（电力系统及其自动化专业论文）考虑不确定性的合约电量分解策略研究.pdf

原创性声明 l l i i i ii ii i i ii ii iii i ilu l y 17 9 0 0 0 8 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明 的法律责任由本人承担。 论文作者签名：茭：遴： 日 期：硷f 2 ：竺：! 羔 关于学位论文使用授权的声明 本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件 和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位 论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩 印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：荔：幽墨：匕 导师签名： 妞日 期：kb 匕! 芏 山东大学硕士学位论文 目录 摘要i a b s t r a c t i i i 第一章绪论l 1 1 课题背景l 1 2 合约电量分解问题的研究现状3 1 3 本文的主要工作4 第二章电力市场中的合约交易和合约电量分解6 2 1 电力市场概述6 2 1 1 电力市场的定义和特征6 2 1 2 我国电力市场的发展情况。6 2 1 3 我国现阶段电力市场的特点8 2 2 电力市场中的电价风险9 2 2 1 市场环境下的电价及电价预测1 0 2 2 2 电价波动给电网公司带来的风险1 1 2 3 电力市场中的合约交易。1 2 2 3 1 合约电量的作用1 3 2 3 2 年度合约电量的确定1 4 2 3 3 合约市场与现货市场的关系1 4 2 3 4 年度合约电量分解模型1 5 2 4 本章小结。1 7 第三章考虑不确定性的合约电量分解基本模型方法18 3 1 引言18 3 2 电价波动对合约电量分解的影响1 8 3 3 不确定情况下合约电量分解模型l9 3 3 1 风险及效用函数1 9 3 3 2 合约电量分解模型2 0 3 4 算例分析2 2 3 4 1 算例参数2 2 3 4 2 结果分析2 3 3 5 本章小结2 5 第四章基于机会约束规划的合约电量分解策略研究2 7 4 1 引言2 7 4 2 机会约束规划简介。2 7 4 3 基于机会约束规划的合约电量分解策略3 0 4 3 1 问题模型3 0 4 - 3 2 模型的求解3 1 4 4 算例分析3 3 4 5 本章小结3 6 第五章基于对系统发电量充裕度估计的最优分解策略3 7 5 1 引言3 7 山东大学硕士学位论文 5 2 月度市场电价的模拟 5 3 最优分解策略的数学模型 5 4 算例分析 5 4 1 月度市场电价的模拟。 5 4 2 算例结果及分析 5 5 本章小结 第六章结论与展望 6 1 本文结论 6 2 下一步工作展望 参考文献 至交谢。 在学期间发表论文情况 2 i i i i l 1 ：； 4 o w e rm a r k e t 6 6 6 2 1 2i n t r o d u c t i o no fp o w e rm a r k e tp r o c e s si nc h i n a 6 2 1 3c h a r a c t e r i s t i c so fp o w e rm a r k e ti nc h i n aa tp r e s e n t 8 2 ：! r i s ko fe l e c t r i c i t yp r i c ei np o w e rm a r k e t 9 2 2 1e l e c t r i c i t yp r i c ea n dp r i c ef o r e c a s t i n gu n d e rm a r k e tc i r c u m s t a n c e s 1 0 2 2 2r i s ko fe l e c t r i c i t yp r i c ef l u c t u a t i o n st ot h eg r i dc o m p a n y 1l 2 3e l e c t r i cc o n t r a c t si np o w e rm a r k e t 1 2 2 3 1f u n c t i o n so fe l e c t r i cc o n t r a c t 13 2 3 2e s t a b l i s h m e n to f a n n u a le l e c t r i cc o n t r a c t 1 4 2 3 3r e l a t i o n s h i pb e t w e e nc o n t r a c tm a r k e ta n ds p o tm a r k e t 1 4 2 3 4m o d e lo f a n n u a lc o n t t a c td e c o m p o s i t i o n 15 2 4c h a p t e rs u m m a r y 17 c h a p t e r 3b a s i cd e c o m p o s i t i o nm o d e l o fe l e c t r i cc o n t r a c tc o n s i d e r i n gu n c e r t a i nf a c t o r s 18 3 1f o r e w o r d 18 3 2i n f l u e n c eo f e l e c t r i c i t yp r i c ef l u c t u a t i o nt oc o n t r a c td e c o m p o s i t i o n 。1 8 3 3e l e c t r i c i t yc o n t r a c td e c o m p o s i t i o nm o d ec o n s i d e r i n gu n c e r t a i nf a c t o r s 19 3 3 1r i s ka n du t i l i t yf u n c t i o n 1 9 3 3 2e l e c t r i c i t yc o n t r a c td e c o m p o s i t i o nm o d e l 。2 0 3 4c a s es t u d y ：! ：1 3 4p a r a m e t e r s 2 ：1 3 4 2c a s ea n a l y s i s 2 3 3 5c h a p t e rs u m m a r y 2 5 c h a p t e r 4e l e c t r i c i t y c o n t r a c t d e c o m p o s i t i o ns t r a t e g y b a s e do nc h a n c e c o n s t r a i n e d p r o g r a m m i n g ：1 7 4 1f o r e w o r d 2 7 4 2i n t r o d u c t i o nt oc h a n c e c o n s t r a i n e dp r o g r a m m i n g 2 7 4 3e l e c t r i c i t yc o n t r a c td e c o m p o s i t i o nm o d e lb a s e do nc h a n c e c o n s t r a i n e dp r o g r a m m i n g 3 0 4 3 1p r o b l e mm o d e l 3 0 4 3 2m o d e ls o l u t i o n 31 4 4c a s es t u d y 3 3 4 5c h a p t e rs u m m a r y 3 6 3 山东大学硕士学位论文 c h a p t e r 5o p t i m a ld e c o m p o s i t i o ns t r a t e g yb a s e d o ne s t i m a t i o no fg e n e r a t i o nc a p a c i t ya d e q u a c y 3 7 5 1f o r e w o r d 3 7 5 2s i m u l a t i o no fm o n t h l ye l e c t r i c i t ym a r k e tp r i c e 3 7 5 3m o d e lo f o p t i m a ld e c o m p o s i t i o ns t r a t e g y 4 0 5 4c a s es t u d y 4 1 5 4 1m o n t h l ye l e c t r i c i t ym a r k e tp r i c es i m u l a t i o n 4l 5 4 2c a s ea n a l y s i s 4 2 5 5c h a p t e rs u m m a r y 4 3 c h a p t e r 6c o n c l u s i o na n dp r o s p e c t 4 4 6 1c o n c l u s i o n 4 4 6 2p r o s p e c t 4 5 r e f e r e n c e s 4 6 a c k n o w l e d g e m e n t 5 0 e s s a y sp u b l i s h e dd u r i n gd i s s e r t a t i o ns t u d y 5 1 4 位论文 争机制展开有效竞争的同时，由于 实行以长期合约为主、竞价上网为 的分解，可以有力的保证电网的发 的价格，同时减小市场参与者的风 当长的一段时间做出的，考虑负荷 网公司在制定合约电量分解计划时 所基于的未来市场的信息特别是电价信息是不准确或不确定的，在此基础上做 出的决策就不可避免地带有一定的风险。针对这一问题，本文对市场环境下考 虑不确定性并计及风险的年度合约电量向月度分解的问题进行了研究。 首先在假设月度市场电价可以预测并能够描述为某种概率分布的前提下， 采用方差来描述和度量风险，建立了相应的优化模型，为电网公司在制定合约 电量分解计划时适当兼顾购电费用最小和风险最小这两个目标提供了解决途 径。 其次建立了基于机会约束规划的合约电量分解模型。在预测未来月度市场 电价和负荷的基础上，该模型允许所制定的分解计划在一定程度上不满足小于 某一给定的购电费用，但这种情况发生的概率必须小于某一置信度水平。 第三，在发电容量不是很充裕的月度市场中，提出根据市场出清电价与负 荷电量、合约分解量的关系来估算电价，在分解过程中考虑未来市场的负荷波 动以及分解计划对月度市场电价的影响，进而构造最优的年度合约电量分解计 划。 最后给出了全文的结论和下一步工作的展望。 关键词：电力市场；合约电量；分解策略；不确定性 山东大学硕士学位论文 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to fe l e c t r i cp o w e rm a r k e ti no u rc o u n t r y ，m o r ea n dm o r e e f f e c t i v ec o m p e t i t i o nm e c h a n i s mi si n t r o d u c e d b e c a u s ee l e c t r i ce n e r g yh a si t so w n c h a r a c t e r i s t i c s d i f f e r e n tf r o m g e n e r a lc o m m o d i t y ，m o s tp o w e rm a r k e t s i no u r c o u n t r yt a k el o n g t e r mc o n t r a c t sa st h em a i nt r a n s a c t i o nm o d e w h e nl o n g t e r m c o n t r a c t sa r es i g n e d ，g r i dc o m p a n yh a st om a k eas c h e d u l et of u l f i l lt h ec o n t r a c t sa n d i tc a l l e dc o n t r a c te l e c t r i cp o w e rv o l u m ed e c o m p o s i n gp l a n t h ed e c o m p o s i n gr e s u l t s d i r e c t l y a f f e c tt h e s e c u r i t y a n de c o n o m i co fp o w e r s y s t e m h o w e v e r ，t h e d e c o m p o s i n gs c h e d u l ei sm a d ea h e a do ft i m e ；g r i dc o m p a n y sb e n e f i ti si n f l u e n c e d b ym a n yu n c e r t a i nf a c t o r s ，s u c ha st h ef l u c t u a t i o no fe l e c t r i c i t yp r i c e si nf u t u r e m a r k e t s t h eg r i dc o m p a n yw i l lf a c er i s ko fb e n e f i tl o s s t h i st h e s i sp u t sf o r w a r d d i f f e r e n tm o d e l sf o rt h el o n g t e r mc o n t r a c td e c o m p o s i n gs t r a t e g yw i t hu n c e r t a i n f a c t o r si nf u t u r ep o w e rm a r k e tt a k e ni n t oa c c o u n t t h em a i nc o n t e n t so ft h i st h e s i s a l ea sf o l l o w s ： f i r s t ，am o d e li sd e v e l o p e df o rc o n t r a c te l e c t r i cv o l u m ed e c o m p o s i n gs t r a t e g y f o rg r i dc o m p a n yw i t hr i s kt a k e ni n t oa c c o u n t b a s e do nt h ee l e c t r i c i t ym a r k e t c l e a r i n gp r i c e se s t i m a t e d ，an e wm e t h o d o l o g i c a lf r a m e w o r ki sp r e s e n t e d ，i nw h i c h v a r i a n c ei su s e da st h em e a s u r eo fc o s tr i s k t h i sm o d e lc a np r o v i d ead e c o m p o s i n g s t r a t e g yw i t hac e r t a i nb a l a n c eb e t w e e nt o t a lp u r c h a s ep o w e rf e e sa n dt h er i s k f i n a l l y ，s a m p l ee x a m p l e sa r es e r v e df o rd e m o n s t r a t i o n s e c o n d l y ，b a s e do nt h ee s t i m a t e dm a r k e tp r i c e sa n dl o a d ，a ne f f o r ti sm a d et o i n v e s t i g a t et h eo p t i m a ls t r a t e g i e so fc o n t r a c tp o w e rv o l u m ed e c o m p o s i n gs c h e d u l e f o rg r i dc o m p a n yw i t hr i s km a n a g e m e n t ，u n d e rt h em e t h o d o l o g i c a lf r a m e w o r ko f t h ew e l l - d e v e l o p e dc h a n c ec o n s t r a i n e dp r o g r a m m i n g t h i sa p p r o a c hp r o v i d e sa n e x p l i c i tm a n n e rf o rr i s km a n a g e m e n tb ys e t t i n gar e q u i r e dc o n f i d e n c el e v e lo f p u r c h a s ep o w e rf e e sm i n i m i z a t i o n g e n e t i ca l g o r i t h ma n dm o n t ec a r l om e t h o da r e u s e dt os o l v et h i sm a t h e m a t i c a lm o d e l t h i r d l y ，i nap o w e rm a r k e ti nw h i c hi n s t a l l e dc a p a c i t yi sn o ts u f f i c i e n t ，t h e i i i 山东大学硕士学位论文 r e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h em a r k e tc l e a r i n gp r i c ea n dl o a d o rc o n t r a c tv o l u m ei s p r e s e n t e da san o n l i n e a rf u n c t i o n b a s e do nt h el o a d sf o r e c a s t e da n dt h en o n l i n e a r f u n c t i o n ，t h em a t h e m a t i c a lm o d e lo ft h eo p t i m a lc o n t r a c tv o l u m ed e c o m p o s i n g s t r a t e g yi sd e v e l o p e di nt h ef r a m e w o r ko f t h ec h a n c e c o n s t r a i n e dp r o g r a m m i n g l a s t l y ，c o n c l u s i o n sa r em a d e b a s e do nt h er e s e a r c ho u t c o m e s ，a n dd i r e c t i o n sf o r f u t u r er e s e a r c hp o i n t e do u t k e y w o r d s ：e l e c t r i cp o w e rm a r k e t ；c o n t r a c tv o l u m e ；d e c o m p o s i n gs t r a t e g y ； u n c e r t a i n t y 来，电力工业一直处于垂 度、统一经济核算。电力 工业的发展历史上曾经起 到过积极的作用，然而随着社会经济的发展，出现了一些制约电力工业发展 的问题，如企业缺乏活力、经济效率不高、电力投资失去活力等，这些问题 的出现使电力工业的市场化改革显得十分必要：同时，随着电力系统控制技 术及计算机、网络技术的发展和应用，电网运行的控制手段日益增多，这为 在电力工业内部建立一定的自由竞争空间奠定了基础，也就为在电力工业中 引入市场竞争机制提供了可能性【l 】。 从2 0 世纪8 0 年代开始，世界上许多国家陆续进行了电力工业的市场化 改革，目的是打破传统电力工业的垂直一体化垄断模式，厂网分开，开放电 网，把竞争引入到电力工业中，从而降低发电成本，提高运行效率，提高服 务质量，促进电力工业的健康发展【2 】。紧随世界电力工业市场化潮流，我国也 逐步推进了电力市场化改革，并在不断的探索中积累了一些经验，也取得了 一定的成效1 3 j 。 电力市场有别于其他商品市场，原因是电力市场中作为商品的电力不能 够大规模的有效存储，且需要供需的瞬时平衡，正是由于其特殊性，电力市 场的均衡价格呈现较强的随机性；同时由于系统中的发电容量及输电能力的 限制，电力商品需求弹性较低，电力价格表现出强烈的跳跃和峰谷特性；由 于电力市场的寡头垄断，市场力的存在，电价的变化更加复杂。自从电力工 业市场化运营以来，电力成为价格最易变的商品。电力市场中电价的易变性 使得参与市场的各个主体面临前所未有的利益损失风险，如果不对风险进行 有效的管理，可能会导致灾难性的后果，如2 0 0 1 年美国加州市场的电力危机 【4 7 1 。 电力长 在电力市场 拟 地存储 者所面临的 割，一般规 可以通过双边协商确定。长期合约的作用是帮助交易双方规避风险、稳定电 价、保证电力市场的有序运作。 我国电力市场在初期实行发电侧竞争的单一买方模式，单一买方模式是 指只允许有一个买电机构即电网公司，负责从众多的发电公司中购买电量， 鼓励在发电侧引入竞争机制，发电公司竞价上网。不允许发电商通过输电网 将电直接卖给用户，电网公司对输电网和最终用户的电力供应保持垄断。在 发电侧的电力市场中，电价的高波动性给电网公司和发电商带了很大的风险， 所以我国现阶段的电力市场中，大都采用以长期合约交易为主，竞价上网为 辅的限量竞价模式。 中长期合约电量签订以后，电网公司需要制定分解计划来履行电量合约。 合约电量分解计划是指年度合约电量在各月度分配，以及年度合约电量、月 度新增电量在各日和时段的分配。年度合约电量需要通过分解与月度市场和 日前市场进行结合和协调。年度合约电量按照编制算法制定之后，按照一定 的分解办法分解到各月。在月度市场中根据各月负荷预测，并考虑相应限制 及非竟价电量因素后得到相应各月度的月度合约市场竞价空间，由各发电公 司通过竞价的形式得到月度新增电量。年度合约电量分解值和月度新增电量 共同构成月度发电计划，并继续分解到日前市场，增加日度新增电量后继续 分解到各时段，由发电公司的发电机组执行【l3 。由于年度合约电量占的比重 较大，其分解计划不仅影响系统的安全稳定水平，也直接关系到电网公司的 经济效益，因此，合约电量的分解是一个值得研究的问题。 2 山东大学硕士学位论文 1 2 合约电量分解问题的研究现状 对于只开放发电侧竞争的我国现阶段电力市场来说，电网公司除了通过 年度合约购买电量外，还需从月度竞价市场和日前市场购买剩余电量，该部 分电量的电价由市场作用产生，而在销售端电网公司提供给用户的电价是固 定的，因此电网公司效益的大小直接取决于其购电成本的高低。鉴于购电成 本与合约电量分解计划的密切关系，寻求最优的合约电量分解策略，以降低 购电成本、提高效益，是电网公司面临的一个研究课题。 现有的国内外有关电力中长期合约的理论研究主要集中在电力合约市场 中的博弈行为及其对现货市场的影响机制，已有较多的文献对合约市场的交 易模式、竞价机制等进行了研究，但就合约电量分解问题的研究却相对较少。 长期合约交易分解的一个依据是负荷预测得到的年负荷曲线和日负荷曲 线，分解计划使负荷曲线扣除合约电量后变得较为平坦，调峰任务有很大的 缓解。文献 1 4 1 5 根据负荷曲线分解年度合同电量，并根据计划检修和出 力约束对分解结果进行修正，在实际的执行过程中进行月度滚动修正，以保 证总合约电量的完成。按照各月和各日的预测负荷占全年负荷的比例进行分 解。文献【1 5 】针对发电市场开放，交易合同为长期电量合约的特点，提出一种 完整的合约管理系统，介绍了系统各模块的功能，尤其对合同电量滚动分解 进行了详细计算，比较滚动前后的曲线，并用模拟数据进行检验，最后用差 价合同模式结算。 年度合约电量签订后需分解到各个月，分解结果既关系到月度电量交易 市场的稳定，也对电网公司的购电成本产生影响。针对该问题，文献【1 7 提出 了月度电量竞价空间均衡化的年中标电量的分解方法及数学模型，得出了月 电量竞价空间均衡化相对于不均衡时给电网公司节省的购电费用的关系，并 分析了价格浮动对均衡和效益的影响。 从发电商的角度看，合约电量的分解需要保证一定的公平性和可行性。 文献 1 8 】将合约电量的分解归纳为二次规划的优化问题，提出了能考虑检修、 水电电量受限、热电联产等特殊问题的进度系数概念，并根据进度系数提出 逐段法进行分解，使各个时间单元每个发电厂的进度系数尽可能保持均衡。 电力市场环境下，电网公司在进行购电交易时，要考虑各发电公司申报 山东大学硕士学位论文 的上网电价，同时还要兼顾与发电公司原有的购售电合约。因此，需要对预 测发电量进行合约电量和竞价电量的经济分配，这样既可以使发电方得到保 护，又可以使电网公司利益最大化，更有利于电力市场的稳定发展和电网安 全运行。文献 1 9 】和 2 0 都以电网公司购电费用最小化作为目标，根据不同的 考虑条件构造了在日计划中合约分配量和竞价交易量的经济分配模型。 文献 1 9 】建立了在交易日的9 6 个交易时段经济分配日合同交易量和竞价 交易量的数学模型，并应用线性规划法对该模型进行求解。文中给出的协调 上网机组在各交易时段的合同交易量和竞价交易量的具体方法，在一定程度 上限制了机组利用其特性约束条件进行投机报价。根据机组合同交易量的完 成情况，滚动修正其下一交易目的日合同交易量，并给出表征机组上网紧迫 程度的指标。该数学模型总的目标函数是电网的购电费用最低。其物理意义 在于：电网公司在保证完成与发电公司签订的合同交易电量的前提下，为了 在机组竞价上网电价一定时获得较多的利益，可以对下一交易目的系统边际 电价进行预测，从而在符合国家电力公司有关规定的同时，在预测现货电价 较高的交易时段安排较多的合同电量，而在预测货电价较低的交易时段安排 较多的竞价电量。 文献 2 0 】建立了预测交易日的4 8 个交易时段经济分配日合约交易量和竞 价交易量的数学模型。同时，为使求解过程简单易行可靠，又给出恰当的简 化模型，并用线性规划和逐步淘汰相结合的方法对该模型进行求解 以上文献中的分解方法都是确定性的合约电量分解算法，即没有考虑负 荷、电力市场价格等因素的随机波动对合约电量分解策略的影响。 1 3 本文的主要工作 我国采用以长期合约交易为主的限量竞价模式，目前大约8 0 9 0 的电 量是通过签订长期合约的方式来交易的。正如上节所述，目前关于合约电量 的分解策略问题都是确定性的合约电量分解算法，并没有考虑月度市场及日 前市场电价等因素的不确定性。虽然签订长期合约已在一定程度上降低了电 网公司在电量购买过程中所面临的市场风险，由于仍需要在月度电力市场及 日前市场上购买一定的电量，这些电量的电价是通过市场作用产生的，会表 现出很大的波动性，本文对考虑竞价市场不确定性因素的合约电量分解策略 4 山东大学硕士学位论文 进行探索和研究，在制定合约电量分解策略时，适当地规避由于竞价市场的 不确定性带来的风险。工作主要体现在如下几点： 提出月度市场电价不确定情况下的合约电量分解策略的基本模型和方 法，用方差来描述市场中的电价波动而带来的风险，引入风险规避系数来兼 顾购电费用期望值最小和购电费用波动风险最小这两个目标。 引入机会约束规划来处理电网公司在进行合约电量分解时所面临的风险 问题，在月度市场电价及负荷预测随机的基础上，建立基于机会约束规划的 合约电量最优分解模型，使电网公司在一定的风险水平下得到最优的分解策 略。 针对发电容量不是很充裕的电力市场，分析了合约分解量以及负荷电量 对月度市场电价产生的影响，在考虑其相关性的基础上构造了合约电量分解 模型。 山东大学硕士学位论文 第二章电力市场中的合约交易和合约电量分解 2 1 电力市场概述 2 1 1 电力市场的定义和特征 广义的电力市场是指采用法律、经济的手段，本着公平竞争、自愿互 的原则，对电力系统中的发电、输电、供电、用户等各成员组织协调运行的 管理机制和执行系统的总和【2 1 1 。电力市场是市场的概念、要素和功能的集中 体现。电力市场首先是一种管理机制，主要采用市场的手段进行管理，从而 达到资源优化配置的目的，这与传统的行政命令机制不同。同时，电力市场 还是实现这种管理系统的执行系统，包括交易场所、计量系统、计算机系统、 通信系统等。 2 0 0 2 年，国务院下发的国务院关于印发电力体制改革方案的通知明 确指出，我国电力市场化建设的总体目标是：打破垄断，引入竞争，提高效 率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联 网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市 场体系。 电力市场的基本特征2 2 1 是：开放性、竞争性、计划性和协调性。与传统 的垄断市场相比，新型的电力市场具有开放性和竞争性，与普通商品市场相 比，电力市场具有计划性和协调性。电力系统的各个环节是紧密相关的。任 一成员的操作，均对电力系统产生影响，所以要求电力市场中的电力生产、 使用、交换要有计划性，同时由于供、用平衡性，要求电力成员之间相互协 调。 2 1 2 我国电力市场的发展情况 6 随着我国社会主义市场经济体制的建立和不断完善，电力工业要引进竞 山东大学硕士学位论文 争机制，走向市场化，己成为大势所趋。在全球其他国家电力工业市场化的 同时，我国也陆续进行了市场化改革，寻求符合中国实际的电力市场模式【2 3 1 。 ( 1 ) 1 9 9 8 年，国家提出了“厂网分开、建立发电侧开放电力市场”的 改革目标，确定首先在山东、上海、浙江及东北的辽宁、吉林、黑龙江6 个 省网进行发电侧电力市场试点，标志着中国正式走上了电力市场化改革的道 路。 ( 2 ) 2 0 0 0 年1 月辽宁、上海、山东、浙江三个省市发电侧电力市场试点 单位正式投入商业化运行，辽宁、吉林、黑龙江三省的发电侧电力市场在2 0 0 0 年4 月至9 月相继投入运行。 ( 3 ) 2 0 0 2 年1 2 月2 9 日，中国电力拆分重组成的1 1 家公司宣告成立。 新成立的电力公司包括：国家电网公司、中国南方电网有限公司、中国华能 集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中 国电力投资集团公司、中国电力工程顾问集团公司、中国水电工程顾问集团 公司、中国水利水电建设集团公司和中国葛洲坝集团公司。这1 1 家公司的正 式宣告成立，标志着中国的电力市场真正地实现厂网分开，引入了竞争机制， 是我国电力体制改革的重要成果。 ( 4 ) 2 0 0 3 年3 月，国家电力监管委员会正式宣告成立。国家电力监管委 员会是国务院直属事业单位，主要职责为：负责全国电力监管工作，建立统 一的电力监管体系；拟定国家电力市场发展规划和区域电力市场设置方案， 审定电力市场运行模式和电力调度交易机构设立方案；向政府价格主管部门 提出调整电价建议，监督检查有关电价，监管各项辅助服务收费标准等。 ( 5 ) 2 0 0 4 年1 月，东北区域电力市场进入模拟试运行阶段，2 0 0 5 年5 月开始按照年度和月度竞价结果调电。这标志着东北区域电力体制改革在完 成“政企分开和“厂网分开后，进入到“竞价上网实施阶段，同时也 表明中国电力市场化改革向前又迈出了实质性的一大步。 ( 6 ) 2 0 0 4 年5 月，继东北区域电力市场之后又一个区域电力市场华 东区域电力市场正式进入模拟运行。 ( 7 ) 2 0 0 6 年，国家三级电力市场建设工作启动。同年9 月国家电网电力 交易中心正式投入运行。目前已基本建成的三级电力交易中心，首先是在国 家电网公司总部，单独设立国家电网电力交易中心；其次是在区域电网公司， 成立区域电网电力交易中心；三是在省( 自治区、直辖市) 电力公司，成立省( 自 7 山东大学硕士学位论文 治区、直辖市) 电网电力交易中心。各级电力交易中心的主要职责，是负责所 辖范围内的电力市场建设和市场交易工作。 我国处于电力工业市场化改革的初期，主要目标是积累经验，探索出一 条适合我国国情的电力市场运营机制。目前，中国电力市场改革的基本方向 是建立比较完善的发电侧电力市场，总体目标是打破垄断，引入竞争，提高 效率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全国 联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力 市场体系。 2 1 3 我国现阶段电力市场的特点 我国现阶段的电力市场特点主要有以下几点： ( 1 ) 以发电侧电力市场为主 目前我国电力市场的改革的方针是“厂网分开、竞价上网”。即将电网 经营企业拥有的发电厂与电网分开，建立规范的、具有独立法人地位的发电 实体，市场目前只对发电侧开放，但是在局部有针对性地开展大用户直供电 试点，探索售电侧市场新模式。 ( 2 ) 市场购买者模式 我国现行发电侧电力市场的模式是以单一购买者形式为主，即参与市场 竞争的各个独立发电企业将电能提供给电网经营企业，用户不能与发电厂签 订购电合同，只能由电网经营企业采用趸售或零售的方式供电。不过，“发 电权交易 已经逐步出现，使得发电企业也可以作为购买者参与市场竞争， “外送电”交易允许发电企业选择将电能销售到不同地域的电网运营企业。 从某种意义上来讲，发电权交易和外送电交易使得市场的购买者构成和形式 发生了一定的变化，如允许发电企业互相购买发电权益等，在某种意义上改 变了市场购买者的构成。 ( 3 ) 部分电量竞价上网 在电力市场建立的初期，我国采用了部分电量竞价上网的方式，一般安 排当年市场用电需求的1 0 2 0 作为竞争电量，其余的作为基本电量( 合约 电量) 。在2 0 0 5 年开始的东北区域电力市场中，也实验性的采取了全部电量竞 争、两部制电价的方案，但由于风险控制和市场波动过大，在实际运营过程 8 山东大学硕士学位论文 中出现了一些问题，目前处于暂停阶段。 ( 4 ) 双轨制竞争体系 除东北区域电力市场试点过程中曾经采取过的全电量竞争、两部制电价 外，对于市场竞争，我国大部分地区采用了“差价合约( c f d ) ”的结算方式， 即基本电量部分按国家批准的合同电价结算，竞争电量部分按竞价电价结算， 未完成的原合同电量部分给予定的经济补偿，这一体系基本上解决了原有 的合同问题。对于竞价电价，我国各试点单位大多数采用了满足负荷预测的 最后一台机组出力对应的报价作为结算的竞价电价。 ( 5 ) 交易的方式 电力市场的交易，一般分为期货交易、现