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硕士论文 越南出口贸易函数实证研究 摘要 越南是发展中国家，自苏联解散之后，由于失去了来自原苏联的支持，在经济方 面十分困难。在3 0 多年漫长的时间里都在努力解决战争带来的后果和积极地发展经 济，从保守的计划经济转向社会主义的市场经济。1 9 8 6 年越南实施了“革新开放”的 新政策，2 0 0 1 年越共“九大 确立了以“社会主义定向的市场经济的改革目标，并 主张积极融入世界经济体系，大力发展外向型经济。在这样的自由投资市场背景下， 目前有很多国外投资商关注并准备进入越南市场。“革新开放 二十余年来，越南在 对外贸易领域业绩斐然，特别是越南加入w t 0 对经济发展及出口的影响非常大。本文 针对越南2 0 世纪9 0 年代以来整个社会和经济都处于不稳定的状态，选取越南的出口 贸易作为研究对象，本文运用经典国际贸易理论对影响越南出口贸易因素进行定性分 析，并运用现代计量学方法中的协整理论和向量自回归模型进行了实证定量研究，在 向量自回归模型基础上进行脉冲响应和方差分解，最后对模型进行静态和动态预测。 通过研究结果表明：越南出口主要影响因素有越南进口、g d p 、f d i ，从长期协整模型 可以看出g d p 对越南出口有显著地正作用，进口对出口有较显著的正作用，f d i 对出口 有负作用，越南外商直接投资的结构对实证结果做出合理的解释；从误差修正模型可 以看出，短期波动偏离长期均衡时，以0 7 1 9 5 的调整力度将非均衡状态调整到均衡状 态；从出口、进口、f d i 和g d p 的脉冲响应函数可以看出，如果要增加出口，可以通过 政策促进进口或者f d i 的进入，从而能够提高越南的出口，但是提高的幅度比较小， 作用有滞后性；从v a r 模型的方差分解可以看出，出口、进口、f d i 对出口都有较大的 影响，可以从长期战略部署促进越南出口的增长；出口、进口和f d i 的静态预测值与 越南出口、进口和f d i 的实际趋势基本一致。从根据分析结果，本文还为越南的出口 贸易发展提出了合理的政策建议。 关键词：越南出口，协整，v a r ，脉冲响应函数，方差分解 硕士论文 a b s t r a c t v i e tn a m ，o n eo ft h ed e v e l o p i n gc o u n t r i e si nt h ew o r l d ，i sr a t h e rf i n a n c i a l l yh a r da f t e r b r e a ku po fs o v i e tu n i o n i nr e c e n t3 0y e a r s ，i th a sm a d ed e s p e r a t ee f f o r t st od i s p o s et h e p r o b l e m sa f t e rt h ew a ra n dd e v e l o pe c o n o m y , w h i c hi st r a n s f e r r e df r o mc o n s e r v a t i v ep l a n n e d e c o n o m yt om a r k e te c o n o m y i n19 8 6 ，v i e tn a mb e g a nt oi m p l e m e n tt h er e f o r ma n do p e n i n g u pp o l i c y i n2 0 01 ，t h e ys e tt h eg o a lo f “s o c i a l i s md i r e c t e dm a r k e te c o n o m y a n ds u g g e s t e dt o i n t e g r a t ev i e tn u mi n t ot h e w o r l de c o n o m i cs y s t e ma n ds t r i v et o d e v e l o pe x t r a v e r t e d e c o n o m y i nb a c k g r o u n do ff r e ei n v e s t m e n tm a r k e lm a n yf o r e i g ni n v e s t o r sa r ec o n c e r n i n g a b o u tv i e tn a mo rg o i n gt oe n t r yt h em a r k e ti fv i e tn a m f o ra b o u t2 0y e a r ss i n c er e f o n na n d o p e n i n g - u p ，v i e tn a mh a sm a d eg r e a ta c h i e v e m e n ti ne x t e r n a lt r a d e s ，e s p e c i a l l yt h eg r e a t i m p a c t so nd e v e l o p m e n to fe c o n o m ya n dt r a d e so ft h ee n t r a n c eo fw t o t h i sp a p e rp o i n t e sa t t h eu n s t a b l es t a t e so fe c o n o m ya n d s o c i e t ys i n c et h e 19 9 0 sa n dc h o o s et h ee x p o r tt r a d e so f v i e tn a ma sr e s e a r c ho b j e c t t h i sp a p e rg i v e sq u a l i t a t i v ea n a l y s i sa b o u tt h ef a c t o r sa f f e c t i n g t h ee x p o r tt r a d e so fv i e tn a mi nt h em e t h o do fc l a s s i ct h e o r yo fi n t e r n a t i o n a lt r a d e s ，p r e s e n t s q u a n t i f i c a t i o n n a l l yr e s e a r c ht h r o u g ht h et h e o r yo fc o i n t e g r a t i o na n dv e c t o ra u t o - r e g r e s s i o n m o d e la n dg i v e st h ed y n a m i ca n ds t a t i cf o r e c a s t so ft h em o d e la tl a s t t h er e s u l t si n d i c a t et h a t t h em a i nf a c t o r so fv i e tn a m se x p o r tt r a d e sa r et h ei m p o r tt r a d e s ，g d p , f d i f r o mt h el o n g - r a n g ec o - i n t e g r a t i o nm o d e l ，w ef i n dt h a tt h ei m p o r tt r a d e sa n dg d ph a v es i g n i f i c a n tp o s i t i v e e f f e c t sa n df d ih a sn e g a t i v ee f f e c t s t h ed i r e c ti n v e s t m e n ts t r u c t u r eo ff o r e i g ni n v e s t o r sg i v e s r e a s o n a b l ee x p l a n a t i o no ft h ed e m o n s t r a t i o nr e s u l t s f r o mt h ee r r o rc o r r e c t i o nm o d e l ，w ef i n d t h a tt h ea d j u s ti n t e n s i t yo fo 719 5c a nt u r nt h eu n b a l a n c e ds t a t ei n t ob a l a n c e ds t a t ew h e ns h o r t p e r i o df l u c t u a t i o nd e v i a t ef r o ml o n g - r a n g eb a l a n c e f r o mt h ep u l s er e s p o n s ef u n c t i o no f e x p o r tt r a d e s ，i m p o r tt r a d e s ，e x p o r tt r a d e sa n df d i ，w ec o n c l u d et h a tw ec o u l di n c r e a s e i m p o r tt r a d e so ri n p u t so ff d it h r o u g hg o v e r n m e n tp o l i c yi fw ew a n tt oi n c r e a s ee x p o r tt r a d e s ， a n dt h e nt h ee x p o r tt r a d e sc o u l db ei n c r e a s e d ，b u tt h er a i s em a r g i ni sl i m i t e da n dt h ei n c r e a s e h a sh y s t e r e t i cn a t u r e f r o mt h ev a r i a t i o ns o l u t i o n so fv a rm o d e l ，w ec a nf i n dt h a ta l lo f i m p o r tt r a d e ，g d pa n df d ih a v ee f f e c t so ne x p o r tt r a d e s ，s ow ec o u l di n c r e a s et h ee x p o r t t r a d e st h r o u g hl o n g - t e r ms t r a t e g i cd e p l o y m e n t t h es t a t i cf o r e c a s tv a l u e so fe x p o r t , i m p o r t a n df d ii sc o r e s p o n d i n gt ot h ea c t u a lv a l u e so fv i e tn a m a c c o r d i n gt ot h ea n a l y s i sa n d r e s u l t s ，t h i sp a p e ra l s ot h r o w so u ts o m ea d v i s a b l es u g g e s t i o n sa b o u tt h ed e v e l o p m e n to ft h e e x p o r tt r a d e so fv i e tn a m n 硕士论文 越南出口贸易函数实证研究 k e yw o r d s ：v i e tn a m se x p o r tt r a d e ，c 0 i n t e g r a t i o n , v a r , p u l s er e s p o n s ef u n c t i o n , v a r i a n c ed e c o m p o s i t i o n i i i 图表目录硕士论文 v i 图表目录 图1 一l 本文研究框架图3 图3 一l1 9 9 1 - - 2 0 0 8 年越南对外贸易发展趋势图1 2 图3 _ 21 9 9 1 - - 2 0 0 8 年越南出口贸易同比年增长率( ) 1 3 图3 3 越南f d i 登记资金与实际使用资金18 图3 一越南出口与各可能影响因素之间的散点图2 3 图5 一l 各影响因素1 9 9 1 - - 2 0 0 8 年发展趋势3 6 图5 2 各变量取自然对数后趋势图3 7 图5 3 长期均衡方程拟合情况图4 2 图6 1 脉冲响应函数4 5 图6 _ _ 2l n e x 的静态和动态预测结果4 7 图6 _ _ 3l n i m 的静态和动态预测结果4 7 图6 - _ 4l n f d i 的静态和动态预测结果4 8 表3 1 越南贸易状况表( 单位：百万美金) 1 2 表3 - - 2 越南出口结构情况表1 4 表3 3 越南出口工业制成品构成表1 4 表5 一l 各时间序列变量的a d f 单位根检验结果3 8 表5 2j o h a n s e n 协整检验结果3 9 表5 3j o h a n s e n 迹统计量检验3 9 表5 _ - 4j o h a n s e n 最大特征值检验3 9 表5 5g r a n g e r 因果关系检验4 0 表5 6 残差序列e c m 单位根检验结果4 1 表6 一ll n e x 的方差分解4 5 表6 _ 2l n i m 的方差分解。4 5 表3l n f d i 的方差分解4 6 声明 本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本 学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或 公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使 用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文 中作了明确的说明。 研究生签名：隧婆j 够- - 矽肜年万月巧日 学位论文使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅贫 上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以向有关部门或机构送交并 授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密 论文，按保密的有关规定和程序处理。 研究生签名：医盘边幻矽年月钐日 硕士论文 越南出口贸易函数实证研究 1 绪论 1 1 研究意义 出口贸易函数即是出口贸易与其影响因素之间的种长期且相对稳定的关系。出 口贸易函数的研究始于凯恩斯的出口需求模型，长期以来国内外学者在该领域做了大 量的研究。但从查阅文献情况来看，出口贸易函数的确定取决于所选研究对象的具体 情况，所选的研究对象不同、研究对象所处的历史背景不同等都会导致所建立的出口 贸易函数不同。所以对出口贸易函数的研究是一个随着时代变化不断更新的课题，是 一个与时俱进的课题。 从越南国内对出口贸易方面的研究看来，基本上的研究都从某个行业，针对某种 商品或某种要素( 例如f d i ，g d p ，出口对经济增长的影响等) 来进行统计分析研究， 而到目前为止还没有相关的出口贸易函数的研究。 另一方面，从越南革新开放融入国际经济，特别是加入w t 0 之后，在越南政府采 取的有效政策指引下，越南经济增长取得了快速的发展，虽然越南对外贸易一直存在 贸易逆差，但出口贸易还是有很大的发展成果。对于出口与经济增长之间的关系，长 期以来都是理论界关注的一个热点问题。+ 在研究过程中，不同的学者研究方法和结果 不尽相同，但基本上都有一个共同的观点，即出口贸易的发展是拉动经济增长的一个 主要因素。越南的出口对其经济的影响程度还可以通过其出口依存度来体现，从纵向 比较看，越南外贸依存度不断上升，目前已处于较高水平。2 0 0 4 2 0 0 7 年，越南外贸依 存度分别为1 4 4 、1 3 0 、1 3 8 和1 4 7 。特别是2 0 0 8 年，越南外贸增长3 5 5 2 ，外贸 依存度为1 8 9 ，达到革新开放以来的最高值。从横向比较看，越南外贸依存度已远远 超出世界平均外贸依存度水平。2 0 0 7 年，世界平均外贸依存度水平达4 1 ，其中，发 达国家平均水平达3 8 4 ，发展中国家平均水平达5 1 。与东盟其他成员国的外贸依存 度进行比较，越南的外贸依存度仅次于新加坡( 4 3 3 ) 达到1 4 7 ，高于泰国( 1 3 2 ) 、 菲律宾( 8 3 ) 、印度尼西亚( 5 4 ) 。对越南而言，对外贸易对其经济增长有着非常重 要的贡献，而出口更是其国民经济生产链中的重要一环，带动并引领越南经济的发 展，一旦这个关键环节出问题，整个国家经济将遭受巨大冲击。另外，越南出口贸易 额从1 9 9 1 年的2 0 8 7 1 百万美元达到2 0 0 8 年的6 2 6 8 5 1 百万美元，增加了3 0 多倍。 然而对越南1 9 9 1 - - - 2 0 0 8 年的出口贸易发展轨迹进行研究发现，越南出口贸易虽然整体 呈现指数上升趋势，但一直处于贸易逆差状态而且不断增加。资料显示1 9 9 1 年的逆差 金额为一2 5 1 百万美元，一直上升到2 0 0 8 年的- 1 8 0 2 8 7 百万美元。由于出口贸易直接 越南年鉴统计2 0 0 9 年，越南统计总局 1 绪论硕士论文 影响对外贸易额，加上越南较少的外汇储备( 2 0 0 8 年6 月为2 0 7 亿美元) 容易产生国 际结算的危机，另一方面贸易逆差必然使国内资源外流，对外债务增加。这种状况会 大大影响国民经济正常运行。因此，研究越南出口贸易的主要影响因素，分析其对越 南出口的不同影响和作用机理，并建立各因素与越南出口贸易总量之间的函数关系是 非常必要的，并且对促进越南外贸出口和国民经济的持续、健康发展具有重要的理论 意义和现实意义。 从以上几个方面的综合分析认为，本课题尝试对越南出口贸易函数进行有针对性 的研究，是有一定的理论意义的；同时其在引导和促进越南的经济贸易发展方面也是 有一定的现实意义的。选择越南出口贸易作为研究对象是有代表性作用的，能够代表 越南整体经济发展因素，同时更加理解越南经济结构和预测越南将来的发展。 1 2 问题研究的内容和方法 本文在广泛收集整理国内外关于出口贸易函数研究文献的基础上，充分利用前人 的研究成果对研究对象进行了认真详细的分析，结合越南的实际情况。本文的研究目 的是分析越南出口贸易主要影响因素，确定越南出口贸易函数，对越南出口贸易的发 展情况做出合理的预测，为越南经济贸易政策的制定提供一定的理论指导。 基于以上研究目的，本文主要研究内容及思路如下：第一章简单介绍本课题研究 的意义、国内外研究现状和本文所要研究的主要内容和方法。第二章从国际贸易发展 原因方面回顾了出口贸易函数理论，并对当前国内外学者在出口贸易函数方面所作的 研究进行详细综述。第三章分别从贸易总量、贸易结构和贸易方式方面对越南的出口 贸易情况进行综合分析，随后从理论方面分析影响出口贸易发展的主要因素，所选择 的主要影响因素有世界经济增长率、越南出口价格指数、外商直接投资、越南盾实际 有效汇率、越南支出法g d p 、越南进口、越南的科技投入以及不确定性因素。第四章按 照越南经济发展的实际情况，做出合理的经济假设，确定越南出口贸易函数的一般形 式，并对本文所采用的数据检验和实证研究方法进行介绍。第五章选取合适的经济变 量，对变量进行平稳性检验、协整检验并建立长期协整模型与误差修正模型，对模型 的总体拟合情况进行检验分析，并对协整模型的预测功能进行检验。第六章在协整检 验的基础上建立向量自回归( v a r ) 模型，并进行了脉冲响应和方差分解，并通过模型 的一步静态预测检验和多步动态预测检验进一步验证模型的可靠性。第七章是本文的 研究结论，并进一步分析研究结论的政策含义。基于以上分析，本文的研究框架图如 下： 2 硕士论文越南出口贸易函数实证研究 国际贸易理论回顾和文献综述 土 越南出口贸易发展情况 1 l 出口贸易影响因素理论分析 1 l 设立经济假设，给出理论模型、介绍实证研究方法 j 变量选择，建立长期协整模型和误差修正模型，并用协整模型进行预测 士 i 建立汛模型，进行脉冲响应、方差分解，并对v = 根模型进行静态和动态预测 上 结论和政策含义 1 3 本文的创新之处 图1 一l 本文研究框架图 对于出口贸易的影响因素的研究上，很多学者都做了大量的分析研究工作，但是 主要研究客体以发达国家和经济大国为主，对于越南出口贸易函数体系的研究前所未 有，特别是利用模型分析越南出口影响因素及其相互作用上研究。所以本文希望立足 与越南出口的1 9 9 1 2 0 0 8 年这1 8 年数据的基础上做出一些探索。本文的主要创新点体 现在以下几个方面： 在借鉴和改进前任分析方法的基础上，在对越南出口的基本状况及其影响因素的 分析上，通过对影响出口的一系列因素进行筛选，建立计量分析模型，对出口、进 口、f d i 、g d p 进行j o h a n s o n 协整检验、g r a n g e r 因果检验，建立长期协整模型，并建 立了误差修正模型，体现短期对长期偏离的修正。在此基础上建立了向量自回归模 型，对各影响因素进行脉冲响应、方差分解。并运用e v i e w s 软件建立模型进行静态动 态预测。这种预测形式也是具有创新之处的。 首次以越南( 1 9 9 1 - 2 0 0 8 年) 的数据作为样本，通过对样本进行计量分析，判断出 口贸易与进口、f d i 、g d p 之间的协整关系和向量自回归模型，并比较系统地提出了提 高越南出口的可行性政策建议。 2 出口贸易函数研究的理论回顾及文献综述硕士论文 2 出口贸易函数研究的理论回顾及文献综述 2 1 出口贸易函数理论回顾 长期以来，对外贸易对一国的经济发展的影响一直是国际经济学理论界研究的焦 点之一。其中出口贸易函数理论，亦即出口贸易原因理论，经济学理论界对出口贸易 函数理论的研究始于1 6 世纪的重商主义，经过4 0 0 多年的研究，已经形成了系统探讨 出口贸易函数的理论体系。笼统的讲，在2 0 世纪6 0 年代之前，出口贸易函数理论主 要从供给角度进行分析，集中讨论国际贸易中优势产生的原因和条件，如绝对成本理 论、比较成本理论、要素禀赋理论、技术差距理论、产品生命周期理论。即主要从供 给角度分析影响出口贸易发生的原因。随后，一些理论开始从需求的角度探讨出口贸 易产生的原因，如偏好相似理论；最近的产业内贸易理论则是将供给和需求结合起来 进行讨论出口贸易发生的原因的。 国际贸易理论的摇篮是以重商主义的财富观为基础的。重商主义是十八世纪在欧 洲受欢迎的政治经济体制。它建立在这样的信念上：即一国的国力基于通过贸易的顺 差一一即出口额大于进口额一一所能获得的财富。是封建主义解体之后的1 6 - 1 7 世纪 西欧资本原始积累时期的一种经济理论或经济体系，反映资本原始积累时期商业资产 阶级利益的经济理论和政策体系。1 5 - 1 8 世纪中在欧洲流行，后为古典经济学取代。认 为一国积累的金银越多，就越富强。主张国家干预经济生活，禁止金银输出，增加金 银输入。重商主义者认为，要得到这种财富，最好是由政府管制农业、商业和制造 业；发展对外贸易垄断；通过高关税率及其它贸易限制来保护国内市场；并利用殖民 地为母国的制造业提供原料和市场。该名称最初是由亚当斯密在国民财富的性质 和原因的研究( 国富论) 一书中提出来的。但1 7 7 6 年亚当斯密在他的著作中抨 击了重商主义。首先，斯密批判了重商主义的财富观；其次，批判了重商主义主张国 家干预经济的论点；最后，批判了重商主义关于一国能持续积累金银财宝的观点。斯 密认为，一国长期保持外贸顺差是不容易实现的，因为重商主义未深入到生产领域并 且不能反映国际贸易的真实原因。因此，他反对政府实行保护贸易政策，主张以自由 贸易政策来扩大对外贸易。 在1 7 世纪中叶到1 9 世纪初，英国古典学派的经济学家在批判重商主义的基础 上，对国际贸易进行了系统的理论研究，最有代表性的是英国古典经济学家亚当斯密 ( a d a m s m i t h ) 和大卫李嘉图( d a v i d r i c h a d o ) 。前者亚当斯密的理论被称为绝对优 势理论。该理论可以看成是解释国际贸易产生原因的最早的理论，其主要理论缺陷在 于在确定国际贸易的绝对优势时，要将本国某种产品的成本与国外同样产品的成本直 接进行比较，以成本的绝对高低来决定进出口。这样的比较会使那些在所有产品的生 4 硕士论文越南出口贸易函数实证研究 产成本上都处于劣势的国家无法参与国际贸易。后者大卫李嘉图突破了亚当斯密的 绝对成本理论，奠定了近代比较优势学说的基础。所谓比较成本，是指将本国不同产 品成本的比率与国外同类产品的成本比率进行比较，即不同国家的成本比率的比较。 只要成本的比率存在差异，不同国家之间就能够也必然会进行相互交换，并从中获得 经济利益。大卫李嘉图的比较优势理论是建立在劳动价值论的基础之上的，其理论 的前提假设是各国劳动生产率存在差异，从而也就暗含着各国生产同一产品的生产函 数是不同的，这才成为形成比较优势的基础。当然，传统比较优势理论的缺陷也是明 显的。第一，它只把劳动作为唯一的生产要素，忽略了资金、自然资源、技术等其他 要素对产出的影响。第二，它只是简单地把两种商品的相对成本进行比较从而确定比 较优势，但如果商品数量增多，比较优势就很难确定。第三，比较优势理论不仅仅把 劳动生产率的国别差异看成是外生的，也就是说先天确定，后天无法改变的，而且没 有能够探寻造成这种差异的原因。所以无论绝对成本理论还是比较成本理论都是建立 在劳动价值论的基础上。二者都把劳动看作唯一的生产要素与事实不符，它对贸易形 态的判断是不合理的。要素禀赋理论( f a c t o re n d o w e n tt h e o r y ) 最早由瑞典经济学 家赫克歇尔( e f h e c k s c h e r ，1 8 7 9 - - 1 9 5 9 年) 和俄林( b e i f i lg o f f h a n do h l i n ， 1 8 9 9 - - 1 9 7 9 年) 提出，其在2 0 世纪前半叶至7 0 年代末这段时期内是国际贸易理论的 典范。该理论从要素禀赋比率的差距来寻求国际贸易产生的原因。按照要素禀赋理 论，每个区域或国家用相对丰富的生产要素( 土地、劳动力、资本等) 从事商品生 产，就处于比较有利的地位；而用相对稀少的生产要素从事商品生产，就处于比较不 利的地位。因此每个国家在国际分工、国际贸易体系中应生产和输出要素丰富的商 品，输入要素稀少的商品。国际贸易的直接原因是区域贸易或国际贸易的价格差别这 一原理是在比较成本论基础上的一大进步，有合理的成分和可借鉴的意义。但要素禀 赋理论也有明显的局限性，其所依据的假说条件都是静态的，忽略了经济因素的动态 变化，因为在国际贸易中，科学技术起着越来越重要的作用，技术革新可以改变要素 的成本和比例，从而改变比较成本。 另外根据世界国际贸易统计数字表明，2 0 世纪6 0 年代以来，工业发达国家之间的 贸易量占世界贸易总量的三分之二左右，而工业发达国家和非工业国之间的贸易量大 约占三分之一。这种大量存在于发达工业国之间的国际贸易现象是要素禀赋理论所不 能解释的。这一现象促进了理论界对国际贸易理论的进一步探索，也即是国际贸易新 理论的出现。 需求相似理论又称偏好相似理论( p r e f e r e n c es i m i l a r i t yt h e o r y ) 或重叠需求理 论( o v e r l a p p i n gd e m a n dt h e o r y ) ，是瑞典经济学家斯戴芬伯伦斯坦林德 ( s t a f f a nb l i n d e r ) 于1 9 6 1 年在其论文论贸易和转变中提出的。该理论认 为：产品出口的可能性取决于两个国家的人们的消费偏好和需求结构，平均收入水平 5 2 出口贸易函数研究的理论回顾及文献综述硕士论文 越高，对消费的需求的质和量都会提高；平均收入水平越高，对先进的资本设备需要 越高。因此，两国人均收入相同，需求偏好相似，两国间贸易范围可能最大。但如果 人均收入水平相差较大，需求偏好相异，两国贸易则会存在障碍。 技术差距理论( t e c h n 0 1 0 9 i c a lg a pt h e o r y ) 产生于1 9 6 1 年，又称技术差距模型 ( t e c h n o l o g i c a lg a pm o d e l ) ，由美国经济学家m v 波斯纳( m i c h a e lv p o s n e r ) 在 国际贸易与技术变化一文中提出国际贸易的技术差距模型，并由雷蒙德弗农 ( r a y m o n dv e r n o n ) 在1 9 6 6 年的产品生命周期理论加以延伸和完善。技术差距理论认 为，工业化国家之间的工业品贸易，有很大一部分实际上是以技术差距的存在为基础 进行的，证明即使在要素禀赋和需求偏好相似的国家间，技术领先也会形成比较优 势，从而产生国际贸易。但技术差距理论无法做出解释为什么某些国家处于技术领先 地位，而另一些国家处于落后地位。弗农从科学技术迅速进步这个因素出发提出产品 生命周期理论，该理论认为商品与生命相似，有一个从出生、成熟、衰老的过程，将 产品生命周期和技术进步结合起来阐述国际贸易的形成和发展。弗农把产品的生命周 期划分为三个阶段：新产品阶段、成熟产品阶段和标准产品阶段。根据产品生命周期 的不同阶段，可以推断不同国家的贸易演变过程。产品创新阶段，创新国对该产品的 生产和销售具有垄断权，则对该产品的出口不断增加；在产品成熟阶段，随着技术的 扩散，其它发达国家也开始制造创新国企业创造的新产品，因此创新国对该产品的出 口增长率减慢；产品标准化阶段，产品已完全标准化，由于发展中国家的工资水平 低、地价便宜，厂商在发展中国家进行直接投资，转让其标准化技术等原因使创新国 对该产品的生产不具有优势，则创新国的产品从出口转向进口。产品生命周期理论是 对要素禀赋学说的动态化延伸。该理论揭示了国际间技术的不同和变动是解释国际贸 易发生的重要原因之一，是从供给的角度来探讨出口贸易发生的原因。 产业内贸易理论是美国经济学家格鲁贝尔提出的。在传统的国际贸易理论，主要 是针对国与国、差别较大的和不同产业之间的贸易，但自2 0 世纪6 0 年代以来，为了 解释这种现象，国际经济学界产生了一种新的理论产业内贸易理论。格鲁贝尔等 人在做研究时发现，随着科学技术的不断发展，国际贸易实践中又出现了一种和传统 贸易理论的结论相悖的新现象，即国际贸易大多发生在发达国家之间，而不是发达国 家与发展中国家之间；而发达国家间的贸易，又出现了既进口、又出口同类产品的现 象。8 0 年代，针对此现象格鲁贝尔提出了产业内贸易等前沿理论。产业内贸易理论的 突出特点是用国际贸易产品的异质性和差别性、需求偏好相似性和多样性，专业化分 工和规模收益递增等概念来解释同一产业部门内部的国际贸易问题。该理论从需求和 供给两个方面来解释国际贸易发生的原因。 6 硕士论文越南出口贸易函数实证研究 2 2 文献回顾 2 2 1 国外研究现状 关于国外对出口贸易函数的研究较早，最早起始于凯恩斯的出口需求模型。该模 型认为，一国的出口总量是由国外的实际收入和出口商品的相对价格决定的。出口需 求模型在出口贸易函数的研究中起到奠基石的作用。然而随着经济结构的变化，包括 越南在内的许多发展中国家的进出口发展情况不能由凯恩斯的出口需求模型来解释。 国外许多学者在凯恩斯的出口需求模型的基础上开始增加新的解释变量来进行研究。 g o l d s t e i n 和k h a n ( 1 9 8 5 ) 首次在不完全替代模型的理论假设下研究了进口国的 收入和出口产品的相对价格对出口贸易的影响。并运用计量经济学方法，对价格弹 性、收入弹性及相应的国际贸易政策进行了很好的估计。他们提出的不完全替代模型 是以后很多学者研究出口贸易函数时所采用的基本的理论假设。 r i v e r a - b a t i za n dr o m e r ( 1 9 9 1 ) ，f e e n s t r a ( 1 9 9 0 ) ，s e g e r s t r o m ，a n a n t ，a n d d i n o p o u l o u s ( 1 9 9 0 ) ，g r o s s m a na n dh e l p m a n ( 1 9 9 1 ) ，a n db a l d w i n a n df o r s li d ( 1 9 9 6 ) 的研究为理解分析出口与经济增长提供框架。他们认为扩张出口通过对整体经 济规模和其他外部效应如技术扩散、高技术工人、提高管理能力等能够提高整体要素 生产率。出口导向型发展战略并没有放弃对国内市场的发展，出口能够刺激国内资源 的利用达到国际机会成本的水平，从而逐步达到国际生产效率( s r i n i v a s a na n d b h a g w a ti2 0 0 1 ) 。 l o p e z ( 1 9 9 1 ) 和e d w a r d s ( 1 9 9 2 ) 通过对多个国家的数据研究表明出口与经济增长 之间稳健高度相关关系。东亚经济快速的发展进一步证明了出口是区域经济增长的动 力( 分别见w o r l db a n k1 9 9 4 ； b l o m q v i s t1 9 9 7 ； b a l a s s a1 9 7 8 ，1 9 8 5 ；g a r n a u t 1 9 9 6 ；l a la n ds h a p e2 0 0 1 ； a n dc h o wa n dk e li m a n1 9 9 3 ) 。然而仍然有部分研究在 出口与经济增长之间关系还持有保留态度，如c l a r k ea n dk i r k p a t r i c k ( 1 9 9 2 ) 通过面 板数据分析1 9 8 1 - 1 9 8 8 年8 个低收入国家和8 个中等收入国家的贸易政策改革对经济 的影响，得出结论认为经济增长并非来自于贸易改革的政策措施。 另外有研究表明出口对经济增长的门限效应的存在。m i c h a e l y ( 1 9 7 7 ) 对1 9 5 0 1 9 7 3 年4 1 个最不发达国家的数据研究发现尽管出口与经济增长之间存在显著地正相关 关系，只有当一个国家的经济水平达到一个最小水平时出口才会对经济增长产生影 响。s h e e h e y ( 1 9 9 2 ) 在对5 3 个非石油国家研究指出出口与经济增长的正相关关系只对 工业化程度较高的国家有重要影响。 转引自魏巍贤中国出口增长的激励机制模型构造 j 管理科学学报2 0 0 1 5 g o i d s t e i n ，- i a n dm k h a n i n c 伽ea n dp r i c ee f f e c t si nf o r e i g i lt r a d e h a n d b o o ko fi n t e r n a t i o n a l e c o n o m i c s 1 9 8 5 7 2 出口贸易函数研究的理论回顾及文献综述硕士论文 出口的组成对经济增长也有影响。研究表明出口工业产品比对出口初级产品受经 济周期影响的敏感度低。因此，一个国家如果出口的是工业制成品受到的经济周期下 滑或恢复的影响较小。g r e e n a w a y ，m o r g a n 和w r i g h t ( 1 9 9 9 ) 的研究证实了这一点，他 们通过对6 9 个国家数据分析表明发展中国家专业化出口工业制成品能够比专业化出口 食物或其他初级产品的国家获得更大的出口带来的经济增长。 张桂莲、史永东( 1 9 9 6 ) 用可变参数模型中的卡尔曼滤波模型来分析研究有明显结 构变化的中国出口贸易函数。基于1 9 9 4 年以来，中国工业制成品占总出口的比例达8 0 以上，他们选取工业产值和货币供应量作为出口的解释变量，作季节调整后采用对 数线性式，运用卡尔曼滤波模型估计结果相对精确，说明工业产值和货币供应量可以 从出口供给方面对出口做出很好的解释。 谢智勇等( 1 9 9 9 ) 圆通过研究亚洲金融危机以来人民币汇率与进出口贸易增长的关系 得出：中国进出口商品的需求价格弹性之和为9 2 5 2 3 1 ，符合马歇尔一勒纳条件，说 明汇率变动对进出口有影响。但人民币汇率变动与进出口量表现为弱相关关系( 进口相 关系数为0 2 8 8 4 ，出口相关系数为0 3 4 7 7 ) ，表明在检验区间内中国的进出口贸易对 人民币汇率变动并不十分敏感，汇率水平与进出口贸易量之间存在一定关系，但并非 进出口贸易量变化的决定性因素。因此汇率政策有效，但又不完全有效。另外，人民 币汇率变动对进出口的影响效应随着年份的推进并没有马上表现出来，而是有一段时 滞，其中对进口影响的时滞较长，为一年左右，对出口影响的时滞较短，为半年左 右。 v a l e r i ec e r r a( 2 0 0 2 ) 等人假定中国出口供给函数 为：弼= a ? + 卢l + 卢2 巨+ 卢3 只面卅+ 成c r + 压r 加+ 心其中弼代表，时期i 商品的出口 量，只代表以美元表示的i 种商品的出口价格，岛表示t 时期人民币对美元的名义汇 率，p 表示国内消费价格指数，q 代表出口国国内的资信程度，】j = 锄代表t 时期出口 国的国内生产总值。并运用1 9 8 5 - - 2 0 0 1 年间中国出口贸易的数据进行回归分析，得出 中国的出口供给价格弹性由负变正，并且绝对值在不断增大，这与中国的经济政策相 一致，说明中国的经济体制改变对中国的出口有显著的影响。中国的出口供给不再符 合供给弹性无限大的假设，其受价格的影响越来越大。 m f a r u ka y d i n 等( 2 0 0 4 ) 运用单方程模型和向量自回归模型对土耳其的出口供 张桂莲、史永东用卡尔曼滤波模型对中国出口函数的估计和分析预测1 9 9 6 5 谢智勇等亚洲金融危机以来人民币汇率与进出口贸易增长关系的实证分析啪国际金融研究1 9 9 7 7 v a l e r i ec c r r a _ a ne m p i r i c a la n a l y s i so f c h i n a se x p o r tb e h a v i o r i m fw o r k i n gp a p e r 2 0 0 2 m f a r u ka y d i n ，u g u rc i p l a k , m e r a yy 0 c e l e x p o r ts u p p l ya n di m p o r td e m a n dm o d e l sf o r t h et u r k i s he c o n o m y t h e c e n t r a lb a n ko f t h er e p u b l i co f t u r k e y 2 0 0 4 8 硕士论文 越南出口贸易函数实证研究 给和进口需求模型进行估计。并运用土耳其1 9 8 7 年第季度到2 0 0 3 年第四季度的季 度数据进行实证研究。得出结论：实际汇率的变化对土耳其的出口影响并不显著，而 单位劳动力工资水平，出口价格和国民生产总值是影响出口供给的主要因素；而实际 汇率对进口的影响却比较显著。 通过对国外在出口贸易函数方面的研究回顾，可以发现国外对出口贸易函数研究 的理论基础和计量方法上都相对比较成熟。普遍公认的理论基础是不完全替代模型， 而计量方法一般为单方程计量模型、向量自回归模型和误差修正模型。值得进一步研 究的问题在于对不同的研究主体解释变量选择的问题。不同国家及同一个国家的不同 时期，其出口贸易的解释因素都不尽相同。因此出口贸易函数的研究是一个随着时代 背景的变化而不断更新的过程，需要研究者确定出符合实际情况的解释变量和出口贸 易函数，以为宏观经济政策的制定提供理论指导。以便有利于经济的健康持续发展。 2 2 2 国内研究现状 在越南国内对出口贸易的研究方向一般研究集中于研究出口与经济增长的关系， 以及验证是否出口的扩张能够解释国民经济的发展。在查阅越南研究文件综述发现对 出口贸易函数的研究并不多。关于经济发展与增长的文章大多都在研究出e l 与经济增 长之间的关系，很多研究结论都证实了出口导向型经济增长( e l g ) 假设。但是出口与 经济增长之间的关系随着研究时间区间的不同也存在着差异。因此对越南的研究来说 出口贸易函数实证研究这方法属于比较新颖的方法。另外由于缺乏数据，越南对外贸 易问题的研究只限于比较研究。 尽管1 9 8 9 年越南开始进行外贸体制改革，越南外贸经历有涨有跌。v o ( 2 0 0 5 ) 指 出外贸改革如贸易权利、进口限制、出口激励政策等，与外贸出口情况高度相关。经 过l