（产业经济学专业论文）我国中外资寿险公司经营效率研究.pdf

论文题目：我国中外资寿险公司经营效率研究 学科专业：产业经济学 学位申请人：叶俊梅 指导教师：陆爱勤 摘要 保险业在我国是一个后起行业，曾经经历过停滞期，但是随着改革开放和市场 化的不断深入，我国居民生活水平不断提高，经济的不断发展对保险的需求日益凸 显，保险业的发展也进入一个快速发展时期，成为国民经济中非常重要的部门。自 从我国保险业对外开放以来，我国保险市场主体越来越丰富，中资寿险公司相继进 行股份制改革，完善公司治理结构，合资寿险公司不断涌现，对于不同类型的公司 来说，如何提高公司经营效率，合理利用和分配资源，将会成为提升竞争力的关键。 因此，研究当前市场上寿险公司的经营效率状况并加以分析，对于我国保险业的发 展具有一定的现实意义。 本文采用d e a 分析方法，选取我国寿险市场上1 3 家公司作为样本进行实证分 析，分别计算每家公司在2 0 0 6 2 0 0 8 年这3 年间的总体技术效率值、纯技术效率值 和规模效率值。总体技术效率值代表了不同水平的投入可以获得的最大产出水平， 是对样本公司总体生产效率的数字化描述；纯技术效率是总体技术效率中排除了规 模因素影响后的值，单纯考察公司的技术水平；规模效率则是从规模经济的角度来 考察对公司效率的影响情况。对每一个效率值而言，l 代表有效，小于1 代表无效， 是否有效是相对而言的，根据d 队方法，系统会从样本中选择生产状态较为良好的 公司自动构建一个生产前沿面，位于这个面上的公司是有效的，被包在这个面中的 公司就是相对无效的。通过对每一年中样本公司各个效率指标进行分析，可以得出 各公司无效率的原因是技术水平不高还是规模不经济；通过对3 年数据的连续性分 析，可以看出我国寿险业的发展趋势以及不同类型公司效率变动情况。 研究发现：一、我国寿险公司总体效率水平偏低，效率状况还有待改进。二、 中资寿险公司的规模效率水平高于外资寿险公司。三、外资寿险公司纯技术效率较 高且稳中有升，技术水平超过中资公司。四、中资公司总体效率下降，外资公司总 体效率上升，二者差距不断缩小。针对这些分析结果，本文对我国寿险公司效率低 下的原因进行了一些研究，分别从寿险公司内部经营管理和控制、产品和服务创新、 公司治理以及宏观层面几个角度进行分析并提出对策建议。 【关键词】寿险公司d e a 技术效率纯技术效率规模效率 【论文类型】实证研究 a ne m p i r i c a ls t u d yo ne m c i e n c yo fl i f ei n s u r a n c e c o m p a n i e si n c h i n a a b s t r a c t t h ei n s u r a n c ei n d u s 仃yi nc h i n ai sar e l a t i v e l yy o u n gi n d u s 仃y ，i th a d e x p 嘶e n c e ds t a 盟a t i o n p 耐o d h o w e v e r ，w i t h m eo p a 眦g u p 锄d m a r k e t o r i e n t e dr e f o m l s ，t h ee c o n o m y h a sd e v e l o p i n gr a p i d l y t h ed e m a i l d f o ri 1 1 s u r a l l c es e r v i c e sh a sb e c o m ei n c r e a s i n g l yp r o m l n e n t ， a i l dt h e i n s u r a n c ei n d u s 仃yh a se n t e r e dap 嘶o do fr 印i dg r 谳h ，b e c o m i n gav e 巧 i m p o r t 锄ts e c t o ro fn a t i o n a le c o n o m y t h e r ea r em o r ea n d m o r ep l a y e r sm c h i l l a si n 团1 r a n c em a r k e ts i n c em es e c t o r 叩e n i i l gu p l o c a le n t e q p n s e s 锄d j o i n tv e n t l 】r e sh a v ed i 仃e r e n ts 仃e n g t h s 觚dw e a ：h e s s e s s o ，f 0 rd i 岱玎e n t t y p e so fc o m p a n i e s ，w h a tk i n do f f a c t o r sa f - f e c tt h ee 伍c i e n c yl n o s ti sw o n h s t u d 姐n g u n d e rm en e wc i r c 伽晦t a i l c e s ，h o wt oi m p r 0 v em ec o m p a n y - s e m c i e n c y ，h o wt ou s e 锄da 1 1 0 c 撕0 no fr e s o u r c e si l lar a t i o n a lw a y ，w i l lb e t h ek e yt oe n l l a i l c ec o m p e t i t i v e n e s s 1 1 1 e r e f o r e ，m es t u d y0 nt h ec u 仃e n t m a r k e t 锄dt h ee m c i e n c yo fl i f ei n s u r a l l c ec 伽叩a 1 1 i e s ，m u s th a v ep r a c n c a l s i g n i l f i c a i l c ef o rt h ed e v e l o p m e mo f c h i n a si n s u r a n c ei n d ：u s 勺哆 t h i sp a p e ri s 觚e m p i r i c a ls t u d y ，u s i n gd e a m e t h o da n ds e l e c t i n g13 c o m p a n i e se x i s t i n gi nc h i n a sc u r r e n tl i 诧i n s u r a 1 1 c em a r k e t 蕊s 锄p l e s i t w i l lc a l c u l a t et h ev a l u e ss 印a r a t e l y f i o re a c hc o m p a n ymt 1 1 ey e a r s 2 0 0 6 2 0 0 8o ft h et e c h n i c a le 伍c i e n c y ，p u r et e c l l l l i c a le m c i e n c ya 1 1 ds c a l e e m c i e l l c v 1 1 1 et e c h i l i c a le 伍c i e n c yc a i le x p r e s sa 眦l m u mo u q m tl e v e l w i t hap 枷c u l a ri n p u t ；p u r et e 山1 i c a le 伍c i e i l c yi st h ep a no ft e c h n i c a l e 佑c i e n c vw i t hs c a l ee x c l u d e d ；s c a l ee 伍c i e l l c yd e n l o n s t r a t e st h ei n 币a c to f s c a l eo ne 伍c i e l l c y f o re a c hi n d i c a t o r ，1n l e a i l se 伍c i e n t ，w h i l el e s st h a l ll m e a n si n e 伍c i e n t t h r o u g hm e 锄a l y s i so fe a c hs a m p l e6 r r l l se a c hy e a ri i l v 撕o u se m c i e n c yi n d i c a t o r s ，w ec o u l dd e n v et h er e a s o n so 士m e t n c l e m -， ， t 1 帅u 酿t h r e ey e a r sa n a l y s i s ，w ec a l ls e et h ed e v e l o p m e n t 仃e 1 1 d o fc h i n a s 1 i f ei n s u r a n c ei i l d u s 仃y ，a sw e l la sc h 姐g e si nt h ee 伍c i e l l c yo fd i f - f e r e n t t y p e so fc o m p a n i e s t h er e s u l t ss h o wt h a t ：f i r s t ，t h eo v e r a ne 佑c i e n c yo fc h i n a 。s l i f e i n s u r a n c ec o m p a i l i e sh a v ey e tt ob ei m p r o v e d ；i n e 伍c i e n tc 叩a n i e s a b o u n da 1 1 dm es c a l eo fi n e 伍c i e n c yi st h ec a u s eo ft h eo v e r a l li n e m c i e n c y o ft h em a i n危c t o r s s e c o n d ，g e n e r a l l ys p e a k i n g ， t h e e m c i e n c yo f c h i n e s e f m l d e dl i f ei n s u r a l l c ec o m p a n i e si sb e t t e rt h a i lj o mv e n 眦s t h i r d ，d u r i n gt h r e ey e a r s ，e 瓶c i e i l c yo fj o i n tv e n t u r e se 锄e dc o n t i n u o u s i m p r o v e m e n t ， 血v e nb ys c a l e e m c i e n c y ， w h i l et h e e f j f i c i e n c y o f c h i n e s e f h n d e dc o m p a n i e sd e c r e a s e ds l i g h t l y f o u n h ，t h ed i f f e r e i l c eo f t e c l l l l o l o g i c a ll e v e lb e 觚e e nc h i n e s e 一缸1 d e d sa 1 1 df o r e i 印- 缸1 d e d si sn o t v e 珂m u c h ，w k l et h ed i f f e _ r e n c eo fs c a l ee 伍c i e l l c yi sm u c hb i g g e r h lt h i s p a p e r ，r e a s o n so fi n e 伍c i e n c yt ot h el i f ei n s u r 觚c ec o m p a n i e si nc h i n ah a v e b e e l ls t u d i e da n ds u g g e s t i o n sh a v e b e e nm a d e k e y w o r d s ：l i f ei i l s u r a n c ec o m p 锄i e s ；d e a ；t e c l l n i c a le 伍c i e n c y ；p u r e t e c h i l i c a le 伍c i e n c y ；s c a l ee m c i e n c y i i i 上海师范大学硕士学位论文学位论文独创性和知识产权权属声明 学位论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了 特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或机构已经发表或撰写过的研究成 果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中做了明确的声明并表示了 谢意。 论文作者签名：叶1 玺捣 日期： 弘lo 甲。弓。 学位论文知识产权权属声明 本人完全了解上海师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保 留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内 容，可以采用影印、缩印或其它手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。 论文作者虢叶 釜馅导师虢l ! 是诲吼b i 啦哆 上海师范大学硕士学位论文第一章绪论 1 1 研究背景和意义 第一章绪论 金融是现代经济的核心，金融活动涉及经济社会生活的方方面面，因此金融运 行的效率也关乎着我国金融体制改革与转型的效果，同样对国民经济的长期健康发 展也有着深刻影响。保险业是现代金融的重要组成部分，随着我国金融市场的不断 完善和国际化的不断深入，保险在经济发展中起着越来越重要的作用，保险以其特 有的经济补偿职能可以保证社会再生产过程的连续性和稳定性，从而，保险公司作 为金融市场的主体，其发展也将受到更多关注。 自1 9 8 0 年恢复国内保险业务以来，我国保险业发展迅猛，同时伴随着改革开， 我国的居民收入水平也得到了大幅提高，人们参保、投保的意识也逐渐增强。2 0 0 8 年，全国原保险保费收入达到2 0 0 0 年的6 0 8 倍，成为国民经济增长最快的行业。 其中，寿险业务原保险保费收入为6 6 5 8 3 7 亿元，比上年增加了2 1 9 4 6 2 亿元，同 比增长4 9 1 7 ，远远领先于财产险的1 6 9 7 的增长率。因此，我们应该对寿险业 给予更多的关注，以利于我国保险保持持久增长的后劲。其实，入世以来，我国保 险市场活力越来越强，政策的进一步开放，保险主体进一步多元化使得我国保险产 品的数量不断增加，服务有所提升，同时，竞争也日趋激烈。不断有合资寿险公司 开业经营，中国人寿等保险业巨头也都相继股改上市，引入良好的公司治理机制， 在这一背景下，保险公司要想取得长足发展，在竞争中保持优势，提高运营效率才 是关键。从根本上来说，保险公司的效率就是保险公司对资源的配置能力、投入产 出能力、市场竞争能力和可持续发展能力的总称陇】。因而将效率这一经济学概念应 用于寿险公司的经营研究是有重要意义的，在实证分析中也是可行的，本文的研究 正是基于此。 当前，我国对寿险业的研究多集中在定性分析上，对效率、绩效等概念做一些 定性的分析，也多是选择一些财务指标，如利润率、投资回报率等。然而寿险公司 具有自身独特的经营特点，赔付的时间和收取保费的时间存在很长的间隔，当前的 利润水平并不能说明长期的经营能力。因此，财务指标在衡量企业效率的时候具有 局限性。由于寿险服务的长期特征，一段时期内由于保费的增加会使得账面利润率 较高，但是就此作为判断企业经营效率的依据，片面追求利润增长，忽视可能发生 。本节若不做其他说明，数据均来自中国保险年鉴2 0 0 9 。 l 第一章绪论上海师范大学硕士学位论文 的赔付，进而实行粗放式经营，会使企业只增长而不发展，丧失后续发展的后劲。 因此，要想对寿险公司的经营状况、竞争能力进行全面的考察，光有财务指标是不 够的，而公司片面追求保费收入和市场份额的增长的做法也是不可取的嗍。因此， 就算一些公司当期业绩指标表现比较好，也不一定说明它就是有效率的。 虽然我国保险业的发展速度领先于世界水平，但也应看到，我国保险业总体发 展水平还是比较低的，由于我国保险业起步较晚，还处于早期阶段，因此未来尚有 巨大的发展空间和潜力，在保险规模上、保险主体的数量上还和国外成熟市场有很 大差距。飞速发展阶段不可能一直延续，高增长需要变成稳定的增长，因此，粗放 式经营的模式将不再适应保险业的发展，如何提高效率就成为关键。如果公司没有 意识到加强内部管理、提升技术水平的重要性，缺乏产品和服务创新，缺乏核心竞 争力，将会在激烈的市场竞争中被淘汰。因此本文利用d e a 方法，定量分析寿险公 司投入与产出之间的关系，寻求提升效率的途径，了解财务指标无法深入的问题， 有利于寿险公司从提高效率的角度考虑管理决策。 1 2 文献综述 1 2 1 国外文献综述 国际上对保险公司效率研究的传统模式是参照一般对经济效率的定义，即 产出投入比或者收益成本比，“有效率意味着利用一定的生产技术条件和资源为 人们提供了最大可能的满足( 樊纲，1 9 9 5 ) 1 。具体到保险业来说，这些经济效率 指标体现为资产利润率、费用率和出现频度等。然而，这些一般化的指标过于笼统 和表面化，无法体现各种投入变量对产出变量的影响权重，因此也不能表现样本保 险公司无效率的原因。随着最优化理论和运筹学的发展，d e a 方法被逐渐引入到 经济学的计量和分析中来。从2 0 世纪9 0 年代开始，d e a 方法在国际上被广泛应用 于金融业效率问题的研究饽1 。 g a r d n e rl 和m f g r a c e ( 1 9 9 3 ) 采用了1 9 8 4 一1 9 9 0 年美国5 6 1 家保险公司的数 据，运用d e a 方法对保险公司的效率进行了测算，并分析了法律费用、办事费用、 监理费用和非认可资产等对保险公司效率水平的影响，认为样本公司大多数存在持 久的无效率n 射。 。d e a 全称为d a l a e n v e l o p m e m a n a l y s i s ，用以评价部门间的相对有效性，是一种数学规划方法，1 9 7 8 年由著 名的运筹学家a c l l a m w w c 0 0 p c r 和e r h o d e s 首先提出 2 上海师范大学硕士学位论文 第一章绪论 y u e n g e r t ( 1 9 9 3 ) 测算了美国保险公司的x 一非效率，研究了合并给保险公司带 来的规模经济，认为规模经济效应在总资产达到1 5 0 亿美元之后表现明显【1 6 3 。 h i r o n f 岫if u k u y a m a ( 1 9 9 7 ) 运用d e a 方法对日本人寿保险公司1 9 8 8 1 9 9 3 年的 生产效率和生产力的变化进行了研究n 7 1 。 c u 衄i n sj d a v i d ，s h a r o nt e n n y s o n 和m a r ya w e i s s ( 1 9 9 9 ) 也采用d e a 方法 分析了美国人寿保险公司问的并购行为对规模经济和效率水平的影响啪1 。 s e n g u p t a ( 2 0 0 2 ) 认为，由于“经验曲线作用的存在，假定其他条件不变，成 立时间较久的保险公司具备知识积累和学习能力优势，故而要比新成立的保险公司 效率更高；h a r d w i c ke ta 1 ( 2 0 0 3 ) 也验证了这一点，并引入了外部环境变量分析， 例如市场条件对效率的影响，认为市场条件的恶化会增加新业务成本，从而会对保 险公司效率产生不利影响n 们。 c u 衄i n se ta 1 ( 2 0 0 3 ) 讨论了发展模式对保险公司效率的影响。随着新一轮兼 并浪潮的掀起，学者们开始关注并购行为对保险业效率的影响，一般研究思路是比 较保险公司在成本、技术和收入比重上的变化来分析兼并与重组后的规模经济效 应，结论认为，并购使得规模效应显著，从而提高了公司效率n 。 a d 锄s 、h a r d w i c k z o uh o n g ( 2 0 0 3 ) 选择了欧洲的寿险公司作为样本，通过 d e a 方法测算了其效率值。认为，公司规模和成本效率呈正相关，同时外部监管和 内部控制也和成本效率呈正相关n 引。 x i e ( 2 0 0 5 ) 在对美国4 0 l 家财产保险公司效率的实证研究中发现，公司所有 权和规模对效率有显著影响n 劓。 综上所述，国外学者把研究的重点放在保险公司效率本身的研究上，却很少进 一步分析影响效率的诸多因素，这给后来的学者留下了进一步研究的空间。 1 2 2 国内文献综述 国内学者运用d e a 方法对保险公司效率的定量研究起始于2 0 0 3 年，之前的研 究是把效率作为影响公司绩效的一个重要影响因素，多数是定性分析，无法研究多 投入多产出的情形，故而不能定量地分析保险公司对各项投入资源的运用效率。自 2 0 0 3 年以来，国内学者在对保险公司效率的实证研究中大都采用了非参数前沿面 方法，由于不需要知道具体的生产函数形式以及不需要预先估计参数的有效性和合 理性，所以被学者们广泛采用，其中又以数据包络分析方法( d e a ) 应用最广n 们。 第一章绪论上海师范大学硕士学位论文 恽敏，李心丹( 2 0 0 3 ) 首次运用d e a 方法测算了1 9 9 9 年我国9 家保险公司的效率 值，选取了职工人数、业务支出、实物资产三个投入变量和资产利润率、业务收入 两个产出变量，分析结果认为我国保险公司效率普遍不高，但由于历史数据的限制， 导致样本容量过小，可能存在较大误差，但其研究方法为后来的研究者提供了有益 的借鉴】。 侯晋，朱磊( 2 0 0 4 ) 对2 0 0 0 2 0 0 2 年中资财产保险公司的经营效率进行了纵向 对比，指出了财产保险公司实际经营中效率不高的原因并进行了分析嘲。 孙林，李光金( 2 0 0 5 ) 运用d e a 模型进行了投入产出分析，研究了人寿保险公司 由于投入产出指标选取不同造成效率值不同的解决方法1 。 吴诣民，李村璞，何静( 2 0 0 5 ) 拓展了研究的深度和广度，采用了更具科学性 的大样本分析，选取了3 1 家保险公司；第一次运用c c r 模型和c 2 g s 2 模型进行了对 比研究；在效率的测定的基础上得出结论认为我国保险业的拆分对保险公司的效率 有巨大的提高h ，。 陈璐( 2 0 0 5 ) 首次运用m a l m q u i s t 效率指数动态地研究了我国保险业效率的变 化，并通过对生产有效性的“追赶效应”和“前沿面移动效应”的分解，得出效率 动态变化的促进因素，指出技术创新和效率的提高对于保险业发展的重要作用n 引。 姚树洁，冯根福，韩钟伟( 2 0 0 5 ) 对中国2 2 家保险公司1 9 9 9 2 0 0 2 的一组数 据进行了实证分析，较为全面和系统地比较了保险公司的技术效率，并且对影响保 险公司效率的因素进行了回归分析，结论认为中国财险公司平均技术效率要大于寿 险公司，并且具有不同规模、所有权关系和营销方式的保险公司都可能具有效率， 但一般来说大公司、直接销售的公司效率更高，但是没有重要证据表明非国有公司 比国有公司效率更高嫡 。 胡颖，叶羽钢( 2 0 0 7 ) 通过m a l m q u i s t 指数和c c r 模型分析了2 0 0 2 2 0 0 5 年保 险公司的经营数据，通过样本中覆盖不同经营范围和产权性质的公司来综合比较了 中外资以及中外合资保险公司的效率，得出外资以及合资产险公司的效率主要体现 在纯技术效率上，而规模效率上中外资保险公司的差别不大n 副。 黄薇( 2 0 0 8 ) 运用随机前沿分析方法，在风险视角下考察了1 9 9 9 2 0 0 6 年2 8 家中国保险公司的效率，通过构建经过风险调整的成本和利润边界函数，得出结论： 风险变量在很大程度上解释了保险公司成本支出和利润变动，故中国保险公司优化 效率的动机不强引。 4 上海师范大学硕士学位论文第一章绪论 程大友，冯英浚( 2 0 0 8 ) 将两阶段的d e a 模型应用于财产保险公司的效率研究， 将财产保险公司的生产经营分为两个前后相继的子过程，并通过“营销能力盈利 能力一效率矩阵深入研究了将投入要素转换为产出的效率机制，结论认为，中资财 产保险公司的营销能力优于外资，但在盈利能力上与外资存在差距n 。 可以看出，由于我国保险业起步较晚，金融市场还不完善，保险业作为金融市 场重要组成部分才刚刚进入人们的视野，运用d e a 方法对我国保险公司效率的研究 还是一个比较新的课题。但是有越来越多的学者正不断参与进来，研究也越来越深 入和全面。首先，随着保险业的迅速发展以及监管和各项法规的日趋完善，在样本 容量上有了更多的选择，这对分析结果的有效性和广泛性起到了至关重要的作用。 其次，由于在投入产出变量的选取上尚未达成共识，各个学者在研究中都提出了自 己的观点，正因如此，才为后来的学者提供了进一步研究的空间。最后，随着d e a 方法本身的不断被引进和发展，对保险公司效率的研究模型也开始向纵深发展。 1 3 研究方法与结构安排 本文采用经验分析法从我国现有的5 0 多家寿险公司中选取样本，运用数据包 络分析方法( d e a ) 来研究其相对效率，用数据包络专用软件d e a p 2 1 对样本数据 进行分析。实证分析中采用技术效率这一指标来比较保险公司之间相对效率的高 低，即在给定投入的情况下考察企业获取最大产出的能力。技术效率值为1 说明经 营相对有效，技术效率值小于l 说明在经营效率上与其他公司存在差距。依据分析 结果，对我国中外资寿险公司的效率进行横向和纵向的比较，并选取具有代表性的 个别公司，提出效率优化的建议。 文章接下来的部分分析了造成我国保险公司经济效率不足的各种可能原因，并 提出对策建议，最后对文章存在的不足之处做出总结，并对进一步研究做出展望。 全文共分为五章： 第一章介绍了论文的研究背景和研究意义，以及相关文献综述。 第二章介绍了效率的概念和研究方法、选择的模型及其特点。 第三章从加强我国寿险公司自身修炼的现实意义出发，运用数据包络分析方法 研究我国保险公司中具有代表性的个体之间相对效率的高低，并通过横向、纵向以 及分类比较发现保险公司效率的变化趋势，找出低效率公司的改进途径。 第四章分析了我国寿险公司存在低效率的现实原因，并提出了可能的应对之 第一章绪论上海师范大学硕士学位论文 策。 6 第六章总结了论文的研究成果和存在的不足。 上海师范大学硕士学位论文第二章效率理论基本框架和评价方法 第二章效率理论基本框架和评价方法 2 1 相关概念的界定 2 1 1 效率和效益、绩效的区别 效益，字面意思的解释是：效果和利益。鲜有文章专门对经济效益做过严格的 定义和解释。总结起来可以定义如下：通过与外界进行商品和劳务的交换而获得的 社会劳动的节约，即以尽量少的耗费获取尽量多的经济效果。由此看来，效益一词 尽管在我们日常生活中经常出现，然而由于其模糊和笼统的含义，不可量化，故不 适合作为经济研究的尺度。 绩效的概念源自管理。从语言学的角度，它包含成绩和效益两个意思。绩效是 一个组织在一定时期内的投入产出情况，也暗含了以尽量少的投入获取尽可能多的 产出的意思。管理学意义上的绩效评价是针对员工完成工作的情况，和本文的研究 对象是两个概念，故不作讨论。企业的经济绩效的详尽解释见于梅森、贝恩等人建 立的三段论式的产业分析范式：市场结构( s t r u c t u r e ) 市场行为( c o n d u c t ) 市场绩效( p e r f o 瑚a n c e ) 。其中绩效包括了资源配置效率、利润率、生产率等。 在产业经济学的研究中，资源配置效率用帕累托效率来定义，以交易成本、制度安 排等作为研究对象，以规范分析为主；利润率本身是一个很粗糙的概念，它掩盖了 很多经营过程的实质；生产率可以定义为产出和投入比，它的不足之处和利润率是 一样的，不能进一步分析各项投入和产出之间的联系3 。 效率则更偏重对生产过程的研究。不同的学者对效率有不同的理解：理论经济 学中所言的效率通常是指帕累托效率回。r i c h a r dl d a f t ( 1 9 9 8 ) 运用组织目标和组 织有效性的概念讨论了组织效率，认为，组织效率是一个关于组织内部工作的概念， 是指单位产出所消耗的资源量，但是他同时认为，有效率并不意味着组织能实现目 标，同样，实现了利润目标也不一定意味着有效率n 们。林融，葛四友( 1 9 9 8 ) 也讨 论了效率和效益概念之间的区别，认为，根据制度经济学家康芒斯关于交易的分类， 效益是管理的交易、买卖的交易、限额的交易综合作用的结果；而效率只限于管理 交易的作用。综上所述，效率是一个更为狭义的概念，侧重于对组织内部生产过 程的研究。下文将详细论述效率的内涵和层次。 od e a 模型c 2 r 之下的( 弱) d e a 有效与( 弱) p 矾。解等价。详细证明过程见魏权龄：数据包络分析， 2 0 0 0 9 ，科学通报 第二章效率理论基本框架和评价方法上海师范大学硕士学位论文 2 1 2 效率的内涵和层次 著名经济学家帕累托对效率的定义是：如果某种资源配置状态下，不存在其他 可行的配置使得经济中所有的人的状况不受影响的情况下而使得某些人的状况变 得更好，那么这种资源配置状态就是最优的。在这种定义下，经济效率是指不存在 浪费的意思。运用在企业生产中，意味着，在现有技术条件下，任何形式的改交都 不能使得在一种产出不减少的情况下增加另一种产出。也就是说，有效率的任何生 产都是位于生产可能性边界上。 以马歇尔为代表的新古典经济学对市场配置效率的研究也是企业效率理论的 重要理论基础。无论是生产者还是消费者，都按照边际收益等于边际成本进行生产 和消费决策，因此，全社会经济福利的水平高低就是效率高低的判断标准。新古典 经济学研究的范围不仅仅局限于生产企业内部，也注重对市场机制的效率研究，对 效率的层次定义涉及交换、生产和产出市场( 平狄克，1 9 9 7 ) 。每个层次中对效率 的研究，都是以整个市场为对象，即考察市场资源配置是否是帕累托最优的，和本 文研究企业内部生产效率是不一样的】。 莱宾斯坦的x 效率理论。他改进了古典经济学的某些基本假设，最重要的是改 进了“理性人 假说。他认为人是更为具体的决策单位，与之相比，组织是一个抽 象的概念，不能自己做出决策。人的决策不可能是完全理性的，还要受习惯和情绪 的影响。另外，该理论对企业效率也有和古典经济学不同的理解：古典经济学中企 业的效率是一种纯技术的因素，因为企业都是按照生产函数来生产，以期实现收益 最大化或者成本最小化的目标；x 效率理论则认为，企业效率不仅包含技术因素， 还包括决策因素。 新制度经济学主要以产权结构和交易费用为载体对企业效率进行研究。新制度 经济学家也同意企业生产如果偏离生产可能性曲线就会无效率的观点，这和古典经 济学的观点是一致的，但是二者对无效率的解释是不尽相同的。生产状态若在生产 可能性曲线以内则称之为技术无效率，即会产生浪费。传统经济学理论认为，这种 无效是暂时的，而新制度经济学家们则认为这种无效可能长期存在。另外，他们还 认为，经济运行无效率的原因是多样的，不仅仅是因为资源配置无效率产生的。在 这些层面上，新制度经济学和x 效率理论均对传统理论进行了批判。尽管如此，二 者对技术无效率的原因解释是不同的。前者认为，生产状态处于生产可能性曲线之 上海师范大学硕士学位论文第二章效率理论基本框架和评价方法 内是因为交易费用的存在。 以上对于效率理论上的研究难以做量化的分析，缺乏实证的支持，经济学的研 究就会停留在抽象的理论阶段，因此，在西方经济学界兴起了对效率的实证研究。 f a r e l l ( 1 9 5 7 ) m ，f a r e 和l o v e l l ( 1 9 7 8 ) 等学者在这方面做出了许多基础性的研究。 他们的研究中对于企业的经济效率( 也即总体效率) 是这样定义的： 经济效率( e e ) 技术效率( t e ) x 配置效率( a e ) ( 2 1 ) 式中的这几个概念都与数据包络分析( d e a ) 这种非参数的实证分析方法有关，也 是本文将采用的研究方法。它们与理论分析中的效率概念是有紧密联系的。其中， 实证研究中的配置效率概念要比理论研究的范围小。后者一般包含三个层面的含 义：一是生产要素在生产者之间的分配，二是产品和生产要素在生产者和消费者之 间的分配，三是生产要素在企业内部的分配回。前者侧重企业内部生产过程研究， 是取第三层意思。技术有效是指企业的生产是在生产前沿面( 也称生产边界) 上运 行的。生产前沿面可以定义为不同水平的投入可以获得的最大产出水平。如图2 1 所示，f 为生产前沿面，a 点表示无效率的，b 、c 表示有效率。这是因为，在技 术上可以达到在不增加投入的情况下，企业可以将a 点产出提高到b 点留。 x 图2 一l 生产前沿面和技术效率 规模效率是和规模经济的概念相对应的，它是从技术效率概念中细化出来的。经过 测算得出的不同企业的效率值不同，即有的企业是有效率的，有的是无效率的，但 是这种不同究竟是因为企业的“纯粹一技术效率的不同引起的，还是因为企业规模 不同引起的，就很难区分，所以引入纯技术效率和规模效率的概念。三者之间的关 系被定义如下： 毕泗锋经济效率理论研究述评经济评论2 0 0 8 年第6 期 雪a ni n t r o d u 砹i o nt oe 币c i e l l c ya n dp r o d u c t i v 毋a n 硝y s i s t i m o t l 时j c n i ，d - s p r a 翰d al t ，c l 矿i s t o 呻l e rj o d n e l l ，g c o r 萨e b a 呛辩2 0 0 5 9 第二章效率理论基本框架和评价方法上海师范大学硕士学位论文 技术效率( t e ) 纯技术效率( p t e ) x 规模效率( s e ) ( 2 2 ) 2 1 3 效率的评价方法 效率的评价方法主要有参数法和非参数法两种。二者都是建立在生产前沿面 ( 生产边界) 理论之上。 参数法，由a i g n e r ，c h u ( 1 9 6 8 ) 最早提出，又称经济计量法，其核心是构建一 个前沿生产函数。该方法需要设定具体的成本函数和利润函数，并据此构建前沿生 产函数。在给定的生产条件下，前沿生产函数被定义为生产要素投入与最大的可能 产出量之间的数量关系，前沿生产函数确定了一个生产前沿面，参数法就是据此测 量生产单元的技术效率汹。这是一种随机的方法，即生产单元被测算出无效率( 没 有落在前沿面上) 的原因，有两种可能，一是因为它本身就是无效率的，二是随机 误差或测量错误。该方法把有效率的部分和总误差项分开了，而总误差项由无效率 部分和测量误差构成。根据对生产函数的假定和随机误差项的处理不同，主要有三 种参数方法，随机前沿法( s f a ) 、自由分布法( d f a ) 和厚前沿方法( t f a ) 拉。 非参数法，又称数学法，和参数法有很大的不同。它不需要规定生产函数的形 式，也不对误差项进行分离分析，认为，只要是偏离前沿面的生产单位，都是无效 率的豫 。对非参数法最广泛的应用是数据包络分析方法( d e a ) 。数据包络分析方法 和参数法相比有多优势，成为最流行的效率评价方法，主要表现在： ( 1 ) d e a 方法不需要设定具体的生产函数形式，效率是一个相对的概念。 ( 2 ) d e a 方法可以评价多投入、多产出的生产系统。 ( 3 ) d e a 方法是技术性的，不需要市场( 价格) 信息。 ( 4 ) 由于评价的是某一单元相对于另一个单元的效率，故投入和产出指标单 位可以不同( 仅对数量有意义) 。 f a r r e l l ( 1 9 5 7 ) 最先运用了这种方法。在t h em e a s u r e m e n to fp r o d u c t i v e e f f i c i e n c y 一文中，他舍弃了参数法中采用的确定的生产函数形式，求出一个效 率的前沿面( e f f i c i e n c yf r o n t i e r ) ，并根据此前沿面曲线评价生产单元( d m u ) 的效率值。d e a 方法利用分式规划技术求出一个生产前沿，即求出分式规划的最优 解，并把所有可能的最优解连接起来，形成一条包络线，成为生产前沿面。然后考 察每个生产单元的生产组合离前沿面的距离，并以此来评价企业的效率值。f a r r e l l o 把技术效率分解为纯技术效率和规模效率两部分后，下文有的地方所称总体效率和总效率均是指技术效率。 l o 上海师范大学硕士学位论文 第二章效率理论基本框架和评价方法 的研究中对该方法有四个基本假设1 ： ( 1 ) 生产前沿面是一个由最优的生产点构成的边界，其它相对无效率的生产 点位于边界的右侧。 ( 2 ) 生产单元的规模报酬不变。 ( 3 ) 生产前沿面凸向原点，且边界上任一点的斜率非负。 ( 4 ) 生产单元只有单一产出。 主要内容有以下几点： ( 1 ) 前沿面是由分式规划中所有生产单元的最优解连接而成。 ( 2 ) 每个生产单元的效率值由其生产状态和前沿面的相对距离评估得出，是 一个相对的概念。 ( 3 ) 连接生产状态点和原点，并和生产前沿面相交，则技术效率被定义为： 技术效率交点与原点的距离生产点与原点的距离 ( 2 3 ) c h a r n e s ，c 0 0 p e r 和r h o d e s ( 1 9 7 8 ) 3 4 1 对f a r r e l l 的效率评价方法做了改进， 建立了更为一般的数学规划模型，称为c c r 模型( 取各位学者名字的首字母，下 同) 。它可以在固定规模报酬的假定下，评价多投入、多产出的生产单元的效率， 测出的效率为生产单元的总体技术效率( 即没有排除规模因素的影响) 。1 9 8 4 年 的时候，b a n k e r ，c h a r n e s 和c o o p e r b 5 3 将假设条件扩展到了规模报酬可变的情形， 并根据距离函数推导出衡量纯技术效率和规模效率的模式，分离出了规模因素对 技术效率的影响，将技术效率的模式拓展为纯( 粹) 术效率和规模效率，称为 b c c 模型，该模型计算出的是生产单元的纯粹技术效率( 排除了规模因素的影响) 。 2 2 本文所采用的研究方法和模型介绍 本文采用d e a 方法来测算各个寿险公司的效率。该效率的概念即是基于 f a r r e l l 等实证研究中所采用的相对效率概念，综合采用c c r 模型和b c c 模型，分 别考察在不排除规模因素影响下各个寿险公司的总体技术效率值( c c r ) 、排除了规 模因素影响的纯技术效率值( b c c ) ，并进一步根据式( 2 2 ) 求出规模效率值，从 而综合分析寿险公司在运营过程中的生产技术和规模状况，找出低效率的原因并加 以分析m 】。 为进一步明确本文所采用方法的数学和经济含义，用下列图示说明： 第二章效率理论基本框架和评价方法上海师范大学硕士学位论文 童j 嗲 图2 2 技术效率 图2 2 是c o e l l it j ( 1 9 9 6 ) 用两种投入x 1 、x 2 ，一种产出y 的模型直观的表示 f a r r e l l 效率概念的图示。从表示预算约束线，也即投入价格比；曲线q q 为等 产量线，也即有效率的生产组合，可以看做最优解连接成的包络线，用来表示企业 总体的技术效率。若企业的生产组合落在该曲线上，表示是技术有效的，否则就是 技术无效的，如p 点。线段q p 则表示了技术无效率的部分，因为此时投入从p 点 降到q 点，产量并不减少，q p 也表示可以降低的投入部分，那么q p o p 就表示了 为达到有效状态投入降低的比例。企业的技术效率( t e ) 可以定义为有效投入占总 投入的比例，即t eo q o p ，即式( 2 3 ) h 。 通过上文的分析，可以知道f a r r e l l 对效率的分析是建立在不变规模报酬的假 设之上的，所以比较各生产单元相对效率的时候没有考虑不同企业规模对效率的影 响，也即认为所有企业的规模是无差别的h 羽。这与实际情况有很大差距，所以后来 b a n k e r 等人放松了这一假定，也研究规模对效率的影响，并提出纯技术效率的概 念。纯技术效率考察的是在规模报酬可变的情况下企业的生产组合离前沿面的距 离，规模效率考察的是规模报酬不变的前沿面和规模报酬可变的前沿面之间的距 离。为更清楚的表达这一含义，简化生产单位为一个单投入、单产出的系统，如下 图所示】： 1 2 o x 图2 3 纯技术效率和规模效率 上海师范大学硕士学位论文第二章效率理论基本框架和评价方法 图中o c 曲线表示规模报酬不变的生产前沿面，a h 曲线表示规模报酬可变的生产前 沿面。若某一企业的生产状态处于i 点，那么该点的技术效率t eb d b i ；纯技术 效率p t eb f b i ；规模效率b d b f 。这正是式( 2 2 ) 所表达的数量关系。下文将 详细介绍c c r 模型和b c c 模型的数学形式和经济含义。 2 2 1 测度总体技术效率的c c r 模型 最早的d e a 模型是1 9 7 8 年由c h a r n e s ，c o o p e r 和r h o d e s 给出的，他们在 f a r r e l l ( 1 9 5 7 ) 提出的单输出输入有效性度量方法上进行了扩展，把决策单元的有 效性推广到多输出输入的情形“盯。假设有n 个部门或单位( 称为决策单元 ( d e c i