（产业经济学专业论文）基于风险管理视角的我国商业银行产业竞争力研究.pdf

- 。 等 n a n j i n gu i l i v e r s i 够o f a e r o n a u t i c sa 1 1 da s 乜0 n 锄t i c s t h eg r a d u a t es c h o o l c o l l e g eo fe c o i l o l i c sa i l dm a n a g e m e n t 嘲 r e s e a r c ho ni n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s so f c o m m e r c i a lb a n k si nc h i n af r o mt h e j 一 j d e r s d e c t l v e0 ir i s km a n a g e m e n t a t h e s i si n i n ( 1 u s t r i a le c o n o m i c s b y j im i i l g h u i a d v i s e db y p r o f e s s o rw i uq i n g s l l b m i t t e di np 疵i a lf u l f i l l n l e n t o ft h ei 沁q u i r e m e n t s f o rt h ed e 伊e eo f m a s t e ro fe c o n o n l i c s m a r c h ，2 0 1 0 f 承诺书 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进 行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外， 本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所 涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标 明。 本人授权南京航空航天大学可以有权保留送交论文的复印件，允许 论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库 进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本承诺书) 作者签名：超翊踅 日 期：矬i ：2 三 南京航空航天大学硕士学位论文 摘要 改革开放3 0 年来，尤其是2 0 世纪9 0 年代金融体制改革以来，中国商业银行业发展迅速。在 w 1 o 过渡期结束后，随着金融业对外开放的进一步深入，给我国商业银行业既带来了机遇，也 提出了挑战。培育与发展强大的产业竞争力是应对竞争和迎接挑战的当务之急。近几年通过重 组和上市等手段，我国商业银行在组织结构、公司治理、资产质量、盈利水平和风险管理等方 面取得了瞩目的成就，产业竞争力提升明显。但我们必须承认的是中国商业银行产业竞争力和 风险管理水平目前还停留在较低层次上，风险的识别、分析、预测、防范和化解缺乏规范有效 的制度指引。因此，在金融危机的新形势下从风险管理的视角研究我国商业银行的产业竞争力 问题，无疑具有很强的理论意义和现实意义。 论文共分为五章。首先说明论文的研究背景、研究意义，研究现状、研究方法、研究框架 和可能的创新；其次从我国商业银行产业竞争力形成的原因角度，定性分析我国商业银行产业 竞争力形成的背景和基础：再次在上一章定性分析的基础上，从风险控制和风险管理角度把商 业银行产业竞争力的指标分为四个大类：信用风险类、市场风险类、流动性风险类和盈利性指 标，依次定量分析我国商业银行产业竞争力的基本表现和特征，并对其进行了解释性说明：接 着用a h p 层次分析法，实证研究我国商业银行产业竞争力与风险控制问题。选取中国工商银行， 招商银行以及南京银行作为国内银行产业的代表，实证分析我国商业银行的风险管理和产业竞 争力问题；最后，对本文的研究结论进行总结和规范性说明，说明如何进一步从风险管理角度 提升我国商业银行产业竞争力的对策和措施。 关键字：商业银行，产业竞争力，风险管理，层次分析法 基于风险管理视角的我国商业银行产业竞争力研究 a b s t r a c t s i i l c e c h i l l ah 髂b e g a nt 0i i i l p l e m e n tt h ep o l i c yo f r e f o 彻a j l do p e nu pt ot l l eo u t s i d e3 0y e a r sa g o ， e s p e c i a l l yt l l e 托f 0 1 mo ff i n 锄c es y s t e mi n1 9 9 0 s ，t h ei n d u s n y0 fc o 删撇鹏i a lb a n ki i ic l l i ：眦h 舔 d e v e l 叩e dq u i c l 【l y a r e rt 量圯髓do fw t o 仃锄s i t i o n a lp e r i o d ，t 量坞矗h t h e rd 印mo f叩e i l i n g 叩o f c l l i l l af i n 锄c i a l 讥d u s 竹p r 0 讥d e 孤o p p o 蛐锄c l l a l l 吼g ef i o rc 伽蛆e r c i a lb a i l l 【si nc l l i n a ，c u l t i v a t e a n dd e v e l o pas 仃o n gi i l d l l 嘶a lc o n l p e t i t i v 明e s si sn e c e s s 龇ya n du 玛e n tt o 瑚e e tm ec o n l p e t i t i o n 锄d c h a l l e n g e h lr e c e n ty e a 塔，也r o u g l l 他。玛a n i z a t i o n 觚dl i s t i n g ，c 既ec o l m n e r c i a lb a l l l ( sh a v ei m d e r e m a r k 曲l ea c l l i e v e m 吼t si i ls t r u c t u r e ，c 唧锄ym 锄a g e m e n t ，a s s e tq m l i 劬p r o f i 协i l i 够甜l d 鼬s k m a n a g e m e m ，i l l d u s t r i a lc o m p e t i t i v e r 圮s sh 弱呻r o v e ds i g n i f i c 孤l t l y，b u tw em u s ta c c 印t n l e p h e n o m e n o nt l l a tc l l i n e s ec 伽瑚e r c i a lb 锄k s i n d 璐t r i a lc o r n p e t i t i 、，e n e s s a n dn 圯a b i l 埘o fr i s k m a l l a g e m e n t 批s t i l li i la1 0 w 萌l e v e l ，m e r i s ki d e 瓶f i c a t i o n ，a n a l y s i s ，f o f e c a s t ，p 职- v e 埘锄d r e s o l v e da r ea l l l a c ko fas t 锄d a r d i z e da n de 翻融c t i v es y s t e mt 0b eag u i d e 耵l e 佗f o r e ，i 1 1d l ci l e w s i t i l a t i o no ff i m n c i a lc r i s i s ，t h er e s e a r c ho fc h i l l e s ec o m m e r c i a lb a i l k s i n d u s t r i a lc 伽叩e t i t i v e s s 丘d mt h ep e 印e c t i 、他o f r i s km 觚a g e m 饥to fs 仃i m gt h e o r e t i c a la n dp r a c t i c a ls i g m f i c 孤l c e 1 r i 他d i s s e 删i i sd i v i d e di n t 0 丘v ep a r t s p a r tl i n c l u d e sm eb a c k g m u i l d ，s i 鲥f i c 锄c e ，愆砌i t h es 讹sq u oa th o r ma n da b r o a da n d 盘锄1 c w o r k p a r t2n 础e sa ( 舢a l i t a t i v e 锄a l y s i so f l e b a c k g u n da n df o u n d a t i o no fc l l i 鹏s ec o 删 1 1 e r c i a lb a i l k s i n d u s t r i a ic o l p e t i t i v e n e s s 舫mt 量地 p e r s p e c t i v eo fi t sr e 弱o n ，p a r t3o n 1 eb 舔i so fl 嬲tp a r t ，d i v i d e s 圯 砌i c a t o r so fi i l d u s t r i a l c 伽叩e t i t i v e s s 础of o l l rc a t e 9 0 r i e s ，c d i t 耻s k ，m a r k e t 砌s k ，l i q u i d i 锣鼬s ka n dp m f i t a b i l 时 h l d i c a t o 硌，m e nm a k eaq p 枷伽v ea n a l y s i so fm eb 勰i cp e r f o n m n c ea n dc h a r a c t e r i s t i c so fc e s e c o m m e r c i a lb a i l l 娼s u c c e s s i 、，e l y a n dm a k e se x p l a n a t o r ) rn o t e sf o rm e m ，p a n4m a k e sa ne m p i r i c a l 咖d yo fr i s kc o i l t r o l 锄dr i s ki n 锄a g e 脒m to fc h i l l e s ec o 舢e r c i a lb 锄l ( s 、城la n a l y t i ch i 锨r c h y p r c h c e s s s e l e c t l eh l d u s t r i a la n dc o m m e r c i a lb 锄ko fc h i i l a ，c l l i mm e r c h 锄临b 锄ka i l db a n ko f n a n j i i l g 舔r 印r e s e n t a t i v e so fc 缸m s ec 伽呶磁c i a lb a n l 【s ，e r i 】p i r i c a n ys t u d yt l l ep 1 1 0 b l e mo fr i s k m a n a g e m e n t 孤di n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s so fc l l i n e s ec o m 加l e r c i a lb a i l l 【s a tl 锯t ，p a r t5m a 】( e sa c 伽c l 惦i o no fm ew h o l er e s e a r c ha i l ds u g g e “o i l sa _ b o u th o wt o 缸恤e ri i n p r o v e 吐l ci i i d l l s t r i a l c o m p e t i t i v e n e s s 行o m l ep e r s p e c t i v eo f r i s km a n a g e l n e n to fc h i n e s ec o m n 坞r c i a lb 姐k s k e yw o r d s ：c o 删n e r c i a lb a n l ( s ，i i l d u s t r i a lc o n l p e t i t i v e m s s ，r i s km 锄a g e m e i l t a m l 矿i ch i e r a r c h y p r o c e s s 南京航空航天大学硕士学位论文 目录 第一章导论l 1 1 研究背景和研究意义。1 1 1 1 研究背景l 1 1 2 研究意义l 1 2 研究现状2 1 3 研究内容和研究方法一4 1 3 1 研究内容4 1 3 2 研究方法5 1 4 可能的创新点5 第二章我国商业银行产业竞争力的理论基础与影响因素分析。6 2 1 我国商业银行产业竞争力的内涵。6 2 1 1 产业竞争力一6 2 1 2 商业银行产业竞争力6 2 2 我国商业银行产业竞争力的影响因素及其分析一7 2 2 1 商业银行的规模和组织结构因素。7 2 2 2 商业银行的制度和战略管理因素7 2 2 3 商业银行的产品创新与服务能力因素8 2 2 4 商业银行的人力资源和技术因素 。8 第三章基于风险管理视角的我国商业银行产业竞争力现状分析1 0 3 1 我国商业银行产业竞争力的评价指标设计1 0 3 1 1 指标设计的原则。1 0 3 1 2 指标的设计1 0 3 2 我国商业银行产业竞争力的现状分析1 l 3 2 1 信用风险指标分析1 1 3 2 2 市场风险指标分析。1 6 3 2 3 流动性风险指标分析2 0 3 2 4 盈利能力指标分析一2 3 基于风险管理视角的我国商业银行产业竞争力研究 3 3 结论2 4 第四章我国商业银行产业竞争力和风险管理的实证分析2 6 4 1 数据来源和指标选定2 6 4 2 商业银行产业竞争力与风险管理评价体系的构建2 7 4 2 1 层次分析法的基本原理。2 7 4 2 2 商业银行产业竞争力与风险管理评价体系的构建2 8 4 3 实证分析的过程3 3 4 4 结论4 3 第五章结论，政策建议与展望4 6 5 1 结论4 6 5 2 政策建议4 7 5 3 研究展望4 9 参考文献5 0 致谢5 3 在学期间的研究成果及发表的学术论文5 4 南京航空航天大学硕士学位论文 图目录 图3 12 0 0 3 年2 0 0 8 年资本充足率达标银行数1 3 图3 22 0 0 3 年- 2 0 0 8 年主要商业银行准备金覆盖率1 4 图3 32 0 0 3 年_ 2 0 0 8 年主要商业银行不良贷款余额和不良贷款率1 5 图3 42 0 0 7 年银行业金融机构利润结构图1 9 图3 52 0 0 8 年银行业金融机构利润结构图2 0 图3 62 0 0 3 年一2 0 0 8 年银行业金融机构存贷款余额以及贷存比2 2 基于风险管理视角的我国商业银行产业竞争力研究 表目录 表3 1 商业银行资本充足率比较1 2 表3 2 商业银行准备金覆盖率比较1 3 表3 3 商业银行不良贷款率比较1 5 表3 4 商业银行净息差比较1 6 表3 5 商业银行存贷款结构比较一1 7 表3 6 商业银行非利息收入情况比较。1 8 表3 7 商业银行贷存比情况比较2 l 表3 8 商业银行流行性比率比较2 2 表3 9 商业银行净资产收益率比较2 3 表3 1 0 商业银行总资产回报率比较一2 4 表3 1 l 商业银行利润增长率比较2 4 表4 1 中国工商银行数据。2 6 表4 2 招商银行数据2 7 表4 3 南京银行数据2 7 表4 4 层次分析模型2 9 表4 5 判断矩阵3 0 表4 6l 9 标度法3 l 表4 7 平均随机一致性指标一3 2 表4 8 产业竞争力评价指标判断矩阵及权重3 4 表4 9 信用风险指标判断矩阵及权重3 4 表4 1 0 市场风险指标判断矩阵及权重3 4 表4 1 1 盈利能力指标判断矩阵及权重3 5 表4 1 2 流动性风险指标判断矩阵及权重3 5 表4 1 3 各指标权重系数3 6 d 表4 1 4 中国工商银行综合分值。3 8 表4 1 5 招商银行综合分值3 9 表4 1 6 南京银行综合分值4 0 表4 1 72 0 0 6 年三家银行横向比较4 l 表4 1 82 0 0 7 年三家银行横向比较4 2 表4 1 92 0 0 8 年三家银行横向比较4 3 南京航空航天大学硕士学位论文 第一章导论 1 1 研究背景和研究意义 1 1 1 研究背景 改革开放3 0 年来，尤其是2 0 世纪9 0 年代金融体制改革以来，中国商业银行业发展迅速。在 、1 旧过渡期结束后，随着金融业对外开放的进一步深入，我国商业银行业对外资实行国民待遇 原则，这给我国商业银行业既带来了机遇，也提出了挑战。培育与发展强大的产业竞争力是应 对竞争和迎接挑战的当务之急。近几年通过重组和上市等手段，我国商业银行在组织结构、公 司治理、资产质量、盈利水平和风险管理等方面取得了瞩目的成就，产业竞争力提升明显。与 此同时，2 0 0 8 年以来，美国的金融危机给全球经济带来的消极影响在全球蔓延，和世界经济联 系越来越紧密的中国也不可能独善其身，经济危机给中国经济、尤其是中国商业银行业带来的 各种直接和间接的影响将是一个长期发展的过程。强大的实体经济必须有强大的金融为基础。 进一步发展我国的商业银行业，就必须在盈利能力、风险控制、成长能力等方面来提高自身的 产业竞争力。因此，对于商业银行产业竞争力的研究有紧迫的必要性和现实性。 我国的商业银行业、尤其是国有商业银行提高其自身的产业竞争力，在很大程度上就是要 提高其综合经营管理能力、盈利能力，增强其流动性和安全性，而这些问题的核心所在就是风 险管理和风险控制。因此，现代金融理论和金融实务很多矛盾的根源就是风险管理问题。本文 就立意于风险管理角度的我国商业银行业的产业竞争力研究，试图通过定性和定量、实证和规 范相结合的研究方法，探讨和研究提升中国商业银行产业竞争力的途径和措施。 1 1 2 研究意义 商业银行业是一个特殊的行业，其特殊性就在于商业银行是经营货币的金融企业，主要是 利用社会的存款以及其他借款作为营运资金，自有资本占有率较低，这种特点决定了银行业是 一个高风险产业。因此，自从商业银行产生以来，风险就与之相伴相随、形影不离，尤其是8 0 年代以来金融自由化加剧了商业银行经营管理的风险程度，不少大的商业银行损失惨重。2 0 0 7 年，由美国引发的金融危机很快波及到世界各地，美国、欧盟和日本经济已全部陷入衰退。根 据世界银行最近发表的全球经济展望报告，2 0 0 8 年全球经济增长率将为3 9 ，比去年低了一个 百分点。事实证明，世界经济正面临多年来最严峻的挑战。 中国作为世界主要经济体，在此次金融风暴也受到了较大的冲击。中国的商业银行在此次 金融危机中受到的影响相对较小，主要得益于2 0 世纪9 0 年代金融市场改革所取得的进展和国家 对金融行业的保护。我们必须重视的是中国商业银行产业竞争力和风险管理水平目前还停留在 较低层次上，风险的识别、分析、预测、防范和化解缺乏规范有效的制度指引。目前，国际先 进的商业银行的风险管理早己经进入数量化、模型化的全面风险管理阶段，而我国尚处在粗放 l 基于风险管理视角的我国商业银行产业竞争力研究 和初级的水平，因此，我们需要借鉴国际上对风险管理的经验和成果，并结合我国商业银行的 实际情况，研究建立我国商业银行的风险管理体系，进一步提升我国商业银行的产业竞争力， 这是完全必要的和紧迫的。因此，在金融危机的新形势下从风险管理的视角研究我国商业银行 的产业竞争力问题，无疑具有很强的理论意义和现实意义。 1 2 研究现状 国外关于商业银行竞争力的研究成果丰富。如世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑管理开发学 院( i m d ) 根据金融业对国家整体经济的作用和影响程度来衡量金融业的整体竞争能力，主要评 价一国的综合竞争力，而对银行业的评价比较的粗略。英国的 0 ，6 埘：o ，6 _ 2 1 ( i ，j 2 1 ，2 ，n ) 。 如果 l ，表示岛比e 重要。 如果2 l ，表示鸟与b ，同样重要。 如果 1 ，表示忍比岛重要。 根据判断矩阵a 在选择上的一致性要求，理想情况下，；k ( i ，j ，l 【= l ，2 ，n ) ( 代表相对重要性所具有的传递性原理，满足该性质的矩阵a 称为一致矩阵) ，虽然在构造判 断矩阵a 时并不要求判断具有一致性，但判断偏离一致性过大也是不允许的。因此需要对判断 矩阵a 进行一次性检验。 与其他确定指标权重系数的方法相比，a h p 方法的最大优点是提供了一致性检验，以保证： 专家思想逻辑的一致性。所谓判断思维的一致性是指专家在判断重要性时，当出现3 个以上的 3 l 基于风险管理视角的我国商业银行产业竞争力研究 指标互相比较时，各判断之间协调一致，不会出现内部互相矛盾的结果，如指标a ，b ，c 之间 两两比较，a 比b 略重要，b 比c 略重要的情况下，如出现c 比a 略重要的评估，则称专家思维 非一致性，出现矛盾，出现这类不一致性的矛盾在多指标多层次判断中极易发生，只不过不一 致性的过程不同而已。当将专家分别给定判断矩阵，分别通过一致性检验后，运用几何平方法 将专家的意见综合平均，即可得出最终指标评估判断矩阵【3 酊。 首先计算一致性指标：c l ：等 式中n 为矩阵的阶数 以一l rr 然后计算相对一致性指标：c 尼2 丢 式中砌为平均随机一致性指标，是足够多个根据随机发生的判断矩阵计算的一致性指标的 平均值。l 1 0 个阶段的i u 取值见表4 7 ： 表4 7 平均随机一致性指标 矩阵阶l23456789 数 r i o00 5 20 8 91 1 2。1 2 61 3 61 4 l1 4 6 一股而言，c r 的值越小表明判断矩阵越好，通常认为c r 0 1 时，判断矩阵具有满意的 一致性。a h p 的一致性，只依据逻辑规矩。 3 计算判断矩阵的权重 判断矩阵的权重计算法有二二种，一种是几何平均法( 根法) ，另一种是规范列平均法( 和法) 。 本文采取的是第二种方法。 第一，根法 几何平均法( 根法) 的权重计算步骤如下： 第一步，计算判断矩阵a 各行各元素的乘积：m f = 兀 ( i _ 1 ，2 ，n ) 3 2 第二步，计算m ，的n 次方根，百= 妒石，：百窆巧 j 司 第三步，计算矩阵a 的最大特征值( 近似算法) ，= 去( 彳矽) f m ，i 信l 第二，和法 这一方法的计算步骤如下： 南京航空航天大学硕士学位论文 第一步，将a 的元素按列归一化： 巧：主得矩阵才= ( 石) 七= l 第二步，求j 各行和的平均值w j = 丢嘉写，向量形= ( 一，石，乃r 即为所求的权重 同量 第三步，计算矩阵a 的最大特征值k ( 近似算法) = 丢喜( 彳) ，m 在计算出k 后，一般要进行一致性检验，其公式如下： e ，：k 竺 c r ：垡 r 4 组合权重的计算 当一级指标的相对权重得到后，即可进行下级指标权重的计算，设一级指标层局对目标层 a 的相对权重为：品= ( _ ，瓦，瓦) r ，二级指标层c 舢对一级指标层局的指标相对权重为 = ( w l f ，w 玉，) r ，则方案层中各方案4 ( i = l ，2 ，n ) 对二级指标层c 的指标g 的相 对权重为嵋= ( 嵋j ，w 2 j ，) ，因此方案层中各方案d f 对目标层a 的相对权重形是通过 w 与w j ( i - 1 ，2 ，k ) 的组合权重计算而得，即 ij | = 吩w 2 广呢= 叶 ，= l- ，蕾l 4 3 实证分析的过程 1 根据所确定的评价指标建立判断矩阵，并计算各层元素对目标层的权重并进行一致性检 验。判断矩阵的数值一般是采取专家打分制，但是由于本文研究条件的限制，在研究过程中， 主要参阅大量的相关参考文献，来确定指标与指标间的相对重要性，来确定判断矩阵的数值， 因此，最后的结果必然存在一定的主观性，这也是本文最大的一个不足之处。 3 3 ，m 吩 七闩 = 基于风险管理视角的我国商业银行产业竞争力研究 表4 8 产业竞争力评价指标判断矩阵及权重 彳 马b 2 曰3b 4 权重w e 15320 4 7 艿2 l 5l1 31 4o 0 7 4 曰3 1 33l l ，20 1 7 b l ，2 4 2l0 2 9 爿慨= 4 0 7 ，c i = 0 0 2 3 r i = o 8 9 c r = 0 0 2 6 o 1 ，矩阵通过一致性检验。 表4 9 信用风险指标判断矩阵及权重 马c lc 2 权重w c 1 1l0 5 c 2 l1o 5 允懈= 2 ，c i = 0 r i = o c = o o 1 ，矩阵通过一致性检验。 表4 1o 市场风险指标判断矩阵及权重 b 2 c 3 c 4 权重w g 13o 7 5 a l 3l0 2 5 k = 2 ，c i - o i 卸 c r = o 0 1 ，矩阵通过一致性检验。 南京航空航天大学硕士学位论文 表4 1 1 盈利能力指标判断矩阵及权重 岛gc 6 权重w g l 3 o 7 5 c 6 1 31o 2 5 = 2 ，c i = o i = 0 c i 乙= 0 o 1 ，矩阵通过一致性检验。 表4 12 流动性风险指标判断矩阵及权重 曰4qc 8 权重w g 1l 21 3 g 212 3 允眦= 2 ，c i = 0 r i = o c r = o o 1 ，矩阵通过一致性检验。 2 确定各指标的权重系数 通过二级指标对于一级指标的权重乘以三级指标对于二级指标的权重得出三级指标对于一 级指标的权重系数，如表4 1 3 。 3 5 基于风险管理视角的我国商业银行产业竞争力研究 表4 1 3 各指标权重系数 一级指标二级指标三级指标权重系数 不良贷款率c i o 2 3 5 信用风险且 ( o 4 7 ) 资本充足率c ： o 2 3 5 非利息收入比率c 3 o 0 5 6 市场风险b 2 ( o 0 7 4 ) 中长期贷款比率q o 0 1 9 商业银行产业竞争 平均总资产回报率c 5 o 1 2 8 力评价 盈利能力b ， a ( 0 1 7 ) 净资产收益率c 6 0 0 4 3 流动性风险风贷存比率g o 0 9 7 ( 0 2 9 ) 流动性比率c 8 0 1 9 4 3 根据无量纲处理方法，对指标数据进行标准化处理，并计算出综合分值。 利用层次分析模型各指标的权重，结合各指标的实际值，可以计算出样本行的产业竞争力 系数大小。由于各指标的单位不同，不同指标之间的数量差异很大，因而在计算产业竞争力系 数之前必须对原始数据进行标准化处理，本文采用极差变换法进行无量纲处理，因为本文选取 的指标中，有些是正向指标，越大越好；有些是逆向指标，越小越好；有些指标为适度指标， 处于某个范围或某个值为最好，因此，标准化处理方法如下： 对于正向指标 e 2 懋勃，f = 嬲勤 3 6 南京航空航天大学硕士学位论文 - s o + 藉邝胚脚 对于逆向指标取巧2 溅x 萨，彳；2 恶蛩勤 7 l s f s 肘 口o l 鲥s 肘 7 一s o + 籍蜘邝邝脚 利用标准化处理以后的e 和各指标的权重丑，通过逐层加权汇总，可以计出各层次的产业 竞争力系数大小r ，计算公式为： i _ 1 ，2 ，3 n ，代表同一层的样本数。 在商业银行产业竞争力评价的上述指标中，只有g 不良贷款率和c 7 贷存比率为逆向指标， 其他都是正向指标，因此，首先对各项指标进行标准化，然后计算出各项指标的分值。 本文在对我国上市商业银行的产业竞争力研究中，不仅从纵向方面比较三家上市商业银行 在2 0 0 6 年，2 0 0 7 年和2 0 0 8 年的产业竞争力综合分值，而且还从横向方面分别比较三家商业银 行的产业竞争力综合分值。 首先，从纵向方面比较，如图： 3 7 以 。蹦 | i r 基于风险管理视角的我国商业银行产业竞争力研究 表4 1 4 中国工商银行综合分值 产业权重2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 竞争原始值标准权重宰原始值标准权重幸原始标准权重幸 力指值 标准值标准值值标准 标 值值值 c 1 0 2 3 53 7 95 01 1 82 7 45 1 51 2 12 2 91 0 02 3 5 c 2 o 2 3 51 4 0 51 0 02 3 51 3 0 95 1 51 2 11 3 0 65 01 1 8 g 0 0 5 68 8 25 02 8 1 2 1 77 6 84 31 5 0 81 0 05 6 c 4 0 0 1 96 0 8 5 00 9 56 1 35 6 11 16 4 91 0 01 9 g o 1 2 80 7 l5 06 41 o l8 01 0 21 - 2 11 0 01 2 8 c 6 0 0 4 3l o 4 55 02 1 5 1 5 0 87 9 33 41 8 3 6l o o 4 3 c 1 0 0 9 75 1 4l o o9 75 6 39 99 65 6 45 04 8 5 g o 1 9 44 8 9l o o1 9 42 6 85 09 73 3 37 0 81 3 7 综合分值7 6 76 2 57 8 4 5 3 8 南京航空航天大学硕士学位论文 表4 1 5 招商银行综合分值 产业权重2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 竞争原始值标准权重原始值标准 权重宰 原始值标准权重宰 力指值 标值标准值标准 标准值值值 g 0 2 3 52 1 25 01 1 7 51 5 47 8 7 11 8 5 0 1 1 l 1 0 02 3 5 c 2 o 2 3 51 1 4 0l o o2 3 51 0 6 75 01 1 7 51 1 3 49 5 8 92 2 5 3 g o 0 5 61 3 1 75 02 81 7 2 31 0 05 61 5 2 37 5 3 74 2 2 c 4 0 0 1 92 6 6 75 0o 9 52 7 7 46 0 2 l1 1 43 1 9 l1 0 01 9 g 0 1 2 82 1 5 65 5 3 67 0 82 8 8 01 0 01 2 82 0 6 95 06 4 c 6 o 0 4 3 1 2 8 95 02 1 52 2 4 28 4 9 93 6 52 6 5 l1 0 04 3 g 0 0 9 76 3 3 01 0 09 77 0 1 16 8 6 86 6 67 4 1 75 04 8 5 g 0 1 9 45 1 1 1 0 01 9 44 1 75 09 74 3 1 45 7 6 61 1 1 9 综合分值7 7 3 46 9 8 17 8 8 9 3 9 基于风险管理视角的我国商业银行产业竞争力研究 表4 1 6 南京银行综合分值 产业 权重2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 竞争 原始标准权重原始值标准值权重木原始标准值权重木 力指 值值标准标准值标准 标 值值值 c l 0 2 3 5 2 6 75 01 1 7 51 9 78 0 51 8 9 21 5 4 1 0 0 2 3 5 g 0 2 3 51 1 7 35 01 1 7 53 0 1 41 0 02 3 52 4 1 28 3 6 51 9 6 6 q o 0 5 61 3 3 95 02 81 5 78 6 7 94 8 61 9 4 7l o o5 6 g o 0 1 92 8 9 45 0o 9 53 5 1 28 7 9 61 6 73 7 0 81 0 01 9 c 0 1 2 8 2 1 7 5 0 6 4 5 4 l9 0 7 1 1 6 l 6 1 51 0 01 2 8 c 6 0 0 4 32 2 6 61 0 04 39 1 55 02 1 51 2 8 96 3 8 42 7 5 g 0 0 9 74 91 0 09 75 6 7 l7 0 4 46 8 36 2 0 45 04 8 5 c 8 o 1 9 48 0 6 51 0 01 9 45 6 2 76 3 71 2 3 64 7 0 75 09 7 综合分值 6 7 0 58 1 - 9 08 0 7 5 在纵向比较中，可以发现，工商银行和招商银行的产业竞争力水平相对来说变化比较平稳， 而南京银行则处于不断上升的趋势。其中工商银行和招商银行在2 0 0 7 年的产业竞争力都有一定 的下降，本文认为这是2 0 0 7 年美国次贷危机引发的国际金融危机导致的，整个金融环境的恶化 导致一部分商业银行的抗风险能力下降，即产业竞争力下降。另一方面，南京银行在2 0 0 7 年的 产业竞争力却得到了一个很大程度的提高，这说明我国的城市商业银行的抗风险能力较强。总 的来说，近三年，工商银行，招商银行和南京银行的产业竞争力水平是处于一个上升的趋势， 这说明我国的上市商业银行的风险管理与风险控制越来越得到重视，也越来越有成效，即我国 商业银行的产业竞争力也是在不断的提高。 另一方面，通过横向比较，如图： 南京航空航天大学硕士学位论文 表4 1 7 2 0 0 6 年三家银行横向比较 产业权重 商银行招商银行南京银行 竞争原始标准权重原始值标准值权重木原始标准值权重宰 力指值值标准标准值标准 标值值值 c l 0 2 3 53 7 95 01 1 7 52 1 21 0 02 3 52 6 78 3 5 31 9 6 3 c 2 0 2 3 51 4 0 51 0 02 3 51 1 45 01 1 7 51 1 7 35 6 2 21 3 2 l g o 0 5 6 8 8 2 5 02 8 1 3 1 7 9 7 5 9 5 4 71 3 3 91 0 0 5 6 g 0 0 1 96 0 81 0 01 92 6 6 75 00 9 52 8 9 45 3 3 31 o l c o 1 2 80 7 l5 06 42 1 5 61 0 01 2 82 1 75 3 56 8 5 c 6 0 0 4 31 0 4 55 02 1 51 2 8 95 9 9 9 2 5 8 2 2 6 65 9 9 9 2 5 8 c 1 0 0 9 75 1 49 1 6 18 8 96 3 31 0 09 74 99 1 6 l8 8 9 c 8 o 1 9 44 8 95 0 9 7 5 1 1 5 3 4 61 0 3 78 0 6 5 5 3 4 6 1 0 3 7 综合分值 6 7 0 97 7 1 26 8 1 4 4 l 基于风险管理视角的我国商业银行产业竞争力研究 表4 1 82 0 0 7 年三家银行横向比较 产业权重 商银行招商银行南京银行 竞争 原始值标准权重| i原始值标准权重宰原始标准权重木 力指值标准值标准值值标准 标值值值 q 0 2 3 52 7 45 01 1 7 51 5 41 0 02 3 51 9 78 2 0 81 9 2 9 q o 2 3 51 3 0 95 6 2 l1 3 2 11 0 6 75 01 1 7 53 0 1 41 0 02 3 5 c 3 0 0 5 61 2 1 78 6 5 44 8 51 7 2 31 0 05 61 5 75 02 8 c 4 0 0 1 96 1 31 0 01 92 7 7 45 0o 9 53 5 1 2 6 0 9 9 1 1 6 c 5 0 1 2 81 0 15 06 42 8 81 0 01 2 85 4 l5 7 9 27 4 l g o 0 4 31 5 0 87 2 3 43 1 l2 2 4 21 0 04 39 1 57 2 3 43 1 l c 7 o 0 9 75 6 31 0 0 9 77 0 1 15 04 8 55 6 7 19 8 5 2 9 5 6 c 8 o 1 9 42 6 85 09 74 1 77 5 2 81 4 6 05 6 2 77 5 2 81 4 6 0 综合分值 6 0 6 27 8 3 5 8 1 4 3 4 2 南京航空航天大学硕士学位论文 表4 1 92 0 0 8 年三家银行横向比较 产业权重 商银行招商银行南京银行 竞争 原始标准权重木原始值标准值权重原始标准值权重奉 力指值值标准标准值标准 标值值值 c 1 o 2 3 52 2 95 01 1 7 5 1 1 l 1 0 02