NEW基金投资管理系统操作手册交易员篇.doc

基金投基金投资资管理系管理系统统 O3.0 操作手册操作手册 交易交易员员篇篇 基金事基金事业业部部 文档更新记录文档更新记录 日期日期修订说明修订说明 2006-10-11 根据新的交易功能实现和帮助文件格式要求，在 0831 版基础上重新制定了 本手册 目录目录 1.1.角色简介角色简介.6 2.2.相关界面相关界面.6 2.1.2.1.证券交易概述证券交易概述.6 2.1.1.功能简介功能简介.6 2.1.2.名词解释名词解释.8 2.1.3.操作说明操作说明.9 2.1.4.详细说明详细说明.9 2.1.5.注意事项注意事项.10 2.2.2.2.证券交易普通委托证券交易普通委托.11 2.2.1.功能简介功能简介.11 2.2.2.名词解释名词解释.12 2.2.3.操作说明操作说明.12 2.2.4.详细说明详细说明.13 2.2.5.注意事项注意事项.14 2.3.2.3.证券交易批量委托证券交易批量委托.14 2.3.1.功能简介功能简介.14 2.3.2.名词解释名词解释.15 2.3.3.操作说明操作说明.15 2.3.4.详细说明详细说明.15 2.3.5.注意事项注意事项.16 2.4.2.4.证券交易公平委托证券交易公平委托.16 2.4.1.功能简介功能简介.16 2.4.2.名词解释名词解释.17 2.4.3.操作说明操作说明.17 2.4.4.详细说明详细说明.17 2.4.5.注意事项注意事项.18 2.5.2.5.证券交易见谁灭谁证券交易见谁灭谁.18 2.5.1.功能简介功能简介.18 2.5.2.名词解释名词解释.19 2.5.3.操作说明操作说明.19 2.5.4.详细说明详细说明.19 2.5.5.注意事项注意事项.19 2.6.2.6.证券交易交易参数设置证券交易交易参数设置.20 2.6.1.功能简介功能简介.20 2.6.2.名词解释名词解释.23 2.6.3.操作说明操作说明.23 2.6.4.详细说明详细说明.23 2.6.5.注意事项注意事项.24 2.7.2.7.指数指数/组合交易组合交易 .24 2.7.1.功能简介功能简介.24 2.7.2.名词解释名词解释.25 2.7.3.操作说明操作说明.26 2.7.4.详细说明详细说明.26 2.7.5.注意事项注意事项.28 2.8.自动交易自动交易.29 2.8.1.功能简介功能简介.29 2.8.2.名词解释名词解释.30 2.8.3.操作说明操作说明.30 2.8.4.详细说明详细说明.31 2.8.5.注意事项注意事项.32 2.9.时间埋单时间埋单.32 2.9.1.功能简介功能简介.32 2.9.2.名词解释名词解释.33 2.9.3.操作说明操作说明.34 2.9.4.详细说明详细说明.34 2.9.5.注意事项注意事项.35 2.10.场外交易场外交易.35 2.10.1.功能简介功能简介.35 2.10.2.名词解释名词解释.36 2.10.3.操作说明操作说明.36 2.10.4.详细说明详细说明.37 2.10.5.注意事项注意事项.37 2.11.转托管转托管.37 2.11.1.功能简介功能简介.37 2.11.2.名词解释名词解释.38 2.11.3.操作说明操作说明.38 2.11.4.详细说明详细说明.38 2.11.5.注意事项注意事项.39 2.12.紧急撤单紧急撤单.39 2.12.1.功能简介功能简介.39 2.12.2.名词解释名词解释.40 2.12.3.操作说明操作说明.40 2.12.4.详细说明详细说明.40 2.12.5.注意事项注意事项.40 2.13.自动分发设置自动分发设置.40 2.13.1.功能简介功能简介.40 2.13.2.名词解释名词解释.42 2.13.3.操作说明操作说明.42 2.13.4.详细说明详细说明.42 2.13.5.注意事项注意事项.42 2.14.指令分发指令分发.43 2.14.1.功能简介功能简介.43 2.14.2.名称解释名称解释.46 2.14.3.操作说明操作说明.46 2.14.4.详细说明详细说明.47 2.14.5.注意事项注意事项.50 3.3.相关事项相关事项.50 3.1.3.1.交易员日常操作步骤交易员日常操作步骤.50 3.2.3.2.指令自动分发的启用条件指令自动分发的启用条件.51 3.3.3.3.交易出现异常的解决方法交易出现异常的解决方法.51 第三章第三章 交易员交易员篇篇 1.1. 角色简介角色简介 交易员在系统中负责完成基金经理下达的各种指令，如果有自由交易的权限也可以进 行自由交易，是系统中唯一直接进行参与证券交易买卖的人员；本系统提供了普通委托、 公平交易、批量委托、自动交易、组合交易和时间埋单等多种委托方式和交易流水的相 关的查询等功能；另外场外交易和协议存款等其他业务的数据的完善和同步也是由交易 员完成的；主要涉及以下操作： 证券交易 指数/组合交易 自动交易 时间埋单 场外交易 转托管 紧急撤单 自动分发设置 2.2. 相关界面相关界面 2.1.2.1. 证券交易概述证券交易概述 2.1.1.功能简介功能简介 本窗口（见图 3-1）是证券交易的主界面，分为普通委托、指令查询、委托查询、成交 查询和快速指令 5 个部分，交易员的大部分业务均是在该页面完成的。该功能用于帮助交易 员完成证券的买卖委托及对委托的撤单，并提供委托、成交和指令的查询功能。证券交易分 为普通委托、批量委托、公平委托和见谁灭谁四种方式。 （图 3-1） （图 3-2） （图 3-3） （图 3-4） 2.1.2.名词解释名词解释 1)当日买入：显示当前交易员在所选择的基金、组合和默认选择的股东和席位下当日已经 买入成交的证券数量 2)当日卖出：显示当前交易员在所选择的基金、组合和默认选择的股东和席位下当日已经 卖出成交的证券数量 3)当日预买：显示当前交易员在所选择的基金、组合和默认选择的股东和席位下当日已经 委托买入的证券数量 4)当日预卖：显示当前交易员在所选择的基金、组合和默认选择的股东和席位下当日已经 委托卖出的证券数量 5)买成交额：显示当前组合对应的资产单元的所有买入成交金额 6)卖成交额：显示当前组合对应的资产单元的所有卖出成交金额 7)买冻结金额：显示当前组合对应的资产单元的所有买入的预冻结金额 8)可用金额：显示当前组合对应的资产单元的可用资金， 计算公式如下：可用金额 = 现金余额- 现金冻结金额 + 现金解冻金额- 当日预买入金 额 - 当日买入金额 + 当日卖出金额 9)可买数量：当委托方向使证券增加时（申报买入） ，显示的数值为可用金额除以委托价 格后的计算结果 10) 可卖数量：显示在所选择的基金、组合和默认选择的股东和席位下证券的可卖数量；计 算公式如下： 可卖数量 = 当前数量 冻结数量 + 解冻数量 卖出数量 预卖数量； 注：如果该证券的回报可用，还要加上买入数量 11) 成本单价：显示该证券的持仓成本价格，根据证券的加权平均计算获得 12) 库存数量：显示在所选择的基金、组合和默认选择的股东和席位下的持仓数量；计算公 式如下：证券持仓数量 = 当前数量 + 当日买入数量 - 当日卖出数量 + 未回数量 +红 股权益数量 + 当日配股数量 + 累计配股数量 + 新股待上市数量 13) 实际利率：针对回购业务计算回购的实际利率结果值 14) 特殊指令：在指令查询界面用户手工标识的需要进行隐藏的指令。 2.1.3.操作说明操作说明 在“普通委托普通委托” 、 “指令查询指令查询”和“快速指令快速指令”页面，有 确定确定 和 取消取消 这两个按钮用 于发送和取消委托。 “委托查询委托查询”用于查询已经发送的委托， “成交查询成交查询”用于查看下达的委 托成交情况；“快速指令快速指令”用于完成不需要输入委托价格和数量指令的委托业务。 不同操作页面间可以通过标签旁边的快捷键进行快速的切换，页面的切换也可以通过右 键弹出菜单实现。 系统提供了 F5 快捷键对当前页面的信息进行手工刷新，交易员也可以开启底部的自动 刷新功能对页面进行自动刷新当自动刷新功能的时间间隔在交易参数中进行 设置。 系统提供了右键快捷菜单用于交易员在委托时进行股东和席位 信息的选择切换。该功能在交易员对一个组合需要操作多个股东时使用。 2.1.4.详细说明详细说明 a)普通委托参考后面普通委托、公平委托、批量委托和见谁灭谁以及参数说明的五项 详细说明。 b)打开证券交易界面，系统默认显示指令查询页面，便于交易员察看需要完成的指令 信息；指令查询的界面分为上下两个部分，上方为指令的列表，下边是委托信息输 入界面；当选择了一条指令时，列表下面会显示该指令基金名称、组合名称、指令 开始日期、结束日期、开始时间、结束时间、分发时间、下达人、分发人、当日委 托、当日成交、成交均价、当日限量等的相关信息；指令的列表中用不同的颜色 显示 指令的不同状态，同时可以通过指令底部的选项对指令信息进行过滤显示，选项如 下 c)委托查询界面（图 3-2）列表显示了委托的信息，用于查询证券交易的委托情况和 撤单等操作。窗口实时显示交易员当日委托记录以及委托的对应成交情况；对于不 同买卖方向的委托，系统以不同的颜色区别显示；未成交或者部分成交的委托，交 易员可以在此选择委托发送撤销请求；委托查询界面查询到的内容包括：委托序号， 委托批号，基金，组合，申报席位，申报股东，证券代码，证券名称，买卖方向， 委托价格，委托数量，委托状态，成交数量，成交金额，成交次数，撤单数量，废 单原因。交易员也可以对已发但未全部成交的委托单进行撤单操作，系统提供三种 撤单方式： 普通撤单普通撤单 是对交易员选中的若干笔或若干批委托发撤销请求。 快速撤单快速撤单 是对最后发送一笔（如果是批量委托则是最后一批）委托发送撤销 请求。 全部撤单全部撤单 是对某品种的某委托方向的所有委托单发送撤销请求。 需要撤单时候，选择证券委托状态为“已报”或者“部成”的股票，可通过右键快 捷选择撤单的菜单项操作。见下图 选择一条委托记录会在列表底部显示该记录的相关信息；同时可以通过右键快捷菜 单对委托信息进行文本输出；底部还提供了的 过滤显示功能，同时可以通过 ALT+S 弹出的查询条件窗体输入查询条件进行记录 的查询。 d)成交查询界面（图 3-3）列表实时显示交易员当日委托的明细成交情况。对于不同 买卖方向的成交，系统已不同颜色区别显示；系统缺省按照基金，组合，证券代码 汇总成交，选中某汇总成交记录，按空格或双击查询明细成交；成交查询界面查询 到的内容包括：成交序号，基金，组合，申报席位，股东代码，证券代码，证券名 称，买卖方向，成交价格，成交数量，成交金额，成交次数，成交时间。选择一条 成交记录会在列表底部显示该记录的相关信息，同时可以通过右键快捷菜单对委托 信息进行文本输出；可以通过 ALT+S 弹出的查询条件窗体输入查询条件进行记录 的查询。 e)快速指令界面（图 3-4）列表显示了该交易员需要下达的投票、配售和配股等指令 信息。上边的指令类别中根据证券代码和委托方向汇总显示了指令的相关信息，交 易员可以直接双击选择的指令然后点击确认按钮下达多条指令的委托，交易员也可 以在下达委托前对指令的股东和席位信息进行修改；交易员也可以使用指令列表提 供的右键快捷菜单对特殊指令进行隐藏。 2.1.5.注意事项注意事项 此处的委托查询和成交查询只显示了通过普通委托完成的数据，自动交易和组合交 易界面需要分别在相应界面进行查询，交易员也可以通过综合信息查询界面完成相 应证券的委托和成交情况 新指令到达后会有声音提示，如果需要取消该提示音可以通过按 F5 快捷键实现 2.2.2.2. 证券交易普通委托证券交易普通委托 2.2.1.功能简介功能简介 在窗口图 3-5 中，主要是交易员以自由交易模式身份进交易系统时候的证券交易界面； 窗口图 3-6 中，是以非自由模式进交易系统时候的证券交易界面，即受基金经理限制进行证 券交易。交易员完成指令模式的两种形式：自由模式和非自由模式。自由模式的交易员，基 金经理所下达的指令只是交易任务，在交易员接到基金经理指令的同时，自由模式的交易员 仍可以做指令以外的交易；而非自由模式的交易员，没有自由交易的权利，只有在基金经理 下达指令的约束下进行指令的交易，若基金经理没有下达某非自由交易员指令，则此非自由 交易员不能进行交易。 图 3-5 界面的上部显示了相应证券的市场行情信息。界面的下部左边显示了对应基金组 合的资金和证券的持仓信息，界面下部的右边用于输入委托信息进行证券委托。 （图 3-5） 图 3-6 界面的上部显示了基金经理下达经中央交易员分发后需要交易员完成的所有指令。界 面的下部左边显示了对应基金组合的资金和证券的持仓信息，界面下部的中间部分用于输入 委托信息进行证券委托，界面下部的右边显示了对应证券的五档行情信息（同图 3-5 中对应 部分） 。打开证券交易界面自动切换显示该页面的信息。 （图 3-6） 2.2.2.名词解释名词解释 市价委托：指投资者对委托券商成交的股票价格没有限制条件,只要求立即按当前的市价 成交且除价格外其他要素全部确定的委托方式 价格类型：市价委托的类别；根据交易市场和委托方向分为五档即成剩撤、五档即成剩 转、对手方最优和本方最优几种类别 2.2.3.操作说明操作说明 交易员选择基金和组合后，输入证券代码、委托方向、委托价格和委托数量后，点击屏 幕下方的按钮， 确定确定 按钮用于发送一笔委托； 取消取消 按钮用于取消发送正在的委托。 针对指令查询界面可以通过右键的快捷菜单实现其它的相关操作： 刷新：对指令列表中的数据进行手动刷新 模拟指令委托成交：当选择的指令是委托第三方进行交易时，可以通过该功能实现委托 成交数据的同步。当选择该功能时会显示相应的指令信息，用户只需要输入实际的委托数量 和价格即可；系统会自动进行成交处理，处理的方式和实际股票的委托成交保持一致 查询明细：如果是组合指令可以查询组合中的证券明细信息 隐藏详细：可以通过该功能对指令列表底部显示其它相关信息区域进行隐藏 查询指令委托：当选择一条指令时，会自动切换到委托查询页面显示该指令的委托情况 查询指令成交：当选择一条指令时，会自动切换到成交查询页面显示该指令的成交情况 隐藏特殊指令：如果需要标记一条指令为特殊指令并进行隐藏可以使用该功能实现 导出至 Excel：可以把指令列表中的所有显示指令以 xls 格式进行输出 2.2.4.详细说明详细说明 如果是单笔委托，在指令查询列表中双击指令或者选择一条指令后回车，系统自动默认 交易的股票代码、委托方向、委托数量从指令中提取出来；使用快捷键 Alt+X 或者右键弹出 菜单显示股东代码会显示股东代码和交易席位输入框； 基金编号：列表中会显示用户有权限操作的所有基金 组合编号：在选择了基金代码后，该列表中显示用户有权限操作的组合信息 股东代码：显示组合对应的可用股东列表信息 交易席位：对应股东代码可用的交易席位。如果是深交所托管则会显示交易席位表中设 置的对应席位主席位 证券代码：用户需要委托的证券代码编号，当用户输入证券代码时会相应进行行情信息 的自动刷新 委托方向：允许委托的类别受证券类别本身的委托方向权限和组合中委托限制的控制； 价格类型：系统默认为限价，当下达的是市价指令时（指令中的委托价格为 0） ，则允许 用户进行价格类型的修改，以便用户进行市价委托 委托价格：如果委托方向是买入，委托价格就自动默认为买一价；如果委托方向是卖出， 委托价格就自动默认为卖一价。当该证券的缺省价格是使用行情定价时，则委托价格不允许 用户修改。如果进行市价委托，则委托价格不允许用户输入，系统默认显示最新价 委托数量：由用户输入实际需要委托的数量。 行情信息中会分别显示当前证券的市均价和最新价，最高最低价和开盘收盘价以及涨跌 停价格；五档行情后面在右键快捷菜单选择了时会对应显示当前交 易员所在组合的对应价格的挂单数量；如果是上交所的债券和回购则挂单数量的单位是手， 其余均为股或张。对于 G 股上市首日无涨跌幅显示的证券，涨跌停价格显示为 0。 在该界面进行委托时输入基金、组合、证券代码、委托方向、价格类型、委托价格和委 托数量后点击 确定确定 按钮后会弹出一个二次确认窗口，如下图： 对输入的信息进行确认，点击 确认确认 按钮后，则进行委托的最后发送。 当下单后，该笔委托就应该通过转码机立即向交易所发送委托信息，并实时读取交易所 返回的回报数据。将回报数据尽可能快的显示出来，供交易员查询，应能明确的知道已委托 的数量、已成交的数量、成交价格。 2.2.5.注意事项注意事项 如果是选择了指令后切换到该页面会在窗体底部显示选择的指令信息，包括指令限 价、目标类型和目标值等相关信息 窗体底部左侧的表示自动拆分是否启用，如果需要启用自动拆分功能，可以在 交易参数中进行拆分数量的设置，当设置启用自动拆分时该按钮的颜色变为； 分别用于打开/关闭声音提示和声音文件的设置；这个三个按 钮用于设置分页标签的位置在顶部、底部和右侧 指令查询列表的最后两列分别表示多日指令的触发情况和指令是否满足执行条件。 对于首日指令用 F 表示，最后一天用 L 表示，其它用 M 表示；如果满足指令的委 托条件则在最后一列会有的标记 如果在自由交易模式下输入一个证券代码，且该证券代码在指令列表存在时，会优 先完成指令的数量 2.3.2.3. 证券交易批量委托证券交易批量委托 2.3.1.功能简介功能简介 该界面见(图 3-7)主要用于完成按照不同的价格或不同的数量一次发送多笔委托。相对于 普通的单笔委托，该功能更加高效，可以一次完成多笔委托 (图 3-7) 2.3.2.名词解释名词解释 批量委托：对于某一证券品种设置价格增减区间与数量增减区间模式，一次性发出多笔 委托的委托方式 2.3.3.操作说明操作说明 批量委托的操作和普通单笔委托基本相同，按照批量委托的要求，分别显示了起始价格、 终止价格和价格增幅以及起始数量、终止数量和数量增幅，用户可以根据实际要求进行输入， 点击屏幕下方的按钮， 确定确定 按钮用于发送一笔委托； 取消取消 按钮用于取消发送正在的委托。 2.3.4.详细说明详细说明 批量委托的基本操作参考普通委托部分，此处给出和普通委托不同部分的说明： 起始价格：多笔委托中，第一笔委托的起始委托价格。 终止价格：多笔委托中，最后一笔委托的委托价格。 价格增幅：多笔委托之间的委托价格变化幅度（单位：元） 。若不输，视作零处理。 输入大于零，表示后笔委托比前笔委托价格大多少；输入小于零，表示后笔委托比 前笔委托价格小多少；也可以输入零，表示多笔委托价格相同。 起始数量：多笔委托中，第一笔委托的起始委托数量。 终止数量：多笔委托中，最后一笔委托的委托数量 数量增幅：多笔委托之间的委托数量变化幅度（单位：股） 。若不输，视作零处