白糖交割流程.doc

白糖交割操作流程一、 交割流程（交割方式、买卖双方流程及相关费用）二、 交割预报三、 关于仓单（仓单注册、仓单注销）四、 交割仓库及套期保值五、 增值税发票六、 交割质量标准七、 交割违约的处理八、 指定交割仓库名录一、 白糖交割流程白糖的交割方式有三种：期货转现货、滚动交割、集中交割 1、期货转现货 （以下简称期转现）是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成交货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。1.1 期转现的申请期限为该合约上市之日起至交割月第10个交易日（含当日）之前，提出期转现申请的客户必须是能够交付或接收增值税专用发票的机构客户。1.2期转现批准日结算时，交易所将交易双方的期转现持仓按协议价格进行结算处理，产生的盈亏计入当日平仓盈亏。期转现申请及批复双方义务货款交收交割费用标准仓单交易日下午2：30前提出申请，批准后，交易所在申请的当日闭市后协议平仓，下一交易日办理仓单过户。仓单转让当日，卖方交相应数量的标准仓单，收货款开具增值税发票；买方付全额货款。仓单交收和货款支付由交易所负责办理按该品种期转现中仓单转让环节的手续费标准：1元/吨收取非标准仓单交易日下午2：30前提出申请，批准后，交易所在申请的当日闭市后协议平仓，应提交现货买卖协议。货物交收和货款支付由交易双方自行协商确定，交易所不承担保证责任。客户之间自己商定按该品种期转现中仓单转让环节的手续费标准：1元/吨收取2、滚动交割是指在合约进入交割月第1个交易日起至第9个交易日，持有交割月合约的买方会员和持有交割月合约、标准仓单的卖方会员均可在每个交易日下午2：30之前的交易时间内，通过会员服务系统提出交割申请。买方会员响应卖方会员的交割申请，即视为确认，否则如未被买方响应，则配对失败。2.1滚动交割由客户提出交割申请，会员代客户办理，卖方申报交割，买方申报意向。2.2办理时间为交割月第1个交易日至第9个交易日2.3滚动交个流程：l 滚动交割的第1日是配对日。配对日闭市后，卖方客户相应的标准仓单予以冻结，相应的交易保证金予以释放。l 配对日后（不含配对日）第2个交易日为交割日。交割日上午9时之前，买方须补齐全额货款，卖方客户应持有可流通的标准仓单，办理交割手续。l 交易所给买方会员开具标准仓单持有凭证，将货款的80%付给卖方会员，余款在卖方会员提交了增值税专用发票后结清。买方应及时向卖方提供有关增值税发票开具内容的事项，卖方在交割日7个交易日内将增值税发票交付买方。3.集中交割：最后交易日即交割月第10个交易日闭市后，同一会员同一交易编码客户持有的该交割月买卖持仓相对应部分有计算机自动平仓，平仓价按当日结算价计算；其他未平仓合约，一律视为交割合约，予以配对。该日不再允许会员提出交割申请。3.1最后交易日闭市后：卖方客户相应的标准仓单予以冻结，相应的交易保证金予以释放。3.2最后交割日：卖方会员须将与其交割月份合约持仓相对应的全部标准仓单和增值税发票交到交易所，买方会员须补齐与其交割月份合约持仓相对应的全部货款。交易所给买方会员开具标准仓单持有凭证，将货款的80%付给卖方会员，余款在卖方会员提交了增值税专用发票后结清。买方应及时向卖方提供有关增值税发票开具内容的事项，卖方在交割日7个交易日内将增值税发票交付买方。4.交割结算价的确定l 期转现买卖双方协议价格l 滚动交割配对日配对日当天结算价l 集中交割最后交易日最后交易日当日的结算价5.买卖双方交割流程交割流程买方卖方货款发票仓单货款发票仓单滚动交割配对日（第一日）提供发票信息索取开票信息交割日（第三日）支付100%交割货款最快当日可拿到卖方开具的发票当日收市后即可拿到标准仓单收到80%货款，发票合格后可收到另20%货款交割后7日内提交发票集中交割最后交易日（交割月第10个交易日）提供发票信息索取开票信息最后交割日（最后交易日后第三个交易日）支付100%交割货款最快当日可拿到卖方开具的发票当日收市后即可拿到标准仓单收到80%货款，发票合格后可收到另20%货款交割后7日内提交发票5.1买方操作流程：建仓准备货款按保证金比例交纳交割月可以提出交割意向配对后提供增值税发票的信息交纳全额货款拿到标准仓单仓单变现出库（或转抛以后月份）5.2卖方操作流程：建仓交割预报（交纳定金）组织入库（退预报定金）交割库检验生成仓单进入交割月提出滚动交割申请开具发票收到货款6、买、卖双方费用情况，时间以1个月计：买方卖方备注交易手续费0.8元/吨0.8元/吨期货公司标准交割手续费3元/吨3元/吨期货公司标准交割预报定金20元/吨12月1日至次年4月30日广东、广西、云南的交割仓库入库通知书有效期15天，其他时间和其他地方交割库为40天仓单注册检验费260元/样品260元/样品入库全项目理化指标检验收费260元/吨仓储费0.35-0.4元/吨/天0.35-0.4元/吨/天5月1日至9月30日为0.4元/吨/天，其他时间收取标准为0.35元/吨/天出/入库费出库费：火车运输20元/吨（含扒垛、库内运输、装车、铁路代转）；汽车运输6元/吨（扒垛、搬运、装车）；船舶运输22元/吨（扒垛、搬运、装车、短运及装船，港建费另计）206元/吨（汽车入库包含卸车、搬运、码垛）4519元/吨（火车入库 包含火车汽车对装、短途运输、码垛）货物运达交割仓库指定货位前的一切费用有卖方客户承担，从指定货位到装上车、船（汽车、火车、轮船）板的费用由买方客户承担。包装物0元/吨0元/吨资金占用利息0.450元/吨/天0.450元/吨/天按2008年10月31日SR0811结算价2763元计算全额货款，取6个月期贷款利息6.03%6.1交割预报定金20元/还要返还，未计入6.2入库/出库费用有卖方承担，包含验重费和检验费，在不超过次标准前提下，又客户和交割仓库商定。6.3仓库升贴水为-100至200元/吨不等。白糖合约临近交割期时交易所保证金收取标准交易时间段交易保证金（元/手）交割月份前一个月上旬合约价值8%交割月份前一个月下旬合约价值15%交割月份前一个月下旬合约价值20%交割月份第一个交易日合约价值30%l 注意：保证金提高时间从规定日期的前一交易日结算时执行二、 交割预报1. 交割预报的办理货主或者非期货公司会员向指定交割仓库发货前，必须由会员填写交割预报单，向交割仓库提出交割预报，交割仓库在2个工作日内予以答复。1.1交割预报定金：交割预报批准后，在2个工作日内按20元/吨向交割库交纳交割预报定金。交割仓库在收到交割预报定金的当日开具入库通知单，有效期40天（12月1日至次年4月30日，广东、广西、云南交割库为15天）在有效期内按交割预报执行的，交割预报定金在商品入库后予以返还；部分执行的，按实际到货量返还；未按预报执行的，交割预报定金不予返还。对已存放在交割仓库的商品申请期货交割的，只需提交交割预报而无须交付交割预报定金1.2发货前准备工作：办理完交割预报的货主在发货前，须将车船号、品种、数量，到货时间等通知指定交割仓库，指定交割仓库凭交割预报单合理安排接收商品入库2.注意事项交割预报的有效期为40天或15天，超出有效期，预报定金就要罚没，预报作废。三、 关于仓单1.标准仓单生成：包括交割预报、商品入库、验收、指定交割仓库签发及交易所注册等环节1.1仓库仓单注册流程： 交割预报 货物入库 检验（质检机构检验）出结果1个工作日内通知货主 无异议2个工作日内仓库提申请 同时向交易所报送标准仓单注册申请表、货物存储证明（保证）书及由交易所留存的检验报告原件一份 会员签字、盖章 注册 1.2、检验方式质检机构一次检验：库糖的质量检验和掺伪检验由交割仓库负责。交割仓库可全部或者部分委托经国家质量技术监督部门认证的质量机构进行检验，检验费用由交割仓库承担。白糖运达交割仓库时，质量检验样品由交割仓库在卸货前扦取。每个垛位扦取一个样品，样品一式两份，封样后寄质检机构。货主也可委托经国家质量技术监督部门认证的第三方扦样，交割仓库配合并监督前样，交割仓库配合监督扦样，由此产生的费用（不包含交割仓库配合扦样费）同由货主承担。获得国家级“名牌产品”或者享受国家级质量“免检”的白糖，在国家规定的“名牌产品”和“免检”有效期内，由货主或交易所认可的单位对交割白糖的出库质量提供担保的，经交割库同意提出书面申请，报交易所确认后，入库白糖质量可以免检。扦取的样品分为两份，交割仓库任选一份用于检验，另一份由货主和交割仓库签字封样，由交割库妥善保存。自收到每批白糖样品起5个工作日内质检机构应当出具检验结构并通知交割仓库2. 标准仓单的有效期N制糖年度（每年10月1日至次年的9月30日）生产的白糖所注册的标准仓单有效期为该制糖年度结束后当年11月份的最后一个工作日。处于质押和冲抵保证金状态的标准仓单不能流通。3. 其他注意事项l 国产白糖应当提供加盖生产厂家公章的卫生许可证、产品许可证、食品卫生许可证、生产厂家营业执照（复印件）、生产厂家检验报告。l 进口白糖提供允许该批白糖在中国境内销售（贸易方式为“一般贸易”）的中华人民共和国海关进口货物报关单（复印件），该批商品保管口岸当地的中华人民共和国出入境检验检疫局对该批商品出具的卫生证书，生产厂商或者该批商品出口商出具的产品质量证明书、产地证明书，并签署进口白砂糖单证合法、真实、有效保证书。l 应当提供加盖生产产家公章的产品生产许可证（复印件）和食品卫生许可证（复印件）以及随货物同行的产品化验单。4. 标准仓单的注销l 货主提货时，须向指定交割仓库提供提货人身份证，提货人所在单位证明，同时与仓库结清自标准仓单注销日次日至提货日的有关费用。l 货主必须在提货通知单开具后10个工作日到指定交割仓库办理提货手续。逾期未办的，按现货提货单处理，凭现货提货单提取的商品，指定交割库不保证全部商品符合期货标准。四、 交割限仓及套期保值1. 白糖的限仓制度限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额白糖合约一般月份单边持仓限额单位：手持仓量经纪会员非经纪会员客户单边持仓30万手15%10%5%单边持仓30万手450003000015000白糖合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间，其持仓限额如下单位：手交易时间段经纪会员非经纪会员客户交割月前一个月上旬30000200008000交割月前一个月中旬20000100006000交割月前一个月下旬1000050003000交割月份20001000500l 套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制2. 套期保值的申请与审批l 申请时间：套期保值的申请必须在套期保值合约交割月份前一月份的第15个交易日之前提出，逾期交易所不再受理该交割月份的套期保值申请l 建仓期限：套期保值的最后建仓或确认的日期是交割月前一个月的最后一个交易日。按批准的交易部位和额度建仓。在规定期限内未建仓或未确认的，视为自动放弃套期保值交易额度。注意事项：l 套期保值额度在进入交割月份前一个月的第一个交易日起不得重复使用，已建立的套期保值持仓只能平仓或实物交割。l 申请套期保值交易的客户必须具备与套期保值品种相关的生产经营资格五、 增值税发票1. 票据流转交割卖方客户给对应买方客户开具增值税发票，客户开具的增值随发票由双方会员转交，领取并协助核实，交易所负责监督。交割日买方应将开具增值税发票的具体事项，如购货单位名称、地址、纳税人登记号、金额等信息通知卖方。2. 提交税票时间自交割日（不含该日）起7个交易日内3. 迟交增值税发票规定延迟1-10日（公历日）的，卖方应每天支付货款金额0.5%的滞纳金。超过10日（公历日）仍未提供增值税发票的，视为拒绝提供增值税发票，卖方应按贷款金额的17%违约金。六、 交割质量标准1. 交割单位：10吨2. 基准交割品：一级白糖（符合郑州商品交易所白砂糖期货交割质量标准）（Q/ZSJ002-2005）；替代品及升贴水；见郑州商品交易所白糖交割细则。3. 替代品及升贴水：（一）符合白糖所标的一级和二级（色值小于等于170IU）的进口白糖（含进口原糖加工而成的白糖）可以交割。（二）色值小于等于170IU，其他指标符合白糖所标的二级白糖，可以在本制糖年度（每年的10月1日至次年的9月30日）的9月和该制年度结束后的当年11月合约替代交割，贴水50元/吨。4. 其他：N制糖年度生产的白糖，只能交割到N制糖年度结束后的当年11月份，且从当年9月份合约交割起（包括9月合约交割）第交割月增加贴水20元/吨。即9月贴水20元/吨。11月贴水40元/吨。贴水随货款一起结算。 白糖包装应符合白糖所标的规定。进口白糖的标志，标签，除应含有产品名称，净含量，生产厂商名称，生产日期内容外，其他内容不作要求。包装有霉变，严重污染或者出现潮包，流包，真结块，有异味的，不得入库。期货交易用白砂糖的理化指标见表1：项目指标一级二级蔗 糖 分，% 99.699.5还原糖分，% 0.100.15电导灰分，% 0.100.13干燥失重，% 0.070.10色值，IU 150240混 浊 度， 160220不溶于水杂质，mg/kg4060七、 交割违约1.具有下列行为之一的，构成交割违约：1.1在规定期限内，卖方未能如数交付标准仓单的1.2在规定期限内，买方未能如数解付货款的1.3在计算买方交割违约合约数量时，违约部分应预留合约价值的30%的违约金和赔偿金。2.买、卖方交割违约合约数量的公式为：卖方交割违约合约数量（手）=应交标准仓单数量（手）-已交标准仓单数量（手）交割单位交易单位买方交割违约合约数量（手）=应交货款（元）-已交货款（元）（1-30%）（交割结算价+包装物14）（元/吨）交易单位（吨/手）八、 指定交割仓库名录仓库名称 联系人 联系电话 传 真 升贴水标准 地址 邮编 铁路到站 021陕西西瑞粮食储备库有限公司 赵海生 029-8441600713379509660029-84429980该库白糖仓单比期货合约价每吨升贴水：100元 西安市丰禾路56号 710077铁路:108专线 052广西柳州国家粮食储备库 莫敏 吴春平1390772519613978052686该库白糖仓单比期货合约价每吨升贴水：0元 广西柳州市柳太路11-1号 545007 柳州站（面粉厂专用线） 101广西中糖物流有限公司 梁广成 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