而言，参数化方法比较使用广泛，可以说 已成为标准化方法。 1 7 上海大学硕士学位论文 第三章团险代理人的薪酬激励机制 3 1 概述 团体保险，是指用一张总的保单承保一个团体大部分成员的人身保险承保 形式。团体保险具有低成本、高利润的优势，一直是外资保险公司十分看好的 业务领域，随着2 0 0 5 年这一业务对外资的全面开放，团体保险市场的竞争必将 更加激烈。 自1 9 8 0 年中国人民保险公司恢复人身保险业务以来，我国的团体保险历经 2 0 多年的发展，走过了一个由一家垄断向多元竞争、由粗放经营向集约经营的 不断发展和完善的过程。当前，团险已经成为与个险、银行保险等共同拉动保 险业务增长的“三架马车”之一，团体保险迎来了前所未有的发展良机。从国 际上看，团体利润占寿险业务承包利润的8 5 左右，团体保险的经营成败对寿 险公司竞争市场、树立品牌、创造利润具有更大的影响。2 0 0 5 年初，团险和养 老年金保险业务对外资寿险公司的禁令刚一解除，中意人寿就因签下了一笔价 值高达2 0 0 亿元人民币的团险大单而一跃成为中国最大的外资保险公司。这个 2 0 0 亿的故事无疑意味着中外资保险鏖战团险市场的序幕已经拉开。 团体保险可以使保险公司的保费收入成数倍增长，各外资保险公司都对团 险市场这块大蛋糕虎视眈眈。外资保险巨头在服务理念和产品创新方面有很多 优势，但是从2 0 0 4 年底对外资寿险公司放开团体保险业务以来，到目前为止， 多数外资、合资寿险公司在团险业务上并没有太大进展。究其原因，在于中国 团险市场一直以来采用的是业务员直销模式，而外资的业务人员相对缺乏，专 业的团险直销人才队伍基本没有建立。 在这场中、外资保险公司的市场争夺中，专业的业务员无疑成为了焦点。 甚至可以说，团险直销员人才队伍一定程度上决定着这些公司生存的命脉。如 何留住优秀的业务员，如何激励整个团险直销员队伍更努力的工作等等，这些 问题已经提上了日程。但是，目前业内和学术界对于团险直销员激励方面的理 论以及实践方面的研究还非常的少。 上海大学硕士学位论文 “激励是管理的核心”，而薪酬激励又是企业目前普遍采用的一种激励手 段，因为相对于内在激励，企业管理者更容易控制，而且也较容易衡量使用效 果。因此，本文的主要工作就是对团险直销员的薪酬激励问题进行探讨。 3 2 团险代理人的特点 目前，国内团险市场普遍采用的是直销模式，因此，团险代理人一般也称 为团险直销员。 与传统意义上的代理人相比，团险代理人有以下特点； 1 、 属于公司的正式员工。团险代理人属于保险公司的正式员工，有固 定的薪水，并且享受公司的各种福利，这与个险代理人有很大的不 同。同样是保险业务员，之所以有如此大的差异，在于团险业务的 知识性、专业性都非常强。 2 、 收入与个人业务量的关联度不够。相对于个险而言，团险代理人的 收入与自己业务量关联不够紧密，这对调动广大业务人员的销售热 情不利，更有可能产生吃大锅饭的现象。 “激励是管理的核心”，而激励的核心又是薪酬。事实上，是否有一套行之 有效的薪酬方案，是企业吸引人才、留住人才和激励人才的最基本的手段。对 于保险公司来说，代理人的具体展业过程难以监督，只能通过设计和选择薪酬 方案使代理人主动采取有利于保险公司的销售行为。 基于目前团险代理人的收入特点，我们在下文中将探讨是否可以通过团险 直销员的收入与个人的业务量直接挂钩来激励直销员更努力的工作。即设保险 公司与团险代理人之间的委托代理合同为 s ( x ，) ，) 声+ 甜+ 缈( o 口 - 0 其中，z 为底薪，x 为保费收入，属于测度变量，口为单位保费的奖励；y 为 对代理人工作努力程度的评价，属于模糊变量，评价来自于投保人及保险公司 等多个渠道，其中，评价指标包括主观业绩评价指标与客观业绩评价指标两个 方面，卢为单位评价值所给予的奖励。由于代理人的努力程度是一个模糊概念， 1 9 上海大学硕士学位论文 我们在本文中引入模糊数学中的模糊综合评判对它进行度量。 3 3 团险代理人激励的优化 设a 4 表示团险代理人的一个特定行动，a 表示代理人所有可选择的行动 的集合。其中，a 按努力程度分为1 胡共9 个值，如下表： l 努力程度l 2 3456789 i 定义量懒惰报懒惰比较懒惰有点懒惰一般有点努力比较努力 很努力最努力1 j 同时，假设p 。、p ：为每等级d 实现的保费产出和主观努力评价结果的比例 系数，则可设产出函数为线性形式： 工毒a 口+ q) ，= p 2 a + 0 2 其中吼、晚是不受代理人和委托人控制的外生变量，服从正态分布，满足 岛一n ( o ，盯：)p ：一( 0 ，d 7 ；) 贝0 有e ( x ) 一p 。a ，v a r ( x ) 。盯：，e ( y ) ；p ：a ，砌，( y ) = 盯；。 也就是说代理人的努力水平决定产出的均值，但对产出的方差没有任何影响。 设委托人与代理人的委托一代理合同为：。 s ( x ，) ，) 一p + 0 7 c + 缈 其中p 为固定薪金，口、芦分别为观测变量x 、y 的单位奖励a 设团险代理人的的努力成本函数为：c ( 口) 。鲁a 2 ，并假定代理人都是风险 厌恶者，其效用函数为“一1 一e 一一，其中p 为绝对风险规避度量，w 是其实际 货币收入。 综上所述，代理人的收入水平为： m * 毗y ) 一c 。) 一p + 甜+ 缈一三舻 上海大学硕士学位论文 着z 有便得u ( z ) = e ( 嗍，则称z 为w 的确定性等价收入当代理人为风险厌 恶者时，确定性等价收入等于随机收入减去风险成本，则代理人的参与约束可 表述为： 辫一s 往，y ) 一c ( 口) 一p + a p ，a + 勿尹一主妇2 丢p q 2 0 。；+ 芦2 ：) 2 w o ， 其中w 0 为团险代理人的保留收入水平。 代理人的激励相容约束可表示为代理人收入的最优化一阶条件m - 0 ，即 a p ，a + 印 吾砌2 一三p 2 拜+ 踟；盯一0 整理上式得到4 p l a - + p 2 f l r 对于委托人，我们假设其是风险中性的，委托人利益最大化的问题就转变 为在上述两个约束条件下，选择( 口，卢) 解下述最优化问题