（金融学专业论文）机动车辆保险赔付概率评估研究.pdf

， 墨j 譬 。， 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本声明 的法律责任由本人承担。， 论文作者签名：邀鱼! 圣 e l期：丝 翌：兰! 关于学位论文使用授权的声明 本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件 和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位 论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩 印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：塑塑鱼导师签名： 弹 。参缝羞、 ，j_鼍rf，。 r 谭h 卜【一，il jqfj一 fi ra多 l： r - 一 山东大学硕士学位论文 摘要 目录 1 绪论 i i i i l 1 1 研究背景与意义1 1 2 国内外的研究状况：3 1 2 1 国外的研究状况。3 1 2 2 国内的研究状况4 1 3 本文的研究方法和研究内容5 1 3 1 本文的研究方法5 1 3 2 本文的研究内容一6 1 4 本文的创新和难点。7 2 我国机动车辆保险的发展和现状。8 2 1 我国机动车辆保险的发展8 2 1 1 我国机动车辆保险的初始发展8 2 1 2 我国机动车辆保险的条款费率改革8 2 1 3 机动车交通事故贵任强制保险条例的实施9 2 1 4 行业基本条款的统一。1 0 2 2 我国机动车辆保险的现状。l l 3 机动车辆保险赔付风险中的影响因素分析 3 1 机动车辆保险赔付风险中的内在风险因素1 4 3 1 1 产品设计风险1 4 3 1 2 展业风险。1 4 3 1 3 承保风险。1 4 3 1 4 理赔风险。1 5 3 2 机动车辆保险赔付风险中的外在风险因素1 5 3 2 1 车辆风险因素1 6 3 2 2 驾驶员风险因素1 8 3 2 3 环境因素2 0 4 机动车辆保险赔付风险的研究方法 4 1 线性回归方法2 2 4 2 决策树法2 2 山东大学硕士学位论文 4 3 神经网络法2 3 4 4l o g i s t i c 回归方法2 4 5 车险个人险赔付概率评估的实证分析 5 1 模型建立2 6 5 1 1 数据来源及样本选取。2 6 5 1 2 特征变量指标体系：。2 6 5 1 3 单一变量对是否赔付的解释能力说明2 8 5 1 4 定义虚拟变量3 1 5 1 5 模型的计算3 2 5 1 6 对模型的解释。3 3 5 2 模型的检验3 4 6 车险团体险赔付概率评估的实证分析 k 6 1 模型建立3 6 6 1 1 数据来源及样本选取。3 6 6 1 2 特征变量指标体系3 6 6 1 3 单一变量对是否赔付的解释能力说明一3 7 6 1 4 定义虚拟变量4 0 6 1 5 模型的计算4 1 6 1 6 对模型的解释4 2 6 2 模型的检验4 3 7 总结与展望4 5 7 1 本文总结4 5 7 2 不足之处与研究展望4 6 参考文献： 致谢 4 7 - j 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c ti nc 丑i n e s e c o n t e n t s i l 1 1b a c k g r o u n d a n ds i g n i f i c a n c y 1 1 2o v e r v i e w 3 1 2 1o v e r v i e wo ff o r e i g nr e s e a r c h 3 】【2 2o v e r v i e wo fd o m e s t i cr e s e a r c h 4 1 3m e t h o da n ds u b s t a n c e 5 1 3 1m e t h o d 5 1 3 2s u b s t a n c e 6 1 4n e wi d e a sa n dd i f f i c u l t i e s 6 2d e v e l o p m e n ta n da c t u a l i t i e so fa u t oi n s i ，ra n c e8 2 1d e v e l o p m e n to fa u t oi n s u r a n c ei nc h i n a 8 2 1 1i n i t i a ld e v e l o p m e n to f a u t oi n s u r a n c e 8 2 1 2r e f o r mo f t h et e r m so fc h i n a sa u t oi n s u r a n c e 8 2 1 3i m p l e m e n t a t i o no f “c o m p u l s o r ya u t oi n s u r a n c ea c t 9 2 1 4u n i f i c a t i o no f t h eb a s i ct e r m so f a u t oi n s u r a n c e 。1 0 2 2a c t u a l i t i e so fa u t oi n s u r a n c ei nc h i n a 1l 3r e c o g n i t i o no fa u t oi n s u r a n c ec l a i mp r o b a b i l i t y 1 4 3 1i n h e r e n t r i s kf a c t o r s 1 4 3 1 1r i s ko fp r o d u c td e s i g n 。1 4 3 1 2i u s ko f b i s i n e s s 1 4 3 1 3r i s ko fu n d e r w r i t i n g 1 4 3 1 4r i s ko f c l a i ms e t t l e m e n t 1 5 3 2e x t e r n a lr i s kf a c t o r s 1 5 3 2 1r i s ko f a u t o m o b i l e 。1 6 3 2 2l u s ko f t h ed r i v e g 1 8 3 2 3r i s ko fe n v i r o n m e n t 2 0 4r e s e a r c h m e t h o d s 。一2 2 4 1l i n e a rr e g r e s s i o n 2 2 4 2d e c i s i o nt r e e 2 2 i i i 山东大学硕士学位论文 4 3n e u r a ln e t w o r k 2 3 4 4l o g i s t i cr e g r e s s i o n 2 4 5e m p i r i c a la n a l y s i so fp e r s o n a la i j ，l ：0i n s u r a n c e 5 1m o d e lb u i l d i n g 2 6 5 1 1s a m p l es e l e c t i o n 2 6 5 1 2c h a r a c t e r i s t i cv a r i a b l e s 2 6 5 1 3s i n g l ev a r i a b l e se x p l a n a t i o nt oi n d e m n i t y 2 8 5 1 4d e f i n i t i o no fd u m m yv a r i a b l e s 3 1 5 1 5c a l c u l a t i o no f m o d l e 。3 2 5 1 6e x p l a n a t i o nt om o d l e 3 3 5 2t e s to fm o d l e 3 4 6e m p i r i c a la n a “s i so fg r o u pa u i oi n s u r a n c e 6 1m o d e lb u i l d i n g 3 6 6 1 1s a m p l es e l e c t i o n 3 6 6 1 2c h a r a c t e r i s t i cv a r i a b l e s 3 6 6 1 3s i n g l ev a r i a b l e se x p l a n a t i o nt oi n d e m n i t y 3 7 6 1 4 d e f i n i t i o no fd u m m yv a r i a b l e s 4 0 6 1 5 c a l c u l a t i o no f m o d l e 4 1 6 i 6e x p l a n a t i o nt om o d l e 4 2 6 2t e s to fm o d l e 4 3 7c o n c l u s i o na n do u t l o o k 4 5 7 1c o n c l u s i o n 4 5 7 2o u t l o o k 4 6 r e f e r e n c e s a c k n o w l e d g e m e n t 5 1 山东大学硕士学位论文 摘要 我国自二十世纪八十年代全面恢复保险业务以来，保险业发展迅猛。近几 年来，保险市场主体急增，市场竞争空前激烈，竞争加快了市场及保险产品的 开发和服务质量的提高。机动车辆保险业务作为我国财产保险中的重要支柱， 多年来一直占财产险业务收入的6 0 以上。2 0 0 8 年度统计数据显示，我国车险 保费收入为1 7 0 2 5 亿元，占财产险公司业务比重为6 9 6 n ，稳居产险业第一大 险种。 但是，随着车险市场的快速增长，车险业务的盈利形势却越来越严峻。由 于我国车险刚刚起步，各个管理环节尚不完善，导致车险出险频率较高，车险 赔付率居高不下，严重超出预定的赔付率上限。车险“高保费、高赔付、低效 益”的经营现状，对整体业务的健康、可持续发展产生了巨大的消极影响。从赔 付率来看，车险行业的总体赔付率在6 0 左右。因此，在机动车辆保险业务中加一 强风险控制，分析与车险赔付风险相关的影响因素，降低车险赔付率，不仅对 保险公司的经营管理有着极大的指导意义，而且对于发扬保险保障功能，维护 社会稳定，构建和谐社会都有着非常重大的现实意义。 本文首先介绍了我国车险市场的发展及现状，指出加强车险赔付的风险控 制迫在眉睫。进而分析了影响车险赔付概率的主要影响因素，在此基础上，介， 绍了研究车险赔付概率的主要方法并决定选择l o g i s t i c 回归模型进行实证研 究。最后利用山东省某财险公司2 0 0 8 年承保的一年期机动车辆商业保险的真实 业务数据，根据保单信息、车辆信息、投保人信息及理赔信息，运用l o g i s t i c 模型，分别对车险个人险和团体险建立了赔付概率的预测模型，然后根据模型 具体分析了不同因素对赔付概率的影响程度。最后对模型进行了检验，验证了 模型的精确度。 关键词：机动车辆保险：赔付概率；l o g i s t i c 模型 ， l ，2 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c t i n s u r a n c ei no u rc o u n t r yd e v e l o p e dr a p i d l ys i n c ei tw a sr e s u m e di nt h e1 9 7 0 s i nr e c e n t y e a r s ，t h ei n s u r a n c em a r k e tp l a y e r sh a si n c r e a s e dd r a s t i c a l l y , a n d u n p r e c e d e n t e df i e r c ec o m p e t i t i o nh a ss p e e d e du pt h ei m p r o v e m e n to fs e r v i c eq u a l i t y a n dt h ed e v e l o p m e n to fi n s u r a n c ep r o d u c t sa n dm a r k e t a u t o m o b i l ei n s u r a n c e o c c u p i e st h ep r o m i n e n t u n i ti np r o p e r t yi n s u r a n c ei no u rc o u n t r y , a n dt h es h a r eo fi t s b u s i n e s sh a sa c c o u n t e df o ra b o u t6 0 i nt h ee n t i r ep r o p e r t ya n dc a s u a l t yi n s u r a n c e f o rm a n yy e a r s s t a t i s t i c so f2 0 0 8s h o w st h a tt h ep r e m i u mo fa u t o m o b i l ei n s u r a n c e r e a c h e s1 7 0 2 5b i l l i o ny u a n , w h i c hi s6 9 6 o ft h ep r o p e r t yi n s u r a n c ep r e m i u m b u t , w i t ht h er a p i dg r o w t ho fa u t o m o b i l ei n s u r a n c em a r k e t ，t h ep r o f i ts i t u a t i o n o fa u t oi n s u r a n c eb u s i n e s sh a sb e c o m em o r ec r i t i c a l s i n c ea u t oi n s u r a n c ei no u r c o u n t r yj u s td e v e l o p e df o raf e wy e a r s ，t h em a n a g e m e n tr i n ki ss t i l ln o tp e r f e c t t h a t l e a d st oh i g l af r e q u e n c yo fi n s u r a n c ec l a i ma n dh i g hl o s sr a t i o ( a r o u n d6 0 ) ，w h i c hi s m u c hh i g h e rt h a nt h ep r e d e t e r m i n e du p p e rl i m i t t h e “h i g hp r e m i u m , h i g hp a y m e n t s ， l o wb e n e f i t ”s i t u a t i o nh a sb r o u g h th u g en e g a t i v ei n f l u e n c et ot h eh e a l t ha n d s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to ft h eb u s i n e s s t h e r e f o r e ，i ti sv e r yi m p o r t a n tt os t r e n g t h e n r i s kc o n t r 0 1 a n a l y z et h ei n f l u e n c ef a c t o r so fc l a i mr i s ka n dl o w e rl o s sr a t i o a n dt h i s w i l la l s ob eh e l p f u lf o rb u s i n e s sm a n a g e m e n ta n ds o c i a ls t a b i l i t y t h i sp a p e rb e g i n sf r o md e s c r i p t i o no ft h ed e v e l o p m e n ta n dc u r r e n ts i t u a t i o no f a u t oi n s u r a n c ei no u rc o u n t r y , w h i c hi n f o r m st h a ti ti sv e r yi m p o r t a n ta n dv e r yu r g e n t t os 廿e n g t h e nt h er i s kc o n t r o lo fc l a i m s a n dt h e nt h ep a p e ra n a l y z e sm a i ni n f l u e n c i n g f a c t o r so fc l a i m f u r t h e r i ti n t r o d u c e sd i f f e r e n tm e t h o d so fa n a l y z i n gt h ec l a i mr i s ko f a u t oi n s u r a n c ea n dd e c i d e st ou s el o g i s t i cr e g r e s s i o nt od ot h ee m p i r i c a la n a l y s i si n t h i sp a p e r f i n a l l y , w i t ht h er e a lb u s i n e s sd a t ao fa u t oi n s u r a n c ef r o mo n ep r o p e r t y i n s u r a n c ec o m p a n yi ns h a n d o n gp r o v i n c e ，a c c o r d i n gt ot h ep o l i c yi n f o r m a t i o n ， a u t o m o b i l ei n f o r m a t i o n ，i n s u r a n ti n f o r m a t i o na n dc l a i mi n f o r m a t i o n , t h ea u t h o r b u i l d sf o r e c a s t i n gm o d e l so fc l a i mp r o b a b i l i t yb o t hf o rp e r s o n a la u t oi n s u r a n c ea n d g r o u pa u t oi n s u r a n c ei nt h eu s e o fl o g i s t i cr e g r e s s i o n a n dt h e nt h ea r t i c l ea n a l y z e s 山东大学硕士学位论文 h o we v e r yf a c t o ri n f l u e n c e st h ec l a i mp r o b a b i l i t ya n dv e r i f i e sa c c u r a c ya n ds t a b i l i t y o ft h em o d e l k e y w o r d s ：a u t o m o b i l ei n s u r a n c e ；c l a i mp r o b a b i l i t y ；l o g i s t i cr e g r e s s i o n - 山东大学硕士学位论文 1 1 研究背景与意义 1 绪论 机动车辆保险于1 9 0 6 年诞生于英国，迄今已有1 0 0 多年的历史，发达国家 和地区汽车工业发达，因而汽车保险业( 机动车辆保险在国外通常称为汽车保险) 发展也日趋完善。汽车保险是财产保险中的主要险种，其保费收入占财产保险 收入半壁江山，已成为发达国家的一大产业，被各国保险公司和政府所重视。 随着经济和社会的不断发展，人民生活水平的日益提高，我国汽车市场近 年来一直保持着良好增长趋势。2 0 0 8 年底，我国民用汽车保有量达到5 0 9 9 6 1 万辆，比2 0 0 1 年增长2 1 6 。截至2 0 0 9 年3 月，全国机动车保有量为1 7 2 7 7 万辆，同比增长6 1 7 。汽车保有量为6 6 9 0 万辆，同比增长3 4 4 。私人机动 车保有量为1 3 2 1 辆，同比增长7 11 ，占机动车总量的7 6 4 9 。 与此同时，自二十世纪八十年代我国全面恢复保险业务以来，保险业发展 迅猛。近几年来，保险市场主体急增，市场竞争空前激烈，竞争加快了保险产 品、市场的开发和服务质量的提高。机动车辆保险( 以下简称“车险”) 业务作 为我国财产保险中的重要支柱，多年来一直占财产险业务收入的6 0 以上 。 2 0 0 8 年度统计数据显示，我国车险保费收入为1 7 0 2 5 亿元，占财产险公司业务 比重为6 9 6 ，稳居产险业第一大险种。随着我国经济发展水平的日益提高， 人民的生活质量也有了很大的提高，各种机动车辆开始走入寻常百姓之家。同 时，近几年来我国车险市场的保费收入也稳步增长，且增长比例稳中有升。2 0 0 3 年至2 0 0 7 年，车险保费市场的年复合增长率达至u 3 0 。虽然2 0 0 8 年的全球经济危 机对车险业产生了一定的影响，但随着中国国民经济的发展，汽车保有量的增 加、车险普及率和车险保险密度的提高等三大因素将进一步推动车险市场在未 来的持续快速发展。据预测，中国车险市场至2 0 1 2 年仍将保持高达2 2 的年复合 m 新中国能源6 0 年：民用汽车拥有量增长一千多倍，新浪网 h t t p ：f i n a n c e s i n a c o l a c n g 2 0 0 9 0 9 2 5 1 0 2 4 6 7 9 3 3 0 1 s h t m l 雪中国机动车保有量1 7 亿多辆一季度日增3 2 万辆，中国新闻网 h t t p ： | 鼍喇c h i n a n e w s c o m 。c n a u t o z x z z n e w s 2 0 0 9 0 4 - 0 3 1 6 3 0 6 9 7 。s h t m l o 蒋永辉机动车辆险赔付率高的原因分析及对策研究广西金融研究2 0 0 7 年第l 期( 总4 0 5 期) 5 4 5 8 印数据来源：中经髓统计数据库 坐銮奎堂堡主堂垡笙茎 增长率。 目前，国内车险市场主要由中国人民保险集团、太平洋保险集团、平安保 险集团和所占领，2 0 0 8 年他们各自的市场份额分别为4 1 、1 2 和1 l ，中华联 合财险市场份额近几年上升较快，2 0 0 8 年达到8 铲，其余份额为大地财产保险股 份有限公司、国寿财险公司、天安保险公司等产险公司所占有。随着市场经济 的发展和道路交通的完善，机动车辆保险每年都以相当高的速度递增，而且人 们投保意识也越来越强，加上国内不少省、市、区对投保第三者责任险采取了 一些强制性手段，使得车险保源相对稳定，且不断扩大。在国内产险公司中， 车险业务所占的比例低贝j j 4 0 ，高则9 0 ，这种业务结构在国内不少地区的产 险公司中表现得更为突出。因此，车险成为了决定各产险公司成败的举足轻重 的险种，也成了同业之间抢占市场与开展合作的重要领地。各产险公司纷纷投 入精兵强将，甚至不惜任何代价来争取车险业务，尤其是新开业的公司一般都 从机动车辆保险入手，打开缺口，挤入市场。 然而，在快速的市场增长背后，隐藏着的是中国车险业务持续严峻的盈利 状况。由于我国车险刚刚起步，各个管理环节尚不完善，导致车险出险频率较 高，车险赔付率居高不下，严重超出预定的赔付率上限。其直接结果是导致保 险公司的赔付压力过大，支出超过预算，公司的盈利水平明显下降。车险“高 保费、高赔付、低效益的经营现状，对整体业务的健康、可持续发展产生了巨 大的消极影响。据统计，车辆保险企业的平均盈利率近年来持续在一7 左右。这 就意味着虽然车险在产险公司收入占比很高，但大部分公司并不赚钱。从赔付 率来看，车险行业的总体赔付率在6 0 左右。因此，如何在机动车辆保险业务中 加强经营管理，降低车险赔付率，既保持良好的发展速度又不断地提高自身的 经济效益，是摆在产险公司，尤其是新兴财产保险公司面前的一个不得不面对 的难题。故加强对机动车辆保险业务的研究工作，分析与车险赔付风险相关的 影响因素，不仅对于经营管理有着极大的指导意义，而且对于发扬保险保障功 能，维护社会稳定，构建和谐社会都有着非常重大的现实意义。 随着信息技术的发展，目前大部分的保险公司都拥有自己的数据系统，可 以高效地实现数据的录入、查询、统计等功能。但是，如何运用这些数据来发 现有用信息，如何从数据记录中来区分“好的客户与“坏”的客户，并没有 。罗兰贝格金融评论发展电话销售，破局中国车险销售困境车险报告2 0 0 9 年第一期 雪数据来源：2 0 0 9 中国保险年鉴 2 山东大学硕士学位论文 完整的模式。因此，本文拟运用l o g i s t i c 模型研究对于车险的赔付风险都有哪 些影响因素，并由此来区分“好一的客户与“坏 的客户，从而为保险公司在 客户选择上提供一定的依据。 1 2 国内外的研究状况： 1 2 1 国外的研究状况 考虑对车险赔付风险影响因素的确定，在国外或港、澳、台地区，制定费 率时，往往综合考虑各个因素，如车辆自身的状况、所处地理及气候等环境因 素、以及驾驶人员的状况等。 美国被誉为“轮子上的国度 ，汽车保有量极高。美国保险公司评定车险赔 付风险的依据更多考虑的是人的因素，而不是车的因素。通常，保险费的多少 随着投保人的年龄、性别、驾驶经验、违规记录、抽烟与否、婚姻状态、居住 地点和汽车价值、种类等的不同有着很大差别。因此同一辆汽车由于投保人或 被保险人的不同。保险费率可以相差3 倍。综合来说美国的汽车保险公司通过 对投保人驾驶纪录、年龄、家庭成员的结构和投保人所出的地区这4 项因素的 综合考虑从而确定投保汽车的赔付风险和保险费率的高低，充分体现了公平 和效率原则。 同时美国为了开发出个性化的车险产品，科学地评定赔付风险，厘定车险 费率，车险承保人采用了一个新型的承保风险控制方法一保险评分系统。该 系统是一种利用个人信用信息数据，通过信息分析模型，对客户的风险状况进 行定性定量分析，并预测客户承保风险大小的评估体系。美国的个人信用制度 已经有上百年的历史。1 9 7 0 年，美国国会通过信用报告公平法案，允许保险 人在决定承保范围、续保条件及厘定费率时使用个人信用纪录。此后，9 0 年代 一项新的信息分析、风险评估体系保险评分系统在保险公司中推广开来， 目前己得到广泛应用。2 0 0 1 年有关保险评分在私人汽车保险总的应用的调 查报告中指出，9 2 的保险人会使用保险评分系统来帮助他们做出承保决策和定 价决策。所谓保险评分系统是以个人信用信息为基础的一种信息分析模型，它 是根据个人信用历史纪录，包括支付纪录、未付债务、使用历史、近期使用报 告、使用的信用方式( 如信用卡、房屋贷款等) 五个方面的个人信用信息，预测 投保人未来索赔的可能性大小，判断客户的“稳定性”，即保险人所承担的承保 坐堡奎兰堡主兰垡堡奎 风险大小。 在英国，车险的保费收入多年来一直是财产保险业务的龙头险种，而每个 家庭在这个项目上的支出约占家庭总开支的1 1 0 。英国机动车辆保险通过许多 因素综合加权的方式分析赔付风险，确定保费，这种做法：一方面，更加真实 地反映了投保车辆的风险状况；另一方面，对于驾驶记录差、屡次造成事故的 司机，高额的保费附加是一种有效的经济惩罚手段，例如，英国居民生活常识 中就包括要尽可能保持“无赔案记录一，当有了一年“无赔案记录”，第二年去 保险公司续保时可以获得较大的折扣。为此，被保险人在因一些小事故向保险 公司索赔前通常会仔细考虑，看选择获取理赔还是保持“无赔案记录”更为经 济。因为驾车一年不出事故可以享受3 0 的折扣，连续3 年安全驾驶将可以得到 高达6 0 的折扣。如果长期保持安全驾驶记录，一年的保险花费只有不到2 0 0 英镑。这些承保制度客观上实现了防灾防损，减少了事故发生的频率和可能造 成损失的严重程度，最大化地体现了保险的社会效益。费率制定的先进技术与 信息技术相结合，推动了英国车险市场新的变革。由于采用多因素加权计算保 费。很多公司都为此专门设计了计算机数据处理软件，实现信息采集自动化。 德国是全球第四大保险市场，德国的车险业务也是德国非寿险业务的核心。 德国保险公司往往将汽车保险分为不同等级，作为核定赔付风险，确定保险赔 偿率的依据。也就是说，等级越高，说明这种车出问题的概率越低，保险赔偿 率就越高，如果事故后保险赔偿金额一定，保险等级高的车事先交的保险费用 就相对少。以大众p o l o 为例，根据德国汽车工业联合会和保险公司的评价，这 款车的保险等级定为1 0 级，每年只要交3 5 0 欧元保险费就够了；而同类级别的 车一般为1 3 级或1 4 级，要交6 5 0 7 0 0 欧元。 1 2 2 国内的研究状况 由于国内的机动车辆保险业务自1 9 8 0 年保险业恢复经营后才开始开展，因 此起步较晚。但目前，随着中国金融保险行业的日益开放，中国的保险业也得 n - j 巨大的发展，相关研究相继出现。熊正德、胡颖等从加入w t 0 后中国保险 国胡颖加k l r l 0 ：中国保险业面临的挑战和对策金融研究2 0 0 0 年第1 期7 9 8 4 何祺1 i f 0 与中国保险业的战略选择上海管理科学2 0 0 7 年第4 期3 9 4 2 熊正德外资保险公司对我国保险业的影响与对策金融研究1 9 9 7 年第2 期5 7 - 5 8 4 l ， 山东大学硕士掌位论文 业面临的机遇和挑战等方面进行了研究，具有较强的现实意义。在机动车辆保 险方面，黎爱群、高翔、张甲标等定性地讨论了我国车险的规范性管理问题， 指出了许多车险经营中存在的问题。王祝炜圆对机动车辆保险中骗保行为进行了 分析，主要是探讨骗保手段、成因以及一些防范措施，但未能分析哪一类保户 有较大可能骗保。晋波 对车险市场的细分进行了研究，将投保车辆按业务来源 不同划分为新保顾客、转保顾客、续保顾客，按使用人的性质划分为政府机关 的行政用车、营业用车、私人用车。李爱琴把车险风险划分为决策风险、经营 风险和道德风险，并针对各种风险提出了应对方案。同时，有一些文献使用了 数据挖掘技术对机动车辆保险进行研究，但并不深入，现有的研究多是对这些 问题进行定性的分析。丁娟娟、姜延荣等 分析了建立机动车辆保险信息数据中 心的必然性、可行性以及必要性，提出了构建机动车辆保险信息数据中心的基 本框架。朱志国、孔立平等 研究了保险行业实施客户关系管理( c r m ) 系统的必 要性和可能性，同时，国内部分学者对数据挖掘的车险客户关系管理( c r m ) 系统 进行了设计，针对客户风险、客户价值、投保行为分析、欺诈识别等四个商业 主题进行了数据挖掘的流程和模型算法设计，对于保险公司数据分析工作具有 较强的可借鉴性。 1 3 本文的研究方法和研究内容 1 - 3 1 本文的研究方法 目前对机动车辆保险赔付概率的研究方法主要有决策树法、神经网络法、 线性回归方法、l o g i s t i c 回归方法等。其中多数研究使用决策树法或神经网络 回孟昭亿外资保险的进入和中国保险业的发展中国金融2 0 0 6 年第2 3 期3 7 3 8 黎爱群，高翔关于我国机动车辆保险发展的思考金融与经济2 0 0 3 年第9 期5 0 一5 1 张甲标提高机动车辆保险经营效益之浅见广西金融研究2 0 0 2 年第2 期5 4 - 5 6 霉王祝炜机动车辆保险骗赔的手段及其防范保险研究2 0 0 1 年第6 期 雷晋波浅谈车险营销如何走向市场细分化上海保险2 0 0 1 年第1 期1 3 - 1 4 回李爱琴机动车辆保险风险管理研究保险职业学院学报2 0 0 0 0 5 1 7 - 1 8 o 丁娟娟，姜延荣建立机动车辆保险信息数据中心探析北方工业大学学报2 0 0 2 年第l 期3 9 - 4 3 童东虹加快企业信息化建设提升国内保险企业市场竞争力上海金融2 0 0 5 年第4 期8 - 1 0 西高空论客户关系管理在我国保险业中的应用科技情报开发与经济2 0 0 6 年0 6 期11 9 - 1 2 0 5 愚 坐垄奎兰堡主兰垡丝壅 法，对于l o g i s t i c 回归模型的使用尚处于理论阶段。但相关研究表明，l o g i s t i c 回归模型的判别能力仅次于神经网络模型，优于其他的模型，而且它的假设及 应用条件也比较适合保险赔付概率研究，同时研究表明，神经网络模型的稳健 性不足，且其运作过程让人无法明确，理论上不成熟。目前l o g i s t i c 模型常被 运用于银行信用风险研究与公司财务危机预警的研究，很少用于保险赔付概率 研究，但从其机理来看，其用于保险赔付概率研究是可取的且有一定的实用价 值的。因此本文创造性的引入l o g i s t i c 模型对车险赔付概率进行实证研究。 1 _ 3 2 本文的研究内容 本文共分为六章： 第一章为绪论部分，主要介绍了本文的写作背景和意义、国内外研究现状 和本文的基本思路。 第二章介绍了我国机动车辆保险的发展情况和现状。 第三章介绍了影响我国机动车辆保险赔付的主要影响因素，包括内在风险因 素和外在风险因素。 第四章介绍了机动车辆保险赔付概率的研究方法，并得出l o g i s t i c 回顾模 型可以用于本文的实证分析的结论。 第五章是对机动车辆保险个人险的实证分析，针对某保险公司的真实数据， 运用l o g i s t i c 回归分析的方法，对一定时期内被保险人信息，投保车辆信息、 保单信息以及赔付状况进行分析，根据样本数据，找出各信息要素与赔付状况 之间的相关关系，按照统计学的标准，确定对客户信用状况影响较大的指标和 权重，建立了预测车险个人险赔付概率的定量模型，并经过模型检验验证了模 型的精确度。 第六章是对机动车辆保险团体险的实证分析，针对某保险公司的真实数据， 运用l o g i s t i c 回归分析的方法，对一定时期内投保车辆情况、保单信息以及赔 付状况进行分析，根据样本数据，找出各信息要素与赔付状况之间的相关关系， 按照统计学的标准，确定对赔付状况影响较大的指标和权重，建立了预测车险 团体险赔付率的定量模型，并经过模型检验验证了模型的精确度。 第七章是对本文的总结和展望。 6 ， 山东大学硕士学位论文 1 4 本文的创新和难点 本文对车险的赔付风险做出了相对系统的理论分析和实证研究，对车险赔 付风险的识别与评估立足于实用性和可操作性，研究并不只是空中楼阁式的理 论研究，还结合某财险公司的实际数据，创造性的运用l o g i s t i c 模型进行了实 证分析，并得出可以指导实际工作和结论。 本文的难点在于，由于我国车险业务的数据不系统，获取详尽而全面的相 关信息有一定的困难，因此对建模的精确性有一定程度的影响。 7 山东大学硕士学位论文 2 我国机动车辆保险的发展和现状 2 1 我国机动车辆保险的发展 2 1 1 我国机动车辆保险的初始发展 我国机动车辆保险业务的发展经历了一个曲折的过程。新中国成立之后， 在5 0 年代初，中国人民保险公司就开办了汽车保险。但是，不久就出现了对这 一保险的争议，不少人认为汽车保险以及第三者责任保险对于肇事者给予经济 补偿，会导致交通事故的增加，对社会产生负面影响，于是，中国人民保险公 司于1 9 5 5 年停办了汽车保险业务。直到7 0 年代中期为了满足各国驻华使领馆 等外国人拥有的汽车保险的需要，开始办理以涉外业务为主的机动车辆保险业 务。1 9 8 0 年我国全面恢复国内保险业务，中国人民保险公司逐步全面恢复汽车 保险业务，以适应国内企业和单位对汽车保险的需要。 随着改革开放的不断深入，我国社会经济发生了巨大变化，机