（西方经济学专业论文）论发展中国家的知识产权保护与经济增长.pdf

硕士学位论文 摘要 在内生经济增长理论框架下，技术进步是经济增长的持续动力。在当今开放 经济的条件下，技术进步既包括国内的技术创新，还包括国际技术转移带来的技 术进步。知识产权保护通过促进技术进步从而促进经济增长，所以通过加强知识 产权保护可以为经济增长提供源源不断的动力。然而长期以来，发展中国家由于 自身创新能力缺乏，技术水平低，生产主要以模仿为主，主张实施较宽松的知识 产权保护制度的观点居多。随着发展中国家经济的不断发展，其技术水平也不断 提高，具备了一定的自我创新能力；发展中国家对外经济联系的不断加强，也使 其越来越意识到引进国外先进技术对本国经济发展的重要性这些都决定了发展 中国家加强知识产权保护势在必行。 知识产权保护通过促进技术创新和技术转移促进经济增长，一方面是由于知 识产权保护刺激了国内投资，尤其是研发投资，促进了技术创新；另一方面知识 产权保护通过完善专利制度等为外来先进技术提供保护，激励国外各种方式的技 术转移。技术创新和技术转移都带来了技术进步，从而促进了经济增长由于发 展中国家具有二定的自主创新能力和在模仿创新上具有后发优势，所以发展中国 家加强知识产权保护不仅可以促进国内研发投资和自主创新，还可以激励对国外 先进技术的引进，从而为实现更高层次的创新提供可能 本文通过对传统知识产权保护模型的改进，进一步验证了发展中国家加强知 识产权保护的积极影响，运用计量经济学的分析工具研究了中国知识产权保护水 平与经济增长的关系，并基于技术引进对中国知识产权保护的影响做了具体的实 证分析，证明了中国的知识产权保护水平与经济增长之间的长期均衡关系，以及 加强知识产权保护对经济增长的促进作用。结合研究结论和发展中国家的实际情 况，为发展中国家加强知识产权保护力度、提高本国技术创新水平并促进国际技 术转移等方面提供了相关的政策建议。 关键词：发展中国家；知识产权保护；技术进步；经济增长 论发展中国家的知识产权保护与经济增长 a b s t r a c t u n d e rt h ee n d o g e n o u se c o n o m i cg r o w t ht h e o r yf r a m e ，t e c h n o l o g ya d v a n c e m e n ti s t h ee n g i n e e ro fe c o n o m i cg r o w t h i nt h e9 p e ne c o n o m y , t e c h n o l o g ya d v a n c e m e n t a k e a d yi n c l u d e st h ed o m e s t i ct e c h n i c a li n n o v a t i o n ，b u ta l s oi n c l u d e st h et e c h n o l o g y a d v a n c e m e n tw h i c hi n t e r n a t i o n a lt e c h n o m g yt r a n s f e r b r i n g s i n t e l l e c t u a lp r o p e r t y r i g h t sp r o t e c t i o np r o m o t e s e c o n o m i cg r o w t ht h r o u g ht h ee f f e c to n t e c h n o l o g y a d v a n c e m e n t ；t h e r e f o r es t r e n g t h e n i n g i n t e l l e c t u a l p r o p e r t yr i g h t sp r o t e c t i o n w i l l p r o v i d ec o n t i n u o u s l yp o w e rf o rt h ee c o n o m i cg r o w t h h o w e v e rf o r al o n gt i m e ， d e v e l o p i n gc o u n t r i e sd u et ot h e i ro w nl a c ko fi n n o v a t i o n , l o wl e v e lo ft e c h n o l o g y , a n d m a i n l yp r o d u c i n gt h i n g sb yi m i t a t i n g ，s ot h e ya d v o c a t e dam o r el i b e r a lr e g i m ef o rt h e p r o t e c t i o no fi n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t sm o s t l y w i t ht h ec o n t i n u o u sd e v e l o p m e n to f d e v e l o p i n gc o u n t r i e s , t h e i ri n n o v a t i o n l e v e l sh a v eb e e n i m p r o v e d ，w i t hs o m e s e l f - i n n o v a t i o n a b i l i t y w i t ht h ei n c r e a s i n gr e l a t i o n s h i pa l o n gw i t ht h ef o r e i g n e c o n o m i c a lr e l a t i o n , t h ed e v e l o p i n gc o u n t i e sm o r ea n dm o r er e a l i z et h ei m p o r t a n c eo f i n t r o d u c i n go v e r s e a sa d v a n c e dt e c h n o l o g yt od o m e s t i ce c o n o m i cg r o w t h s o ， i ti s i m p e r a t i v ef o rt h ed e v e l o p i n gc o u n t r i e st os t r e n g t h e n i n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t s p r o t e c t i o n i n t e l l e c t u a l p r o p e r t yr i g h t sp r o t e c t i o nb r i n g s e c o n o m i c g r o w t ht h r o u g h t e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o na n dt e c h n o l o g yt r a n s f e r o nt h eo n eh a n d ，b e c a u s e i n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t sp r o t e c t i o n s t i m u l a t e st h ed o m e s t i ci n v e s t m e n t ，r e s e a r c h a n dd e v e l o p m e n ti n v e s t m e n ti np a r t i c u l a r , t h u st e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o n ；o nt h eo t h e r h a n d ，i n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t sp r o t e c t i o np r o v i d e sp r o t e c t i o nf o rt h eo v e r s e a s a d v a n c e dt e c h n o l o g yt h r o u g hi n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t sp r o t e c t i o ns y s t e m ss u c ha s p a t e n ts y s t e m , t h e na t t r a c t s k i n d so f t e c h n o l o g yt r a n s f e r b o t ho ft e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o na n dt e c h n o l o g yt r a n s f e rb r i n gt e c h n o l o g ya d v a n c e m e n tw h i c hp r o m o t e s e c o n o m i cg r o w t h b e c a u s ed e v e l o p i n gc o u n t r i e sh a v ec e r t a i ni n d e p e n d e n ti n n o v a t i o n a b i l i t ya n dh a sa d v a n t a g eo fb a c k w a r d n e s si ni m i t a t i o ni n n o v a t i o n n o to n l yt h e r e f o r e d e v e l o p i n gc o u n t r i e sw i l lb ep o s s i b l et op r o m o t et h ed o m e s t i cr & d i n v e s t m e n ta n d i n d e p e n d e n ti n n o v a t i o nb ys t r e n g t h e n i n gi n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t sp r o t e c t i o n ，b u t a l s om a ys t i m u l a t et h eo v e r s e a sa d v a n c e dt e c h n o l o g yi n t r o d u c t i o n , t h u sp r o v i d e st h e p o s s i b i l i t yf o rr e a l i z i n gh i g h e r - l e v e li n n o v a t i o n t h i sa r t i c l ef u r t h e rc o n f i r mt h ep o s i t i v ei n f l u e n c eo fd e v e l o p i n gc o u n t r i e s t t t 硕士学位论文 s t r e n g t h e n i n gi n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t sp r o t e c t i o nb yi m p r o v i n g t h et r a d i t i o n a l i n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t sp r o t e c t i o nm o d e l ，s t u d i e st h er e l a t i o n s h i po fc h i n a s i n t e l l e c t u a l p r o p e r t yr i g h t sp r o t e c t i o n l e v e la n dt h ee c o n o m i cg r o w t h u s i n g e c o n o m e t r i c s a n a l y s i st o o l a n de m p i r i c a l l ya n a l y z et h ei n f l u e n c eo fc h i n a s i n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t sp r o t e c t i o nb a s e do nt e c h n i c a li n t r o d u c t i o n t h e s ep r o v e t h a tt h e r ei sl o n g t e r mb a l a n c e dr e 1 a t i o nb e t w e e nc h i n a t si n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t s p r o t e c t i o nl e v e la n dt h ee c o n o m i cg r o w t h , a sw e l la st h a ts t r e n g t h e n i n gi n t e l l e c t u a l p r o p e r t yr i g h t sp r o t e c t i o np r o m o t e se c o n o m i cg r o w t h t o g e t h e rw i t ht h er e s e a r c h c o n c l u s i o na n dt h ep r a c t i c eo fd e v e l o p i n gc o u n t r i e s ，w ep r o v i d et h er e l a t e dp o l i c y s u g g e s t i o n a b o u t s t r e n g t h e n i n g i n t e l l e c t u a l p r o p e r t yr i g h t sp r o t e c t i o n , r a i s i n g d o m e s t i ct e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o nl e v e la n dp r o m o t i n gi n t e r n a t i o n a lt e c h n o l o g y t r a n s f c ra n ds oo n k e yw o r d s ：d e v e l o p i n gc o u n t r y ；i p rp r o t e c t i o n ；t e c h n o l o g ya d v a n c e m e n t ； e c o n o m i cg r o w t h i v 论发展中国家的知识产权保护与经济增长 表 表 表 表 1 2 3 4 附表索引 1 9 8 5 年2 0 0 5 年中国国民生产总值和知识产权保护水平数据2 6 a d f 单位根检验结果2 7 j o h a n s e n 协整检验结果2 7 g r a n g e rc a u s a l i t y 因果检验结果 v 湖南大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取 得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其 他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个 人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果 由本人承担。 作者签名：f 司丧氟 日期：枷辞j 月驴日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查 阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位 论文。 本学位论文属于 1 、保密0 ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密口。 ( 请在以上相应方框内打“、”) 作者签名：l 司东哦 日期：如睁“月夕日 翩鹕：趴魄u 醐协轧f 月l 泪 硕士学位论文 1 1 选题背景 第1 章绪论 1 1 1 理论背景 由于知识产品具有公共物品的特点，所以知识生产的外部经济效应会导致私 人部门创新知识的收益远远低于社会收益，导致私人提供知识产品的数量将低于 社会最优值。只要技术是有价值的，就存在被剽窃或模仿的可能性，这减少了技 术创新者的潜在利润，从而潜在地减少了创新的激励。因为只要模仿的成本低于 创新，那么模仿者比创新者在生产产品上就有优势，除非后者的创新成果得到保 护。知识产权保护就是为创新者的创新提供保障，以阻止知识创新被他人使用或 者为他人的使用设置一些条件，这也就是保障了研发投资的回报。而一旦创新得 到保护，创新者就是垄断者，就可能滥用其权利以获取超额利润。再者，保护太 多或保护时间太长可能会阻碍知识的传播而造成永久的垄断。竞争者永远无法进 入，创新者也就缺乏了继续创新的激励。 如果知识产权保护可以由世界经济中一个权威者来确定，那么整个世界就只 有一个合适的知识产权保护水平。但是实际上知识产权的保护是通过各国政府自 己来确定的，所以只有相对有限的公平性不同的国家在公众利益和创新者的利 润之间进行权衡，从而制定不同的知识产权保护制度。发达国家实行较强的知识 产权保护制度以保护较多的潜在创新，从而为实现长期的经济增长提供重要源泉； 而发展中国家由于创新有限则往往实行较弱的知识产权保护制度1 1 1 。由于存在知 识外溢，对于许多发展中国家来讲，模仿是技术发展的重要源泉。对于这些发展 中国家来讲，加强知识产权保护不是鼓励了国内的创新、促进经济增长，而是把 国内模仿厂商的那部分利润转移给外国厂商从而使国内经济产出减少。与此同时， 加强知识产权保护又为国外厂商进行产品或技术转移提供了保护，使发展中国家 有更多的机会接触先进的技术，从而改进国内技术水平，增加国内产出。 关于知识产权保护与经济增长的关系，经济学家主要是纳入两国模型的研究， 该模型集中讨论了加强发展中国家的知识产权保护对发达国家和发展中国家自身 的不同影响。同时，许多经济学家还采用发达国家和发展中国家的知识产权保护 与经济增长的面板数据实证研究了加强知识产权保护对两类国家的不同影响。这 些理论和实证分析为笔者的选题和写作提供了理论支持和方法的参考。 1 论发展中国家的知识产权保护与经济增长 1 1 2 现实背景 科学技术是第一生产力，科技发展是提高国家竞争力的关键因素，而知识产 权的保护则是鼓励创新、促进成果转化、提高国家科技水平的保证。随着科技的 进步，地区经济集团化和世界经济一体化的趋势逐步形成，世界范围内知识产权 贸易也不断的扩大和发展，知识产权保护早已突破国界限制，由一国延伸至多国 范围，许多地区性和世界性的知识产权条约相继制定。1 9 6 7 年世界知识产权组织 ( 简称w i p o ) 建立，知识产权保护全面走向国际化和规范化。1 9 9 1 年1 2 月1 8 日由1 0 个发达国家和1 0 个发展中国家( 中国作为发展中国家之一参加) 谈判达成 的 0 ( 3 3 ) aj“pa j 假设初始状态为稳态，则考( o ) 一言，所以上式右边第二项等于零，而右边第 二项大于零，所以左边大于零。这样，被保护的产品比率随着知识产权保护的加 强而增加( t - 0 除外) 。 假定南北个体的消费者偏好是同质的，那么他们追求终生贴现效用最大化【5 l 】： 移 一f e - c t i o g 球( t ) d t ( 3 4 ) 其中p 代表消费者的主观贴现率，l o g u q ) 代表t 时刻的即时效用。而效用 流取决于对n 种产品的消费，表示为： 口一晡工( 矿甜“， o c 口c 1( 3 5 ) 其中缸j ) 表示对产品的j 花费，消费者只有通过可以获得的产品( 已经发明 的产品) 来分配自己的花费。由于消费者偏好的同质性，总需求就可以由个体需 求直接导出，该需求函数具有不变弹性： h ，) 。p ( 矿专，p 。壶1 3 6 f1 其中e 代表消费花费，代表需求弹性，p 代表价格指数 p = 【f p ( 1 ) “d i 函 ( 3 7 ) 把( 3 6 ) 代入( 3 5 ) ，结合考虑( 3 7 ) 我们可以得到问接效用函数 l o g u l o g e l o g p ( 3 8 ) 也就是，消费者效用流等于真实花费的对数。 下面我们假定所有类型的企业每单位的产出需要一单位的劳动。只要产品没 有被模仿，创新企业因发明新产品可以获得垄断利润。企业为了追求利润最大化， 并将潜在的竞争对手赶出市场，都采取极限定价策略，即按照边际成本来定价印1 根据极限定价原则，并结合需求函数，我们得到南北创新企业的定价，分别用p 5 亵p 来表示； p ：三w 5( 3 9 ) 吐 2 1 p ”= 土( 3 1 0 ) 其中矿和分别代表南方和北方的工资水平。假设模仿是无成本的，那么 创新产品一旦保护不成功，则企业可以自由进入模仿行列，直到价格等于南方工 资水平为止。所以南方的模仿企业是完全竞争性质的，定价为 p 。矿( 3 1 1 ) 结合( 3 9 ) 、( 3 1 0 ) 、( 3 1 1 ) ，我们可以将价格指数p 重写为： 击【譬( p ) “+ 譬“+ 譬“】击 ( 3 1 2 ) 均衡时要求 w 。w 5 w ” ( 3 1 3 ) 也就是北方和南方的工资水平一样，北方的产品不再转移到南方。 整理得： 所有未被模仿的产品按照( 3 9 ) ( 3 1 0 ) 定价，而南方的模仿产品根据( 3 1 1 ) 定价，结合( 3 6 ) ，( 3 9 ) ，( 3 1 0 ) ，( 3 1 1 ) 和( 3 1 3 ) ，各类企业产品的相对产出 存在如下关系： x n ：x s b 1 5 ) x ”= a 。x 5( 3 1 6 ) 其中x ：x 5 、x m 分别代表北方创新企业、南方创新企业和南方模仿企业 的每种产品的产出。我们用上r 分别代表生产使用的北方劳动力和南方劳动力， 则劳动力市场出清要求： p n n x n( 3 1 7 ) l s h s x s + n n $ x n $( 3 1 8 ) 居民的效用流等于实际花费的对数，下面我们考察南方居民的效用流。由于 存在南方的创新和模仿，所以南方居民的收入来源包括居民工资收入和产品创新 带来的垄断利润，以模仿生产为主的企业工人收入来自劳动工资，而有自主创新 的企业工人则既有工资收入又包括生产创新产品的利润收入垄断利润占南方创 新企业收入的( 1 - 口) ，所以总收入等于钇5 + n 一口) p 5 n 5 x 5 。结合定价方程( 3 9 ) ， 工资均衡方程( 3 1 3 ) 和( 3 1 6 ) ，( 3 1 8 ) ，我们可以推出单位劳动的收入等于 硕士学位论文 1 0 1 _ e m + am 尼： 砖淄制3 8 埔( 3 1 4 ) 驯黜她舫黻糊脱： ，! 埘r 车 l o g “5 一击l o g 开+ 击l o g ；一( 1 一参) 口“】+ 1 0 9 【旦_ 芳】 ( 3 1 9 ) 一 “a ” 加强知识产权保护对上式右边的第一项不产生影响，因为我们假定即时的可 获得产品数量是外生的，第二项随着知识产权保护的加强而减少，因为未被模仿 的产品份额随知识产权保护加强而增加，这使得高价产品份额增加，从而抬高了 消费价格指数。这部分的减少可以理解为由于价格指数抬高而带来的替代效应。 而最后一项则随着知识产权保护的加强而增加( 见附录c ) 。因为加强知识产权保 护，南方创新相对增加，这就使得南方的单位劳动的收入增加，从而使整个收入 流增加。综合看来，南方加强知识产权保护是否获益，关键看加强保护带来的收 入效应是否大于价格指数提高造成的替代效应，前者大于后者，则南方获益，否 则受损。 3 3 3 模型结论分析 理论上的分析我们可以得出，加强发展中国家的知识产权保护并不是使发展 中国家一定受损，而要视情况而定。而要解释到底是受益还是受损，模型的局限 性就在此，不能简单地看出来，那么我们就需要结合现实情况来讨论。现实中， 加强知识产权保护是否可以提高价格指数，取决于一国的市场规模以及本国企业 的模仿创新水平和竞争力，还取决于消费者信息的获取，消费弹性等因素。模型 中我们采用的是消费弹性不变需求函数，而现实中人们对高质产品的需求要高于 劣质产品的需求，所以加强知识产权保护带来的价格替代效应是较低的。而且， 随着发展中国家越来越重视国际技术引进，并同时通过学习、模仿，提高国内技 术存量和自身的技术创新水平，方程( 3 1 9 ) 中的第三项表现出来的知识产权保 护带来的收入效应会越来越显著。另外，我们可以结合2 1 节中的论述，从加强 知识产权保护的短期效应和长期效应来进行分析。加强知识产权保护通过降低对 创新产品的模仿率，提高了每个创新者获取垄断利润的预期平均收益，企业通过 维持垄断定价补偿了研究与开发的成本，提高了预期利润率，从而使代表性个人 更愿意牺牲当前消费而投资于更积极的创新活动，短期看来，加强知识产权保护 会抑制消费，加之企业垄断权的延长导致产品价格的提升，也使得社会当前消费 降低。但是，创新利润的提高吸引了更多的企业进入研发市场，这会导致均衡创 新率的提高，并使作为企业拥有者的消费者在未来有更多的财富享受并消费更多 的产品。也就是说，从长期来看，拥有一定创新能力的发展中国家加强知识产权 保护还是受益的。 3 4 本章小结 本章从发展中国家加强知识产权保护的负面影响着手，论述了发展中国家由 于自身经济发展水平较低、市场规模较小、创新水平较低等特点，加强知识产权 保护会造成一系列不良影响，在知识产权国际保护体系下，发展中国家也处于不 利地位，正是这些负面影响使得发展中国家实施知识产权保护要比发达国家付出 更高的代价。然而当我们换一个角度，从发展中国家加强知识产权保护的收益方 面来看，得出了不同的结论。考虑到发展中国家创新以模仿创新和适应性创新为 主，尤其在学习发达国家先进技术方面具有“后发优势”，我们发现加强发展中国 家知识产权保护可以促进国内技术传新和国外技术引进，从而促进经济增长。最 后在一个传统的研究知识产权保护的模型的基础上，我们加入南方创新的因素， 并对一些条件进行适当的修改，推导得出了不同于传统模型的结论。通过对结论 的分析，我们进一步论证了，拥有一定创新水平的发展中国家加强知识产权保护 是有利的，尤其是对那些市场规模较大、模仿创新水平较高的国家。 硕士学位论文 第4 章中国知识产权保护水平对经济增长作用的 实证分析 通过前面的研究结论，我们发现发展中国家加强知识产权保护长期看来对经 济增长有促进作用。本章我们以中国为例，研究知识产权保护水平对经济增长的 作用。 4 1 中国知识产权保护水平与经济增长的协整分析 协整( c o i n t e g r a t i o n ) 理论描述了非平稳序列之间长期稳定的比例关系它不 但避免了对非平稳时间序列直接进行普通最小二乘估t f ( o l s 估计) 产生“伪回归” 现象，还解决了对非平稳时间序列进行差分造成的有价值的长期关系的丢失。由 于它综合了长期均衡模型和短期动态模型的优点，所以成为解决非平稳经济变量 建模的首要选择【5 叼。在做协整分析之前，要对时间序列数据进行平稳性检验， 如果数据是非平稳的，则说它包含单整成分，在估计之前要进行差分。 4 1 1 变量的选取及平稳性检验 在大量的有关知识产权保护对经济增长作用的实证研究中，人们通常采用的 是g i n a r t e - p a r k 方法来衡量一国知识产权保护水平而国内学者更多的是用专利 数据来代表知识产权保护水平，原因有二：在技术创新领域，专利权相对商标权 和著作权而言更加能够体现对创新思想的保护降1 ，专利数据，尤其是专利授权量， 本身就包含着一国对知识产权保护的水平l 专利数据具有客观性和易获得性的特 点，国家知识产权局( 前身是国家专利局) 每年甚至每个月都会发布专利统计数 据。然而，我们认为，专利数据更确切代表的是知识产权的成果，代表技术进步 水平。所以我们选用国际上通用的g i n a r t e p a r k 方法来衡量知识产权保护水平， 用i p r ( i n t e l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t s ) 表示。这种方法是将知识产权保护水平的指 标划分为5 个类别，即保护的覆盖范围；是否为国际条约的成员；权利丧失的保 护；执法措施；保护期限。g i n a r t e 和p a r k 规定每个度量指标各占1 分，每个类别 中各指标得分之和除以该类别中的指标个数即为该类别的得分，5 个类别得分的 累加和为量化的知识产权保护水平m 】。该指标全面地反映了一国实施知识产权保 护的进程，具有普遍适用性。根据这种方法，结合中国专利制度的实施状况以及 改革过程，我们可以计算出衡量中国知识产权保护水平的指标( 见附录d ) 。 关于经济增长的衡量指标，我们取当年的国民生产总值来表示。为了消除异 论发展中国家的知识产权保护与经济增长 方差性，我们对数据取自然对数，分别用l n g d p 和l n i p r 来表示。由于我国的 知识产权保护起步比较晚，到1 9 8 4 年才开始实施专利法，所以我们取1 9 8 4 年 到2 0 0 5 年的数据进行研究。 表4 11 9 8 5 年- 2 0 0 5 年中国国民生产总值和知识产权保护水平数据 年份 g d pi n d e x r g d pl n g d pi p rl n i p r 1 9 8 41 2 8 3 51 0 01 2 8 3 5。9 4 5 9 9 3 11 1 7 9o 1 6 4 6 6 7 1 9 8 51 6 2 4 21 1 3 51 4 3 1 0 1 39 5 6 8 7 2 31 5 1 20 4 1 3 4 3 3 1 9 8 61 8 7 7 41 2 3 4 8 81 5 2 0 3 19 6 2 9 2 5 41 5 1 20 4 1 3 4 3 3 1 9 8 71 0 9 2 01 3 7 8 1 2 67 9 2 3 8 0 38 9 7 7 6 2 71 5 1 2 0 4 1 3 4 3 3 1 9 8 81 3 8 5 31 5 3 3 8 5 49 0 3 1 _ 4 9 79 1 0 8 4 7 31 5 1 2 0 4 1 3 4 3 3 1 9 8 91 5 6 7 7 1 5 9 6 ，7 4 29 8 1 8 1 1 5 9 1 9 1 9 8 41 5 1 20 4 1 3 4 3 3 1 9 9 01 7 4 0 01 6 5 7 4 1 91 0 4 9 8 2 59 2 5 8 9 6 41 5 1 20 4 1 3 4 3 3 1 9 9 l1 9 5 8 01 8 0 9 9 0 11 0 8 1 8 2 79 2 8 8 9 9 21 5 1 2o 4 1 3 4 3 3 1 9 9 22 3 9 3 82 0 6 6 9 0 71 1 5 8 1 5 69 3 5 7 1 6 92 8 5 71 0 4 9 7 7 2 1 9 9 31 8 7 7 42 3 4 5 9 3 98 0 0 2 7 6 48 9 8 7 5 4 23 1 91 1 6 0 0 2 1 1 9 9 4 4 3 8 0 0 2 6 4 1 5 2 81 6 5 8 1 3 19 7 1 6 0 3 23 1 91 1 6 0 0 2 1 1 9 9 55 7 7 3 32 9 1 8 8 8 81 9 7 7 9 1 19 8 9 2 3 8 13 1 91 1 6 0 0 2 1 1 9 9 66 7 7 9 53 1 9 9 1 0 22 1 1 9 1 8 99 9 6 1 3 7 43 1 91 1 6 0 0 2 1 1 9 9 77 4 7 7 23 4 8 0 6 2 22 1 4 8 2 3 69 9 7 4 9 8 83 1 91 1 6 0 0 2 1 1 9 9 87 9 5 5 33 7 5 2 1 1 12 1 2 0 2 29 9 6 1 8 63 1 91 1 6 0 0 2 1 1 9 9 98 2 0 5 44 0 1 8 5 1 12 0 4 1 9 0 19 9 2 4 2 2 13 5 2 41 2 5 9 5 9 7 2 0 0 08 9 4 0 44 3 3 9 9 9 22 0 6 0 0 0 49 9 3 3 0 4 83 5 2 41 2 5 9 5 9 7 2 0 0 19 5 9 3 34 6 6 5 4 9 12 0 5 6 2 2 59 9 3 1 2 1 24 1 91 4 3 2 7 0 1 2 0 0 21 0 2 3 9 85 0 3 8 7 32 0 3 2 2 1 89 9 1 9 4 6 84 1 91 4 3 2 7 0 1 2 0 0 31 1 6 6 9 45 4 9 7 2 5 52 1 2 2 7 6 99 9 6 3 0 6 24 1 91 4 3 2 7 0 1 2 0 0 41 3 6 5 1 56 0 1 9 4 9 42 2 6 7 8 8 21 0 0 2 9 1 94 1 91 4 3 2 7 0 1 2 0 0 51 8 2 3 2 16 6 1 5 4 2 42 7 5 5 9 9 91 0 2 2 4 1 24 1 91 4 3 2 7 0 l 注：g d p 表示当年的名义g d p ，来自中华人民共和国统计局网站的各年统计公报；i n d e x 表示g d p 的缩减指数，以1 9 8 4 年为基准期，根据统计年鉴每年的公布的g d p 增长指数数据计算而得；r g d p 表示真 实g d p ，用g d p 列除以i n d e x 列而得：i p r 数据是根据g i n a r t e p a r k 方法和中国知识产权保护制度的现 状计算出来的 这里我们运用e v i e w s 4 0 提供的a u g m e n t e dd i c k e y - - f u l l e ri ( a d f ) 单位根检 验法来检验序列的平稳性。下面分别对时间序列数据l n g d p 和l n i p r 的水平和 一阶差分形式( 用d l n g d p 和d l n i p r 表示) 进行单位根检验，结果如下表。 硕士学位论文 表4 2a d f 单位根检验结果 变量检验类型( c ，t ，k )a d f 值临界值结论 l n g d p ( c ，t 2 ) 1 3 5 4 8 3- 4 5 3 4 8 不平稳 d l n g d p ( c ，0 ，2 ) 3 3 0 0 03 0 4 0 0 平稳 l n i p r ( c ，t ，1 ) - 2 1 2 0 84 5 0 0 0 不平稳 d l n m r ( o ，0 ，1 ) 2 7 1 9 5- 2 6 9 6 8 平稳 注：上凰中检验类型( c ，工k ) 代表单位根检验包括常数项c ，时间趋势项t ，和滞后阶数k , 0 表示不 包括常数项和趋势项滞后期k 的选择以a i c 和s c 值最小为准则表示在5 显著水平下的临界值，其 余都是1 显著水平下的临界值。 由上表可知，l n g d p 和l n i p r 都是非平稳序列，但是其一阶差分变量都是 平稳序列，所以l n g d p 和l n i p r 都是一阶单整的，我们接着考虑二者之间的协 整关系如果两者存在协整关系，则说明两变量存在一种长期均衡，另外根据 g r a n g e r 定理，我们可以通过误差修正模型( e r r o rc o r r e c t i o nm o d e l ，e c m ) 来描 述变量间可能存在的短期不均衡关系p 7 1 。 4 1 2 协整分析及误差修正模型 通过上面的单位根检验，我们发现知识产权保护水平变量和经济增长变量都为 一阶单整序列。运用j o h a n s e n 协整检验方法，我们选取协整方程“有截距项但无时间 趋势项”，并根据a i c 和s c 最小准则，确定滞后项为k 喀( 1 ，2 ) ，协整结论如下： 表4 3j o h a n s e n 协整检验结果 假设方程数特征值最大特征值 5 临界值1 临界值 n o n e0 8 9 3 6 4 2 5 7 8 31 4 0 71 8 6 3 a t m o s t l0 0 5 6 71 1 1 0 03 7 66 6 5 在零假设为不存在协整关系的条件下，最大特征值为在4 2 5 7 8 3 ，大于1 和 5 显著水平下的临界值，所以拒绝零假设，接受备择假设即变量之间至少存在一 个协整关系。当零假设为最多一个协整关系时，最大特征值为1 1 1 0 0 ，分另j j 4 , 于 显著水平为1 和5 的临界值，所以接受零假设。综合起来，在显著水平为1 和5 的条件下，两变量都在存在一个协整关系。经过标准化的协整参数向量 ( l n g d p ，l n i p r ，c ) 为( 1 0 0 0 0 ，一0 8 8 8 2 ，8 7 5 5 8 2 2 ) ，于是经济增长与知识产 权保护水平之间的长期均衡方程为： l n g d p = 0 8 8 8 2 l n i p r + 8 7 5 5 8 2 2 ( 2 1 4 3 7 4 ) 括号内为t 统计值。 协整结论表明，知识产权保护水平与经济增长之间存在长期均衡关系，知识产 权保护每提高1 个百分点，就带来经济增长o 8 8 8 2 个百分点的提高。根据g r a n g e r 定理，具有协整关系的一组变量，一定可以通过误差修正模型的表达式来分析它 2 7 论发展中国家的知识产权保护与经济增长 的短期不均衡动态结构。运用e v i e w s 4 0 ，根据与协整检验同样的设置条件，我们 得到误差修正模型为： d ( l n g d p ) - 1 2 0 3 5 6 e c ( - 1 ) + o 1 2 5 8 6 2 d ( l n g d p ( 一1 ) ) + 0 1 2 7 1 7 3 d ( l n g d p ( 2 ) ) ( - 9 3 9 0 7 8 )( 1 3 0 3 1 0 )( 1 3 8 4 0 7 ) 一1 3 8 6 3 1 d ( l n i p r ( 一1 ) ) 一0 3 9 3 7 7 d ( l n i p r ( 一2 ) ) + o 1 2 5 5 4 ( - 7 8 9 8 3 3 ) ( - 2 1 8 6 9 2 ) 4 5 6 0 9 9 ) 括号内为t 统计值，e c ( 1 ) 的系数表示短期调整系数，表示当期非均衡误差调整的 自身修正能力，该系数接近1 ，说明经济增长与知识产权保护水平当年的均衡误 差几乎在下一年就可以得到调整。我们还发现，在短期内，滞后的知识产权保护 水平对经济增长的变动有较为显著的影响，且滞后一年和滞后两年的知识产权保 护水平对经济增长的作用还是负的，这说明我国的知识产权保护制度短期内可能 阻碍经济增长。但是通过协整分析我们得知知识产权保护水平对与经济增长之间 是保持长期稳定的正相关关系的。 4 1 3 因果检验 尽管我们通过协整分析得出了知识产权保护与经济增长之间的均衡关系，但 是我们并不知道两者之间是否是因果关系，所以需要进一步的验证。我们采用 g r a n g e r 因果检验方法来检验两个变量之间的关系。g r a n g e r 因果关系的思想是： 如果变量x 有助于预测变量y ，即根据x 的过去值对y 进行自回归时，如果再加 上x 的过去值，能显著地增强回归的解释能力，则称x 是v 的g r a n g e r 因。g r a n g e r 因果检验只适用于平稳序列，或者存在协整关系的非平稳序列。如果非平稳序列 之间不存在协整关系，任何因果推断都是无效的f 卅。前面的单位根检验和协整 分析表明，知识产权保护水平变量和经济增长变量是具有协整关系的非平稳序列， 所以可以对两个变量进行g r a n g e r 因果检验。为了研究方便，我们分别取滞后1 - - 5 年，研究知识产权保护水平与经济增长之间的因果关系，检验结果如下： 表4 4 g r a n g e rc a u s a l i t y 因果检验结果 n u l lh v p o t h e s i s ：l a 母f s t a t i s t i cp r o b a b i l i t y结论 l n i p rd o e sn o tg r a n g e rc a u s cl n g d p15 9 7 5 8 60 0 2 5接受 l n i p rd o e sn o tg r a n g e rc a u s el n g d p29 2 3 1 4 40 0 0 2拒绝 l n i p rd o e sn o tg r a n g e rc a u s el n g d p33 5 3 1 4 70 0 0 0拒绝 l n i p rd o e sn o tg r a n g e rc a u s