（工商管理专业论文）A银行陕西分行信用卡风险管理研究.pdf

题目：a 银行陕西分行信用卡风险管理研究 专业：工商管理 学员姓名：曹建民学员签名：毋绔谚依 导师姓名：杨小卿 导师签名：彳匀“钾 一 f 摘要 f 信用卡作为新兴的支付工具和信用手段，以其支付结算、消费信贷和使用方 便等特点，广受消费者欢迎。但是，随着信用卡市场规模的迅速扩大，信用卡风 险发生的频率也越来越高，信用卡风险体现出涉及面广、风险种类多样、危害性 大的特点。因此，对信用卡风险进行控制管理就显得尤为必要。 本文从理论与实证、定性与定量相结合的角度，探讨了a 银行陕西分行信用 卡风险管理问题。围绕这一主题，首先，从信用卡风险管理的概念和目标出发， 确定了系统化的信用卡风险管理流程，即风险识别、风险评价、风险防范、风险 监测、风险处理以及风险接受；其次，深入剖析了a 银行陕西分行信用卡风险管 理现状，指出了a 银行陕西分行信用卡风险管理中存在的问题及原因；第三，结 合a 银行具体情况，并将一些现代数学理论( 模糊数学法) 和智能决策方法( 层 次分析法) 相结合，构建了信用卡风险管理的风险评价模型。提出a 银行陕西分 行信用卡风险管理策略。模型中采用a h p 与模糊综合评价相结合的方法对信用卡 风险进行评价，即运用a i - i p 确定各因素相对于目标层的权重，进而用模糊综合评 价的方法，对风险进行综合评价；最后，由a 银行信用卡经营主体管理层、外界 专家以及内部员工共同组成评价组，提供模型所需的a 银行实际数据，借助实例 验证了风险评价模型的准确性和有效性。 本文研究的内容，对a 银行陕西分行信用卡风险管理具有较高理论价值，所 构建的风险评价模型对包括a 银行在内的所有商业银行信用卡风险管理都有重 要的参考价值。 【关键词】信用卡风险管理风险评价模型管理策略 【研究类型】应用研究 t i t l e ：t h es t u d yo nc r e d i tc a r dr i s km a n a g e m e n to fa b a n ks h a a n x ib r a n c h s p e c i a l t y ：b u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n n a m e ：c a oj i a n - r a i n t u t o r ：y a n gx i a o - q i n g a b s t r a c t s i g n a t u r e ：渺声汐m 勿t k s i g n a t u r e ：叩；修广毖 a san e wp a y m e n tt o o la n dc r e d i tm e a s u r e ，c r e d i tc a r di sv e r y p o p u l a r i ti sc h a r a c t e r i s t i co ft h ep a y m e n tb a l a n c e ，c o n s u m p t i o nc r e d i t a n du s i n gc o n v e n i e n t l y b u t ，w i t ht h ee n l a r g e m e n to fc r e d i tc a r dm a r k e t ， c r e d i tc a r dr i s kh a p p e n sm o r ea n dm o r ef r e q u e n t l y , a n di ts h o w st h e c h a r a c t e r i s t i co fw i d ei n v o l v e m e n t ，v a r i o u sk i n d sa n dh u g ed a m a g e sw i t h t h ef u r t h e rd e v e l o p m e n to fc r e d i tc a r db u s i n e s s t h e r e f o r e ，i ti se s p e c i a l l y n e c e s s a r yt oc o n t r o la n dm a n a g et h ec r e d i tc a r dr i s k t h i sp a p e rd i s c u s s e st h ec r e d i tc a r dm a n a g e m e n tp r o b l e mo fa b a n k s h a a n x ib r a n c hc o m b i n e dt h e o r yw i t hd e m o n s t r a t i o n ，q u a l i t y w i t h q u a n t i f y a r o u n dt h et h e m e ，f i r s t l y , s t a r t sw i t hb o t ht h ec o n c e p ta n dt a r g e t o ft h eb a n kc a r dr i s k ，i tb u i l d st h es y s t e m a t i cb a n kc a r d r i s k a d m i n i s t r a t i o np r o c e s s ，t h a ti sr i s kr e c o g n i t i o n ，r i s kv a l u a t i o n ，r i s k p r e v e n t i o n ，r i s km o n i t o r ，r i s kt r e a t m e n ta n dr i s ka c c e p t a n c e s e c o n d l y , i t a n a l y s e s t h es i t u a t i o no fb a n kas h a n n x ib r a n c hc r e d i tc a r dr i s k m a n a g e m e n ta n dp o i n to u tt h ep r o b l e ma n dr e a s o n t h i r d l y , c o m b i n e d w i t hs i t u a t i o no fb a n kas h a a n x ib r a n c h ，s o m em o d e mm a t h e m a t i c s i t h e o r y ( f u z z ym a t h e m a t i c sl a w ) w i t hi n t e l l i g e n td e c i s i o n - m a k i n gm e t h o d ( s t e pa n a l y s i s ) ，t h ep a p e rb u i l d st h em o d e lo fr i s kv a l u a t i o nt h a ta p p l y i n g t ot h eb a n kc a r dr i s ka d m i n i s t r a t i o n i t p u t f o r w a r dt h e m a n a g e m e a s u r e m e n to fb a n kas h a n n x ib r a n c hc r e d i tc a r dr i s km a n a g e m e n t i t u s et h em e t h o dt h a ta h pc o m b i n e sw i t hf u z z yc o m p r e h e n s i v ea p p r a i s a lt o e v a l u a t ec r e d i tc a r dr i s k ，t h a ti s ，w e i g h to ff a c t o rc o m p a r e dw i t ho b j e c t i v e l a y e ri sd e c i d e db yt h em e t h o do fa h ef i n a l l y , ab a n ks h a a n x ib r a n c h a c t u a ld a t at h em o d e ln e e d si sp r o v i d e db yt h eab a n ks h a a n x ib r a n c h c r e d i tc a r dm a n a g e m e n ts u b j e c tm a n a g e m e n tl e v e l ，t h eo u t s i d ee x p e r ta s w e l la si n t e r n a ls t a f ff o r mt h ea p p r a i s a lg r o u pt o g e t h e r t h e nw i t ht h ea i d o ft h ee x a m p l e ，t h er i s ka s s e s s m e n tm o d e l sa c c u r a c ya n dt h ev a l i d i t yi s c o n f i r m e d t h ec o n t e n ti nt h es t u d i e sh a st h eh i g h e rt h e o r yv a l u et ot h eab a n k o fs h a a n x ib r a n c hc r e d i tc a r dr i s km a n a g e m e n t ，t h ec o n s t r u c t e dr i s k a s s e s s m e n tm o d e lh a st h ei m p o r t a n tr e f e r e n c ev a l u et oa l lc o m m e r c i a l b a n k s c r e d i tc a r dr i s km a n a g e m e n ti n c l u d i n gt h eab a n k 【k e yw o r d s 】c r e d i tc a r d ，r i s km a n a g e m e n t ，m o d e lo fr i s kv a l u a t i o n ， m a n a g e m e n ts t r a t e g y r e s e a r c ht y p e a p p l i c a t i o nr e s e a r c h i i 西北大学学位论文知识产权声明书 本人完全了解学校有关保护知识产权的规定，即：研究生在校攻 读学位期间论文工作的知识产权单位属于西北大学。学校有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许论文被 查阅和借阅。学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学 位论文。同时，本人保证，毕业后结合学位论文研究课题再撰写的文 章一律注明作者单位为西北大学。 保密论文待解密后适用本声明。 学位论文作者签名：乏趁趁幺一指导教师签名： 瓣乜月倦日加 西北大学学位论文独创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地 方外，本论文不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含 为获得西北大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我 一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的 说明并表示谢意。 学位论文作者签名：内溉 渊年a 8e l 1 导论 银行卡是我国2 0 世纪8 0 年代中期才开始在沿海发达地区出现的一种较新的 金融产品，它是由商业银行向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等 全部或部分功能的信用支付工具n 1 。与商业银行的传统信用业务相比，银行卡有 利于提高结算效率，有利于拓展商业银行的职务职能，有利于商业银行的业务创 新。银行卡作为银行服务与信息技术相互融合的产品，一方面提高了银行的综合 服务水平和质量，成为银行的重要利润来源：另一方面对于改善流通环境，提高 居民生活质量，发展个人消费信贷，促进相关产业发展具有重要意义。作为商业 银行的主要业务之一，银行卡已经成为商业银行竞争优质客户的重要工具。银行 卡不仅成为国内商业银行竞争的新战场，也成为国际竞争的主要领域。 另外，随着我国加入w t o ，我国金融业面临着前所未有的巨大挑战。根据 入世条件，加入w t o 之后，金融领域将大大放松市场准入限制，外资银行可经 营中资企业的人民币业务。届时，外资银行凭借强大的资金支持，先进的管理经 验和技术手段，完善的服务功能以及灵活的运作机制，迅速以证券、期货、信用 卡等科技含量高的现代化中间业务作为扫入中国市场的突破口，国内信用卡业务 将面临更加激烈的竞争。而且，随着经济全球化进程的加剧，信用卡这种高效、 便捷而且先进的支付结算工具越来越广泛地被全世界接受，利用信用卡进行支 付、结算己成为不可阻挡的国际潮流。我国要加快金融业发展的步伐，实现与国 际经济接轨的目标，发展信用卡产业已是刻不容缓。 1 1 问题提出 经过二十一年的发展，我国的银行卡业务已经初具规模。从1 9 8 5 年到1 9 9 1 年，中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行先后在沿海发达地 区发行了自己的信用卡。从此，我国四大国有商业银行开始进入了发行和经营信 用卡的时代。截至2 0 0 6 年底，我国银行卡发展到发卡机构1 9 0 家，发卡量1 2 亿 张，特约商户6 0 万家，p o s 机具8 0 万台，a t m 终端1 1 万台，2 0 0 6 年银行卡 总交易额超7 0 万亿，实现跨行a t m 交易1 3 6 亿笔，交易额3 6 6 0 亿元；跨行 p o s 交易6 7 亿笔，交易额8 5 5 9 亿元。境内卡跨境交易额4 0 0 亿元，境外新开 通的受理我国国内卡的商户1 3 l 万户，可受理银联卡的终端2 5 5 万台，银联标 卡发卡总量已经达到3 6 6 亿张，并在2 4 个国家和地区开通了人民币信用卡的受 理业务，为人民币走向世界奠定了基础。据最新统计，银联标卡a t m 、p o s 交 易量目前在国内市场各银行卡品牌中已跃居首位。 然而，从我国信用卡业务发展的总体情况来看，信用卡业务还尚未发挥应有 的作用。自中国银行发行中国第一张信用卡以来，国内商业银行纷纷涉足信用卡 市场，在近几年，国内信用卡业务更是得到了高速发展。与此同时，信用卡业务 ， 也伴随着多样化的风险。由于利润与风险紧密相连，对风险进行有效管理的能力 也就成为信用卡经营主体永续经营的核心能力之一，信用卡经营主体是否愿意承 担风险，是否能够妥善管理风险，将决定信用卡业务的命运；这也是本文针对a 银行陕西分行所要探讨的问题。 1 2 国内外研究现状 从掌握的资料来看，国内外并没有形成信用卡风险管理的系统理论，有关信 用卡风险管理的观点大量分散在相关的报刊杂志上。这里主要介绍国内外关于信 用卡风险的理论研究、实证研究及国外信用卡风险管理的先进理念。 1 2 1 理论研究 风险管理于2 0 世纪3 0 年代萌芽，5 0 年代形成理论体系，到7 0 年代以后逐 渐发展成为全球范围内广受认可的一门新兴管理学科，主要和企业经营管理和保 险业务相关，专门论及信用卡风险管理的比较少。 1 9 6 4 年，美国学者威廉斯和汉斯在其著作风险管理与保险中指出，风 险管理是通过对风险的识别、衡量和控制而以最小的成本使风险所致损失达到最 低程度的管理方法。 1 9 7 6 年巴格利尼在其著作国际企业的风险管理中认为，风险管理的主 要目的是在保持企业财务稳定性的同时，尽量减少因各种风险损害所支出的总费 用。 1 9 7 5 年风险和保险管理协会成立，1 9 8 3 年5 月，在该协会年会上，世界各 国的专家学者共同讨论并通过了1 0 1 条风险管理准则，其中包括：风险管理一般 原则，j 风险识别与衡量、风险控制、风险财务处理、索赔管理、保险条款安排技 巧等，这些一般准贝| j 的诞生和运用，标志风险管理的实际操作规范体系己经形成， 使风险管理更趋科学化和规范化，也标志风险管理的发展进入了一个新阶段。 2 1 2 2 实证研究 目前我们所讲的实证研究，主要包括四个方面也1 ： 第一，境外主要研究力量。一是v i s a , m a s t e r 等产业巨头，以防信用欺 诈，黑名单共享等产品研究为主。二是n i e l s o nr e p o r t 等专业媒体以发布全球信 用卡产业统计数字闻名j 三是c a r d w e b 等专业网站以介绍热点、焦点新闻为主。 第二，2 0 0 3 年后中国银联的各类分析报告。中国银联专门成立风险管理部 对信用卡风险进行研究，定期下发各会员机构的风险通讯、 信息参考， 对美国、日木、韩国、澳大利亚等国家和地区的信用卡风险进行分析，侧重于宏 观态势的描述。 第三，各商业银行内部对本行信用卡风险的研究和管理。各商业银行出于自 身防范风险的需要，也在实践中对信用卡风险防范进行了研究，侧重于如何防范 欺诈的实证研究。 第四，各类研讨会及信用卡期刊杂志的观点。中国人民银行主管的金融时 报金融科技信息版( 原信用卡版) 以对中国信用卡产业进行新闻报道为主， 缺乏有效的内控机制 很多客户的失信是银行自身管理混乱造成的，由于缺乏完善的内控机制，国 内商业银行多数业务形成了“亡羊补牢的局面。在具体行使监控职责时，管理 1 4 内部权责不明，不能形成协调与制约机制，造成在客户开发、信用评估、交易、 账户结算等诸多环节出现失误并导致损失。不少制度规定过于粗略模糊，制度执 行、落实的实效较差。对业务操作流程、风险管理职责、报告和检查制度等方面 的规定也缺乏动态调整和充实的补充机制。 b 重点岗位风险 信用卡业务的高风险也充分体现在对众多岗位的机密要求上，个别岗位人员 法制观念不强，在授权、空白卡管理、打卡、密码管理、发卡等等环节不能给予 足够的重视和关注，如果银行不把好人选关、监督关、制约关和检查关，就容易 造成泄露机密、内外勾结、串通作案等情况的出现，给发卡行带来难以挽回的损 失。 另外，成熟有效的激励约束机制和绩效考评制度是降低重点岗位风险的有力 措施，同时也可以使人员动态的介入整个管理过程，使风险控制运作体系的效果 发挥更佳。 c 业务操作风险 为有效防范业务风险，各发卡行对密码信封的印制、授权操作、换卡条件、 审查要素等都做了较为明确的规定。严守操作规程是业务操作无风险的重要保 证，但在实际工作中，有章不循、违规操作的现象时有发生，存在着风险隐患。 在客户信息分析阶段，缺乏对客户资信状况和失信记录的积累，资信调查不 持久，往往仅凭借个人价值的取向、人格魅力、行为方式、工作作风、风险偏好 等处理相关业务。在资信调查时只做表面文章，或仅对客户信用进行一次调查评 估后就采取一劳永逸的态度，不进行定期追踪，从而在源头上造成风险隐患。 在业务跟踪阶段，对客户的失信行为缺乏敏感，没能做到及时处理以减少损 失。监控和预警的措施不力，也使得错过了及时处理，减少损失的最好时机。 同样在此阶段，工作人员利用监督机制和稽核审计制度的漏洞，或与外部人 员勾结起来作案而造成道德风险损失。 最后，在结算过程中，由于通信设备不配套，网络不畅等原因造成无法结算、 资金清算不及时，使本来已发生透支的持卡人照常取款，造成犯罪分子利用时间 差作案而形成风险。 2 3 3 技术风险成因 技术风险成因来源于三个方面：业务系统性能风险、软件设计风险和技术设 备固有的缺陷风险。 a 。业务系统性毹风险 p o s 和a t m 等高技术设备的广泛应用是信用卡业务先进性的一种体现，但 因受网络条件和系统开发水平所限，现有业务系统的稳定性并不理想。尤其在业 务高峰期，单方扣账、重复扣账等问题很严重，这不仅增加了对账、调账工作量， 影响持卡人对发卡行的信任度，同时也形成了业务风险。 b 软件设计风险 信用卡业务系统的设计格外注意各级别操作员的相互制约和资料的保密，不 成熟的设计往往容易造成机密资料的泄露和制约失控。 c 技术设备固有的缺陷风险 a t m 受理业务只凭卡磁道信息和密码来识别卡片真伪，根本不能识别卡面 上的信息。这便使犯罪分子可利用“伪造卡和“变造卡一在a t m 上作案。 2 4 项目风险评价模型基本理论 风险评估是对项目风险进行综合分析，依据风险对项目目标的影响程度进行 项目风险分级排序的过程。在项目风险识别的基础上，通过建立项目风险的系统 评价模型，对项目风险因素影响进行综合分析，并估算出各个风险发生的概率及 可能导致的损失的大小，从而找到该项目的关键风险，确定项目的整体风险水平。 由于项目风险因素中既有定量因素，又有定性因素，故其可以采用的评价方 法主要有专家调查法( d e l p h i ) 、层次分析法( a h p ) 、模糊综合评判法、模糊集值 统计法、模糊综合值评判法等。 2 4 1 层次分析法基本理论 确定评判因素权向量的方法很多，目前比较流行的是层次分析法( 1 1 b e a n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s a h p ) ，它是由美国运筹学家、匹兹堡大学的 t l s a l t y 教授于2 0 世纪7 0 年代提出的一种用于解决多目标复杂问题的定性与定 量相结合的决策分析方法。当影响某一过程的因素较多时，人们往往难于对所有 因素的重要程度做出有把握的和正确的判断，给出合适的权向量。但是对于两两 因素之间的重要程度作比较判断，一般来说比较容易实现。层次分析法正是由这 1 6 一思想出发来解决权向量确定问题的。其基本过程是：把复杂问题分解成各个组 成元素，按支配关系，将这些元素分组，使之形成有序的递阶层次结构j 在此基础上 通过两两比较的方式，判断各层次中诸元素的相对重要性，然后综合判断确定诸 元素在决策中的权重。即：分解、判断、综合。 应用a h p 法的步骤如下：( 1 ) 建立所研究问题的递阶层次结构；( 2 ) 构造两两 比较判断矩阵；( 3 ) 单准则排序：( 4 ) 层次综合排序。 2 4 2 项目风险评价一模糊综合评价基本理论 模糊综合评价法是利用模糊数学理论对现实世界中广泛存在的那些模糊的、 不确定的事物进行定量化，从而做出相对客观的、正确的、符合实际的评价，进 而解决具有模糊性的实际问题，其主要目的是为人类智能信息处理工程如决策、 解决大规模复杂管理和经济大系统提供一种模型。 模糊综合评判方法是用单因素隶属函数来表示某个因素对评判对象的影响， 然后利用加权方法综合各个因素对评判对象的影响，最终得到关于该评判对象的 综合评判。 设有二个有限论域u 一做，“2 ，_ 。) ，v 一“，吃：，咋) ，其中u 代表综合评 判的多种因素所组成的集合，v 代表评价对象所组成的集合，作模糊变换 形凡。b 称为模糊综合评判的数学模型。这里，足是一个m n 阶模糊矩阵，矽 是论域u 上的模糊子集，即各评判因素的权重所构成的集合。口是评判结果，它 是论域矿上的一个模糊子集即模糊向量。 模糊综合评价包括五个步骤：建立评判因素集；建立权重集；建立评语集； 单因素模糊评价；模糊综合评价。 第一步：建立评判因素集。对于某一系统，设有班个评判因素珥。，1 1 2 ，。 则评判因素集合记为：u 。心，豇：，) 。 第二步：建立权重集。即对因素集u 中的诸因素，确定它们在被评判事物中 的重要程度( 即权重) 记为：矽一( 蛾，c o ) ，权重集的确定通常采用a h p 方法，其中要求各因素的权重之和等于1 ，即了畔- 1 ，f 。1 ，2 ，臃。 第三步：建立评语集。评语集是对评判对象可能出现的各种评价结果组成的 集合，假设每个指标的评语为h ，v 2 ，心，则评语集集合记为：v - “，y 2 ，k ) 。 第四步：单因素模糊评价。评语集中的规个等级，可看作m 个模糊集合，单 项指标的评判实质就是计算该项指标隶属于各个评价等级的程度，即隶属度问 题。确定隶属度的方法有隶属函数法和模糊统计法，可用【0 , 1 区间的一个实数来 度量。也就是说，对因素集u 中的诸因素，用各种可行的方法分别做出对评价对 象集y 中诸对象的单因素评判，进而得到一个实际上表示【，和y 之间模糊关系的 模糊矩阵r 。 第五步：建立模糊综合评价模型。综合评价结果利用下式计算： b 昌w 尺 公式( 2 1 ) 上式中的代表模糊变换。 1 8 3 a 银行陕西分行银行卡业务概况 a 银行陕西分行是a 银行总行的一级分行，a 银行总行位居四大国有商业银 行之列。由于四大国有商业银行的银行卡运作模式基本类似，所以，我们研究a 行陕西分行信用卡风险管理就对国有商业银行都具有一定的借鉴作用。 3 1a 银行陕西分行银行卡业务简介 银行卡是指由商业银行( 含邮政金融机构) 向社会发行的具有消费、透支、转 账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。 a 银行陕西分行银行卡分为借记卡和贷记卡两大类，分类如图3 1 所示。 图3 1 银行卡分类图 借记卡：不允许持卡人透支，持卡人先存款后消费。 贷记卡：这是完全意义上的信用卡，每个持卡人拥有一定的信用额度，在额 度范围内可循环使用信用额度。 1 9 9 3 年a 行陕西分行发行了自己首批信用卡，从此开始了银行卡业务的经 营管理。1 9 9 6 年该行又发行了只具有储蓄功能的借记卡，这种储蓄卡只能在省 内进行存取和转账，共发行8 0 余万张。2 0 0 1 年开始，a 行发行了全国通存通兑 的借记卡，对后来大量发行具有转账结算、通存通兑、代收代付、自助服务的银 联借记卡奠定了基础。2 0 0 3 年，a 银行的银行卡业务有了快速的发展，随着业务 应用系统的升级、数据大集中和国家“金卡工程 的推广，截至2 0 0 6 年底，a 行陕西分行银行卡发卡机构1 0 家。发卡量5 3 0 万张，存款余额1 7 8 亿元，特约 商户2 3 0 0 家，p o s 机具8 9 0 0 台，a t m 终端4 8 0 台。2 0 0 6 年银行卡总交易额2 7 0 0 0 亿，实现p o s 消费9 7 2 亿元，银行卡收入2 2 亿元，银行卡收入占该行中间业 务收入的6 3 4 5 。但该行信用卡占比很小，信用卡的发卡量仅占该行发卡总量 的1 妒。目前a 行银行卡业务发展呈现出以下几个特点： 第一，信用卡业务是该行的一个附属业务。信用卡在管理上由一级分行和各 二级分行银行卡部管理，信用卡的运作模式服务于银行的整体运作流程需要，是 银行业务运作的一个组成部分? 信甩卡主要固定成本统归集到银行总成本中， ， 就品牌构成而言，借记卡是主体，信用卡数量极少，支撑信用卡业务的基础是传 统的银行储蓄业务。 第二，联网通用的目标全部实现。2 0 0 2 年9 月a 行实现了所有机构的全国 联网通用，2 0 0 3 年逐步实现了跨行联网通用。目前a 行正搭建小额跨行存取业 务平台。 第三，用卡环境明显改善，持卡消费初现规模。a 行陕西分行p o s 、a t m 机 具数量在省内同业中排名第二，2 0 0 6 年卡消费额达9 7 2 亿元。 第四，银行卡服务功能不断完善，支付渠道不断增加。银行卡与行业需求的 结合日益紧密，已发展到与广大消费者密切相关的商业、教育、物流、旅游、社 会保障和公共事业等方面，a 行开发的网上支付、电话银行等电子支付、转账业 务进一步拓展了该行银行卡的应用空间。 3 2a 银行陕西分行银行卡的发卡业务 a 银行陕西分行的发卡业务分为借记卡发卡和信用卡发卡两类，这里主要介 绍信用卡发卡业务。 3 2 1 借记卡发卡 a 行陕西分行的借记卡申请在所辖的各个营业网点办理，客户需要到营业网 点填写借记卡申请表并提供必要的证件就可以实时申请到借记卡。 3 2 2 信用卡发卡 信用卡的发卡业务作为整个客户服务中的一个重要组成部分，是保证银行卡 业务正常运转的基础。它包括申请、审批、制卡、和发卡等内容，整个过程大概 需要t 5 天左右时间。 a 申请 凡居住户口( 含公安部门出具准许居住两年以上的证明) 在发卡银行所在地、 具有稳定收入和完全民事行为能力的个人，可向发卡银行申领个人信用卡。 凡在发卡银行所在地开立基本存款账户的单位，凭中国人民银行核发的开户 许可证，可囱发卡银行申领单位信用卡，持卡入一般为申领单位法定代表入。 b 审批 发卡银行在收到申请人填写的银行卡申请表和按规定所附的有关资料后，需 对申请人所填写的内容和所附资料进行审核，这是发卡银行为了自身利益、确保 、 持卡人质量和防范风险的重要环节。它包括资信调查和资信评估。 ( 1 ) 资信调查 资信调查是发卡银行对申请信用卡的单位和个人及其担保人的基本条件、资 金、信誉、经济状况等方面进行的全面审核及综合调查，是信用卡发卡业务的重 要环节。它包括； 申请人填交的银行卡申请表。申请表应内容真实、完整、字迹清晰、签名和 印章齐全。 申请人及其担保人提供的有关资料是否齐全。申领单位卡的，应提供中国人 民银行核发的开户许可证和可以证明其具备法定代表人资格的影印件及申请人 的有效身份证件彩印件。 ? 申请表中的申请单位或个人是否符合发卡银行规定的信用卡申领条件，担保 人是否具备发卡银行规定的担保资格。 申请单位、个人卡及其担保人的资信情况。对申领单位卡及作为单位保证人 的单位，应调查该单位的所有制性质、经营范围、生产规模、资产负债、银行存 款、税后利润、结算纪律等情况。对个人卡申请人及其担保人，应调查他们工作 单位的性质、职业、职务、职称、月收入水平、工作年限等。 ( 2 ) 资信评估 对资信调查核实无误后，可对申请人进行资信评估。资信评估包括信誉评估 和经济评估。这是发卡银行对申请单位、个人的信用和经济进行综合分析、评估， 以此确定其可用信用额度( 透支金额) 。 单位卡的信誉评估可根据申请单位的性质、结算纪律等内容确定等级标准。 个人卡的信誉评估可根据申请人和担保人的工作单位性质、职务、职称i 工作年 限等内容确定等级标准。 单位卡的经济评估可根据申请单位的银行存款、所交税金、税后利润等内容 2 1 确定等级标准。个人卡的经济评估可根据申请人的收入状况等确定等级标准。 c 发卡 对己批准制卡的申请表进行资料输入，此后产生的卡号等制卡信息递交给相 关人员制卡，将制好的卡片、信用卡章程、价格表等一并通过信函的形式向申请 人寄出。信用卡申请人收到卡片后，通过发卡银行的网上银行或银行卡部专用电 话激活该卡即可使用。 3 3a 银行银行卡价格体系的构成 银行卡价格是其产品服务价值的货币表现，是影响发卡量、消费额和获取业 务收益的重要因素。a 行银行卡价格体系的制定，和其它商业银行一样受到所在 地人民银行的约束。a 银行借记卡价格体系和贷记卡( 信用卡) 价格体系，分别 见表3 - - 2 和表3 3 所示。 表3 2a 银行借记卡价格体系表 服务项目服务内容服务价格标准说明 借 工本费开卡、换卡或补卡普卡5 元、彩照卡5 0 元 记 年费帐户管理1 0 元年 办理书面挂 卡 挂失手续费挂失l o 元 失时收取 交易金额的1 ，最低l 元，最 现金取款省内异地柜台现金取款 高5 0 元 交易金额的5 ，最低1 元， 省内异 现金存款省内异地柜台现金存款 最高5 0 元 借 地柜台 交易金额的5 ，最低1 0 元， 转帐支出省内异地柜台转帐支出 最高5 0 元 柜员机及其 记 交易金额的5 ，最低1 元，最他自助设备 卡 转帐存入省内异地柜台转帐存入 高5 0 元存款、转帐存 柜 台 现金取款跨省异地柜台现金取款 交易金额的1 ，最低1 元，最入、转帐支出 交 高1 0 0 元 收费标准同 易 现金存款跨省异地柜台现金存款 交易金额的5 ，最低1 元，最 柜台交易。 跨省异 高1 0 0 元 地柜台 交易金额的5 ，最低1 0 元， 转帐支出跨省异地柜台转帐支出 最高6 0 元 交易金额的5 ，最低l 元， 转帐存入跨省异地柜台转帐存入 最高5 0 元 借 本行异地取现柜员机本行异地取现交易金额的1 ，最低1 元 记 卡 异地跨行取现柜员机异地跨行取现交易金额的l + 2 元笔 柜 员 机同城跨行取现柜员机同城跨行取现2 元笔 交 易 2 2 表3 3a 银行贷记卡( 信用卡) 价格体系表 收费项目 收费标准备注 个人金卡主卡2 0 0 元年 个人金卡附属卡1 0 0 元年个人 本外币合一卡 普通卡主卡1 0 0 元年个人普 通卡附属卡5 0 元年 年年费逐年收取，中途退 ? 卡，年费不退还。彩照卡 费 个人金卡主卡1 6 0 元年。个人 另加工本费3 0 元。 金卡附属卡8 0 元年个人普通 人民币卡 卡主卡8 0 元年个人普通卡附 属卡4 0 元年 菲彩照卡2 0 元除到期换卡、挂失补卡外 工本费 彩照卡5 0 元 的其他换卡 挂失手续费5 0 元卡含换卡工本费 密码重置手续费 1 5 元次 持卡人要求紧急重置密码、紧急换卡，除上述手续费或工本费外，还应交纳紧急处理费用 每次2 0 元人民币。 预 境内本行预借现金 交易金额的1 。 最低l 元 借 境内他行预借现金( 交易金额的l + 2 元) 笔最低3 元 现 最低3 美元( 或等值其他 金 境外预借现金 交易金额的3 外币) 提 境内本行提取超额 提现金额的1 9 6最低1 元 取 还款 超 境内跨行提取超额 ( 提现金额的l + 2 元) 笔、 最低3 元 额 还款 还 款 境外提取超额还款 提现金额的3 最低3 美兀( 或等值其他 外币) 境内紧急取现 提现金额的2 最低2 元 境外查询余额0 5 美元( 或等值其他外币) 次 滞纳金最低还款额未偿还部分的5 超限费超过信用额度部分的5 境内交易争议调单费 l o 元 境外交易争议调单费 6 美元( 或等值其他外币) 三个月之内的对账单免费，三个胃以 账单费 前的对账单收取5 元份 注：此表来源删a b c h i n a c o f l i 4a 银行陕西分行信用卡风险管理现状及存在问题 通过前面的介绍，在了解a 行陕西分行银行卡的发展现状、特点、发卡业 务、价格体系及信用卡风险的相关理论后，我们不得不做出以下思考：a 行陕西 分行信用卡风险管理的现状是什么，它现有的信用卡风险管理中存在哪些问题， 需要如何改善：只有深入剖析并掌握问题的根源，我们才能有的放矢地找到信用 卡风险管理相应的对策。 4 1a 银行陕西分行信用卡风险管理现状 安全是银行卡产业永恒的主题。银行卡作为现代社会的支付工具，能够生存 并发展的根本原因，就是它满足了人们安全、快捷、方便的支付要求。可以说， 银行卡的发展历程，一定程度上就是风险控制能力逐步增强、以及风险逐步暴露 的过程。随着银行卡业务的发展，银行卡的风险总额必将会增加。对于刚起步的 陕西分行银行卡业务，在目前快速发展的过程中，将各种风险控制在定范围内， 是保证a 行陕西分行银行卡业务持续、健康发展的前提条件。陕西分行信用卡 风险管理现状如下： 第一，风险总量不大。目前，由于a 行陕西分行的银行卡以借记卡为主： 信用卡规模较小，并且主要依靠密码进行身份认证、同时犯罪分子的技术水平还 有限，因此，信用风险和欺诈风险的总量都较小。至2 0 0 6 年底，a 行陕西分行 发卡总量5 3 0 万张，其中具有透支功能的信用卡仅5 万张，占比仅为1 ，远低 于陕西同业中信用卡的占比规模；透支规模与总的不良银行资产总额相比，几乎 可以忽略不计。 第二，信用风险比例较大。据调查，陕西分行目前信用卡发卡量很小的主要 原因是前期发卡的信用风险达3 0 左右，故该行的信用卡一直处于微弱发展趋 势。信用卡资产的高风险状况，在很长一段时间内，使各发卡行对于发行信用卡 信心不足，在相当大程度上束缚了信用卡的发展。 第三，银行卡欺诈风险逐渐增大。随着我国科技的技术发展，银行卡欺诈风 险日趋多样。仅2 0 0 5 年a 行陕西分行5 0 以上的a t m 被犯罪分子非法安装过 摄像头、盗卡钩，犯罪分子偷看到他人密码后制作假卡或持盗来的卡片盗取客户 资金。通过这些手段盗取持久人卡片和密码的有3 6 起，涉案金额8 0 余万元；网 上支付欺诈目前在陕西分行也发现1 0 多余起。表明a 银行在风险防范水平上， 2 4 与国际水平相比还存在较大的差距。 另外，有关专家指出，银行卡犯罪成为国内经济犯罪十大新趋势之一，即越 来越多的不法分子借助现代通讯技术进行诈骗，或骗取、盗录储户的存折资料或 持卡人的银行卡磁条信息变造存折和银行卡进行诈骗，或利用高科技手段盗取银 行卡密码或有关软件程序进行诈骗，造成较大的经济损失，影响了社会的稳定。 l 因此，在卡业务犯罪日趋增加的趋势下，a 银行陕西分行如何构筑并形成自己的 风险防御体系，是我们目前急需要研究的课题。 4 2a 银行陕西分行信用卡风险管理存在的问题 尽管围绕信用卡经营的法律法规和政策在不断完善，各信用卡经营主体也在 不断地改进信用卡的业务管理流程和风险管理水平，但由于国内信用卡经营时间 相对较短，管理的水平相对较弱，积累的经验和数据还不够，所以在信用卡风险 管理方面还存在很多问题，a 银行陕西分行也不例外。目前该行在信用卡风险管 理方面存在的问题是： 在风险管理内容上，现阶段主要还是单一的信用风险管理，而不是信用、市 场、操作等多种类型的风险管理； 在风险管理方式上，主要还是审批授信等直接管理方式，而不是直接管理与 以运用模型进行风险的定量分析等间接管理相结合； 目前的风险管理更多是事后被动督导型管理，而不是事前主动引导型管理和 事后被动督导型管理相结合； 目前的风险管理更多是末端治理型管理。丽不是源头控制型管理与末端治理 型管理相结合： 在风险管理机制上，还是以惩戒机制为主，而不注重激励功能； 在风险管理对象上，主要关注单笔信用贷款，而不是面向整体风险过程： 在风险管理范围上，主要关注所辖区域范围，而没有关注全球范围； 在风险管理重点上，主要强调单个过程的管理，而不是强调全面风险管理体 系的构建； 在风险管理技术上，更多使用定性分析，而没有根据实际要求做到定性与定 量管理相结合。 4 3a 银行陕西分行信用卡风险管理存在问题的原因 受体制、经验以及社会环境等因素的制约，国内银行普遍存在对信用卡业务 的特殊性认识不足，风险管理的基础薄弱等闯题。风险管理体系不能适应信用卡 业务发展的问题已经暴露出来，在一定程度上制约了国内信用卡业务的发展，那 么，作为国内四大商业银行之一的a 银行，进一步分析它存在的问题的根源，主 要有以下原因： 第一，对信用卡业务的认识存在偏差。a 银行陕西分行从1 9 9 3 年发行了具 有透支功能的信用卡，但当时发卡的目的是通过信用卡吸收存款，回笼货币，并 没有将信用卡作为主要的零售工具来经营。后来将信用卡定位为中间业务，是希 望通过信用卡在中间结算方面的便利性为其他业务提供配套服务。这种思想认识 使信用卡无法发展成为符合市场经济规律的产业化产品，同时也直接影响了信用 卡风险控制政策的制定、风险管理体系的建立和风险管理手段的应用。 第二，个人征信体系不健全。由于我国没有建立起一个跨地区、跨行业、中 立的个人信用评估和征信机构，使得银行进行风险评估的难度加大，风险管理的 成本增加。信用体系不健全已成为制约a 行陕西分行乃至全国信用卡业务发展的 重要“瓶颈。虽然a 行于2 0 0 7 年开始建立金融业全国统一的“个人信用信息 基础数据库弦，但目前仍处于试运行阶段，其作用远没有发挥出来。再则，这个 统一的“个人信用信息基础数据库”的不完善以及各银行个人信用数据在实践中 的联网通用还做得远远不够，这造成了信用卡经营主体收集、审核信用卡申请人 信用状况的困难，增加了发放信用卡的成本，同时也复杂化了申请人的各种申办 手续，并给不良信用持卡人恶意透支提供了机会。 第三，法律法规不完善。发达国家针对信用卡市场形成的法律法规大都比较 完备。以美国为例，从2 0 世纪6 0 年代末到8 0 年代期间制定了一大批适用于金 融消费信贷领域，包括专门针对信用卡业务的法律，如贷款真实性法案、公 平信贷记账法案、平等信贷机会法案、公平信用报告法案、公平债 务催收作业法、信用卡发行法、 电子资金划转法案、联邦破产法 典、财务隐私权利法案等。这些法律对规范和促进信用卡业务的健康发展 起到了重要作用。我国由于开展信用卡业务的时间不长，相关的法律法规很不完 善，作为a 银行陕西分行来说更是如此。目前，该行主要依据银行卡业务管理 办法开展业务。但现有的银行卡业务管理办法对发卡机构、持卡人、商户 等的权利、义务界定不够明晰，不利于发卡机构对风险的防范和化解，不能继续 发挥作为信用卡业务指导文件的职能，新的银行卡业务管理条例有望2 0 0 7 年年底出台 第四，风险控制技术落后。信用卡业务的特点决定了技术力量是推行风险管 理理念、实施风险管理整体方案和提高风险管理效率的根本保障。在信用卡风险 控制技术手段方面，a 银行虽然于2 0 0 6 年开发了银行卡差错风险处理系统， 但该系统只是事后的补救系统，与发达国家银行业风险控制技术的差距是明显 的，特别是事前的风险预警和实时动态风险监控的技术手段相对薄弱。比如，对 于审批、资金清算、风险资产的清分与管理等与风险控制关系密切的业务还停留 在手工操作阶段，造成风险信息反馈慢、风险处理效率低，制约了信用卡业务风 险管理水平的提高。 5a 银行陕西分行信用卡风险管理定量研究 上一章通过对a 行陕西分行信用卡风险管理现状和存在问题的分析，同时 借鉴国内外先进银行成熟的风险管理理念，我们可以利用风险管理模型对a 银 行陕西分行信用卡风险管理做定量分析，用以解决目前该行只有定性分析没有定 量分析的现状。 5 1a 银行陕匿分行信用卡项目风险评价模型的建立 根据前章所述项目风险模型的基本理论，结合a 银行陕西分行信用卡业务 的实际情况，对该行的信用卡项目建立风险评价模型。 5 1 1 建立