浦发银行-代理金交所业务规则.doc

_代理金交所业务规则目 录一、业务简介3二、交易品种3三、业务办理时间4四、业务定义分类5(一)资金类定义：5(二)库存类定义：6(三)持仓类定义：6(四)价格类定义：7(五)委托类定义：8五、延期业务交易规则8(一)委托与撤销81委托渠道82委托申报及撤销83委托手续费9（二） 客户资金、库存和持仓91资金结构92资金划转93.交易与资金变化104.库存105.持仓10（三）延期费14（四）交收和中立仓14（五）风险控制161相关定义162保证金管理173强行平仓管理制度17六、开户流程18(一)签约时间18(二)柜面签约流程18(三)网银签约流程19(四)签约短信管理20(五)换卡20(六)解约流程20七、黄金提货21八、风险提示22九、其他事项24一、业务简介根据上海黄金交易所相关规定，浦发银行代理个人贵金属业务的交易品种暂定为黄金：Au99.95、Au99.99、Au100g、iAu99.5、iAu99.99、iAu100g、Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)，Ag(T+D)，其中Au99.95、Au99.99、Au100g、iAu99.5、iAu99.99、iAu100g为现货(全额)交易品种(以下简称现货品种)，其余为延期交易品种。所有品种最小交易单位为1手，交易单位为手的整数倍。 白银延期保证金比例12%，黄金延期保证金比例10%。二、交易品种交易的品种、交易单位和交割标准如下表：品种1手的重量单位(克)最小实物交收单位实物成色报价单位涨跌停板最小变动价位Au100g100100克不低于99.99%元/克上一交易日收盘价30%0.01元/克Au99.99101,000克不低于99.99%Au99.951,0003,000克不低于99.95%iAu100g100不交收实物iAu99.9910iAu99.512500Au(T+D)1,0001,000克3千克99.95%千克99.99%1上一交易日结算价7%mAu(T+D)1001千克99.99%Au(T+N1)0.05元/克Au(T+N2)Ag(T+D)1,000不交收实物15千克99.90%元/千克1元/克三、业务办理时间上海黄金交易所交易时间为每周一至周五(国家法定节假日除外),夜间交易时段与第二天白天交易时段为一完整交易日,具体如下:*由于系统结息需要，在每季度的结息日前一个交易日清算后到结息日凌晨，不允许进行入金操作。具体时间为每季度末月20日清算后至21日凌晨约1点，若20日为非交易日则上一交易日清算后至21日凌晨约1点不允许入金。金交所将根据相关规定调整交易时间，并在其官方网站发布，浦发银行不再另行通知。最终交易时间以交易所时间为准。四、业务定义分类(一)资金类定义： 可提资金实际可以转账提取的资金可提资金=可用资金-当日释放冻结资金-当日平仓释放资金(含盈亏)可用资金客户可用于交易的资金，包括可提资金和卖出现货或平仓后回转资金，日间交易时，客户的浮动亏损从可用资金中扣除，浮动盈利不增加到可用资金，日终清算后，当日盈亏全部体现在可用资金中。冻结资金在委托申报后，当日清算以前暂时冻结的资金加上提货保证金持仓均价如当日开仓，为开仓价；如历史仓，为昨日结算价。持仓保证金客户持仓所需要的保证金，等于持仓均价合约数量规定保证金比例。客户权益可用资金+持仓保证金+冻结资金+卖出货款冻结。当期客户权益=上期客户权益+入金-出金-费用+利息+交割货款+当期盈亏浮动盈亏客户持仓因行情变动发生的未实现盈亏，当日开仓的以开仓价作为成本，历史仓以昨日结算价作为成本。合约的浮动盈亏=(最新价买持仓均价)买持量交易单位(卖持仓均价最新价)卖持量交易单位。客户的浮动盈亏=各个合约的浮动盈亏当日盈亏客户当日仓和历史仓的盈亏累计。=(卖出成交价-当日结算价)*卖出量+(当日结算价-买入成交价)*买入量+(上一日交易结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)（1）客户前日持仓盈亏为上日结算价及当日结算价的价差盈亏。（2）客户当日开仓盈亏为开仓价格及当日结算价的价差盈亏。（3）客户平前日仓盈亏为上日结算价及平仓价格的价差盈亏。（4）客户平当日开仓盈亏为开仓价格及平仓价格的价差盈亏。上述4项累加为客户当日盈亏。卖出货款冻结在卖出成交后，当日清算前，卖出货款的10%为卖出货款冻结提货保证金提货申请后，提货出库前冻结的资金(二)库存类定义：可用库存客户可以卖出和提货的库存冻结库存客户卖出委托交易申请后冻结的库存，不可再卖出或提货待提库存客户已发出提货申请，还未出库的库存(三)持仓类定义：买持仓客户通过买开仓建立的多头仓位。卖持仓客户通过卖开仓建立的空头仓位。买开仓均价买开仓的加权平均价格。卖开仓均价卖开仓的加权平均价格。买冻结持仓客户提出卖平仓委托后冻结的买持仓仓位。卖冻结持仓客户提出买平仓委托后冻结的卖持仓仓位。(四)价格类定义：收盘价为最后五笔成交价的加权平均价。当日加权平均价指某一交易品种当日成交总额除以当日交易总量的加权平均价。开盘价现货品种开盘价为开盘后第一笔成交价。延期合约的开盘价为合约开盘集合竞价产生的成交价格，开盘集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后的第一笔成交价作为开盘价。收盘价为最后五笔成交价的加权平均价。结算价结算价是指某延期合约整个交易日的成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。结算价是进行当日持仓盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的基准价。涨跌幅度现货各合约的当日涨跌计算以上一交易日的收盘价为基准。延期各合约的涨跌计算以上一交易日的结算价为基准。以上价格信息可通过金交所网站查询，并以之为准。(五)委托类定义：买开仓开立多头持仓交易，多头持仓增加。市场价格上涨，多头持仓盈利，市场价格下跌，多头持仓亏损。卖平仓平掉多头持仓交易，多头持仓减少，与买开仓对应 卖开仓开立空头持仓交易，空头持仓增加。市场价格上涨，空头持仓亏损，市场价格下跌，空头持仓盈利买平仓平掉空头持仓交易，空头持仓减少，与卖开仓对应。五、延期业务交易规则(一)委托与撤销1委托渠道本行代理个人贵金属业务为客户提供了柜面、网上银行、电话银行和手机银行等交易渠道，具备委托买入、委托卖出、开仓、平仓、撤销委托、行情查询、成交查询、库存查询、持仓查询、资金查询等服务功能。2委托申报及撤销1)客户可通过我行渠道提交现货买入、卖出以及延期合约买开仓、卖开仓、买平仓、卖平仓委托，还可提交“交割”或者“中立仓”。如选择“交割”或者“中立仓”还应选择“交货”或“收货”。2)每笔委托均在当个完整交易日内有效，当个交易日交易结束后未成交的委托由系统自动撤销。3)客户可对未成交或部分未成交的委托申请撤销。4)委托申请与委托撤销交易仅向金交所发送申请，结果信息不在此直接显示，后续客户需通过查询得知结果。5)已成交的委托不可撤销。6)客户开通贵金属买卖功能后第二个交易日方可进行交易委托。3委托手续费对已成交的委托，系统将按照本行规定的代理手续费进行扣除，该手续费含盖了本行收取的代理手续费和上海黄金交易所收取的交易手续费。代理个人现货实物黄金手续费按不超过合约市值1.7收取，黄金白银延期交易按不超过合约市值1.4收取。（二） 客户资金、库存和持仓 1资金结构客户资金均指客户保证金帐户中的资金情况，客户资金包含可提资金、可用资金、冻结资金、卖出货款冻结、提货保证金。 2资金划转客户在交易前应当把资金通过各渠道划拨入保证金户(入金)，提取资金时需要将资金从保证金账户转出至绑定的银行卡人民币活期账户(出金)。3.交易与资金变化客户委托申报，委托撤销，成交，提货，银行日终清算会引起客户的资金、库存、持仓的变化，具体见“资金、库存及持仓变化一览表”。 4.库存客户通过买入现货、延期多头交收、中立仓收货获得库存，客户库存包含可用库存、冻结库存、待提库存，上述库存相加为客户的库存总量。 5.持仓延期客户通过开仓交易获得持仓，客户持仓包括买持仓、卖持仓、买冻结持仓、卖冻结持仓。客户可通过平仓以平掉持仓。资金、库存及持仓变化一览表处理类型名称说明资金、持仓及库存变化情况实时交易申报现货品种买入申报根据委托价格冻结资金及手续费；委托冻结资金=委托价格委托手数交易单位（1+手续费率）现货品种卖出申报冻结库存开仓根据委托价格及保证金比例冻结保证金及手续费委托冻结资金=委托价格委托手数交易单位（交易保证金率+手续费率）平仓冻结客户相应持仓，持仓冻结增加，买（卖）持量减少收货交收申报冻结资金和持仓；冻结的资金=收货申报手数交易单位前一交易日结算价（收货申报冻结资金比率交易保证金比率）备注：收货申报冻结资金比率= 105%中立仓收货申报中立仓收货申报需要冻结的资金=收货申报手数交易单位前日结算价（1持仓保证金率）105%交货交收申报计算所需库存,如不足,则拒绝进行交易,库存为Au99.99和Au99.95的合计库存。冻结相应库存和持仓中立仓交货申报中立仓交货申报冻结Au99.95或Au99.99库存，成交后增加多头持仓申报撤销上述申报的撤销解冻资金持仓或库存成交现货品种买入成交解冻资金，根据成交价格扣除资金及手续费，多余资金返还到可用。成交后扣除客户的资金=成交价格成交手数交易单位（1+手续费率）多余资金释放到保证金账户的资金：冻结资金-成交扣除资金现货品种卖出成交扣除库存，90%卖出资金增加到可用，10%为卖出货款冻结增加客户保证金账户可用资金=成交价格成交手数交易单位交易保证金率（1-客户交易的总手续费率）90%增加客户保证金账户卖出货款冻结=成交价格成交手数交易单位交易保证金率（1-客户交易的总手续费率-）（1 - 90%）开仓释放原委托冻结保证金及手续费，根据成交价格及保证金比例冻结持仓保证金，扣除客户手续费，增加客户相应持仓成交后扣除客户的资金=成交价格成交手数交易单位（保证金率+手续费率）多余资金释放到保证金账户的资金：冻结资金-成交扣除资金平仓减除客户相应持仓。释放相应持仓保证金，扣除客户手续费延期平仓成交后增加客户保证金账户可用资金=释放的持仓保证金-手续费+平仓盈亏按照先开先平的原则，如果是历史仓，释放的持仓保证金=昨日结算价成交手数交易单位交易保证金率如果是今日仓，释放的持仓保证金=开仓价成交手数交易单位交易保证金率收货交收申报成交扣除已经冻结的资金，多头持仓减少中立仓收货申报成交扣除已经冻结的资金,并增加空头持仓；中立仓收货成交扣除的资金=收货申报手数交易单位当日结算价（1持仓保证金率），成交后增加空头持仓交货交收申报成交增加资金，空头持仓减少，减少库存中立仓交货申报成交增加资金，并增加多头持仓，减少库存提货申请根据设置的提货保证金参数，冻结提货保证金。冻结资金日终清算金交所费用结算从客户资金池中扣除超期费、升贴水、运保费，扣除或增加延期费、溢短费。减少可用资金（延期费和溢短费也可能增加可用资金）日终盈亏计算逐日盯市的原则每日交易结束后，按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、延期补偿费等费用，客户的盈利金额增加到可用资金，亏损则减少可用资金。资金结转在次个交易日早上开市前由运营管理总部触发委托未成交资金日终转为可提资金，成交回转资金次个交易日上午9时转为可提资金风险监控客户实时资金计算实时浮动盈亏计算、盘中盯市原则客户盈利时，不增加可用资金，亏损时，减少可用资金（三）延期费延期费为客户延期交收发生的资金或黄金实物的融通成本，延期费的支付方向根据交收申报数量对比确定。当交货申报量（空头）小于收货申报量（多头）时，空头持仓向多头持仓支付延期费；当交货申报量（空头）大于收货申报量（多头）时，多头持仓向空头持仓付延期费；当交货申报量等于收货申报量时，不发生延期费支付。延期费=持仓量当日结算价延期费率。延期费有逐日收付和定期收付两种收付方式。Au（T+D）合约、mAu(T+D)合约和Ag（T+D）合约的延期费按自然日逐日收付，节假日按节假日前一交易日确定的方向提前收（付）延期费。Au（T+D）、mAu(T+D)合约的延期费为万分之1.75，Ag(T+D)合约的延期费为万分之1.75。延期费率以交易所通告为准。Au（T+N1）合约和Au（T+N2）合约的延期费为定期收付，根据合约规定的延期费支付日的支付方向，在该日的全部多、空持仓之间进行延期费的收付，非延期费支付日的延期费率为0。Au（T+N1）合约的延期费支付日为1月、3月、5月单数月份的最后一个交易日，Au（T+N2）合约的延期费支付日为2月、4月、6月双数月份的最后一个交易日。Au（T+N1）合约和Au（T+N2）合约的延期费率为百分之一。客户连续持有延期合约的时间超过合约规定的超期期限，金交所可以根据市场持仓情况对超期持仓加收超期费。（四）交收和中立仓1.延期交收申报（1）在每日的交收申报时段，多头持仓可进行收货申报、空头持仓可进行交货申报。如果交收申报成交，在当日清算时完成资金和实物的过户。（2）黄金延期交收合约的基准交割品种为标准重量3千克、成色不低于99.95%的金锭。标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭可替代交割。交收实物须为3千克或1千克整数倍。mAu(T+D)交收合约的基准交割品种为标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭。（3）延期合约交收处理程序：延期合约持仓的交收申报及中立仓的交收配对确立以后，当日完成交收。收实物方按当日结算价支付货款，交实物方按实际交割量交实物，并按当日结算价收取货款。（4）目前金交所公布的延期交收申报时间为15:0015:30。2中立仓申报（1）中立仓是指市场参与者通过提供资金或实物满足交收申报差额部分的交收需求来获取延期费收益的一类交易行为。当交收申报结果为收货量(多头)大于交货量(空头)时，中立仓以交实物的形式入市，收回货款并按当日结算价获得多头持仓并获取相应的延期费收益；当交收申报的结果为交货量(空头)大于收货量(多头)时，中立仓以出资金的形式入市，收进黄金并按当日结算价获得空头持仓并获取相应的延期费收益。反向中立仓生成免收手续费，其成交价按当日的结算价计算。（2）客户在15:3115:40可就交收申报量较小一方的方向进行中立仓申报，并以当日结算价冻结获取持仓所需的保证金。黄金的中立仓最小申报量为1千克并按整数倍进行申报。中立仓申报结束前，客户可以撤销申报。（3）交收申报和中立仓申报按时间优先的原则进行集中撮合配对，配对成功的申报在当日清算时完成交收。交收配对成功但清算时没有足够的可用资金或库存，按实物交收违约处理。实物交收违约，按当日结算价和交易所公布的违约金比例，违约方支付违约金给守约方，同时合约终止。违约部分不足1手按1手计。根据目前交易所规定，违约金比例为合约价值的8%（4）系统在客户申报时，将判断并冻结对应资金或库存，以降低客户违约情况的发生。（五）风险控制1相关定义可用资金：客户可用于交易的资金，盘中试算时浮动盈利增加到可用资金，浮动亏损减少可用资金。穿仓：盘中监控中显示客户权益为负值。爆仓：行情发生连续涨跌停板及跳空等特殊情况下对客户强平后客户权益为负值。风险度：一个风险衡量指标，=（含盈亏可用资金+留存保证金）留存保证金，其中留存保证金=持仓均价合约数量（银行规定保证金比例-交易所保证金比例）。绿色安全状态： 是指投资者风险度1的状态，则投资者交易处于风险绿色安全状态，我行无需干涉投资者交易，无需进行保证金追加操作。黄色追保线状态：是指投资者0风险度1的状态，投资者交易状态具有一定风险，需密切关注持仓盈亏、市场行情及保证金风险比例。此时客户不能进行开新仓或买入黄金现货交易，只能进行平仓或卖出黄金现货交易。我行适时但非义务通知投资者及时进行追加保证金，避免强行平仓交易发生。红色强平状态： 是指投资者风险度 AU(T+D)空头- AU(T+N1)多头- AU(T+N1)空头- AU(T+N2)多头- AU(T+N2)空头- Ag(T+D)多头- Ag(T+D)空头。强行平仓一旦执行，通过短信或邮件实时通知客户强平的执行。六、开户流程 (一)签约时间我行贵金属业务签约时间为除清算时间之外的全天(包括周六周日) (二)柜面签约流程1凭在本行开立的银行卡、有效身份证件原件到本行代理网点进行风险评估。有效身份证件仅支持身份证和护照。2.如客户只需开通现货实物黄金交易，则签署上海浦东发展银行代理个人实物黄金买卖业务协议书。3.本行开放贵金属延期业务前已签约的客户或者新客户，可自愿选择是否开通延期业务，如需开通，首先须阅读并签署代理个人贵金属延期业务风险揭示及产品适合度评估书，如客户未通过产品适合度评估，则不能开通延期业务。之后与本行签订上海浦东发展银行代理个人贵金属业务协议书。4.填写一式两联的上海浦东发展银行代理个人贵金属业务申请书(以下简称“申请书”)，选择“签约”。新开户客户在开户类型栏可以选择“黄金现货”或“黄金现货延期交易”。5.同一客户(指同一身份证明类型项下，相同证件号码及姓名的客户)只能绑定一张银行卡进行签约。系统自动验证银行卡的开卡行必须与签约行在同一分行。6.如果客户为新开户签约，系统自动从客户银行卡中扣除开户费，获得黄金交易所黄金交易账户编号，建立保证金账户与客户银行卡的绑定关系。若客户已有黄金交易账户编号则不收取开户费。如客户在除本行以外的其他会员机构开过户，并依然存在代理关系，在本行开户前须与其前代理会员解除代理贵金属买卖业务关系。在本行开户时，客户须在申请书中填写之前已有的黄金交易账户编号，本行柜面人员以此黄金交易账户编号通过交易系统为客户转移签约银行并绑定银行卡。7.当日解约在同一交易日不可重新开户。8.签约后第T+2个交易日才能交易。 (三)网银签约流程客户在网银进行签约时，先进行风险承受能力评估，然后根据客户填写的开户类型签订相关协议，之后按照开户要素填写相关内容进行自助签约操作。注：首次签约时如未填写第三方公司机构号，不能再转为第三方公司服务客户，第三方公司服务客户需与第三方公司另行签订服务协议，经我行与第三方公司核对确认后为准。 (四)签约短信管理1为确保客户能及时接收到本行的信息，客户的手机为必输项。2本行向客户提供手机短信服务，包括提货受理、日间追保通知、日终追保通知、强平通知。3.如客户希望开通成交提示短信，可通过柜面或网银的签约信息修改进行开通。 (五)换卡客户在核心系统补换卡后，如果已签约个人黄金业务，则需在黄金交易系统中同时进行变更卡号处理，否则将无法交易。客户在变更签约银行卡时，需到柜面办理，提供原签约银行卡(或卡号)、本人有效身份证件和新银行卡。上个清算日后到当日换卡之前不得有出入金。(六)解约流程1客户携带本人有效身份证件、银行卡到网点填写一式两联申请书选择“解约”。解约时系统对客户进行结息并将保证金账户余额全部划转至银行卡人民币活期账户。2系统自动判断客户在解约前是否已与本行和上海黄金交易所结清全部交易费用及其它需客户承担的费用，当天是否无委托和提货记录，当日是否无库存。3客户解约后注销其在我行的保证金账户，同时解除浦发银行卡与黄金交易账户编号的绑定关系，但仍保留客户在黄金交易所的黄金交易账户编号。4当日解约在同一交易日不可重新开户。七、黄金提货1客户可以自主选择是否提取黄金实物。实物黄金从上海黄金交易所指定仓库提出后不得再入市交易。提货申请是否批准，以交易所的确认为准。2Au99.95品种的提货量为3千克及其整倍数，Au99.99品种的提货单位为1千克及其整数倍，Au100g品种的提货单位为100克及其整数倍。金交所在当地没有仓库的不办理提货，但客户可申请异地提货。3客户必须携带本人有效身份证件、银行卡到任一经办行填写申请书，勾选提货申请。柜面申请提货，系统自动通过短信方式将提货验证码发送到客户手机上。客户也可通过网上银行、电话银行及手机银行对提货验证码进行查询。如果金交所没有即时返回最早、最晚提货日，需再次对提货受理情况进行查询，以确定最早、最晚提货日。客户可同时通过网银和手机银行进行提货，提货时选取提货地、提货重量、提货品种。客户申请提货后，系统冻结相应的金额作为提货费用的保证金，同时冻结相应的库存。提货保证金=运保费率+上日结算价X (1+价格涨幅预期)X溢短预期 X提货重量，价格涨幅预期为10，“溢短”为客户所提黄金实物的实际重量与标准重量之差。提货保证金于提货当日日终按交易所反馈数据多退少补。客户申请提货后，在待提状态下可以进行撤销提货，撤销提货后冻结库存当场返还，撤单或系统撤单时在当日清算时退还提货保证金。次日起撤单或未于规定日期提货的，需向客户加收运保费。客户应在金交所限定的提货时间内以及和本行约定的提货日来本行办理提货事宜。一般最晚提货日为申请日后的五个工作日。客户应及时联系提货申请回单上或者网银提货查询页面上的本行联系人，以确定具体提货时间和地点。客户通过本行柜面系统或网上银行查询到自己的提货状态是“已提交”或提货信息有最晚提货日后，在本行指定提货日须携带本人有效身份证件、银行卡、提货申请书业务回单(如网银申请提货的，需提供提货流水号)到指定网点打印提货单，如客户无法提供提货申请回单或提货流水号，则可通过提货申请查询交易查出提货流水号。该提货单内容包含交易所反馈的提货单编号、起始提货日期、截止提货日期、提货品种数量等重要信息。我行受理柜员审核客户资料无误后打印单联的提货单，加盖业务公章，并交还客户，客户持提货单到指定提货营业网点，由提货经办人陪同客户到金交所指定仓库提货。八、风险提示投资者进行贵金属延期交易包括但不限于如下风险：1假如市场走势对您不利时，为了继续持有未平仓合约，您必须在可用资金与委托冻结资金的合计小于等于零前追加保证金。如果您未及时存入所需保证金，您持有的未平仓合约将可能在亏损的情况下被迫平仓，您必须承担由此导致的一切损失。2.您必须认真阅读并遵守浦发银行代理个人客户贵金属买卖业务协议书及上海黄金交易所的业务规则，了解因违约需承担的风险。如果您无法满足相关业务规则，您所持有的未平仓合约将可能根据有关规则被强行平仓，您必须承担由此产生的后果。3浦发银行提供的有关市场分析仅供您参考，浦发银行不承诺其所引用数据、资料及分析、预测结果的可靠性、及时性和准确性。您必须确认您所有的交易请求是根据自身判断所做出，任何因信任浦发银行提供的讯息而制定决策、作为或不作为，浦发银行将不对由此产失的损失承担责任，也不对因提供讯息的滞缓、不精确、错误、或者疏漏所引起的损失负责。4当