（系统工程专业论文）动态联盟企业鲁棒性风险规划方法的研究.pdf

； ； 搏 | ； i at h e s i si ns y s t e me n g i n e e r i n g r e s e a r c ho nr o b u s tr i s k p r o g r a m m i n g m e t h o d sf o rv i r t u a le n t e r p r i s e b yh u oy a n l i s u p e r v i s o r ：p r o f e s s o rh u a n gm i na n dp r o f e s s o rx uc h u n h u i n o r t h e a s t e r nu n i v e r s i t y j u l y2 0 0 9 独创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得 的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人己经发表或撰写过 的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工 作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示 谢意。 学位论文作者签名：歹蝴 日期：砷如同砷 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论 文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和 磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文的全部 或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。 作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后： 半年口一年口一年半口两年口 学位论文作者签名触 签字日期：珂钿同1 d 导师繇无双 签字日期：力即。7 1 7 峥 东北大学硕士学位论文摘要 动态联盟企业鲁棒性风险规划方法的研究 摘要 动态联盟是一种复杂的开放式的经营模式。动态联盟企业是为抓住某一机遇而临时 组成的，它比传统( 非联盟) 企业能更快速地适应市场变化，在激烈的市场竞争中取胜。 然而，随之而来的风险也远大于一般企业所面临的风险。由于动态联盟企业风险管理问 题涉及的因素众多。因此，需要从系统的角度出发去考虑问题，对多种风险因素进行综 合分析。根据动态联盟自身的特点，对动态联盟企业建立一套有效的风险评价体系是尤 为重要的。 目前，学者针对动态联盟风险管理的研究常常是将风险控制措施费用作为确定值 ( 点值) 来考虑，很少有人研究风险控制措施费用不确定性的问题。而实际问题中，随 时间和条件的变化，风险控制措施费用在很大程度上也会发生变化，即在风险规划中有 必要考虑风险控制措施费用的不确定性。同时，在对不确定性问题进行处理时，传统方 法多通过求均值来消除不确定性带来的影响。而这种方法缺乏鲁棒性，即当有参数发生 波动时，保证求得的可行解的可行性概率很低，甚至不再具有可行性。因此，本文引入 了一种新的方法鲁棒优化( r o b u s to p t i m i z a t i o n ) 方法，来解决由参数不确定性对 问题解的可行性带来的影响，这种方法当参数发生波动时，也能为解的可行性提供一个 概率保证，即保证所得方案具有高度可行性。 本文针对动态联盟的特点及风险的模糊性，确定有效的评价方法模糊综合评判 和h f m f s 方法。针对风险控制措施费用具有不确定性及如何消减这种不确定性对风险 规划的影响，引入了鲁棒优化方法，针对三种风险控制机制建立具有鲁棒性的风险规划 模型，即动态联盟企业单措施鲁棒性风险规划模型；动态联盟企业多措施单选择鲁棒性 风险规划模型及动态联盟企业多措施多选择鲁棒性风险规划模型。应用i l o g 优化软件 进行求解。最后，通过实例分析验证了该方法在消除由不确定性给决策所带来影响方面 的有效性。 关键词：动态联盟；风险规划；不确定性；鲁棒优化；i l o g 。j；0， ， r e s e a r c ho nr o b u s tr i s k p r o g r a m m i n g m e t h o d s f o rv i r t u a le n t e r p r i s e a bs t r a c t v i r t u a le n t e r p r i s e ( r e ) i sac o m p l e xo p e nb u s i n e s sm o d e lt h a tc a n h e l pe n t e r p r i s e st o r e s p o n dr a p i d l yt om a r k e td e m a n d ，w i ni nt h ef i e r c em a r k e tc o m p e t i t i o n h o w e v e r , e n t e r p r i s e s i nav ef a c em o r er i s k st h a nas t a n d a l o n ee n t e r p r i s e t h ep r o b l e mo f r i s km a n a g e m e n to fv e i n v o l v e sm a n yf a c t o r s ，s oi tr e q u i r e st ob ec o n s i d e r e df r o mt h es y s t e m p o i n to fv i e wf o rt h e s e r i s kf a c t o r s b a s e do nt h ec h a r a c t e r i s t i c so f d y n a m i ca l l i a n c ei t s e l f , i ti sp a r t i c u l a r l yi m p o r t a n t t oe s t a b l i s ha ne f f e c t i v es y s t e mo fr i s ka s s e s s m e n tf o rt h ev i r t u a le n t e r p r i s e t h ec o s tf o rr i s kc o n t r o lm e a s u r e si sc o n s i d e r e da sad e t e r m i n ev a l u ei nm o s to ft h e s e r e s e a r c h e s i nf a c t ，a st h ec h a n g i n go ft i m ea n dc o n d i t i o n s ，t h ec o s tf o rr i s kc o n t i o lw i l l c h a n g ea l s o b yc o n s i d e r i n gt h eu n c e r t a i n t i e s ，m e a nv a l u em e t h o di su s u a l l yu s e dt oe l i m i n a t e t h ei m p a c to fu n c e r t a i n t yi ns o m er e s e a r c h b u tt h i sm e t h o di sl a c ko fr o b u s t n e s s w h e nt h e r e i sv a r i a b i l i t yo fp a r a m e t e r s ，t h eo b t a i n e df e a s i b l es o l u t i o nb ym e a n so fm e a nv a l u ec a nn o t g u a r a n t e et h ef e a s i b i l i t yo re n s u r ev e r yl o wp r o b a b i l i t yo fb e i n gf e a s i b l e t h e r e f o r e ，an e w a p p r o a c h - - r o b u s to p t i m i z a t i o n ( r o ) m e t h o di sp r o p o s e dh e r et od e a lw i t ht h ei m p a c to f d a t au n c e r t a i n t yo nt h ef e a s i b i l i t yo fs o l u t i o n s w h e nt h en u m b e ro f v a r i a b i l i t yp a r a m e t e r si s l e s st h a nt h en u m b e ro f p r e s p e c i f i e d ，t h i sa p p r o a c hc a ng u a r a n t e et h ef e a s i b i l i t yo fs o l u t i o n ，i t c a na l s op r o v i d ea p r o b a b i l i s t i ct h a tg u a r a n t e er o b u s tf e a s i b l es o l u t i o nw i t hh i g hp r o b a b i l i t y i nt h i sr e s e a r c h ，f o rt h ec h a r a c t e r i s t i c so f d y n a m i ca l l i a n c ea n dt h ef u z z i n e s so fi t sr i s k i t d e t e r m i n e sa ne f f e c t i v ee v a l u a t i o nm e t h o d f u z z y c o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o nm e t h o da n d h f m f s t or e d u c et h ei n f l u e n c e so ft h eu n c e r t a i n t yo ft h ec o s tf o rr i s kc o n t r o l so nv i r t u a l e n t e r p r i s er i s kp r o g r a m m i n gp r o b l e m ，r o b u s to p t i m i z a t i o n ( r o ) m e t h o di su s e dt od e a lw i t h t h ev i r t u a le n t e r p r i s er i s kp r o g r a m m i n gp r o b l e m t h r e ek i n d so fr o b u s tr i s kp r o g r a m m i n g m o d e l sa r ee s t a b l i s h e dw h i l ec o n s i d e r i n gt h eu n c e r t a i n t yo ft h ec o s tf o rr i s kc o n t r o l s ，w h i c h a r es i n g l es t r a t e g yr i s kp r o g r a m m i n gm o d e l ，m u l t is t r a t e g i e ss i n g l ec h o i c er i s kp r o g r a m m i n g m o d e la n dm u l t is t r a t e g i e sm u l t ic h o i c e sr i s kp r o g r a m m i n gm o d e l i l o go p t i m i z a t i o n s o f t w a r ei su s e dt os o l v et h ep r o b l e m f i n a l l y , t h en u m e r i c a l e x p e r i m e n t ss u g g e s t e dt h e e f f e c t i v e n e s so ft h ep r o p o s e dm e t h o dw h i c he l i m i n a t e st h ei m p a c to fu n c e r t a i n t yw i t ha n e g l i g i b l ei n c r e a s ei nr i s kl e v e l - i i i - ； 东北大学硕士学位论查 垒! ! ! 竺竺 _ _ - - _ - - - _ - _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ l _ _ _ _ _ _ _ - _ - - _ _ _ 一。 k e y w o r d s ：v i r t u a le n t e r p r i s e ；r i s kp r o g r a m m i n g ；u n c e r t a i n t y ；r o b u s to p t i m i z a t i o n ；i l o g i v 一 ， f 2 4 1 动态联盟风险评价目的1 0 2 4 2 风险评价基准ll 2 5 鲁棒优化方法概述1 4 2 5 1 鲁棒优化的产生及发展1 4 2 5 2 鲁棒优化方法的框架和机理1 6 2 5 3 鲁棒优化方法1 7 一v 一 东北大学硕士学位论文目录 2 6 j 、结1 9 第3 章单措施鲁棒性风险规划问题研究2 1 3 1 单措施鲁棒性风险规划问题描述及建模2 1 3 2 单措施鲁棒性风险规划问题的风险评价方法2 3 3 3 单措施鲁棒性风险规划问题的性能评价指标2 7 3 4 单措施鲁棒性风险规划问题实例分析2 8 3 5 小结3 4 崎 第4 章多措施单选择鲁棒性风险规划问题研究3 5 _ 4 1 多措施单选择鲁棒性风险规划问题描述及建模3 5 4 2 多措施单选择鲁棒性风险规划问题实例分析3 8 4 3 小结4 4 第5 章多措施多选择鲁棒性风险规划问题研究4 5 5 1 多措施多选择鲁棒性风险规划问题描述及建模4 5 5 2 多措施多选择鲁棒性风险规划问题的风险评价方法4 8 5 3 多措施多选择鲁棒性风险规划问题实例分析5 2 5 4 小结5 9 第6 章总结与展望6 1 参考文献6 3 致谢6 7 发表论文6 9 参加项目7 1 附录7 3 i ，7 一v i 一 ， 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 1 1 研究背景及意义 第1 章绪论 新世纪里科技飞速发展，新产品、新技术等等都为企业的生存发展带来了机遇与挑 战。当企业独自难以完成某一任务时，它们选择了联盟。在新的环境下，企业动态联盟 作为一种新的经营模式应运而生。动态联盟【l 2 】是一种复杂的开放式的经营模式，它不仅 要适应市场变化和新产品的市场机遇，而且必须基于新产品的经营过程及其所处的技 术、经济、文化等环境条件建立起来跨地区甚至跨国的组织形态。这种组织可重构、重 用、扩充，具有动态的组织特性。由于动态联盟的一系列特点，使得动态联盟企业的风 险管理问题更加复杂。因此需要从系统的角度出发去考虑，对多种风险因素进行综合分 析。由于构成动态联盟的企业之间是一种既合作又竞争的关系，且具有临时性，随着项 目的结束关系解除。因此，它缺少可供参考的历史数据，以及在合作过程中由于某些原 因导致的关系变化等等。这些因素都为动态联盟企业带来了比一般企业更多的风险变 数。也对我, f r i t h 何进行动态联盟的风险管理，如何规划好其风险提出了挑战。 动态联盟企业的风险管理问题引起了众多学者的关注和研究。其中c h r i s t o p h e r m c d e r m o t t l 3 】指出制造业的虚拟企业模式，指出被分配的风险在一定的惩罚措施之下不 一定就会消失。高晚欣，刘希宋【4 】提出了虚拟企业风险分析和控制模型，可以帮助虚拟一 企业在可承受的风险幅度范围内最大限度地实现利益目标，具有一定的实际应用价值。 鹿麟1 5 】探讨了虚拟企业风险分类预控的方法和阶段性风险控制方法，力求优化企业的风 险决策，争取以较低的风险代价获取预期的效益。 目前学者针对动态联盟的风险管理的研究常常是将风险控制措施费用作为确定值 ( 点值) 来考虑【6 ，7 】，很少有人研究风险控制措施费用不确定性的问题。而实际问题中， 随时间和条件的变化，风险控制措施费用在很大程度上也会发生变化，即在风险规划中 有必要考虑风险控制措施费用的不确定性。同时，在对不确定性问题进行处理时，传统 方法多通过求均值来消除不确定性带来的影响。而这种方法缺乏鲁棒性，即当有参数发 生波动时，保证求得的可行解的可行性概率很低，甚至不再具有可行性。因此，需要寻 求一种新的方法一鲁棒优化【8 ，i 引( r o r o b u s to p t i m i z a t i o n ) 方法，来解决由参数不确 定性对问题解的可行性带来的影响，这种方法当参数发生波动时，也能为解的可行性提 供一个概率保证，即保证所得方案具有高度可行性。 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 1 2 国内外风险管理现状 风险管理( r i s km a n a g e m e n t ) 是美国宾夕法尼亚大学所罗门许布纳博士1 9 3 0 年 在美国管理协会发起的一次保险问题会议上提出的。风险管理的产生并非偶然，它有着 其原因和背景条件。风险管理作为一门新兴的管理学科，从1 9 3 0 年开始萌芽，最早起 源于美国。在二十世纪三十年代，由于受到19 2 9 - - 19 3 3 年的世界性经济危机的影响， 美国约有4 0 左右的银行和企业破产，经济倒退了约2 0 年。美国企业为应对经营上的 危机，许多大中型企业都在内部设立了保险管理部门，负责安排企业的各种保险项目。 可见，当时的风险管理主要依赖保险手段。1 9 3 8 年以后，美国企业对风险管理开始采用 科学的方法，并逐步积累了丰富的经验。二十世纪五十年代风险管理发展成为一门学科， 风险管理一词才形成。七十年代以后逐渐掀起了全球性的风险管理运动。随着企业面临 的风险复杂多样和风险费用的增加，法国从美国引进了风险管理并在法国国内传播开 来。与法国同时，日本也开始了风险管理研究。近2 0 年来，美国、英国、法国、德国、 日本等国家先后建立起全国性和地区性的风险管理协会。1 9 8 3 年在美国召开的风险和保 险管理协会年会上，世界各国专家学者云集纽约，共同讨论并通过了“1 0 1 条风险管理 准则 ，它标志着风险管理的发展已进入了一个新的发展阶段。1 9 8 6 年，由欧洲1 1 个 国家共同成立的“欧洲风险研究会”将风险研究扩大到国际交流范围。1 9 8 6 年1 0 月， 风险管理国际学术讨论会在新加坡召开，风险管理已经由环大西洋地区向亚洲太平洋地 区发展。我国对风险管理的研究始于2 0 世纪8 0 年代中后期，近几年也一些风险管理公 司崭露头角。例如，中国第一家全面风险管理专业服务公司第一会达成立于2 0 0 3 年4 月。但是，国内有关企业风险管理的研究还缺乏系统性，多数研究侧重于对金融界 的风险分析，显然不能推广至普通企业。从整体上看我国风险管理研究仍存在如下问题： ( 1 ) 决策者的风险管理意识淡薄，风险管理缺乏主动性。这是制约企业风险管理 发展的一大障碍，也是长期计划经济留下的“后遗症”。发达国家的企业家相当重视风 险管理，随时根据国内国际政治、经济及市场上出现的新趋势、新问题、新风险来调整 企业或项目的风险管理政策与技术。近年来国外新出现的“危机管理 ，正是为了应对 国际政治、经济形势出现急剧变化而发展起来的。 ( 2 ) 风险管理基础工作薄弱，人才缺乏，处于起步阶段。企业风险管理虽然已经 引起国家的重视，为了指导企业开展全面风险管理工作，进一步提高企业管理水平，增 强企业竞争力，促进企业稳步发展，国务院国有资产监督管理委员会于2 0 0 6 年6 月6 2 一 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 日制定了中央企业全面风险管理指引，该指引给出企业风险的定义，指出未来的不 确定性对企业实现其经营目标的影响，一并给出风险管理基本流程和风险管理总体目标 等。但是，我国目前专门进行项目风险管理研究并能提供出详尽研究报告的机构还很少， 也很少有哪个单位认真总结和介绍过已完成项目的风险管理工作的经验。同时，缺乏从 事风险管理的复合型人才，也制约了风险管理的发展。 ( 3 ) 风险管理的社会机构及其职能不完善，阻碍了风险管理的发展，表现在： ( a ) 社会中介服务机构不健全； ( b ) 监督管理人员相对滞后，例如，未能充分发挥银行等金融机构和非银行金融 机构对企业( 项目) 发展建设的监督管理职能； ( c ) 有关的法制建设滞后于经济发展。 另外，入世后，国际竞争给中国企业带来了机遇和挑战，同时也带来了新的风险， 企业的外部环境更加扑朔迷离。现阶段推动和加强风险管理在我国的应用和普及具有重 要的现实意义。 1 3 本文工作 本课题得到了国家自然科学基金资助项目( 7 0 6 7 1 0 2 0 ) 、新世纪优秀人才支持计划 ( n c e t - 0 5 0 2 9 5 ) 和高等学校博士学科点专项科研基金( 2 0 0 7 0 1 4 5 0 1 7 ) 资助。主要对 如何解决动态联盟风险控制措施费用不确定性给决策带来的影响问题进行了研究，具体 如下： 通过对动态联盟企业的特点和风险的研究，以动态联盟风险控制措施费用不确定性 为切入点，对动态联盟企业的风险评价及风险规划机制进行了深入细致的研究。 针对动态联盟企业的特点，考虑风险控制措施费用不确定性问题，如何减少由不确 定性给动态联盟企业风险规划带来的影响，引入了鲁棒优化方法，针对不同的风险处理 机制单措施、多措施单选择和多措施多选择，分别建立具有鲁棒性的风险规划模型。 并利用i l o g t l 6 1 优化软件求解，通过实例分析检验模型的可行性。 由于动态联盟企业缺少历史数据作为依据，主要是靠专家评价，这就增加了风险描 述的主观色彩。因此，对于单个风险的评价采用了o 8 九级模糊评价的方法，并应用模 糊综合评判的方法来计算动态联盟企业整体的风险水平。在如何描述多措施作用效果的 问题上7 1 用了h f m f s t l 7 1 方法来估计单个风险；在整体上始终是采用多级综合评判框架， 保持九级风险等级尺度。 一3 一 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 1 4 本文组织结构 全文一共分为六章。 第一章：绪论，主要介绍了课题研究的背景和现实意义。 第二章：相关理论概述，主要对动态联盟企业、风险、风险管理等概念进行了阐述， 并介绍了鲁棒优化方法及理论的起源和发展。 第三章：单措施鲁棒性风险规划问题研究，针对每个风险只有一种措施可以选择的 情况，对风险控制费用不确定性问题，建立单措施鲁棒性风险规划问题模型。确立相应 的分析指标，并通过实例分析验证该模型的可行性。 第四章：多措施单选择鲁棒性风险规划问题研究，针对每个风险有多种措施但是最 多只能选择一个措施的情况，对风险控制费用不确定性问题建立多措施单选择鲁棒性风 险规划问题模型。确立相应的分析指标，并通过实例分析验证该模型的可行性。 第五章：多措施多选择鲁棒性风险规划问题研究，针对每个风险存在多种措施可以 选择的情况，对风险控制费用不确定性问题建立多措施多选择鲁棒性风险规划问题模 型。确立相应的分析指标，并通过实例分析验证该模型的可行性。 第六章：总结与展望，总结全文工作并提出研究的不足之处以及后续的研究方向。 一4 一 东北大学硕士学位论文第2 章相关理论概述 第2 章相关理论概述 2 1 动态联盟企业概论 动态联盟是由两个以上的组织成员( 单位) 组成的一种有时限( 暂时、非固定化) 的相互依赖、信任、合作的组织，以便以最小的投资、最快的反应速度( 最短的反应时 间) 对市场机遇做出反应。其成员以自身的实力和社会信誉通过竞争被核心公司( 企业) 吸收加入。为了共同的利益，每个成员只做自己擅长的工作，把各成员的资产、知识和 信息优势集中起来有效地用于以最短的时间和最小的投资为目标的满足用户需求的共 同努力中去。 2 1 1 动态联盟企业含义 动态联盟企业【1 9 ，2 0 1 是以信息、通信技术为主要技术手段，由一些相互独立的业务过 程或企业等多个伙伴组成的暂时性联盟。联盟是由那些欲结盟的企业在自愿互利的原则 下，为了降低交易费用、实现优势互补等目的，以契约的形式结合起来的共同提高企业 市场竞争力的合作模式。联盟关系并不是固定不变的。当外界环境关系发生变化时可以 通过解除契约来解除联盟关系，或者是等契约到期自动解除关系。动态联盟建立的是一 种既合作又竞争的“双赢 ( w i n w i n ) 的新型关系。 2 1 2 动态联盟企业基本特征 动态联盟企业除了应具有一般企业的基本功能( 如企业功能与过程、企业组织、企 业资源与企业信息等) 外，动态联盟企业的运行模式还具有如下特点【2 1 】： ( 1 ) 分布性。动态联盟企业各成员在地理上较为分散，他们之间的协作需要快速 畅通的信息传递，即其信息系统要满足及时有效的分布性要求。 ( 2 ) 灵活性。动态联盟企业通常是根据市场机遇、产品的资源需求发起组建，它 从组建到解体完全取决于市场机遇的到来与消失，并且企业内所设产品开发团队的规模 大小是根据市场所需的产品而定。因此，它具有灵活多变的特点。 ( 3 ) 动态性。考虑到在选择合作伙伴、确定协作关系，及在企业运行过程中，经 常会根据需要对协作关系做出相应的调整。所以，动态联盟企业中的相关职能和人员在 整个产品生命周期过程中是动态变化的。 ( 4 ) 敏捷性。市场和竞争对象的不断变化要求动态联盟企业应具有快速响应市场 一气一 东北大学硕士学位论文第2 章相关理论概述 的能力，这种能力的大小就体现在组成动态联盟企业时各成员企业所具有的敏捷性，这 种敏捷性就是企业通过自身业务和资源重构而获取的。 ( 5 ) 并行性。由于成员是由不同领域的工程技术人员和管理人员所组成的，所以 他们在小组之间是通过产品信息的预发布实现并行工作的，在小组中又是由掌握多学科 领域知识的专业技术人员按照并行工程的思想协同完成产品设计、制造、销售、服务等 工作。 ( 6 ) 可控性。动态联盟企业是以生产经营过程为主线的企业组织，在这一主线的 贯穿下，按照一定的协作规则完成各自环节上的任务。鉴于动态联盟企业的运行方式是 让其成员在保持相对独立性的条件下，协作完成其联合项目，因此，其运行过程强调明 确的可控性。 ( 7 ) 临时性。动态联盟企业是面向某一机遇产品的一种企业组织形式，所以它也 具有明确的生命周期，即该企业具有临时性或一次性的特点。在该生命周期内，成员企 业之间是一种伙伴合作关系，在该生命周期外，各企业又是竞争 2 2 1 对手，所以，在动态 联盟企业内对非共享信息需要加强安全和保密等措施。 2 1 3 动态联盟企业的优点 动态联盟企业，这一敏捷灵活的企业运作方式越来越受到人们的广泛关注。动态联 盟企业得以在残酷而多变的市场竞争环境中取胜，并非偶然，它有其自身的优势m ，6 ， 7 , 1 s - 2 0 1 ： ( 1 ) 核心竞争力强 动态联盟要求每个成员都必须具有自身的核心竞争优势。所谓核心竞争优势是指企 业在某一方面所具备的其它企业难于模仿的竞争优势 2 3 , 2 4 。动态联盟企业正是将各个加 盟企业的核心能力结合在一起，形成一个竞争优势突出的联合体。从而可以抓住快速的 市场需求变化，在激烈的市场竞争中取胜。 ( 2 ) 应变能力强 动态联盟企业是一种基于核心能力的企业外部资源整合体，可以避免重复投资，并 可以在短时间内及时重构生产【2 4 1 。以简单的方式集成组合所需的资源如人员、设备、信 息来响应特定的机遇，以较强的竞争力实现对市场需求的快速响应。 ( 3 ) 运行灵活性强 动态联盟企业组织形式具有较大的灵活性，从某种程度上而言，它是一个“市场机 一6 一 东北大学硕士学位论文 第2 章相关理论概述 会驱动型”的组织，它从组成到解散完全取决于市场机会的存在与消失。 2 2 风险概述 2 2 1 风险概念 风险虽然是一个耳熟能详的概念，但是目前仍然没有准确而统一的定义。学术界关 于风险存在多种说法，这里将各种文献、专著、学术论文中有关风险的定义罗列如下： 风险是金融变量变动引起的未预期结果的分布，正的和负的偏差都可以是风险的来 源【2 5 1 。 风险是可能发生的危险，危险是指有遭到损害或失败的可能口6 】。 风险是未来收益的不确定性，可以使用概率来测度这种不确定性【2 7 】。 风险是指在一定条件下和一定时期内可能发生的各种结果的变动程度【2 8 1 。 风险是指结果中潜在的变化【2 9 1 。 风险是指不确定性和由不确定性引起的不利后果【3 0 1 。 综合以上的风险的定义，风险的定义可以分为两类：第一，广义的风险，强调结果 的不确定性，即是指在一定条件下和一定时期内发生的各种结果的变动程度，结果的变 动程度越大则相应的风险越大，反之则越小；第二，狭义的风险，强调确定性带来的不 利后果，即是指一定条件下和一定时期内由于各种结果发生的不确定性，而导致行为主 体遭受损失和损害的可能性。这个概念中突出强调了风险的危害性，是一种“损失的危 害”，弱化了风险可能带来收益的一面【3 1 1 。但是无论何种定义，都可以看出风险是一个 二维概念，它既涵盖了损失的大小，又涵盖了损失发生概率的大小。 与风险相关的一个概念是不确定性，风险是和不确定性密切联系在一起的，同时二 者之间又存在差别。所谓不确定性，是指对风险承受主体与预测未来的能力的怀疑，它 是一个无法具体测量的主观概念，它包含两层含义：第一层次是横向的不确定性，也就 是空间维度上存在的不确定性，即指对交易对手的当前状况和历史不了解的一种不确定 性，这种不确定性主要是信息的不对称性引起的，兼具客观性和主观性；第二层次是纵 向的不确定性，也就是指时间维度上的不确定性，即指经济主体对自身未来的发展状况， 以及外部环境在未来的不确定性，这种不确定性是非人力所能控制的，具有完全的客观 性。从数学的角度来分析，风险和不确定性主要是从观察事件结果的概率分别是否确定 来加以区分的，如果有确定的概率分布就是风险，反之则属于不确定。 一7 一 东北大学硕士学位论文第2 章相关理论概述 2 2 2 风险要素 风险由两个基本要素组成：风险发生的概率和风险损失。这两个要素决定风险的大 小。风险发生的概率越大、损失越严重则风险水平等级越高；反之发生概率越小，损失 越d , 贝t j 风险水平等级越低。对于复杂的系统面临的众多风险大小的估计还需要考虑风险 的相对重要程度。 风险因素是指增加、减少损失或损害发生频率和大小的主、客观条件，包括转化条 件和触发条件。风险因素是风险事件发生的潜在原因，有造成损失或损害的内部或外部 原因。如果消除了所有风险因素，则所有损失或损害就不会发生，这就为风险控制提供 了依据。 风险因素是指引起风险事故发生变化的因素，它是引起风险事故发生的潜在条件。 2 2 3 风险属性 风险的主要特征属性： ( 1 ) 客观性。风险是不以人的意志为转移并超越人们的主观意识的客观存在。 ( 2 ) 普遍性。风险广泛存在于自然界的人类社会，无处不在。 ( 3 ) 复杂性。风险是一种极其复杂的自然、社会现象，直到目前，人类只能在有 限的空间和时间内控制和改变风险，不可能完全消除风险。 ( 4 ) 风险的偶然性。风险的基本特征是不确定性，因此风险发生的时间、程度、 结果都是偶然的，并且导致风险发生的各种风险因素也都是偶然的。 ( 5 ) 风险的必然性。由于环境的复杂多变造成风险的发生是不可避免的，尽管对 个别风险的控制是难以掌握的，但是随着技术的进步以及大量历史数据的支持，人类在 看似混乱的风险中仍然能够发现规律。 ( 6 ) 风险的可变性。风险也是随着环境的改变而不断变化的，技术的进步能带来，i 的管理方式的创新，也就能同时产生新的风险。 一1 2 2 4 风险类型 通过分类有助于突出引起风险的因子的变化特征，管理者可以针对不同的风险采取 不同的处理方法，更有效地防范和管理风耐3 2 1 。 ( 1 ) 按风险性质分：纯粹风险和投资风险。纯粹风险，是指风险承担者遭受了风 险损失而没有获得任何收益，它带来的后果只有两种损失和无损失。投机风险，是 一8 一 东北大学硕士学位论文 第2 章相关理论概述 指风险承担者可能会遭受损失也可能获得收益，它导致三种后果损失，不损失，获 利。 ( 2 ) 按风险发生的原因分：客观风险和主观风险。客观风险是指实际的结果与未 来的结果之间的相对差异和变动程度，这种变动越大，风险也就随着增大；主观风险是 指一种由于精神和心理状态所引起的不确定性，表现在人们对某种偶然的不幸事故造成 的损失的后果在主观方面有所忧虑。 ( 3 ) 按操作结果分：分散风险和不可分散风险。分散风险是指通过联合协议或者 风险分担协议使得风险减少；不可分散风险是指通过联合协议，联合的参与者面临的风 险没有减少。 ( 4 ) 按风险的承受能力分：可承受风险和不可承受风险。 ( 5 ) 按风险来源分：自然风险和人为风险。 2 3 风险管理 2 3 1 风险管理概念 风险管理是指风险管理者通过一系列风险分析步骤，并在此基础上合理的使用多种 管理方法、技术和手段对企业经营活动涉及的风险实行有效的控制，采取主动行为，创 造条件，尽量减少风险的不利后果，以最少的风险管理成本，保证企业安全可靠的实现 经营的总目标【3 3 1 。j 2 3 2 风险管理的目标和原则 风险管理的主体是各个经济单位，其客观对象是各个经济单位潜在致险因素的运作 规律【1 7 1 。风险管理的目标是使风险主体以最小风险管理成本投入，处理和控制各类致险 因素，防止和减少损失，保障社会生产及各项活动的顺利进行，其实质是以最经济合理 的方式消除或减小风险导致的灾害性后果。 企业风险管理遵循以下几个原则： ( 1 ) 经济单位主体的总目标是一切管理活动的出发点和归宿，风险管理作为经济 单位全部活动的一部分，其管理策略的制定必须符合主体发展总目标的要求。 ( 2 ) 对风险进行有效控制和防范所需投入的人力和资金等风险成本的大小应与风 险所带来的损失相权衡，以考察风险管理投资的必要性。 ( 3 ) 对风险的管理是一种预期行为，其行为结果只有在将来才能得到反映。近期 一9 一 东北大学硕士学位论文第2 章相关理论概述 投入的风险成本，必然相应减少目前的收益，增大未来收益的可能性。因此，风险管理 主体要有长远的观点，做好未来风险收益与近期利益损失的权衡。 ( 4 ) 动态联盟企业是由多个相互联系、相互作用的企业( 部分) 构成的有机整体 ( 系统) ，其各个组成单元都存在各自的风险问题，处理局部风险以整体风险管理为出 发点，从全局降低系统的整体风险。 2 3 3 风险管理过程 风险管理过程第一步就是风险识别，必须弄清楚各变数的性质和相互间的关系。第 ， 二步就是进行风险估计，风险估计就是估计风险的性质、估算风险事件发生的概率及其 后果的大小，以减少项目计量的不确定性。第三步就是进行风险评价。风险评价就是对 各风险事件后果进行评价，并确定其严重程度顺序。风险评价有四个目的：对各个风险 进行比较和评价，确定它们的先后次序；从企业整体出发明确各风险事件之间确切的因 果关系；考虑各种不同风险之间相互转化的条件，研究如何才能化威胁为机会；进一步 量化已识别风险的发生概率和后果，减少风险发生概率和后果估计中的不确定性。 风险管理就是在分析之后，针对风险做出决策。一般有风险规划、风险控制和风险 监视三个阶段。 风险规划就是制定风险规避策略以及具体实施措施和手段的过程。 2 4 动态联盟风险评价目的和风险评价基准 2 4 1 动态联盟风险评价目的 动态联盟风险评价有如下四个目的： ( 1 ) 对动态联盟各风险进行比较和评价，确定它们的先后顺序。图2 1 是从发生概 率和后果大小两个方向来评价的风险，发生概率和损失越大则风险越高。处理时应优先 - 考虑，反之，发生概率越小损失越小则风险越低，处理时可以放缓，按风险高低来确定 各个风险的先后顺序。 声 ( 2 ) 表面上看起来不相干的多个风险事件常常是由一个共同的风险来源所造成。 例如，若遇上未曾预料到的技术难题，则会造成费用超支、进度拖延、产品质量不合要 求等多种结果。风险评价就是要从整体出发，明确各风险事件之间的确切的因果关系， 才能制定出系统的风险管理计划。 一1 0 东北大学硕士学位论文第2 章相关理论概述 发 1 生 概 率 i 高风险 i 低风险 图2 1 风险评价 f i g2 1r i s ka s s e s s m e n t ( 3 ) 考虑各种不同风险之间相互转化的条件，研究如何才能向更为有利的方向转 化。 ( 4 ) 进一步量化已识别风险的发生概率和后果，减少风险发生概率和后果估计中 的不确定性。 风险评价可分做三步： ( 1 ) 确定风险评价基准。风险评价基准就是动态联盟主体针对每一种风险确定可 以接受的水平。单个风险和整体风险都要确定评价基准，可分别称为单个评价基准和整 体评价基准。风险的可接受水平可以是绝对的，也可以是相对的。 ( 2 ) 确定联盟整体风险水平。整体风险水平是综合了所有的个别风险之后确定的。 ( 3 ) 将单个风险水平与单个评价基准、整体风险水平与整体评价基准对比，看一 看联盟整体风险是否在可接受的范围之内。进而，采取适当的措施进行风险管理和控制。 2 4 2 风险评价基准 目标不同导致选择的基准也各不相同。例如：工期最短、利润最大、成本最小、风 险损失最少、销售量最大、周期波动最小等。这些目标多数可以计量，可以选作评价基 准。本文关注的是风险等级的大小对动态联盟企业的影响，因此，选择的基准是风险等 级的高低。图2 2 是美国航空航天局制定的一套相对风险评价基准【3 4 1 。根据这套相对风 险评价基准计量航天飞机研制和发射的风险。研制开始阶段的风险水平要比发射时可接 受的水平高。风险图还显示：研制开始阶段的风险水平虽然很高，但是随着研究工作进 行而减小。可见风险是会随着时间的推移而发生变化的，因此有必要不断地进行风险分 东北大学硕士学位论文第2 章相关理论概述 析和风险管理。 实际风险水平 计划风险水平 “b ”风险可接受水平 a ”风险可接受水平 项目阶段 图2 2 美国航空航天局风险刚3 4 】 f i g2 2n a t i o n a la e r o n a u t i c sa n ds p a c ea d m i n i s t r a t i o nr i s km a p s ( 1 ) 单个风险评价水平基准 杨红梅等p 5 1 在面向虚拟企业的风险评价与规划机制的研究中，采用模糊综合评价方 法，将风险分成o 8 九个等级对其进行评价，并给出风险两个构成要素风险发生概 率和风险损失的分级基准【3 5 1 ，见表2 1 和表2 2 。 表2 1 概率分级基准 t a b l e2 1t h er a n k i n gc r i t e r i ao fr i s kp r o b a b i l i t y 一1 2 6 5 4 3 2 1 相对风险水平 东北大学硕士学位论文第2 章相关理论概述 表2 2 风险损失分级基准 t a b l e2 2t h er a n k i n gc r i t e r i ao fr i s kl o s s ( 2 ) 整体风险水平评价基准 确定了单个风险事件评价水平基准之后，下一步就是确定联盟的整体风险水平评价 基准。此前，有必要明确各单个风险之间的关系、相互作用转化因素对这些相互作用的 影响。因此，如何清晰的描述各个风险之间的关系，以及单个风险与整体之间的关系将 成为整体风险水平评价方法与基准确定的关键。 顺利完成企业的预期目标是一切管理活动的出发点，而能否成功达到预期目标取决 于能不能很好控制企业面临的风险。因此，风险管理者必须明确企业要达到的目标是什 么，不同的风险因素对该目标的影响程度。总目标又可以划分为多个分目标，分目标则 是通过多个分过程的完成来实现的，在每一个分过程的实现过程中会涉及到不同的风险 因素。通过分层分解对于整个风险评价的描述逐渐清晰，我们得到如下的风险评价层次 模型图2 3 。同时对于每一个风险因子从两方面进行考虑，风险发生的概率和风险损失， 采用九等级