（数量经济学专业论文）内生经济增长与结构方程模型应用研究.pdf

内容摘要 本研究以内生经济增长理论为基础，利用线性结构方程模型对中国各省市的 经济数据进行实证分析，旨在研究内生经济增长理论对中国经济的适用性和线性 结构方程模型在经济研究中的应用。文中分别以多个观测变量测度物质资本、人 力资本和技术水平三个外生潜变量和经济增长内生潜变量，继而估计三大因素对 经济增长的影响和贡献程度及各因素之间的相互影响。实证结果表明，三大因素 对经济增长的影响与内生经济增长理论发展的第一阶段主要思想相一致，各因素 之问的相互影响与罗默等人的思想相符。总而言之，实证结果证实了内生经济增 长理论适用于解释中国经济发展。同时，本文把线性结构方程应用于宏观经济的 研究是一种创新性研究方法的新尝试。 本研究得出以下三点主要结论： 一、人力资本、物质资本和技术水平三大要素正向影响中国经济增跃，即资 本的增加和技术的积累能够有效地推动经济增长，其影响力依次为物质资本、人 力资本、技术水平。 二、三次产业对经济增长的测度效力依次为第三产业、第二产业、第+ 产业， 这表明，中国经济已脱离传统的农业经济，步入现代工业经济，且已在信息经济 和服务经济的发展浪潮中取得相当的进步。 三、资本与技术水平相互影响，实证结果验证了技术的内生性，即内生经济 增长理论适用于中国经济研究。 本研究的创新 一、本文尝试用新的研究方法来考察经济增长的源泉问题。传统研究中，对 经济增长或经济增长源泉的实证研究方法，往往选取个别指标作为自变量直接解 释因变量经济增长率或经济增长量。但是经济中备受关注的经济增长因素， 如人力资本、物质资本、技术水平等要素，是没有现成指标可以衡量的，也难以 用一个或几个指标直接代替。因此笔者尝试引进包括有测量方程和结构方程两部 分组成的结构方程模型( s t r u c t u r a l e q u a t i o n m o d d s ，s e m ) 来考察经济增长源泉。 结构方程模型允许用多个指标测度诸如人力资本、物质资本和技术水平等难以直 接度量的潜变量，并对内生潜变量和外生潜变量之间的内在联系作进一步的考 察。一方面可以以更小的误差测度经济增长的影响因素，并据此搜索最适当的经 济模型；另一方面可以测量要素之间的内在影响关系，对内生经济增长理论及其 模型也具有一定程度的检验功效。 二、本文的研究说明，结构方程模型适合用于研究中国的内生经济增长。研 究结果表明，对中国经济增长推动最大的是人力资本和物质资本两大要素，而非 技术的进步，这与内生经济增长第一阶段的主旨一致；进一步还证明了技术是内 生而非外生的，并且其与资本是相互影响的，这正与内生经济增长理论的核心思 想相吻合。这结果一方面证明了内生经济增长第一阶段的理论在中国的适用性， 同时也证明了结构方程模型方法在经济研究中的适用性。 关键词：内生经济增长；线性结构方程：中国经济 a b s t r a c t b a s e do ne n d o g e n o u sg r o w t ht h e o r y , t h i ss t u d yt a k e sa d v a n t a g eo fl i n e a r s t r u c t u r a lm o d e le m p i r i c a l l ya n a l y z i n gt h ep a n e ld a t ao fc h i n a , a i m i n ga td e t e r m i n i n g t h e a p p l i c a b i l i t y o fe n d o g e n o u sg r o w t h t h e o r y onc h i n a e c o n o m y a n dt h e a p p l i c a b i l i t yo f l i n e a r s t r u c t u r a lm o d e lo ne c o n o m i c ss t u d y t h i sd i s s e r t a t i o n r e s p e c t i v e l yu s e ss o m eo b s e r v e dv a r i a b l e st om e a s u r et h r e ee x o g e n o u sl a t e n tv a r i a b l e s ， i n c l u d i n gm a t e r i a lc a p i t a l ，h u m a nc a p i t a la n dt e c h n i q u e ，a n do nee n d o g e n o u sl a t e n t v a r i a b l e s e c o n o m i cg r o w t h t h e nw ee s t i m a t et h ei n t e r a c t i o n sb e t w e e nt h e s et h r e e f a c t o r sw i t he c o n o m yg r o w t ha n da m o n gt h e s et h r e ef a c t o r s 1 1 1 er e s u l to ft h i s e m p i i l e a ls t u d y s h o w st h a t ，t h ei n t e r a c t i o n sb e t w e e nt h r e ef a c t o r sa n de c o n o m y g r o w t ha r ec o n s i s t e n tw i t ht h em a i ni d e ao fe n d o g e n o u sg r o w t ht h e o r ya tt h ef i r s t s t a g e ，a n dt h ei n t e r a c t i o n sa m o n g t h r e ef a c t o r sa r ec o n s i s t e n tw i t ht h ei d e ao fr o m e r a n dl u c a s i nc o n c l u s i o n ，t h er e s u l to ft h i se m p i r i c a ls t u d yv a l i d a t e st h ea p p l i c a b i l i t y o fe n d o g e n o u sg r o w t ht h e o r yo nc h i n ae c o n o m ya n dt h ea p p l i c a b i l i t yo fl i n e a r s t r u c t u r a lm o d e lo ne c o n o m y s t u d y w eg e tt h r e em a i nc o n c l u s i o n sf r o mt h i ss t u d y ：f i r s t l y , h u m a nc a p i t a l ，m a t e r i a l c a p i t a la n dt e c h n i q u ep o s i t i v e l ya f f e c te c o n o m i cg r o w t h ，w h i c hm e a n sc a p i t a la n d t e c h n i q u ea c c u m u l a t i o n sa r ea b l et oe n h a n c ee c o n o m i cd e v e l o p m e n t a m o n gt h e a f f e c t so ft h e s et h r e ef a c t o r s ，m a t e r i a lc a p i t a lr a n k sn o l ，w h i l eh u m a nc a p i t a la n d t e c h n i q u ec o m et oh e e l s e c o n d l y , t h em e a s u r e de f f e c t so ft h r e ei n d u s t r i e sr a n ka st h e t h i r di n d u s t r y , t h es e c o n di n d u s t r ya n dt h ef i r s ti n d u s t r y , w h i c hm e a n st h ee c o n o m y o fc h i n ah a sd e r i v e df r o mt r a d i t i o n a la g r i c u l t u r a le c o n o m ya n de n t e r si n t om o d e r n i n d u s t r i a le c o n o m y , a n dh a si m p r o v e dal o ti nt h ew a v eo fi n f o r m a t i o ne c o n o m ya n d s e r v i c ee c o n o m y t h i r d l y , t h e r ee x i s ti n t e r a c t i o n sb e t w e e nc a p i t a la n dt e c h n i q u e t h e e m p i r i c a lr e s u l tp r o v e st h ee n d o g e n o u so ft e c h n i q u e ，w h i c hm e a n st h ee n d o g e n o u s e c o n o m i cg r o w t ht h e o r yf i t sf o rt h es t u d yo f c h i n e s ee c o n o m y t h ei n n o v a t i o no ft h i ss t u d y f i r s t l y , t h ei n n o v a t i o no ft h i ss t u d yi sm a i n l yi nt h em e t h o du s e d b a s e do n e n d o g e n o u sg r o w t ht h e o r y , t h i ss t u d yg i v e su pt h et r a d i t i o n a lm e a s u r eu s e di nf o r m e r e m p i r i c a lr e s e a r c ha b o u tt h eo r i g i no fe c o n o m i cg r o w t h ，w h i c ha l w a y st o o ks o m e i n d i c a t o r sa sd i r e c td e p e n d e n tv a r i a b l e so ri n d e p e n d e n tv a r i a b l e s t h ef a c t o r so n r e s e a r c h e r sp a ym u c ha t t e n t i o n ，s u c ha sh u m a nc a p i t a l ，r e a lc a p i t a la n dt e c h n i q u e ，a r e a l m o s tu n o b s e r v a b l ea n dd i f f i c u l tt ob er e p l a c e dj u s tb yi n d i c t o r sd i r e c t l y t h e r e f o r e ， w et r yt oi n t r o d u c es e m ，w h i c ha l l o w st ou s es o m ei n d i c t o r st om e a s u r et h ef a c t o r s r e f e r r e da b o v et od i s c o v e r yt h ei n n e rc o n n e c t i o n sa m o n ge n d o g e n o u sl a t e n tv a r i a b l e s a n de x o g e n o u sl a t e n tv a r i a b l e s t h ea d v a n t a g e so fu s eo fs e ma r en o to n l ya ti t s s m a l l e rm e a s u r e de r r o ri nm e a s u r i n ge c o n o m i cg r o w t h ，b u ta l s oa ti t st e s t i n ga n d s e a r c h i n ge f f e c t si nd e t e c t i n gt h ei n t e r a c t i o n sa m o n g m e a s u r e dv a r i a b l e s s e c o n d l y , t h er e s u l to ft h i ss t u d ya l s oc o n t a i n ss o m en e w d i s c o v e r i e s a ts o m e e x t e n t , t h er e s u l to ft h i ss t u d yp r o v e sn o to n l yt h ea p p l i c a b i l i t yo fe n d o g e n o u sg r o w t h t h e o r yi nc h i n a ，b u ta l s ot h ea p p l i c a b i l i t yo fs e m i ne c o n o m i cr e s e a r c h t h er e s u l t s h o w st h a t ，t h eg r e a t e s tf a c t o r so fe n h a n c i n ge c o n o m i cg r o w t ha r eh u m a nc a p i t a la n d r e a l c a p i t a l ，b u t n o tt h et e c h n i q u e ，w h i c hi sc o n s i s t e n tw i t ht h em a i ni d e ao f e n d o g e n o u sg r o w t ht h e o r yi ni t sf i r s ts t a g e t h er e s u l ta l s op r o v e st h et e c h n i q u et ob e e n d o g e n o u sb u tn o tt ob ee x o g e n o u s ，w h i c hi sf i tf o rt h ek e r n e li d e ao fe n d o g e n o u s g r o w t ht h e o r y a n dw h a t sm o r e ，t h ea n a l y s i s a n de c o n o m i cm e a n i n gp r o v et h e a p p l i c a b i l i t yo fs e m i ne c o n o m i cr e s e a r c h k e yw o r d s ：e n d o g e n o u se c o n o m i cg r o w t h ；l i n e a rs t r u c t u r a le q u a t i o nm o d d ； e c o n o m yo f c h i n a 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明 确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。 声明人( 签名) ：劲糊喈 易年b 月碍日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大 学有权保留并向国家主管部门或其他指定机构送交论文的纸质版和 电子版，有权将学位论文用于非营利目的的少量复制并允许论文进入 学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检 索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密 后适应本规定。 本学位论文属于 1 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密( 作者签名：鲫糊嘶 导师签名： 日期：谛 日期：年 ) 7 月7 $ 日 月日 导言 导言 第一节研究背景和文献回顾 经济增长理论是经济研究的重大课题，同时也是经济学中争议最大的领域之 一。毫无疑问，就其重要性而言，经济增长自然成为经济学领域中最核心和最受 关注的研究课题。正如1 9 9 5 年诺贝尔经济学奖获得者卢卡斯教授所说；“人们一 旦_ 丌始思考这一问题，就很难再去思考其他的问题。”。 综观世界经济发展史，各国经济发展状况千差万别，经济学家们不遗余力地 为经济增长寻找台理的解释，设计各种各样的分析方法和工具，利用各国的经济 发展实践加以反复论证。因为他们深知理论源于实践，凡是理论皆应有其对应的 实证根源，以及相应的分析方法。在他们所利用的分析方法和工具中，既有通俗 易懂的统计描述性分析也有略显高深的现代计量建模，既有诸变量的回归分析也 有大型的联立方程估计，既有利用一国或地区的时间序列或横截面数据，也有利 用跨国跨地区跨年度的面板数据等等。 b a r r o ( 1 9 9 1 ) 通过研究1 9 6 0 - - 1 9 8 5 年间9 8 个国家的经济增长，发现人均 实际g n p 与人力资源的素质( 以就学年数衡量) 存在着正向变动关系。s u m m e r s 和d el o n g ( 1 9 9 1 ) 采用因果检验方法及最小二乘法检验1 9 6 0 一1 9 8 5 年u n i t e d n a t i o n sc o m p a r i s o np r o j e e ta n dp e n nw o r l dt a b l e 的资料，研究证实机器设备所形 成的资本累积为经济增长的主要因素之一。g a r d 和k r u e g e r ( 1 9 9 2 ) 指出学校质 量( 由教师收入、学生与教师比率、教师教育水平等来度量) 与学生表现之间存 在显著的相关。l e v i n e 、r e n e l t ( 1 9 9 2 ) 和h a r r i s o n ( 1 9 9 6 ) 研究发现，一些开 放度指标可以部分解释经济体内的增长率变化，这并不对所有的开放度指标适 用，但发现的关系总表现为正向。b e n h i b i b ( 1 9 9 4 ) 采用c o b b d o u g l a s 型的生产 函数，利用各国的横断面资料使用最小二乘方法作实证，发现人力资本的确会正 面地影响经济增长率，物质资本对经济增长有正面且显著的效果。b e n h a b i b 和 s p i e g e l ( 1 9 9 4 ) 的结论指出，各国之间增长率的差别主要来自于人力资本存量的 差异，强调了人力资本( 以学校教育水平来度量) 的重要性，特别是入力资本与 。l u c a s ，r o b e r te o nt h em e c h a n i c so f d e v e l o p m e n tp l a n n i n g y j o u r n a lo f m o n e t a r ye c o n o m i c s ，1 9 8 8 ，v 0 1 2 2 ： 3 - 2 2 1 内生经济增长与结构方程模型应用研究 技术进步相结合时的情况。k i m 和l a u ( 1 9 9 4 ) 对五大工业国( 英、美、法、日、 德) 及亚洲四小龙( 香港、新加坡、韩国、台湾) 的增长进行分析，发现战后四 小龙的经济增长主要来源于资本的积累，而五大工业国的增长则以技术进步为主 因。b a r r o 和s a l a i m a r t i n ( 1 9 9 5 ) 对9 0 个国家1 9 6 5 1 9 8 5 年的平均经济增长 率与教育水平( 用平均受教育年限来度量) 、公共教育投入占g d p 比例等进行回 归，发现人均g d p 增长率与教育水平( 特别是中等教育水平) 正向相关，公共 教育投入对增长有显著的效应。l i a n g ( 1 9 9 5 ) 研究发现，技术进步对台湾经济 增长有贡献，资本的快速积累对台湾的经济增长也极为重要，技术进步对增长的 贡献超过了资本积累，成为最重要的增长来源。f u n k e 和s t r u l i k ( 2 0 0 0 ) 以新古 典增长理论为出发点，将使用技术改变设定为内生变量的增长模型，以检验实际 资本及人力资本对经济增长的影响，研究结果发现实际资本对稳定经济增长大约 有5 0 的正面贡献，其余为劳动力品质和技术进步等因素的贡献。p e r e z s e b a s t i a n ( 2 0 0 0 ) 使用多国资料评估内生技术创新及模拟的非规模增长模型的动态预期效 果。实证结果揭示，加入技术因子的非经济规模的r & d 转移性动态模型，在解 释不同国家经济增长差异时，比新古典增长模型更具有显著的解释能力，因而可 以发现技术转移对经济成长的重要性。许健、何晓群( 2 0 0 0 ) 利用结构方程模型， 以制度变迁为外生潜变量，物质资本和经济增长为内生潜变量，对经济增长源泉 问题进行实证研究。张贡生( 2 0 0 1 ) 采用一般的统计描述对东西部地区间反映经 济发展差异的指标进行分析。朱翊敏( 2 0 0 2 ) 采用与卢卡斯类似的模型考察了物 质资本、人力资本、技术进步等因素，着重分析了广东省经济发展与人力资本之 间的关系。吴建国( 2 0 0 2 ) 应用索洛生产函数进行实证分析。周英章( 2 0 0 2 ) 采 用格兰杰因果关系检验和协整方法探讨了教育对经济增长的作用。曹晋文( 2 0 0 4 ) 运用结构方程模型对我国人力资本和经济增长之间的关系进行实证研究。 第二节研究内容和研究方法 在之前对内生经济增长或经济增长源泉的实证研究中，一般采用统计描述或 经济计量方法，分析时主要选取个别指标作为自变量直接解释因变量经济增 长率或经济增长量。而实际上备受经济研究学者关注的经济增长因素，如人力资 本、物质资本或教育水平、技术水平等要素，并没有现成指标可以衡量，也难以 2 导言 用一个或几个指标直接代替。本研究以此为切入点，拟引进包括有测量方程和结 构方程两部分的结构方程模型( s t r u c t u r a le q u a t i o nm o d e l s ，s e m ) ，该模型允许 由多指标来测度诸如人力资本、物质资本和技术水平等难以直接度量的潜变量， 以更好地对经济增长源泉及内生经济增长在中国的适用性进行检验。 本研究主要由四部分组成，具体如下： 一、经济增长理论。本部分简要回顾了经济增长理论发展的各个阶段，从古 典经济增长理论到新古典经济增长理论，再到内生经济增长理论；着重阐述了内 生经济增长理论的主要思想；并对主要经济增长模型，尤其是内生经济增长模型 作相关的介绍。 二、结构方程模型。本部分主要介绍结构方程模型的发展概况，对结构方程 模型的构成和特征优势作必要的说明。 三、实证研究设计与分析。本部分对实证研究中涉及的指标作相应的说明， 并对数据作必要的分析处理以满足实证研究的要求；继而进行结构方程建模，并 对模型的拟合结果作适当的评价。 四、研究结论和政策建议。本部分结合实证结果和中国经济增长实际得出三 点结论，并有针对性地提出三点政策建议。 内生经济增艮与结构方程模型应用研究 第一章经济增长理论 经济增长就是社会物质财富不断增加的过程，是一般社会再生产动态过程的 共性实质。它代表一国潜在g d p 或国民产出的增加。对于一个国家而言，经济 增长是衡量一个国家宏观经济的重要指标。毫无疑问，就其重要性而言，经济增 长与经济发展自然成为经济学领域中最核心和最受关注的课题。从古典经济学到 新古典经济学，再到新经济增长理论，长期以来，经济学家们致力于研究经济增 长中各种决定因素的相对重要性，并据此提出各种经济增长理论。 第一节经济增长理论的发展历程 一、古典经济增长理论 古典经济学代表人物主要有a d a ms m i t h ( 1 7 7 6 ) 、d a v i dr i c a r d o ( 1 8 1 7 ) 、 m a l t h u s ( 1 7 9 8 ) 、r a m s e y ( 1 9 2 8 ) 、a y o u n g ( 1 9 2 8 ) 、fh i ( n i g h t 及j s c h u m p e t e r ( 1 9 3 4 ) 。他们关于经济增长的观点非常明确：经济增长最终决定于投入要素( 包 括资本、劳动力和土地) 的数量和质量。 a d a ms m i t h ( 1 7 7 6 ) 在国民财富的性质和原因的研究中明确指出，国民 财富就是国家所生产的商品的总量，而劳动是财富的源泉。为了增加国民财富， 一要提高在业工人的劳动生产率，二要增加生产工人的总数。为了提高劳动生产 率，就需要加强劳动分工；为了增加工人的人数，就需要增加积累用以雇佣工人 的资本。 在a d a ms m i t h 的基础上，d a v i dr i c a r d o ( 1 8 1 7 ) 在政治经济学及赋税原 理中进一步提出，资本积累是经济增长的关键。在土地和其他资源一定的情况 下，资本的不断积累和劳动投入的持续增加，可能导致生产要素的边际报酬递减 ( d i m i n i s h i n gr e t u r n s ) 。为保证经济的持续增长，不仅需要资本的不断积累和劳 动投入的持续增加，技术进步也必不可少。 。孤当斯密著；郭大力，王亚南译；范家骧选编国民财富的性质和原因的研究：节选率【m 】北京：商务 印书馆，2 0 0 2 。大卫李嘉图著；周洁译。政治经济学及赋税原理 m 】。北京：华夏出版社，2 0 0 5 4 第一章经济增长理论 a y o u n g ( 1 9 2 8 ) 在收益递增与经济进步中重新对专业分工进行了系统 阐述，在斯密理论的基础上提出了具有深远影响的命题，后人称之为“杨格定理” ( y o u n g t h e o r e m ) 。d i x i t 和s t i 9 1 i t z ( 1 9 7 7 ) 用垄断竞争均衡框架讨论了产品类 别与数量之间的权衡问题，提出了著名的表示多样化消费偏好的d s 效用函数。 固其后，e t h i e r ( 1 9 8 2 ) 把d s 效用函数形式移用到生产技术上，用来表示生产过 程中的分工收益。 二、新古典经济增长理论 自2 0 世纪3 0 年代开始，着重研究经济短期运行规律的k e y n e s 经济理论的 出现，使得人们对古典经济理论的认识发生了一些变化，经济理论的研究重心基 本上也从长期经济运行规律转向短期经济运行问题。k e y n e s ( 1 9 3 6 ) 经济理论的 核心内容是解决有效需要不足而导致的经济萧条问题，但基本没有涉及经济动态 学和经济增长的问题。这样，如何使k e y n e s 理论动态化以具有说明经济增长问 题的一般性，就成为一项重要的课题。 h a r r o d ( 1 9 3 9 ) 和d o m a r ( 1 9 4 6 ) 试图在k e y n e s 分析中整合进经济增长的 因素。他们采用在投入要素之问缺乏替代性的生产函数来论证经济体系的增长是 内在不稳定的。h a r r o d 、d o m a r 分别从保证劳动完全雇佣的角度和k e y n e s 理论 动态化的角度提出了基于k e y n e s 经济理论的经济增长模型。虽然两种经济增长 模型的各自出发点不同，但两者的结论是相似的：实际增长率、保证增长率和自 然增长率三者之间保持一致是保证经济稳定增长的必要条件。但由于使得实际增 长率和保证增长率相等的资本系数、储蓄率和劳动增长率等，是事先互相独立确 定的，实际经济活动既不可能保证三者始终理想的比例关系，又不可能使其始终 处于稳定状态，因此经济的持续稳定增长是难以实现的，被称为“刀刃上的均衡 增长”。 所以，h a r r o d d o m a r 模型对现实经济增长问题不具有足够的解释能力。 通过对h a r r o d d o m a r 经济增长模型的固定资本系数假定的修正，s o l o w ( 1 9 5 6 ) 和s w a n ( 1 9 5 6 ) 分别独立地提出了新古典学派经济理论的增长模型， 为外生经济增长理论构造了一个比较完整的框架。s o l o w s w a n 模型的关键特征 。d i x i la ，s t i 翊i 乜，j e m o n o p o l i s t i cc o m p m i f i o na n do r ) 6 m u mp r o d u c td i v e r s i t , a j 】t h ea m e r i c a ne c o n o m i c r e v i e w , 1 9 7 7 ，v 0 1 6 7 ：2 9 7 3 0 8 。舒元、谢识予、孔爱国、李翔现代经济增长模型【m 】 ：海：复旦人学出版社t 1 9 9 8 ：4 0 - 4 1 5 内生经济增长与结构方程模型应用研究 是其新古典形式的生产函数，它假设了不变规模报酬，对每种投入的报酬递减， 以及投入要素之间某种正的且平滑的替代弹性。这种生产函数与不变储蓄率规则 结合起来，产生了一个极为简单的一般均衡经济模型。但是，生产函数的新古典 性质造成了s o l o w s w a n 模型对经济长期解释力的匮乏。 新古典增长理论比古典经济理论进步的同时，在解释长期经济增长方面遇到 前所未有的尴尬。但正是这一局限性促成了内生经济增长理论的诞生。 三、内生经济增长理论 8 0 年代中期，r o m e r ( 1 9 8 6 ) 递增收益与长期增长和l u c a s ( 1 9 8 8 ) 论 经济发展机制的发表，标志着内生经济增长理论( 又称新增长理论) 的诞生。 在新增长理论的产生和发展过程中，做出重要贡献的经济学家主要有：p r o m e r 、 r l u c a s 、gg r o s s m a n 、e h e l p m a n ，r b a r r o 、pa g h i o n 、尸k r u g m a n 、a l w y ny o u n g 、 l j o n e s 、s r e b e l o 和gb e c k e r 等人。 内生经济增长理论的发展过程大致可分为两个阶段。第一阶段，仍然是在新 古典的完全竞争假设下考察经济增长。r o m e r ( 1 9 8 6 ) 、l u c a s ( 1 9 8 8 ) 、r e b e l o ( 1 9 9 1 ) 的工作正是建立在a r r o w ( 1 9 6 2 ) 、s h e s h i n s k i ( 1 9 7 6 ) 和u z a w a ( 1 9 6 5 ) 的基础之上，着眼于教育和人力资本的关系，强调人力资本是经济增长的最主要 引擎。对人力资本的投资收益、从人力资本中得来的外部收益和知识在生产者之 问的扩散都有助于避免资本积累的递减报酬倾向，从而使人力资本成为经济长期 增长的源泉。 内生经济增长理论进入第二阶段的关键是放弃了完全竞争假设，转而分析垄 断竞争条件下的经济增长问题。把r & d 理论与不完全竞争整合进增长框架始于 r o m e r ( 1 9 8 7 1 9 9 0 ) ，a g h i o na n d h o w i t t ( 1 9 9 2 ) 和g r o s s m a na n d h e l p m a n ( 1 9 9 1 ) 。 在这些模型中，技术进步是有目的r & d 活动的结果，而且这种活动以获得某种 形式的事后垄断力量作为奖励；长期增长率依赖于政府行动，诸如税收，法律和 秩序的维护，基础设施服务的提供，知识产权的保护以及对国际贸易、金融市场 和经济的其他方面的管制。因而政府通过政策实施对长期增长率有好或坏的巨大 影响。 经历了近2 0 年的发展，内生经济增长理论在诸如制度与文化、政治体制、 6 第一章经济增长理论 市场结构、收入分配、金融市场、经济周期、产业组织、国际贸易和经济增长研 究的诸多领域取得了长足的进步，成为西方宏观经济学的理论前沿，并在诸多方 面表现出其对现实经济的极强解释力。 第二节内生经济增长理论的基本思想 内生经济增长理论的基本思想来源于a d a ms m i t h 、m a r s h a l l 关于劳动分工 与增长理论，s c h u m p e t e r 的创新理论和s c h u l t z 的人力资本理论。内生经济增长 模型一般视为从四个基本模型新古典增长模型、a i t o w 模型、u z a w a 模型和 a k 模型。其他模型都是在此基础上发展和衍生出来的。 内生经济增长理论的基本观点是：一个经济系统要产生持续的增长，就必须 要克服报酬递减，实现要素回报的递增；而要实现这一点，这就必须寻找到一个 持续的发动机。内生经济增长理论就是要定义这样一个发动机以及计算维持其运 转所需要的成本。那么，到底需要一种怎样的内生机制才能保证经济增长的可持 续性呢? 内生经济增长理论把技术纳入模型或内生化的机制可以归结如下：通过 在模型中引入一些可以使收益递增的要素得到递增的收益，以此来解释经济的长 期增长。 内生经济增长理论消除新古典增长模型中报酬递减的途径有三种： 1 要素报酬不变； 2 干中学与知识的外溢； 3 研究和开发( r & d ) 。 内生经济增长理论把技术纳入模型的努力还涉及如下因素： 1 储蓄率内生； 2 劳动供给内生； 3 人力资本内生。 第三节经济增长的主要模型 一、a r r o w 千中学模型和u z a w a 模型 ( 一) a r r o w ( 1 9 6 2 ) 在实践中学习中指出，在生产过程中积累的经验 内生经济增长与结构方程模型应用研究 也是生产过程中的一种投入，而这种生产经验的增长可以被投资或产量的积累指 数化。在这一思想的指导下，a r r o w 建立了以技术进步方程式为核心的增长模型。 若以a 代表技术进步因子，并假定a 为小于1 的常数，则技术进步方程可 表示为： a = k 。 式中，k 为资本总量。方程式表明技术进步是资本积累的函数。如果进一步假定， 技术进步对产出的影响是通过生产效率的提高而实现的，则这种影响可以定量地 用下式表达： y = f ( k ，a t ) 式中f 为齐次线性生产函数，y 和l 分别代表总产量和劳动力总量。a l 在增长 理论中常被称为有效劳动力( e f f e c t i v e l a b o r ) 。如果生产者经验的增长可被资本 积累的增长指数化，那么a r r o w 模型显然己将技术进步的部分作用内生化了。在 这一模型中，产出不仅仅是有形要素的投入，而且也是学习和经验积累的结果。 但按新古典增长理论导出的a r r o w 模型的均衡增长率为”( 1 一口) ( n 为劳动力增 长率) ，即这模型的均衡增长率仍然是由人口或劳动力自然增长率所决定的。 虽然均衡增长率还取决于学习效果的优劣( 即口值的大小) ，但是如果人口或劳 动力增长率m 不为正，就没有经济增长的可能。 ( 二) u z a w a 的思路是在新古典增长模型中引入教育部门。在u z a w a 模型 中，他假定社会将配置一定的资源到非生产的教育部门，教育部门通过其对生产 部门技术水平的提高来间接实现对产出的贡献。同a r r o w 模型一样，u z a w a 模 型的核心也是技术进步方程式： a o = g ( a ，l e ) 式中一。为技术进步的变化率，g 为技术进步函数，l 为教育部门的劳动力。技 术进步方程式表明：技术进步的速度取决于现有技术水平和教育部门的资源配 置。在这一技术进步方程式之下，u z a w a 进一步得出他的生产函数方程： y = f ( x ，a o l e ) 式中三。为生产部门的劳动力配罱。这一生产函数表明：产出是有形要素和教育 部门带来的技术进步的函数。由于引进了教育部门，u z a w a 的模型常被称为最早 的人力资本增长模型。 第一章经济增长理论 虽然u z a w a 模型也将技术进步的部分作用内生化，但这一模型也遇到了与 a r r o w 模型相同的问题。因为按照新古典理论的推导，u z a w a 模型的均衡增长率 为2 n ，即如果人口或劳动力自然增长率不大于0 的话，经济就不可能增长。 二、内生经济增长模型 内生经济增长理论研究主要有三条思路：第一种思路以在生产中累积的资本 来代表当时的知识水平，将技术进步内生化，称之为知识积累模型，简称a k ( a c c u m u l a t i o no f k n o w l e d g e ) 模型；第二种思路是认为技术进步取决于人力资 本建设的资源投入，主要体现在对r & d 部门的投入，这一类模型称为基于r & d ( r e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n t b a s e d ) 的模型；第三种思路是从专业化和劳动分工 的演进出发研究经济增长，可称之为分工演进模型，简称e d ( e v o l v e m e n to f d i v i s i o no f l a b o r ) 模型。 ( 一) a k 模型 a k 模型以r o m e r 和l u c a s 的工作为代表，学者们沿着a r r o w 的思路继续前 进，提出各自将技术进步内生化的增长模型。 1 r o m e r 的知识溢出模型 r o m e r 在1 9 8 6 年发表的收益递增经济增长模型一文中提出这一模型， 他继承了a r r o w “干中学”的思想，把知识作为一个变量直接引入模型。同时他 强调了知识积累的两个特征：第一，专业生产知识的积累随着资本积累的增加而 增加；第二，知识具有“溢出效应”。 在这一思想指导一f ，r o m e r 给出了如下形式的生产函数： 只= f ( 岛，k ， ) 其中，只为f 厂商的产出水平，岛为f 厂商生产某产品的专业化知识，为f 厂商 其它各生产要素的向量，k = 岛，表示整个社会的知识水平总和。 i = l 从r o m e r 的生产函数及假定中可以推出如下结论：( 1 ) 当专业知识积累的 。舒元、谢识予、孔爱国、李翔现代经济增长模型 m 】上海：复旦大学出版社，1 9 9 8 ：2 3 7 2 4 6 。知识溢出造成厂商的私人收益率低于社会收盏率。r o m e r 的知识溢出理论认为，知识是追逐利润的厂商进 行投瓷决策的产物，知识小同于普通商品之处是知识有溢出效应，任何厂商投资所产生的知识都能提高全 社会生产率；正是由于知识溢出存在，资本的边际生产率才不会因为既定生产要素( 劳动) 的增加而无限 地降低。 9 内生经济增艮与结构方程模型应用研究 递减速度大于整体知识积累的增加速度，生产处于规模收益递减状态。( 2 ) 当专 业知识积累的递减速度恰好等于整体知识积累的递增速度时，生产处于规模收益 不变状态，经济将按一常数增长。( 3 ) 当专业知识积累的递减速度小于整体知识 积累的递增速度时，生产处于规模收益递增状态，增长率将以常数增长。 2 l u c a s 的a r r o w 型专业化人力资本积累模型 l u c a s 于1 9 8 8 年在美国货币经济学杂志上发表的关于经济发展的机 制一文提出了两个较为新颖的人力资本积累模型。一个是强调通过“干中学” 获得人力资本积累的模型，称之为a r r o w 型专业化人力资本积累模型；另一个是 强调通过学校正规教育获得人力资本积累的模型，称之为舒尔茨型人力资本积累 模型。 a r r o w 型专业化人力资本积累模型： a r r o w 在1 9 6 2 年提出了“边干边学”的原理，他认为不脱离生产岗位，不 通过学校教育，只要在工作中积累经验也能够形成人力资本。l u c a s 认为，通过 学校教育获得人力资本产生的是人力资本的“内部效应”，而边干边学产生的是 人力资本的“外部效应”。 假定有两种消费品g 和c 2 ，没有物质资本，而且人口数量不变。那么第f 种 商品的生产方式如下： q t f ) = 岛( ，) q ( ，) m i = 1 ，2 其中，i 是专业生产商品i 的人力资本，它通过干中学获得；u i ( f ) 是用于生产i 商品的劳动系数，0 ，u i + = 1 ：( f 】为劳动投入量。 由于h i ( n 是边干边学的结果，那么h i 就随着生产商品i 的数量增加而上升。 于是岛。的变动可表示为： h i o ! ”= 鱼( ，) 4 ( ，) 式中4 是人力资本的产出弹性，假如4 疋，那么相对于c 2 ，c l 就是高技术商 品。 l u c a s 在这模型中只考虑了人力资本的外在效应，每种商品的生产和技能 积累取决于本行业的平均技术水平。对于特定商品，专业化人力资本积累是递减 的，因为在边干边学的初期，技能长进快，然后会逐步慢下来。不过由于产品不 1