（产业经济学专业论文）我国城镇居民消费行为演变——基于品质升级和跨期选择的实证.pdf

山东大学博士学位论文 摘要 消费行为一直是消费研究领域中的重要组成部分，伴随着消费理论的发展和 实证研究方法的提高，消费行为理论也处于不断发展和完善的过程中。改革开放 以来，我国城镇居民一直处于制度变迁的大环境之中；由于经济体制转轨导致我 国城镇居民的消费行为发生了深刻的变化。论文在理论分析的基础上，借鉴前人 的研究成果，在消费行为分析框架内考察我国城镇居民消费行为的特点、影响因 素以及演化路径。 论文遵循如下的研究过程对我国城镇居民的消费行为进行研究。首先，论文 说明我国城镇居民消费行为演变时代背景，进而分析消费行为演化的基本特点和 内在规律，并依据对现状的认识和判断作为细致分析我国城镇居民消费行为演变 的基础。然后，分别从收入视角、品质升级视角和跨期选择视角利用计量工具实 证研究收入、跨期替代弹性和品质升级速度对我国城镇居民消费行为的影响机理 和作用力度的大小。最后，在理性预期消费者模型的基础上利用动态模拟的方法 依次分析跨期替代弹性、品质升级速度和真实利率对消费行为演进路径的冲击过 程和导致的最终结果。 经过对我国城镇居民消费演进路径的分析之后，发现我国城镇居民在转轨经 济中的消费行为表现出消费水平提高、跨期消费行为明显、消费品品质升级和耐 用品比重增加的特点。对我国城镇居民的边际消费倾向、边际预算份额、收入弹 性、消费习惯和示范效应的分析之后，论文发现仅仅用收入来解释消费行为演变 是有所不足的。于是，论文更进一步对我国城镇居民的品质升级导致的时间偏好 变化和跨期替代弹性进行分析，发现我国城镇居民跨期替代弹性较高、时间偏好 随着品质升级而变化。在得到以上结论的基础上，论文利用理性预期模型对消费 行为的演进路径进行了模拟。模拟结果表明我国城镇居民较大的跨期替代弹性使 得消费波动较大；相对较快的品质升级速度之间的消费波动小于相对较慢的品质 升级速度之间的消费波动；品质升级的条件下，真实利率对消费变动幅度的影响 是具有时间收敛的特征。 山东大学博士学位论文 在对我国城镇居民消费行为演变研究的基础之上，论文尝试性的在以下几个 方面获得了一定程度的创新：( 1 ) 在跨期选择行为理论的基础上，论文利用两消 费品模型估测了我国城镇居民的跨期替代弹性。结果表明：我国城镇居民在1 9 9 2 年 - 2 0 0 7 年之间的跨期替代弹性要大于1 9 7 8 年 - 2 0 0 7 年之间的跨期替代弹性。 ( 2 ) 论文比较详细的分析了我国城镇居民所消费的主要耐用品的品质升级速度， 并发现不同的消费品表现出不同的品质升级速度。同时，品质升级速度的快慢可 以在一定程度上反映时间偏好对我国城镇居民时间消费行为的影响。( 3 ) 论文利 用动态模拟的方法，将品质升级因素纳入到跨期选择的分析框架之内，发现品质 升级使得代表性消费者将来效用大于现期效用，当品质升级速度逐渐提高的时 候，代表性消费者就会减少当前消费支出而增加将来的消费支出。并且，分析了 利率在是否有品质升级条件下对消费行为的影响。 关键词：品质升级跨期选择消费行为演变耐用品 2 山东大学博士学位论文 a b s t r a c t r e s e a r c ho nc o n s u m e rb e h a v i o rh a sb e e na l li m p o r t a n tc o m p o n e n ti nt h ef i e l do f c o n s u m p t i o n w i t ht h ed e v e l o p i n gt h e o r ya n di m p r o v i n ge m p i r i c a lr e s e a r c hm e t h o d s ， c o n s u m e rb e h a v i o rt h e o r yi sa l s od e v e l o p i n ga n dr e f i n i n g a f t e rt h r e ed e c a d e so f r e f o r ma n do p e n i n gu p ，c h i n a su r b a nr e s i d e n t sh a v e b e e ni nc h a n g i n gi n s t i t u t i o n ；a n d a sar e s u l to ft h et r a n s i t i o ne c o n o m bc h i n a su r b a nr e s i d e n t s c o n s u m p t i o nb e h a v i o r h a su n d e r g o n ep r o f o u n dc h a n g e s o nt h eb a s i so ft h e o r e t i c a la n a l y s i sa n dd r a w i n go n p r e v i o u sr e s e a r c hr e s u l t s ，t h i sp a p e ra n a l y s i st h ec h a r a c t e r i s t i c s ，i n f l u e n c i n gf a c t o r s a n dt h ee v o l u t i o np a t ho fc h i n a su r b a nr e s i d e n t si nt h ef r a m e w o r ko fc o n s u m e r b e h a v i o r t h el o g i co ft h i sp a p e ri sa s f o l l o w i n g f i r s t o fa l l ，t h i sp a p e rs h o w st h e b a c k g r o u n do ft h ec o n s u m e rb e h a v i o re v o l u t i o n ，a n a l y s i st h eb a s i cc h a r a c t e r i s t i c sa n d i n h e r e n tl a wo fc o n s u m e rb e h a v i o re v o l u t i o n ，a n dp u t sad e t a i l e da n a l y s i so nt h eb a s e o fc o n s u m e rb e h a v i o re v o l u t i o nd e p e n d i n go nt h eu n d e r s t a n d i n ga n dj u d g m e n t so f s t a t u sq u o t h e n ，f r o mt h ep e r s p e c t i v eo fq u a l i t yg r o w t ha n di n t e r t e m p o r a lc h o i c e ，t h i s p a p e ru s e se m p i r i c a ls t u d yt o o l st of i n dt h a th o w t h eq u a l i t yg r o w t h sv e l o c i t ya n dt h e i n t e r t e m p o r a ls u b s t i t u t i o ni n f l u e n c e sc o n s u m e rb e h a v i o ra n d t h ea c c u r a t er o l e f i n a l l y , b a s i n go nt h er a t i o n a le x p e c t a t i o n sm o d e l ，t h i sp a p e ru s e sd y n a m i cs i m u l a t i o nm e t h o d t oa n a l y s i sd i f f e r e n t i m p a c t sf r o mq u a l i t yg r o w t h ，i n t e r t e m p o r a lc h o i c ea n dr e a l i n t e r e s tr a t eo nt h ec o n s u m e rb e h a v i o re v o l u t i o np a t ha n dt og e tt h ef i n a lr e s u l t a f t e ra n a l y s i sc h i n a su r b a nr e s i d e n t s e v o l u t i o np a t h ，t h i sp a p e rf o u n dt h a tt h e c o n s u m e rb e h a v i o r sc h a r a c t e r i s t i c s ：i n c r e a s i n gc o n s u m p t i o nl e v e l ，s i g n i f i c a n t l y i n t e r t e m p o r a lc h o i c e ，q u a l i t yg r o w t ha n dr i s i n gd u r a b l eg o o d s p r o p o r t i o n t h i sp a p e r a l s of o u n di ti ss o m e w h a ti n a d e q u a t et h a to n l yt a k i n gu s eo fm a r g i n a lp r o p e n s i t y , b u d g e t sm a r g i n a ls h a r ei n c o m ee l a s t i c i t y , c o n s u m p t i o nh a b i t sa n dl e a d i n ge f f e c tt o e x p l a i nt h ee v o l u t i o no fc o n s u m e rb e h a v i o r t h e r e f o r e ，t h i sa r t i c l ep u tf u r t h e r t lf 东大学博士学位论文 e m p h a s i s o nt i m e p r e f e r e n c e i n d u c e df r o mq u a l i t yg r o w t ha n di n t e r t e m p o r a l s u b s t i t u t i o ne l a s t i c i t y , a n df o u n dt h a tc h i n a su r b a nr e s i d e n t sh a v eah i g h e ra n dt i m e p r e f e r e n c ec h a n g i n ga c c o r d i n gt oq u a l i t yg r o w t h u s i n gt h e s ef i n d i n g sa n dr a t i o n a l e x p e c t a t i o n sm o d e l ，c o n s u m e rb e h a v i o re v o l u t i o np a t hh a sb e e ns i m u l a t e d s i m u l a t i o n r e s u l t ss h o wt h a t b i g g e ri n t e r t e m p o r a ls u b s t i t u t i o ne l a s t i c i t ym a k ec o n s u m p t i o n c h a n g el a r g e r , t h ec o n s u m p t i o ng a pb e t w e e nr e l a t i v e l yf a s t e rq u a l i t yg r o w t hv e l o c i t i e s i sl a r g e rt h a nt h eg a pb e t w e e nr e l a t i v e l ys l o w e rq u a l i t yg r o w t hv e l o c i t y , a n dt h e i m p a c to fr e a li n t e r e s tr a t eo nc o n s u m p t i o nt o o ko nac o n v e r g e n c ec h a r a c t e r i s t i c o nt h er e s e a r c hr e s u l t sa n dc o n c l u s i o n so fu r b a nr e s i d e n t s c o n s u m e rb e h a v i o r e v o l u t i o n ，t h i sp a p e rm a yh a v es o m et r i a li n n o v a t i o n ，t h e s ei n n o v a t i o n sa r ea s f o l l o w s ：( 1 ) u s i n gt h ei n t e r t e m p o r a lc h o i c eb e h a v i o rt h e o r ya n dt w og o o d sm o d e l ，t h i s p a p e re s t i m a t e dt h ei n t e r t e m p o r a ls u b s t i t u t i o ne l a s t i c i t yo fc h i n a su r b a nr e s i d e n t s e s t i m a t e dr e s u l t ss h o wt h a t ：t h ei n t e r t e m p o r a ls u b s t i t u t i o ne l a s t i c i t yo fc h i n a su r b a n r e s i d e n t sb e t w e e n19 9 2 2 0 0 7i sg r e a t e rt h a ni ti nt h ep e r i o do f19 7 8 2 0 0 7 ( 2 ) i n t h i sp a p e r , am o r ed e t a i l e da n a l y s i sw a sp u to ns o m er e p r e s e n t a t i v ed u r a b l eg o o d s q u a l i t yg r o w t hv e l o c i t i e s ，a n dt h i sp a p e rf o u n dq u a l i t yg r o w t hv e l o c i t i e sc a nr e f l e c t t h ee v o l u t i o no fc o n s u m e rb e h a v i o ri nac e r t a i ne x t e n t ( 3 ) a f t e rp u t t i n gq u a l i t y f a c t o r si n t ot h ei n t e r t e m p o r a lc h o i c ea n a l y s i sf r a m e w o r k ，t h ed y n a m i cs i m u l a t i o n m e t h o d r e s u l t ss h o wt h a tq u a l i t yg r o w t hm a k et h ec o n s u m e r sp r e f e r r i n gf u t u r e c o n s u m p t i o n t oc u r r e n t c o n s u m p t i o n ，a n dt h ec o n s u m e r sw i l l r e d u c ec u r r e n t c o n s u m p t i o na n di n c r e a s ef u t u r ec o n s u m p t i o nw h e nq u a l i t yg r o w t hv e l o c i t yr i s i n g m o r e o v e r , t h i sp a p e ra n a l y s ec o n s u m e rb e h a v i o rw i t hq u a l i t yg r o w t ho rn o t k e yw o r d s ：q u a l i t yg r o w t h ，i n t e r t e m p o r a lc h o i c e ，c o n s u m e rb e h a v i o r , e v o l u t i o n ， d u r a b l eg o o d s i i 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明 的法律责任由本人承担。 论文作者签名：二三耋 彗 e t 关于学位论文使用授权的声明 本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和 电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论 文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印 或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：绰导师签名：趣日 期： 坦孕上汐 山东大学博士学位论文 1 1 问题的提出 第1 章导论 本文的选题来源是基于对我国城镇居民消费的现实状况的认识，并在对我国 城镇居民消费现实状况进行分析之后而立题的。于是，本文首先需要介绍研究背 景和界定研究对象，从而为后续研究奠定基础和指明方向。 i 1 1 研究背景 在经济转轨时期，我国的国民经济保持快速增长的态势：从1 9 7 8 年到2 0 0 7 年这三十年间我国国内生产总值和国民收入的增长速度保持在9 8 ，2 0 0 7 年我 国国内生产总值和国民收入分别达到2 4 9 5 2 9 9 亿元和2 51 4 8 3 2 亿元国。在经济高 速增长的同时，我国城镇居民家庭的人均可支配收入也在逐步上升：1 9 7 8 年我 国城镇居民家庭的人均可支配收入只有3 4 3 4 元，2 0 0 7 年我国城镇居民家庭的人 均可支配收入上升到1 3 7 8 5 8 元。人均可支配收入的快速增长必然会引起我国城 镇居民所处外部经济环境的较大变化，同时，也会使得我国城镇居民的消费行为 也相应变化。 经济转轨时期是我国经济生活发生巨大变化的时期，在经济增长和收入增加 的同时，我国城镇居民消费在经济转轨过程中也发生了较大的变化。按照时间顺 序和我国城镇居民消费的特点，我国城镇居民的消费大体上可以分为两个阶段： 第一个阶段是1 9 7 8 年1 9 9 1 年，在这一阶段由于收入大幅度上升、资产积累和 消费品市场放开等因素的作用，我国城镇居民逐渐克服了短视消费行为的缺点， 开始向跨期消费行为转变：第二个阶段是1 9 9 2 年以后，此时由于改革的深化， 各种不确定性因素的增加，我国城镇居民随着市场经济的影响而表现出理性消费 的特点，居民消费呈现出由温饱型向舒适型过渡的趋势( 臧旭恒等，2 0 0 1 ) 。与 此同时，我国城镇居民基本生活层面的消费支出比重逐年下降，比如，食品类消 费支出在总消费支出构成中所占比例越来越小，而其他类别的消费支出逐年上 。目前，学界普遍认为1 9 7 8 年我国进入经济转轨时期，其标志是十一届三中全会的召开；1 9 9 2 年是我国 经济转轨的深化时期，其标志是邓小平南巡讲话的发表 o 资料来源： 2 0 0 8 年中国统计年鉴 ，中国统计出版社2 0 0 8 年版 l i l 东大学博士学位论文 升。在经济转轨过程中，我国城镇居民消费行为变化的一个显著特点是：恩格尔 系数不断降低，而耐用品在消费支出中的比重不断增加。 1 9 7 81 9 8 0 1 9 8 21 9 8 4 1 9 8 61 9 8 81 9 9 01 9 9 2 1 9 9 41 9 9 61 9 9 82 0 0 02 0 0 22 0 0 42 0 0 6 图1 1 城镇居民家庭恩格尔系数 我国城镇居民家庭的恩格尔系数不断降低，由1 9 7 8 年的5 7 5 下降到2 0 0 7 年的3 6 3 。这就意味着食品等基本消费支出不再是我国城镇居民消费的重点； 与此同时，我国城镇居民对耐用品的消费比例却在不断增加，耐用品已经成为我 国城镇居民现在的消费重点和将来的消费重点。转轨时期我国城镇居民家庭的耐 用品消费支出在不断上升，而且最近几年的耐用品消费支出的上涨幅度越加明 显；从1 9 9 2 年开始，我国城镇居民家庭耐用品的消费支出的增加速度比1 9 7 8 年 1 9 9 1 年的耐用品消费支出的增加速度明显提高，在1 9 9 8 年城镇居民家庭的耐用 品消费支出首次超过食品的消费支出，并且二者之间的差距也越来越大；城镇居 民家庭的食品消费支出大体上也表现出增加的趋势，但是，其增速要远远低于城 镇居民家庭的耐用品消费支出的增速。耐用品在我国城镇居民家庭总消费中所占 的比例越来越高，从这个意义上说，耐用品将在我国城镇居民家庭消费中占据主 导地位，我国城镇居民家庭的消费行为变化也将会更多的体现在其对耐用品的消 费行为变化方面。那么，在研究我国城镇居民消费行为演变的时候就需要结合我 国的实际情况，在耐用品消费变化的基础上来考察我国城镇居民的消费行为演 变。 我国城镇居民的消费行为随着收入的上升而相应发生变化，购买消费品的数 量和类别不断增加，消费档次不断提高，城镇居民所消费的消费品品质也表现出 2 加 的 蚰 加 加 0 lj j 东大学博士学位论文 持续升级的特点。消费品品质升级的特点从另一个视角说明了我国城镇居民消费 行为改变和消费升级的趋势日益明显，几乎所有的消费品都表现出品质升级的特 征。( 1 ) 家用汽车方面。家用汽车的升级表现在整车外观的时尚性和美观性的不 断优化，提高内部空间的舒适性和空间，增强汽车的操控性和环保性，以及降低 油耗。比如：0 8 款凯旋内饰色彩减少了层次感、减震、悬挂系统进行了重新调 校，对阻尼参数进行了适度调整，在保证操控性的同时，大大提升了驾驶和乘坐 的舒适性进一步降低了油耗提高最佳环保水平。在动力升级方面，瑞虎3 的发 动机则采用了新一代2 0 l 排量发动机，替代了原来使用的三菱4 g 6 3 发动机，而 动力总成的升级使瑞虎3 的品质再次提高。( 2 ) 家用电器方面。海信的多门冰 箱使用“双制冷双循环系统”的技术，从而在不风干、不串味、恒温保鲜、制冷 快与耗电小五大等方面实现了品质升级 。海尔的3 d 加热电热水器的品质升级 表现在缩短加热时间、增大出热水量、强化安全等多方面固。国内著名彩电企业， 例如厦华、海信、康佳、t c l 等纷纷推出大量具有1 2 0 h z 刷新功能的平板电视， 并提升了液晶电视的运动画面品质。另外，彩电品质升级还表现在原有产品的不 断降低。比如，2 0 0 8 年五一期间长虹的一款5 0 英寸等离子电视机产品报价跌破 万元，仅有9 9 9 9 元，成为了对便宜的大屏幕电视机之一 ( 3 ) 消费类电子产品 方面。各种主板在c p u 占用率和视频画质方面不断实现品质升级，追求高超频 性能、内存超频操作和供电的稳定性。比如，盈通主板是市场中较早出现的板载 显存产品，并且产品历经数次升级，盈通a 7 8 gv 2 1 已经免费将显存升级至 1 2 8 m 。摩托罗拉手机的外观从翻盖变为直板又变为滑盖，品质升级主要表现在 内存提升、摄像头以及音乐功能的出现和强化o 。打印机中的e p s o n 的品质升 级体现在提高打印效率和降低零售价格 。整体厨房产品也在不断升级，在工艺 细节和内在品质等方面进行不断改进 。( 4 ) 住房方面。原有住房功能被局限于 居住的消费意识已经不断淡化，住房的品质升级主要表现在户型、居住空间和室 h t t c ：a u t o d b w c n s y s t e m 2 0 0 8 1 0 1 5 0 5 1 5 4 6 9 4 0 s h t m l h t t p ：a u t o 1 6 3 c o m 0 8 1 0 1 5 1 7 4 0 a h p q c 0 0 0 0 8 l g 9 8 h t m l h t t p ：g u i d e p p s j c o r n c w a r t l1 2 7 固m d q h h x b x p z s j d d x l l x h t t p ：w w w c h e a a c o m n e w s c h a n p i n c h u w 色“2 0 0 8 l1 11 9 4 8 6 1 5 3 8 0 0 h t m l h t t p ：w w w c e c n c y s c z g i 山1 c “2 0 0 8 0 5 0 5 ，t 2 0 0 8 0 5 0 51 5 3 6 0 1 7 5 s h t r a l h t t p ：d i y p c o n l i n e c o m c n m a i n h q c q 0 8 0 8 1 3 9 5 8 5 5 h t m l h t t p ：m o b i l e y e s k y c o m m o b i l e p r i c e l6 9 3l7 0 6 6 9 s h a r d h t t p ：w w w p c p o p c o m d o c o 3 4 2 3 4 2 3 4 4 s h t m l h t t p ：w w w j i a t x c o r n n e w s 2 0 0 7 - 0 2 2 8 9 6 4 3 7 5 h u n 3 山东大学博士学位论文 内装饰的升级。独栋别墅、联体别墅、花园式洋房等户型不断推出，智能小区、 空中花园、国际社区等名词不断涌现。( 5 ) 食品和衣着方面。各种食品的品质 升级效果也很明显：食用油行业中的鲁花、金龙鱼、福临门等各家企业从“营养 调和油”升级到优质花生油，直到更高价格的进口橄榄油、茶籽油；酿酒行业中 的葡萄酒企业则是兴建高素质酒庄和销售酒庄酒，而白酒企业主要推出各种窖 藏、洞藏年份酒 。服装的品质升级也很明显，比如v a n c l 服装企业采取产品 全面升级使顾客产生“二次购买”和多次购买行为 。( 6 ) 旅游服务方面。国内的 各家旅行社也不断提高服务的品质和品味来满足消费者品质升级的要求。可见， 品质升级已经从方方面面影响到我国城镇居民的生活，品质升级肯定会对我国城 镇居民的消费行为也会产生重要影响。 另外，品质升级的影响范围不断扩大，品质升级的扩展速度也在持续提高。 在g o o g l e 网站主页 上对“品质升级 进行不同时间的搜索 结果进行对比的 结果如下： 5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 4 0 0 0 0 3 5 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 o 所有时间过去一年过去一月过去一周过去一天 图l 一2 平均每天品质升级的检索结果 从图l 一2 可以直观的发现，搜索的时间越近，品质升级被搜索出来的条目也就 越多，而且呈现。这种时间越近搜索条目越多的现象说明：品质升级的影响范围 叫h t t p ：g u i d e p p s j c o m c n a r t 11 2 7 g m d q h h x b x p z s j d d x l l x 田h t t p ：w w w c h i n a e f c o m a r t i c l e 2 0 0 8 坩9 _ 0 9 9 2 5 7 6 s h t m l h t t p ：f i n a n c e s i n a c o r n c n c h a n j i n g b 2 0 0 8 0 3 2 0 1 0 3 7 4 6 4 6 7 0 0 s h t m l 回h t t p ：w w w q u t u c o m m e m b e r l i n e l n f o j s p ? l l s e ri d = 2 5 1 2 2 & l i n ei d = 1 4 3 2 9 7 回h t t p ：w w w g o o g l e c n a d v a n c e ds e a r c h ? 搜索时间是北京时问2 0 0 9 年1 月1 1 日9 点3 0 分。 4 山东大学博士学位论文 在不断扩大；而且品质升级的搜索结果呈现出明显的加速上升的趋势表明品质升 级的影响是一种加速度式的扩散方式。 1 1 2 研究对象 我国城镇居民消费行为在转轨时期中的一个明显特点是：比以往任何一个时 期的变化速度都快，而且品质升级现象比较明显。转轨经济给研究我国城镇居民 消费行为提供了良好的实验室，于是，这一背景下的消费行为自然就成为本文的 研究对象。转轨经济给消费者带来了比以往更多的不确定性，“近来的消费研究 有一个突出的特征，就是把不确定性明确地引入到研究中 。同时，“在不确定 条件下研究偏好的动态不一致性对消费一资产行为的影响是最近的研究趋势。 利用不确定性的视角来研究消费者的跨期选择行为是消费研究领域的重点，这是 因为不确定性的存在导致消费者的跨期选择行为会发生较大的变化。耐用品在居 民家庭经济生活中常常又扮演了资产的角色，比如，家用汽车既是一种耐用品可 以给居民家庭提供服务又是家庭的一项重要资产。同时，消费者对于耐用的偏好 也会随着外界环境的变化而相应变化，转轨经济的另外一个特点就是消费者所处 的外界环境的变化速度比以往任何一个事情都快。于是，在我国特有的转轨经济 这一背景下和耐用品成为我国城镇居民家庭消费主体的前景下，本文以转轨时期 我国城镇居民家庭的总体消费背景和耐用品消费作为研究基础，将我国城镇居民 的消费行为作为研究对象。 按照消费品特点的差异，消费品可以划分为非耐用品和耐用品两大类。耐用 品是指在多个时期内消费的消费品，而非耐用品是指当期一次性消费的消费品。 非耐用品的特点是当期购买、当期消费，比如日常消费的食品等等；耐用品的消 费特点是当期购买、多期消费，比如各类家用电器等等。非耐用品通常是指食物 和衣着这两类消费品，而对耐用品的界定有着广义和狭义两种划分方式。广义的 耐用品是指除去食品和衣着这两类消费品之后的所有消费品都可以被视为耐用 o 【美】安格斯迪顿著，胡景北、鲁昌译，理解消费) 上海财经大学出版社2 0 0 3 年版，第2 2 页。 原文是：“o n l yr e c e n t l yh a st h e r eb e e na n ya t t e m p tt os t u d yt h ee f f e c t so f d y n a m i c a l l yi n c o n s i s t e n tp r e f e r e n c e s o i ! c o n s u m p t i o na n dp o r t f o l i ob e l 惚v i o ru n d e rc o n d i t i o n so f u n c e r t a i n t y ”l i u t a n gg o n g , w i l l i a ms m i t h ，h e n g - f u z o u c o n s u m p t i o na n d r i s kw i t hh y p e r b o l i cd i s c o u n t i n g e c o n o m i c sl e t t e r s9 6 ( 2 0 0 7 ) p p 1 5 3 - 1 6 0 t ll 东大学博士学位论文 i t 品。狭义的耐用品可以依据中华人民共和围国家统计局在中国统计年鉴中对 于耐用消费品的具体分类常常被视为对耐用品的界定。耐用消费品包括：摩托车、 助力车、家用汽车、洗衣机、电冰箱、彩色电视机、家用电脑、组合音响、摄像 机、照相机、钢琴、其他中高档乐器、微波炉、空调器、沐浴热水器、消毒碗柜、 健身器材、固定电话和移动电话。通过比较可以发现，这两种划分方式对耐用品 的本质认识都是相同的，只是存在范围上的差别。 1 2 研究目的和研究意义 1 2 1 研究目的 消费应当是拉动一国经济增长的主要因素，而我国的消费对于经济增长的贡 献却一直没有达到预期的水平，如何提高本国居民的消费从而实现经济增长和消 费增长的良性互动一直是我国经济研究领域中的重点。结合我国的现实状况，本 文研究目的在于：期望发现转轨时期我国城镇居民家庭的消费行为的特有规律， 从消费者自身的视角找到消费行为的影响因素，并分析这些因素对消费行为的作 用机理和结果，进而为我国城镇居民家庭在以后的消费导向提供理论支持，并希 望在此基础上展望我国城镇居民家庭的消费行为。 1 2 2 研究意义 促使消费者的行为发生变化的原因来自两方面：一方面是消费者的收入变化 导致的消费行为变化，这也是一般意义上最为直观的原因；另一方面是消费者自 身偏好的变化而导致的消费行为变化。在转轨时期，我国城镇居民自身的偏好也 会发生相应的变化。在以往对我国城镇居民消费行为的研究中，多是从收入及其 影响因素的视角来分析消费行为的变化( 樊潇彦、袁志刚、万广华，2 0 0 7 ；龙志 和、周浩明，2 0 0 0 ；齐天翔，2 0 0 0 ；臧旭恒等，2 0 0 7 ) ，而从消费者自身视角来 分析我国城镇居民消费行为并没有成为研究重点。本文希望对我国城镇居民自身 视角出发，分析和发现消费者自身特性改变对消费行为的影响，并且找到消费者 自身特性对消费行为的具体作用力度。这样可以对我国城镇居民的消费行为演变 有一个更为全面的分析，从而能够对导致我国城镇居民消费行为演变的诱因有更 6 1 l i 东大学博士学位论文 进一步的认识。 同时，居民对耐用品的大量消费使得经济在增长时期表现出缓慢增长和急速 下降的特点，由于微观基础( 居民消费行为) 的变化使得宏观经济变量之间的关 系变得更为密切( k r i s h n a & y a v a s ，2 0 0 4 ) ；而品质升级使得这一联系更为复杂。 在不同的消费需求中，耐用品对经济增长和经济波动的影响要远远大于非耐用品 的影响，经济周期的出现在很大程度上是由于耐用品消费发生了变化( b i l s & k l e n o w ，1 9 9 8 ；g r e g o r i o ，g u i d o t t i & v 6 9 h ，1 9 9 8 ：w h e l a n ，2 0 0 3 ) 。这就说明在 耐用品消费的基础上研究我国城镇居民消费行为的变化，可以找到促进我国经济 和国内消费良性互动的途径，也可以为发现耐用品消费和经济波动之间的内在关 系提供一个研究的视角。当然，在对品质升级和消费行为的研究之后也可以发现 消费行为变化对制造耐用品的相关产业的波动的影响，从而可以预测消费行为变 化对产业变化的诱导作用。 另外，我国城镇居民消费行为变化的一个重要特征是：耐用品在消费总支出 中所占比例逐渐加大，于是在分析我国城镇居民消费行为变化的时候要以耐用品 消费的变化作为分析基础。耐用品对真实利率的敏感程度要大于非耐用品对利率 的敏感程度( m a n k i w ，1 9 8 5 ；m o r r i s o n ，1 9 9 7 ) ，当政府利用各种手段来引导消 费变化的时候，需要考虑到即使是同一个政策措施，其对各种类别消费品的消费 影响也是不同的。特别是要扩大我国的总体内需，就需要考虑到消费类别的差异 和消费行为的特点，才能达到预期目的。 1 3 研究思路和研究方法 1 3 1 研究思路 本文以转轨时期我国城镇居民的消费行为作为研究对象，结合前人对消费行 为的相关研究，重点分析在耐用品品质升级的背景下我国城镇居民的消费行为演 变。首先，分析我国城镇居民消费行为在转轨时期的变化过程和总体特征，从而 找到我国城镇居民消费行为演变的一般性规律；其次，通过估计我国城镇居民的 跨期替代弹性的数值来表现我国城镇居民的跨期选择行为：然后，分析我国城镇 居民所消费的各种主要耐用品的品质升级现状，并以此为基础来衡量我国城镇居 7 【lj 东大学博士学位论文 民的时间偏好变化状况；最后，在得到我国城镇居民跨期替代弹性和时间偏好的 具体数值的基础上，利用动态模拟方法刻画我国城镇居民消费演变路径并提出相 关建议。 1 3 2 研究方法 本文以理论分析作为支撑，以实证研究为主要研究方法，研究我国城镇居民 的消费行为变化。本文的研究方法主要有以下几种： ( 1 ) 理论分析的方法。对于消费行为的研究需要总结前人的研究成果，并 以此作为理论基础，找到目前的研究动态。本文在对前人的相关研究成果进行总 结和提炼，以对消费行为的研究作为理论基础，进而分析我国城镇居民消费行为 演变的过程。 ( 2 ) 计量实证分析的方法。实证研究主要被用来分析转轨时期我国城镇居 民的消费趋势，以及对跨期替代弹性和品质升级的估计，主要是利用e v i e w s 5 1 软件对各个经济变量进行计量分析。具体方法包括：最小二乘法( o l s ) 、广义 矩法( g m m ) 等。 ( 3 ) 数理分析的方法。本文通过数理分析的方法建立分析消费行为的模型， 在此基础上探讨跨期替代弹性和消费者时间偏好的变化变化趋势，并分析其导致 的消费行为变化，从而得到消费行为随着时间的变化趋势和演进路径。 ( 4 ) 动态模拟分析的方法。为了能够形象直观的考察消费者自身偏好变化 对消费行为及其演变趋势的作用机理，本文利用动态模拟的方法得到这一结果。 具体方法是建立不同条件下的消费者行为模型，使用数理推导的方法得出各种结 论，然后利用m a t l a b 6 5 软件进行编程，并且给模型中各个经济变量赋予不同的 初始值，从而得到消费行为的演变路径。 1 4 研究内容和技术路线图 1 4 1 研究内容 本文以转轨时期我国城镇居民的消费行为作为研究对象，希望找到我国城镇 居民消费演变的内在规律和影响因素，从而为合理认识消费行为变化提供支持。 8 山东大学博士学位论文 在本文的具体研究过程中，主要从以下几个方面展开： ( 1 ) 对转轨时期我国城镇居民消费行为的总体认识。一个经济社会中所有 微观经济主体( 居民) 消费的加总就构成了整个社会的消费，反过来说，社会的 总体消费也能表现微观经济活动主体( 居民) 的消费行为变化趋势和具体过程。 从宏观层面上了解和分析我国城镇居民的消费行为，有助于加深对我国城镇居民 微观经济行为的认识，对分析我国城镇居民具体消费行为的演变能够提供良好的 视角和导向。 ( 2 ) 对微观消费行为的认识。我国城镇居民消费行为的一个明显特点就是 在转轨时期发生了重大变化，而消费者自身特性和偏好的改变是导致消费行为改 变的一个重要原因。对消费者行为进行分析时，需要细致发掘消费者自身特性和 偏好的变化过程，从而在此基础之上找到消费者自身特性和偏好的变化规律。首 先，从我国城镇居民的边际消费倾向、边际预算份额、收入弹性，以及其自身的 消费惯性和不同消费者之间的示范效应的角度来分析我国城镇居民的消费行为 演变，得到一般性的认识。然后，分别从跨期选择和品质升级这两个视角对我国 城镇居民的消费行为进行深入分析，找到我国城镇居民自身消费特性对消费行为 的影响，进而得到更深一步的认识。 ( 3 ) 对消费行为演变的分析。在找到消费者自身特性和偏好变化规律之后， 就可以利用找到的规律对我国城镇居民的消费行为进行总结和预测，进而为各种 可操作性政策提供理论支持。本文主要从跨期选择和品质升级这两个角度来研究 消费行为的演变过程，以及利率波动对消费行为的具体影响。 1 4 2 技术路线图 技术路线图是对逻辑思路和研究框架的总体表现，将论文的逻辑思路通过论 文的章节有机的展现出来。本文的逻辑思路是：发现问题和界定研究对象一总结 前人研究从而得到理论支持一认清问题一初步分析问题一深入分析问题一得出 结论。本文的技术路线图大体上可以分为两个部分：一部分是展现本文的逻辑思 路，在图中的右半部分通过箭头来体现；另一部分是以逻辑思路为基础，将本文 的架构直观的表现出来，在图中的左半部分通过方框来表示。借助于技术路线的 表现形式，可以对本文的逻辑思路和总体架构有直观的理解和认识，有利于本文 9 1 i f 东大学博士学位论文 在具体的写作过程中依照已有的研究主线不断深入。 技术路线图 研究来源、对象、意义、目的和研究方法 ( 第l 章) 消费行为的分析框架和理论基础 ( 第2 章) 我国城镇居民消费行为演变的背景和特点 ( 第3 章) 消费行为演变的一般因素的实证分析 ( 第4 章) 消费行为演变 微观实证之一： 品质升级视角 ( 第5 章) 1 0 消费行为演变 微观实证之二： 跨期选择视角 ( 第6 章) 模拟分析消费行为演变过程 ( 第7 章)