预测与决策复习指南____.ppt

预测与决策综合复习 2011年度 一 简答二 计算 注1 加 极有可能是简答题2 范围外的也有可能涉及 可以在考前将相关章节学习指导书上选择题都看一遍 不求理解 熟悉答案即可 第一章预测概述 经济预测的分类P41 按超前期分类 多选 单选2 按预测结果属性分类 定性预测 定量预测 单选或多选 提高经济预测精度的可能性 简答或多选P7指导书 第二章定性预测 专家预测法P14 最常用的方法有头脑风暴法和德尔菲法 多选 头脑风暴法优缺点简答P15 德尔菲法阶段 内容 单选或多选P16P35第8题计算题中不会出现 但可能在选择题中出一部分 第三章时间序列平滑预测 时间序列因素和组合形式 选择 P36一次移动平均法 计算P38 对一次移动平均预测法评价 优缺点 P43或指导书P39一次指数平滑法 计算P47 二次指数平滑法 例3 4计算P54三次指数平滑法形式 选择P56 第四章趋势外推预测 一次多项式模型和二次多项式的特点 判断 单选P60简单指数模型形式和特点多选P65 修正指数模型的计算 计算 形式特点 单选 龚伯兹曲线的趋势特点选择P67 龚伯兹曲线的一般形式 参数k含义 罗吉斯缔曲线 简答P69或P59指导书第6题 形式 用途 特点 数学模型和变化特征 第五章一元回归 回归模型的假设 简答P75 回归系数的含义P74 判定系数的含义P78 做区间预测P82 会t检验和F检验P78 回归模型的分析 计算 例5 2 以2010年真题为主 再加t和F检验 以及填方差分析表 第六章多元回归 多元回归模型假定1 4P94 非线性回归模型形式分为可转化与不可转化P103 直接换元法 表6 1P104 分析图6 1P106 DW检验公式P112 DW检验判别表表6 7 选择P113 DW检验的局限性有哪些P114 多元回归模型 t检验和区间预测等 分析题P129 第七章时间序列模型预测法 P132B J方法论 着重分析经济时间序列本身的概率或随机性质 单选公式7 1 单选公式7 2 单选偏自相关含义 单选P136 表7 1 选择题P138 第九章马尔可夫预测 转移概率含义 整段P167 转移概率Pij的特性P167 Pij都是正值 实在0和1之间 计算二步转移概率矩阵 单选P169 计算 下期市场占有率 稳定市场占有率P172公式9 5 第十章经济决策一般问题 经济决策的原则 多选 第十一章确定型决策 线性规划模型三部分和四个假定条件P200例11 3 模型建立 确定型决策问题主要特征 简答P190 盈亏平衡点 单选P191 图11 8 会写模型P204 例11 6 计算P214 图11 26 根据敏感性报告 写出目标函数 求出最大利润 对报告内容进行解释 目标函数系数同时变动的百分之百法则 分析 简答P217 约束右端值同时变动的百分之百法则 分析 简答P221 第十二章非确定型决策 非确定型决策的不同准则下方案的选择 乐观决策 悲观决策 等可能决策 计算P234 期望收益决策法P242计算 例12 2 边际分析决策法 计算转折概率 单选P244 决策树法 计算P245 248例12 3 会计算 计算分析 重点 多看真题 1 指数平滑法 二次 2 指数模型 龚伯兹 罗吉斯缔 3 回归模型 分析题 4 确定型 线性规划 敏感性 5 风险型决策 乐观决策 悲观 等可能决策 期望收益法 决策树分析 6 马尔可夫预测 一步转移和稳定市场占有率 与期望收益等结合 1 一次移动平均法 P58 7 1 解 采用一次移动平均法 设N 3 以移动平均值Mt 1 Yt Yt 1 Yt 2 3作为下期预测值因此下一年一月份的预测值为Y 13 M12 1 39150 37915 40736 3 39267 2 二次移动平均P58 7 1 如果要求说明理由为什么选该方法 则可以画图说数据是线性上升 也可以说数据的二阶差分为零 可以使用二次移动平均法 解 由数据呈现线性上升 因此设模型为 y t T at btT采用二次移动平均法 N 3 由Mt 1 Yt Yt 1 Yt 2 3Mt 2 Mt 1 Mt 1 1 Mt 2 1 3则 2 二次移动平均P58 7 1 由计算表得 当t 12时 at 39467 bt 380 3 2 二次移动平均P58 7 1 因此 当t 12时 下期预测值为Y 13 Y 12 1 39467 380 3 1 40028 如果预测下一年度二月份 则Y t 2 39467 380 3 2 41408 3 加权移动平均法P58 7 2 解 采用加权移动平均法 设N 3 各期权重分别为3 2 1 则移动平均值Mt 1 3Yt 2Yt 1 Yt 2 3 2 1 作为下期预测值因此下一年一月份的预测值为Y 13 M12 1 3 39150 2 37915 40736 6 39002 67 4 一次指数平滑P58 7 3 解 由一次指数平滑公式作为下期预测值 Y t 1 St 1 4 一次指数平滑P58 7 3 由计算公式 得到S0 28452 28635 2 28543 5S1 0 3y1 0 7S0 0 3 28452 0 7 28543 5 28516 1 S12 0 3 y12 0 7 S11 37492 3因此因此下一年一月份的预测值为Y 13 S12 1 37492 5 二次指数平滑P58 7 3 如果要求说明理由为什么选该方法 则可以画图说数据是线性上升 也可以说数据的二阶差分为零 可以使用二次指数平滑法 解 由数据呈现线性上升 设模型为 y t T at btT采用二次指数平滑法 5 二次指数平滑P58 7 3 得到计算得到 当t 12时 at 39723 7 bt 956 29得到下一期预测值为Y t 1 39723 7 956 29 1 40680 如果预测下一年度二月份 则Y t 2 39723 7 956 29 2 41636 6 简单指数模型P70 6 思路 通过对模型两边取对数后 转换为一次多项式 即普通的一元回归模型 解 由于数据环比接近于常数 因此适合指数模型模型方程为yt abt 两边取对数lgyt lga tlgb令 lga lgb 模型化为lgyt t由计算表格 该表格一般会直接给出 不需自己计算 6 简单指数模型P70 6 6 简单指数模型P70 6 0 04834 2 6933由 lga lgb 因此a 10 493 5 b 10 1 118因此 得到预测方程y t abt 493 5 1 118t如果要预测2005年支出 则t 11 预测值y 2005 493 5 1 11811 1679 7 Excel回归分析结果解读 P83 例5 2 已知某地区每年汽车拥有量Y与货运周转量X密切相关 数据如下 Excel的回归分析结果如图 要求 1 写出回归方程 2 分析决定系数的含义 3 对回归系数进行t检验 4 预测货运周转量X为270万吨 公里时的汽车拥有量Y 7 Excel回归分析结果解读 6 Excel回归分析结果解读 7 Excel回归分析结果解读 解 1 由回归结果图形 查找Coefficient一列 回归系数 得到回归系数a 24 45b 0 509回归方程为 2 决定系数 图形中RSquare 为0 962 表明在汽车拥有量的变化中 有96 2 是由货运周转量决定的 方程拟合效果非常好 7 Excel回归分析结果解读 解 3 回归系数a b的t检验回归系数a b对应的t统计量分别为 t1 3 813 t2 14 24 当设定检验显著水平a 0 05时 自由度df n 2 8 临界值为由于t1 t2均大于临界值 因此回归系数通过了t检验 4 预测 当X 270时 汽车拥有量的估计值为 8 线性规划模型P200 例11 3 1 建立线性规划模型 一般线性规划都是求解在限制条件下要得到最大利润或最小成本 应该怎么安排生产 牢记 决策变量 目标函数 约束条件 三大构成 怎么安排生产是决策 得到最大利润是目标 满足生产条件限制是约束 8 线性规划模型P200 例11 3 解 决策变量 设生产A产品x1个单位 B产品x2个单位目标函数 最大利润MaxZ 6x1 4x2约束条件 2x1 3x2 100 原料限制 4x1 2x2 120 工时限制 x1 x2 0 8 线性规划模型P200 例11 3 2 用图解法求解该线性规划问题在x1 x2的坐标平面上 画出约束条件包括的区域 该区域称为可行解区域 即在该区域内安排生产是可行的 图中的阴影部分 8 线性规划模型P200 例11 3 然后找出3个顶点A B C 得三点坐标为A 30 0 C 0 33 3 B 20 20 将3个点坐标分别带入目标函数Z 6x1 4x2 比较其大小 ZA 180 ZB 200 ZC 133 3因此最优解为顶点B 即x1 20 x2 20 生产A B计算机各20台 最大利润为200百美元 9 线性规划模型的建立以及根据Excel的求解结果分析P214 例11 6 1 根据题目建立线性规划模型该问题属于在生产资源总量一定的前提下 怎么安排生产使得总利润最大 同样按决策变量 目标函数 约束条件建立线性规划模型 解 决策变量 设分别生产四种产品各为x1 x2 x3 x4单位目标函数 最大利润MaxZ 9x1 8x2 50 x3 19x4约束条件 3x1 2x2 10 x3 4x4 18 原料甲限制 2x3 0 5x4 3 原料乙限制 x1 x2 x3 x4 0 2 用Excel求解 对结果进行分析 解 由图中第二部分 可变单元格 中 可知最优生产方案为生产C产品1单位 D产品2单位 AB产品不生产 此时得最大利润为88万元 3 进行敏感性分析 要求 a 当A C两种产品得单位利润发生波动 最优解变不变 在多大范围内波动 最优解不变 教材P216 b 当A产品单位利润由9万元增加到10万元 同时C产品单位利润由50万元降低到49万元时 最优解变不变 C 当A产品单位利润由9万元增加到12万元 同时C产品单位利润由50万元增加到51万元时 最优解变不变 解 当A产品的单位利润增加不超过4个单位 最优解不变 当前单位利润为9万元 即最大可以达到9 4 13万元 最优解都不变 向下减少可以无限制 1E 30基本为无穷大 当C产品的单位利润增加不超过2个单位 最优解不变 当前单位利润为50万元 即最大可以达到50 2 52万元 最优解都不变 向下减少不超过2 5个单位时 最优解同样不变 即C产品单位利润的变化范围在 50 2 5 47 5 50 2 52 之间时 最优解不变 3 进行敏感性分析 b 当A产品单位利润由9万元增加到10万元 同时C产品单位利润由50万元降低到49万元时 最优解变不变 解 采用百分之百法则 A产品单位利润增加 占允许增加量的比例为 10 9 4 100 25 C产品单位利润下降 占允许下降量的比例为 50 49 2 5 100 40 变化百分比的总和为65 没有超过100 因此此时最优解不变 3 进行敏感性分析 C 当A产品单位利润由9万元增加到12万元 同时C产品单位利润由50万元增加到51万元时 最优解变不变 解 采用百分之百法则 A产品单位利润增加 占允许增加量的比例为 12 9 4 100 75 C产品单位利润增加 占允许增加量的比例为 51 50 2 100 50 变化百分比的总和为125 超过100 此时不能确定最优解变不变 解 1 决策变量 设报刊广告作x1个单位 电视广告作x2个单位目标函数 最小成本MinZ 2x1 3x2约束条件 5x1 2x2 15 产品A市场目标 3x1 5x2 20 产品B市场目标 x1 x2 0 敏感性分析应用 07考题 敏感性分析应用 07考题 2 原来广告的单位成本分别为3 2 最优方案 终值 为作广告报刊1 84 电视2 89单位 现在广告单位成本变为2 3 是目标函数系数发生了变化 根据百分之百法则 报刊单位成本下降 占允许下降量的比例为 3 2 1 8 100 55 55 电视单位成本上升 占允许上升量的比例为 3 2 3 100 33 33 变化百分比的总和为88 88 没有超过100 因此最优解不变 即最优广告组合仍为报刊1 84 电视2 89单位 敏感性分析应用 07考题 3 原来产品A B的市场目标占有率为15 20 现在市场目标要求变成18 15 是约束条件右端值发生了变化 应采用影子价格分析 原来的影子价格产品A为0 4736 产品B为0 2105 即产品A市场目标提高1个百分点 需要增加广告成本0 4736单位 根据百分之百法则 产品A的市场目标上升 占允许增量的比例为 18 15 18 33 100 16 37 产品B的市场目标下降 占允许减量的比例为 20 15 11 100 45 45 变化百分比的总和为61 82 没有超过100 因此影子价格不变 广告成本变化量为 3 0 4736 5 0 2105 0 3683 10 马尔可夫决策P177 练习7 解 二步转移概率矩阵矩阵相乘C A BC11等于A的第1行与B的第1列对应相乘求和C21等于A的第2行与B的第1列对应相乘求和 11 马尔可夫决策应用P178 练习11 解 状态转移概率矩阵上期市场占有率为 2 一步转移后的市场状态 本期市场占有率为下期市场占有率 3 稳定市场占有率计算 设稳定市场占有率为得 解得x1 x2 x3 12 期望收益决策法 P242 例12 2 雪糕店进货方案 根据历史资料 得到每天能卖出不同销售量的概率 即不同天气状况下需求量的概率 卖出能赚钱 卖不完的部分则反而要支出冷藏费 计算不同进货方案下在不同需求量下的盈利和费用 得到收益值 求出该进货方案的期望收益 最后比较不同进货方案的期望收益 12 期望收益决策法 解 当进货量S小于需求量D时 利润 50S当进货量S大于需求量D时 利润 50D 20 S D 70D 20S 1 计算条件收益当进货量S为50箱时 在各种需求量的条件下 都可以销售完毕 利润 50 50 2500当进货量S为60箱时 在需求量D为50箱 卖不完 利润 50 50 20 10 2300在其他需求量的条件下 都可以销售完毕 利润 50S 50 60 3000 12 期望收益决策法 当进货量S为70箱时 在需求量为50箱 卖不完 利润 50 50 20 20 2100在需求量为60箱 卖不完 利润 50 60 20 10 2800在其他需求量下 销售完 利润 50S 70 50 3500 当进货量S为80箱时 在需求量为50箱 卖不完 利润 50 50 20 30 1900在需求量为60箱 卖不完 利润 50 60 20 20 2600在需求量为70箱 卖不完 利润 50 70 20 10 3300在需求量为80箱 销售完 利润 50S 80 50 4000 12 期望收益决策法 2 条件收益表 黑体为可以卖完的情况 3 最优进货 当进货量S为50箱时 期望收益 2500当进货量S为60箱时 期望收益 0 1 2300 0 9 3000 2930当进货量S为70箱时 期望收益 0 1 2100 0 4 2800 0 5 3500 3080当进货量S为80箱时 期望收益 0 1 1900 0 4 2600 0 4 3300 0 1 4000 3020由期望收益比较 最优进货方案为70箱 此时期望利润3080最大 13 边际分析决策法 第244页首先定出边际利润MP和边际损失ML 根据公式计算转折概率P编制累积概率表找出最优进货的区间用插值法找到最优进货量 14 决策树案例分析题 P245 248页例12 3实际上就是期望收益法的应用只不过将结果画成树状方案选择过程也变成剪枝 15 多目标决策1 建立规划模型并对Excel结果进行分析P223 例11 8 生产两类汽车 受到两种关键性原料的制约 企业为了实现市场目标 提出了3个目标 1 原材料甲的日用量控制在90吨以内 2 A型汽车的日产量在15台以上 3 日利润超过140万美元 该问题不是求单纯的最大利润 而是要求尽量满足3个目标 15 多目标决策1 解 决策变量 设生产x1台A汽车 x2台B汽车 d1 d1 表示原料甲超过和未达到90吨的部分 d2 d2 表示A型汽车日产量超过和不足15台的部分 d3 d3 表示日利润超过或不足140万美元的部分 目标函数 与总目标的差距总量取得最小 MinZ d1 d2 d3 本例中 原材料甲日用量超过90吨 A汽车日产量不足15台 日利润不足140万美元即为未满足目标 15 多目标决策1 约束条件 2x1 3x2 d1 d1 90 原材料甲 是尽量满足的目标 4x1 2x2 80 原材料乙 约束条件 必须满足 x1 d2 d2 15 汽车A产量 尽量满足的目标 4x1 5x2 d3 d3 140 日利润 尽量满足的目标 x1 x2 0 di di 0