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文档简介
金融计量学 习题三一、填空题：1平稳性检验的方法有_时间路径图法_、_自相关系数法_和_单位根检验法_。2单位根检验的方法有：_DF检验_和_ADF检验_。3当随机误差项不存在自相关时，用_DF检验_进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用_ADF检验_进行单位根检验。4EG检验拒绝零假设说明_被检验变量之间存在协整关系_。5DF检验的零假设是说被检验时间序列_非平稳_。6协整性检验的方法有 EG检验 和 JJ检验 。7在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的的值，这种情况说明存在_伪回归_问题。8建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，_建立长期关系模型_；第二步，_建立短期动态关系即误差校正方程_。 二、单项选择题：1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。A1阶单整 B2阶单整 CK阶单整 D以上答案均不正确2. 如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。A这两个变量一定存在协整关系B这两个变量一定不存在协整关系C相应的误差修正模型一定成立D还需对误差项进行检验3当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。A DF检验 BADF检验CEG检验 DDW检验4有关EG检验的说法正确的是（A）。A拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系( 与A重复)三、多项选择题：1. 平稳性检验的方法有（ABCD）。A.散点图 B.自相关函数检验 C.单位根检验 D.ADF检验2当时间序列是非平稳的时候（ABCD）。A均值函数不再是常数B方差函数不再是常数C自协方差函数不再是常数D时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化3随机游走序列是（BD）序列。A平稳序列B非平稳序列C统计规律不随时间的位移而发生变化的序列D统计规律随时间的位移而发生变化的序列4下面可以做协整性检验的有（CD）。A DF检验 BADF检验CEG检验 DJohansen检验5 有关DF检验的说法正确的是（BC）。A DF检验的零假设是“被检验时间序列平稳”B DF检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”C DF检验是单侧检验D DF检验是双侧检验三、计算题1、下列为一完备的联立方程计量经济学模型：其中，M为货币供应量，Y为国内生产总值，P为价格总指数。C、I分别为消费和投资。（1）指出模型的内生变量、外生变量和先决变量。（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。2、有如下AR（2）随机过程：该过程是否是平稳
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