（统计学专业论文）我国消费问题实证研究.pdf

摘要 摘要 “十一五 时期是我国全面建设小康社会的关键时期，只有提高我国居民消费水 平，才能不断扩大内需和促进国民经济的可持续发展，才能实现建设小康社会的目标。 关注居民的消费水平及其消费结构并进行正确分析和科学评价，才能引导和促进居 民不断提高消费水平和消费质量。一般认为，在拉动经济的增长方面，有投资、消费和 出口，而只有消费是最终需求。近几年来，我国经济增长主要依靠投资和出口拉动，应 尽快实现向消费和投资双轮驱动、内需与外需共同拉动的转变，因此，对于消费水平的 分析研究更具有重要的实际意义。 本文以我国居民消费为研究对象。首先，系统地评述了国内外学者关于消费的一般 理论。然后，从消费率，消费水平，消费结构三个方面分析我国消费问题。在消费率问 题上，从投资率与消费率的关系、商品的供求状况、城乡消费率差异、消费率的国际比 较等方面进行了分析；在居民消费水平问题上，进行了时间序列分析，城乡消费水平对 比分析，并就我国的消费水平与国民经济的增长适应度进行了分析；在居民消费结构问 题上，运用扩展线性支出系统模型( e l e s ) ，分别对城乡居民的消费支出结构进行了横截 面数据分析，并进行了城乡差异对比分析。最后，得出消费问题的一些相关结论，并提 出提高我国居民的消费率和消费水平，进步优化我国居民消费结构的政策建议。 关键词消费率消费水平消费结构e l e s 模型 a b s t r a c t a b s t r a c t t h ep e r i o do ft h ee l e v e n t hf i v e - y e a rp l a ni sac r i t i c a lp h a s et oa c c e l e r a t et h e c o n s t r u c t i o no faw e l l - o f fs o c i e t y o n l yi fa l lt h er e s i d e n t sh a v eaw e l l - o f fl i f ec a l lw e e x p a n d d o m e s t i cd e m a n da n dp r o m o t es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to fo u rn a t i o n a le c o n o m y d u r i n gt h i s c r i t i c a l p e r i o d ，i ti s o fg r e a ti m p o r t a n c et oa t t a c ha t t e n t i o no nt h e c o n s u m p t i o no ft h er e s i d e n t s p a r t i c u l a r l y , i ti si m p o r t a n tt os c i e n t i f i c a l l ya n a l y z ea n de v a l u a t e t h e i rc o n s u m p t i o ni no r d e rt og u i d et h e i rc o n s u m p t i o nt o w a r dah i g hl e v e l i ti sa l s oi m p o r t a n t t ot h et r a n s f o r m a t i o ni nt h em o d eo fe c o n o m i cg r o w t ha n dt h eu p g r a d eo ft h ei n d u s t r i a l s t r u c t u r e t h ee c o n o m i cg r o w t hi sm a i n l yd r i v e nb yt h ed e p e n d e n c eo ni n v e s t m e n ta n de x p o r t , w es h o u l dt r a n s f o r mi tt ot h ee x p e n s ea n dt h ei n v e s t m e n td o u b l er o u n da c t u a t i o n , t o g e t h e r 、 ，i 也d r i v e nb yc h a n g e si ni n t e r n a la n de x t e r n a ld e m a n d s w i t hr e s e a r c hd a t af r o mt h er e s i d e n t so fo u rc o u n t r y , t h et h e s i sm a k e sas y s t e m a t i c r e v i e w0 1 1t h eg e n e r a lc o n s u m p t i o nt h e o r yo fr e s i d e n tc o n s u m p t i o n t h e ns p e c i f i ca n a l y s e sa r e c a r r i e do u to nt h ee v o l u t i o na n dt h ep r e s e n ts i t u a t i o no ft h er e s i d e n t s 。c o n s u m p t i o nr a t e ， c o n s u m p t i o nl e v e la n dc o n s u m p t i o nc o m p o s i t i o n t h et h e s i sa n a l y z e st h ec o n s u m p t i o nr a t e b yt h er a t eo fi n v e s t m e n ta n dt h ec o n s u m p t i o nr a t er e l a t i o n s h i p ，c o m m o d i t ys u p p l ya n d d e m a n dc o n d i t i o n , t h ed i f f e r e n c eb e t w e e nu r b a na n dr u r a lc o n s u m p t i o n , t h ec o n s u m p t i o nr a t e o fi n t e r n a t i o n a lc o m p a r i s o n so fv a r i o u sa n a l y s i s t h et h e s i se v a l u a t e st h ea d a p t a b i l i t yu s m g t h ec o n s u m p t i o nl e v e la n dt h en a t i o n a le c o n o m ye v a l u a t i o nt h e o r y , o b t a i n e dt h a to u rc o u n t r y i n h a b i t a n t sc o n s u m p t i o nl e v e lb e l o n g st ot h eh y s t e r e s i sq u a l i t ye x p e n s et y p e l a s t l y , t h e t h e s i sa n a l y z e dc o n s t i t u t i v ed i f f e r e n c e si nc o n s u m p t i o nl e v e l sa tt h i ss t a g eb ye m p l o y i n g r e l e v a n tc o n s u m p t i o nf u n c t i o n s ，t h em a i nf o r m so fi n c o m eo fr u r a lr e s i d e n t sa r ea n a l y z e d t h e e x p e n d i t u r ec o m p o s i t i o n so fu r b a nr e s i d e n t sa n dr u r a lr e s i d e n t sm a t c h e di nc o m p a r i s o na r e q u a n t i t a t i v e l ya n a l y z e du s i n gc r o s ss e c t i o nd a t ab ye m p l o y i n ge l e sm o d e l f i n a l l y , r e l e v a n t s u g g e s t i o n sa r eg i v e nb a s e do nt h ef i n d i n g so ft h er e s e a r c ht op r o m o t et h el e v e la n di m p r o v e t h eq u a l i t yo fc o n s u m p t i o no ft h er e s i d e n t s k e yw o r d sc o n s u m p t i o nr a t ec o n s u m p t i o nl e v e lc o n s u m p t i o nc o m p o s i t i o n e l e sm o d e l 河北大学 学位论文独创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得河北大学或其他教育机构的学位或证书 所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确 的说明并表示了致谢。 作者签名：盈盘垫 日期：耳钆旦月旦日 学位论文使用授权声明 本人完全了解河北大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。学校可以公布 论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 本学位论文属于 1 、保密口，在年月日解密后适用本授权声明。 2 、不保密臼。 ( 请在以上相应方格内打“4 ) 作者签名： 导师签名： 日期：丝翌t 月生日 日期：盟啦月j 王e t 第1 章绪论 第1 章绪论 1 1 选题背景和意义 “十一五 时期是我国全面建设小康社会的关键时期，只有提高我国居民消费水平， 才能不断扩大内需和促进国民经济的可持续发展，才能实现建设小康社会的目标。针对 我国“十一五 规划中提出的“必须保持经济平稳较快发展，要进一步扩大国内需求， 调整投资和消费的关系，合理控制投资规模，增强消费对经济增长的拉动作用。正确把 握经济发展趋势的变化，保持社会供求总量基本平衡，避免经济大起大落，实现又快又 好发展。 分析研究当前我国的消费水平现状，从消费率、消费水平、消费结构上等方 面进行分析研究，发现是否存在消费需求不足、消费水平和消费结构合理与否等问题， 以及为有关消费政策的制定和实施提供参考，均具有重要的意义。 近几年我国政府出台了一系列政策来提高居民消费水平，优化消费结构，进而努力 提高消费率的措施，比如提出了扩大消费需求，遏制投资过热等政策。在我国经济社会 发展的总体要求和主要目标中涉及到消费的内容中，明确现阶段我国目标为增加城镇居 民人均可支配收入和农村居民人均纯收入，提高城乡居民消费水平；实现社会消费品零 售总额增长，加大消费率的提高，并进一步优化消费结构，加快消费结构升级。采取多 项措施，比如继续提高企业效益，进行收入分配制度改革，以及建设社会主义新农村、 促进农民增收、加强社会保障和扶贫等，持续增加城乡居民收入。随着年国民经济的持 续发展，国民经济水平的持续增长，目前我国经济发展受到市场约束力度越来越大，而 消费需求是最终需求，消费需求的增长不仅是保证宏观经济持续增长的重要源泉，也是 促使经济内生性增长机制形成的关键。因此提高消费水平，刺激消费需求并优化消费结 构，将消费率和投资率进行合理搭配，在以扩大国内需求来拉动宏观经济的过程中具有 重要地位。这对于我国经济的持续、快速、稳定的增长具有十分重要的意义和作用。为 了引导和促进居民的消费需求增加，提高居民的消费水平和消费质量，达到消费结构的 合理优化升级，需要我们关注居民的消费率情况、消费水平及其消费结构，并进行正确 分析和科学评价。同时为了实现我国现阶段经济增长方式主要依靠投资和出口拉动的转 变，也需要对消费率、消费水平和消费结构进行研究，来探讨经济增长向消费与投资双 河北大学经济学硕士学位论文 轮驱动、内需与外需共同拉动的转变上的意义。 1 2 研究状况综述 在消费的研究中，国外研究比较多的是有关消费函数的理论，主要是研究收入与消 费的关系。上个世纪3 0 年代，凯恩斯提出了绝对收入假说，杜森贝里在凯恩斯的基础 上提出了相对收入假说，是这一阶段最具代表性的消费函数研究理论n 1 。弗里德曼的持 久收入假说和莫迪里安尼的生命周期假说，以新古典经济理论框架为基础，将消费函数 的研究纳入微观经济学消费者效用最大化的理论范畴乜3 。霍尔将理性预期引入生命周期 和持久收入假说中，研究随机化的生命周期，即持久收入消费函数。近年来出现了两个 方面的突破：即消费函数的理论和实证分析两方面，理论上将不确定性引入消费函数的 研究中，提出了预防性储蓄理论，认为消费者储蓄的目的更主要是为了防范未来的不确 定性，而不只是为了整个生命周期的消费：实证分析上是以计量经济学领域有广泛发展 应用前景的误差修正模型为代表，该模型在强调反映长期均衡特性的同时，允许足够多 的动态滞后变量进入模型去解释消费的短期变动。 在改革开放以前，我国学者对于消费问题的研究不太重视。在很长一段时间内，更 多地强调“生产决定消费 ，消费的反作用往往被忽视了；加之传统计划体制下，重积 累轻消费，人们的收入水平低，消费品供给短缺，票证制流行，消费者很少有消费选择 自由，尤其农村居民消费更是以自给性消费和实物性消费为主，消费水平基本上等于生 产水平，生产主要是用以满足基本生存。因此以生产研究来替代消费研究。 党的十一届三中全会以后，国家提出思想解放，改革开放的全面经济改革政策，市 场经济逐步发展完善，随着经济的发展市场的导向作用越来越强，经济运行机制发生了 明显的变化，消费对经济增长的促进作用日趋明显，消费理论的研究地位也日趋上升。 自此开始建立了社会主义消费经济学及其学科体系，对我国消费问题的具体方面进行了 广泛、深入的研究。一些研究我国消费问题，消费理论的论文、专著相继发表，针对我 国现阶段的商品供求现状，研究投资与消费的关系，分析消费水平与经济增长水平的适 应程度，进行消费倾向和消费率等多方面的增长研究，为宏观调控服务、引导居民消费 和产业结构升级方面提供理论依据，为我国的经济发展提出可行性政策建议和理论依 据。 我国学者在消费经济学的研究中主要是侧重于定性研究，理论方面的研究因为数据 2 第1 章绪论 统计的不一致性，以及数据资料欠缺等方面的原因在定量研究理论实证方面有待进一步 发展，尚不能形成一个完整的理论体系。在关于消费问题的数量研究方面主要是以协整 方法研究中国居民的消费问题。具体研究成果主要有如下几个：秦朵( 1 9 9 0 ) 根据动态设 模理论，根据1 9 5 2 - 1 9 8 7 年的统计数据拟合，另外还纳入了几个变量：居民储蓄、社会 集团购买力及通货膨胀，建立了一个比较精巧的一般式逐级简约的动态误差修正模型， 是我国学者首次运用误差修正模型来解释中国居民收入和消费的关系问题b 1 ；韩立岩在 1 9 9 8 年，运用中国居民收入消费的年度数据对1 9 5 2 1 9 9 5 年居民收入消费关系运用协 整方法和模糊分析方法进行研究，得出结论：运用模糊分析找出整个分析时期不具备协 整关系的分段点；并运用北京市城镇居民收入消费关系的季度数据进行季节性协整分析 。1 9 9 6 年赵文奇在统计研究发表了当代计量经济学中的协整理论，综述了协 整的概念与检验方法，并将其应用于天津市居民消费收入关系的研究中。他采用1 9 5 0 年到1 9 9 0 年共4 1 年度实际生活费收入和实际食物支出的数据，建立了二者的协整关系 侣】。另外各学者在分析研究我国消费水平不高，消费需求不足原因的观点主要有如下几 点：居民收入增长缓慢，导致消费动力不足；居民收入差距扩大带动消费倾向下降；居 民对未来收入预期下降、支出预期上升影响即期消费的增加；消费品结构失衡，消费需 求出现断层；消费信贷机制存在缺陷，制约了“借贷消费”的发展；传统消费观念制约 了消费方式的多样化等。 1 3 本文研究范围界定 本文研究的消费指的是居民的消费，不包括政府消费。根据我国国民经济核算体系 的规定，居民消费是指常住居民在核算期内对于货物和服务的最终消费支出，包括居民 以货币直接购买的用于生活消费的各种物质产品、各种服务支出，以实物工资获得的各 种生活消费，自产自用的计入核算期社会产品中的物质产品和自有住房的虚拟房租消费 等，影响消费的主要因素居民经济收入，消费品的价格，产业结构及其他非经济因素陆1 。 消费水平是指居民为满足生活需要而消耗物质产品和享受劳务的数量，他从量的方 面反映人们物质文化需要的满足程度，反映了居民在一定时间上所达到的水平。消费需 求是经济发展的基本立足点，在拉动社会有效需求中起着举足轻重的作用。鉴于此，从 时序资料和截面资料两方面分析我国居民消费水平特点及其变动趋势。衡量消费水平的 指标主要有人口平均的消费品( 包括劳务) 的数量、人均国民收入、人均货币收入等指 河北大学经济学硕士学位论文 标。本文从消费率的变化情况、消费水平的变化和消费结构的构成方面结合有关消费方 面的理论进行统计计量分析，运用时间序列分析，对比分析，图表分析，回归分析，在 消费结构方面研究中运用扩展线性支出系统模型( e l e s ) 进行城乡消费水平结构方面 探讨。 本文着眼消费问题研究主要从三个方面，即消费率、消费水平、消费结构三个方面。 下面先对这三个方面进行定义和范围界定。对消费率进行定义，消费率又称最终消费率， 通常指一定时期内最终消费( 总消费) 占国内生产总值的比率，一般按现行价格计算。 计算公式如下：消费率= 最终消费国内生产总值x1 0 0 最终消费指常住单位在一定时期内对于货物和服务的全部最终消费支出，也就是常 住单位为满足物质、文化和精神生活的需要，从本国经济领土和国外购买的货物和服务 的支出；不包括非常住单位在本国经济领土内的消费支出口。最终消费分为居民消费和 政府消费。居民消费指常住住户对货物和服务的全部最终消费支出。因此消费率一般指 一个国家的最终消费率，可以细化为居民消费率，城乡居民消费率，地区消费率等。 分析消费在一定水平上的结构差异，进行消费结构的定义。消费结构是指人们在消 费过程中的不同类型消费的比例及其相互之间的配合替代制约关系，是在商品经济条件 下通过市场能购买实际商品而表现出来的一种能力，是需要的实现哺1 。根据不同的需要 可以进行不同方面的结构比较，本文用各项消费支出在生活消费支出中所占比重分析居 民生活消费质量变化状况以及内在构成合理化程度，运用扩展线性支出系统模型分离出 我国城乡居民在现阶段消费水平上的基本需求，进行城乡之间的结构差异比较，并针对 我国居民的消费水平与其他国家和地区进行差异比较。 1 4 本文的内容框架结构 本文首先系统地评述了国内外学者关于消费的一般理论和居民消费问题的主要研 究成果，分析对比其不同侧重点及优劣，重点阐述了国内外经济学者在消费函数理论， 以及国内学者在消费理论实证方面所得结论。 本文在消费率方面的研究上，从消费率的时间序列变动、投资与消费的关系、商品 供求、城乡国别差异等方面进行多角度的分析；在消费水平方面，进行了总体消费水平 的详细分析，在人均消费水平上进行城乡国别之间的比较并进行总体评价，运用消费水 平适应度评判理论进行消费水平与国民经济增长适应性实证分析；在消费结构性分析方 4 第1 章绪论 面，重点运用扩展线性支出系统模型对我国现阶段的城乡居民消费水平，分离出居民消 费的基本消费需求和享受型消费需求，并进行城乡间的差异比较。 最后在上述分析的基础上进行总结得出结论，并依据结论有针对性地提出可行性对 策建议。 1 5 本文主要研究方法和创新点 本文针对我国现阶段消费水平现状，利用现有国民经济统计资料，运用消费理论作 为依据，在总结前人研究成果的基础上对我国的消费水平增长及其影响因素进行了较为 系统的剖析，进而提出了相应的对策建议。研究中大量运用比例分析、结构变动度分析、 相关分析和回归分析等统计分析方法，对我国居民消费水平的历史演变过程、现状，和 国际间的比较及影响因素进行了实证研究并得出了较为深刻的结论。本文的创新之处主 要有以下几点： ( 1 ) 对我国居民消费水平的历史演变过程及现状进行了实证分析，并与经济适应性 进行分析，计算q 值水平，得出我国居民现阶段处于滞后型消费类型。 ( 2 ) 运用扩展线性支出系统模型分析我国消费水平，研究收入对支出结构的影响， 利用2 0 0 5 年的数据进行理论实证分析，分离出城乡基本消费需求，重新定义并计算基 本消费需求系数，进行城乡之间的差异比较。 5 河北大学经济学硕士学位论文 第2 章消费的若干理论 2 1 消费水平与收入水平的关系理论 西方国家针对消费问题的研究，主要是针对消费水平与收入水平之间的关系进行分 析，在消费函数方面取得了比较显著的成就，有关消费函数理论的主要观点和方法介绍 如下。 凯恩斯在就业、利息与货币通论( 1 9 3 6 年) 中提出了“绝对收入假说”。他认 为，各个消费者的消费支出取决于收入的绝对水平，收入分配作为影响消费需求的最重 要因素，它发生作用的前提是：处于不同收入水平的社会阶层具有不同的消费倾向； 由于“边际消费倾向递减 规律，收入增加在不同收入水平社会阶层中对消费需求的 影响，或者说消费需求的收入弹性是不同的阻3 。一般认为，低收入家庭的消费倾向大于 高收入家庭，社会分配越均等，总收入中用于消费的比例越大。在既定收入水平上，由 收入分配所导致的消费需求变化，主要取决于财富在不同社会阶层之间的均等程度，尤 其是在就业不足时，通过提高低收入阶层的收入水平，有利于提升全社会平均消费倾向， 这可以直接扩大消费需求。消费与收入的关系为：c = 口+ b y ，口为常数，b 为边际消费 倾向。凯恩斯的绝对收入假说说明消费支出在可支配收入中所占的比例，即平均消费倾 向将随着收入的增加而下降。 1 9 4 9 年，美国经济学家j 杜森贝利( j d u s e n b e r r y ) 在凯恩斯理论的基础上提出了 相对收入假定消费函数理论。该假说主要揭示了两层含义：居民消费不仅与收入水平 有关，而且与其在收入分配中的相对位置有关，家庭的收入用于消费的部分取决于他的 收入与其邻居或相同社会阶层的收入的相对水平，也就是说消费具有攀比性，或者说是 具有“示范效应 。居民消费不仅受其现期收入的影响，也受其曾达到的最高收入水 平的影响，也就是说消费具有习惯性，或者说是具有“棘轮效应”。杜森贝利认为，在 长期中，人们收入中用于消费的部分不仅取决于收入的绝对水平，而取决于他同别人相 比或同自己原先水平相比的相对收入水平，即由“示范效应和“棘轮效应所决定的 收入n 们。 美国经济学家莫迪利安尼提出了“生命周期假说”，他认为，理性的消费者会根据 6 第2 章消费的若干理论 效用最大化的原则来使用一生的收入，消费不只是取决于个人的现期收入，还取决于一 生的收入，还包括预期收入、初始资产和个人年龄的大小。生命周期假说即为在约束条 件下使得个人效用极大化。该模型的误差修正模型反映了消费与收入长期均衡机制，因 此误差修正模型反映了长期均衡对短期波动的影响，它不仅克服了传统消费函数的伪回 归问题，并且在收入消费长短期关系方面发展了消费函数理论。 1 9 5 7 年，美国经济学家弗里德曼在其出版的消费函数理论一书中提出了“持 久收入假说 ，该假说的主要内容是，消费者在某一时期的收入从总体上可以划分为两 部分，即持久收入和暂时收入，相应地，消费者在某一时期的消费等于暂时消费加上持 久消费，暂时收入和持久收入之间，暂时消费和持久消费之间都不存在着固定的比率， 只有持久收入和持久消费之间存在着固定的比率，即持久消费是持久收入的一个常数比 例3 。居民一生的收入是不稳定的，但消费却是平稳的，理性的消费者会从他可以支配 和预期中可以得到的全部收入的角度来计划安排其现行的消费。 各派消费函数在突出自己理论重点的同时，都在调和凯恩斯的短期消费函数和库兹 涅茨的长期消费函数的矛盾。误差修正模型结合收入和消费的长期均衡和短期波动分析 消费者行为规律，预测消费者行为，提高了模仿能力和预测精度，同时具有可操作性。 2 2 消费结构理论 消费结构是指各类消费支出在总消费中的比重，消费结构的研究也是消费方面最主 要的研究之一，是经济学研究的重要组成部分。国内外学者普遍认为，分析消费结构具 有重要意义，对于了解消费者行为，研究产业结构及其变化方向，研究社会消费水平以 及消费趋势方面都有促进作用。 不同学者在对消费问题进行理论探讨和实证分析的同时，还采用计量经济模型对消 费结构进行分析，常用模型为扩展线性支出系统( e l e s ) ，利用该模型可定量计算出边际 消费倾向、需求收入弹性、需求价格弹性等。 2 2 1 恩格尔定律 1 9 世纪中叶，德国著名统计学家厄恩斯特恩格尔( e r n s t - e n g l e ，1 8 2 1 - 1 8 9 6 ) 在 研究英、法、德和比利时等国不同阶层的家庭调查资料时发现了一个规律：一个家庭或 个人收入越低，其食品支出在收入中所占的比重越大；反之，该比重越小。随着家庭收 入增加，食品支出占家庭总收入支出的比重逐渐减小。对国家而言，一个国家越穷，每 7 洞北大学经济学硕士学位论文 个国民平均支出中购买食品的比重越大，这一规律称为恩格尔定律。食品支出与全部生 活消费支出的比重称为恩格尔系数。用公式表示为： 恩格尔系数= 食品支出全部生活消费支出 按联合国粮农组织对恩格尔系数的划分标准：当恩格尔系数达到6 0 及以上，则属 于绝对贫困：在5 卜5 9 之间，属于温饱；在4 卜4 9 之间，属于小康；在2 0 3 9 之 间，则属于富裕；在2 0 以下则为绝对富足。 国外学者针对恩格尔系数提出了一些修正，补充和引申，比如美国经济学家保罗 a 萨缪尔森在他所著作的经济学一书中，对恩格尔系数进行了重新修正，被称为萨 氏恩格尔系数，公式为： 萨氏恩格尔系数= 食品支出全部支出 其中，全部支出= 消费支出+ 储蓄 本文所研究的消费水平的结构分析如无特别声明均为恩氏恩格尔系数。另外，西方 学者研究发现除了以食物支出为定义的恩格尔系数具有随着生活水平消费水平增加食 品支出比重降低的规律，衣着消费也具有同样的变动规律，可看作是恩格尔系数的引申。 2 2 2 斯通的线性支出系统模型 线性支出系统是英国经济学家斯通( r - s t o n e ) 根据柯布一道格拉斯函数于1 9 4 5 年提 出的需求系统模型。“线性支出系统 ( l i n e a re x p e n d i t u r es y s t e m ，简写为l e s ) 把需求 看成是消费支出和价格的函数。斯通认为，消费者的各项消费支出是相互联系、相互制 约的，但对各类商品的需求存在基本需求量( 即最低需求量) ，该基本需求量与总支出水 平无关，消费者必须首先满足其基本需求，然后将剩余的收入按不同的边际消费倾向安 排各种非基本需求支出。 其具体模型为：乞g = c q o + b j ( v - e q o ) j = 1 ，2 ，刀 ( 2 一1 ) 兰1 其中，只为第_ ，类商品的价格 q ，q ? 分别为第歹类商品的消费需求量与基本需求量 q ，假定为匕，表示第，类商品的消费支出 矿为总消费支出 8 第2 章消费的若干理论 6 ，为边际预算份额，即超过基本需求的支出中用于购买第中商品的比重，且 0 b i 1 ，b i = l 线性支出系统有三个基本假定： 1 一定时期内消费者对各类消费品的需求量，取决于消费者的收入水平和各类消费 品的价格；2 消费者对第j 类消费品的消费需求量，包括基本需求量与非基本需求量。 相应的，消费者用于该类消费品的消费总支出乞g ，包括基本需求支出弓彰和在此基 础上可任意处理的支出( 乞g 一只鲱) 两部分；3 所有消费者对第j 类消费品的边际预算 份额( b ，) 相同。 在研究消费需求时，线性支出系统( 以下简称l e s ) 的广泛应用，具有一系列的原 因，但消费总支出v 是外生变量，却无法外生的给定，因为它满足v = p g ，而岛为 内生变量，这就增加了l e s 的应用困难。l e s 没有考虑储蓄的因素，仅把消费支出g 看成是总消费支出v 的函数。事实上，总消费支出与收入的多少有密切联系，g 受收 入的影响更多。因此，后来经济学家对线性支出系统进行了改进，提出了“扩展的线性 支出系统模型”，下面进行详细介绍。 2 2 3 扩展的线性支出系统模型 “扩展的线性支出系统”模型与“线性支出系统 模型的区别在于扩展的线性支出 系统模型把消费支出看成是价格和收入的函数。由于在不同的经济制度下，消费与收入 存在不同的函数关系；因此，以不同收入理论为依据的扩展的线性支出系统模型之间存 在一些差别，倘若从收入的一般角度去考察，可以把扩展的线性支出系统的基本表达式 改写为： 乞g = 只彰+ 3 ( y 一p ，骘) j = 1 ，2 棚 ( 2 2 ) l l 式中，y 表示消费者的生活收入 扩展的线性支出系统的设计思想与线性支出系统相仿，即对某类商品或劳务的消费 9 河北大学经济学硕士学位论文 需求乞g 可以分解为基本需求和追加需求卢( y - p 磅) 两部分，在一定收入水平和 1 1 价格水平下，消费首先满足基本消费需求，剩余收入按不同比例卢，在各种商品、劳务 和储蓄之间分配。 2 2 4p a n e ld a t a 模型 线性( 非线性) 支出系统模型在研究消费结构时，并没有考虑一些对消费结构也有显 著的影响因素，比如地区因素、预期收入因素和收入分配差异因素等，在分析系统时难 免会产生误差，常用收入水平，价格水平等做解释变量进行分析，应用于消费结构的静 态分析中，支出系统模型能够显示其优点，它不仅可以分析消费结构，还可以进一步作 需求弹性分析、基本需求分析等，特别是在没有价格资料时，也能根据横截面资料来估 计参数，作价格弹性分析。马特亚斯( m a 锣觞，l ) 于1 9 9 2 年提出了用时间序列与截面数据 结合模型( p a n e ld a t a ) 来分析消费结构的因素影响，弥补了线性支出系统的不足，时间序 列与截面数据资料中包含了个体特征之间的差异，使许多不可观测因素能够体现出来， 该模型在消费结构动态分析中，可以使观测样本量大大增加，同时能够识别许多不可观 测的因素，使得分析科学性加强。 截面时序数据是由对若干横截面单元做连续观测所得到的多维时间序列数据组成 的，截面时序模型利用截面时序数据，分析变量间的相互关系并预测其变动趋势。相对 于仅用横截面数据或者时间序列数据进行的分析而言，截面时序模型的优点比较突出， 首先使得观测样本量大大增加，样本量的增大使得参数估计更加准确，降低估计误差， 对于各项条件假设的约束得到更好的检验，削弱多重共线性影响，因为解释变量在时间 和截面两个方向变动时，因素影响的增多降低了变量相关的可能性；能够更加准确的分 析潜变量因素的影响。 2 3 合理消费水平的评判理论 关于消费水平是否合理的评判标准，不同的经济理论体系有不同的见解。 西方经济学者给出了评判消费水平是否合理的定量分析标准，著名经济学家h 钱 纳里通过实证研究得出，在人均国内生产总值达到1 0 0 0 美元左右的国家，居民消费占 g d p 的份额一般为6 1 ，这一结果从实证的角度出发，因此更能反映居民消费率的普 1 0 第2 章消费的若干理论 遍状况，为评判消费水平是否合理提供了一个定量标准，广泛应用于各个国家对消费水 平合理与否的评判。另外马克思指出：一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这 些不同因素相互间的关系。 因此，消费水平是否合理主要在于消费与生产能否相互适 应。 当代中国评判一切问题的是非标准的基础在于三个“有利于 ，即是否有利于社会 主义生产力的发展，是否有利于综合国力的增强，而对个人消费原则上应更多地诉诸于 “合理消费 ，这样才有利于社会生产力的提高和人民生活水平的改善。在评判目前的 消费水平现状时，应主要考虑如下因素：商品的供求状况、投资与消费的相互关系、居 民的消费率、居民的消费倾向、消费水平增长与国民经济增长水平的相适应关系。 我国学者以马克思的论断为基础，试图把这一抽象的评判标准具体化。下面列举一 些比较有代表性的观点。尹世杰在理论上提出了几个方面，并没有进行具体的规定量化， 没有能够给出合理的判别数值，主要提出以下标准：物质生活合理，精神文化生活丰富， 应该与国家的自然资源条件相适应，要有利于经济效益的提高。闻潜提出了“适度消费 原则，认为消费无论是超前还是滞后，在经济上都是不合理的，将适度消费与超前消费 和滞后消费对立起来。他从消费量和消费品生产量两个方面界定，消费量不能明显超出 也不能明显小于消费品的生产量，与之相对应的经济学家厉以宁提出了经济增长与居民 消费水平增长相适应的q 值计算标准，在下面的分析中本文将给出依据厉以宁的参照 公式，计算我国的q 值。 河北大学经济学硕士学位论文 第3 章我国消费率、消费水平和消费结构的实证分析 3 1 消费率分析 3 1 1 消费率的定义 消费率又称最终消费率，通常指一定时期内最终消费( 总消费) 占国内生产总值的 比率，一般按现行价格计算。 计算公式如下：消费率= 最终消费国内生产总值1 0 0 最终消费指常住单位在一定时期内对于货物和服务的全部最终消费支出，也就是常 住单位为满足物质、文化和精神生活的需要，从本国经济领土和国外购买的货物和服务 的支出；不包括非常住单位在本国经济领土内的消费支出。最终消费分为居民消费和政 府消费。居民消费指常住住户对货物和服务的全部最终消费支出。 居民消费除了直接以货币形式购买货物和服务的消费之外，还包括以其他方式获得 的货物和服务的消费支出，即所谓的虚拟消费支出。居民虚拟消费支出包括以下几种类 型：单位以实物报酬及实物转移的形式提供给劳动者的货物和服务；住户生产并由本住 户消费了的货物和服务，其中的服务仅指住户的自有住房服务；金融机构提供的金融媒 介服务；保险公司提供的保险服务。社会上也有人用社会消费品零售总额代替最终消费， 但这种方法易于低估消费率。 3 1 2 消费率的时间序列分析 自改革开放以来我国的最终消费率经过了几次波动周期，纵观整体最终消费率多年 来围绕6 0 上下波动，值得关注的是自2 0 0 1 年来，持续5 年我国的最终消费率有下降 的走势，这是因为现阶段我国一直维持较高的投资率，在某些行业投资过高，投资热情 高涨，带动整个国民经济投资率持续上涨的原因。图3 1 可以直观的看出1 9 7 8 年以来 我国最终消费率的具体走势如下： 大致分为四个阶段：1 9 7 8 年一1 9 8 5 年，最终消费率随着经济改革的初步进行，呈 现上升趋势1 9 8 2 年为6 6 5 ，1 9 8 5 年为6 6 ，这一阶段的最终消费率比较高；1 9 8 6 - - - 1 9 9 5 年，投资率增长抑制消费率增长，消费率呈下降走势，1 9 8 5 年下降到5 8 1 ，消费需求 不足阶段；19 9 6 铀0 0 0 年国家宏观调控政策发挥效用，最终消费率上升到2 0 0 0 年消 1 2 第3 章我国消费率、消费水平和消费结构的实证分析 ! ! 曼曼曼暑詈暑! 曼曼皇皇葛曼曼曼詈皇量! 曼! ! 曼! ! ! ! ! 詈鼍詈詈詈曼皇詈詈皇皇曼! 曼! ! ! ! ! 曼! ! 皇鼍詈詈曼! 皇篁皇曼皇詈詈詈詈詈鲁詈葛詈皇置皇曼鲁! 曼! ! 曼曼詈皇皇篁。一 一i i ! 费率达到6 2 3 ，但仍然低于1 9 8 5 年的水平；2 0 0 1 年至今消费率又开始回落，连续5 年来持续走低，投资率上升明显。具体见下图： 梦p 梦9 擎梦梦擎爹擎擎萨妒拶梦妒梦 ( 年) 图3 1 我国自1 9 7 8 年以来的最终消贾翠图 资料来源：中国统计年鉴( 2 0 0 6 年) 中国统计出版社 3 1 3 从投资与消费关系的角度分析 在国内生产总值一定且净出口保持基本稳定的情况下，资本形成总额和最终消费额 是此消彼长的。一个国家( 或地区) 的g d p 如果用于投资的部分多了，投资率就会提升， 那么可用于消费的部分就减少了，消费率就相对降低了。 一般来说，投资是扩大再生产、提高生产能力的重要手段，较高的投资率不仅可以 直接带动生产的增长，还会带动居民消费的增长。发展中国家和地区为保持经济较快地 增长，都维持较高的投资率水平。当经济发展到一定水平后，投资率会逐步趋缓，消费 率逐步提升。此时经济增长也由投资拉动为主，转为以消费拉动为主，此后消费率始终 保持较高水平。 表3 - 1投资与消费情况表( ) 资料来源：中国统计年鉴( 2 0 0 6 ) 中国统计出版社 分析自2 0 0 1 年以来近五年的数据，可以看出，2 0 0 1 2 0 0 5 年，全社会固定资产投 资总额年增长率持续攀高在2 7 左右，五年来年均增长高达2 4 3 ，一直维持在这个水 平，社会消费品零售总额年均增长1 1 8 ，投资快于消费超过1 0 个百分点。近三年来 1 3 、， 5 0 5 0 ( 6 6 5 5 河北大学经济学硕士学位论文 这种差别明显加大。到2 0 0 5 年，投资与消费品零售率增长的速度之差达到1 3 个百分点。 投资率升高，消费率走低。持续五年来，投资率一路攀升，全社会固定资产投资总额占 g d p 的比率2 0 0 1 年为3 3 9 4 ，2 0 0 5 年达到4 8 4 9 ，创历史新高，比2 0 0 1 年高出近 1 5 个百分点，比改革以来最高的1 9 9 3 年( 3 7 7 ) 还要高出1 0 个百分点。通过以上分析， 可以看出目前投资过热的情况已经明显，消费的比例关系已明显失衡。 投资消费增长图 + 全社会固定资产投资 总额增长率 + 消费品零售总额年增 长率 + 固定资产占g d p 比率 2 0 012 0 0 2 2 0 0 32 0 0 42 0 0 5( 年) 图3 - 2 投资消费增长图 资料来源：中国统计年鉴( 2 0 0 6 年) 中国统计出版社 由图3 - 2 可知，2 0 0 3 年以来，我国全社会固定资产投资连续三年维持2 5 以上的高 速增长，2 0 0 5 年投资率为4 8 6 ，投资率偏高的事实已不容忽视。消费需求作为最基本、 最不可替代的需求，在很大程度上决定了一国经济的增长速度。1 9 9 3 - 2 0 0 3 年，我国最 终消费率平均为5 9 5 ，2 0 0 4 年降为5 3 4 ，2 0 0 5 年又进一步下降为5 0 7 ，而同期世 界平均消费率为7 8 左右。我国消费率明显低于世界同期水平，且与世界平均消费率高 位稳定并趋于微升的趋势相背而驰。我国投资率偏高消费率偏低的状况使我国粗放型的 经济增长方式难以在短期内改变。作为经济持续快速增长的最终动力，消费需求理应对 我国国民经济的增长做出更大的贡献。 3 1 4 从商品供求角度分析 根据中华全国商业信息中心同各地商务主管部门及有关大型商业企业逐年对6 0 0 1 4 第3 章我国消费率、消费水平和消费结构的实证分析 余种大类商品供求状况的排队分析，“八五 期间，我国市场上供不应求的商品仍占一 定比重；“九五 期间随着经济的发展，市场上供不应求的商品逐渐被供大于求和供求 平衡的商品所取代，市场上供不应求的商品基本消失：2 0 0 2 年，供过于求的商品占商 品总数的8 6 3 ，与2 0 0 1 年相比增加了3 4 个百分点供求基本平衡的商品占1 3 7 ，与 2 0 0 1 年相比，减少了3 4 个百分点；2 0 0 5 年，供求基本平衡的商品占2 6 8 ，与去年相 比增加1 3 个百分点，供不应求的商品基本不存在，相对于2 0 0 2 年有所缓和，以上数 据表明，近些年来，随着我国经济的快速发展，市场商品已经逐步形成了供过于求的局 面。造成这一现象的原因，一部分是由于生产的绝对过剩造成的，但是从另一方面消费 的需求看，需求相对于供给存在着消费不足现象。 3 1 5 消费率的城乡差异分析 表3 2 即为1 9 7 8 - - - 2 0 0 5 年的我国消费率、居民消费率及农村居民城镇居民费率计 算表。 表3 2中国最终消费率及居民消费率( ) 资料来源：中国统计年鉴( 2 0 0 6 ) 中国统计出版社 由城乡差异分析可知，1 9 7 8 1 9 9 0 年之间的我国城镇居民的最终消费率都低于农 村居民的最终消费率，这是因为我国的经济体制改革首先在农村开展，农村的经济改革 1 5 河北大学经济学硕士学位论文 使得农民在生产上的积极性大大提高，使得我国农村居民的最终消费率在下降，但是随 着经济改革在城市的进一步推进，大大增加了我国城镇居民的收入等项目，随着中国促 进消费需求政策的提出，城镇居民的最终消费一直在攀高。但是需要指出的是我国农村 居民的最终消费近几年并无上升，却呈现出下降趋势，这说明我国农村居民的消费最近 几年一直没有拉动起来，需要进一步的采取措施，改善农村居民的生活状况，促进农村 居民的消费需求增长。 3 1 6 我国消费率与世界其它个别地区间比较分